Bài giảng dự báo kinh tế và phân tích dữ liệu

Dự báo kinh doanh (Business Forecasting) Khoa Kinh tế Phát triển 1A Hoàng Diệu, Phú Nhuận Website: www.fde.ueh.edu.vn Phùng Thanh Bình PHÂN TÍCH THÀNH TỐ Giới thiệu Các bước thực Mô hình cộng tính Mô hình nhân tính Phùng Thanh Bình TÀI LIỆU THAM KHẢO    Nguyễn Trọng Hoài (2001): Mô hình hóa Dự báo chuỗi thời gian kinh doanh & kinh tế, Chương J.Holton Wilson & Barry Keating, (2007), Business Forecasting With Accompanying ExcelBased ForecastXTM Software, 5th Edition, Chapter John E.Hanke & Dean W.Wichern, (2005), Business Forecasting, 8th Edition, Chapter Phùng Thanh Bình GIỚI THIỆU  Thành phần chuỗi thời gian: o Xu (Trt) o Chu kỳ (Clt) o Mùa vụ (Snt) o Ngẫu nhiên (It) Phùng Thanh Bình GIỚI THIỆU  Mô hình hóa Yt theo thành phần Trt, Clt, Snt, It: o Mô hình cộng tính: Xem chuỗi thời gian tổng thành phần  o Yt = Trt + Clt + Snt + It Mô hình nhân tính: Xem chuỗi thời gian tích thành phần • Yt = Trt × Clt × Snt × It Phùng Thanh Bình GIỚI THIỆU  Rất khó xử lý yếu tố chu kỳ chuỗi thời gian chu kỳ xác định từ liệu lịch sử độ dài (năm) độ lớn  Để đơn giản người ta thường giả định chu kỳ phần yếu tố xu  Thường xét yếu tố Trt, Snt, It Phùng Thanh Bình CÁC BƯỚC THỰC HIỆN  Khảo sát liệu nhận dạng mô hình thích hợp  Xác định L (khoảng trượt, ví dụ L = liệu theo quý)  Lọai bỏ dao động ngắn hạn để nhận dạng xu dài hạn  So sánh giá trị thực Yt với giá trị lọai bỏ yếu tố mùa vụ (CMAt) Phùng Thanh Bình CÁC BƯỚC THỰC HIỆN  Tìm số mùa vụ  Xác định yếu tố xu  Xây dựng hàm dự báo xu  Đo lường yếu tố chu kỳ (nếu có)  Tiến hành dự báo từ thành tố Phùng Thanh Bình MÔ HÌNH CỘNG TÍNH  Nhận dạng mô hình cộng tính o  Cường độ di chuyển có tính mùa vụ không đổi theo thời gian (xem đồ thị) Giả sử ta có mô hình cộng tính sau: Yt = Trt + Sn t + Cl t + ε t Phùng Thanh Bình Phùng Thanh Bình MÔ HÌNH CỘNG TÍNH  Khoảng tin cậy o Sử dụng sai số mô hình hồi quy Y’t để xác định khoảng tin cậy cho εt ˆ ± t S × (He so dieu chinh) Y t α/2 e He so dieu chinh = + + n (t ∑t p − t) ( t) ∑ − n Phùng Thanh Bình MÔ HÌNH NHÂN TÍNH  Nhận dạng mô hình cộng tính o  Cường độ di chuyển có tính mùa vụ tăng/giảm theo thời gian (xem đồ thị) Giả sử ta có mô hình nhân tính sau: Yt = Trt × Sn t × Cl t × ε t Phùng Thanh Bình Phùng Thanh Bình MÔ HÌNH NHÂN TÍNH  CÁCH 1: Chuyển sang dạng mô hình cộng tính thực bước vừa trình bày ln(Yt ) = ln(Trt × Sn t × Cl t × ε t ) = ln(Trt ) + ln(Sn t ) + ln(Cl t ) + ln(ε t ) Phùng Thanh Bình MÔ HÌNH NHÂN TÍNH  CÁCH 2: o Bước 1: Loại bỏ dao động ngắn hạn cách tính MA t CMAt • Nếu L lẻ: Chỉ cần tính MAt • Nếu L chẵn: Tính CMAt CMAt = Trt×Clt o Bước 2: Tính Snt×εt • Snt×εt = Yt ÷ Trt×Clt Phùng Thanh Bình MÔ HÌNH NHÂN TÍNH  CÁCH 2: o Bước 3: Loại bỏ εt Snt×εt cách tính trung bình cho mùa (quý, tháng, …) o Bước 4: Tính hệ số điều chỉnh A Tổng ước lượng mùa vụ trung bình phải L Nếu chưa thỏa mãn cần phải điều chỉnh cách nhân với hệ số điều chỉnh: A= L Sn j = Sn j × A L ∑ Sn j=1 j Phùng Thanh Bình MÔ HÌNH NHÂN TÍNH  CÁCH 2: o Bước 5: Tách yếu tố mùa vụ khỏi liệu gốc cách lấy liệu gốc Yt chia cho ước lượng mùa vụ tương ứng Snjt Y = Yt ÷ Sn ' t o j t Bước 6: Hồi quy hàm xu Y’t (lưu ý việc chọn dạng hàm hồi quy thích hợp với chuỗi Y’t) Phùng Thanh Bình MÔ HÌNH NHÂN TÍNH  CÁCH 2: o Bước 7: Tiến hành dự báo cho Y^t+1 ∧ Y t +1 = Y × Sn t +1 × Cl t +1 o ' t +1 Bước 8: Đánh giá mô hình Phùng Thanh Bình MÔ HÌNH NHÂN TÍNH  CÁCH 3: o Bước 1: Tính MAt & CMAt o Bước 2: CMAT (CMA trend) CMA = f(TIME) = a + b(TIME) = CMAT o Bước 3: Tính hệ số mùa vụ SFt (seasonal factor) Yt SFt = CMA t Phùng Thanh Bình MÔ HÌNH NHÂN TÍNH  CÁCH 3: o Bước 4: Tính hệ số chu kỳ CFt CMA t CFt = CMATt o Bước 5: Tính số mùa SI (Seasonal index) n SI tj = ∑ SF t =1 nj t j Phùng Thanh Bình MÔ HÌNH NHÂN TÍNH  CÁCH 3: o Bước 6: Dự báo Y^t+1 ∧ Y t +1 = CMATt +1 × SI t +1 × CFt +1 Phùng Thanh Bình Phùng Thanh Bình Phùng Thanh Bình Phùng Thanh Bình [...]...  Các bước thực hiện o Bước 5: Tách yếu tố mùa vụ ra khỏi dữ liệu gốc bằng cách lấy dữ liệu gốc Yt trừ đi ước lượng mùa vụ tương ứng Snjt Y = Yt - Sn ' t o j t Bước 6: Hồi quy hàm xu thế đối với Y’t (lưu ý việc chọn dạng hàm hồi quy thích hợp nhất với chuỗi Y’t) Phùng Thanh Bình MÔ HÌNH CỘNG TÍNH  Các bước thực hiện o Bước 7: Tiến hành dự báo cho Y^t+1 ∧ Y t +1 = Y o ' t +1 + Sn t +1 + Cl t +1 Bước... MÔ HÌNH NHÂN TÍNH  CÁCH 2: o Bước 5: Tách yếu tố mùa vụ ra khỏi dữ liệu gốc bằng cách lấy dữ liệu gốc Yt chia cho ước lượng mùa vụ tương ứng Snjt Y = Yt ÷ Sn ' t o j t Bước 6: Hồi quy hàm xu thế đối với Y’t (lưu ý việc chọn dạng hàm hồi quy thích hợp nhất với chuỗi Y’t) Phùng Thanh Bình MÔ HÌNH NHÂN TÍNH  CÁCH 2: o Bước 7: Tiến hành dự báo cho Y^t+1 ∧ Y t +1 = Y × Sn t +1 × Cl t +1 o ' t +1 Bước 8:... thống kê của mô hình hồi quy Y’t phải được thỏa mãn o Thứ hai: Đồ thị của Yt phải gần với Y’t o Thứ ba: Tính chỉ số Theil U o Ngoài ra, có thể so sánh với các mô hình dự báo khác thông qua các tiêu chí thống kê đ lường độ chính xác dự báo Phùng Thanh Bình MÔ HÌNH CỘNG TÍNH  Khoảng tin cậy o Sử dụng sai số của mô hình hồi quy Y’t để xác định khoảng tin cậy cho εt ˆ ± t S × (He so dieu chinh) Y t α/2... Thanh Bình Phùng Thanh Bình MÔ HÌNH NHÂN TÍNH  CÁCH 1: Chuyển sang dạng mô hình cộng tính và thực hiện như các bước vừa trình bày ln(Yt ) = ln(Trt × Sn t × Cl t × ε t ) = ln(Trt ) + ln(Sn t ) + ln(Cl t ) + ln(ε t ) Phùng Thanh Bình MÔ HÌNH NHÂN TÍNH  CÁCH 2: o Bước 1: Loại bỏ dao động ngắn hạn bằng cách tính MA t và CMAt • Nếu L lẻ: Chỉ cần tính MAt • Nếu L chẵn: Tính CMAt CMAt = Trt×Clt o Bước 2: Tính... HÌNH NHÂN TÍNH  CÁCH 3: o Bước 4: Tính hệ số chu kỳ CFt CMA t CFt = CMATt o Bước 5: Tính chỉ số mùa SI (Seasonal index) n SI tj = ∑ SF t =1 nj t j Phùng Thanh Bình MÔ HÌNH NHÂN TÍNH  CÁCH 3: o Bước 6: Dự báo Y^t+1 ∧ Y t +1 = CMATt +1 × SI t +1 × CFt +1 Phùng Thanh Bình Phùng Thanh Bình Phùng Thanh Bình Phùng Thanh Bình ...Phùng Thanh Bình MÔ HÌNH CỘNG TÍNH  Các bước thực hiện o Bước 1: Loại bỏ dao động ngắn hạn bằng cách tính MA t và CMAt • Nếu L lẻ: Chỉ cần tính MAt • Nếu L chẵn: Tính CMAt CMAt = Trt + Clt o Bước 2: Tính Snt + εt • Snt + εt = Yt – Trt - Clt Phùng Thanh Bình Phùng Thanh Bình MÔ HÌNH CỘNG TÍNH  Các bước thực hiện ... Bình PHÂN TÍCH THÀNH TỐ Giới thiệu Các bước thực Mô hình cộng tính Mô hình nhân tính Phùng Thanh Bình TÀI LIỆU THAM KHẢO    Nguyễn Trọng Hoài (2001): Mô hình hóa Dự báo chuỗi thời gian kinh. .. CÁC BƯỚC THỰC HIỆN  Tìm số mùa vụ  Xác định yếu tố xu  Xây dựng hàm dự báo xu  Đo lường yếu tố chu kỳ (nếu có)  Tiến hành dự báo từ thành tố Phùng Thanh Bình MÔ HÌNH CỘNG TÍNH  Nhận dạng... với Y’t o Thứ ba: Tính số Theil U o Ngoài ra, so sánh với mô hình dự báo khác thông qua tiêu chí thống kê đ lường độ xác dự báo Phùng Thanh Bình MÔ HÌNH CỘNG TÍNH  Khoảng tin cậy o Sử dụng sai