đánh giá khả năng áp dụng và xây dựng lộ trình áp dụng basel iii tại việt nam

ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG ÁP DỤNG VÀ XÂY DỰNG LỘ TRÌNH ÁP DỤNG Basel III tại ViệT nam NHÓM 36 CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ HIỆP ƯỚC BASEL 1.1. TỔNG QUAN VỀ RỦI RO NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.2. HIỆP ƯỚC BASEL VÀ CÁC TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ AN TOÀN TRONG HOẠT ĐỘNG nhtm vn • BASEL I • BASEL II • BASEL III BASEL III • Nội dung thứ I: yêu cầu về vốn tối thiểu • Nội dung thứ II: Yêu cầu về THANH KHOẢN • Nội dung thứ III: yêu cầu về “Tỷ lệ đòn bẩy” (Leverage ratio) • Nội dung thứ IV: Yêu cầu về tỷ lệ dự phòng bảo toàn vốn: Tấm đệm vốn (additional capital buffers); Tấm đệm chống rủi ro chu kỳ (discretionary counter-cyclical buffer) • Nội dung thứ V: Yêu cầu về phương pháp giám sát an toàn vĩ mô hệ thống: Chương 2: KHẢ NĂNG ÁP DỤNG BASEL III TẠI VIỆT NAM 2.1. Tác động của Basel III lên hệ thống NH tại Việt Nam khi được đưa vào áp dụng Nguồn: Naoko Nemoto of Standard & Poor’s Bảng tóm tắt về tiến độ thực hiện Basel III của 11 số nước (tính đến cuối t3/2013) • 11 quốc gia đã và đang áp dụng đầy đủ tiêu chuẩn của Basel III (tính đến cuối tháng 3/2013) • Việt Nam mới chỉ đưa ra kế hoạch áp dụng đầy đủ tiêu chuẩn Basel II vào năm 2015 mà vẫn chưa có một trình nào cho Basel III.  Khoảng cách áp dụng các tiêu chuẩn Basel của Việt Nam là vô cùng xa so với thế giới. Tác động Tích cực Củng cố niềm tin người gửi tiền tăng tính ổn định hiệu quả ; hạn chế các hoạt động rủi ro cơ cở nâng cao tiềm lực tài chính khuyến khích nỗ lực trong quản lý, giám sát minh bạch thông tin Tiêu cực siết chặt nguồn vốn cho vay tăng áp lực cạnh tranh 2.1. Tác động của Basel III lên hệ thống NH tại Việt Nam khi được đưa vào áp dụng [...]...2.2 Khả năng áp dụng Basel III tại Việt Nam Hiện tại chưa có một NH Việt Nam nào chính thức đề cập tới việc áp dụng đầy đủ bất kỳ một chuẩn mực của Basel  Khó khăn vô cùng lớn trong việc đưa nội dung Basel III áp dụng vào Việt Nam 2.2 Khả năng áp dụng Basel III tại Việt Nam 2.2.1 Mức độ áp ứng một số tiêu chuẩn mới Về yêu cầu tỷ lệ an toàn vốn... đến năm 2009, hoạt động giám sát của NHNN chỉ mới đạt được 6 trên 25 nguyên tắc của Basel Khó khăn trong áp dụng Basel III, khi Basel III lại có sự cải tiến mới khi đưa thêm phương pháp giám sát an toàn vĩ mô hệ thống 2.2 Khả năng áp dụng Basel III tại Việt Nam 2.2.3 Một số thách thức khác ảnh hưởng tới khả năng áp dụng Basel III vào Việt Nam  Sự khác biệt trong phương pháp tính của chuẩn mực kế... khoản áp dụng vào VN  cần phải nghiên cứu để hiểu rõ hơn cách tính, bản chất của các chỉ tiêu trước khi áp dụng vào VN 2.2 Khả năng áp dụng Basel III tại Việt Nam 2.2.1 Mức độ áp ứng một số tiêu chuẩn mới Về yêu cầu “Tỷ lệ đòn bẩy” (Leverage ratio) Là chỉ tiêu khá quan trọng, cách tính không quá phức tạp, nên sớm được áp dụng vào VN Bảng 2.2 Tỷ lệ đòn bẩy qua các năm của một số NHTM Việt Nam STT... các NH qua các năm 2010, 2011, 2012 2.2 Khả năng áp dụng Basel III tại Việt Nam 2.2.2.Hệ thống quản lý giám sát và khuôn khổ pháp lý Ưu điểm: Nỗ lực hoàn thiện hệ thống pháp lý giám sát NH Nội dung giám sát bao gồm Ban hành lại các bộ Luật cả yếu tố định tính và định lượng Phối hợp giữa Giám sát từ Hợp tác Canada: Dự án tăng xa và Thanh tra tại chỗ cường thanh tra giám sát NH từ năm 2013 Hạn chế : Dù... Bảng 2.3 Tỷ lệ an toàn vốn CAR của các NHTM Việt Nam giai đoạn 2005 – 2009 (%) Chỉ tiêu 2005 2006 Hệ số CAR theo VAS 6.86% 9.9% Hệ số CAR theo IFRS 3.36% 5.9% 2007 2009 8.94% 6.7% 2008 9.53% 6.5% 7.55% Nguồn: Công ty chứng khoán Phú Hưng 2.2 Khả năng áp dụng Basel III tại Việt Nam 2.2.3 Một số thách thức khác ảnh hưởng tới khả năng áp dụng Basel III vào Việt Nam  Các công cụ tài chính còn nghèo nàn,... năng áp dụng Basel III vào Việt Nam  Các công cụ tài chính còn nghèo nàn, thị trường các công cụ tài chính còn non yếu CHƯƠNG 3: ĐỀ XUẤT XÂY DỰNG LỘ TRÌNH ÁP DỤNG BASEL III TẠI VIỆT NAM Khuyến nghị lịch trình thực thi các quy định của Basel III vào thực tiễn Việt Nam Chỉ tiêu Tỷ lệ vốn chủ sở hữu tối thiểu 2015 2016 2% 2017 3.5% 2018 4.0% 2019 4.5% Vốn chủ sở hữu tối thiểu cộng vốn đệm dự phòng 3.5%... của các Ngân hàng   Thông Tư 13: Basel II, III: Theo TT 13 mẫu chỉ có tổng TS có rủi ro chỉ tính đến duy nhất RR tín dụng chưa phản ánh chính xác mức độ RR trong hoạt động kinh doanh NH dù CAR ≥ 9% vẫn chưa chắc cải thiện mức độ an toàn cơ cấu vốn,  VN còn cách Basel II khá xa chứ chưa nói đến Basel III 2.2 Khả năng áp dụng Basel III tại Việt Nam 2.2.1 Mức độ áp ứng một số tiêu chuẩn mới Về yêu... Basel II 3.1 ở góc độ NHnn và các cơ quan giám sát nhvn 3.1.3 Yêu cầu vốn đệm dự phòng rủi ro tài chính ( Capital Conservation Buffer) Áp dụng những quy định của Basel III vào Việt Nam, từ sau năm 2018 các NHTM phải xây dựng nguốn vốn đệm dự phòng tài chính từ vốn chủ sở hữu nhằm đối phó với những tác động xấu đến vốn chủ sở hữu trong tương lai 3.1 ở góc độ NHnn và các cơ quan giám sát nhvn 3.1.4 Yêu... Tăng trưởng tín dụng tại Việt Nam từ 2001 - 2012 3.1 ở góc độ NHnn và các cơ quan giám sát nhvn 3.1.4 Yêu cầu vốn dự phòng chống suy giảm theo hiệu ứng chu kỳ kinh tế ( Countercylical Capital Buffer) Nguồn vốn này nhằm hạn chế rủi ro khi ngân hàng tăng trưởng tín dụng quá nóng, dao động từ 0% - 2,5% tùy quy định cụ thể của từng quốc gia và được xây dựng dựa trên việc xem xét tỷ lệ tín dụng/ GDP của nền... NHnn và các cơ quan giám sát nhvn 3.1.5 Kiểm soát chặt chẽ các phương án tăng vốn mới Khi phê duyệt các phương án tăng vốn mới của các NHTMCP, NHNN cần xem xét những chỉ tiêu quan trọng như tỷ lệ an toàn vốn, tỷ lệ lợi nhuận trên vốn, tỷ lệ lợi nhuận trên tổng tài sản có, mức tăng trưởng tín dụng và mức tăng tiền gửi dân cư Đồng thời các ngân hàng phải công khai lộ trình tăng vốn, và đảm bảo đủ năng . ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG ÁP DỤNG VÀ XÂY DỰNG LỘ TRÌNH ÁP DỤNG Basel III tại ViệT nam NHÓM 36 CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ HIỆP ƯỚC BASEL 1.1. TỔNG QUAN VỀ RỦI RO NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.2. HIỆP ƯỚC BASEL. cầu về phương pháp giám sát an toàn vĩ mô hệ thống: Chương 2: KHẢ NĂNG ÁP DỤNG BASEL III TẠI VIỆT NAM 2.1. Tác động của Basel III lên hệ thống NH tại Việt Nam khi được đưa vào áp dụng Nguồn: Naoko. thanh khoản áp dụng vào VN  cần phải nghiên cứu để hiểu rõ hơn cách tính, bản chất của các chỉ tiêu trước khi áp dụng vào VN 2.2. Khả năng áp dụng Basel III tại Việt Nam 2.2.1. Mức độ áp ứng một