Xây dựng mô hình hồi quy về mối quan hệ giữa biến nhập khẩu với biến gdp và biến tỷ giá hối đoái

lOMoARcPSD|17838488 ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM BÀI TẬP TIỂU LUẬN KINH TẾ LƯỢNG XÂY DỰNG MƠ HÌNH HỒI QUY VỀ MỐI QUAN HỆ GIỮA BIẾN NHẬP KHẨU VỚI BIẾN GDP VÀ BIẾN TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI GVHD: Ths NGUYỄN VĂN HẬU Tp Hồ Chí Minh, năm 2022 lOMoARcPSD|17838488 DANH SÁCH THÀNH VIÊN NHÓM (Lưu ý: Tên thành viên xếp theo thứ tự ABC) St t Họ Nguyễn Văn Tên An MSSV 1234… Huỳnh Thị Chinh 2345… Lớp Chức Cơng việc tham Tỷ lệ hồn danh gia thực thành (ghi chi tiết tên trách nhóm cơng việc) nhiệm giao Trưởng - Phân chia nhiệm 100% nhóm vụ thành viên - Tổng hợp - Dự họp đầy đủ - Nộp luận nhóm đến giảng viên tiến độ Phó … 95% nhóm lOMoARcPSD|17838488 i Mục lục Câu 1: Trình bày bảng liệu nhóm sử dụng phân tích theo mẫu đây? .1 Câu 2: Ước lượng hàm hồi quy tuyến tính Nhập theo GDP, tỷ giá hối mơ hình phù hợp? Nêu ý nghĩa kinh tế hệ số hồi quy ước lượng? Câu 3: Kiểm định giả thuyết hệ số hồi quy X2 X3 hàm hồi quy tổng thể với mức ý nghĩa 5% cho biết ý nghĩa kết quả? Câu 4: Tìm ước lượng phương sai sai số ngẫu nhiên? Câu 5: Tìm ước lượng sai số chuẩn hệ số hồi quy mẫu? Câu 6: xác định hệ số hồi quy bội R2 hệ số hồi quy bội có hiệu chỉnh .6 Câu 7: Tìm khoảng tin cậy hệ số hồi quy với mức ý nghĩa α = 5% Câu 8: Kiểm định giả thuyết đồng thời H0: β2 = β3 = 0, với mức ý nghĩa 5%? Cho biết ý nghĩa kết quả? 10 Câu 9: Dự báo giá trị trung bình giá trị cá biệt biến Y vào năm 2021 biến X2 tăng 4% biến X3 tăng 10% so với năm 2020 với độ tin cậy 95% 11 Câu 10: Hãy cho biết mơ hình xác định Câu bên có xảy tượng đa cộng tuyến hay khơng? Nếu có, lựa chọn biện pháp phù hợp để khắc phục tượng đa cộng tuyến .12 Câu 11: Hãy cho biết mơ hình xác định Câu bên có xảy tượng phương sai sai số thay đổi hay khơng? Nếu có, lựa chọn biện pháp phù hợp để khắc phục tượng phương sai sai số thay đổi 13 Câu 12: Hãy cho biết mơ hình xác định Câu bên có xảy tượng Tự tương quan hay khơng? Nếu có, lựa chọn biện pháp phù hợp để khắc phục tượng tự tương quan .14 lOMoARcPSD|17838488 ii Danh mục hình Hình 1: Dữ liệu chạy từ hàm hồi quy Hình 2: Dữ liệu chi tiết câu Hình 3: Dữ liệu chi tiết Eviews câu Hình 4: Dữ liệu chi tiết eviews câu Hình 5: Dữ liệu chi tiết eviews câu Hình 6: Dữ liệu chi tiết Eviews câu Hình 7: Khoảng tin cậy hệ số hồi quy với mức ý nghĩa 5% Hình 8: Dữ liệu chi tiết Eviews câu 11 Hình 9: Dự báo nhập năm 2021 11 Hình 10: Dữ liệu dự báo Eviews năm 2021 12 Hình 11: Chỉ số VIF eviews 13 lOMoARcPSD|17838488 iii Danh mục bảng Bảng 1: Dữ liệu tình hình nhập khẩu, GDP, tỷ giá hối đoái Ấn Độ từ năm 2010 đến năm 2020 .1 lOMoARcPSD|17838488 Câu 1: Trình bày bảng liệu nhóm sử dụng phân tích theo mẫu đây? Bảng 1: Dữ liệu tình hình nhập khẩu, GDP, tỷ giá hối đối Ấn Độ từ năm 2010 đến năm 2020 ĐVT: tỷ Rupee Ấn GDP (GDP by Nhập industrial Tỷ giá hối (Less:Imports of origin at current đoái (Average goods and services) market of period) Năm 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 20.501,8 27.155,5 31.084,3 31.918,1 32.359,6 30.449,2 32.205,9 37.513,9 44.681,7 42.650,4 37.927,1 prices) 76.344,7 87.363,3 99.440,1 112.335,2 124.679,6 137.718,7 153.916,7 170.900,4 188.869,6 203.510,1 197.456,7 45,7 46,7 53,4 58,6 61,0 64,2 67,2 65,1 68,4 70,4 74,1 Câu 2: Ước lượng hàm hồi quy tuyến tính Nhập theo GDP, tỷ giá hối mơ hình phù hợp? Nêu ý nghĩa kinh tế hệ số hồi quy ước lượng? Dependent Variable: NHAPKHAU Method: Least Squares Date: 06/08/22 Time: 21:33 Sample: 2010 2020 Included observations: 11 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C GDP TYGIAHOIDOAI 21000.64 0.180064 -210.5906 11771.38 0.070256 337.5880 1.784043 2.562966 -0.623809 0.1123 0.0335 0.5501 R-squared Adjusted R-squared S.E of regression 0.830379 0.787974 3171.169 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion 33495.24 6886.909 19.18859 lOMoARcPSD|17838488 Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) 80450485 -102.5372 19.58197 0.000828 Schwarz criterion Hannan-Quinn criter Durbin-Watson stat 19.29711 19.12018 1.238014 Hình 1: Dữ liệu chạy từ hàm hồi quy Trên sở chạy từ hàm hồi quy ta có: Dependent Variable: NHAPKHAU Method: Least Squares Date: 06/08/22 Time: 21:33 Sample: 2010 2020 Included observations: 11 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C GDP TYGIAHOIDOAI 21000.64 0.180064 -210.5906 11771.38 0.070256 337.5880 1.784043 2.562966 -0.623809 0.1123 0.0335 0.5501 R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) 0.830379 0.787974 3171.169 80450485 -102.5372 19.58197 0.000828 Mean dependent var S.D dependent var P_value Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter Durbin-Watson stat 33495.24 6886.909 19.18859 19.29711 19.12018 1.238014 Hình 2: Dữ liệu chi tiết câu  Ước lượng hệ số Hàm hồi quy tuyến tính Ý nghĩa kinh tế hệ số ước lượng: + : Trong điều kiện yếu tố khác trung bình nhập Ấn Độ tỷ rupee lOMoARcPSD|17838488 + Trong điều kiện yếu tố khác không đổi, GDP tăng tỷ rupee trung bình nhập Ấn Độ tăng tỷ rupee + : Trong điều kiện yếu tố khác khơng đổi, tỷ giá hối đối tăng tỷ rupee trung bình nhập Ấn Độ giảm tỷ rupee Câu 3: Kiểm định giả thuyết hệ số hồi quy X2 X3 hàm hồi quy tổng thể với mức ý nghĩa 5% cho biết ý nghĩa kết quả? + KĐGT Có >0,05 Kết luận: Khơng đủ sở bác bỏ GT , với mức ý nghĩa 95%, khơng có ý nghĩa mặt thống kê + KĐGT Có 0,05 Kết luận: Khơng bác bỏ GT, với mức ý nghĩa 95%, khơng có ý nghĩa mặt thống kê  Tỷ giá hối đối khơng có ảnh hưởng đến nhập trung bình nước Ấn Độ Câu 4: Tìm ước lượng phương sai sai số ngẫu nhiên? Dependent Variable: NHAPKHAU Method: Least Squares Date: 06/08/22 Time: 21:33 Sample: 2010 2020 n quan sát Included observations: 11 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C GDP TYGIAHOIDOAI 21000.64 0.180064 -210.5906 11771.38 0.070256 337.5880 1.784043 2.562966 -0.623809 0.1123 0.0335 0.5501 Downloaded by hây hay (vuchinhhp3@gmail.com) lOMoARcPSD|17838488 R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) 0.830379 0.787974 3171.169 80450485 -102.5372 19.58197 0.000828 Mean dependent var 33495.24 S.D.RSS dependent var 6886.909 Akaike info criterion 19.18859 Sai số chuẩn ước lượng: Schwarz criterion 19.29711 Hannan-Quinn criter 19.12018 Durbin-Watson stat 1.238014 Hình 3: Dữ liệu chi tiết Eviews câu Từ kết ta có: RSS = 80450485 Tổng quan sát: n=11 Sai số ước lượng chuẩn hàm hồi quy xác định: == 3171,169 Phương sai sai số ngẫu nhiên xác định Câu 5: Tìm ước lượng sai số chuẩn hệ số hồi quy mẫu? Dependent Variable: NHAPKHAU Method: Least Squares Date: 06/08/22 Time: 21:33 Sample: 2010 2020 Included observations: 11 t() t() t() Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C GDP TYGIAHOIDOAI 21000.64 0.180064 -210.5906 11771.38 0.070256 337.5880 1.784043 2.562966 -0.623809 0.1123 0.0335 0.5501 R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) 0.830379 0.787974 se() 3171.169 80450485 -102.5372 19.58197 0.000828 Mean dependent var var se()S.D dependent se() Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter Durbin-Watson stat Hình 4: Dữ liệu chi tiết eviews câu Downloaded by hây hay (vuchinhhp3@gmail.com) 33495.24 6886.909 19.18859 19.29711 19.12018 1.238014 lOMoARcPSD|17838488  Ước lượng hệ số  t-statistic thống kê =1,784043 =2,562966 =-0,623809  Sai số chuẩn hệ số hồi quy Se()= Se()= Se()= Câu 6: xác định hệ số hồi quy bội R2 hệ số hồi quy bội có hiệu chỉnh Dependent Variable: NHAPKHAU Method: Least Squares Date: 06/08/22 Time: 21:33 Sample: 2010 2020 Included observations: 11 Variable Coefficient C GDP TYGIAHOIDOAI 21000.64 0.180064 -210.5906 R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood RSS F-statistic Prob(F-statistic) 0.830379 0.787974 3171.169 80450485 -102.5372 19.58197 0.000828 Std Error t-Statistic Prob 11771.38 0.070256 R2337.5880 1.784043 2.562966 -0.623809 0.1123 0.0335 0.5501 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter Durbin-Watson stat Hình 5: Dữ liệu chi tiết eviews câu Trên sở liệu ta có: Downloaded by hây hay (vuchinhhp3@gmail.com) 33495.24 6886.909 19.18859 19.29711 19.12018 1.238014 lOMoARcPSD|17838488 S.E of regression: Sai số ước lượng chuẩn: 3171,169 S.D dependent var: Độ lệch chuẩn biến phụ thuộc: =6886,909 Included observations: Tổng quan sát: n=11 RSS=80450485 TSS= ESS=TSS-RSS= Hệ số xác định R2 Cách 1: R2 = Cách 2: R2 = Hệ số hồi quy bội có hiệu chỉnh Câu 7: Tìm khoảng tin cậy hệ số hồi quy với mức ý nghĩa α = 5% Dependent Variable: NHAPKHAU Method: Least Squares Date: 06/08/22 Time: 21:33 Sample: 2010 2020 Included observations: 11 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C GDP TYGIAHOIDOAI 21000.64 0.180064 -210.5906 11771.38 0.070256 337.5880 1.784043 2.562966 -0.623809 0.1123 0.0335 0.5501 R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) 0.830379 0.787974 se() 3171.169 80450485 -102.5372 19.58197 0.000828 Mean dependent var S.D dependent var se() se() Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter Durbin-Watson stat Hình 6: Dữ liệu chi tiết Eviews câu Downloaded by hây hay (vuchinhhp3@gmail.com) 33495.24 6886.909 19.18859 19.29711 19.12018 1.238014 lOMoARcPSD|17838488 Coefficient Confidence Intervals Date: 06/08/22 Time: 22:48 Sample: 2010 2020 Included observations: 11 Variable Coefficient 95% CI Low C GDP TYGIAHOIDOAI 21000.64 0.180064 -210.5906 -6144.207 0.018053 -989.0700 High 48145.48 0.342074 567.8888 Hình 7: Khoảng tin cậy hệ số hồi quy với mức ý nghĩa 5% Cách 1: tính tốn thông thường C==2,306 Khoảng tin cậy hệ số : -6144,248145,4 => -> Ý nghĩa: điều kiện yếu tố khác 0, trung bình nhập Ấn Độ khoảng tỷ rupee Khoảng tin cậy hệ số : 0,0180530,342074 =>  Trong điều kiện yếu tố khác không đổi, GDP tăng tỷ rupee trung bình nhập Ấn Độ tăng khoảng tỷ rupee Khoảng tin cậy hệ số : -989,0700 567,8888 => Downloaded by hây hay (vuchinhhp3@gmail.com) lOMoARcPSD|17838488  Trong điều kiện yếu tố khác không đổi, tỷ giá hối đoái thay đổi tỷ rupee trung bình nhập Ấn Độ thay đổi khoảng tỷ rupee Cách 2: dùng bảng eviews Khoảng tin cậy hệ số : Cận dưới: -6144,207 Cận trên: 48145,48  Trong điều kiện yếu tố khác 0, trung bình nhập Ấn Độ khoảng tỷ rupee Khoảng tin cậy hệ số : Cận dưới: 0,018053 Cận trên: 0,342074  Trong điều kiện yếu tố khác không đổi, GDP tăng tỷ rupee trung bình nhập Ấn Độ tăng khoảng tỷ rupee Khoảng tin cậy hệ số : Cận dưới: -989,0700 Cận trên: 567,8888  Trong điều kiện yếu tố khác không đổi, tỷ giá hối đối thay đổi tỷ rupee trung bình nhập Ấn Độ thay đổi khoảng tỷ rupee Câu 8: Kiểm định giả thuyết đồng thời H0: β2 = β3 = 0, với mức ý nghĩa 5%? Cho biết ý nghĩa kết quả? Dependent Variable: NHAPKHAU Method: Least Squares Date: 06/08/22 Time: 21:33 Sample: 2010 2020 Included observations: 11 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C GDP TYGIAHOIDOAI 21000.64 0.180064 -210.5906 11771.38 0.070256 337.5880 1.784043 2.562966 -0.623809 0.1123 0.0335 0.5501 R-squared Adjusted R-squared R2 0.830379 0.787974 Mean dependent var S.D dependent var Downloaded by hây hay (vuchinhhp3@gmail.com) 33495.24 6886.909 lOMoARcPSD|17838488 S.E of regression Sum squared resid Log likelihood F F-statistic Prob(F-statistic) 3171.169 80450485 -102.5372 19.58197 0.000828 Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter Durbin-Watson stat 19.18859 19.29711 19.12018 1.238014 Hình 8: Dữ liệu chi tiết Eviews câu Kiểm định: với mức ý nghĩa 5% Gía trị kiểm định: F=19,58197 Gía trị tới hạn =4,46 F>=> Bác bỏ H0 Ý nghĩa kết quả: có hai yếu tố GDP, tỷ giá hối đoái tác động đến nhập Ấn Độ với mức ý nghĩa 5% Câu 9: Dự báo giá trị trung bình giá trị cá biệt biến Y vào năm 2021 biến X2 tăng 4% biến X3 tăng 10% so với năm 2020 với độ tin cậy 95% Khi GDP tăng 4%: GDP*=197456,7.104%=205354,968 Khi   tỷ giả hối đoái tăng 10%: TYGIAHOIDOAI*=74,1.110%=81,4 Dự báo nhập năm 2021 Hình 9: Dự báo nhập năm 2021 Downloaded by hây hay (vuchinhhp3@gmail.com) lOMoARcPSD|17838488 10 Hình 10: Dữ liệu dự báo Eviews năm 2021 Dự báo giá trị trung bình biến NHAPKHAU vào năm 2021 biến GDP tăng 4% biến TYGIAHOIDOAI tăng 10% so với năm 2020 33859,57