Luận văn rủi ro trong thanh toán quốc tế tại ngân hàng tmcp công thương việt nam chi nhánh vĩnh phúc

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI é l TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ l é l TRẦN VĂN LO NG l l l RỦI RO TRONG THANH TOÁN QUỐC TẾ l l l TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG l l l k l THƯƠNG VIỆT NA M - CHI NHÁNH l l k l l VĨNH PHÚC l LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ QUỐC TẾ l l l CHƯƠNG TRÌNH ĐỊNH HƯỚNG NGHIÊN CỨU l l é l l Hà Nội – 2017 l l ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI é l TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ l é l TRẦN VĂN LONG l l l RỦI RO TRONG THANH TOÁN QUỐC TẾ l l l TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG l l l k l THƯƠNG VIỆT NA M - CHI NHÁNH VĨNH l l k l l l PHÚC Ch u yê n ngà nh: K i nh tế q uố c h m p p c p z p v h tế Mã số: 60 31 01 06 v k l LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ QUỐC TẾ l l l CHƯƠNG TRÌNH ĐỊNH HƯỚNG NGHIÊN CỨU l l l é l l l l NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS HÀ VĂ N HỘI l l l LỜI CA M ĐOAN k é l Tô i x i n c am đo a n l uậ n vă n nà y kế t q uả n gh iê n u củ a r iê n g tô i, chư a z p z p x l p x p y h p i p p m y o v h p c z p h x e z p c v z x đượ c cô n g bố t ro n g bấ t mộ t n g t rì nh n gh iê n u củ a n gườ i c V iệ c p l 3 p c @ v e p c @ v l v p c v e p p c z p h p x p c z o z sử dụ n g kế t q uả, t rí ch dẫ n tà i l iệ u củ a n gườ i c đảm bảo th eo đú n g cá c q u y g p c o v h v e g p v z y z h x p c z o p l @ v e p p c 3 h m đị nh Cá c nộ i d u n g t rí ch dẫ n th am khảo cá c tà i l iệ u, sá ch báo, thô n g t i n đượ c p p p z g h p c v e g p i v x l o 3 v z y z h l @ v p c v z p p đă n g tả i t rê n cá c tá c phẩm, tạ p chí t r a n g w e b th eo d a nh mụ c tà i l iệ u th am p p c v z v e p 3 v s l v s i v e x p c e @ v e g x p l v z khảo củ a l uậ n vă n o x y h p i p Tá c g iả l uậ n vă n c z y h p i p T rầ n Vă n Lo n g e p p p c y z h v x l LỜ I CẢ M ƠN k l T rướ c t iê n , tá c g iả bà y tỏ lò n g b iế t n châ n nh tớ i g iáo v iê n hướ n g dẫ n e v z p v c z @ m v y p c @ z v p p v p v z c z i z p p c g p PGS.TS Hà Vă n Hộ i đã chỉ bảo tâ n tì nh cho tô i t ro n g s uốt q uá t rì nh n gh iê n cƣ́ u và p z p @ v p v p v z v e p c l h v h v e p p c z p h i hoà n nh l uậ n vă n nà y Tá c g iả x i n bà y tỏ lờ i cảm n tớ i Nhà t rườ n g , cá c thầ y p v p y h p i p p m c z p z p @ m v y z l p v z l v e p c 3 v m cô đã q u a n tâ m, th am g i a đó n g gó p ý k iế n và hỗ t rơ ̣ tá c g iả t ro n g q uá t rì nh p h x p v l v x l c z x p p c c s o z p i v e v c z v e p c h v e p n gh iê n cƣ́ u , p c z p h L uâ vă n n g iú p tá c g iả có sở k iế n thứ c phươ n g phá p n gh iê n cƣ́ u để hoà n th iê n c z v s z v c z 3 l o z p v i s p c s s p c z p h p h p p p i p Tá c g iả x i n châ n nh cảm n tớ i Lã nh đạo cá c Cơ q u a n, cá c đồ n g n gh iệ p , c z p z p p v p bạ n bè đã q u a n tâm , hỗ t rơ, @ v p @ p h x p v v e tá c g iả có sở thự c t iê n z c z 3 l v p v z p c u n g cấp tà i l iê u l h y v l p z c s v p 3 h x p 3 p p c p c z , thô n g t i n cầ n th iế t , tạo đ iề u k iệ n cho z v p c v z p p v z v v p z h o z p h để n gh iê n cƣ́ u, hoà n nh l uậ n vă n p p c z p h p v p y h p i p p C uố i cù n g, tá c g iả châ n nh cảm n g i a đì nh , bạ n bè đã hỡ t rợ , đôṇ g h i z p c v c z p v p l p c z x p p @ p @ p v v iê n tá c g iả t ro n g s uố t q uá t rì nh n gh iê n u hoà n th iệ n l uậ n vă n z p v c z v e p c l h v h v e p p c z p s h i p v z p y h p i p e p c k MỤC LỤC DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT i l k z DANH MỤC BẢNG i i i l k l z z z DANH MỤC BIỂU ĐỒ iv l k é z i DANH MỤC SƠ ĐỒ v l k é i PHẦN MỞ ĐẦU .1 l k é CHƯƠNG 1: TỔ NG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ CƠ SỞ LÝ LUẬN l l l l l l l l VỀ RỦI RO TRO NG HOẠT ĐỘNG THANH TOÁN QUỐC TẾ CỦA CÁC l l é l l l NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI l l l k 1.1 Tổ n g q u a n tì nh hì nh n gh iê n u l iê n q u a n đế n đề tà i p c h x p v p p p c z p h y z p h x p p p p v z 1.1.1 Cá c n g t rì nh n gh iê n u l iê n q u a n đế n rủ i ro t ro n g k i nh a nh q uố c tế 3 p c v e p p c z p h y z p h x p p p e z e v e p c o z p g x p h 1.1.2 Cá c n g t rì nh n gh iê n u l iê n q u a n đế n rủ i ro t ro n g th a nh toá n q uố c 3 p c v e p p c z p h y z p h x p p p e z e v e p c v x p v p h tế b iệ n phá p phò n g n gừ a, khắ c phụ c rủ i ro t ro n g th a nh toá n q uố c tế v i @ z p s s s p c p c x o s e z e v e p c v x p v p h v 1.1.3 Đá nh g iá cá c cô n g t rì nh n gh iê n u l iê n q u a n 11 é p c z 3 p c v e p p c z p h y z p h x p 1.2 Cơ sở lý l uậ n rủ i ro t ro n g th a nh toá n q uố c tế củ a cá c N gâ n hà n g thươ n g l l y y h p i e z e v e p c v x p v p h v x 3 l c p p c v p c mạ i 12 z 1.2.1 Tổ n g q u a n th a nh toá n q uố c tế .12 p c h x p i v x p v p h v 1.2.2 Rủ i ro t ro n g th a nh toá n q uố c tế 24 z e v e p c v x p v p h v CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊ N CỨU 34 l l l l 2.1 Cá ch t iếp cậ n n gh iê n u 34 v z s p p c z p h 2.2 Phươ n g phá p n gh iê n u 36 p c s s p c z p h 2.2.1 Phươ n g phá p phâ n tí ch tổ n g hợp .36 p c s s s p v v p c s 2.2.2 Phươ n g phá p so sá nh 38 p c s s l l p 2.2.3 Phươ n g phá p thố n g kê 39 p c s s v p c o 2.2.4 Phươ n g phá p n gh iê n u tho n g q u a c as e s t u d y 40 p c s s p c z p h v p c h x x l e l v h g m 2.3 N g uồ n số l iệ u cá ch xử lý .41 l c h p l y z h i 3 p y 2.3.1 Số l iệ u tổ n g q u a n hoạ t độ n g th a nh toá n q uố c tế 41 y z h v p c h x p i v p p c v x p v p h v v 2.3.2 Số l iệ u ch i t iế t hoạ t độ n g th a nh toá n q uố c tế tạ i Vi e t i nB a n k Vĩ nh Phú c y z h z v z v i v p p c v x p v p h v v z z e v z p x p o p 42 2.3.3 Cá ch xử lý số l iệ u 42 p y l y z h CHƯƠNG 3: THỰC TRẠ NG RỦI RO TRO NG THANH TOÁN QUỐC TẾ CỦA l l l l l l NGÂN HÀNG T MCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NA M – CHI NHÁNH VĨNH l l k l l l k l l l PHÚC 44 3.1 Thự c t rạ n g hoạ t độ n g th a nh toá n q uố c tế tạ i V i e t i nB a n k Vĩ nh Phú c từ năm v e p c v p p c v x p v p h v v z z e v z p x p o p v p l 2012 đế n năm 2016 44 p p p l 3.1.1 Kế t q uả hoạ t độ n g ki nh a nh củ a V i e t i nB a n k Vĩ nh Phú c từ năm 2012 v h v p p c o z p g x p x z e v z p x p o p v p l đế n p 2016 p 44 3.1.2 Sự phá t t riể n n gh iệp vụ th a nh toá n q uố c tế củ a Vi e t i nB a n k Vĩ nh Phú c.46 s v v e z p p c z s i v x p v p h v x z e v z p x p o p 3.1.3 Kế t q uả thự c h iệ n n gh iệ p vụ th a nh toá n q uố c tế tạ i Vi e t i nB a n k Vĩ nh Phú c 48 v h v z p p c z s i v x p v p h v v z z e v z p x p o p 3.2 Tì nh hì nh rủ i ro th a nh toá n q uố c tế tạ i V i e t i nB a n k Vĩ nh Phú c .56 p p e z e v x p v p h v v z z e v z p x p o p 3.2.1 Tì nh hì nh rủ i ro th a nh toá n q uố c tế tạ i Vi e t i nB a n k Vĩ nh Phú c 56 p p e z e v x p v p h v v z z e v z p x p o p 3.2.2 So sá nh tỷ lệ rủ i ro g iữ a cá c phươ n g thứ c th a nh toá n .66 l p v y e z e c z x 3 s p c v v x p v p 3.2.3 N g u yê n nhâ n dẫ n đế n rủ i ro th a nh toá n q uố c tế tạ i V i e t i nB a n k Vĩ nh Phú c 67 l c h m p p p g p p p e z e v x p v p h v v z z e v z p x p o p 3.3 Đá nh g iá cô n g tá c phò n g chố n g rủ i ro t ro n g th a nh toá n q uố c tế tạ i é p c z p c v s p c p c e z e v e p c v x p v p h v v z V i e t i nB a n k Vĩ nh Phú c 69 z e v z p x p o p 3.3.1 Q u a n đ iểm rủ i ro t ro n g TTQT tạ i V i e t i nB a n k Vĩ nh Phú c .69 h x p p z l i e z e v e p c v z z e v z p x p o p 3.3.2 Cá c b iệ n phá p thự c h iệ n kế t q uả 70 @ z p s s p v z p i o v h CHƯƠNG 4: BIỆ N PHÁP, PHÒ NG NGỪA HẠN CHẾ RỦI RO THA NH TOÁN l l l l l l l QUỐC TẾ CỦA NGÂN HÀNG T MCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NA M – CHI l l l l k l l l k NHÁNH VĨNH PHÚC 76 l l 4.1 Đị nh hướ n g phá t t r iể n hoạ t độ n g TTQT củ a V i e t i nB a n k Vĩ nh Phú c t ro n g é p p c s v v e z p v p p c x z e v z p x p o p v e p c thờ i g i a n tớ i 76 v z c z x p v z 4.1.1 Đị nh hướ n g phá t t riể n hoạ t độ n g ki nh a nh củ a V i e t i nB a n k Vĩ nh é Phú c p p c s v v e z p t ro n g v 76 e p c v p p c o z p g x p năm p l x z e v z p x p o p 2017 4.1.2 Đị nh hướ n g phá t t r iể n hoạ t độ n g TTQT củ a V i e t i nB a n k Vĩ nh Phú c é p p c s v v e z p v p p c x z e v z p x p o p t ro n g thờ i gian tớ i v e p c v z c z x p v z 79 4.2 Rủ i ro th a nh toá n q uố c tế t ro n g bố i nh k i nh tế mớ i 80 z e v x p v p h v v e p c @ z p o z p v l z 4.3 B iệ n phá p nhằm phò n g n gừ a hạ n chế rủ i ro t ro n g Th a nh toá n q uố c tế z p s s p l s p c p c x i p e z e v e p c x p v p h v củ a V i e t i nB a n k Vĩ nh Phú c 82 x z e v z p x p o p 4.3.1 Cá c b iệ n phá p ch u n g 82 @ z p s s h p c 4.3.2 Cá c b iệ n phá p cụ thể 85 @ z p s s v 4.4 Mộ t số k iế n n ghị vớ i Chí nh phủ, n gâ n hà n g nhà nướ c, N gâ n hà n g T MCP k v l o z p p c i z p s p c p p c p p l c p p c k Cô n g thươ n g V iệ t N am đố i vớ i ch hà n g củ a V i e t i nB a n k Vĩ nh Phú c 91 p c v p c z v l x l i p z i z o p c x z e v z p x p o p 4.4.1 Đố i với chí nh phủ n gâ n hà n g nhà nướ c cá c b a n n gà nh có é z i z p s i p c p p c p p i 3 @ @ x p p c p l iê n q u a n y z p h x p 91 4.4.2 K iế n n ghị với N gâ n hà n g T MCP cô n g thươ n g V iệ t N am 92 z p p c i z l c p p c k p c v p c z v l x l 4.4.3 K iế n n ghị đố i với ch hà n g củ a V i e t i nB a n k Vĩ nh Phú c có th a nh z p p c p z i z o p c x z e v z p x p o p 3 v x p toá n x uấ t nhậ p khẩ u v p p h v p s o h 93 KẾT LUẬ N 94 l DANH MỤC TÀI LIỆU THA M KHẢO 96 l k k DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT l STT k Ký h iệ u z h l N g u yê n n ghĩ a c p Bộ n g từ CN Ch i nhá nh D/A Chấ p nhậ n đổ i t rả n g từ D/P Th a nh toá n đổ i t rả n g từ z x l ĐVKD é x v p p p p p v z p p v e z v p e c v p c v Đạ i họ c Q uố c g i a Hà Nộ i z h c z x l z Đơ n vị k i nh a nh p i o z p g x p L iê n m i nh châ u  u ICC Phò n g thươ n g mạ i q uố c tế ISBP Tậ p q uá n t iê u ch uẩ n q uố c tế k iểm t r a n g từ KSV K iểm soá t v iê n KYC Hệ thố n g h iể u ch hà n g L/C Thư tí n dụ n g n g từ MT Loạ i đ iệ n l l é p EU z k NH l l NHPH NHT M k l NK p l p z c p l z l p h p o p c v p p p c N gâ n hà n g Nhà nướ c c p p c l p N gâ n hà n g phá t hà nh c p p c s v p N gâ n hà n g thươ n g mạ i c p p c v p Nhậ p khẩ u s o h Q u yế t đị nh SGD Sở g i ao dị ch h m v c z x p p g i p N gâ n hà n g c v h 3 QĐ é h v p h c z z p h l h z g z c i c p h z v p v l v l v l p h z l p v s l NHNN l é c p s ĐHQGHN l p m c BCT l é h c l z c i o z l v e x p c v SWIFT H iệp hộ i v iê n thô n g l iê n n gâ n hà n g tà i chí nh q uố c tế T MCP Thươ n g mạ i cổ phầ n TTQT Th a nh toá n q uố c tế TTT M Tà i t rợ thươ n g mạ i z k z p x k i c z v z v v p l p z h v c s p e p p z p p c p p c i v z p v l z Th a nh toá n v iê n UCP Bả n q u y tắ c thự c hà nh thố n g nhấ t thư tí n dụ n g x p v p h p m i v z p v p v p c p v i v v p g UPAS Thư tí n dụ n g t rả chậm có thể th a nh toá n n g a y URC Q u y tắ c thố n g nhấ t nhờ th u e h p c y TTV v h V i e t i nB a n k z s v z p x p o l m p v g p c v p c p p c c p k V i e t i nB a n k XK X uấ t khẩ u l e l v i v p v v x p v p p c h N gâ n hà n g T MCP Cô n g thươ n g V iệ t N am VTB XNK v z h e v z v p x o p p o h X uấ t nhậ p khẩ u h v p s o h c v p c z v l x l x m p c v DANH MỤC BẢNG l STT k l Bả n g p Nộ i dung c l g Bả n g 3.1 p c Bả n g 3.2 p c v Bả n g 3.3 p c l v Bả n g 3.4 p c Bả n g 3.5 p p c o v h o z p g x p x z e v z p @ x p o c z x z p p l i v e v z p x p o x p l p s v p v x 45 v e z p p c z s i x 49 p v p p h v o h i p s o h x 51 V i e t i nB a n k Vĩ nh Phú c g i a i đoạ n 2012 – 2016 e v z p x p o p c z x z p p Tỷ t rọ n g th eo cá c phươ n g thứ c th a nh toá n q uố c tế củ a v e p c v e 3 s p c v v x p v p h v x V i e t i nB a n k Vĩ nh Phú c g i a i đoạ n 2012 – 2016 e v z p x p o p c z x z p p l x 3 p c p p c v e p p x @ p 53 tỉ nh Vĩ nh Phú c g i a i đoạ n 2012 – 2016 p p c z x z p p Thị phầ n th a nh toá n x uấ t nhậ p khẩ u củ a V i e t i nB a n k s p v x p v p p h v p s o h x z e v z p x p o Vĩ nh Phú c g i a i đoạ n 2012 – 2016 p c z x z p 52 p Do a nh số TTQT củ a cá c n gâ n hà n g t rê n đị a bà n x p p Do a nh số th a nh toá n x uấ t khẩ u nhậ p khẩ u củ a c Bả n g 3.6 h V i e t i nB a n k Vĩ nh Phú c 2012 – 2016 v x z z x c Do a nh số tố c độ phá t t r iể n n gh iệp vụ TTQT củ a z p Vĩ nh Phú c g i a i đoạ n 2012-2016 z h e Mộ t số t iê u kế t q uả k i nh a nh củ a V i e t i n b a n k k p Trang z 54 p Th u phí dị ch vụ th a nh toá n q uố c tế lã i k i nh h s g i v x p v p h v i y z o z p Bả n g a nh n goạ i tệ củ a V i e t i nB a n k Vĩ nh Phú c g i a i p c g x p p c z v x z e v z p x p o p c z x z 55 đoạ n 2012 – p p 2016 Bả n g 3.8 p c Số g i ao dị ch gặ p rủ i ro th eo cá c phươ n g thứ c TTQT tạ i c v z x g c s e z e v e 3 s p c v z V i e t i nB a n k Vĩ nh Phú c g i a i đoạ n 2012 – 2016 z e v z p x p o p c z x z p p 66 c