quản trị rủi ro lãi suất tại ngân hàng tmcp công thương việt nam – thực trạng và giải pháp

       !"#$%&'(')'*$"+,' /'0123 '$ 4'2'2536'$-#$ %789:;<8;1='*>?;@A 'BBCDEEF";' 4=21?;@-G*,'HI 75=-5:&'('78";82 2,')J'012K31L'5K3.  '/':" ;K3. . :1L' M3+'N+O -"PH)19'('Q-$)3&'1 8 QG7%;R"+7S$ 0-'. K K%;R" T'4''-'$'%;R5%'4';R+U +('1='#$%)-<254'$)*-')5 -V0$). "+7S-H !"# $%&%'(')%*+%,-$./0#%1%23 J '7W7KX 4 Y'YH2/'3''1L -1I-*&'1-1I,SK*-43' ':8S"  4%56 7 $'/'3'=0)H. ). " 7 P'K*'('). *%'4';R+U+(' 1='#$%'-*DEBENDEBD" 7 PH ')5'Z4'$)).  *%'4';R+U+('1='#$%"  8*9%1#.1%56   ! B   [-1I':8'**-'%'4';R+U +('1='#$%''-*DEBENDEBD52-1I'':8 *-'). *'4'"  (*+%2%56 [ !3\'1='':81]1='30$ 8'51='3 !51='47<'I5(S -1I'. ]^_U5#`5a^_Ub1='47K8' 1='47cYb  : ;:-H] !"#$%&%'(')%*+% ,-$./0#%1%23 %'9-5:3\0)'505$)5 001='] +1='B]`. ). '*-'3 %;R" +1='D];K*'). *%'4';R+U+(' 1='#$%'-*DEBENDEBD" +1='d]^)4'$)*-'). * %'4';R+U+('1='#$%   ! D   ';<=$>? $;@$>,A$B'=CD$,BD$EFEGEHIJA EH$>;HKL$>:$;MHN$;'GN $>O$;P$>;<=$>K ?Q?Q $;@$>$LM$>'=CD$,BD$EFEGEHIJA ;'*-'3S5%;R()-V2 H]73\'5)5'$5 1L'b+($/e*"+(' )%'4'&'f*Y\B-) 19'/':"R'/'*'4'  . " ?Q?Q?Q :2 1& # !" `. /'<H''4')'. 1L'0-'"+\=5. '=0-' 'g''4'. 1L'0-'" h. :1L'-<5/''e7'4'J 3\53\-15&'17)-'-H 0-<"%'5 K-<. 1L'g)19'-' 1L' )I5-<-' 9/'4 '"%15. -< M-'-00)'4- '4'['4'" ?Q?QRQ (& # !"  E1S `H)i' ').g''4' . 1L'0-'" `H0'e] • `-'*]U '4' K:$Hj*'/;k+ ;k%-2)\. -5:$Hj*-' *2)\. )<"`-'*'eI -1   ! d   l `I] '4'3Sj* )3=j* 'e5. 1L'i':5'4' M)-'2. =--8')53-')g' '4'" l `-1] '4'3Sj* )'Y=j *'e"h )-*-1I\-12.  =:= 9'e -'53-')g''4 '" • `=0)] $-'*(')V''- 2)\5'm$ KH8--< . ;k+;k%5V3n)\n'j*-'*" • `K6]:2oK6p'.  1L'-<"h. 1L'i':5'1L'12'S .-2)-12V,H12*-'!H 22. ="#'1I*. 1L'')'5' )12*-2)2.  ="a-)19'2g''4'  E%.%2" `')' ))i'')'g''4'. 1L'0-' `')' )0'e] `j*]')'g''4'e* K('48' Hj*;k+;k%"^1L';k+;k%-1I-3K: '$*H$"a-. 1L'i':58 )&'i'5'$*;k+;k%')'" %15j*;k+2=j*;k%S.  1L'i':5';k+')H= 2';k%53-') 'g''4'" • `-1L''. ]'4'12/'-<HS 3*'5-3-1L''. "h-1L''. 9:3=  23K75-. )j*3i'H=. -')H'!j*'Y5';k+') H= 2';k%53-')'g''4'   ! q         ?Q?QTQ $%U5&VW !"  "#$%&'()*+,-)"."  rJ-3*'']Rs'*/' H)H'!&'1)-5--8'/' -''4'0)-3*'j*)H '!"  %'4'1L'('-'0Y0)K$ 'I-e']')12*V )H'!12*bV3n'4'77)  *573\1',H12* M07. ('j* )H'!S";:3 *QHL* ''!H('''53-3t2 K('4 8'Hj* )I'4'"  +'4'1L'12'3Sj*; )2=j* I]'4'3'$-V0$53-\:6' -I 9/"P-*-1II=5'4 '1L'2j*32. 5-'2 j*'Y=-). ="+7S-V-'4'  K('48'Hj*;k+;k%''2"  "#$/01-)234%567 +('3K00-'. 1L'(-1I%'4' 4-= 9-11I50$8'LZ* -. ";:5. 1L'*-'H4 5$3K09:753t-'=.  '4'($/" T. 1L'-1IS3K40Z'$+'l+73\' :1L'53-4-'-+'l+O73\'&'7 /'4-<. 1L'" X?Q?Y'&Z[%%\V4%5*]%   ! u     '2&8 .VU^*]%\V4% l TI83K7=-1 ;''-*i'19'H5H=-1-1Ij 6')i' L5-I3Ki' :"T1I'Oi':968. 5-1L'O 3 ')5. i':"#'1I*5'Lj  5)i' L=-1')'5') '"T1I'73\'')'968. -1L'7 3\'3 '5. ')' l T*3K7 R8*3K7i': M7K3K7$ H8. 12')'"PHi' 51I'73\'i':968. 5-1L'3  ')5. i':" l ;S*'4\%'4 %12 h%'4 124\5=\%'4 12i':968. 5-1L'73\'3 ')5. i'  '2&8 .VU^*]%%V4% l ; ) hHi'19'5 )'H i'5i')i''8'968. -1L' '73\'3 ')5. ')"%'1I*5H  5 )'H')') i''8'968. ')'5-1L''73\' 3 '5. i'" l ;v I83K7=-1 ;'1L'I. 1L'12'i''1='S' 1L'('\I M0')'5v I8 LG-   ! F   &'')"h-('\I:* M9:w3t5') 'H5'73\'')-1L''7 3\'3 '" l T*3K7 T*3K7i' Mi'v I83K7 )K ')v  I('\I 2 )K"T1I'('\I ')-1L''73\'3 '5. i'" l `('\I h8-('\I': 2('\-15 H('\I')5'73\'')5-1L''73\'3 '5. i'" l ;7Q'('\I %7Q'('\I= 2('\-1 M i'73t('\I5H('\Ii':9 68. "T1I'Oi':5-1L''73\'3  ')5. ')'" ?QRQ D$EFEGEHEH$>:$;MHN$;'GN'_'$>O$;P$> ;<=$>K ?QRQ?Q `6a !" #$<80). \(5-V- J''4'"#2/''4'(Q1L'f 0:3K05-1L'5-'8-. K0 2.-*"#2/''4'(25'=<8 '4':H). 5 K4 $x'9J') $5('1L'5$). *'4'30) ; )N%I>_T+@AK$";:43K'0 sI*-H$_T+@*-'3X3'$)="R(S< 8). 43K''e0071 ]  y0); )N%I>_T+@A]$-1I5 *82)*('\75-j 1I)   ! z    [K$1I)3_T+@-H502 _T+@H'3K$5SS1L'"  [ ]$G3x'2*5S S !3\'('\SS.s{0'--H5' -75_T+@50KP|;" ?QRQRQ $SZ !"1V0Z2 !" `. -1I0/'-''4'Hj* ;k+;k%58-0-'. 1L' 28. '4 'j6' P3K08-0-'. 1L'75'4 ')-'':85474)19'2.  1]-i'19'5*3K75S*'4\%'4  125b-43K'-1I(S3K0. ] ;'-]]T. 1L'>73\B'A ]T*3K75-3K:= 9*j12 ]v$i'19'^aUK ]v$i''H ][') %'5 K0-'. 1L'-1I3K0i8 -1L''.  -1I('0";K5-1L''. I 8. >}G3;N};RA('\L* 5-1I-:= 9'1L'('\I-*s L-" ?QRQTQ  *]% !" Q )b%2 #  R\-7] R(S-1I !3\'-L'8-0-'.g'>%~~] GGG GA'4'12 K-<. L'  %3'(S]   ! •   %'4' M4;k+5;k%] )CI*).  >`k_]G G G G 5`kT]G G G0G A )CI('* ). >%`k_5%`kTA" ; )*). >`k_A/' )-1I-'* . 1L'-<]) Y-*{8' ). )<""" ; )I*)2. >`kTA/''e-1I-'* . L'0-<])H'! Y-*J)5-j-H .{)H'!. )<""" h-5:$'/;k+;k%*). >G9*). l^_UA K0-'\.g''4'. -< -1I-1 \] >N(cEJN/EJ d$c>N(ed ;'-] ^_U ]G9*). { d%~~ ]-<.g''4'{ € ] K0-'. 1L'{ |1='S:Z'5 K:$;k+;k% *). 5'4' M-8'12'=. 0-'" •19' K-<. -g'J.'4'-1I Y0)' ] C%?Q?Y2f% !"S !g%%&% h.)b%2 # >N(  J0Z5f% !" J0Zf%S !g% ^_U‚E %*) ) ;i' ;i' ^) ^) ^_UƒE ;' ;i'5') h('-<   ! „   ^_U…E %*)I ;i' ^) ^) ;i'  †51I-(S] l †-(S] ‡P=')5K53X7 ‡aX3'--<.g'" l %1I-(S] ‡#-HH:7-']#$4*)\*) ('*). f'71='- ‡$8''1L']R(Sf3K:'' <;k+ ;k%('7-'1L','" ‡#-Hj-'7&]#$4;k+;k%G'j *-te*/' $('H=;k+;k%' n'" R8-0-'. '/;k+;k%"a5 47-$*)2. 5'4')7-)$  *)2.  ) )I'4'-Q12 1I'7=" ZQ )b] *9%  4Y)b] *9% *]%.6fZf%%2 g%%&%i !"*]%U`Q  $fV%.)bY ] *9%.f" *jV]%X#"k*9 e25+"l%2-#m ')%6`%a2e2] *9%.f"Y   ! BE [...]... Vietinbankcapital) 2.2 THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO LÃI SUẤT TẠI NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2010-2012 2.2.1 Tổ chức quản trị rủi ro lãi suất Đối với NHTM Việt Nam nói chung và NHCT Việt Nam nói riêng, quản trị rủi ro lãi suất là vấn đề khá mới mẻ so với quản trị rủi ro tín dụng hay quản trị rủi ro thanh khoản, trong một thời gian dài, các ngân hàng hầu... bản về rủi ro lãi suất và quản trị rủi ro lãi suất trong hoạt động kinh doanh của các ngân hàng, từ đó, tạo nền tảng cơ sở lý luận để phân tích, đánh giá thực trạng quản trị rủi ro tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam Nguyễn Thị Út Lớp: NHI-K12 Báo cáo tốt nghiệp 20 Học viện Ngân hàng CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO LÃI SUẤT TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI... về công nghệ, trình độ quản lý cũng như kinh nghiệm trong lĩnh vực quản trị rủi ro lãi suất của ngân hàng còn hạn chế, nên chưa thể áp dụng mô hình VaR như khuyến cáo của ủy ban Basel Thứ tư, NHNN cũng chưa đưa ra các chuẩn mực cụ thể trong việc trình bày, đo lường quản trị rủi ro lãi suất Ngân hàng Công thương Việt Nam quy định trong về thời hạn định lãi suất. .. hàng Nhà nước Việt Nam Đến ngày 14/11/1990 chuyển Ngân hàng chuyên doanh Công thương Việt Nam thành Ngân hàng Công thương Việt Nam theo Quyết định số 402/CT của Hội đồng Bộ trưởng Cho tới ngày 03/07/2009 Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam được cấp giấy phép thành lập và hoạt động theo Quyết định số 142/GP-NHNN của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Từ khi được... tệ Phòng ALM (Nguồn: Báo cáo thường niên và tổng hợp của tác giả) 2.2.2 Nhận biêt rủi ro lãi suất và dự báo lãi suất Rủi ro lãi suất được nhận biết qua đánh giá của ngân hàng về kỳ hạn TSC – TSN, và mức độ biến động của lãi suất thị trường Tuy nhiên, hiện tại ở NHCT Việt Nam việc nhận biết về rủi ro lãi suất vẫn còn nhiều hạn chế, chưa phản... rủi ro lãi suất Hiện nay, NHCT Việt Nam đã tiến hành dự báo lãi suất hàng ngày, mỗi tuần phòng Quản trị rủi ro lãi suất sẽ đưa ra các báo cáo dự báo về sự thay đổi của lãi suất thị trường, dựa vào đó sẽ tính toán mức độ ảnh hưởng của ngân hàng khi lãi suất thay đổi Tuy nhiên, việc dự báo này vẫn còn nhiều hạn chế, do sự biến động của lãi. .. lãi suất cho từng hợp đồng cho vay hay huy động vốn cụ thể Kết luận Chương 1 Rủi ro lãi suất là một trong những rủi ro cơ bản nhất trong hoạt động kinh doanh ngân hàng Tác động của rủi ro lãi suất tới ngân hàng, không chỉ trong ngắn hạn thể hiên qua khả năng làm suy giảm thu nhập, mà còn mang tính dài hạn thông qua tác động lên giá trị ro ng của ngân hàng. .. mỏi của mình, trong năm 2012 Vietinbank đã vinh dự là ngân hàng Việt Nam đầu tiên của Việt Nam lọt vào top 2000 doanh nghiệp lớn nhất toàn cầu do tạp chí Forbes bình chọn 2.1.2 Các hoạt động kinh doanh chính của ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam (Vietinbank) Với mục tiêu trở thành một tập đoàn Tài chính – Ngân hàng hàng đầu Việt Nam và thế giới,... PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2010-2012 2.1 KHÁI QUÁT VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM 2.1.1 Sơ lược về quá trình hình thành và phát triển Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam (Vietinbank) được được chính thức thành lập vào ngày 26/3/1988 theo quyết định số 53/QĐ-HĐBT của Hội đồng bộ trưởng về tổ chức bộ máy Ngân hàng. .. chọn và được quyền yêu cầu bên bán thanh toán một khoản bù trừ ở mức chênh lệch giữa lãi suất tối thiểu đã thoả thuận và lãi suất so sánh Giao dịch CAP được sử dụng trong phòng ngừa rủi ro lãi suất giảm + Giao dịch COLLAR: là giao dịch quyền chọn trong đó ngân hàng thực hiện đồng thời cả hai giao dịch CAP và FLOOR Ngân hàng thực hiện mua CAP và bán