Bài giảng : Ngân hàng trong nền kinh tế thị trường doc

Ngân hàng trong nền kinh tế thị trườngBài tập tình huống: Kinh doanh rủi ro tín dụng xem xét „Cuộc khủng hoảng Dưới chuẩn” và tác động của nó đối với các thị trường tài chính toàn cầu 2

1 Ngân hàng trong nền kinh tế thị trường

Bài tập tình huống: Kinh doanh rủi ro tín dụng (xem xét „Cuộc khủng hoảng Dưới

chuẩn” và tác động của nó đối với các thị trường tài chính toàn cầu

2 Giám sát hoạt động ngân hàng trong nền kinh tế thị

trường

2.1 Tổ chức giám sát ngân hàng

Bài tập tình huống: cơ cấu giám sát của một số quốc gia

2.2 Các công cụ giám sát hoạt động ngân hàng

2.2.1 Khung pháp lý 2.2.2 Kiểm soát sự thâm nhập thị trường và loại trừ những thành

viên không được chấp nhận ra khỏi thị trường 2.2.3 Quy chế định tính

Agenda

Mục tiêu cốt lõi của Giám sát

Mục tiêu chống tội phạm

Mục tiêu

Các công cụ giám sát ngân hàng

-Tiếp cận theo Chức năng

Phạm vi áp dụng

Tiếp cận theo

thể chế/

Khu vực

Định nghĩa loại hình kinh doanh

phải được giám sát

Định nghĩa loại hình định chế phải được

giám sát

Các định chế phải được giám sát

• Các TCTD (ngân hàng)

• Các định chế dịch vụ tài chính (Công ty Đầu tư)

• Doanh nghiệp tài chính

• Các tổng công ty

_

• Các ngoại lệ (bản chất/khối lượng kinh doanh) trong giám sát hợp nhất

1 Kinh doanh tiền gửi

2 Cho vay

3 Chiết khấu

4 Dịch vụ môi giới vốn

5 Lưu ký an toàn

6 Quỹ đầu tư

7 Kinh doanh quay vòng

8 Bảo lãnh

9 Kinh doanh séc chuyển khoản

10 Bảo lãnh phát hành

11 Kinh doanh tiền điện tử

Định nghĩa họat động kinh doanh phải được giám sát

1 Ngân hàng đầu tư

2 Môi giới hợp đồng

3 Quản lý danh mục

4 Tự doanh trên tài khoản

5 Môi giới tiền gửi phi EEA

5 Tư vấn đầu tư

6 Tư vấn doanh nghiệp về các vấn đề tài chính và

chiến lược

7 Kinh doanh môi giới tiền tệ

Định nghĩa các Công ty Tài chính

tại Đức

Các định chế khác hoạt động trên thị trường

tài chính

Các công cụ giám sát ngân hàng

• Cấp phép bao gồm cả kiểm soát sở hữu

• Các tiêu chuẩn an toàn (định lượng và định tính)

• Giám sát liên tục (từ xa và tại chỗ)

• Các yêu cầu về thông tin

• Thực thi

• Hợp tác (liên) quốc gia

Tiêu chuẩn nghề nghiệp của các nhà quản lý

Người quản lý cao cấp phải:

có đủ kiến thức về lý thuyết và thực tiễn về công việc kinh doanh của ngân hàng

phải đáng tin cậy

và

có đủ kinh nghiệm quản lý

1 Ngân hàng trong nền kinh tế thị trường

Bài tập tình huống: Kinh doanh rủi ro tín dụng (xem xét „Cuộc khủng hoảng Dưới

chuẩn” và tác động của nó đối với các thị trường tài chính toàn cầu

2 Giám sát hoạt động ngân hàng trong nền kinh tế thị

trường

2.1 Tổ chức giám sát ngân hàng

Bài tập tình huống: Cơ cấu giám sát của một số quốc gia

2.2 Các công cụ giám sát hoạt động ngân hàng

2.2.1 Khung pháp lý 2.2.2 Kiểm soát sự thâm nhập thị trường và loại trừ những thành

viên không được chấp nhận ra khỏi thị trường 2.2.3 Quy chế định tính

Chương trình

hạn chế về nghiệp vụ

Yêu cầu về vốn Vốn chủ sở hữu: Các loại

Vốn chủ sở hữu

Vốn cốt lõi

“Cấp I"

Vốn bổ sung “Cấp II" “Cấp III"

“chất lượng” giảm sút

Vốn đủ tiêu chuẩn

Các trạng thái khấu trừ (như phần vượt các khoản có rủi ro lớn)

Các trạng thái khấu trừ, như

cho vay bên có liên quan

Yêu cầu về Vốn Vốn chủ sở hữu: Thành phần

• Vốn của cổ đông

• Lợi nhuận giữ lại • Nợ thứ cấp ngắn hạn • Lợi nhuận ròng của sổ

kinh doanh (chỉ được chấp nhận trong luật của EU)

• Các quỹ dự trữ ngầm

• Các quỹ dự trữ đánh giá lại tài sản

• Dự phòng chung; dự trữ mất vốn cho vay chung

• Các công cụ lai (nợ/vốn)

• Nợ thứ cấp dài hạn

Yêu cầu về Vốn Giám sát hợp nhất: Vì sao?

• Giám sát ngân hàng trên cơ sở hợp nhất là một yếu tố quan trọng của thông lệ giám sát ngân hàng tôt nhất và việc giám sát hợp nhất này phải có hiệu quả (Nguyên tắc Cơ bản 20)

• Các tập đoàn ngân hàng phân tán hoạt động kinh doanh của họ nên

họ có rủi ro trong các công ty con (được quản lý hay không được

¬ các vấn đề danh tiếng (lòng tin của thị trường)

¬ rủi ro lây truyền (thông qua những khó khăn ở công ty mẹ, các công ty con, các đơn vị của tập đoàn) → có thể gây nguy hại đến lòng tin của các chủ nợ

Yêu cầu về Vốn Hợp nhất : Ví dụ về trùng vốn

trong đó:

(Tham gia vào B 100)

Ngân hàng B TSC rủi ro 1250

trong đó:

(Tham gia vào C 100)

Yêu cầu về Vốn Hợp nhất : Phạm vi áp dụng

Loại hình Tập đoàn

Tập đoàn Hoạt động

Hỗn hợp Tập đoàn Ngân hàng Tập đoàn tài chính

Các đơn vị trong khu vực tài chính với các hoạt động đồng nhất

→ Các TCTD

→ Các Công ty đầu tư

→ Các Định chế tài chính

→ Các tổ chức dịch vụ ngân hàng phụ thuộc

→ Các tổng công ty tài chính

Các đơn vị với các hoạt

→ Các doanh nghiệp tập đoàn ngân hàng

→ Các công ty bảo hiểm