đầiu ttitư nước ngoài, thu hút kiều hối và các quanhệ tài chính.Đôi với nhiều quốc gia trên the giới, hội nhập kinh te quôc tê nói chung và mở rộnnpg hoạtđộng ngân hàng quôc tê nói riêng
Trần Thị Vân Anh Nguyen Phú Nguyen Anh Tn Đinh Thị Thanh Vân (Dơng chủ biên) Giáo trình NGĂN HÀNG QUỔC TẼ NHÀ XUÁT BẢN ĐẠI HỌC QLỐC GIA HÀ NỘI Năm 2018 Trần Thị Vân Anh Nguyễn Phú Hà Nguyễn Anh Tuấn Đinh Thị Thanh Vân (Đồng chủ biên) Giáo trình NGÂN HÀNG QUỐC TỀ NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI Năm 2018 LỜI MỠ ĐÀU Thế kỷ 21 chứng kiến thay đồi quan trọng kinh tế giới, hooạạt động ngân hàng quốc tế đối mặt với nhiều thách thửc cạnh tranh Bối cảnh đđđó ln địi hỏi ngân hàng quốc tế phai khơng ngừng hoàn thiện cấu tổ chức, nghiệệpp vụ, khung khổ quản trị rùi ro hệ thống giám sát Hệ thống ngân hàng quốc tế góp phầầiìn hình thành hệ thống ngân hàng toàn cầu thúc đẩy hoạt động thương mại quốc tế đầiu ttitư nước ngoài, thu hút kiều hối quan hệ tài Đơi với nhiều quốc gia the giới, hội nhập kinh te qc tê nói chung mở rộnnpg hoạt động ngân hàng qc tê nói riêng dường tât yếu chiến lược phát triên kinnlìh te - xã hội Dịng vốn ln chuyến từ nước có nguồn vốn dồi tới nưóớưc khan vốn có the thúc tính hiệu phân bơ vốn quốc tế, bời lẽ cááơc dòng vốn tự luân chuyển cho phép kinh tế toàn cầu thu lợi ích lớn hơơưn việc cung cấp dịch vụ tài ngân hàng chun mỏn hóa mức dộ cao ịhơmO Việc trang bị nhừng kiên thức ban hoạt động ngân hàng quốc tế cho sinh wiern.i, học viên cùa trường Đại học Kinh lé Bại học Quốc gia Hà Nội độc gidảả quan tâm tới lĩnh vực ngân hàng quốc tế cần thiết Đây mục đích nhiệnmn vụ đặt tập tác giá biên soạn Giáo trình Ngân hàng quốc tế Cuốn sách giáo trình dược biên soạn dể phục vụ cho nhu cầu nghiên círu vvàà giáng dạy mơn Ngân hàng quốc tế trình độ dại học hệ chuẩn, hệ chất lượng cao hệ catioo học thuộc khối kiến thức chuyên ngành Chương trình lạo Chuyên ngành’ Tààii chính- Ngân hàng Dựa tảng kiến thức người học đà trang bị bậc đại họcc;, giáo trình mở rộng nâng cao kiến thức liên quan đến đặc điềm, số nghiệp Ví lự ngân hàng quốc le quan trị rui ro hoại dộng ngân hàng quốc tế diến hình Giááo) trình giời thiệu chế tra giám sát hoạt động ngân hàng quốc te nhiưxiiu hướng phái Iriên cua hoại dộng ngân hàng quốc tế thời gian tới Di dôi vời việc cunag» câp kiên thức vê ngân hàng quốc lê giáo trình hướng lới việc hỗ trợ cho người họợc3 lăng cường kỹ nghiên cứu phân lích giai quyêl vân dê phái sinh liên quan tờí hoạt dộng ngân hàng quỏc le Đê phục vụ cho mục liêu nêu giáo trình dược phàn chia thành chương cụ thê sau: (.’hương 1: Tông quan ngân hàng quốc tế hoạt dộng ngân hàng quốc lé Chương 2: Nghiệp vụ ngân hàng bán buôn quốc le Chương 3: Nghiệp vụ ngân hàng bán lé quốc tế Chương 4: Rủi ro hoạt động ngân hàng quốc tế Chương 5: Quan trị rui ro hoạt dộng ngân hàng qc tế Chương 6: Vai trị cua ngàn hàng trung ương quốc gia hoạt động ngân hàng quốc le Chương 7: Anh hướng cùa khùng hoàng lới hoạt dộng ngân hàng quốc tê Chương 8: Thanh tra giám sát hoạt động ngân hảng quốc tế (.'hương 9: Xu the phát triển hoạt dộng ngân hàng quốc tế Giáo trình Ngán hàng quốc íế cơng trình lập thề cùa giảng viên cứa Trường Đạỉ học Kinh tế, ĐHQGirN bao gồm: Trần Thị Vân Anh biên soạn chương 1.2 Nguyễn Phú I biên soạn chương Nguyền Anh Tuấn biên soạn chương Đinh Thị Thanh Vân biên soạn chương Mỗi chương bao gồm phan tóm lắt nội dung ban câu hoi/bài lập ôn tập nhâm giúp người học hiêu rị nhũng luận diem chinh dã trình bày chương Mặc dù đà cố gắng, xong Giáo trinh khơng tránh khói thiếu sót Tập thê tác c giả chân thành đón nhận góp ý cùa chuyên gia độc giá nhừng người quan n tâm lần xuất ban đâu tiền đẽ lần xuất bán sau tot Những ý kiến đóng góp xin gửi vê Bộ mơn Ngân hàng Khoa Tài - Ngân hàng, Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội Xin chân thành cám ơn! CÁC TÁC GIA V MỤC LỤC LƠI Mơ DÂU MỤC LỤC CHUỒNG 13 TÔNG QUAN VÊ NGẦN HÀNG QUỐC TÉ VÀ 13 HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNGQUỐC TÊ 13 I Quá trình hình thành phát triển ngân hàng quốc tế 14 II Sự đời ngànhngân hàng 14 1.2 Sự hỉnh thành hoạt dộng quốc tố cua ngân hàng 17 1.2 Hoạt dộng cua ngân hàng quốc le .35 1.2.1 Một số khái niệm bán 35 1.2.2 Đặc diêm cúa Ngân hàng quốc le 40 1.2.3 Các hình ihức lố chức ngân hàng quốc tố .46 1.2.4 Các yéu tố lác động lới hoạt độngngân hàng quốc tế 55 1.3 Vai trò cùa ngân hàng quốc tế 62 1.3.1 Đoi với nen kinh te cảc quốc gia 62 1.3.2 Đối với hoạt động hệ thống ngân hàng quốc gia 64 CHƯƠNG 72 NGHIỆP VỤ NGÂN HÀNG BÁN BN QC TỂ .72 2.1 Sự phát triên nghiệp vụ ngân hàng bán buôn quốc tế 72 2.2 Khái niệm dặc dièm nghiệp vụ ngân hàng bán buôn 74 2.2 ỉ Khái niêm nghiệp \ ụ ngân hàng bán buôn 74 2.3 Đặc diêm cua nghiệp vụ ngân hàng bán buôn 75 2.3 Một S3 nghiệp vụ ngân hàng bán buôn quốc tế 77 2.3.1 Nghiệp vụ huy động vốn quốc tế 77 2.3.2 Nghiệp vụ cấp tin dụng quốc tế - .í í 83 2.3.3 2.3.4 2.3.5 2.3.6 Nghiệp vụ tài trợ xuất nhập khâu í £ 90 Nghiệp vụ toán quốc tế .í ỉ 96 Nghiệp vụ kinh doanh ngoại hối '11113 Nghiệp vụ ngân hàng đầu tư "11221 CHƯƠNG 11.'137 NGHIỆP VỤ NGÂN HÀNG BÁN LẺ QUỐC TẾ 11.137 3.1 Các nghiệp vụ ngân hàng bán le quốc tế .'113 37 3.1.1 Sự phát triển nghiệp vụ ngân hàng bán lẻ quốc tế '11337 3.1.2 Khái niệm đặc điểm nghiệp vụ ngân hàng bán lẻ '11442 3.1.3 Một số nghiệp vụ ngân hàng bán lẻ bân '11444 3.2 Các nghiệp vụ ngân hàng cá nhân '110 66 3.2.1 Sự phát triển nghiệp vụ ngàn hàng cá nhân '11666 3.2.2 Khái nỉệm đặc điểm nghiệp vụ ngân hàng cá nhân '11068 3.2.3 Một số sản phấm dịch vụ cua nghiệp vụ ngân hàng cá nhản '11376 CHƯƠNG 11880 RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG QUỐC TỀ .118 80 4.1 Rủi ro môi trường rủi ro 118 80 4.1.1 Rủi ro hoạt động kinh doanh ngân hàng 11880 4.1.2 Môi trường rủi ro ngân hàng 11881 4.2 Rủi ro tín dụng 11888 4.2.1 Khái niệm rủi ro tín dụng .11888 4.2.2 Rui ro tín dụng bất nguồn lừ rủi ro nợ 11996 4.3 Rủi ro thị trường 22ữ09 4.3.1 Khái niệm rủi ro thị trường 22Ữ09 4.3.2 Rúi ro thị trường bắt nguồn từ rủi ro ngoại hối 2??10 4.3.3 Rủi ro thị trường bắt nguồn từ rui ro lãi suất .22Í12 4.3.4 Rui ro thịtrường bắt nguồn từ thay dôi giá cô phiếu cua ngân hàng .2?1-18 4.L Rui ro hoạt dộng 220 4.4.1 Khái niệm rủi ro hoạt động 220 - 4.2.Rui ro quy trình nội 224 - 43 Rùi ro người 225 - 4.4.Rui ro công nghệ 226 - 4.5.Rui ro mỏi trường 228 - 4.6 Rui ro pháp lý — 229 4.5 Rui ro khoán 230 4.5.1 Khái niệm rủi ro khoàn 230 4.5.2 Rui ro khoản bẳt nguồn từ bất hợp lý quy mô kỳ hạn tài sin-nợ 232 4.5.3 Rui ro khoan bai nguồn lừ sách quản lý hoạt dộng kinh doanh 234 CHƯƠNG 253 QƯẢN TRỊ RỦI RO TRONG HOẠT ĐỎNG NGÂN HÀNG QƯÓC TÉ 253 -5.1 Tổng quan quản trị rủi ro hoạt động ngân hàng quốc tế 253 1.1 Khái niệm, cách tiếp cận ve quàn trị rủi ro 253 1.2 Nguyên tắc quán trị rủi ro hoạt động ngân hàng 260 5.13 Quy trình quan trị rui ro 266 5.2.Một số phương pháp kỹ thuật đo lường rủi ro 273 52.1 Đo lường rúi ro tín dụng .273 53.2 Đo lường rủi ro thị trường 295 53.3 Đo luông rủi ro hoạt động 304 52.4 Đo lường khe hở khoản quán lý rủi ro khoản 310 CHƯƠNG .322 VAỈ TRÒ CỦA NGÂN HÀNG TRƯNG ƯƠNG ĐỐI VỚI 322 HOXT ĐỘNG NGÂN HÀNG QUỐC TÉ 322 i.I.Vai trò Cục dự trừ Hên bang Mỹ đến hoạt động ngân hàng quốc tế 323 I I I Ịch sư dời phát trién cua Cục dự trữ Liên bang Mỹ 323 1.1.2 Cơ cấu tố chức cua Cục dự trữ Liên bang Mỹ 325 j 1.1.3 Vai trò cúa Cục Dự trữ Liên bang đối vời hệ thong ngân hàng nói chung ngân hàng quốc tế Mỹ nói riêng 327 1.1.4 Tác động sách cua Cục dự trừ liên bang Mỹ đến hoạt động cua ngân hàng quốc tế 329 ) 6.2 Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) 332 l 6.2.1 Lịch sử đời phát triên Ngân hàng trung ương Châu Au 332 ĩ 6.2.2 6.2.4 Cơ cấu tồ chức 334 l> Vai trò Ngân hàng trung ương Châu Ảu ngân hàng quốc tế 338 6.3 Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBC) 341 i 6.3.1 Lịch sử hình thành phàl triên 342 6.3.2 Cơ cấu tô chức 342 ì 6.3.3 Tác dộng từ sách cua Ngân hàng Trung ương Trung Quốc lới hoạt động ngân hàng quốc te 344 lCHƯƠNG .353 ’ KHỦNG HOẢNG TÀI CHÍNH VÀ HOẠT DỘNG NGÂN HÀNG QƯĨC TÉ 353 > 7.1 Một số khủng hoảng tài giới 354 Ị7.1.1 Khủng hoảng giai đoạn 1929-Ỉ933 354 r 7.1.2 Khủng hoảng giai đoạn 1997 - 1998 356 > 7.1.3 Khủng hoảng giai đoạn 2007-2008 366 i 7.2 Tổng kết chung khủng hoảng tài ngân hàng 372 ĩ 7.2.1 Định nghĩa khủng hoảng 372 7.2.2 Phân loại khủng hoảng 373 7.2.3 Nguyên nhân khung hoảng 375 7.2.4 Hậu cúa khủng hoang 378 7.2.5 Biện pháp xử lý khủng hoảng tài 379 7.3 Tác động khủng hoang tài số hoạt động ngân hàng quốc tế ĩ ” 382 7.3 ỉ Hoạt dộng cùa quỹ đâu tư 382 7.4 Hoạt động ngân hàng .383 7.5 Sự lảy lan thị trường làỉ .384 7.6 loạt dộng cua thị trường lài chinh 386 CHƯƠNG 390 THANH TRA G1ÁỈV1 SÁT HOẠT ĐỌNG NGÂN HÀNG QUÓC TÉ 390 8.1 Hoạt động tra giám sát hệ thống ngân hàng .390 8.1 ! Sự cần thiết hoạt động tra giám sát ngân hàng 391 8.1.2 Đặc điểm hoạt động tra giám sát ngân hàng 393 8.1.3 Các hình thúc tra giám sát ngân hàng 394 8.2 Thông lệ quốc tế tra giám sát hoạt động ngân hàng quốc tế 397 8.2.2 Các mơ hình giám sát ngân hàng trân thề giới 8.2.3 Chuẳn mục giám sát hoạt động ngân hàng ủy ban Basel Các nguyên tắc tố chức tra giám sát ngân hàng Uy ban Basel 397 401 412 8.3 Hệ thống tra giám sát hoạt dộng ngân hàng số quốc gia 415 8.3.2 Thanh tra giám sát ngân hàng ó rung Quốc 416 8.3.3 Hệ thống giám sát ngân hàng ỏ' Brazil 417 8.3.4 Hệ thống giám sát hoạt động ngân hàng Singapore 418 8.3.5 Giám sát hoạt động ngân hàng ỏ* Việt Nam 419 CHƯƠNG 425 XU THÉ PHÁT TRIÉN HOẠT DỘNG NGÂN HÀNG QUOC TÉ .425 9.1 Hội nhập quốc tế hệ thống ngần hàng 425 9.1.1 Khái niệm chung hội nhập quốc tế VC tàichính ngân hàng 425 9.1.2 Các bước hội nhập quốc tế ngân hàng 426 9.1.3 Hội nhập cua hệ thống ngân hảng giời 428 9.1.4 lợp tác lài - ngân hàng khối ASKAN 430 •9.2 Xu tập trung hóa hoạt động ngân hàng quốc tế 434 9.2.1 Lợi ích nhu cầu sáp nhập ngân hàng 434 9.2.2 Xu hướng mua bán sáp nhập ngân hàng the giới 438 9.3 Xu da dạng hóa dịch vụ hoạt dộng ngân hàng quốc tế 447 9.3.1 Các nhân lố anh hương den phát trièn hoạt dộng ngân hàng quốc tẽ .447 9.3.2 Phát triên da dạng hóa dịch vụ ngân hàng 450 9.3.4 Phát triền củng công 1} I1NT1 CI1 Cách mạng công nghệ 4.0 .452 9.3.5 Xu hợp tác phát triền hoạt dộng ngân hàng quốc tế Việt Nam 454 DANH MỤC CÁC BẢNG Bang 1.1 Giá tri tài sản cua số trung tâm tài ngân hàng quốc tế 33 > Bảng 1.2 So sánh ngân hàng quốc té ngân hàng nước .37 Bảng 2.1: Sự khác biệt giao dịch kỳ hạn giao dịch tương lai 117 Bảng 4.1 Tình hình vờ nợ cơng ty tồn cầu 197 7 Bàng 4.2 Ti lệ phục hòi (%) khoan vờ nợ hạn mức tín dụng 199 ) Bàng 4.3 rình hình chuyền hạng vờ nợ tố chức tài 10 nãm (2005-2015) 203 ' Bảng 4.4 Tình hình chuyên hạng vờ nợ cua tập đoàn kinh tế 10 nảm (2005-2015) 204