Báo cáo môn học phương pháp và phương pháp luận nghiên cứu trong lĩnh vực tài chính – ngân hàng tác Động của chuyển Đổi số Đối với ngành ngân hàng việt nam

Xác định vẫn đề nghiên cứu: Chuyên đổi số đối với ngành ngân hàng Việt Nam không chỉ là một xu hướng mà còn là yếu tố quan trọng để nâng cao sự cạnh tranh, tăng cường sự tiện lợi cho khá

TRUONG DAI HOC KINH TE TP HO CHI MINH

KHOA TÀI CHÍNH — KẾ TOÁN

UE

UNIVERSITY OF ECONOMICS & FINANCE

BAO CAO MON HOC

PHƯƠNG PHÁP VÀ PHƯƠNG PHÁP LUẬN NGHIÊN CỨU TRONG LĨNH VỰC

MUC LUC

DANH MUC CAC BANG

CHUONG 1: GIOT THIEU

1.1 Xác định vẫn đề nghiên cứu:

Chuyên đổi số đối với ngành ngân hàng Việt Nam không chỉ là một xu hướng mà còn là yếu tố quan trọng để nâng cao sự cạnh tranh, tăng cường sự tiện lợi cho khách hàng, giảm tải các chỉ phí hoạt động, và cải thiện quản lý rủi ro Nó cũng

nhằm giúp tạo ra cơ hội mới cho các dịch vụ tài chính và tăng cường sự kết nối

giữa ngân hàng và người dùng, đặc biệt trong bối cảnh thị trường tài chính đang trải qua sự biến đôi nhanh và cạnh tranh gay gắt

Trên toàn thế giới cũng như ở Việt Nam ngày nay, có rất nhiều nghiên cứu đề cập đến các yếu tố chuyển đổi số của ngành ngân hàng tại Việt Nam Cụ thể là Johnson Worlanyo Ahiadorme (2018), Pooja Malhotra va Balwinder Singh (2009)

Ở Việt Nam vấn đề này cũng được nhiều quan tâm và nghiên cứu như của gia Trang Doan Do, Ha An Thị Pham, Eleftherios LThalassnos và Hoang Anh Le (2022)

Trong vài năm qua, ngành ngân hàng ở Việt Nam đã tiễn hành nhiều biện pháp để thúc đây chuyền đổi số Vì vậy vấn đề này cần được nghiên cứu Những đóng góp

về tác động của chuyên đổi số đối với ngành ngân hàng tại Việt Nam sẽ tối ưu hóa

về trải nghiệm của khách hàng, tăng cường hiệu suất hoạt động giảm chi phí và tăng cường sự cạnh tranh trong thị trường tài chính

1.2 Mục tiêu nghiên cứu và câu hỏi nghiên cứu

1.2.1 Mục tiêu nghiên cứu

Tác động của chuyển đối số đối với ngành ngân hàng Việt Nam từ đó giúp ngân hàng đưa ra các chiến lược hoạt động mang lại hiệu quả

1.2.2 Câu hỏi nghiên cứu

Chuyên đổi số đã làm thay đôi cách mà người tiêu dùng tương tác với ngân hàng như thế nào ?

Làm thê nào ngân hàng có thê tăng cường cạnh tranh trong môi trường kinh doanh ngày càng số hóa và giữ vững vị thế của minh trước các đối thủ truyền thống và mới nỗi ?

1.3 Đối tượng nghiên cứu

Tác động của chuyên đối số đôi với ngành ngân hàng tại Việt Nam

Phân tích và tư vấn chiến lược: chuyển đổi số phân tích được đữ liệu lớn (Big

Data) thu thập và xử lí nhanh và hiệu quả khối lượng dữ liệu lớn Tư vấn tài chính,

đầu tư cá nhân hóa, phân tích sâu tầm rủi ro và cơ hội trong các quyết định mang

tính chiến lược

Đảo tạo và phát triển nguồn nhân lực: đào tạo kỹ năng số các ngân hàng phải đầu

tư vào các chương trình đào tạo để nâng cao kỹ năng số cho nhân viên, bao gồm

các kỹ năng về dữ liệu, trí tuệ nhân tạo, an ninh mạng và sử dụng các công cụ kỹ

thuật số Đồng thời phát triển các kĩ năng mới như phân tích dữ liệu, làm việc với

AI và tự động hóa

Xây dựng hệ thống hợp tác và mạng lưới: cơ hội cho các ngân hàng và tổ chức tài chính khác đề hợp tác mở rộng và mạng lưới linh động giúp phạm vi hoạt động của họ thông qua việc chia sẻ dữ liệu và sử dụng các ứng dụng và dịch vụ tài chính chung một cách hiệu quả

1.6 Cau trúc đề tài

Chương 1 Giới thiệu

Chương 2 Cơ sở lý thuyết và tông quan nghiên cứu

Chương 3 Phương pháp nghiên cứu

Chương 4 Kết quả nghiên cứu

Chương 5 Kết luận và hàm ý giải pháp

CHUONG 2: CO SO LY THUYET VA TONG QUAN NGHIEN CUU

2.1 Tổng quan các nghiên cứu khác

2.1.1 Nghiên cứu nước ngoài

() Bài nghiên cứu 1

a) Tom tat

Tac giả Johnson Worlanyo Ahiadorme (2018) với nghiên cứu “ The effect of digital delivery channels on the financial performance of banks ” Số hóa đã thâm nhập vào mọi lĩnh vực của đời sông và việc áp dụng công nghệ kỹ thuật số trong việc cung cấp dịch vụ ngân hàng đã đạt được bước tiến đáng kê độ cao Nghiên cứu này sử dụng mô

hình hồi quy tuyến tính bội để kiểm tra ảnh hưởng của các kênh phân phối kỹ thuật số

đến hiệu suất lợi nhuận và chỉ phí hiệu quả của các ngân hàng Nghiên cứu cho thấy hầu hết các ứng dụng kỹ thuật số đều được giới thiệu và sử dụng đồng thời Những phát hiện của nghiên cứu này cho thấy rằng cả hai máy rút tiền tự động (ATM) và các ứng dụng ngân hàng trực tuyến được cải thiện hiệu quả hoạt động thu nhập và hiệu quả chỉ phí của ngân hàng Tuy nhiên, di động các ửng dụng ngân hàng có tác động làm giảm hiệu quả chi phi của ngân hàng và hiệu quả thu nhập Kết quả cho thấy rằng trong khi đối mới kỹ thuật số có thé có ảnh hưởng tích cực đáng kế đến hiệu quả hoạt động của ngân hàng, có thé co chi phi ý nghĩa đối với các ngân hàng Điều quan trọng là các ngân hàng khi áp dụng kỹ thuật số đổi mới, cũng nên tham gia vào việc giảm tỷ lệ quá hạn và tài sản kém hiệu quả

b) Mô hình nghiÊn cửa

Trong do:

© ATM biéu thị giá trị hệ số của tỷ lệ của ATM với số lượng chỉ nhánh

® 1Bbiểu thị giá trị hệ số của số lượng khách hàng được hưởng lợi từ ngân hàng trực tuyến

® MBbiểu thị giá trị hệ số của số lượng khách hàng được hướng lợi từ ngân hàng đi động

®© - ¿thị giátr†hệ sốnhật kí tự nhiêncủa tổng tài sản

© GROWTH biểuthị giátr hệ số của một đại điện cho các cơ hội đầu tư và được đo

lường tăng trưởng doanh thu

Quy mô và tăng trưởng được sử dụng làm các biến kiểm soát và theo Kyereboah- Coleman và Biekpe (2006), bản chất của các biến kiểm soát là nhận thức được thực tế rằng hiệu quả hoạt động của một công ty và các ngân hàng có thể bị ảnh hưởng bởi vài

nhân tó

Các hệ số BI, P2 và 3 thê hiện tác động của đôi mới kỹ thuật số (máy rút tiền tự động,

ngân hàng trực tuyến và ngân hàng di động) đối với các thước đo về hiệu quả tài chính tương ứng Tầm quan trọng của chúng được kiểm tra bằng cách sử dụng các giá trị xác suất được báo cáo Tầm quan trọng của mô hình tông thê trong việc giải thích hiệu suất thông qua các biến độc lập được đo lường thông qua F-test Dữ liệu được phân tích sau

” Bai viết mô tả hiện trạng ngân hàng Internet ở Ân Độ và thảo luận về có ý nghĩa đối với

ngành ngân hàng Ân Độ Đặc biệt, nó tìm cách kiểm tra các tác động của ngân hàng trực

tuyến đến hiệu quả hoạt động và rủi ro của ngân hàng Sử dụng thông tin được rút ra từ cuộc khảo sát 85 trang web của ngân hàng thương mại theo lịch trình, trong suốt trong tháng 6 năm 2007, kết quả cho thấy gần 57% người dân Ân Độ các ngân hàng thương mại đang cung cấp dịch vụ ngân hàng Internet giao dịch Các phân tích đơn biến chỉ ra

rằng các ngân hàng Internet là ngân hàng lớn hơn và có hiệu suất tốt hơn tỷ lệ hiệu quả hoạt động và lợi nhuận so với các ngân hàng không có Internet Các ngân hàng Internet phụ thuộc nhiều hơn vào tiền gửi cốt lõi để tài trợ so với các ngân hàng không có Internet Tuy nhiên, kết quả hồi quy bội cho thấy rằng lợi nhuận và mặt khác việc cung cấp dịch vụ ngân hàng trực tuyến không có bất kỳ mối liên hệ đáng kể nào Mặt khác, ngân hàng trực tuyến có mối liên hệ tiêu cực và đáng kể với hồ sơ rủi ro của các ngân hàng

b) Mô hình nghiÊn cửa

Một phương trình tuyến tính, liên hệ các thước đo hiệu suất với nhiều biến động

tài chính các chỉ số được chí định Mô hình sau đây được sử dụng đề kiểm tra mỗi

quan hệ giữa hiệu quả hoạt động của ngân hàng và việc áp dụng dịch vụ ngân hàng

trực tuyến sau kiểm soát các biến số khác ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động và

rui ro

Y,—c+a* INTERNET, +) B,X,+€,

Trong đó Y, trình bày thước đo khả năng sinh lời và rủi ro ngân hàng của ngân

hàng ¡ tại thời điểm t, c là I số hạng không đổi, X, là các biến giải thích và e, là số

hạng nhiễu Các chỉ số dưới ¡ chỉ mục các quan sát cấp ngân hàng và chỉ số t chi mục thời gian trong năm INTERNET là biến giả bằng I đối với các ngân hàng Internet và hệ số œ cung cấp phép thử tĩnh chính Một giá trị có ý nghĩa thống kê đối với œ chỉ ra khoảng cách về hiệu quả tài chính giữa các ngân hàng Internet và các ngân hàng không có Internet theo phương tiện dữ liệu Các hệ số được ước tính bằng sử dụng hồi quy OLS trên mẫu của tất cả các ngân hàng cũng như các mẫu của các ngân hàng khác nhau, phân loại ngân hàng

Y, ROA Tỷ lệ lợi nhuận ròng trung

LOANS Tỷ lệ Tông cho vay trên

Tong tai san

OPCOST Tỷ lệ chi phí ngoài lãi so

với doanh thu hoạt động

thuần Trong đó, doanh thu

hoạt động thuần = Thu

nhập lãi thuần + Thu nhập

DEMAND Tý lệ tiền gửi không kỳ

hạn và tiết kiệm trên tổng

sô tiền

NOR Trong đó, Biên lãi

thuần = Tổng thu nhập lãi

trừ đi chi phí lãi vay

của ngân hàng đối với các dịch vụ ngân hàng dựa trên điện tử Các hiệu ứng về hiệu suất

ROA và ROE được phân tích dữ liệu ngân hàng điện tử của 23 nước phát triển và đang phát triển Dịch vụ từ năm 2005 đến 2013, bằng phương pháp dữ liệu bảng động Do tính chất đối mới của dịch vụ ngân hàng điện tử sẽ phản ánh rõ ràng hiệu quả hoạt động của ngân hàng Cả phương pháp phân tích và sự tham gia của các nước phát triển và đang phát trién dữ liệu ngân hàng là sự khác biệt rõ ràng nhất của nghiên cứu này so với các nghiên cứu tương tự trong tài liệu Kết quả cho thấy ngân hàng lợi nhuận của các nước phát triển và đang phát triển bị ảnh hưởng từ tỷ lệ giữa số lượng chỉ nhánh và số lượng máy ATM là rất quan trọng và dịch vụ ngân hàng điện tử có ý nghĩa quan trọng Kết quả

cho thay một số biến được tìm thay trái ngược với mỗi quan hệ tiêu cực dự kiến, do sự đa

dạng về trình độ phát triển của các quốc gia, cơ cầu văn hóa xã hội và cơ sở hạ tầng ngân

hàng điện tử

b) Mô hình nghiÊn cửa

Mục tiêu của nghiên cứu là xác định ảnh hưởng của các sản phâm ngân hàng điện tử đến hiệu quả hoạt động của ngân hàng Vì điều này mục ổích, nó có thê được phân tích tac động của các sản phâm ngân hàng điện tử đến hiệu suất lợi nhuận của chúng bằng cách

sử dụng mô hình dữ liệu bảng động:

Per,=a,+Per,_,+8,Cards,+B,POS,+B,¢

Trong do Per,, i* hệ thống ngân hàng của quốc gia ROA hoặc ROE xét về hiệu quả sinh

lời, Cards,kìt”,i"quốc gia đã phát hành tổng số thẻ ngân hàng (thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ, v.v.), POS,số thiết bị đầu cuối POS hiện có ¿ tỷ lệ máy ATM so với số lượng chỉ nhánh và

IntBnk,đại điện cho số lượng khách hàng được hưởng lợi từ hoạt động ngân hàng trực

tuyến Đây, ơ, hằng số phương trình, 2 hệ số bền vững , ổ là các hệ số của các biến giải

thích và £, thuật ngữ lỗi đại diện cho các đặc điểm

2.1.2 Nghiên cứu trong nước

a) Tom tat

(Ủ Bài nghiên cứu

Tac gia Trang Doan Do, Ha An Thi Pham, Eleftherios I.Thalassinos va Hoang Anh

Le (2022) với đề tài nghién cru “ The Impact of Digital Transformation on

»»

Performance: Evidence from Vietnamese Commercial Banks ” Vai trò của chuyên đôi số trong việc tạo ra giá trị cho các ngân hàng thương mại đã được các nhà nghiên cứu quan tâm từ lâu Trong khi nhiều ngân hàng thương mại đã điều tra đáng kể chuyên đổi

sô, các nhà nghiên cứu và nhà quản lý vẫn gặp nhiều khó khăn khi xem xét sự phân bỗ

của chuyền đổi số đến hiệu quả kinh doanh Bài viết này nhằm mục đích đánh giá tác

động của chuyên đối số đến hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương mại Việt Nam theo các quy mô khác nhau, từ đó đề xuất các hàm ý chính sách về chuyên đổi số nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động ngân hàng Đề đạt được mục tiêu này, chúng tôi đã sử dụng phương pháp nghiên cứu định lượng Cụ thể, chúng tôi đã áp dụng hệ thong GMM

(SGMM) của Blundell và Bond đổi với số liệu của 13 ngân hàng thương mại cô phần Việt Nam trong giai đoạn từ 2011 đến 2019 Sau đó, phân tích Bayes được thực hiện dé kiểm tra độ tin cậy của các mô hình ước lượng bằng phương pháp SGMM Kết quả cho thấy chuyên đổi số có tác động tích cực tác động đến hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương mại Việt Nam Ngoài ra, chúng tôi cũng nhận thấy rằng kích thước càng lớn ngân hàng thì tác động tích cực của chuyên đối số đến hiệu quả hoạt động của ngân hàng càng lớn Vì vậy, Hiệu quả chuyên đôi số phụ thuộc vào quy mô ngân hàng

b) Mô hình nghiÊn cửa

Bài viết này lần lượt đánh giá tác động của chuyên đối kỹ thuật số đến hiệu suất của các ngân hàng thương mại thông qua hai mô hình

Mô hình đầu tiên (1) kiêm tra độc lập tác động của chuyên đổi kỹ thuật số đến hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương mại thông qua biến CDS,

it: Ngan hang i trong nam

TE: hiệu quả hoạt động của ngân hàng thương mại

CD&S: tý lệ đầu tư công nghệ

QM: quy mô ngân hàng thương mại

GDP: tăng trưởng kinh tế (sự gia tăng của tông sản phẩm trong nước qua các năm)

NHD: số năm hoạt động của ngân hàng

TD: dư nợ cho vay trên tông tài sản (đại diện cho quy mô hoạt động tín dụng)

TK: tai sản lưu động đã hết tổng tài sản (đại diện cho rủi ro thanh khoản)

INE: tỷ lệ lạm phát hàng năm

2.1.3 Tổng hợp các nghiên cứu trước

Tac gia Johnson Worlanyo | Pooja Malhotra | Ilyas Akhisar, | Trang Doan Do,

Ahiadorme (2018) | va Balwinder | K.Batu) Tunay|Ha An Thi

Singh (2009) va Necla Tunay | Pham,

L.Thalassinos va Hoang Anh Le (2022)

Tỷ lệ tiền gửi không kì

hạn và tiết kiệm trên

Hiệu quả hoạt động của

ngân hàng thương mại

Tăng trưởng kinh tê (sự