HỒ CHÍ MINH ------ ĐOÀN THỊ LAN ẢNH HƯỞNG CỦA PHÁT TRIỂN VÀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM KHÓA LUẬN TỐT NGH
NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP HỒ CHÍ MINH ĐOÀN THỊ LAN ẢNH HƯỞNG CỦA PHÁT TRIỂN VÀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP Chuyên ngành: Tài chính – Ngân hàng Mã số: 7340201 TP HỒ CHÍ MINH, NĂM 2023 NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP HỒ CHÍ MINH Họ và tên sinh viên: Đoàn Thị Lan Mã số sinh viên: 030136200272 Lớp sinh hoạt: DH36TC02 ẢNH HƯỞNG CỦA PHÁT TRIỂN VÀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP Chuyên ngành: Tài chính – Ngân hàng Mã số: 7340201 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHÓA LUẬN TS ĐỖ THỊ HÀ THƯƠNG TP HỒ CHÍ MINH, NĂM 2023 i TÓM TẮT Nghiên cứu này được thực hiện nhằm tìm hiểu ảnh hưởng của phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông (ICT) đến hiệu quả hoạt động của các NHTM Việt Nam Dữ liệu nghiên cứu được thu thập từ 28 ngân hàng thương mại trong giai đoạn 2013 – 2020 Thông qua các kiểm định, tác giả đã lựa chọn ước lượng FGLS Nghiên cứu lựa chọn tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản bình quân (ROA) và tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu bình quân (ROE) để đo lường hiệu quả hoạt động Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng, phát triển và ứng dụng ICT ở khía cạnh hạ tầng kỹ thuật, quy mô ngân hàng và lạm phát có ảnh hưởng tích cực đến hiệu quả hoạt động ngân hàng Trong khi đó, ở khía cạnh hạ tầng nhân lực lại đưa ra kết quả ngược chiều và tỷ lệ chi phí hoạt động trên tổng thu nhập cũng tác động tiêu cực đến hiệu quả hoạt động của các NHTM Việt Nam Dựa trên kết quả này, tác giả cũng đưa ra hàm ý quản trị giúp các NHTM Việt Nam nâng cao hiệu quả hoạt động Từ khóa: hiệu quả hoạt động, chỉ số phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông (ICT), ngân hàng thương mại, Việt Nam i ABSTRACT This study was conducted to understand the impact of the development and application of information and communications technology (ICT) on the performance of Vietnamese commercial banks Research data was collected from 28 commercial banks in the period 2013 - 2020 Through tests, the author chose to estimate FGLS Research on selecting return on average assets (ROA) and return on average equity (ROE) to measure operating efficiency Research results show that ICT development and application in terms of technical infrastructure, bank size and inflation have a positive impact on banking performance Meanwhile, in terms of human infrastructure, the results are opposite and the ratio of operating expenses to total income also negatively impacts the performance of Vietnamese commercial banks Based on these results, the author also offers management implications to help Vietnamese commercial banks improve operational efficiency Keywords: Efficiency, Information and Communications Technology (ICT), Commercial banks, VietNam ii LỜI CAM ĐOAN Em tên là Đoàn Thị Lan, sinh viên lớp DH36TC02, chuyên ngành Tài chính hệ đào tạo Đại học chính quy chuẩn khóa K36, Trường Đại học Ngân hàng TP Hồ Chí Minh Em xin cam đoan khóa luận với tên đề tài “Ảnh hưởng của phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông đến hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương mại việt nam” là công trình nghiên cứu riêng của bản thân, với sự hướng dẫn tận tình của giảng viên hướng dẫn TS Đỗ Thị Hà Thương Kết quả nghiên cứu này là chính xác và không bao gồm bất kỳ nội dung nào đã được công bố trước đó Tất cả nguồn dữ liệu và tài liệu tham khảo đều được đưa ra một cách rõ ràng và chính xác Em xin hoàn toàn chịu trách nhiệm với những cam đoan của mình TP Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2023 Tác giả Đoàn Thị Lan iii LỜI CẢM ƠN Lời đầu tiên, để hoàn thành được bài khóa luận này, em xin chân thành gửi lời cảm ơn đến quý thầy cô tại Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh đã tận tình giảng dạy và truyền đạt những kiến thức quý báu cho em trong suốt những năm học qua tại trường, cũng như tạo cơ hội cho em thực hiện nghiên cứu này Đặc biệt, em xin chân thành cảm ơn TS Đỗ Thị Hà Thương, người đã giúp đỡ em trong công tác chọn đề tài, cách viết đề tài, cũng như tận tình hướng dẫn, đưa ra những góp ý quý báu và động viên để em có thể hoàn thành khóa luận tốt nghiệp một cách tốt nhất Em cũng xin cảm ơn Ban lãnh đạo Khoa tạo điều kiện em hoàn thành nghiên cứu Tôi cũng muốn bày tỏ lòng biết ơn sau sắc đến gia đình, bạn bè đã luôn đồng hành, chia sẻ, ủng hộ và giúp đỡ tôi để hoàn thành bài khóa luận tốt nghiệp Do kinh nghiệm và kiến thức còn hạn chế, khóa luận này không tránh khỏi những thiếu sót mà tôi chưa nhận ra, rất mong nhận được những ý kiến đóng góp từ quý thầy cô Em xin chân thành cảm ơn! iv MỤC LỤC TÓM TẮT i ABSTRACT ii LỜI CAM ĐOAN iii LỜI CẢM ƠN iv MỤC LỤC v DANH MỤC BẢNG BIỂU .ix DANH MỤC HÌNH VẼ x DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT .xi CHƯƠNG 1 GIỚI THIỆU NGHIÊN CỨU 1 1.1 TÍNH CẤP THIẾT ĐỀ TÀI 1 1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU .2 1.2.1 Mục tiêu chung 2 1.2.2 Mục tiêu cụ thể 3 1.3 CÂU HỎI NGHIÊN CỨU 3 1.4 ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU 3 1.4.1 Đối tượng nghiên cứu 3 1.4.2 Phạm vi nghiên cứu 3 1.5 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 4 1.6 ĐÓNG GÓP CỦA ĐỀ TÀI 4 1.7 KẾT CẤU KHÓA LUẬN 5 TÓM TẮT CHƯƠNG 1 6 CHƯƠNG 2 CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ LƯỢC KHẢO CÁC NGHIÊN CỨU 7 2.1 HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 7 v 2.1.1 Khái niệm .7 2.1.2 Chỉ tiêu đo lường 8 2.1.2.1 Tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản (ROA) 8 2.1.2.2 Tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROE) 8 2.1.2.3 Thu nhập lãi thuần (NIM) 9 2.2 CHỈ SỐ PHÁT TRIỂN VÀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 10 2.2.1 Khái niệm 10 2.2.2 Chỉ tiêu đo lường 10 2.3 LƯỢC KHẢO CÁC NGHIÊN CỨU TRƯỚC 11 2.3.1 Nghiên cứu nước ngoài 11 2.3.2 Nghiên cứu trong nước 13 2.3.3 Thảo luận các nghiên cứu trước và khoảng trống nghiên cứu 17 TÓM TẮT CHƯƠNG 2 17 CHƯƠNG 3 MÔ HÌNH VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .18 3.1 MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU 18 3.1.1 Mô hình nghiên cứu 18 3.1.2 Giải thích các biến trong mô hình nghiên cứu 19 3.1.2.1 Biến phụ thuộc .19 3.1.2.2 Biến độc lập 19 3.1.3 Giả thuyết nghiên cứu 22 3.2 QUY TRÌNH NGHIÊN CỨU 25 3.3 MẪU VÀ DỮ LIỆU NGHIÊN CỨU .27 3.3.1 Mẫu nghiên cứu 27 3.3.2 Công cụ nghiên cứu 28 3.4 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 28 vi 3.4.1 Phương pháp định tính .28 3.4.2 Phương pháp định lượng 28 TÓM TẮT CHƯƠNG 3 31 CHƯƠNG 4 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 32 4.1 THỐNG KÊ MÔ TẢ 32 4.2 PHÂN TÍCH TƯƠNG QUAN ƯỚC LƯỢNG 34 4.2.1 Phân tích tương quan 34 4.2.2 Kiểm định đa cộng tuyến 35 4.2.3 So sánh giữa các mô hình Pooled OLS, FEM và REM .35 4.2.4 Kiểm định các khuyết tật trong mô hình nghiên cứu 42 4.2.4.1 Kiểm định hiện tượng phương sai sai số thay đổi 42 4.2.4.2 Kiểm định hiện tượng tự tương quan 43 4.2.5 Kết quả hồi quy theo FGLS 44 4.3 THẢO LUẬN KẾT LUẬN NGHIÊN CỨU 46 TÓM TẮT CHƯƠNG 4 48 CHƯƠNG 5 KẾT LUẬN VÀ HÀM Ý QUẢN TRỊ 49 5.1 KẾT LUẬN 49 5.2 HÀM Ý QUẢN TRỊ 50 5.2.1 Đối với yếu tố ICT hạ tầng kỹ thuật 50 5.2.2 Đối với yếu tố ICT hạ tầng nhân lực 50 5.2.3 Đối với yếu tố quy mô ngân hàng 51 5.2.4 Đối với yếu tố tỷ lệ chi phí hoạt động trên thu nhập 52 5.2.5 Đối với yếu tố lạm phát 52 5.3 HẠN CHẾ CỦA ĐỀ TÀI VÀ HƯỚNG NGHIÊN CỨU TIẾP THEO 53 TÓM TẮT CHƯƠNG 5 53 vii TÀI LIỆU THAM KHẢO .54 TÀI LIỆU TIẾNG VIỆT 54 TÀI LIỆU TIẾNG ANH 55 PHỤ LỤC 1: DANH SÁCH MẪU NGHIÊN CỨU GỒM 28 NGÂN HÀNG 59 PHỤ LỤC 2: DỮ LIỆU NGHIÊN CỨU 61 PHỤ LỤC 3: KẾT QUẢ CHẠY STATA 17.0 66 viii