Tổng quan tình hình nghiên cứu Tính đến thời điểm hiện nay, rất nhiều nghiên cứu được thực hiện liên quan đếntình trạng các nhân tố ảnh hưởng nợ xấu của hệ thống ngân hàng thương mại nó
NỘI DUNG NGHIÊN CỨU – PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
Nội dung nghiên cứu
Mục tiêu nghiên cứu là xác định các yếu tố ảnh hưởng đến nợ xấu trong hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam Nghiên cứu sẽ áp dụng thiết kế biện pháp thực nghiệm nhằm giải thích quy luật tác động của nguồn vốn đến khả năng sinh lời và rủi ro tín dụng Để đạt được điều này, cần xây dựng thêm các nội dung nghiên cứu cụ thể.
Tìm ra các nhân tố tác động của nợ xấu của ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam.
Đánh giá mức độ và báo cáo kết quả tác động của nợ xấu của ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam.
Đề xuất giải pháp và khuyến nghị định hướng về thực trạng nợ xấu cho ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam.
Hiện nay, nhiều nghiên cứu thực nghiệm và giả thuyết đã chỉ ra các nhân tố tác động đến nợ xấu của ngân hàng thương mại (NHTM) tại Việt Nam và trên thế giới Theo lý thuyết về nợ xấu, hoạt động của các ngân hàng luôn phải đối mặt với các khoản vay nợ xấu Các yếu tố đặc điểm của ngân hàng đã được nghiên cứu để xác định ảnh hưởng của chúng đến tình trạng nợ xấu.
Giả thuyết về yếu tố vĩ mô ảnh hưởng đến quy mô của ngân hàng
Tốc độ tăng trưởng kinh tế GDP: Trong bài nghiên cứu của Louziz và công sự
Giả thuyết về tốc độ tăng trưởng kinh tế GDP (2010) cho rằng khi nền kinh tế phát triển mạnh, thu nhập của cá nhân và doanh nghiệp tăng cao, khả năng trả nợ sẽ được cải thiện, dẫn đến tỷ lệ nợ xấu thấp Ngược lại, khi nền kinh tế suy giảm với tốc độ tăng trưởng thấp hoặc âm, thu nhập giảm sút sẽ làm giảm khả năng trả nợ của người vay, ảnh hưởng đến ngân hàng và làm tăng tỷ lệ nợ xấu Nghiên cứu của Salas và Suarina (2002) cũng chỉ ra mối quan hệ ngược chiều giữa tốc độ tăng trưởng GDP và nợ xấu.
Giả thuyết H1: tăng trưởng GDP có mối tương quan âm (-) với tỷ lệ nợ xấu
Tỷ lệ lạm phát: Đi ngược với giả thuyết về tốc độ tăng trưởng GDP, nghiên cứu của
Klein (2013) chỉ ra rằng tỷ lệ lạm phát cao làm giảm thu nhập thực tế của người vay, trong khi lãi suất cho vay được điều chỉnh để duy trì sự ổn định Điều này dẫn đến khả năng trả nợ bị hạn chế, làm gia tăng tỷ lệ nợ xấu tại các ngân hàng thương mại Nghiên cứu của Đoàn Thị Thanh Thủy (2015) cũng xác nhận mối tương quan dương giữa tỷ lệ nợ xấu và tỷ lệ lạm phát.
Giả thuyết H2: tỷ lệ lạm phát có mối tương quan dương (+) với tỷ lệ nợ xấu.
Giả thuyết về yếu tố vi mô thuộc đặc thù của ngân hàng
Theo nghiên cứu của Hu (2004), quy mô ngân hàng ảnh hưởng đáng kể đến khả năng xử lý vấn đề sự lựa chọn đối nghịch và rủi ro đạo đức, với các ngân hàng lớn sở hữu nhiều nguồn lực và kinh nghiệm hơn Ngược lại, các ngân hàng nhỏ thường gặp khó khăn trong việc đánh giá chất lượng tín dụng, dẫn đến tỷ lệ nợ xấu cao hơn Sự tương quan ngược chiều giữa quy mô ngân hàng và nợ xấu được Rajan & Dhal (2003) xác nhận, mặc dù một số nghiên cứu như của Nguyễn Thị Hồng Vinh (2015) lại chỉ ra mối tương quan cùng chiều giữa hai yếu tố này.
Giả thuyết H3: quy mô ngân hàng có mối tương quan âm (-) với tỷ lệ nợ xấu.
Tăng trưởng tín dụng có ảnh hưởng đáng kể đến tỷ lệ nợ xấu, với các nghiên cứu trước đây chỉ ra rằng tỷ lệ nợ xấu và nợ quá hạn thường liên quan chặt chẽ đến tốc độ tăng trưởng tín dụng Nghiên cứu của Salas và Saurina (2002) về các ngân hàng Tây Ban Nha cho thấy rằng sự gia tăng dư nợ cho vay dẫn đến tỷ lệ khoản vay không có khả năng thanh toán cao hơn Bên cạnh đó, Weinberg (1995) đã chỉ ra rằng trong giai đoạn phát triển kinh tế, rủi ro cho vay gia tăng do lợi nhuận kỳ vọng từ các dự án đầu tư cũng tăng lên.
Nghiên cứu của Nguyễn Tuấn Kiệt và Đinh Hùng Phú (2016) chỉ ra rằng tốc độ tăng trưởng tín dụng có mối quan hệ nghịch với tỷ lệ nợ xấu Cụ thể, tại Việt Nam, các khoản tín dụng từ ngân hàng thường dẫn đến nợ xấu sau một năm Do đó, nếu tín dụng ngân hàng tăng trưởng thấp trong năm nay, điều này có thể là hệ quả của tỷ lệ nợ xấu cao.
Giả thuyết H4: tăng trưởng tín dụng có mối tương quan dương (+) với tỷ lệ nợ xấu
Nghiên cứu cho thấy có mối quan hệ ngược chiều giữa nợ xấu và khả năng sinh lời của ngân hàng, như được chỉ ra bởi Klein (2013), Ghosh (2015), Le và Mai (2015), cùng với KT Nguyen và Dinh (2016) Các ngân hàng có khả năng sinh lời cao thường tránh các hoạt động cấp tín dụng rủi ro, trong khi những ngân hàng hoạt động kém có xu hướng cấp tín dụng không phù hợp để cải thiện lợi nhuận.
Các ngân hàng Việt Nam thường gặp phải tình trạng nợ xấu do lợi nhuận chủ yếu đến từ hoạt động tín dụng Khi các khoản vay có chất lượng cao và vốn cùng lãi được thu hồi đầy đủ, nợ xấu sẽ giảm thiểu đáng kể (K T Nguyen & Dinh, 2016).
Giả thuyết H5 : khả năng sinh lời có mối tương quan âm (-) với tỷ lệ nợ xấu
Phương pháp nghiên cứu
Bài viết dựa trên kết quả các nghiên cứu trước để phân tích dữ liệu của Ngân hàng TMCP Việt Nam bằng phương pháp định lượng Nghiên cứu sử dụng kỹ thuật hồi quy dữ liệu bảng với ba mô hình chính: hồi quy gộp (Pooled OLS), hồi quy tác động cố định (FEM) và hồi quy tác động ngẫu nhiên (REM) Để xác định mô hình phù hợp, kiểm tra được thực hiện thông qua kiểm định Likelihood.
3.2.1.Phương pháp phân tích dữ liệu:
Phương pháp thống kê mô tả
Phương pháp này được áp dụng để thống kê số liệu chi tiết về tình hình nợ xấu tại 25 ngân hàng thương mại Việt Nam trong giai đoạn 2011-2018 Mục tiêu là phân tích ảnh hưởng của nguồn vốn đến khả năng sinh lời và rủi ro tín dụng của các ngân hàng thương mại Việt Nam, từ đó làm cơ sở đề xuất các giải pháp hiệu quả.
Phương pháp thống kê phân tích
Dựa trên khung lý thuyết đã thiết lập, nghiên cứu đã thu thập dữ liệu từ báo cáo thường niên và báo cáo tài chính của 25 ngân hàng thương mại Việt Nam, cùng với các chỉ số GDP và lạm phát Tất cả các báo cáo này được tổng hợp từ các trang web chính thức của các ngân hàng thương mại và trang điện tử Vietstock.vn.
Phương pháp so sánh, đối chiếu Được sử dụng để phân tích, đánh giá, so sánh kết quả của hoạt động kinh doanh của
Trong bài viết này, chúng tôi sẽ phân tích 25 ngân hàng thương mại Việt Nam (NHTM VN) cùng với phương hướng và nhiệm vụ đã được xác định trong từng giai đoạn phát triển Bên cạnh đó, chúng tôi sẽ chỉ ra những tồn tại và khó khăn mà các ngân hàng đang gặp phải, từ đó đề xuất những giải pháp phù hợp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động và đáp ứng tốt hơn nhu cầu của thị trường.
Nhóm tác giả áp dụng phương pháp dữ liệu bảng năng động để phân tích ảnh hưởng của yếu tố thời gian đối với tỷ lệ nợ xấu Nghiên cứu này dựa trên các mô hình của Salas và Saurina (2002), Klein (2013), V.T.H.Nguyen (2015), cũng như K.T.Nguyen và Dinh (2016).
NPLit = ∝ 𝑁 𝑁𝑁 it-1 + 𝑁 𝑁 𝑁( ) + 𝑁𝑁 it it + 𝑁 it , , | | < 1, = 1, … , ∝ 𝑁 𝑁 (2)
NPLit là biến phụ thuộc, được tính bằng logarit của tỷ lệ nợ xấu của ngân hàng thứ i trong năm t Trong mẫu dữ liệu bảng, đường chéo và chiều thời gian tương ứng với các chỉ số i và t.
Biến phụ thuộc NPL được giải thích bởi độ trễ của nó, được biểu thị qua độ trễ vectorit it-1 đa thức là β(L) Ngoài biến nợ xấu trước đây, X còn là vector của các yếu tố vi mô đặc thù của ngân hàng, bao gồm khả năng sinh lời (ROE) và tỷ lệ tăng trưởng tín dụng it.
(CREDITit) và quy mô ngân hàng (SIZE ) Ngoài ra, các biến này được lấy giá trịit logarit tự nhiên.
Các biến các yếu tố vĩ mô (M ) gồm: tỷ lệ lạm phát (INF ), tốc độ tăng trưởng kinh tếit it
Nhóm tác giả đã áp dụng các biến và dấu kỳ vọng trong mô hình nghiên cứu (Bảng 1), dựa trên các nghiên cứu trước đây để phân tích mối quan hệ giữa các yếu tố ảnh hưởng đến nợ xấu của ngân hàng thương mại cổ phần (NHTMCP).
Dựa trên các nghiên cứu trước đây, tác giả đã xác định những biến giải thích đặc thù của ngân hàng có tác động đáng kể đến nợ xấu trong các hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam.
Biến phụ thuộc: Tỷ lệ thất nghiệp (UNT ), Tỷ lệ nợ xấu năm trước (NPLit i(t-1)), Khả năng sinh lời của ngân hàng (ROE )it
Biến độc lập: Tốc độ tăng trưởng (GDP ), Tỷ lệ lạm phát (INFit), Quy mô ngân hàngit
(SIZEit), Tăng trưởng tín dụng của ngân hàng (CREDIT )it
Tên biến Mô tả biến Dấu kì vọng
Tốc độ tăng trưởng (GDP )it
Tốc độ tăng trưởng kinh tế
_ Salas và Saurina (2002), Klein (2013), Makri và cộng sự (2014), Filip (2015), Ghosh (2015),
+ Klein (2013), Filip (2015), Ghosh (2015), Makri và cộng sự (2014)
+ Klein (2013), Filip (2015), Ghosh (2015), Do và Nguyen (2013)
Tỷ lệ nợ xấu năm trước (NPLi(t-1))
Ln () + Beck, Jakubik, và Piloiu (2013), Do và
Nguyen (2013), V T H Nguyen (2015) Quy mô ngân hàng (SIZE )it
_ Ghosh (2015), Do và Nguyen (2013), V T H.Nguyen (2015), K T Nguyen và Dinh (2015)Tăng trưởng tín Ln(dư nợ –it + Keeton (1999), Klein (2013), Do và Nguyen dụng của ngân hàng (CREDIT )it dư nợ )it-1
Khả năng sinh lời của ngân hàng
Ln (lợi nhuận sau thuế / VCSH bình quân)
_ Klein (2013), Ghosh (2015), Le và Mai (2015),
Bảng 1 :Các biến được sử dụng trong mô hình nghiên cứu
3.2.4 Thu thập thông tin và xử lý dữ liệu Đối với dữ liệu vi mô thu thập từ ngân hàng: Nghiên cứu sử dụng báo cáo tài chính của 25 NHTMCP Việt Nam (bao gồm ACB, ABB, VietCapitalBank, LPB, Vietinbank, BIDV, DongA bank, Seabank, KLB, Maritime bank, Techcombank, NamABank, Vietcombank, HDBank, OCB, MB Bank, VIB, NCB, Saigonbank, SHB, Sacombank, VietABank, VP Bank, PG Bank, Eximbank) từ năm 2008 đến năm 2018. Chỉ sử dụng dữ liệu của 25 ngân hàng này trong giai đoạn đã đề cập vì chỉ có 25 NHTMCP đã công bố đủ dữ liệu cho bài viết Cho đến hết năm 2016, các ngân hàng được chọn đáp ứng các tiêu chí vẫn hoạt động.
Dữ liệu vĩ mô về tăng trưởng kinh tế và lạm phát được thu thập từ Worldbank và Tổ chức Tiền tệ Quốc tế Kết quả thống kê cho các biến nghiên cứu được trình bày chi tiết trong Bảng 2.
Bảng 2.Thống kê mô tả biến trong mô hình
Biến Số quan sát Trung bình Độ lệch chuẩn
Nguồn: Kết xuất từ phần mềm Stata 13
KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
Tổng quan về kết quả nghiên cứu
Nghiên cứu khoa học chỉ ra rằng hiệu quả xử lý nợ xấu tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh Bạc Liêu trong giai đoạn 2015-2017 bị ảnh hưởng bởi nhiều nguyên nhân từ cả ngân hàng và khách hàng vay Sự thiếu đồng bộ và kém hiệu quả giữa các thành phần kinh tế, đặc biệt là kinh tế công nghiệp và nông thôn, đã làm giảm hiệu suất công tác này Để nâng cao hiệu quả xử lý nợ xấu, tác giả đề xuất một số biện pháp như hoàn thiện phương án xử lý nợ xấu, tổ chức lại hoạt động tín dụng, phân tích danh mục cho vay và tăng cường đôn đốc xử lý từng khoản vay.
Nợ xấu tính vào cuối năm 2017 là 1,56% cao hơn 0,02% so với toàn hệ thống Agribank được xác đinh thông qua điều tra công tác xử lý nợ xấu.
Bảng 3: Thống kê số liệu kết quả công tác xử lý nợ xấu
Nợ xấu phát sinh tăng 4.850 6.750 19.520
Nợ xấu phát sinh giảm 5.539 5.903 12.886
Dư nợ xấu cuối kỳ 341 1.188 7.882
Tỷ lệ nợ xấu đã được xử lý
Qua nghiên cứu lý luận và thực tiễn về quản trị nợ xấu tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh TP Hà Nội, luận văn đã đạt được những kết quả quan trọng, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nợ xấu trong ngành ngân hàng.
Luận văn trình bày nội dung quản lý nợ xấu bao gồm bốn yếu tố chính: nhận diện, đo lường, phòng ngừa và xử lý nợ xấu Những yếu tố này là cơ sở lý luận quan trọng giúp đánh giá và phân tích thực trạng quản lý nợ xấu hiện nay.
Luận văn đã phân tích thực trạng nợ xấu và quản lý nợ xấu tại Vietinbank chi nhánh TP Hà Nội trong giai đoạn 2013-2015 Từ đó, bài viết nêu rõ các kết quả đạt được, đồng thời chỉ ra những hạn chế và nguyên nhân của chúng Đánh giá này dựa trên nghiên cứu thực trạng nhận biết và phân loại nợ xấu tại Vietinbank chi nhánh.
Hà Nội; đo lường nợ xấu của Vietinbank chi nhánh TP Hà Nội; thực trạng ngăn ngừa và xử lý nợ xấu của Vietinbank chi nhánh TP Hà Nội
Luận văn đã đề xuất các giải pháp quản lý nợ xấu tại Vietinbank chi nhánh TP.Hà Nội trong giai đoạn 2015-2020, bao gồm: cải thiện việc nhận diện, đánh giá và phân loại nợ xấu; hoàn thiện chiến lược và mô hình quản trị rủi ro tín dụng; tổ chức lại bộ máy quản trị rủi ro tín dụng; nâng cao hiệu quả các biện pháp xử lý nợ xấu; tăng cường sức mạnh tài chính; đổi mới công nghệ ngân hàng; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ; và chú trọng đến tăng trưởng tín dụng bền vững cùng các giải pháp hỗ trợ.
Bảng 4 : Các chỉ tiêu qua các giai đoạn
Chỉ tiêu Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015
- Nợ không thu hồi được
3 Nợ không thu hồi được/ Tổng
Bảng 5: Tổng quan về tỷ lệ nợ xấu và dư nợ tín dụng của hệ thống Ngân hàng ở Việt
Năm Nợ xấu (tỷ đồng) Dư nợ tín dụng (tỷ đồng)
Nguồn: Thống kê của NHNN
Hình 3 Tổng quan về nợ xấu và dư nợ tín dụng của hệ thống Ngân hàng ở Việt Nam giai đoạn 2008-2017
Trong giai đoạn 2008-2009, nợ xấu không phải là mối lo ngại lớn và không tác động đến Chính phủ Các ngân hàng đã áp dụng các biện pháp như trích lập dự phòng rủi ro tín dụng, bán tài sản thế chấp và cơ cấu lại các khoản vay để xử lý nợ xấu.
Từ năm 2010 đến 2012, nợ xấu tại các ngân hàng Việt Nam gia tăng, dẫn đến vấn đề thanh khoản và hiệu quả kinh doanh kém Nguyên nhân chính là do chính sách tiền tệ thắt chặt và nợ xấu tích lũy qua nhiều năm, cùng với tác động tiêu cực từ tình hình kinh tế thế giới, đặc biệt là nợ công châu Âu Đến năm 2012, nợ xấu đã đạt đỉnh 4,08%, gây ra nguy cơ cao về phá sản cho các ngân hàng Để khắc phục tình trạng này, cần thiết phải cơ cấu lại hệ thống ngân hàng Ngày 01/3/2012, Bộ Chính trị và Chính phủ đã phê duyệt Quyết định số 254/QĐ-TTg, ban hành Đề án cơ cấu lại hệ thống tổ chức tín dụng giai đoạn 2011-2015, hay còn gọi là "Dự án 254", trong đó Ngân hàng Nhà nước tập trung vào việc giải quyết thanh khoản và tái cơ cấu.
2.34% d n tín d ng ư ợ ụ t l n xấấu ỷ ệ ợ tổ chức, nâng cao năng lực quản trị hệ thống ngân hàng và bắt đầu xử lý nợ xấu một cách toàn diện.
Từ năm 2013 đến 2017, tỷ lệ nợ xấu đã có diễn biến tích cực, giảm từ 3.79% xuống còn 2.34% Chính phủ và NHNN đã hỗ trợ xử lý nợ xấu thông qua việc thành lập Công ty quản lý tài sản các TCTD (VAMC) và phê duyệt đề án 843 nhằm xử lý nợ xấu một cách nhanh chóng và quyết liệt Mặc dù tỷ lệ nợ xấu tăng lên 3.70% vào năm 2014 do tình hình kinh tế vĩ mô chưa ổn định, nhưng đến năm 2015, nợ xấu đã được kiểm soát dưới 3% nhờ các biện pháp quản lý hiệu quả từ chính phủ và NHNN Các TCTD đã đáp ứng được các tỷ lệ về khả năng chi trả và an toàn vốn, đồng thời vấn đề thanh khoản được đảm bảo Việc giảm lãi suất và ổn định kinh tế vĩ mô đã tạo điều kiện cho ngân hàng mở rộng tín dụng Trong quá trình tái cơ cấu hệ thống ngân hàng đến cuối 2015, NHNN đã mua lại 3 ngân hàng với giá 0 đồng và khuyến khích hoạt động mua bán, sáp nhập giữa các NHTM, phù hợp với thông lệ quốc tế và khu vực.
Nợ xấu ở Việt Nam đã đạt mức 2.34% vào năm 2017, và Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đang triển khai các biện pháp để xử lý vấn đề này Ngày 10/01/2017, NHNN ban hành Chỉ thị số 02/CT-NHNN nhằm chỉ đạo ngành ngân hàng tiếp tục cải cách và nâng cao chất lượng tín dụng, đồng thời hoàn thiện khung pháp lý hỗ trợ xử lý nợ xấu Đề án "Cơ cấu lại hệ thống các TCTD gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016-2020", được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo Quyết định số 1058/QĐ-TTg ngày 19/07/2017, bao gồm các giải pháp nhằm cải thiện khung pháp lý, chính sách tiền tệ và hoạt động ngân hàng Mục tiêu chính là nâng cao khả năng thanh tra và giám sát ngân hàng, đồng thời cải thiện các quy định liên quan đến xử lý nợ xấu và các TCTD yếu kém.
4.3.Giải pháp về tình trạng nợ xấu
Nghiên cứu chỉ ra rằng tăng trưởng quy mô ngân hàng và tỷ lệ nợ xấu từ năm trước là hai yếu tố vi mô ảnh hưởng đến nợ xấu tại các ngân hàng thương mại cổ phần (NHTMCP) Việt Nam Tỷ lệ nợ xấu cao chủ yếu do chưa xử lý triệt để nợ xấu tồn đọng Mặc dù mở rộng quy mô ngân hàng có thể gia tăng lợi nhuận và hiệu quả hoạt động, nhưng nếu không có chính sách quản trị rủi ro tín dụng phù hợp, nguy cơ nợ xấu sẽ tăng lên, đặc biệt khi ngân hàng mở rộng quy mô nhanh chóng để đáp ứng yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước Ngoài ra, các yếu tố vĩ mô như tốc độ tăng trưởng GDP, lạm phát và tỷ lệ thất nghiệp cũng tác động đến nợ xấu, do đó, các nhà quản trị ngân hàng cần áp dụng biện pháp hạn chế nợ xấu phù hợp với tình hình kinh tế từng giai đoạn.
Dựa vào các yếu tố vi mô và vĩ mô ảnh hưởng đến nợ xấu tại các ngân hàng thương mại cổ phần (NHTMCP) Việt Nam, bài viết đề xuất các giải pháp nhằm giảm thiểu nợ xấu Những giải pháp này tập trung vào việc cải thiện quy trình cho vay, nâng cao năng lực quản lý rủi ro và tăng cường công tác thu hồi nợ.
Phân loại nợ và trích lập dự phòng là quy trình quan trọng trong việc đánh giá rủi ro tín dụng, theo tiêu chuẩn Basel II Việc này hỗ trợ quản lý chất lượng tín dụng và thực hiện tỷ lệ trích lập dự phòng theo quy định của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Để phát hiện rủi ro sớm, cần thường xuyên rà soát và phân loại các khoản vay, đồng thời thực hiện thanh tra và giám sát để đảm bảo tuân thủ các quy định về phân loại nợ và trích lập dự phòng, từ đó bảo đảm an toàn tín dụng.
Phối hợp VAMC xử lý các khoản nợ xấu, trích lập các khoản dự phòng đã báncho VAMC
Ngân hàng có thể thu hồi nợ hiệu quả hơn bằng cách phát mãi tài sản bảo đảm cho các khoản vay và quản lý nguồn trích lập dự phòng cho nợ xấu Để hỗ trợ khách hàng, ngân hàng nên chủ động đánh giá khả năng tài chính thực tế của họ, từ đó cơ cấu lại nợ và gia hạn thời gian trả nợ cho những cá nhân và doanh nghiệp gặp khó khăn tạm thời Ngoài ra, ngân hàng cũng có thể xem xét việc miễn giảm lãi suất để khuyến khích các khoản cho vay mới, tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng trong giai đoạn khó khăn.
Để xây dựng các chỉ tiêu dự báo nền kinh tế vĩ mô hiệu quả, các ngân hàng cần tăng cường kiểm soát và giám sát các chỉ tiêu kinh tế vĩ mô như tốc độ tăng trưởng GDP, lạm phát và tỷ lệ thất nghiệp, nhằm giảm thiểu nợ xấu tại các ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam.
Cải thiện quản lý tín dụng
Trong quá trình cấp tín dụng, cần tuân thủ các nguyên tắc và quy trình chuẩn mực Đảm bảo thẩm định đúng cách các dự án đầu tư và tuân thủ chiến lược sản xuất kinh doanh Việc đánh giá khả năng trả nợ phải chính xác, cùng với việc thiết kế mô hình chấm điểm tín dụng hợp lý Đồng thời, kiểm soát mục đích vay vốn của doanh nghiệp và cá nhân, duy trì liên lạc thường xuyên giữa ngân hàng và khách hàng để đảm bảo thông tin được trao đổi kịp thời.
4.4.Hệ thống ngân hàng thương mại tại Việt Nam bền vững
Giải pháp về tình trạng nợ xấu
Nghiên cứu chỉ ra rằng tăng trưởng quy mô ngân hàng và tỷ lệ nợ xấu năm trước là hai yếu tố vi mô chính ảnh hưởng đến nợ xấu Tỷ lệ nợ xấu cao tại các NHTMCP Việt Nam chủ yếu do nợ xấu chưa được xử lý từ năm trước Mặc dù mở rộng quy mô ngân hàng có thể mang lại lợi nhuận và hiệu quả hoạt động, nhưng nếu các ngân hàng tăng trưởng quá nhanh mà không có năng lực quản trị phù hợp, nguy cơ nợ xấu sẽ gia tăng Ngoài ra, các yếu tố vĩ mô như tốc độ tăng trưởng GDP, lạm phát và tỷ lệ thất nghiệp cũng ảnh hưởng đến nợ xấu, vì vậy các nhà quản trị ngân hàng cần áp dụng các biện pháp hạn chế nợ xấu phù hợp với tình hình kinh tế từng thời kỳ.
Dựa trên các yếu tố vi mô và vĩ mô ảnh hưởng đến nợ xấu tại các ngân hàng thương mại cổ phần (NHTMCP) ở Việt Nam, bài viết đề xuất các giải pháp nhằm giảm thiểu nợ xấu Những giải pháp này tập trung vào việc cải thiện quy trình cho vay, nâng cao năng lực quản lý rủi ro, và tăng cường minh bạch trong hoạt động ngân hàng.
Phân loại nợ và trích lập dự phòng là quy trình quan trọng trong việc đánh giá rủi ro tín dụng, tuân thủ tiêu chuẩn Basel II và quản lý chất lượng tín dụng hiệu quả Ngân hàng Nhà nước quy định tỷ lệ trích lập dự phòng cần thiết, do đó, việc rà soát và phân loại các khoản vay thường xuyên là cần thiết để phát hiện rủi ro sớm và có biện pháp dự phòng kịp thời Đồng thời, tiến hành thanh tra và giám sát giúp đảm bảo tuân thủ các quy định về phân loại nợ và trích lập dự phòng, góp phần vào việc duy trì tín dụng an toàn.
Phối hợp VAMC xử lý các khoản nợ xấu, trích lập các khoản dự phòng đã báncho VAMC
Ngân hàng có thể thu hồi nợ hiệu quả bằng cách phát mãi tài sản bảo đảm và quản lý nguồn trích lập dự phòng cho các khoản nợ xấu Để hỗ trợ khách hàng gặp khó khăn tài chính, ngân hàng nên chủ động xác định khả năng thực sự của khách hàng và nguồn tiền trả nợ Việc cơ cấu lại nợ, ân hạn thời gian trả nợ, và miễn giảm lãi suất cho các khoản vay mới sẽ giúp cá nhân và doanh nghiệp vượt qua giai đoạn khó khăn.
Để xây dựng các chỉ tiêu dự báo kinh tế vĩ mô hiệu quả, các ngân hàng cần tăng cường giám sát các chỉ tiêu vĩ mô như tốc độ tăng trưởng GDP, lạm phát và tỷ lệ thất nghiệp, nhằm kiểm soát tốt hơn tình hình nợ xấu tại các ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam.
Cải thiện quản lý tín dụng
Trong quá trình cấp tín dụng, cần tuân thủ các nguyên tắc và quy trình tiêu chuẩn để đảm bảo thẩm định chính xác các dự án đầu tư Việc đánh giá khả năng trả nợ và thiết kế mô hình chấm điểm tín dụng cũng rất quan trọng Đồng thời, kiểm soát mục đích vay của doanh nghiệp và cá nhân vay vốn, cùng với việc duy trì liên lạc thường xuyên giữa ngân hàng và khách hàng, sẽ giúp trao đổi thông tin kịp thời và hiệu quả.
Hệ thống ngân hàng thương mại tại Việt Nam bền vững
Vào tháng 5 năm nay, Hội đồng Nhà nước đã ban hành Pháp lệnh về Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, cùng với Pháp lệnh về ngân hàng, hợp tác xã tín dụng và các công ty tài chính.
Năm 1990, hệ thống ngân hàng Việt Nam chuyển từ mô hình một cấp sang mô hình hai cấp sau khi các Pháp lệnh được ban hành Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đảm nhiệm quản lý và giám sát các ngân hàng thương mại (NHTM), kiểm soát thực thi chính sách tiền tệ, phát hành tiền, và quản lý dự trữ ngoại hối nhằm ổn định tiền tệ và kiểm soát lạm phát Các chức năng của NHTM bao gồm thanh toán, tạo tiền, và trung gian tín dụng.
Bảng 6 :Số lượng ngân hàng Việt Nam 2008-2018
Nguồn: thống kê từ báo cáo thường niên NHTM từ 2008-2018
Tính đến năm 2018, hệ thống ngân hàng Việt Nam bao gồm 49 chi nhánh ngân hàng nước ngoài, 4 ngân hàng thương mại nhà nước, 31 ngân hàng thương mại cổ phần, 9 ngân hàng 100% vốn nước ngoài và 2 ngân hàng liên doanh.
Năm 2011, hệ thống ngân hàng Việt Nam đối mặt với nguy cơ mất khả năng thanh toán, dẫn đến việc các ngân hàng thương mại cổ phần giảm số lượng Để giải quyết tình hình này, Đề án 254/QĐ-TTg ngày 1/3/2012 đã được Thủ tướng chính phủ phê duyệt, nhằm tái cơ cấu hệ thống tổ chức tín dụng giai đoạn 2011-2015, đảm bảo sự phát triển an toàn và bền vững cho toàn bộ hệ thống ngân hàng.
Nghị quyết số 42/2017/QH14 ngày 21/06/2017 của Quốc hội đã cập nhật một số điều trong luật các tổ chức tín dụng, tạo cơ sở pháp lý cho Đề án 1058/QĐ-TTg ngày 19/07/2017 về việc "Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016-2020" Đề án này giúp ngành ngân hàng triển khai đồng bộ các giải pháp thanh tra giám sát và tái cấu trúc hệ thống tín dụng, đồng thời xử lý hiệu quả nợ xấu.
CẤU TRÚC DỰ KIẾN CỦA NGHIÊN CỨU
Cấu trúc được chia thành 05 chương với nội dung cụ thể, như sau:
1.1 Lý do chọn đề tài
1.4 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
1.5 Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đê tài
1.5.1 Ý nghĩa khoa học của đề tài
1.5.2 Ý nghĩa thực tiễn của đề tài
Chương 2: Tổng quan tài liệu nghiên cứu
2.3 Tổng quan tình hình nghiên cứu
2.3.1 Tình hình nghiên cứu trong nước
2.3.2 Tình hình nghiên cứu ngoài nước
2.4 Những vấn đề / khía cạnh chưa nghiên cứu
Chương 3: Nội dung nghiên cứu – Phương pháp nghiên cứu
3.2.1 Phương pháp phân tích dữ liệu
3.4 Thu thập thông tin và xử lý dữ liệu
Chương 4: Kết quả nghiên cứu
4.1 Tổng quan về kết quả nghiên cứu
4.3 Giải pháp về tình trạng nợ xấu
4.4 Hệ thống ngân hàng thương mại tại Việt Nam bền vững
Chương 5: Kết luận, khuyến nghị, định hướng nghiên cứu trong tương lai
KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐỀ TÀI
Chọn đề tài nghiên cứu
Tìm và nghiên cứu các tài liệu liên quan
Viết phần mở đầu cho đề tài nghiên cứu
Viết phần tổng quan cho đề tài nghiên cứu
Viết nội dung và phương pháp nghiên cứu
Hoàn thiện đề cương và chuẩn bị báo cáo
