Dự báo kinh tế và phân tích dữ liệu - phần 1

1 Dự báo trong kinh doanh (Business Forecasting) Khoa Kinh tế Phát triển 1A Hoàng Diệu, Phú Nhuận Website: www.fde.ueh.edu.vn Phùng Thanh Bình 2 Phùng Thanh Bình 1. Giớithiệu 2. Lịch sử phát triểncủadự báo 3. Nhu cầudự báo 4. Dự báo trong kinh doanh ngày nay 5. Phân lọai dự báo 6. Lựachọnphương pháp dự báo 7. Phương pháp luận cho chuỗithờigian& dự báo 8. Nguồndữ liệu 9. Đolường độ chính xác dự báo 10. Phầnmềndự báo GIỚI THIỆU DỰ BÁO TRONG KINH DOANH & KINH TẾ Phùng Thanh Bình z NguyễnTrọng Hoài (2001): Mô hình hóa và Dự báo chuỗithời gian trong kinh doanh & kinh tế, Chương 1. z J.Holton Wilson & Barry Keating, (2007), Business Forecasting With Accompanying Excel- Based ForecastXTM Software, 5 th Edition, Chapter 1. z John E.Hanke & Dean W.Wichern, (2005), Business Forecasting, 8 th Edition, Chapter 1. TÀI LIỆU THAM KHẢO 3 Phùng Thanh Bình z Dự báo là mộtyếutố quan trọng củahầuhết các quyết định kinh doanh và lậpkế hoạch kinh tế z Dự báo như mộttậphợp các công cụ giúp người ra quyết định đưaracácphánđoán tốtnhấtvề các sự kiệntương lai (dựa vào quá khứ và hiệntại) z Nhu cầu nhân sự có kiếnthứcvề dự báo đang gia tăng GIỚI THIỆU Phùng Thanh Bình LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN CỦA DỰ BÁO z Nhiềukỹ thuậtdự báo ngày nay đã phát triểnvào thế kỷ 19 z Nhưng những phương pháp dự báo phổ biếnchỉ đượcpháttriểngần đây: phương pháp phân tích, phương pháp san mũ, phương pháp ARIMA z Cùng vớisự phát triểncủanhiềuphương pháp dự báo phứctạp và các phầnmềm, dự báo ngày càng nhận đượcnhiềusự quan tâm hơn z Nhiềuphương pháp dự báo mớitiếptục được phát triển 4 Phùng Thanh Bình z Quyết định hôm nay ảnh hưởng đếntương lai củatổ chức, nhưng tương lai là bất định z Ai cầndự báo? Hầunhư mọitổ chức: lớnvà nhỏ, tư và công đềusử dụng dự báo. Các bộ phậnchứcnăng như tài chính, marketing, nhân sự, sảnxuất. Ngoài ra, tổ chức chính phủ, phi chính phủ, các CLB xã hội, … NHU CẦU DỰ BÁO Phùng Thanh Bình z Dự báo ngày càng trở nên quan trọng vì các công ty tập trung vào việcgiatăng mức độ hài lòng củakhách hàng trong khi vẫnphảigiảm chi phí củaviệccung cấphànghóavàdịch vụ z Hầunhư mọilĩnh vựcchứcnăng của doanh nghiệp đềusử dụng mộtloạidự báo nào đó, ví dụ: z Kế toán: dự báo chi phí và doanh thu trong kế hoạch nộpthuế DỰ BÁO TRONG KINH DOANH NGÀY NAY 5 Phùng Thanh Bình z Phòng nhân sự: dự báo nhu cầutuyểndụng và những thay đổi trong công sở z Chuyên gia tài chính: dự báo ngân lưu z Quản đốcsảnxuất: dự báo nhu cầunguyênvậtliệuvàtồn kho z Giám đốc marketing: Dự báo doanh sốđểthiếtlập ngân sách cho quảng cáo * Dự báo doanh số thường là dự báo cơ bản cho các dự báo khác (ví dụ giữanhững năm 1980, 94% sử dụng dự báo doanh số) DỰ BÁO TRONG KINH DOANH NGÀY NAY Phùng Thanh Bình z Ngắnhạn (các chiếnlượcvàkế hoạch tức thì, cấptrungvàcấpdưới) và dài hạn (chiếnlượcdàihạn, cấpcao) z Vi mô và vĩ mô z Định tính và định lượng PHÂN LOẠI DỰ BÁO 6 Phùng Thanh Bình Forecast methods Qualitative (Subjective) Quantitative (Objective) Jury of executive opinion Sales force composite Delphi methods Survey methods New product forecasting Univariate time series Naïve method Regression trends Exponential smoothing Decomposition ARIMA Event models New product models Casual models Time series & Cross sectional regression Bivariate (simple) regression Multi regression Nguồn: J.Holton Wilson & Barry Keating (2007), p.37 Phùng Thanh Bình z Dự báo định lượng: o Dựatrêndữ liệuquákhứđểphát hiệnxuhướng vận động của đốitượng o Giảđịnh: giá trị tương lai củabiếnsố dự báo phụ thuộc vào xu hướng vận động trong quá khứ o Có 2 loạiphương pháp định lượng: • Chuỗithờigian • Nhân quả PHÂN LOẠI DỰ BÁO 7 Phùng Thanh Bình z Ưu điểmcủadự báo định lượng? o Kếtquả dự báo hoàn toàn khách quan o Có phương pháp đolường độ chính xác dự báo o Ít tốnthờigianđể tìm ra kếtquả dự báo o Có thể dự báo điểmhay dự báo khoảng PHÂN LOẠI DỰ BÁO Phùng Thanh Bình z Dự báo định lượng ngày càng đượcchấpnhậnrộng rãi? o Các phương pháp định lượng hữuíchhơn trong việc đưaradựđoán về các sự kiệntương lai o Nhờ sự phát triểncủa các phầnmềm máy tính giúp các phương pháp định lượng trở nên dễ dàng hơn o Các phán đoáncánhândựa trên kinh nghiệmthựctế và/hay qua nghiên cứu nên luôn luôn giữ mộtvaitrò quan trọng trong việcchuẩnbị củabấtkỳ dự báo nào PHÂN LOẠI DỰ BÁO 8 Phùng Thanh Bình z Dự báo định tính vẫncóvaitròquantrọng? o Khi không có sẵn/không đủ dữ liệu quá khứ o Nhân tố không thể lượng hóa o Không có sẵn chuyên gia định lượng o Các phương pháp thường dùng: • Đánh gá ý kiếnban quảntrị (chuyên gia) • Tổng hợplựclượng bán hàng Phương pháp khảo sát ý kiến khách hàng • Delphi, … PHÂN LOẠI DỰ BÁO Phùng Thanh Bình z Ưunhược điểmcủadự báo định tính? z Ưu điểm: o Không đòi hỏikiếnthứcvề toán o Đượcchấpnhậnrộng rãi bởinhững ngườisử dụng z Nhược điểm: o Nhiềulĩnh vựcthựctế không thể dựavàophương pháp định tính o Luôn bị chệch (biased) o Không chính xác một cách kiên định qua thờigian o Tốn nhiềunămkinhnghiệm để mộtngườicóthể dự báo tốt được PHÂN LOẠI DỰ BÁO 9 Phùng Thanh Bình z Các kếtquả dự báo phải làm cho quá trình ra quyết định dễ dàng hơn z Không áp dụng mộtphương pháp cho mọitrường hợp z Sảnphẩm, mục tiêu, ràng buộc khác nhau phải được xem xét khi chọnphương pháp dự báo thích hợp z Có thể áp dụng nhiềuphương pháp cho cùng một trường hợp z Phương pháp đượcchọnphảidự báo chính xác, kịp thời, và dễ hiểu LỰA CHỌN PHƯƠNG PHÁP DỰ BÁO Phùng Thanh Bình z Dữ liệulịch sử: Y BEG tớiY END z Giai đoạnmẫu phân tích: Y 1 , … Y n (Y 1 không nhất thiết trùng vớiY BEG ) z Giá trị dự báo: Y ^ 1 , … Y ^ n z Dự báo hậunghiệm: Y ^ n+1 … Y ^ N => cung cấpcơ hội đánh giá mức độ chính xác củamôhìnhdự báo z Dự báo tiềnnghiệm: không có giá trị thựctế vềđối tượng dự báo (dự báo cho tương lai) z Dự báo lùi: nhằmbổ sung dữ liệu cho giai đoạnlịch sử (nếucần) PHƯƠNG PHÁP LUẬN CHO CHUỖI THỜI GIAN & DỰ BÁO 10 Phùng Thanh Bình Phùng Thanh Bình z Tùy vào phương pháp dự báo đượcchọn: o Mộtsố phương pháp chỉ cầnchuỗisố liệusẽđượcdự báo: như dự báo thô, phân tích, san mũ, ARIMA o Các phương pháp hồi qui bộiyêucầuphảicósố liệuchomỗi biếnsử dụng trong mô hình z Nguồnsố liệu chính là các số liệunộibộ củatổ chức o Số liệucóthể không thuậnlợi cho xây dựng mô hình dự báo vì thờigiancóthể khác nhau, … o Cách thứclưutrữ cũng có ý nghĩa quan trọng z Số liệu bên ngoài tổ chức NGUỒN DỮ LIỆU [...]... thì ta có mô hình dự báo tốt (xoay quanh trục 0) Vẽ giá trị thực và giá trị dự báo lên cùng hệ trục, nếu 2 giá trị này càng gần nhau thì mô hình dự báo càng chính xác Quan sát bước ngoặt: mô hình dự báo tốt là mô hình dự báo đúng những bước ngoặt theo mẫu dữ liệu thực Phùng Thanh Bình ĐO LƯỜNG ĐỘ CHÍNH XÁC DỰ BÁO 12 Phùng Thanh Bình CÁC PHẦN MỀM DỰ BÁO MiniTab, Eviews, SPSS Excel add-ins: Crystal Ball,... Thanh Bình ĐO LƯỜNG ĐỘ CHÍNH XÁC DỰ BÁO Gọi Yt = giá trị thực tại giai đoạn t Y^t = giá trị dự báo tại giai đoạn t n = số giai đoạn Sai số dự báo: et = Yt – Y^t Nếu một mô hình được đánh giá là tốt thì sai số dự báo phải tương đối nhỏ Các phương pháp đánh giá: (i) Phương pháp thống kê; (ii) Phương pháp đồ thị Phùng Thanh Bình 11 Phùng Thanh Bình ĐO LƯỜNG ĐỘ CHÍNH XÁC DỰ BÁO Phương pháp đồ thị: Nếu et... 12 Phùng Thanh Bình CÁC PHẦN MỀM DỰ BÁO MiniTab, Eviews, SPSS Excel add-ins: Crystal Ball, Forecast X Forecast X (hiện nay) chiếm 40% thị phần dự báo trong kinh doanh (J.Holton Wilson & Barry Keating) Chương trình giảng dạy môn dự báo sẽ sử dụng Excel và Forecast X 13 . phát triểncủadự báo 3. Nhu cầudự báo 4. Dự báo trong kinh doanh ngày nay 5. Phân lọai dự báo 6. Lựachọnphương pháp dự báo 7. Phương pháp luận cho chuỗithờigian& dự báo 8. Nguồndữ liệu 9. Đolường. xác dự báo 10. Phầnmềndự báo GIỚI THIỆU DỰ BÁO TRONG KINH DOANH & KINH TẾ Phùng Thanh Bình z NguyễnTrọng Hoài (2001): Mô hình hóa và Dự báo chuỗithời gian trong kinh doanh & kinh tế, . tài chính: dự báo ngân lưu z Quản đốcsảnxuất: dự báo nhu cầunguyênvậtliệuvàtồn kho z Giám đốc marketing: Dự báo doanh sốđểthiếtlập ngân sách cho quảng cáo * Dự báo doanh số thường là dự báo cơ bản