49LỜI KẾT Trang 4 Quản lý danh mục đầu tư Xây dựng danh mục đầu tưDANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮTSTT Từ viết tắt Ý nghĩa1 BLNG Biên lợi nhuận gộp2 CNTT Công nghệ thông tin3 KBNN Kho bạc Nhà nư
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH BÀI NHĨM MƠN QUẢN LÝ DANH MỤC ĐẦU TƯ Chủ đề XÂY DỰNG DANH MỤC ĐẦU TƯ FIN303_221_1_D04 Giảng viên hướng dẫn: ThS NCS Triệu Kim Lanh Nhóm sinh viên thực hiện: Đào Phương Trang - 030136200660 Trương Đinh Huy - 030135190210 Nguyễn Hồ Anh Khoa - 030136200266 Nguyễn Trà My - 030136200336 Phạm Nguyễn Bích Phương - 030136200497 Nguyễn Thị Đan Phượng - 030136200828 Đoàn Ngọc Thiên Trang - 030136200853 Nguyễn Từ Xuân Tuyên - 030136200569 Trang Bảo Phương Uyên - 030136200830 10 Đỗ Thị Trà Vi - 030136200749 ĐIỂM: (Bằng chữ: ) Thành phố Hồ Chí Minh - 12/2022 Quản lý danh mục đầu tư Xây dựng danh mục đầu tư PHẦN CHẤM ĐIỂM CỦA GIẢNG VIÊN Thành phần chi tiết Điểm tối đa Điểm chấm Nội dung 1.1 Trình bày đầy đủ phần theo đề cương 3.5 1.2 Lỗi hình thức (chính tả, dãn dịng, canh lề, font chữ, …) 0.4 1.3 Trình bày trích dẫn & tài liệu tham khảo không theo 0.1 chuẩn APA Kỹ thuyết trình 2.1 Đảm bảo thời gian thuyết trình 2.2 Cách thuyết trình (thu hút, tự tin, tốc độ giọng nói…) 2.3 Hoạt động nhóm thuyết trình Trả lời câu hỏi 3.1 Trả lời câu hỏi nhóm phản biện 1.5 3.2 Trả lời câu hỏi GV SV khác 0.5 Quản lý danh mục đầu tư Xây dựng danh mục đầu tư MỤC LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT DANH MỤC BẢNG BIỂU TRANG MÔ TẢ CÔNG VIỆC CỦA TỪNG THÀNH VIÊN XÂY DỰNG DANH MỤC ĐẦU TƯ 1.1 Cơ hội đầu tư 1.2 Mục tiêu đầu tư, hạn chế đầu tư, khả chấp nhận rủi ro thời hạn đầu tư .7 1.2.1 Mục tiêu đầu tư 1.2.2 Hạn chế đầu tư 10 1.2.3 Khả chấp nhận rủi ro 11 1.2.4 Thời hạn đầu tư 12 1.3 Cơ cấu tài sản danh mục đầu tư 12 1.4 Chiến lược đầu tư loại hình tài sản đầu tư 13 1.4.1 Chiến lược đầu tư 13 1.4.2 Loại tài sản đầu tư 16 1.5 Quyền nghĩa vụ thành viên quỹ đầu tư 16 1.6 Tiến hành lựa chọn chứng khốn tìm danh mục tối ưu 17 1.6.1 Danh mục 10 cổ phiếu lựa chọn 17 1.6.2 Lập luận việc lựa chọn 10 cổ phiếu đưa vào danh mục 28 1.6.3 Kết ước lượng lợi nhuận rủi ro 45 1.6.4 Đường cong Markowitz danh mục đầu tư tối ưu nhóm 46 1.7 Phụ lục tính điểm chấp nhận rủi ro 49 LỜI KẾT TÀI LIỆU THAM KHẢO Quản lý danh mục đầu tư Xây dựng danh mục đầu tư DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT STT Từ viết tắt Ý nghĩa BLNG Biên lợi nhuận gộp CNTT Công nghệ thông tin KBNN Kho bạc Nhà nước LNTT Lợi nhuận tăng trưởng MOF Bộ Tài TPCP Trái phiếu Chính phủ TPDN Trái phiếu doanh nghiệp TTCK Thị trường chứng khoán REPO Mua lại trái phiếu Chỉ số đo lường biến động giá khoảng 70 cổ phiếu dạng vừa, 10 VNMidcapp xếp theo thứ tự tính khoản vốn hóa 11 VST Kho bạc nhà nước Quản lý danh mục đầu tư DANH MỤC BẢNG BIỂU Xây dựng danh mục đầu tư Danh mục bảng Bảng A: Dữ liệu lịch sử VN-Index theo tháng từ 1/1/2012 - 1/12/2022 Bảng B: Khảo sát khả chấp nhận rủi ro 11 Bảng C: Danh sách tài sản dự kiến danh mục 13 Bảng 1: Tỷ suất lợi nhuận cổ phiếu 26 Bảng 2: Covariance of matrix 44 Bảng 3: Biểu diễn ma trận tính phương sai .45 Bảng 4: Tổng hợp kết danh mục đầu tư 45 Bảng 5: Tỷ trọng cổ phiếu phân bổ tùy ý .46 Bảng 6: Tỷ trọng danh mục cổ phiếu 47 Bảng 7: Tỷ trọng danh mục đầu tư cổ phiếu tối ưu 48 Danh mục biểu đồ Hình 1: Tăng trưởng GDP tháng so với kỳ năm trước năm 2011 - 2022 (%) Hình 2: Chỉ số P/E số thị trường chứng khoán (ngày 07/11/2022) Hình 3: Đồ thị đường cong Markowitz .47 Hình 4: Đồ thị đường cong hữu dụng đường biên hiệu ….48 Hình : Tỷ trọng danh mục đầu tư cổ phiếu tối ưu .49 Quản lý danh mục đầu tư Xây dựng danh mục đầu tư TRANG MÔ TẢ CÔNG VIỆC CỦA TỪNG THÀNH VIÊN STT Họ tên thành viên Công việc phân công Thực Lập luận việc lựa chọn 10 cổ phiếu Đào Phương Trang đưa vào danh mục (Bảng 2) 100% Chỉnh sửa, tổng hợp Trương Đinh Huy Đường cong Markowitz danh mục đầu 100% tư tối ưu nhóm (Bảng 5) Nguyễn Hồ Anh Khoa Trình bày Powerpoint 100% Cơ hội đầu tư Mục tiêu, hạn chế, khả chấp nhận rủi ro thời hạn đầu tư Nguyễn Trà My Cơ cấu tài sản danh mục đầu tư 100% Chiến lược loại tài sản đầu tư Quyền nghĩa vụ thành viên quỹ đầu tư Phạm Nguyễn Bích Phương Tổng hợp Word, trình bày danh mục tài 100% liệu tham khảo Cơ hội đầu tư Mục tiêu, hạn chế, khả chấp nhận rủi ro thời hạn đầu tư Cơ cấu tài sản danh mục đầu tư 100% Nguyễn Thị Đan Phượng Chiến lược loại tài sản đầu tư Quyền nghĩa vụ thành viên quỹ đầu tư Danh mục 10 cổ phiếu lựa chọn (Bảng 1) Đoàn Ngọc Thiên Trang Cơ hội đầu tư 100% Mục tiêu, hạn chế, khả chấp nhận Document continues below Discover more fGroiớmi t: hiệu Ngành TCNH Trường Đại học… 217 documents Go to course TIỂU LUẬN MÔN GIỚI THIỆU Ngành TÀI… 29 100% (10) TIỂU LUẬN GIỚI THIỆU Ngành 28 100% (4) Guest Room Preventative… quản trị tài 100% (2) Cocoon - Giới thiệu Ngành TCNH 11 Giới thiệu 100% (1) Ngành… Reading final mock test 100% (3) 14 Giáo trình quản trị… GIÁO Trình Module Quản lý danh mục đầu tư Xây dựng danh mục đầu tư Logistic rủi ro thời hạn đầu tư 35 100% (2) Giáo trình Cơ cấu tài sản danh mục đầu tư quản trị… Chiến lược loại tài sản đầu tư Quyền nghĩa vụ thành viên quỹ đầu tư Danh mục 10 cổ phiếu lựa chọn (Bảng 1) Nguyễn Từ Xuân Tuyên Kết ước lượng lợi nhuận rủi ro 100% Trang Bảo Phương Uyên (Bảng 3+4) Đường cong Markowitz danh mục đầu 100% tư tối ưu nhóm (Bảng 5) Lập luận việc lựa chọn 10 cổ phiếu 10 Đỗ Thị Trà Vi đưa vào danh mục (Bảng 2) 100% Chỉnh sửa, tổng hợp Quản lý danh mục đầu tư Xây dựng danh mục đầu tư XÂY DỰNG DANH MỤC ĐẦU TƯ 1.1 Cơ hội đầu tư Tình hình chung kinh tế Việt Nam “Việt Nam điểm sáng, ngoại lệ… từ mà báo chí tổ chức quốc tế dành cho tăng trưởng kinh tế Việt Nam năm 2022” - VTV.vn Kinh tế vĩ mơ ổn định: Việt Nam trì tốc độ tăng trưởng cao giai đoạn 2019-2022 bối cảnh thương mại kinh tế giới tăng trưởng chậm lại chu kỳ kinh tế căng thẳng thương mại khu vực kinh tế lớn gia tăng Theo báo cáo Ngân hàng Thế giới, tăng trưởng GDP Việt Nam bứt phá từ mức gần 2,6% vào năm 2021 lên mức 8.83% tháng đầu năm 2022 Nguồn: Tổng cục thống kê Lạm phát kiểm soát mức thấp: Trang tin Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) có Việt Nam đảo ngược xu hướng tăng trưởng yếu châu Á Biểu đồ dự báo tăng trưởng năm 2022 cho thấy Việt Nam kinh tế có tăng trưởng dương năm Lạm phát tương đối thấp ngoại lệ quy luật chung khu vực Lạm phát trung bình năm kiểm soát mức 3,8% Lạm phát dự báo trì mức khoảng 4% năm 2022 năm 2023 Quản lý danh mục đầu tư Xây dựng danh mục đầu tư Tăng trưởng kinh tế Việt Nam có động lực tăng trưởng giai đoạn trung hạn hoạt động sản xuất công nghiệp xây dựng Việt Nam trở thành điểm sản xuất hãng điện tử lớn hoạt động sản xuất tiếp tục mở rộng giai đoạn tới tác động dòng vốn FDI hoạt động dịch chuyển sản xuất khỏi Trung Quốc Bên cạnh đó, nhiều ngành khơi phục mạnh mẽ đạt mức tăng trưởng cao so với thời điểm trước dịch Covid-19 xảy như: Công nghiệp chế biến, chế tạo; tổng mức bán lẻ hàng hóa doanh thu dịch vụ tiêu dùng; xuất hàng hóa… Nơng lâm ngư nghiệp: Theo số liệu thống kê, chăn nuôi phát triển ổn định; nuôi trồng thủy sản phát triển nhu cầu giá xuất sản phẩm thủy sản trọng điểm cá tra, tôm nuôi tăng Công nghiệp: Ngành cơng nghiệp tiếp tục trì tăng trưởng, số sản xuất (IIP) tháng 10/2022 ước tăng 6,3% so với kỳ 2021, số IIP ngành chế biến chế tạo tăng 5,7% Tính chung 10 tháng năm 2022, số IIP tăng 9%; nhiều ngành công nghiệp trọng điểm tăng trưởng cao Hoạt động thương mại - dịch vụ: Hoạt động thương mại dịch vụ tăng trưởng so với tháng trước tăng mạnh so với kỳ 2021, đặc biệt ngành dịch vụ lưu trú, ăn uống du lịch lữ hành Tổng mức bán lẻ hàng hóa doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 10 ước tăng 1,5% so với tháng trước tăng 17,1% so với kỳ 2021 Tính chung 10 tháng năm 2022, tổng mức bán lẻ hàng hóa doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước tăng 20,2% so với kỳ 2021 Hoạt động vận tải: Hoạt động vận tải tăng trưởng tích cực vận tải hành khách hàng hóa so với kỳ 2021, vận chuyển hành khách tháng 10/2022 gấp 2,7 lần luân chuyển hành khách gấp 3,8 lần; vận chuyển hàng hóa tăng 32,9% luân chuyển hàng hóa tăng 40,1% Tính chung 10 tháng năm 2022, vận chuyển hành khách tăng 44,9% luân chuyển tăng 68,8% so với kỳ 2021; vận chuyển hàng hóa tăng 23,7% luân chuyển tăng 32,6% Hoạt động Xuất - Nhập khẩu: Hoạt động xuất, nhập đạt kết tích cực, cán cân thương mại hàng hóa trì thặng dư Tổng kim ngạch xuất, nhập hàng hóa tháng 10 ước đạt 58,27 tỷ USD, tăng 0,1% so với tháng trước tăng 5,7% so với kỳ 2021 Tính chung 10 tháng năm 2022, tổng kim ngạch xuất, nhập hàng hóa ước