Trang 1 TRƯỜNG ĐẠI HỌC LẠC HỒNG * * * PHẠM TIÊN DUNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI NGÂN HÀNG THUƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁN
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC LẠC HỒNG * * * PHẠM TIÊN DUNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI NGÂN HÀNG THUƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH BIÊN HÒA LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đồng Nai - Năm 2023 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC LẠC HỒNG * * * PHẠM TIÊN DUNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH BIÊN HÒA Chuyên ngành: Quản trị Kinh doanh Mã số: 8340101 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS NGUYỄN QUỐC HUY Đồng Nai - Năm 2023 LỜI CẢM ƠN Lời đầu tiên, tác giả xin chân thành cảm ơn đến Quý thầy cô, Giảng viên Khoa sau Đại học Trường Đại học Lạc Hồng đã tận tình giảng dạy và hướng dẫn cho tác giả nhiều kiến thức quý báu trong suốt thời gian theo học tại lớp Cao học Quản trị kinh doanh khoá 21 được tổ chức tại Trường Đại học Lạc Hồng Xin chân thành cảm ơn Thầy – TS Nguyễn Quốc Huy người đã tận tình hướng dẫn tác giả hoàn thành luận văn này Bên cạnh đó, đề tài này được hoàn thành một cách thuận lợi là nhờ vào giúp đỡ tận tình của các anh/chị là nhân viên ở Ngân hàng Thưng mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam - chi nhánh Biên Hòa trong khoảng thời gian thực hiện đề tài tại cơ quan cũng như tích cực tham gia cuộc khảo sát của tác giả Xin chân thành cảm ơn ! Đồng Nai, ngày …tháng …năm 2023 Tác giả Phạm Tiên Dung LỜI CAM ĐOAN Tác giả xin cam đoan luận văn thạc sỹ Quản trị Kinh doanh với đề tài “Quản trị rủi ro tín dụng đối với khách hàng doanh nghiệp nhỏ và vừa tại ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam - chi nhánh Biên Hòa” là kết quả lao động chính bản thân Các số liệu, kết quả nghiên cứu trong luận văn là trung thực, chính xác, nội dung trong luận văn này chưa được công bố trong bất kỳ công trình nghiên cứu khoa học nào khác Đồng Nai, ngày … tháng … năm 2023 Tác giả luận văn Phạm Tiên Dung TÓM TẮT LUẬN VĂN Luận văn tập trung nghiên cứu về quản trị rủi ro tín dụng đối với Khách hàng doanh nghiệp nhỏ và vừa với mục tiêu phân tích thực trạng quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Biên Hòa để đề xuất các giải pháp hoàn thiện và nâng cao công tác quản trị rủi ro tín dụng đối với Khách hàng doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Biên Hòa trong thời gian tới Để thực hiện được mục tiêu trên, nhiệm vụ đặt ra cho luận văn của tác giả là: Khái quát, hệ thống hóa các nguyên nhân của rủi ro tín dụng và giải pháp cải thiện công tác quản trị rủi ro tín dụng đối với đối tượng KHDN nhỏ và vừa của NHTM bằng việc làm rõ cơ sở lý luận cơ bản về rủi ro tín dụng Phân tích thực trạng rủi ro tín dụng của KHDN nhỏ và vừa tại Vietcombank Biên Hòa Đề xuất các giải pháp nhằm cải thiện công tác quản trị rủi ro tín dụng đối với đối tượng KHDN vừa và nhỏ tại Vietcombank Biên Hòa Những đóng góp của luận văn: ✓ Lý luận chung về rủi ro tín dụng, sự cần thiết quản trị rủi ro tín dụng, quy trình quản trị rủi ro tín dụng Nêu được nội dung công tác quản trị rủi ro tín dụng đối với DNNVV, kinh nghiệm áp dụng mô hình Basel II tại ngân hàng BIDV và Viettinbank ✓ Luận văn đã khái quát quá trình hình thành và phát triển của NHTMCP Vietcombank Chi nhánh Biên Hòa Trên cơ sở hiện trạng công tác quản trị rủi ro tín dụng đối với DNNVV giai đoạn 2018-2022, đánh giá kết quả đạt được và tìm ra những hạn chế, nguyên nhân dẫn đến các hạn chế còn tồn tại làm giảm hiểu quả công tác quản trị rủi ro Căn cứ định hướng, mục tiêu quản trị rủi ro tín dụng chung của Vietcombank cũng như Chi nhánh Biên Hòa đối với DNNVV để đưa ra các giải pháp nhằm tăng cường công tác quản trị rủi ro tín dụng DNNVV Cùng với đó luận văn cũng đưa ra các kiến nghị với Cơ quan quản lý nhà nước và ngân hàng Vietcombank MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN LỜI CAM ĐOAN TÓM TẮT LUẬN VĂN MỤC LỤC DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT DANH MỤC BẢNG DANH MỤC SƠ ĐỒ, HÌNH ẢNH MỞ ĐẦU 1 1 Lý do chọn đề tài 1 2 Tổng quan về tình hình nghiên cứu 3 2.1 Các nghiên cứu ở nước ngoài 3 2.2 Các nghiên cứu trong nước 5 3 Mục tiêu, nhiệm vụ nghiên cứu 6 3.1 Mục tiêu nghiên cứu 6 3.2 Nhiệm vụ nghiên cứu 7 4 Câu hỏi nghiên cứu 7 5 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 7 5.1 Đối tượng nghiên cứu 8 5.2 Phạm vi nghiên cứu 8 6 Phương pháp nghiên cứu 8 6.1 Quy trình nghiên cứu 8 6.2 Các phương pháp cụ thể 8 6.2.1 Phương pháp thu thập số liệu 8 6.2.2 Phương pháp phân tích tổng hợp 9 6.2.3 Phương pháp so sánh 9 6.2.4 Phương pháp điều tra, khảo sát 10 7 Kết cấu luận văn 11 CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 12 1.1 Rủi ro tín dụng 12 1.1.1 Khái niệm 12 1.1.2 Phân loại rủi ro tín dụng 13 1.2 Nguyên nhân của rủi ro tín dụng 14 1.2.1 Nguyên nhân thuộc về phía ngân hàng 14 1.2.2 Nguyên nhân thuộc về khách hàng 15 1.2.3 Nguyên nhân khách quan khác 16 1.3 Tác động của rủi ro tín dụng 17 1.3.1 Đối với ngân hàng 17 1.3.2 Đối với nền kinh tế 18 1.4 Quản trị rủi ro tín dụng 18 1.4.1 Khái niệm quản trị rủi ro tín dụng 18 1.4.2 Sự cần thiết của quản trị rủi ro tín dụng 18 1.4.3 Quy trình quản trị rủi ro tín dụng 19 1.4.3.1 Nhận biết rủi ro tín dụng 19 1.4.3.2 Đo lường rủi ro tín dụng 20 1.4.3.3 Ứng phó với rủi ro tín dụng 25 1.4.3.4 Kiểm soát rủi ro tín dụng 26 1.5 Quản trị rủi ro tín dụng đối với khách hàng doanh nghiệp nhỏ và vừa (KHDNNVV) 27 1.5.1 Tổng quan về khách hàng doanh nghiệp nhỏ và vừa (KHDNNVV) 27 1.5.2 Công tác quản trị rủi ro tín dụng đối với DNNVV 30 1.6 Kinh nghiệm quản trị rủi ro tín dụng tại một số Ngân hàng thương mại và bài học rút ra cho Vietcombank Biên Hòa 33 1.6.1 Kinh nghiệm QTRRTD đối với KHDNNVV tại BIDV 33 1.6.2 Kinh nghiệm QTRRTD đối với KHDNNVV tại Viettinbank 34 1.6.3 Bài học rút ra cho VCB Biên Hòa về QTRRTD đối với KHDNNVV 35 Tóm tắt chương 1 37 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG RỦI RO TÍN DỤNG ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH BIÊN HÒA 38 2.1 Khái quát về ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Chi nhánh Biên Hòa 38 2.1.1 Thông tin cơ bản về Vietcombank Biên Hòa 38 2.1.2 Lịch sử hình thành và quá trình phát triển Vietcombank Biên Hòa 38 2.1.3 Cơ cấu tổ chức của Vietcombank Biên Hòa 39 2.1.4 Tình hình hoạt động kinh doanh của Vietcombank Biên Hòa trong thời gian qua 41 2.2 Công tác quản trị rủi ro tín dụng khách hàng doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Chi nhánh Biên Hòa 43 2.2.1 Thực trang hoạt động tín dụng tại VCB Biên Hòa giai đoạn 2018 – 2022 43 2.2.1.1 Thực trạng hoạt động tín dụng giai đoạn 2018 – 2022 43 2.2.1.2 Thực trạng hoạt động tín dụng đối với khách hàng doanh nghiệp nhỏ và vừa tại VCB Biên Hòa giai đoạn 2018 – 2022 47 2.2.2 Thực trạng quản trị rủi ro tín dụng KHDNNVV tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương chi nhánh Biên Hòa giai đoạn 2018 - 2022 50 2.2.2.1 Mô hình tổ chức tín dụng tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương chi nhánh Biên Hòa 50 2.2.2.2 Nội dung quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương chi nhánh Biên Hòa 51 2.3 Đánh giá công tác quản trị rủi ro tín dụng KHDNNVV tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương chi nhánh Biên Hòa 62 2.3.1 Đánh giá công tác quản trị rủi ro tín dụng theo tiêu chuẩn Basel II tại Vietcombank Biên Hòa 62 2.3.2 Kết quả đạt được 64 2.3.3 Những hạn chế và nguyên nhân 65 2.3.3.1 Hạn chế 65 2.3.3.2 Nguyên nhân 70 Tóm tắt chương 2 72 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH BIÊN HÒA 73 3.1 Định hướng quản trị rủi ro tín dụng với khách hàng DNNNV tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - chi nhánh Biên Hòa 73 3.1.1 Định hướng phát triển chung của Ngân hàng TMCP Ngoại thương chi nhánh Biên Hòa 73 3.1.2 Mục tiêu quản trị rủi ro tín dụng KH DNNVV tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - chi nhánh Biên Hòa 74 3.2 Giải pháp tăng cường công tác quản trị rủi ro tín dụng KH DNNVV tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - chi nhánh Biên Hòa 75 3.2.1 Nâng cao năng lực quản trị rủi ro tín dụng cho chuyên viên khách hàng và kiểm soát rủi ro 75 3.2.2 Xây dựng và hoàn thiện chính sách tín dụng 76 3.2.3 Hoàn thiện và tuân thủ nghiêm ngặt quy trình cho vay 77 3.2.4 Hoàn thiện mô hình quản trị rủi ro tín dụng 78 3.2.5 Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực 79 3.2.6 Nâng cao chất lượng kiểm tra, kiếm soát rủi ro tín dụng 80 3.2.7 Nâng cao chất lượng thẩm định tín dụng 81 3.2.8 Giải pháp khác 82 3.3 Một số kiến nghị 82 3.3.1 Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước 82 3.3.2 Kiến nghị với Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam 83 Tóm tắt chương 3 84 KẾT LUẬN 85 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT TT Ký hiệu Nguyên nghĩa Báo cáo tài chính 1 BCTC Bất động sản Chuyên viên quan hệ khách hàng 2 BĐS Chuyên viên khách hàng Dự phòng rủi ro tín dụng 3 CVQHKH Dịch vụ khách hàng Hội đồng tín dụng 4 CVKH Hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ Khách hàng cá nhân 5 DPRRTD Khách hàng doanh nghiệp Kết quả hoạt động kinh doanh 6 DVKH Ngân hàng nhà nước Ngân hàng thương mại 7 HĐTD Phòng giao dịch Quan hệ khách hàng 8 HTXHTDNB Quản lý khách hàng Quản trị tín dụng 9 KHCN Rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam 10 KHDN Tổ chức kinh tế Tổ chức tín dụng 11 KQHĐKD Thương mại cổ phần Tài sản bảo đảm 12 NHNN 13 NHTM 14 PGD 15 QHKH 16 QLKH 17 QTTD 18 RRTD 19 Vietcombank 20 TCKT 21 TCTD 22 TMCP 23 TSBĐ