Xây Dựng Mô Hình Hồi Quy Về Mối Quan Hệ Giữa Biến Nhập Khẩu Với Biến Gdp Và Biến Tỷ Giá Hối Đoái.pdf

1 Câu 2: Ước lượng hàm hồi quy tuyến tính Nhập khâu theo GDP, tỷ giá hối đoái với mô hình phù hợp?. Nêu ý nghĩa kinh tế của các hệ số hồi quy đã ước lượng?.... sec setsrrrez 3 Câu 4: Tì

ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM EBHUTECH Đại học Công nghệ Tp.HCM BÀI TẠP TIỂU LUẬN KINH TẾ LƯỢNG

XAY DUNG MO HiNH HOI QUY VE MOI QUAN HE GIỮA BIEN NHAP KHAU VOI BIEN GDP VA BIEN TY

GIA HOI DOAI

GVHD: Ths NGUYEN VAN HAU

Tp Hồ Chí Minh, năm 2022

DANH SACH THANH VIEN NHOM

(Lưu ý: Tên thành viên xếp theo thứ tự ABC)

St Ho Tên | MSSV| Lớp | Chức | Công việc tham [Tỷ lệ hoàn

t danh | gia thực hiện thành

trong | (ghi chỉ tiết tên trách nhóm công việc) nhiệm

được giao trong

I |Nguyên |An 1234 Trưởng - Phân chia nhiém| 100%

- Tổng hợp bài

- Dự họp đầy đủ

- Nộp bài luận nhóm đến giảng

viên đúng tiến độ

2 |Huynh Thi |Chinh | 2345 95%

Muc luc

Câu 1: Trình bày báng đữ liệu nhóm sử dụng phân tích theo mẫu dưới đây? 1

Câu 2: Ước lượng hàm hồi quy tuyến tính Nhập khâu theo GDP, tỷ giá hối đoái với mô

hình phù hợp? Nêu ý nghĩa kinh tế của các hệ số hồi quy đã ước lượng? 1 Câu 3: Kiểm định giả thuyết hệ số hồi quy của X2 và X3 trong hàm hồi quy tông thể bằng 0 với mức ý nghĩa 5% và cho biết ý nghĩa của kết quả? sec setsrrrez 3 Câu 4: Tìm ước lượng phương sai của sai số ngẫu nhiên? - - 2s xxx ren 4 Câu 5: Tìm ước lượng sai số chuẩn của các hệ số hồi quy mẫu? -c-cscccccce 5

Câu 6: xác định hệ số hồi quy bội R? và hệ số hồi quy bội có hiệu chỉnh 6

Câu 7: Tìm khoảng tin cậy của các hệ số hồi quy với mức ý nghĩa œ = 5% 7

Câu 8: Kiểm định giả thuyết đồng thời Hạ: j; = › = 0, với mức ý nghĩa 5%? Cho biết ý

nghĩa của kết quả? - 20 1221112122111 11121110111 0111 111101110111 kh 10 Câu 9: Dự báo giá trị trung bình va gia tri cá biệt của biến Y vào năm 2021 khi biến X2 tăng 4% và biên X3 tăng 103% so với năm 2020 với độ tin cậy 959% 11 Câu 10: Hãy cho biết mô hình được xác định ở Câu 2 bên trên có xảy ra hiện tượng đa

cộng tuyến hay không? Nếu có, hãy lựa chọn 1 biện pháp phù hợp đề khắc phục hiện

tượng da cộng tuyẾn này - tềnET11 1121121111 1121112121 1 1tr 12 Cau 11: Hay cho biết mô hình được xác định ở Câu 2 bên trên có xảy ra hiện tượng phương sai của sai số thay đối hay không? Nếu có, hãy lựa chọn 1 biện pháp phù hợp

đê khắc phục hiện tượng phương sai của sai sô thay đối này ó 2ò 2c 2c cà 13 Câu 12: Hãy cho biết mô hình được xác định ở Câu 2 bên trên có xảy ra hiện tượng Tự

tương quan hay không? Nếu có, hãy lựa chọn I biện pháp phù hợp đề khắc phục hiện

tượng tự tương qua" Hây cece 0221111221 111221 1112 1112015111101 1111111110111 111112111 1121111 k kg 14

Danh muc hinh

Hình I: Dữ liệu chạy từ hàm hồi quy - 52-52 1 SE E 2112121121 12 g1 HH rên 2 Hình 2: Dữ liệu chỉ tiết câu 2 i1 St 131 1112111 111121115 E11 E21 rro 3 Hình 3: Dữ liệu chỉ tiết Eviews câu 4 2 c St 3 E2111 21111121112 T tr He re 4

Hình 4: Dữ liệu chỉ tiết eviews câu 5 ST 121211 1111111111121111121 51218 uya 5 Hình 5: Dữ liệu chỉ tiết eviews câu Ó 2.1 ST 121211 111151111112111 212111218111 ra 7

Hình 6: Dữ liệu chỉ tiết Eviews câu 7 5 c SE E1 211111 1111211112 T tr tr re rêu 8

Hình 7: Khoảng tin cậy của hệ số hồi quy với mức ý nghĩa 5% - nen 8

Hinh 8: Dit lidu chi tiét Eviews Cau 8.0.0 0.cccccccccccsscscsscssesseeseesvssesessesusevscevevsvsvevevsneeeese II

Hình 9: Dự báo nhập khâu năm 2021 (©5252 E22212212112212121111 111111 errree 11

Hình 10: Dữ liệu dự báo Eviews năm 202 Ì c2 111222211111 15152111 1151125111511 kệ 12

Hinh 11: Chi s6 VIF CviewS ccccccccccccccsssscsceveveseseseesesesesvsvsveseseseavsvereasateesesessavaveseseseeees 13

1H

Danh mục bảng

Bảng I1: Dữ liệu về tình hình nhập khâu, GDP, tỷ giá hồi đoái của Ân Độ từ năm 2010

đến năm 2020 - ¿2+ 2122212112211211121121112112211211221121122111121121121121212212 1g

Câu 1: Trình bày bảng dữ liệu nhóm sử dụng phân tích theo mẫu dưới đây? Bảng 1: Dữ liệu về fình hình nhập khâu, G DP, tỷ giá hôi đoái của Án Độ từ năm

2010 dén nam 2020

DVT: ty Rupee An

GDP (GDP by

Nam (Less:Imports of origin at current doai (Average

goods and services) market of period)

prices)

2010 20.501,8 76.344,7 45,7

2011 27.155,5 87.363,3 46,7

2012 31.084,3 99.440,1 53,4

2013 31.918,1 112.335,2 58,6

2014 32.359,6 124.679,6 61,0

2015 30.449,2 137.718,7 64,2

2016 32.205,9 153.916,7 67,2

2017 37.513,9 170.900,4 65,1

2018 44 681,7 188.869,6 68,4

2019 42.650,4 203.510,1 70,4

2020 37.927,1 197.456,7 74,1

Câu 2: Ước lượng hàm hồi quy tuyến tính Nhập khẩu theo GDP, tỷ giá hối đoái với mô hình phù hợp? Nêu ý nghĩa kinh tê của các hệ số hồi quy đã ước lượng?

Sample: 2010 2020

Dependent Variable:

Method: Least Squares

Date: 06/08/22 Time: 21:33

NHAPKHAU

Included observations: 11

(Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob

C 21000.64 11771.38 1.784043 0.1123 GDP 0.180064 0.070256 2.562966 0.0335 TYGIAHOIDOAI -210.5906 337.5880 -0.623809 0.5501 IR-squared 0.830379 Mean dependent var 33495 24 [Adjusted R-squared 0.787974 S.D dependent var 6886.909 S.E of regression 3171.169 Akaike info criterion 19.18859

Sum squared resid 80450485 Schwarz criterion 19.29711 Log likelihood -102.5372 Hannan-Quinn criter 19.12018 IF-statistic 19.58197 Durbin- Watson stat 1.238014 IProb(F-statistic) 0.000828

Hình 1: Dữ liệu chạy từ hàm hồi quy Trên cơ sở chạy từ hàm hôi quy ta có:

IDependent Variable: NHAPKHAU

Method: Least Squares

Date: 06/08/22 Time: 21:33

Sample: 2010 2020

Included observations: 11

(Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob

C \21000.64 11771.38 1.784043

GDP 0.180064 0.070256 2.562966

TY GIAHOIDOAIT 337.5880 -0.623

0.1123 0.0335

[Adjusted R-squared 6886.909 S.E of regression 19.18859 Sum squared resid 19.29711 Log likelihood -102.5372 Hannan-Quinn criter 19.12018 IF-statistic 19.58197 Durbin- Watson stat 1.238014 IProb(F-statistic) 0.000828

Hình 2: Dữ liệu chỉ tiết câu 2

® Ước lượng của các hệ sô

Hàm hồi quy tuyến tính

Y nghia kinh tế các hệ số ước lượng:

+ ; Trong điều kiện yếu tô khác bằng 0 thì trung bình nhập khẩu của Ân Độ bằng tỷ rupee

+ Trong diéu kién cac yéu t6 khac khéng d6i, khi GDP tang 1 ty rupee thi trung binh nhập khẩu của An D6 tang ty rupee

+ ; Trong điều kiện các yêu tô khác không đổi, khi tỷ giá hồi đoái tang 1 ty rupee thi trung bình nhập khẩu của Ân Độ giảm tỷ rupee

Câu 3: Kiếm định giả thuyết hệ số hồi quy của X2 và X3 trong hàm hồi quy tổng thể bằng 0 với mức ý nghĩa 5% và cho biết ý nghĩa của kết quả?

+ KDGT

Có >0,05

Kết luận: Không đủ cơ sở bác bỏ GT, với mức ý nghĩa 95%, không có ý nghĩa về mặt thống kê

+ KĐGT

Co <0,05

Kết luận: bác bỏ GT, với mức ý nghĩa 95%, có ý nghĩa về mặt thống kê

~> GDP có ảnh hưởng đến nhập khẩu trung bình của nước An Độ

+ KĐGT

Có >0,05

Kết luận: Không bác bỏ GT, với mức ý nghĩa 95%, không có ý nghĩa về mặt thông kê

—> Tỷ giá hồi đoái không có ảnh hưởng đến nhập khẩu trung bình của nước Ân Độ

Câu 4: Tìm ước lượng phương sai của sai số ngẫu nhiên?

IDependent Variable: NHAPKHAU

Method: Least Squares

Date: 06/08/22 Time: 21:33

Included observations: 11 ——

(Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob

C 21000.64 11771.38 1.784043 0.1123 GDP 0.180064 0.070256 2.562966 0.0335

TY GIAHOIDOAI -210.5906 337.5880 -0.623809 0.5501

IR-squared 0.830379 Q8

[Adjusted R-squared —_ 9/78 4 ;

S.E of regression ————_ 3171-169

er ea chuiần wee II ai

Sum squared resid 80450485

Log likelihood -102.5372

IF-statistic 19.58197

IProb(F-statistic) 0.000828

Hình 3: Dữ liệu chỉ tiết Eviews câu 4

Từ kết quả trên ta có:

RSS = 80450485

Tong quan sat: n=11

Sai số ước lượng chuẩn của hàm hôi quy được xác định:

== 3171,169

Phuong sai cua sai so ngau nhién được xác định

Câu 5: Tìm ước lượng sai số chuân của các hệ số hồi quy mẫu?

IDependent Variable: NHAPKHAU

Method: Least Squares

Date: 06/08/22 Time: 21:33

Sample: 2010 2020

Included observations: 11

Variable Coefficient Std Error t-Statistic

C 21000.64

GDP 0.180064

TY GIAHOIDOAIT -2

IR-squared

[Adjusted R-squared

S.E of regression

Sum squared resid

Log likelihood -102.5372 Hannan-Quinn criter 19 12018 IF-statistic 19.58197 Durbin- Watson stat 1.238014 IProb(F-statistic) 0.000828

Hình 4: Dữ liệu chỉ tiết eviews câu 5

® Ước lượng của các hệ sô

® t-síatistic thống kê

=1,784043

=2,562966

=-0,623809

® Sai số chuẩn của các hệ sô hồi quy

SeQ=

SeQ=

SeQ=

Câu 6: xác định hệ số hồi quy bội R? và hệ số hồi quy bội có hiệu chỉnh

IDependent Variable: NHAPKHAU

Method: Least Squares

Date: 06/08/22 Time: 21:33

Sample: 2010 2020

Included observations: 11

(Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob

C 21000.64 11771.38 1.784043 0.1123 GDP 0.180064 70256 2.562966 0.0335 rYolAioipoa: DĐ) -210.5906 5880 -0.623809 0.5501 IR-squared 0.830379 ~ Mean dependent var 33495 24 [Adjusted R-squared 0.787974 | S.D dependent var 886.909

Sum squared resi 80450485 Schwarz criterion 19.29711 Log likelihood -102.5372 Hannan-Quinn criter 19.12018 IF-statistic 19.58197 Durbin- Watson stat 1.238014 IProb(F-statistic) 0.000828

Hình 5: Dữ AB eviews câu 6 Trên cơ sở đữ liệu ta có:

S.E ofregression: Sai số ước lượng chuẩn: 3171,169

S.D dependent var: Dd léch chuẩn của biến phụ thuộc: =6886,909

Included observations: Téng quan sat: n=11

RSS=80450485

TSS=

ESS=TSS-RSS=

Hệ số xác định R?

Cách 1:

R=

Cach 2:

R=

Hệ số hồi quy bội có hiệu chỉnh

Câu 7: Tìm khoảng tin cậy của các hệ số hồi quy với mức ý nghĩa ø = 5% Dependent Variable: NHAPKHAU

Method: Least Squares

Date: 06/08/22 Time: 21:33

Sample: 2010 2020

Included observations: 11

Variable Coefficient Std Error t-Statistic

C 21000.64 11771.38 1.784043

GDP 0.180064 0.070256 2.562966

TYGIAHOIDOAI -210.5906 337.5880 -0.623809

R-squared 0

Adjusted R-squared 0

S.E of regression 3

Sum squared resid 8

Log likelihood - 102.5372 Hannan-Quinn criter

F-statistic 19.58197 Durbin- Watson stat

Prob(F-statistic) 0.000828

Hình 6: Dữ liệu chỉ tiết Eviews câu 7

Prob 0.1123 0.0335 0.5501 95.24 6.909

8859

29711 19.12018 1.238014

7

Coefficient Confidence Intervals

Date: 06/08/22 Time: 22:48

Sample: 2010 2020

Included observations: 11

95% CI Variable Coefficient Low High

C 21000.64 -6144.207 48145.48 GDP 0.180064 0.018053 0.342074 TYGIAHOIDOAI -210.5906 -989.0700 567.8888 Hình 7: Khoảng tin cậy của hệ số hồi quy với mức ý nghĩa 5% Cách 1: tính toán thông thường

C==2,306

Khoang tin cay cua hé so :

-6144,248145,4

=>

-> Ý nghĩa: trong điều kiện các yếu tố khác bằng 0, trung bình nhập khẩu của Ân Độ trong khoảng ty rupee

Khoảng tin cậy của hệ sô :

0,0180530,342074

=>

~> Trong điều kiện các yêu tô khác không đổi, khi GDP tăng 1 ty rupee thì trung bình nhập khẩu của Ân Độ tăng trong khoảng tỷ rupee

Khoảng tin cậy của hệ sô :

-989 0700 567,8888

~> Trong điều kiện các yếu tô khác không đổi, khi tý giá hối đoái thay đổi l tỷ rupee

thì trung bình nhập khẩu của Ân Độ thay đổi trong khoảng tý rupee

Cách 2: dùng bảng eviews

Khoảng tin cậy của hệ số :

Cận dưới: -6144,207

Cận trên: 48145,48

=> Trong điều kiện các yếu tố khác bằng 0, trung bình nhập khẩu của An Độ trong khoảng tỷ rupee

Khoảng tin cậy của hệ số :

Cận dưới: 0,018053

Cận trên: 0,342074

~> Trong điều kiện các yêu tô khác không đổi, khi GDP tăng 1 tỷ rupee thì trung bình nhập khẩu của Ân Độ tăng trong khoảng tỷ rupee

Khoảng tin cậy của hệ số :

Cận dưới: -989,0700

Cận trên: 567,8888

~> Trong điều kiện các yếu tô khác không đổi, khi tý giá hối đoái thay đổi l tỷ rupee

thì trung bình nhập khâu của Ân Độ thay đổi trong khoảng tỷ rupee

Câu 8: Kiểm định giả thuyết đồng thời Hụ: B = B; = 0, với mức ý nghĩa 5%? Cho

biết ý nghĩa của kết quả?

Dependent Variable: NHAPKHAU

Method: Least Squares

Date: 06/08/22 Time: 21:33

Sample: 2010 2020

Included observations: 11

Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob

C 21000.64 11771.38 1.784043 0.1123 GDP 0.180064 0.070256 2.562966 0.0335 TYGIAHOIDOAI -210.5906 337.5880 -0.623809 0.5501 R-squared 0.830379 n dependent var 33495 24 Adjusted R-squared 0.787974 S.D dependent var 6886.909

S.E of regression 3171.169 Akaike info criterion 19.18859 Sum squared resid 80450485 Schwarz criterion 19.29711 Log likelihood -102.5372 Hannan-Quinn criter 19.12018

IProb(F-statistic) 0.000828

Hình 8: Dữ liệu chỉ tiết Eviews câu 8 Kiểm định: với mức ý nghĩa 5%

Gia trị kiểm định: F=19,58197

Gia tri tới hạn =4,46

F>=> Bac bo Ho

Ý nghĩa kết quả: có ít nhất một trong hai yếu tố GDP, tỷ giá hồi đoái tác động đến nhập khẩu của Ân Độ với mức ý nghĩa 5%

Câu 9: Dự báo giá trị trung bình và giá trị cá biệt của biến Y vào năm 2021 khi

biến X2 tăng 4% và biến X3 tăng 10% so với năm 2020 với độ tin cậy 953%

Khi GDP tang 4%: GDP*=197456,7.104%=205354,968

Kh ty gia hối đoái tăng 10%: TYGIAHOIDOAI*=74,1.110%=81,4

>

>

Is nhapkhau c gdp tygiahoidoai Series: YMU Workfile: KTL1::KtI1\ =¬ | ae

scalar sigma=@se View Proc] Object | Properties||Print|Name|Freeze| Defautt © ~ |Sort| Edit+/-| Smpl+/-

genr se2=sqr(se1^2-sigma^2) }

genr cb_max=ymu+se1"tinv Modified: 2010 2021 // fit(e g) ymu @se se1

genr †b_min=ymu-se2"tinv

genr †b_max=ymu+se2*tinv 2010 25118.13

scalar sigma=@se 2011 26903.24

2013 28887.99 Dự báo nhập

BOTs Sansa khau nam 2021

2018 40607.03

Hình 9: Dự báo nhập khẩu năm 2021