Các nhân tố tác động đến thu nhập ngoài lãi của các ngân hàng thương mại việt nam

HỌC VIỆN NGÂN HÀNG KHOA NGÂN HÀNG  KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN THU NHẬP NGOÀI LÃI CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM Sinh viên thực : Đỗ Thị Khánh Huyền Lớp : K22NHG Khóa học : 2019 - 2023 Mã sinh viên : 22A4010384 Giảng viên hướng dẫn : PGS.TS Đỗ Thị Kim Hảo Hà Nội, tháng 05 năm 2023 HỌC VIỆN NGÂN HÀNG KHOA NGÂN HÀNG  KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN THU NHẬP NGOÀI LÃI CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM Sinh viên thực : Đỗ Thị Khánh Huyền Lớp : K22NHG Khóa học : 2019 - 2023 Mã sinh viên : 22A4010384 Giảng viên hướng dẫn : PGS.TS Đỗ Thị Kim Hảo LỜI CAM ĐOAN Em xin cam đoan toàn nội dung khóa luận tốt nghiệp “Các nhân tố tác động đến thu nhập lãi ngân hàng thương mại Việt Nam” nghiên cứu riêng em, hướng dẫn cô - PGS.TS Đỗ Thị Kim Hảo Các số liệu báo cáo bảng biểu phục vụ cho việc đánh giá, nhận xét tiêu đề tài em thu thập thống kê từ nguồn thông tin khác ghi rõ nguồn trích dẫn Nếu phát có gian lận nào, em xin hoàn toàn chịu trách nhiệm Hà Nội, ngày 23 tháng 05 năm 2023 Sinh viên Đỗ Thị Khánh Huyền i LỜI CẢM ƠN Lời đầu tiên, em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến thầy giảng viên Học viện Ngân hàng nói chung, thầy cô giảng viên khoa Ngân hàng nói riêng, cảm ơn thầy ln nhiệt huyết, tận tâm với nghề, truyền đạt cho em kiến thức quý báu chuyên môn, chia sẻ kinh nghiệm đáng quý sống để em trưởng thành sau quãng thời gian học tập, rèn luyện Học viện Ngân hàng thân yêu Đặc biệt, em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến PGS.TS Đỗ Thị Kim Hảo, em cảm ơn cô định hướng, tận tình bảo, hướng dẫn em trình hồn thành Khóa luận tốt nghiệp Do nhiều hạn chế mặt kiến thức nhiều thiếu sót q trình nghiên cứu trình bày Khóa luận, em mong nhận nhận xét, đánh giá góp ý thầy để em bổ sung hồn thiện Khóa luận Cuối cùng, em xin kính chúc thầy có thật nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui sống thành công nghiệp giảng dạy cao quý Em xin chân thành cảm ơn! Sinh viên Đỗ Thị Khánh Huyền ii MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU vii Tính cấp thiết đề tài .1 Tổng quan nghiên cứu 2.1 Các nghiên cứu nước 2.2 Các nghiên cứu nước Mục tiêu nghiên cứu .6 3.1 Mục tiêu tổng quát nghiên cứu 3.2 Mục tiêu cụ thể nghiên cứu .6 Đối tượng phạm vi nghiên cứu Câu hỏi nghiên cứu .6 Phương pháp nghiên cứu Kết cấu khóa luận CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN THU NHẬP NGOÀI LÃI CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 Ngân hàng thương mại 1.1.1 Khái niệm 1.1.2 Đặc trưng ngân hàng thương mại .8 1.1.2.1 Chủ thể thường xuyên nhận kinh doanh tiền gửi 1.1.2.2 Hoạt động NHTM gắn bó mật thiết với hệ thống lưu thông tiền tệ hoạt động toán quốc gia .8 1.1.2.3 Hoạt động ngân hàng thương mại tiềm ẩn rủi ro .8 1.1.2.4 Hoạt động NHTM đa dạng, phong phú có phạm vi rộng lớn 1.1.3 Cơ cấu thu nhập ngân hàng thương mại 1.1.3.1 Thu nhập từ lãi khoản thu nhập tương tự .9 1.1.3.2 Thu nhập lãi 1.2 Thu nhập lãi ngân hàng thương mại 10 1.2.1 Khái niệm thu nhập lãi 10 iii 1.2.2 Phân loại thu nhập lãi 11 1.2.2.1 Thu nhập từ hoạt động dịch vụ 11 1.2.2.2 Thu nhập từ hoạt động kinh doanh đầu tư .13 1.2.3 Ý nghĩa thu nhập lãi 14 1.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến thu nhập lãi ngân hàng thương mại 15 1.3.1 Nhân tố vĩ mô 15 1.3.2 Các nhân tố vi mô 15 1.3.2.1 Quy mô tín dụng (LOAN) 15 1.3.2.2 Tiền gửi khách hàng (DEPO) 16 1.3.2.3 Thanh khoản (LIQ) 16 1.3.2.4 Chi phí (COST) 16 1.3.2.5 Tỷ suất ROA 17 1.3.2.6 Thu nhập lãi cận biên (NIM) 17 1.3.3 Các ứng dụng công nghệ tài (Fintech) ngân hàng thương mại 17 1.3.2.1 Trí tuệ nhân tạo (AI) 17 1.3.3.2 Công nghệ chuỗi khối (BLOCKCHAIN) 18 1.3.3.3 Dữ liệu lớn (BIG DATA) 18 CHƯƠNG II: CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN THU NHẬP NGOÀI LÃI CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TẠI VIỆT NAM .19 2.1 Thực trạng thu nhập lãi ngân hàng thương mại Việt Nam .20 2.1.1 Bối cảnh hoạt động ngân hàng thương mại Việt Nam năm 2022 20 2.1.2 Thu nhập lãi ngân hàng thương mại Việt Nam 22 2.1.3 Xu hướng gia tăng thu nhập lãi NHTM Việt Nam 28 2.2 Mơ hình đánh giá nhân tố tác động đến thu nhập lãi ngân hàng thương mại Việt Nam 31 2.2.1 Mô hình nghiên cứu 31 iv 2.2.2 Dữ liệu 33 2.2.3 Kết .34 2.2.3.1 Ma trận kiểm tra tự tương quan 34 2.2.3.2 Kết 34 2.2.3.3 Kiểm định tính vững mơ hình nghiên cứu nhân tố tác động đến thu nhập lãi NHTM Việt Nam 36 2.2.4 Thảo luận kết 38 2.2.4.1 Tác động biến vi mơ đến thu nhập ngồi lãi NHTM 38 2.2.4.2 Tác động biến vĩ mô đến hiệu hoạt động NHTM… 63 2.2.4.3 Tác động Fintech đến hiệu hoạt động NHTM 40 CHƯƠNG III: KẾT LUẬN VÀ MỘT SỐ KHUYẾN NGHỊ GIÚP CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM TĂNG THU NHẬP NGOÀI LÃI 42 3.1 Kết luận nghiên cứu .42 3.2 Khuyến nghị 42 3.2.1 Đối với Nhà nước 42 3.2.2 Đối với Ngân hàng Nhà nước 44 3.2.3 Đối với ngân hàng thương mại 45 TÀI LIỆU THAM KHẢO 47 PHỤ LỤC 1: DANH MỤC CÁC NHTM TRONG MẪU NGHIÊN CỨU 52 PHỤ LỤC 2: KẾT QUẢ VÀ CÁC KIỂM ĐỊNH CỦA MƠ HÌNH……… .53 v DANH MỤC VIẾT TẮT Nguyên nghĩa Từ viết tắt CMCN 4.0 Cách mạng công nghiệp 4.0 CPHĐ Chi phí hoạt động GDP Tổng sản phẩm quốc nội Fintech Cơng nghệ tài NHNN Ngân hàng Nhà nước NHTM Ngân hàng thương mại NIM Tỷ lệ thu nhập lãi ROA Tỷ lệ lợi nhuận tổng tài sản TMCP Thương mại cổ phần TNL Thu nhập lãi TNNL Thu nhập lãi TTKDTM Thanh tốn khơng dùng tiền mặt TCTC Tổ chức tài TCTD Tổ chức tín dụng TTS Tổng tài sản vi DANH MỤC BIỂU ĐỒ Bảng Trang Biểu đồ 2.1: Lợi nhuận ngân hàng có vốn Nhà nước 22 Biểu đồ 2.2: Tổng tài sản 12 NHTM năm 2022 23 Biểu đồ 2.3: Tổng TNNL 12 ngân hàng thương mại giai đoạn 24 2014 - 2022 Biểu đồ 2.4: Tỷ lệ thu nhập lãi, tỷ lệ thu nhập lãi 12 ngân 25 hàng thương mại giai đoạn 2014 - 2022 Biểu đồ 2.5: Tỷ lệ TNNL/TTS 12 ngân hàng thương mại giai 26 đoạn 2014 - 2022 DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng Trang Bảng 2.1: Thu nhập lãi năm 2022 12 NHTM 28 Bảng 2.2: Các biến mơ hình nghiên cứu 32 Bảng 2.3: Mô tả số liệu 33 Bảng 2.4: Ma trận hệ số tương quan 34 Bảng 2.5: Kiểm định Hausman 35 Bảng 2.6: Kết hồi quy mô hình FEM 35 Bảng 2.7: Kết hồi quy mơ hình REM 37 Bảng 2.8: Kết mơ hình hồi quy kiểm tra biến Fintech 38 vii LỜI MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Hiện nay, Việt Nam có hệ thống tài dựa vào ngân hàng, ngân hàng đóng vai trị chủ đạo việc huy động, phân bổ nguồn vốn kinh tế Trong kinh tế thị trường, ngân hàng thương mại (NHTM) trung gian tài có vai trị quan trọng, giúp rút ngắn thời gian luân chuyển nguồn vốn thị trường thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội Với tình hình kinh tế cịn gặp nhiều khó khăn, cạnh tranh khốc liệt tổ chức tài thị trường nay, địi hỏi NHTM liên tục đổi mới, dẫn đầu xu hướng đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ, nhằm đáp ứng nhu cầu ngày cao khách hàng tối đa hóa lợi nhuận ngân hàng Việc gia tăng tỷ trọng thu nhập lãi tổng thu nhập ngân hàng quan tâm nhiều tổ chức, từ quan quản lý nhà nước nhà lãnh đạo ngân hàng Trong tương lai, thị trường tài – ngân hàng ngày mở rộng phạm vi hoạt động nâng cao chất lượng sản phẩm, doanh nghiệp tiếp cận với nhiều tổ chức cung cấp vốn vay ngồi nguồn vốn vay từ ngân hàng, điều làm ảnh hưởng tới biên lợi nhuận tín dụng ngân hàng Bên cạnh đó, với tình hình triển khai số hóa ngành Ngân hàng kết hợp xu hướng hội nhập mạnh mẽ, ngân hàng nắm bắt hội giảm bớt phụ thuộc vào nguồn thu nhập từ lãi truyền thống, đồng thời đẩy mạnh phát triển mở rộng dịch vụ phi tín dụng như: dịch vụ tốn, thu phí bảo hiểm, kinh doanh ngoại tệ, dịch vụ ngân hàng đầu tư (mua bán chứng khoán, phân phối trái phiếu), Trong giai đoạn gần đây, thị trường bất động sản cung cấp nguồn thu nhập từ lãi lớn cho ngân hàng thương mại, tình hình khó khăn thị trường bất động sản làm ảnh hưởng tới việc ngân hàng thu hồi nợ gồm gốc lãi theo thỏa thuận hợp đồng tín dụng, dẫn đến tỷ lệ nợ xấu tăng lên, nhiều khách hàng lớn khơng đủ điều kiện cấp tín dụng Từ đó, nguồn thu từ lãi bị giảm sút, đồng thời rủi ro tín dụng ngân hàng tăng lên, mục tiêu tối đa hóa lợi nhuận bị ảnh hưởng Chính vậy, ngân hàng cần chuyển dịch nguồn thu từ từ lãi sang nguồn thu lãi Theo đạo Chính phủ Ngân hàng Nhà nước ban hành, ngân hàng cần nghiên cứu khẩn trương thực phương hướng triển khai kế hoạch chuyển dịch cấu thu nhập Nếu tỷ trọng thu nhập lãi tăng lên, thu nhập NHTM đa dạng hóa, đồng thời tiết giảm chi phí cho hệ thống đơn vị CHƯƠNG III: KẾT LUẬN VÀ MỘT SỐ KHUYẾN NGHỊ GIÚP CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM TĂNG THU NHẬP NGOÀI LÃI 3.1 Kết luận nghiên cứu Nghiên cứu với mục tiêu hệ thống hóa sở lý luận TNNL nhân tố tác động đến thu nhập lãi ngân hàng thương mại, đo lường tác động nhân tố tới thu nhập lãi ngân hàng thương mại Việt Nam, từ đưa khuyến nghị giúp gia tăng TNNL ngân hàng thương mại thời gian tới Thứ nhất, nghiên cứu hệ thống hóa kiến thức lý thuyết thu nhập lãi, nhân tố tác động đến thu nhập lãi, đồng thời tổng hợp nghiên cứu giới Việt Nam TNNL Thứ hai, nghiên cứu thực xây dựng mơ hình định lượng để đo lường nhân tố ảnh hưởng đến TNNL NHTM Việt Nam (NII) Với biến Fintech phản ánh mức độ ứng dụng cơng nghệ tài ngân hàng thương mại, nghiên cứu tổng hợp bảng số cơng nghệ tài Sử dụng liệu bảng 12 ngân hàng thương mại từ quý I/2014 đến quý IV/2022, qua đưa kết luận sau: Các nhân tố đưa vào nghiên cứu, có biến DEPO (quy mơ tiền gửi) tương quan ngược chiều với NII, biến lại tương quan chiều với NII Từ kết luận này, đưa đề xuất cho sách phát triển nguồn thu từ sản phẩm phi tín dụng hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam Ngoài biến đặc trưng ngân hàng, việc ứng dụng Fintech vào hoạt động kinh doanh giúp ngân hàng gia tăng tỷ trọng TNNL cấu thu nhập NHTM qua năm, giảm rủi ro cho ngân hàng Tuy nhiên, quy mô tiền gửi (DEPO) có kết nghịch biến với thu nhập ngồi lãi Các ứng dụng cơng nghệ tài có tác động tích cực giúp gia tăng thu nhập ngồi lãi Từ đó, nhà quản trị ngân hàng cần xem xét việc ứng dụng, phát triển cơng nghệ tài hoạt động kinh doanh để đảm bảo hiệu hoạt động hệ thống ngân hàng thương mại phát triển bền vững ngành Ngân hàng Việt Nam 3.2 Khuyến nghị 3.2.1 Đối với Nhà nước Ngành Ngân hàng Việt Nam nói chung hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam nói riêng ln nỗ lực vượt qua nhiều khó khăn, đạt nhiều thành tựu đáng tự hào, đóng góp tích cực cho nghiệp phát triển kinh tế - xã hội 42 đất nước Để có điều kiện tốt hướng đến mục tiêu NHTM Việt Nam ngày phát triển, cần quan quản lý Nhà nước có đạo, hướng dẫn, khuyến khích giúp lĩnh vực ngành Ngân hàng khơng hồn thành nhiệm vụ mà cịn đóng góp sức lực cho kinh tế - trị đất nước Nhờ hành lang pháp luật hoàn thiện thường xuyên cập nhật phù hợp với phát triển liên tục kinh tế, sản phẩm dịch vụ ngành Ngân hàng ứng dụng thực tiễn theo mục tiêu phát triển ngân hàng thương mại, đồng thời đáp ứng, phục vụ nhu cầu sử dụng người dân Một là, quan chức quản lý có hướng dẫn, hỗ trợ kịp thời NHTM để thực định hướng Chính phủ ngành Ngân hàng, tạo nên môi trường phát triển tốt cho NHTM Hai là, tích cực tuyên truyền tới cộng đồng từ thành thị đến nông thôn nhằm nâng cao hiểu biết tài - ngân hàng nhân dân Đưa kế hoạch, hướng dẫn cụ thể để quyền địa phương triển khai tổ chức buổi hội thảo, diễn đàn giúp người dân tiếp cận, hiểu biết sản phẩm dịch vụ ngân hàng nói chung sản phẩm dịch vụ phi tín dụng nói riêng, từ người dân sử dụng sản phẩm, dịch vụ vào việc phát triển kinh tế hộ gia đình, hạn chế thiệt hại khơng đáng có hành vi lừa đảo đối tượng xấu Ba là, thường xuyên cập nhật, hoàn thiện khung pháp lý sản phẩm dịch vụ phi tín dụng ngân hàng thương mại Do tốc độ phát triển cách mạng công nghiệp 4.0 ngày thúc đẩy NHTM liên tục mắt thêm sản phẩm tốt để dẫn đầu thị trường, đáp ứng kịp thời nhu cầu ngày nâng cao, phong phú khách hàng, quan quản lý cần nghiên cứu chủ động đưa sách quản lý phù hợp, tạo mơi trường cạnh tranh lành mạnh ngân hàng Bốn là, đầu tư công nghệ mạng internet phù hợp với khu vực, tạo điều kiện thuận lợi để người dân tiếp cận, sử dụng sản phẩm dịch vụ phi tín dụng Khách hàng khu vực thành thị nơng thơn có nhu cầu sử dụng sản phẩm dịch vụ ngân hàng mức độ khác nhau, quan quản lý cần phối hợp với quyền địa phương để đưa phương án hợp lý tối ưu Năm là, nghiên cứu học hỏi kinh nghiệm từ nước bạn giới nhằm đề định hướng, chiến lược áp dụng NHTM Việt Nam Mục tiêu xây dựng chiến lược phát triển ngành Ngân hàng nói chung gia tăng 43 tỷ trọng thu nhập ngồi lãi nói riêng cần phối hợp đồng thời với nghiệp phát triển kinh tế - xã hội đất nước 3.2.2 Đối với Ngân hàng Nhà nước Với vai trò quan trọng - “ngân hàng ngân hàng”, NHNN Việt Nam có đạo việc gia tăng thu nhập lãi NHTM Việt Nam NHNN lãnh đạo, điều hành Chính phủ, NHNN cần nghiên cứu, xây dựng kế hoạch, định hướng cụ thể để dẫn dắt toàn ngành phát triển đồng thời đảm bảo trì ổn định, an toàn hệ thống kết hợp với hoạt động nhằm hỗ trợ đắc lực nhiệm vụ trị nghiệp đẩy mạnh phát triển kinh tế đất nước (1) Tích cực thực hoạt động tuyên truyền, phổ biến tới nhân dân hiểu biết sử dụng sản phẩm, dịch vụ phi tín dụng Thực tế, đến thời điểm phần lớn người dân tiếp cận sử dụng sản phẩm tín dụng ngân hàng, nhiên sản phẩm, dịch vụ phi tín dụng mang lại nguồn thu nhập lãi cho ngân hàng thương mại chưa nhiều người dân biết tới sử dụng Đặc biệt, ngành tài - ngân hàng sở giáo dục cần tích cực đào tạo thêm kiến thức sản phẩm dịch vụ phi tín dụng để đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực cho ngân hàng thương mại có định hướng đẩy mạnh phát triển thu nhập lãi Ngoài ra, sở giáo dục kết nối với ngân hàng, giảng viên kết hợp với báo cáo viên cán ngân hàng có kinh nghiệm phòng ban phát triển sản phẩm dịch vụ phi tín dụng, nhằm tạo hội cho sinh viên tìm hiểu, trau dồi kiến thức, biết thêm kinh nghiệm thực tế từ người trước (2) Chú trọng việc nâng cao kiến thức chuyên môn, học hỏi thêm nhiều kinh nghiệm thực tế thu nhập lãi cán ngân hàng NHNN đưa phương hướng, kèm theo hướng dẫn thực giúp NHTM triển khai buổi tập huấn, hội thảo, … Các NHTM mời giảng viên từ sở giáo dục ngân hàng giảng dạy để nhân viên ngân hàng nắm kiến thức chuyên ngành, đồng thời tạo hội cho nhà quản lý, cán ngân hàng có kinh nghiệm dày dặn việc tư vấn, cung cấp sản phẩm dịch vụ phi tín dụng ngân hàng nhằm chia sẻ thêm kinh nghiệm thực tế tới đội ngũ cán ngân hàng (3) Tăng cường kiểm soát, nâng cao hiệu quản lý tập trung theo dõi tình hình hoạt động kinh doanh hệ thống ngân hàng để đưa đạo, hướng dẫn kịp thời, đảm bảo an toàn cho tồn hệ thống ngân hàng có biện pháp hỗ trợ ngân hàng phát triển mạnh mẽ 44 3.2.3 Đối với ngân hàng thương mại Với mục tiêu tối đa hóa lợi nhuận ngân hàng, nhà quản trị cần có chiến lược, phương hướng tuân thủ theo đạo cấp quản lý đồng thời dẫn dắt đội ngũ nhân đưa ngân hàng đạt thành tựu Đặc biệt, điều kiện cách mạng công nghiệp 4.0 ngày phát triển, NHTM luôn cần cập nhật phát triển để cạnh tranh với đối thủ thị trường Cụ thể: (1) Nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ phi tín dụng, đa dạng hóa, phát triển sản phẩm theo xu hướng tiêu dùng Điều đầu tiên, ngân hàng cần nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ phi tín dụng ngân hàng, phục vụ tốt khách hàng sử dụng dịch vụ để đảm bảo giữ chân khách hàng trở thành khách hàng thân thiết với ngân hàng Từ đó, họ người giúp ngân hàng có thêm khách hàng qua việc giới thiệu, đề xuất NHTM nên đầu việc cho mắt sản phẩm, dịch vụ để thu hút gia tăng số lượng khách hàng Nhằm đảm bảo tính hiệu từ đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ, ngân hàng cần có phận nghiên cứu phát triển sản phẩm Đặc biệt sản phẩm, dịch vụ ứng dụng công nghệ tài theo xu hướng chuyển đổi số để tăng lực cạnh tranh ngân hàng thị trường Ngồi ra, với hỗ trợ khuyến khích từ quan quản lý, ngân hàng nên phát triển mạnh mẽ dịch vụ tốn khơng dùng tiền mặt ứng dụng công nghệ mang lại trải nghiệm tốt cho khách hàng (2) Đầu tư cơng nghệ tài Fintech vào lĩnh vực ngân hàng Cơng nghệ tài khơng ngừng phát triển với CMCN 4.0, ngân hàng triển khai áp dụng cơng nghệ trí tuệ nhân tạo (AI), công nghệ chuỗi khối (Blockchain), liệu lớn (Big data) vào hoạt động ngân hàng Các ngân hàng thương mại khơng thể đứng ngồi xu hướng này, cần đưa phương hướng thực cụ thể: - Liên tục cập nhật, nâng cấp ứng dụng cơng nghệ tài triển khai để phát huy tối đa hiệu đạt mục tiêu gia tăng TNNL cho ngân hàng - Đầu tư ứng dụng cơng nghệ tài cần đầu tư kinh phí lớn thời gian dài để hoàn thiện, ngân hàng cần cân đối, lựa chọn triển khai ứng dụng cơng nghệ tài lần lượt, vừa đáp ứng mục tiêu phát triển, đa dạng hóa sản phẩm phi tín dụng mang lại nguồn TNNL vừa đảm bảo lợi nhuận cho ngân hàng - Cần bảo đảm việc bảo mật thông tin lưu trữ khách hàng thực ứng dụng Fintech vào quy trình hoạt động có nhiều đối tượng có hành 45 vi đánh cắp thơng tin để lừa đảo khách hàng nhằm chiếm đoạt tài sản, gây ảnh hưởng tới hình ảnh, uy tín ngân hàng (3) Đẩy mạnh hình thức bán chéo sản phẩm với đối tượng khách hàng sử dụng sản phẩm tín dụng ngân hàng Hình thức bán chéo sản phẩm phi tín dụng giúp ngân hàng tận dụng lượng khách hàng vay vốn, ngân hàng vừa thu lãi từ việc cho vay, vừa thúc đẩy nguồn thu nhập lãi tiết kiệm chi phí so với việc tiếp cận đối tượng khách hàng Tuy nhiên, nhà lãnh đạo cần đưa chiến lược thúc đẩy phù hợp, đáp ứng nhu cầu không gây áp lực cho khách hàng có khoản vay ngân hàng Đồng thời, cần kiểm soát chất lượng khoản vay, đảm bảo cán tín dụng thực theo quy trình tín dụng để kiểm sốt chặt chẽ, giảm thiểu rủi ro cho ngân hàng (4) Quản lý chi phí hợp lý Việc đầu tư nguồn kinh phí vào phát triển sản phẩm, dịch vụ phi tín dụng nhằm hướng tới mục tiêu gia tăng TNNL, để tối đa hóa lợi nhuận ngân hàng, yêu cầu nhà quản trị đưa phương hướng thực tối ưu Mỗi ngân hàng có mạnh, điều kiện khác nhau, nên đầu tư cách cẩn trọng, thay đổi linh hoạt theo biến động thị trường quan trọng khả tận dụng triệt để chi phí bỏ ra, mang lại lợi nhuận tối đa cho ngân hàng (5) Kiểm sốt khoản Ngân hàng trì khoản đáp ứng nhu cầu sử dụng khách hàng thúc đẩy TNNL từ dịch vụ thu phí Tuy nhiên, cần kiểm sốt lượng tiền mặt trì ngân hàng, lượng tiền mặt giữ lại vượt so với nhu cầu khách hàng chi phí hội lớn cho ngân hàng Do vậy, việc nghiên cứu, khảo sát nhu cầu khách hàng vô cần thiết, ngân hàng vừa đẩy mạnh nguồn thu ngồi lãi, vừa thực hoạt động kinh doanh đầu tư mang lợi nhuận cho ngân hàng (6) Nâng cao chất lượng nhân NHTM cần xây dựng chương trình, hoạt động đào tạo nghiệp vụ chuyên môn cho cán nhân viên với mục tiêu am hiểu sản phẩm dịch vụ nhằm đáp ứng nhu cầu khách hàng lúc để gia tăng hài lòng khách hàng Dịch vụ phi tín dụng đại có ứng dụng cơng nghệ cao, địi hỏi nhân viên ngân hàng có lực, khả thích ứng làm chủ công nghệ Khi cán nhân viên ngân hàng có chất lượng cao giúp ngân hàng mang lại sản phẩm, dịch vụ tốt 46 TÀI LIỆU THAM KHẢO TÀI LIỆU THAM KHẢO TIẾNG VIỆT Bùi Thị Nhung (2022), ‘Rủi ro khoản hệ khoản hệ thống ngân hàng?’, Luật Minh Khuê Bùi Thị Nhung (2022), ‘Các phương pháp đo lường trạng thái khoản ngân hàng?’, Luật Minh Khuê Cát Lam (2022), ‘Thu lãi giúp ngân hàng “thắng lớn”’, VietstockFinance Duy, T P K (2021) Ứng dụng Blockchain tài - ngân hàng: Chi phí, lợi ích, thách thức hội Kinh tế Việt Nam đường chuyển đổi số Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh Đỗ Hoài Linh Lại Thị Thanh Loan (2019), ‘Thanh khoản hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam: Thực trạng khuyến nghị’, Tạp chí Ngân hàng Đồn Việt Hùng (2020), ‘Nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng đến thu nhập lãi NHTM Việt Nam’, Luận án tiến sĩ, Trường đại học Ngân hàng TPHCM Đinh Thị Thu Hồng Nguyễn Hữu Tuấn (2021), ‘Tác động Fintech tới hiệu hoạt động ngân hàng thương mại’, Tạp chí Tài Tiền tệ, Số 1+2 (562+563) Huỳnh Thị Hương Thảo, Ngô Minh Phương, Phạm Thị Kim Ánh (2021), ‘Tác động thu nhập lãi đến khả sinh lời ngân hàng thương mại Việt Nam’, Tạp chí Thị Trường Tài tiền tệ số 22 năm 2020 Hà Huy Tuấn (2021), ‘Chuyển dịch cấu thu nhập: Xu hướng ngân hàng Việt Nam’, Đặc san Toàn cảnh ngân hàng Việt nam 2021 10 Hồ Thị Hồng Minh Nguyễn Thị Cành (2014) Đa dạng hóa thu nhập khả sinh lời, yếu tố tác động đến khả sinh lời ngân hàng Việt Nam giai đoạn 2007-2013 11 Hoàng Ngọc Tiến Võ Thị Hiền (2010) Trao đổi phương pháp tính tỷ lệ thu nhập ngồi tín dụng ngân hàng thương mại Tạp chí Cơng nghệ Ngân hàng, 48,36-39; 12 Kim Ngân (2023), ‘Lý giải động lực đưa thu nhập ngồi lãi tăng mạnh nhiều ngân hàng’, Tạp chí điện tử Nhịp sống thị trường 47 13 Lê Đồng Duy Trung (2019), ‘Hiệu ứng ngưỡng quy mô tác động đa dạng hóa thu nhập tới lợi nhuận ngân hàng thương mại - Nghiên cứu thực nghiệm Việt Nam’, Tạp chí ngân hàng số 21/2019 14 Lê Thị Tuấn Nghĩa Phạm Mạnh Hùng (2016), ‘Các nhân tố ảnh hưởng đến địn bẩy tài ngân hàng thương mại số khuyến nghị’, Tạp chí Ngân hàng 15 Lê Long Hậu Phạm Xuân Quỳnh (2016) Tác động đa dạng hóa thu nhập đến hiệu kinh doanh Ngân hàng thương mại Việt Nam Tạp chí Cơng nghệ Ngân hàng, 124, 11-22; 16 Lê Thanh Nguyệt Phùng Duy Quang (2020), ‘Ứng dụng blockchain ngân hàng’, Tạp chí Cơng thương - Các kết nghiên cứu khoa học ứng dụng công nghệ, Số 16, tháng năm 2020 17 Nguyễn Thị Diễm Hiền, & Nguyễn Hồng Hạt (2016) Thu nhập ngồi lãi hiệu tài ngân hàng thương mại Việt Nam Tạp chí Kinh tế Ngân hàng châu Á, (127), 57 18 Nguyễn Minh Sáng, & Trang, N T T (2018) Tác động thu nhập lãi đến rủi ro khả sinh lời ngân hàng thương mại Việt Nam Dalat University Journal of Science, 118-132 19 Nguyễn Chí Phương (2021), ‘Thu nhập lãi cổ phiếu ngân hàng gì? Cách tính nào?’, Nhà đầu tư F0 20 Nguyễn Thế Bính Nguyễn Dương Gia Trân (2022), ‘Các yếu tố tác động đến thu nhập lãi ngân hàng thương mại Việt Nam’, Tạp chí Kinh tế Ngân hàng châu Á (Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh), Số 190-291 21 Nguyễn Thị Ánh Ngọc Nguyễn Thị Diễm (2022), ‘Trí tuệ nhân tạo ứng dụng lĩnh vực ngân hàng’, Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh - Phân hiệu Vĩnh Long 22 Nguyễn Thế Bính & Nguyễn Dương Gia Trân (2022), ‘Các yếu tố tác động đến thu nhập lãi NHTM Việt Nam’, Tạp chí Kinh tế Ngân hàng Châu Á 23 Nguyễn Thị Ánh Ngọc (2023), ‘Blockchain ứng dụng hoạt động tài - ngân hàng’, Tạp chí Ngân hàng 24 Tổng cục thống kê (2016), ‘HTCTTKQG – CHỈ SỐ LẠM PHÁT CƠ BẢN’ 25 Trương Thị Hoài Linh, Lê Thị Như Quỳnh (2019), Big Data ứng dụng hoạt động ngân hàng, Tạp chí Ngân hàng số 17/2019; 48 26 Thùy Vinh (2021), ‘ Thu lãi “cứu cánh” lợi nhuận ngân hàng’, Báo Đầu tư 27 Thùy Vinh (2021), ‘ Thu lãi đóng góp tỷ trọng lớn vào lợi nhuận ngân hàng’, Báo Đầu tư 28 Trần Việt Dũng, Lữ Hữu Chí Lê Phương Anh (2022), ‘Đầu tư cơng nghệ thu nhập lãi - Bằng chứng thực nghiệm từ thị trường ngân hàng Việt Nam’, Tạp chí Ngân hàng 29 Tuấn Sơn (2022), ‘Thu nhập lãi ngân hàng tăng trưởng mạnh’, Vneconomy 30 T.L (2023), ‘Top 10 ông lớn ngân hàng “so găng” độ dày vốn, quy mô tổng tài sản’, Báo Đầu tư 31 Văn Thị Thái Thu (2022), ‘Tác động từ khoản thu nhập lãi đến hiệu kinh doanh ngân hàng thương mại’, Tạp chí tài số kỳ tháng 6/2022 32 Vinh, V X., & Mai, T T P (2015) Lợi nhuận rủi ro từ đa dạng hoá thu nhập ngân hàng thương mại Việt Nam Tạp chí phát triển kinh tế, 26(8), 54-70 33 Vũ Xuân Dũng (2018), Ảnh hưởng yếu tố đến thu nhập lãi ngân hàng thương mại Việt Nam 34 Quang Hưng, Minh Vy (2023), ‘10 điểm nhấn ngành ngân hàng năm 2022’, Tạp chí Nhịp sống thị trường 35 Quỳnh Trang (2023), ‘Ngân hàng đỉnh lợi nhuận’, Vnexpress 36 Quỳnh Trang (2023), ‘'Big 4' ngân hàng lãi tỷ USD’, Vnexpress 49 TÀI LIỆU THAM KHẢO TIẾNG ANH Alfaro, Elena; Bressan, Marco; Girardin, Fabien; Murillo, Juan; Someh, Ida; Wixom, Barbara H (2019), ‘BBVA's Data Monetization Journey’ In MIS Quarterly Executive 18 (2) Craigwell, R., & Maxwell, C (2006) Non-interest income and financial performance at commercial banks in Barbados Savings and Development, 309-328 Cheng, M., & Qu, Y (2020) Does bank FinTech reduce credit risk? Evidence from China Pacific-Basin Finance Journal, 63, 101398 Biswas, S., Carson, B., Chung, V., Singh, S., & Thomas, R (2020) AI-bank of the future: Can banks meet the AI challenge New York: McKinsey & Company DeYoung, R., & Rice, T (2003) Noninterest Income and Financial Performance at US Commercial Banks, Emerging Issues Series, Supervision and Regulation Department, Federal Reserve Bank of Chicago Financial Journal, 2(3), 221 Damankah, B S., Anku-Tsede, O., & Amankwaa, A (2014) Analysis of noninterest income of commercial banks in Ghana International Journal of Academic Research in Accounting, Finance and Management Sciences, 4(4), 263-271 Dam, H., Phan, D., Vu, D., & Nguyen, L (2020) The determinants of customer’s intention to use international payment services by applying blockchain Uncertain Supply Chain Management, 8(3), 439 - 456 Emongor, E., Musau, S., & Mwasiaji, E (2020) Non-interest income and insolvency risk of commercial banks in Kenya Journal of Finance and Accounting, 4(5), 41-54 Fernández, A (2019) Artificial intelligence in financial services Banco de Espana Article, 3, 19 10 Hausman (1978) Specification Tests in Econometrics Econometrica, 1251 1271; 11 Hakimi, Abdelaziz and Hamdi, Helmi and Djelassi, Mouldi (2012): Modelling non-interest income at Tunisian banks Published in: Asian Economic and Financial Review , Vol vol 2, No (2012): pp 88-99 50 12 Köhler, M (2014) Does non-interest income make banks more risky? Retailversus investment-oriented banks Review of financial economics, 23(4), 182193 13 Lázaro, Jorge López; Jiménez, Álvaro Barbero; Takeda, Akiko (2018), ‘Improving cash logistics in bank branches by coupling machine learning and robust optimization’ In Expert Systems with Applications 92, pp 236– 255 14 Memon, M A., Soomro, S., Jumani, A K., & Kartio, M A (2017) Big data analytics and its applications arXiv preprint arXiv:1710.04135 15 Stiroh, K J (2004) Diversification in banking: Is noninterest income the answer? Journal of money, Credit and Banking, 853-882 16 Phan, D., Narayan, P K., Rahman, R E., & Hutabarat, A R (2019) Do financial technology firms influence bank performance? Pacific-Basin Finance Journal, 101210 17 Taylor-Sakyi, K (2016) Big data: Understanding big data arXiv preprint arXiv:1601.04602 18 Russel, S., & Norvig, P (2013) Artificial intelligence: a modern approach (Vol 256) London: Pearson Education Limited 19 Utkarsh Srivastava, Santosh Gopalkrishnan (2015), ‘Impact of Big Data Analytics on Banking Sector: Learning for Indian Banks’, Procedia Computer Science, Volume 50, 2015, Pages 643-652, ISSN 1877-0509 20 Zenebe, Tesfaye (2018), ‘Determinants of non-interest income in Ethiopian commercial banks: the case of private commercial banks’, St Mary's University 51 PHỤ LỤC 1: DANH MỤC CÁC NHTM TRONG MẪU NGHIÊN CỨU STT TÊN VIẾT TẮT TÊN ĐẦY ĐỦ ABB Ngân hàng Thương mại Cổ phần An Bình ACB Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu BIDV Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam VietinBank Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam Eximbank Ngân hàng thương mại cổ phần Xuất Nhập Việt Nam MB Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội Việt Nam SHB Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn-Hà Nội Sacombank Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gịn Thương Tín Techcombank Ngân hàng Thương mại cổ phần Kỹ Thương Việt Nam 10 TPBank 11 Vietcombank Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam 12 VIB Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc tế Việt Nam Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong 52 PHỤ LỤC 2: KẾT QUẢ VÀ CÁC KIỂM ĐỊNH CỦA MƠ HÌNH Kết mơ hình hồi quy OLS LOAN DEPO LIQ COST ROA NIM INF AI (1) (2) (3) NII NII NII - 0.00150** - 0.00146** - 0.00130** [-2.17] [-2.11] [-1.88] 0.000401 0.000541 0.000293 [0.55] [0.73] [0.40] 0.000930*** 0.000883*** 0.000825*** [6.80] [6.65] [6.22] 0.00251*** 0.00254*** 0.00245*** [7.74] [7.80] [7.50] 0.218*** 0.223*** 0.215*** [8.41] [8.48] [8.27] 0.231*** 0.235*** 0.216*** [8.40] [8.44] [7.65] 0.0107** 0.00956** 0.00728 [2.21] [2.02] [1.56] 0.000686** [2.01] BC 0.000560** [1.74] 0.000978** BD [1.87] 53 - 0.00922*** -0.00902*** -0.00821*** [-7.63] [-7.55] [-6.90] N 424 424 424 R-sq 0.543 0.542 0.543 _cons Kiểm định phương sai sai số thay đổi mô hình FEM chi2 (12) Prob>chi2 NII (1) 1082.45 0.085 NII (2) 994.20 0.070 NII (3) 957.04 0.065 Kiểm định Hausman 3.1 Biến Trí tuệ nhân tạo (AI) (b) BC_fe (B) BC_re (b – B) Difference Std.err LOAN 0.00268 - 0.00150 0.00127 0.0002413 DEPO -0.00341 0.000401 - 0.00123 LIQ 0.00218 0.000930 0.00087 0.0001805 COST 0.000908 0.00251 - 0.00045 ROA 0.122 0.218 - 0.05223 0.0037833 NIM 0.0116 0.231 - 0.06782 0.0047224 INF 0.00250 0.0107 - 0.00487 AI 0.000540 0.000686 - 0.00077 Chi2(8) = 34.26 Pro > chi2 = 0.0000 54 3.2 Biến Blockchain (BC) (b) (B) (b – B) BC_fe BC_re Difference LOAN 0.00311 0.00151 0.00159 0.0002918 DEPO -0.00334 - 0.00201 - 0.00133 LIQ 0.00197 0.00113 0.00084 0.0001924 COST 0.000902 0.00140 - 0.0005 ROA 0.123 0.179 - 0.05596 0.0030083 NIM 0.00353 0.0815 - 0.07793 0.0057496 INF 0.00123 0.00637 - 0.00513 BC 0.0000334 - 0.00000198 0.00003 (B) BC_re (b – B) Difference Std.err Chi2(8) = 30.24 Pro > chi2 = 0.0002 3.3 Biến Big data (BD) (b) BC_fe Std.err LOAN 0.00337 0.00179 0.00158 0.0002395 DEPO -0.00337 - 0.00211 - 0.00126 LIQ 0.00187 0.00106 0.00081 0.0001744 COST 0.000832 0.00131 - 0.00048 ROA 0.119 0.173 - 0.05402 0.00373 NIM 0.00887 0.0664 - 0.07529 0.004868 INF 0.000981 0.00581 - 0.00482 BD 0.000996 0.000997 - 1.12e-06 Chi2(8) = 33.71 Pro > chi2 = 0.0000 55