Xây dựng mô hình hồi quy về mối quan hệ giữa biến y (gdp by industrial origin at current market prices) với biến x2

ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM BÀI TẬP TIỂU LUẬN KINH TẾ LƯỢNG XÂY DỰNG MÔ HÌNH HỒI QUY VỀ MỐI QUAN HỆ GIỮA BIẾN Y GDP BY INDUSTRIAL ORIGIN AT CURRENT MARKET PRICES VỚI BIẾN X 2 HOUSEHOLD FIN

ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

BÀI TẬP TIỂU LUẬN KINH TẾ LƯỢNG

XÂY DỰNG MÔ HÌNH HỒI QUY VỀ MỐI QUAN HỆ GIỮA BIẾN Y (GDP BY INDUSTRIAL ORIGIN AT CURRENT MARKET PRICES) VỚI BIẾN X 2

(HOUSEHOLD FINAL CONSUMPTION) VÀ BIẾN X 3 (EXPORTS OF GOODS

AND SERVICES)

GVHD: Ths NGUYỄN VĂN HẬU

Tp Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 10 năm 2023

DANH SÁCH THÀNH VIÊN NHÓM

(Lưu ý: Tên thành viên xếp theo thứ tự ABC)

Stt Họ và tên MSSV Lớp Chức danh

trong nhóm

Công việc tham gia thực

hiện (ghi chi tiết tên công

việc)

Tỷ lệ hoàn thành trách nhiệm được giao trong

1

Võ Thanh

Kiệt 2281406433 22DQTJA2 Thành viên

- Dự họp đầy đủ

- Làm Eviews

- Thu thập thông tin

- Rà soát lỗi và chỉnh sửa

100%

2

Bùi Thị Ngọc

Mai 2281416250 22DQTJA2 Phó nhóm

- Tổng hợp bài

- Dự họp đầy đủ

- Thu thập thông tin

- Rà soát lỗi và chỉnh sửa

100%

3

Nguyễn Trần

Nhựt Quang 228400903 22DQTJA2 Trưởng nhóm

- Dự họp đầy đủ

- Tính toán

- Nộp bài bài luận nhóm đến giảng viên đúng tiến

độ

- Rà soát lỗi và chỉnh sửa

100%

4

Phạm Danh

Thắng 2281401003 22DQTJA2 Thành viên

- Dự họp đầy đủ

- Làm Eviews

- Tính toán

- Rà soát lỗi và chỉnh sửa

100%

DANH MỤC HÌNH

Hình 1:

Hình 2:

Hình 3:

Hình 4:

Hình 5:

Hình 6:

Hình 7:

DANH MỤC BẢNG

Năm

GDP (GDP by industrial

origin at current market

prices)

Chi tiêu tiêu dùng hộ gia đình

cuối cùng (Household final consumption)

Xuất khẩu

(Exports of goods and services)

Câu 1: Trình bày bảng dữ liệu nhóm sử dụng phân tích theo mẫu dưới đây?

BẢNG: DỮ LIỆU VỀ GDP,CHI TIÊU TIÊU DÙNG HỘ GIA ĐÌNH CUỐI CÙNG,

XUẤT KHẨU TỪ NĂM 2012-2021 CỦA SINGAPORE

Đơn vị: S $

(Nguồn: “https://www.adb.org/publications/key-indicators-asia-and-pacific-2022’’

Quốc gia: Singapore)

Đơn vị: S $

Năm

GDP (GDP by industrial

origin at current market

prices)

Chi tiêu tiêu dùng hộ gia đình

cuối cùng (Household final consumption)

Xuất khẩu

(Exports of goods and services)

Câu 2: Ước lượng hàm hồi quy tuyến tính Y theo X2, X3 với mô hình phù hợp? Nêu ý

nghĩa kinh tế của các hệ số hồi quy đã ước lượng?

Ước lượng hàm hôi quy tuyến tính Y theo theo X2, X3 với mô hình phù hợp

Hình 1

1= -180149.2; 2= 2,046038; 3= 0.374155

Y= 1 + 2X2 + 3X3

Ý nghĩa:

1 = -180149.2 nghĩa là khi chi tiêu tiêu dùng hộ gia đình cuối cùng và xuất khẩu bằng

0 triệu S$/năm thì GDP sẽ giảm 180149.2 triệu S$/năm

2 = 2.046038 nghĩa là khi chi tiêu của hộ gia đình cuối cùng tăng 1 triệu S$/năm thì GDP sẽ tăng 2.046038 triệu S$/năm

3 = 0.374155 nghĩa là khi xuất khẩu tăng 1 triệu S$/năm khi GDP sẽ tăng 0.374155 triệu S$/năm Y= 1 + 2X2 + 3X3

=> Y= -180149.2 + 2.046038X2 + 0.374155X3

β1

β2

β3

Câu 3: Kiểm định giả thuyết hệ số hồi quy của X2 và X3 trong hàm hồi quy tổng thể bằng 0 với mức ý nghĩa 5% và cho biết ý nghĩa của kết quả?

Hình 1

Kiểm định giả thuyết với mức ý nghĩa α = 5%

H 0: β2=β3 = 0

H 1: β2=β3 ≠ 0

Giá trị t-Statistic cho X2_CTHGD: t2 = β2̂ − β2

SE(β2)̂ = 2.0460

0.4596= 4.4517 Giá trị t-Statistic cho X3_XK: t3 = β3̂ − β3

SE(β3)̂ = 0.37412

0.0705 = 5.3078 Giá trị p-value X2_CTTDHGDCC là 0.0011

Giá trị p-value X3_XK là 0.0030

Xác định giá trị mức ý nghĩa được chọn (alpha) là 0.05

Dựa vào bảng Eview, ta thấy các biến X2, X3 với prob là (F) lần lượt là 0.0011, 0.0030

<  = 5%(0.05) => các biến ảnh hưởng đến GDP (GDP by industrial origin at current market prices) có độ tin cậy 95%

(Với độ tin cậy 95%) Dựa vào bảng Eviews ta thấy Prob (F)= 0.0011 và 0.0030 < 0.05

=> bác bỏ giả thiết H0 chập nhận giả thiết H1

=>Các biến đưa vào phù hợp với mô hình

P-value

β2

β3

Se(2) Se(2)

Câu 4: Tìm ước lượng phương sai của sai số ngẫu nhiên?

Hình 1

Sum squared resid (Tổng bình phương phần dư): RSS =1.36E+09

Included obvervations (số quan sát được sử dụng): n =10

=>Ta có:

Sai số ước lượng chuẩn hàm hồi quy được xác định

10 − 3 = √

1.36E + 09

Phương sai của sau số ngẫu nhiên được xác định

σ2 = 3685,1892 = 13580619,1

RSS

Câu 5: Tìm ước lượng sai số chuẩn của các hệ số hồi quy mẫu?

Hình 2

SE(1) = β1

t(β1) = −180149.2

−3.278351 = 54951.1629 SE(2)= β2

t(β2)= 2.046038

4.451792 0.45959874 SE(3)= β3

t(β3) = 0.374155

5.307667 = 0.07049331

β1

β2

β3

t(1) t(2) t(3)

Câu 6: Xác định hệ số hồi quy bội R2 và hệ số hồi quy bội có hiệu chỉnh 𝑅̅2

Hình 1

R2 = 0.954287

R2

̅̅̅ = 1 − (1 − R2)n − 1

n − k = 1 − (1 − 0.954287) ×

10 − 1

10 − 3 = 0.6845803

R2

Câu 7: Tìm khoảng tin cậy của các hệ số hồi quy với mức ý nghĩa α = 5%

[βj − tα

2(n − 3) × SE(βj); βj + tα

2(n − 3) × SE(βj)]

Với độ tin cậy 95%: tα

2

(n − 3) = t0.025(10-3) = 2.365

Khoảng tin cậy của β2, β3 với độ tin cậy 95%:

β2 = 2.046038 - 2.365 x 0.459599 = 0.95908637; β2 = 2.046038 + 2.365 x 0.459599 = 3.13298964

β3 = 0.374155 - 2.365 x 0.070493 = 0.20743906; β3= 0.374155 + 2.365 x 0.070493= 0.54087095

Câu 8: Kiểm định giả thuyết đồng thời H0: β2 = β3 = 0, với mức ý nghĩa 5%? Cho biết

ý nghĩa của kết quả?

R2 = 0.954287

F = R

2(n − k)

(1 − R2)(k − 1) =

0.954287 × (10 − 3)

2 × (1 − 0.954287) = 73.06465338 Với mức ý nghĩa a=0.05: Fa = (2, n – 3) = Fa = (2,10-3)=18

Vì F>Fa(2, n – 3) nên bác bỏ giả thiết H0

=>Vậy ít nhất một trong hai yếu tố chi tiêu tiêu dùng hộ gia đình cuối cùng và xuất khẩu

có ảnh hưởng đến GDP của Singapore (GDP by industrial origin at current market prices)

Câu 9: Dự báo giá trị trung bình và giá trị cá biệt của biến Y vào năm 2022 khi biến X2

tăng 4% và biến X3 tăng 10% so với năm 2021 với độ tin cậy 95%

Hình 3

Câu 10: Hãy cho biết mô hình được xác định ở Câu 2 bên trên có xảy ra hiện tượng đa

cộng tuyến hay không? Nếu có, hãy lựa chọn 1 biện pháp phù hợp để khắc phục hiện

tượng đa cộng tuyến này

Hình 5

Vì VIF = 1 nên không xảy ra cộng tuyến ảnh hưởng X2 và X3

VIF

Câu 11: Hãy cho biết mô hình được xác định ở Câu 2 bên trên có xảy ra hiện tượng

phương sai của sai số thay đổi hay không? Nếu có, hãy lựa chọn 1 biện pháp phù hợp

để khắc phục hiện tượng phương sai của sai số thay đổi này

Hình 6

=>Phương sai = 0.3539 > 5% thì phương sai của sai số không có gì thay đổi

Câu 12: Hãy cho biết mô hình được xác định ở Câu 2 bên trên có xảy ra hiện tượng

Tự tương quan hay không? Nếu có, hãy lựa chọn 1 biện pháp phù hợp để khắc phục

hiện tượng Tự tương quan này

Hình 7

=>Mô hình không xảy ra hiện tượng tương quan