báo cáo cuối kỳ môn tin học ứng dụng đề tài nghiên cứu về các chỉ số kinh tế ngân hàng và thị trường tài chính của các quốc gia

Vì vậy, việc nghiên cứu đề tài “Nghiên cứu vềcác chỉ số kinh tế ngân hàng và thị trường tài chính củacác quốc gia” là vấn đề cần thiết.. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu- Đối tượng nghiên

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP.HCM

Giảng viên hướng dẫn: Th.S Lê Ngọc Hiếu

Sinh viên thực hiện:

………

………

………

………

………

………

TP.HCM, ngày …, tháng…, năm 2023 Giảng viên hướng dẫn

BẢNG DANH SÁCH THÀNH VIÊN THAM GIA VIẾT BÁO CÁO.

1

Downloaded by bong bong (bongbong1@gmail.com)

STT HỌ VÀ TÊN MSSV TỶ LỆ ĐÓNG

GÓP

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU 4

1 Tính cấp thiết của đề tài 4

2 Mục tiêu nghiên cứu 4

3 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 5

4 Phương pháp nghiên cứu 5

5 Ý nghĩa của đề tài 5

PHẦN 1 THU THẬP DỮ LIỆU 6

1.1 Quá trình chọn chủ đề 6

1.2 Dữ liệu 7

1.3 Tải dữ liệu thô 11

PHẦN 2 XỬ LÝ DỮ LIỆU THÔ VÀ TẠO BÁO CÁO TRÊN EXCEL 12

2.1 Xử lý dữ liệu 12

2.2 Lập báo cáo trên excel 15

Conditional Formatting 15

Pivot table & dashboard 20

VBA 25

PHẦN 3 PHÂN TÍCH DỮ LIỆU BẰNG PYTHON VÀ GOOGLE COLAB 28

3.1 Chuyển sang 昀椀le CSV để phân tích 28

3.2 PYTHON VÀ GOOGLE COLAB 28

PHẦN 4: KẾT LUẬN VÀ Ý NGHĨA 38

4.1 Kết luận phân tích 38

4.2 Ý nghĩa và tầm quan trọng 39

TÀI LIỆU THAM KHẢO 40

3

Downloaded by bong bong (bongbong1@gmail.com)

MỞ ĐẦU 1.Tính cấp thiết của đề tài.

Kinh tế ngân hàng và thị trường tài chính là hai bộ phậnquan trọng của hệ thống tài chính, đóng vai trò trung gian quantrọng trong việc huy động vốn và phân bổ vốn trong nền kinh

tế Sự phát triển của kinh tế ngân hàng và thị trường tài chính

có tác động trực tiếp đến sự tăng trưởng kinh tế, ổn định kinh tế

vĩ mô và đời sống của người dân

Trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâurộng, kinh tế ngân hàng và thị trường tài chính trên thế giớicũng đang có những thay đổi nhanh chóng Sự phát triển củacông nghệ, sự hội tụ kinh tế, sự canh tranh toàn cầu,… đã đặt

ra những thách thức và cơ hội mới cho các ngân hàng và thịtrường tài chính trên thế giới Các chỉ số sẽ phản ánh đa chiều

về kinh tế và xã hội, giúp hiểu rõ hơn về vấn đề tài chính của

từng quốc gia Vì vậy, việc nghiên cứu đề tài “Nghiên cứu về các chỉ số kinh tế ngân hàng và thị trường tài chính của các quốc gia” là vấn đề cần thiết.

2 Mục tiêu nghiên cứu

hàng, nợ xấu, thuế,…Làm rõ các vấn đề đó qua các biểu đồ, sốliệu thống kê phân tích để có thể thấy thực nhất, từ đó đưa racác khuyến nghị về chính sách kinh tế đối với các quốc gia vàkhu vực.

3 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

- Đối tượng nghiên cứu: các chỉ số kinh tế ngân hàng và thị

trường tài chính của các quốc gia

- Phạm vi nghiên cứu: lựa chọn một số chỉ số nổi bật quan trọng

của kinh tế ngân hàng và thị trường tài chính để nghiên cứu.Xác định nghiên cứu trong các quốc gia trên thế giới có nhữngvấn đề đặc trưng, trong khoảng thời gian cụ thể gần đây ( từ2012-2021) Dữ liệu được lấy từ những nguồn đáng tin cậy vàchuẩn hóa dữ liệu Sau đó nghiên cứu đánh giá, so sánh giữacác quốc gia Thực hiện phân tích tương quan giữa các chỉ sốkhác nhau để hiểu mối quan hệ giữa chúng và tìm ra các xuhướng Đánh giá ảnh hưởng của các chính sách tiền và tài chínhđối với ngân hàng và thị trường tài chính Nghiên cứu và dựđoán các xu hướng của thị trường trong tương lai, đánh giá rủi

ro liên quan đến các biến số như thay đổi lãi suất, biến động giá

cả, và các yếu tố khác Xây dựng các biểu đồ để theo dõi sựbiến động của các chỉ số quan trọng theo thời gian

4 Phương pháp nghiên cứu

Sự dụng các phương pháp thống kê để mô tả và tổng hợp

dữ liệu kinh tế như: trung bình, hệ số tương quan, giúp hiểu rõ

sự biến động của các chỉ số quan trọng Tập trung nghiên cứuquản lý rủi ro bằng các chỉ số để đo lường và đánh giá rủi rotrong ngân hàng và thị trường tài chính Sử dụng dữ liệu theodõi theo thời gian và không gian để phân tích sự biến động củacác chỉ số kinh tế ngân hàng và thị trường tài chính trên nhiềuđơn vị nghiên cứu Kết hợp nhiều phương pháp để có cái nhìntoàn diện hơn về sự biến động và tương tác giữa các chỉ só kinh

tế Sử dụng công nghệ và phương pháp mới để xử lý và phân

5

Downloaded by bong bong (bongbong1@gmail.com)

tích dữ liệu lớn, giúp đưa ra những thông tin quan trọng từlượng dữ liệu khổng lồ.

5 Ý nghĩa của đề tài

Việc nghiên cứu về các chỉ số kinh tế ngân hàng và thị trườngtài chính của các quốc gia có ý nghĩa quan trọng:

Thứ nhất: giúp ta hiểu rõ hơn về tình hình phát triển của

kinh tế ngân hàng và thị trường tài chính trên thế giới Nghiêncứu các chỉ số kinh tế ngân hàng và thị trường tài chính tên thếgiới sẽ giúp các nhà nghiên cứu, nhà hoạch định chính sách vànhà đầu tư có cái nhìn tổng quan về tình hình phát triển củalĩnh vực này trên thế giới Từ đó, có thể đưa ra những nhậnđịnh, đánh giá chính xác về xu hướng phát triển của lĩnh vựctrong tương lai

Thứ hai: giúp phân tích và đánh giá hiệu quả hoạt động

của các ngân hàng và thị trường tài chính trên thế giới Nghiêncứu các chỉ số này để có thể đưa ra những khuyến nghị chínhsách phù hợp để thúc đẩy sự phát triển của lĩnh vực này

Thứ ba: giúp học hỏi kinh nghiệm quốc tế trong phát triển

kinh tế thị trường và tài chính Nghiên cứu các chỉ số để ápdụng những kinh nghiệm phù hợp vào thực tiễn của Việt Nam

PHẦN 1 THU THẬP DỮ LIỆU

1.1 Quá trình chọn chủ đề

Xác định mục tiêu nghiên cứu là liên quan đến kinh tế trong đóvấn đề tài chính đang ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế toàncầu, ổn định tài chính, tiền tệ ngân hàng, thị trường,…

Nhận diện những khía cạnh cần được nghiên cứu như kinh tếngân hàng, thị trường tài chính ảnh hưởng đến tài chính quốc tế

và các nền kinh tế khác Nghiên cứu chủ đề phù hợp với kiếnthức hiểu biết và có thể tìm hiểu thêm để mở rộng hiểu biết.Chủ đề có sẵn nằm trong lĩnh vực được quan tâm, các nhà

nghiên cứu tìm hiểu nhiều để mình có thể đọc và tìm kiếm dữliệu.

Xác định được dữ liệu nghiên cứu và phương pháp nghiên cứu,

để phân tích và đưa ra kết quả thực nhất Tổng hợp được thôngtin, đặt câu hỏi, xác định hướng đi cho chủ đề

1.2 Dữ liệu

Sau quá trình lựa chọn chủ đề, nhóm em đi thu thập dữ liệu, nguồn dữ liệu đượctham khảo trên trang web: https://databank.worldbank.org/source/world- development-indicators

Nguồn dữ liệu trên trang web được uy tín và cho người dùng truy cập để tìm kiếm Khi vào trang, người dùng sẽ thấy có nhiều dữ liệu được phân bổ theo dữ liệu, quốc gia, chỉ số và thời gian.

Sau khi vào trang web, nhóm em lựa chọn dữ liệu ở mục Database

Với những dữ liệu có sẵn trong 85 dữ liệu, nhóm em lựa chọn data “GlobalFinancial Development”

7

Downloaded by bong bong (bongbong1@gmail.com)

Tiếp theo, ở mục Country là lựa chọn quốc gia mình muốn phân tích Trong số

225 quốc gia có sẵn, nhóm em lựa chọn những quốc gia nổi bật kinh tế ngânhàng và thị trường tài chính

Một số quốc gia mà nhóm em đã chọn

Chọn được đầy đủ quốc gia, chỉ tiêu, nhóm chúng em sẽchọn khoảng phạm vi thời gian nghiên cứu đề tài nhất định.

11

Downloaded by bong bong (bongbong1@gmail.com)

Chọn được tất cả dữ liệu cần thiết, ta nhấn vào Apply Changes

để xem trước 昀椀le dữ liệu và nhấn Download options_ lưu 昀椀leexcel

1.3 Tải dữ liệu thô

Sau khi tải dữ liệu xuống, nhóm chúng em có được 昀椀le dữ liệu thô theo chủ đề mà nhóm nghiên cứu

PHẦN 2 XỬ LÝ DỮ LIỆU THÔ VÀ TẠO BÁO CÁO TRÊN EXCEL 2.1.Xử lý dữ liệu

Sau khi tải dữ liệu xuống, ta tiến hành xử lý dữ liệu:

Tại file dữ liệu thô đã tải xuống, ta tạo một file excel mới Đây là file chính để

làm các yêu cầu của excel Tại file này, khi đặt tên ta phải để đuôi file là XLSM

để chạy được VBA.

Sau đó, tại tên sheet data dữ liệu thô, ta nhấn chuột phải và chọn Move a copy,tại To book: chọn Book 1 (file excel mới tạo) sau đó nhấn vào mục: Create acopy, nhấn ok ( như hình bên dưới)

Sau đó, ta có dữ liệu thô tại file excel mới Và tạo 1 sheet mới có tên là xử lý để

xử lý dữ liệu thô Qua dữ liệu thô, nhóm em chọn lọc lại và xử lý dữ liệu

Đầu tiên ta nhập thủ công các cột, các series, các năm, các quốc gia nổi bật, đặctrưng về kinh tế ngân hàng và thị trường tài chính mà mình muốn phân tích.Nhập thủ công

Cột A: Country: chọn ra các quốc gia để phân tích

1 Vốn ngân hàng trên tổng tài sản (%)

2 Tỷ lệ chi phí ngân hàng trên thu nhập (%)

3 Tiền gửi ngân hàng so với GDP (%)

4 Nợ xấu của ngân hàng trên tổng dư nợ (%)

5 Chênh lệch cho vay-tiền gửi ngân hàng

6 Tín dụng ngân hàng so với tiền gửi ngân hàng (%)

7 Giá trị tài sản thế chấp cần thiết cho khoản vay (% số tiền vay)

8 Vốn lưu động được ngân hàng tài trợ (%)

9 Tỷ lệ luân chuyển thị trường chứng khoán (%)

10 Các doanh nghiệp nhỏ có khoản vay ngân hàng hoặc hạn mức tín dụng (%)

11 Vốn hóa thị trường chứng khoán trên GDP (%)

12 Tổng giá trị giao dịch trên thị trường chứng khoán so với GDP (%)

13 Dự phòng nợ xấu (%)

14 Số công ty niêm yết trên 1.000.000 dân

15 Tín dụng tư nhân từ tiền gửi ngân hàng so với GDP (%)

16 Doanh thu phí bảo hiểm phi nhân thọ trên GDP (%)

17 Tài sản quỹ tương hỗ trên GDP (%)

18 Nợ thanh khoản so với GDP (%)

19 Vay từ tổ chức tài chính (% tuổi 15+)

20 Doanh thu phí bảo hiểm nhân thọ trên GDP (%)

21 Tổng dư nợ chứng khoán nợ quốc tế/GDP (%)

22 Tổng nợ phải trả trên GDP (%) ( là nợ phải trả)

23 Tài sản ngân hàng Chính phủ trong tổng tài sản ngân hàng (%)

24 Khối lượng cho thuê toàn cầu so với GDP (%)

25 Tổng tài sản nợ trên GDP (%) ( Là nợ đi vay)

Khi nhập xong, định dạng dữ liệu cho hoàn chỉnh hơn

( Đây là hình ảnh sau khi nhập xong)

Tiếp theo, lấy dữ liệu từ data thô bằng cách nhập công thức để xuất dữ liệu vào

$C$2:$C$3516,0),MATCH(‘Xử lý’!$B$2&”[YR”&’Xử lý’!$B2&”]”,Data!

2.2 Lập báo cáo trên excel:

- Cách làm: Tại tab Home – bấm Conditional formatting, sau đó chọn new

rules -> Tại Mục Select a rule type: chọn “Use a formula to determinewhich cells to format “-> Tại mục “Format values where this formula istrue” điền công thức theo từng điều kiện, chọn Format -> chọn fill ->chọn màu nền cho chữ

- Kiểm tra điều kiện

Chi tiết hơn

1:

=> Kết quả:

- Điều kiện 2:

=> Kết quả:

 PIVOT TABLE & DASHBOARD

Tạo 2 sheet mới là: “ PIVOT TABLE “ và “ DASHBOARD” để thực hiện chophần này:

Sheet “Pivot table “ dùng để chứa các bảng dữ liệu

Sheet “DASHBOARD” dùng để chứa biểu đồ được vẽ từ pivotable

 Cách tạo Pivot Table:

- Chọn 1 ô bất kỳ trong sheet Pivottable -> mở tab Insert -> chọn PivotTable -> nhập dãy ô dữ liệu vào ô Table/Range

- Từ PivotTable, mình có thể vẽ chart từ nó: Click vào pivot table ->Chọn PivotChart, bảng Insert chart xuất hiện và chọn biểu đồ phù hợp.

Đây là 1 số biểu đồ nhóm chọn ra và vẽ được từ Pivot Table

Downloaded by bong bong (bongbong1@gmail.com)

- Tạo “Slicer” để lọc quốc gia cho tất cả biểu đồ: Click vào biểu

đồ bất kỳ ->Tại tab PivotChart Analyze chọn Insert Slicer - >Slicer xuất hiện, chọn các tiêu chí cần lọc

Sau đó, nếu muốn lọc tất cả các biểu đồ bằng 1 slicer thì click chuột phảivào slicer đó, chọn report connections -> chọn các bảng cần lọc -> nhấnOK

Downloaded by bong bong (bongbong1@gmail.com)

Dựa vào kết quả phân tích trong Excel, tôi nhận thấy bộ dữ liệu mà tôi đang sửdụng khá phong phú và đầy đủ đối với các tiêu chí liên quan đến đề tài NghiênCứu về Các Chỉ Số Kinh Tế, Ngân Hàng và Thị Trường Tài Chính.

Từ các kết quả này, tôi có thể thực hiện phân tích chi tiết về các chỉ số kinh tế

và thị trường tài chính Điều này mở ra cơ hội để phát triển sâu rộng và đưa ranhững nhận định có ý nghĩa về tình hình kinh tế, cũng như tác động của các yếu

tố ngân hàng và thị trường tài chính đối với hệ thống kinh tế nói chung Bằngcách này, nghiên cứu của tôi có thể cung cấp thông tin chi tiết và giá trị chocộng đồng nghiên cứu và các bên liên quan.vẽ biểu đồ phân tán để thể hiện

PHẦN 3 PHÂN TÍCH DỮ LIỆU BẰNG PYTHON VÀ GOOGLE COLAB 3.1.Chuyển sang file csv để phân tích

Tạo một file excel mới, copy dữ liệu từ data chính, sang file mới tạo, dánchỉ với giá trị (special paste) để xóa bỏ hết các hàm và code Sau đó lưufile với dạng csv, đặt tên là: colab.csv

Sau khi lưu xong, nhóm em tải lên google drive

3.2 PYTHON VÀ GOOGLE COLAB

- Kết nối drive với colab thành công

- Khai báo thư viện và tải file csv lên bằng pandas

- 5 dòng đầu tiên của bộ dữ liệu:

- Đếm số lượng kí tự null trong bộ dữ liệu

- Thông tin của bộ dữ liệu

- Thống kê sơ bộ bộ dữ liệu

31

Downloaded by bong bong (bongbong1@gmail.com)

=> Nhận xét

Nhìn chung tỉ lệ tiền gửi ngân hàng so với GDP của Argentina từ

2012-2018 ổn định, có tăng giảm giữa các năm nhưng không đáng kể Điều này cóthể thể hiện sự tin tưởng của người dân và doanh nghiệp vào hệ thống ngânhàng, có thể là kết quả của các chính sách kích thích tăng cường an toàn tàichính từ năm 2014 - 2017 có một tăng trưởng đáng kể từ 18.85% - 21.84% Sựgia tăng này có thể là do nhiều yếu tố, bao gồm chính sách tài chính của chínhphủ, tình hình kinh tế chung, hoặc thậm chí là do biến động lớn trong lãi suất

Tỷ lệ tiền gửi ngân hàng có thể phản ánh sự tin tưởng và tình hình kinh tếchung Sự tăng trưởng mạnh có thể được giải thích bởi sự phục hồi kinh tế sauđợt suy thoái, trong khi sự giảm nhẹ hoặc ổn định có thể thể hiện sự cảnh báohoặc thận trọng trong môi trường kinh doanh

 Biểu đồ 2:

33

Downloaded by bong bong (bongbong1@gmail.com)

=> Nhận xét:

Biểu đồ phân tán thể hiển vốn ngân hàng trên tổng tài sản và nợ xấu ngân hàng trên tổng nợ

Tỷ lệ vốn ngân hàng trên tổng tài sản thường có xu hướng cao hơn tỷ lệ

nợ xấu ngân hàng trên tổng nợ Điều này thường phản ánh sự ổn định hơn vàkhả năng chống chịu rủi ro tốt của hệ thống ngân hàng nhưng cũng có một vàiquốc gia ngược lại như Hy Lạp và Châu Phi là 2 quốc gia có tỷ lệ nợ xấu ngânhàng cao và biến động nhiều nhất

Hy lạp là quốc gia có tỷ lệ nợ xấu ngân hàng cao nhất (>40%) và Châuphi là (>30), các quốc gia còn lại ở mức dưới 10% Điều này thường phản ánh

sự ổn định hơn và khả năng chống chịu rủi ro tốt của hệ thống ngân hàng

Có 3 quốc gia có tỷ lệ vốn ngân hàng cao trên 10% là Argentina, Mỹ, vàChâu Phi Sự ổn định trong vốn ngân hàng có thể giúp bảo vệ ngân hàng khỏirủi ro và giúp chúng hoạt động hiệu quả hơn

Tỷ lệ vốn ngân hàng và nợ xấu thường phản ánh sự đa dạng trong hệthống tài chính và kinh tế của từng quốc gia Sự khác biệt có thể phản ánh chínhsách quản lý tài chính, cơ cấu kinh tế, và các yếu tố khác nhau như ổn địnhchính trị và biến động kinh tế

Biểu đồ tổng giá trị giao dịch trên thị trường chứng khoán so với GDP (%)

Tổng giá trị giao dịch trên thị trường chứng khoán so với GDP có nhiều biếnđộng qua các năm

Vào năm 2018-2019 tổng giá trị giao dịch trên thị trường chứng khoán

so với GDP (%) của các quốc gia đều giảm,Trung quốc giảm từ >150% năm

2016 còn <100% năm 2018 Khủng hoảng chứng khoán toàn cầu chứng khoánthế giới đã chịu áp lực giảm mạnh mẽ từ chiến tranh thương mại Mỹ-Trung, nỗi

lo lãi suất tăng, và một số bất ổn chính trị như Brexit

Đến năm 2020 thị trường chứng khoán dần khởi sắc và tăng trở lại doxuất hiện các loại vacxin Covid19, Những tin tức này thường làm tăng niềm tincủa nhà đầu tư và có thể là một yếu tố tích cực cho thị trường chứng khoán., nềnkinh tế dần hồi phục cho nền kinh tế

Tính đến năm 2020, thị trường chứng khoán đã trải qua những biến độngđáng kể, phản ánh sự ảnh hưởng của các yếu tố toàn cầu như chiến tranh thươngmại, đại dịch COVID-19, và những thách thức chính trị Sự giảm giá trị giaodịch so với GDP thể hiện sự không chắc chắn và lo lắng của nhà đầu tư, trongkhi sự hồi phục từ năm 2020 mang lại hy vọng với sự xuất hiện của vaccine vàdấu hiệu tích cực từ thị trường kinh tế toàn cầu

 Biểu đồ 4: