Nghiên cứu các yếu tố tác động đến rủi ro thanh khoản tại các ngân hàng thương mại cổ phần ở việt nam giai đoạn 2008 – 2017

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HỒ CHÍ MINH VÕ NGUYỄN THẢO QUỲNH ại Đ c họ N ại go CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN RỦI RO THANH KHOẢN CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM -f ng ươ th LUẬN VĂN THẠC SĨ tu BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆTNAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HỒ CHÍ MINH VÕ NGUYỄN THẢO QUỲNH ại Đ họ c CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN RỦI RO THANH KHOẢN CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM ại go N ươ th LUẬN VĂN THẠC SĨ Mã số: 34 02 01 -f ng Chuyên ngành: Tài – Ngân hàng tu Người hướng dẫn khoa học: TS NGUYỄN VĂN THUẬN TÓM TẮT LUẬN VĂN Quản trị khoản, kiểm soát rủi ro khoản mục tiêu quan trọng hoạt động kinh doanh ngân hàng mà nhà quản lý quan tâm đến Thanh khoản tốt yếu tố định an toàn hoạt động NHTM Thiếu khoản nguyên nhân gây nên phá sản ngân hàng Vì khoản ngân hàng mang ý nghĩa vô quan trọng cấp độ vĩ mô lẫn vi mô nên việc nghiên cứu yếu tố tác động đến rủi ro khoản ại Đ ngân hàng cần thiết Trên giới có nhiều cơng trình nghiên cứu vấn đề rủi ro họ khoản ngân hàng nhiều kinh tế khác Riêng Việt Nam, nghiên cứu yếu tố tác động đến rủi ro khoản không c phải hoàn toàn mẽ Tuy nhiên, tác giả chọn đề tài “Các yếu tố tác động đến rủi N ro khoản ngân hàng TMCP Việt Nam giai đoạn 2008 – 2017” go giai đoạn hệ thống ngân hàng Việt Nam có nhiều biến động, giai đoạn đầu ại tiên trình cấu lại hệ thống ngân hàng Việt Nam Luận văn sử dụng liệu từ 20 ngân hàng TMCP Việt Nam khoảng thời gian từ 2008 – 2017 th Tác giả sử dụng tỷ lệ tài sản khoản so với tổng tài sản (LAR) để đo lường rủi ươ ro khoản Kết ước lượng mơ hình hồi quy sau tỷ lệ cho vay tổng ng tài sản, thu nhập lãi cận biên, tốc độ tăng trưởng kinh tế có tác động chiều đến rủi ro khoản tỷ lệ lạm phát lại tác động ngược chiều đến rủi ro -f khoản tu LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan luận văn “Các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro khoản ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam” nghiên cứu tôi, thực hướng dẫn khoa học TS Nguyễn Văn Thuận Luận văn chưa trình nộp để lấy học vị thạc sĩ trường đại học Luận văn cơng trình nghiên cứu riêng tác giả, kết nghiên cứu trung thực, khơng có nội dung công bố trước nội dung văn ại Đ người khác thực ngoại trừ trích dẫn dẫn nguồn đầy đủ luận họ Thành phố Hồ Chí Minh, ngày….tháng….năm 2018 c Tác giả luận văn go N ại Võ Nguyễn Thảo Quỳnh -f ng ươ th tu LỜI CẢM ƠN Lời đầu tiên, tơi xin bày tỏ lịng biết ơn sâu sắc đến gia đình tạo điều kiện động viên để tơi thực hồn tất luận văn Tơi trân trọng bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến TS Nguyễn Văn Thuận tận tình hướng dẫn để tơi hồn thành luận văn thạc sĩ Chân thành cảm ơn quý thầy cô khoa Sau Đại Học trường Đại Học Ngân Hàng TP.HCM nhiệt tình giảng dạy, cung cấp kiến thức quý báu cho ại Đ học thực luận văn Dù có nhiều cố gắng, song luận văn tránh khỏi thiếu sót họ Kính mong nhận chia sẻ, góp ý thầy cô, bạn bè Xin chân thành cảm ơn ! c Học viên Võ Nguyễn Thảo Quỳnh ại go N -f ng ươ th tu DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT Viết tắt Ý nghĩa BCTC Báo cáo tài BCTN Báo cáo thường niên FEM Mơ hình hồi quy tác động cố định (Fixed Effects Model) GTCG Giấy tờ có giá KH Khách hàng Đ Ngân hàng NHNN Ngân Hàng Nhà Nước NHTM Ngân hàng thương mại NH ại họ NHTMCP c Ngân hàng thương mại Việt Nam N NHTMVN Ngân hàng thương mại cổ phần Trạng thái khoản rịng (Net liquidity Position) REM Mơ hình hồi quy tác động ngẫu nhiên (Random Effects Model) TCTD Tổ chức tín dụng TDH Trung dài hạn UBGSTCQG Ủy ban giám sát tài quốc gia ại go NLP -f ng ươ th tu DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1 3.1 4.1 Trang Tóm tắt kết nghiên cứu trước 25 Biến phụ thuộc, biến độc lập tác động dự kiến đến rủi ro khoản Bảng thống kê mô tả biến quan sát 35 41 Bảng thống kê giá trị trung bình biến theo năm Đ 4.2 Tên bảng giai đoạn 2008 - 2017 42 ại Ma trận tương quan biến 53 4.4 Kết ước lượng mơ hình theo LAR 54 4.5 Kết kiểm định Hausman 54 4.6 Kết kiểm định nhân tử Lagrange 55 4.7 Kết kiểm định tự tương quan 55 4.8 Kết xử lý vi phạm mơ hình REM 56 c go N Bảng kết phân tích hồi qui yếu tố tác động đến rủi ro -f ng ươ th khoản ại 4.9 họ 4.3 57 tu DANH MỤC HÌNH Hình 4.1 4.2 Trang Biểu đồ biểu diễn tỉ lệ tài sản khoản so với tổng tài sản (LAR) trung bình giai đoạn 2008 – 2017 Biểu đồ biểu diễn quy mơ ngân hàng (SIZE) bình qn 20 ngân hàng giai đoạn 2008 – 2017 Biểu đồ biểu diễn quy mơ ngân hàng (SIZE) bình qn 20 Đ 4.3 Tên biểu đồ ngân hàng theo năm giai đoạn 2008 – 2017 ại 4.4 quân năm giai đoạn 2008 – 2017 Biểu đồ biểu diễn mức độ phụ thuộc vào nguồn tài trợ bên ngồi ại bình qn (EFD) ngân hàng giai đoạn 2008 – 2017 th Biểu đồ biểu diễn thu nhập lãi cận biên (NIM) bình quân ươ ngân hàng giai đoạn 2008 – 2017 Biểu đồ biểu diễn thu nhập lãi cận biên (NIM) bình quân ngân hàng qua năm -f ng 4.9 Biểu đồ biểu diễn tỷ lệ cho vay tổng tài sản (TLA) bình go 4.8 bình quân ngân hàng giai đoạn 2008 – 2017 N 4.7 Biểu đồ biểu diễn tỷ lệ vốn tự có tổng nguồn vốn (ETA) c 4.6 bình quân năm giai đoạn 2008 – 2017 họ 4.5 Biểu đồ biểu diễn tỷ lệ vốn tự có tổng nguồn vốn (ETA) 42 44 44 45 46 47 48 49 49 Biểu đồ biểu diễn LLPTL qua năm giai đoạn 2008 – 2017 50 4.11 Biểu đồ biểu diễn GDP qua năm giai đoạn 2008 – 2017 51 4.12 Biểu đồ biểu diễn INF qua năm giai đoạn 2008 – 2017 52 tu 4.10 MỤC LỤC TÓM TẮT LUẬN VĂN LỜI CAM ĐOAN LỜI CẢM ƠN MỤC LỤC DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC BẢNG Đ DANH MỤC HÌNH ại CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN ĐỀ TÀI………….……….….Trang họ 1.1 LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI Trang 1.2 MỤC TIÊU VÀ CÂU HỎI NGHIÊN CỨU Trang c 1.2.1 Mục tiêu nghiên cứu Trang N go 1.2.2 Câu hỏi nghiên cứu Trang 1.3 ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU Trang ại 1.4 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Trang th 1.5 Ý NGHĨA KHOA HỌC VÀ THỰC TIỄN Trang 1.5.1 Ý nghĩa khoa học Trang ươ 1.5.2 Ý nghĩa thực tiễn Trang ng 1.6 KẾT CẤU ĐỀ TÀI Trang CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ CÁC NGHIÊN CỨU TRƯỚC Trang -f 2.1 THANH KHOẢN TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA NHTM Trang tu 2.1.1 Khái niệm khoản Trang 2.1.2 Cung, cầu trạng thái khoản Trang 2.1.2.1 Cung khoản (còn gọi luồng tiền vào) Trang 2.1.2.2 Cầu khoản (còn gọi luồng tiền ra) Trang 2.1.2.3 Trạng thái khoản ròng Trang 2.2 RỦI RO THANH KHOẢN TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC NHTM … Trang 2.2.1 Khái niệm rủi ro khoản Trang 2.2.2 Rủi ro khoản ngân hàng thương mại cổ phần Trang 2.2.3 Dấu hiệu nhận biết rủi ro khoản Trang 2.2.4 Những nguyên nhân gây rủi ro khoản ngân hàng thương mại Trang 2.2.5 Phương pháp đo lường rủi ro khoản Trang 2.2.5.1 Phương pháp tiếp cận nguồn vốn sử dụng vốn Trang 2.2.5.2 Phương pháp tiếp cận hệ số khoản Trang ại Đ 2.2.5.3 Phương pháp tiếp cận cấu trúc vốn Trang 10 2.2.6 Các yếu tố tác động đến rủi ro khoản Trang 10 họ 2.2.6.1 Các yếu tố bên Trang 10 2.2.6.2 Các yếu tố bên Trang 14 c 2.2.7 Ảnh hưởng rủi ro khoản hoạt động NHTM N Trang 14 go 2.3 CÁC NGHIÊN CỨU TRƯỚC ĐÂY Trang 15 ại 2.3.1 Mơ hình nghiên cứu giới Trang 15 2.3.2 Mơ hình nghiên cứu nước Trang 19 th 2.3.2.1 Trương Quang Thông (2013) nghiên cứu nhân tố tác động đến rủi ro ươ khoản hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam Trang 19 ng 2.3.2.2 Trương Quang Thông Phạm Minh Tiến (2014) nghiên cứu nhân tố tác động đến rủi ro khoản trường hợp ngân hàng thương mại cổ phần Việt -f Nam Trang 20 tu 2.3.2.3 Đặng Văn Dân (2015) nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng rủi ro khoản ngân hàng thương mại Việt Nam Trang 22 2.3.2.4 Võ Xuân Vinh Mai Xuân Đức (2017) nghiên cứu ảnh hưởng sở hữu nước đến rủi ro khoản 35 NHTM Việt Nam giai đoạn 20092015 Trang 22 TÓM TẮT CHƯƠNG Trang 27 CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Trang 28 3.1 GIẢ THUYẾT NGHIÊN CỨU Trang 28 88 Mean estimation ại Đ ABB: ACB: BANVIET: BIDV: CTG: EXIM: HDB: KLB: LPB: MB: MSB: NAB: OCB: SEABANK: SGB: STB: TCB: VCB: VIB: VPB: Number of obs NAME1 NAME1 NAME1 NAME1 NAME1 NAME1 NAME1 NAME1 NAME1 NAME1 NAME1 NAME1 NAME1 NAME1 NAME1 NAME1 NAME1 NAME1 NAME1 NAME1 Over [95% Conf Interval] 0031334 0019262 0029628 0007988 0025624 0020571 0036572 0034602 0036338 0011861 0014121 0020758 0023074 0021115 0042123 0042273 0014719 0023401 0029536 0061391 0248895 0264793 019998 0251335 0264632 0225077 0158552 0364409 031292 0333114 0168729 0210202 0303403 0132832 0373516 0238611 0304316 0224771 0248583 0312012 ại go th 0372475 034076 031683 0282838 0365691 0306208 030279 0500878 0456234 0379893 0224421 029207 0394406 0216109 0539647 0405333 0362368 0317064 0365071 0554132 -f ng ươ 0310685 0302776 0258405 0267087 0315161 0265642 0230671 0432644 0384577 0356504 0196575 0251136 0348905 017447 0456581 0321972 0333342 0270917 0306827 0433072 Std Err N Mean c ABB ACB BANVIET BIDV CTG EXIM HDB KLB LPB MB MSB NAB OCB SEABANK SGB STB TCB VCB VIB VPB 200 ABB ACB BANVIET BIDV CTG EXIM HDB KLB LPB MB MSB NAB OCB SEABANK SGB STB TCB VCB VIB VPB họ NIM = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = tu 89 Dự phòng rủi ro tín dụng tổng dư nợ (LLPTL) Mean estimation 2008: 2009: 2010: 2011: 2012: 2013: 2014: 2015: 2016: 2017: Number of obs YEAR YEAR YEAR YEAR YEAR YEAR YEAR YEAR YEAR YEAR = = = = = = = = = = Over = 200 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Mean Std Err [95% Conf Interval] Đ LLPTL 0493172 042644 045218 0337093 0405881 0373523 0440455 0508602 0496555 0514947 ại 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 -.033449 -.0296092 -.0323211 -.0140444 -.0119955 -.0129463 -.0069021 -.018187 -.0189782 -.0237099 c họ 0419717 0366403 0393209 0242164 0266657 025507 0258361 0350145 0348049 0381371 1320835 1148972 1227572 081463 0931717 087651 0949932 1199074 1182891 1266994 go N Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GDP) 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 0623 0532 0678 0589 0525 0542 0598 0668 0621 0681 Std Err [95% Conf Interval] GDP 0 0 0 0 0 tu Mean -f Over ng = = = = = = = = = = 200 ươ YEAR YEAR YEAR YEAR YEAR YEAR YEAR YEAR YEAR YEAR = th 2008: 2009: 2010: 2011: 2012: 2013: 2014: 2015: 2016: 2017: Number of obs ại Mean estimation 90 Tỷ lệ lạm phát (INF) Mean estimation 2008: 2009: 2010: 2011: 2012: 2013: 2014: 2015: 2016: 2017: Number of obs YEAR YEAR YEAR YEAR YEAR YEAR YEAR YEAR YEAR YEAR = = = = = = = = = = = 200 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 ại Đ Over Std Err họ INF Mean 199 065 1175 1813 0681 0604 0184 0063 0474 0353 c 0 0 0 0 0 ại go N 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 [95% Conf Interval] (obs=200) LAR TLA EFD NIM LLPTL GDP INF 1.0000 -0.7458 1.0000 0.1870 -0.0356 1.0000 0.1037 -0.1176 -0.0253 1.0000 -0.1610 0.3828 0.2216 -0.1096 1.0000 -0.0656 0.1433 -0.2291 -0.0253 0.1744 1.0000 0.1253 -0.0952 0.0754 -0.0355 -0.1143 0.0272 1.0000 -0.2950 0.2796 -0.3464 -0.2082 0.1017 -0.0132 -0.0453 1.0000 -f tu 1.0000 -0.1872 0.0702 -0.6392 -0.0737 -0.2600 -0.0045 -0.2285 0.4353 ETA ng LAR SIZE ETA TLA EFD NIM LLPTL GDP INF SIZE ươ th PHỤ LỤC 3: MA TRẬN HỆ SỐ TƯƠNG QUAN 91 vif Variable VIF 1/VIF ETA SIZE TLA NIM INF LLPTL EFD GDP 2.76 2.50 1.44 1.38 1.35 1.17 1.07 1.04 0.361732 0.400536 0.694983 0.725363 0.742937 0.852717 0.936006 0.958487 Mean VIF 1.59 ại Đ reg LAR SIZE ETA TLA EFD NIM LLPTL GDP INF họ Source Model Residual df 1.2120773 1.02895264 c Total SS 2.24102994 MS 191 151509663 005387187 199 011261457 Number of obs F( 8, 191) Prob > F R-squared Adj R-squared Root MSE = = = = = = 200 28.12 0.0000 0.5409 0.5216 0734 go N 0019836 1144152 -.4238928 -.039565 -1.864318 -.0643368 -3.730308 4099783 6571491 0066119 1400224 048044 0318705 5223711 0385714 9422617 0965832 136066 t 0.30 0.82 -8.82 -1.24 -3.57 -1.67 -3.96 4.24 4.83 P>|t| 0.765 0.415 0.000 0.216 0.000 0.097 0.000 0.000 0.000 [95% Conf Interval] -.0110582 -.1617736 -.5186577 -.1024283 -2.894675 -.1404174 -5.588883 2194717 3887642 0150253 3906039 -.3291278 0232982 -.8339611 0117438 -1.871733 600485 925534 -f ng ươ SIZE ETA TLA EFD NIM LLPTL GDP INF _cons Std Err th Coef ại LAR tu 92 PHỤ LỤC 4: PHÂN TÍCH HỒI QUY MƠ HÌNH FEM, REM Phân tích hồi quy mơ hình FEM Fixed-effects (within) regression Group variable: NAME1 Number of obs Number of groups = = 200 20 R-sq: Obs per group: = avg = max = 10 10.0 10 within = 0.5420 between = 0.3326 overall = 0.4554 corr(u_i, Xb) F(8,172) Prob > F = -0.2279 Đ LAR Coef ại -.0328152 -.281692 -.4452417 0145445 -.4118585 -.0396761 -2.812662 3071649 1.248678 sigma_u sigma_e rho 05415672 06343806 42156216 0147195 1561732 0570352 038665 6022571 1651888 9029124 1086847 2672664 c họ SIZE ETA TLA EFD NIM LLPTL GDP INF _cons Std Err P>|t| -2.23 -1.80 -7.81 0.38 -0.68 -0.24 -3.12 2.83 4.67 25.44 0.0000 [95% Conf Interval] 0.027 0.073 0.000 0.707 0.495 0.810 0.002 0.005 0.000 -.0618693 -.5899548 -.5578208 -.0617745 -1.600625 -.3657343 -4.594878 0926373 7211335 -.003761 0265709 -.3326627 0908634 7769079 2863821 -1.030447 5216925 1.776222 go N (fraction of variance due to u_i) ại F test that all u_i=0: t = = F(19, 172) = 4.40 Prob > F = 0.0000 -f ng ươ th tu 93 Phân tích hồi quy mơ hình REM Random-effects GLS regression Group variable: NAME1 Number of obs Number of groups = = 200 20 R-sq: Obs per group: = avg = max = 10 10.0 10 within = 0.5345 between = 0.5141 overall = 0.5278 corr(u_i, X) LAR Đ Coef Std Err z = = 217.65 0.0000 [95% Conf Interval] -.0096676 -.096084 -.4257606 -.0142257 -1.030293 -.0635654 -3.40676 398155 8468786 009178 1380923 0514603 0343752 5446461 0655545 8431179 0930403 1736848 sigma_u sigma_e rho 03907557 06343806 27505331 (fraction of variance due to u_i) c họ -1.05 -0.70 -8.27 -0.41 -1.89 -0.97 -4.04 4.28 4.88 P>|z| SIZE ETA TLA EFD NIM LLPTL GDP INF _cons ại 0.292 0.487 0.000 0.679 0.059 0.332 0.000 0.000 0.000 -.0276561 -.36674 -.5266209 -.0815998 -2.09778 -.19205 -5.05924 2157993 5064627 0083209 1745719 -.3249004 0531485 0371934 0649192 -1.754279 5805107 1.187294 ại go N Wald chi2(8) Prob > chi2 = (assumed) -f ng ươ th tu 94 PHỤ LỤC 5: CÁC KIỂM ĐỊNH MƠ HÌNH  Kiểm định Hausman hausman fe re Coefficients (b) (B) fe re ại Đ SIZE ETA TLA EFD NIM LLPTL GDP INF -.0096676 -.096084 -.4257606 -.0142257 -1.030293 -.0635654 -3.40676 398155 họ -.0328152 -.281692 -.4452417 0145445 -.4118585 -.0396761 -2.812662 3071649 (b-B) Difference sqrt(diag(V_b-V_B)) S.E -.0231476 -.185608 -.0194811 0287701 6184349 0238893 5940972 -.0909901 0115078 0729424 0245938 017701 257049 1516243 3231146 0561771 c b = consistent under Ho and Ha; obtained from xtreg B = inconsistent under Ha, efficient under Ho; obtained from xtreg Ho: difference in coefficients not systematic go N Test: ại chi2(8) = (b-B)'[(V_b-V_B)^(-1)](b-B) = 9.01 Prob>chi2 = 0.3415 (V_b-V_B is not positive definite) th  Kiểm định nhân tự Largrange ươ xttest0 Breusch and Pagan Lagrangian multiplier test for random effects ng LAR[NAME1,t] = Xb + u[NAME1] + e[NAME1,t] Var Test: sd = sqrt(Var) 0112615 0040244 0015269 10612 0634381 0390756 Var(u) = chibar2(01) = Prob > chibar2 = 39.97 0.0000 tu LAR e u -f Estimated results: 95  Kiểm định tương quan xttest1 Tests for the error component model: LAR[NAME1,t] = Xb + u[NAME1] + v[NAME1,t] v[NAME1,t] = lambda v[NAME1,(t-1)] + e[NAME1,t] Estimated results: Var 0112615 0040244 0015269 10612 06343806 03907557 Tests: Random Effects, Two Sided: ALM(Var(u)=0) = 12.30 Pr>chi2(1) = ại Đ LAR e u sd = sqrt(Var) họ Random Effects, One Sided: ALM(Var(u)=0) = 3.51 Pr>N(0,1) 0.0005 = 0.0002 = 23.07 Pr>chi2(1) = 0.0000 Joint Test: LM(Var(u)=0,lambda=0) = 63.03 Pr>chi2(2) = 0.0000 c Serial Correlation: ALM(lambda=0) ại go N -f ng ươ th tu 96 Xử lý sai phạm mơ hình REM xtregar LAR SIZE ETA TLA EFD NIM LLPTL GDP INF, re rhotype(tscorr) RE GLS regression with AR(1) disturbances Group variable: NAME1 Number of obs Number of groups = = 200 20 R-sq: Obs per group: = avg = max = 10 10.0 10 within = 0.5290 between = 0.5339 overall = 0.5306 corr(u_i, Xb) Coef ại Đ LAR z P>|z| 23873082 0293059 06118124 18662312 35625541 (estimated autocorrelation coefficient) 170.63 0.0000 0.494 0.953 0.000 0.570 0.048 0.273 0.000 0.001 0.000 -.0231364 -.2881504 -.5438869 -.0858721 -2.1998 -.1806355 -4.821131 1325084 4533437 0111698 2712474 -.3383593 0473015 -.0092734 0509873 -1.672851 4842235 1.106548 go N -0.68 -0.06 -8.41 -0.57 -1.98 -1.10 -4.04 3.44 4.68 = = [95% Conf Interval] 0087517 1427061 0524315 0339735 558818 0590885 8031476 0897249 1666368 c (fraction of variance due to u_i) ại rho_ar sigma_u sigma_e rho_fov theta Std Err -.0059833 -.0084515 -.4411231 -.0192853 -1.104537 -.0648241 -3.246991 3083659 7799459 họ SIZE ETA TLA EFD NIM LLPTL GDP INF _cons Wald chi2(9) Prob > chi2 = (assumed) -f ng ươ th tu 97 PHỤ LỤC 6: TÊN VIẾT TẮT CỦA CÁC NGÂN HÀNG Tên đầy đủ Ngân hàng TMCP An Bình Ngân hàng TMCP Á Châu Ngân hàng TMCP Bản Việt Ngân hàng TMCP Đầu Tư Và Phát Triển Việt Nam Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Việt Nam Ngân hàng TMCP Phát triển Nhà Thành phố Hồ Chí Minh Ngân hàng TMCP Kiên Long Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt Ngân hàng TMCP Quân đội Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam Ngân hàng TMCP Nam Việt Ngân hàng TMCP Phương Đông Ngân hàng TMCP Sài Gịn Cơng Thương Ngân hàng TMCP Ngân hàng Đơng Nam Á Ngân hàng TMCP Sài Gịn Thương Tín Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng ại Đ STT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 c họ ại go N -f ng ươ th Viết tắt ABB ACB BANVIET BIDV CTG EXIM HDB KLB LPB MB MSB NAB OCB SGB SEABANK STB TCB VCB VIB VPB tu 98 PHỤ LỤC 7: BẢNG DỮ LIỆU CÁC CHỈ TIÊU TÍNH TỐN TỪ BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA 20 NGÂN HÀNG GIAI ĐOẠN 2008 – 2017 NAME YEAR LAR SIZE ETA TLA EFD NIM GDP INF LLPTL 2008 0,2381 16,4178 0,2931 0,4846 - 0,0220 0,0623 0,1990 0,0039 2009 0,3491 17,0933 0,1693 0,4858 0,0134 0,0274 0,0532 0,0650 0,0058 ABB 2010 0,2531 17,4535 0,1224 0,5266 - 0,0355 0,0678 0,1175 0,0048 ABB 2011 0,2222 17,5422 0,1137 0,4844 0,0024 0,0522 0,0589 0,1813 0,0291 ABB 2012 0,2874 17,6444 0,1065 0,5056 0,0695 0,0442 0,0525 0,0681 0,0093 ABB 2013 0,3114 17,8695 0,0997 0,6517 0,1794 0,0240 0,0542 0,0604 0,0149 ABB 2014 0,3069 18,0271 0,0847 0,6319 0,1853 0,0243 0,0598 0,0184 0,0168 ABB 2015 Đ ABB ABB 17,9842 0,0899 0,6374 0,1252 0,0276 0,0668 0,0063 0,0217 2016 0,1954 18,1219 0,0788 0,6635 0,0966 0,0263 0,0621 0,0474 0,0167 ABB 2017 0,1844 18,2523 0,0724 0,6728 0,0985 0,0272 0,0681 0,0353 0,0105 ại 0,2151 ABB 0,3381 18,4724 0,0738 0,3308 - 0,0314 0,0623 0,1990 0,0025 2009 0,2692 18,9388 0,0602 0,3715 - 0,0209 0,0532 0,0650 0,0046 2010 0,2329 19,1390 0,0555 0,4255 - 0,0237 0,0678 0,1175 0,0026 0,3391 19,4539 c ACB 2008 N ACB họ ACB 2011 0,0426 0,3704 - 0,0301 0,0589 0,1813 0,0029 ACB 2012 0,1965 18,9877 0,0716 0,5926 0,0252 0,0442 0,0525 0,0681 0,0051 ACB 2013 0,0740 18,9311 0,0751 0,6553 0,0117 0,0290 0,0542 0,0604 0,0081 ACB 2014 0,0580 19,0063 0,0690 0,6553 0,0162 0,0290 0,0598 0,0184 0,0077 ACB 2015 0,0871 19,1211 0,0635 0,6869 0,0017 0,0316 0,0668 0,0063 0,0067 ACB 2016 0,0719 19,2695 0,0602 0,7073 0,0021 0,0314 0,0621 0,0474 0,0075 0,0564 0,7093 0,0117 ại go ACB 2017 0,0778 19,4656 0,0315 0,0681 0,0353 0,0130 2008 0,4176 15,0240 0,3148 0,3871 - 0,0356 0,0623 0,1990 0,0010 BANVIET 2009 0,1356 15,0185 0,3324 0,7072 - 0,0472 0,0532 0,0650 0,0065 BANVIET 2010 0,3461 15,9227 0,2527 0,4453 - 0,0243 0,0678 0,1175 0,0051 BANVIET 2011 0,2923 16,6469 0,1945 0,2581 - 0,0281 0,0589 0,1813 0,0024 BANVIET 2012 0,3917 16,8442 0,1580 0,5336 0,0811 0,0252 0,0525 0,0681 0,0054 BANVIET 2013 0,3079 16,9535 0,1396 0,5199 0,1318 0,0231 0,0542 0,0604 0,0056 BANVIET 2014 0,1760 17,0652 0,1285 0,5435 0,0965 0,0227 0,0598 0,0184 0,0031 BANVIET 2015 0,1618 17,1835 0,1142 0,5742 0,0644 0,0160 0,0668 0,0063 0,0034 BANVIET 2016 0,1014 17,2932 0,1022 0,6783 0,0093 0,0182 0,0621 0,0474 0,0033 BANVIET 2017 0,1556 17,5019 0,0838 0,6360 0,0390 0,0181 0,0681 0,0353 0,0036 BIDV 2008 0,1807 19,3230 0,0547 0,6677 0,0244 0,0265 0,0623 0,1990 0,0163 BIDV 2009 0,1645 19,5073 0,0595 0,7109 0,0179 0,0247 0,0532 0,0650 0,0100 BIDV 2010 0,1888 19,7189 0,0661 0,7082 0,0185 0,0263 0,0678 0,1175 0,0053 BIDV 2011 0,1687 19,8213 0,0601 0,7610 0,0373 0,0325 0,0589 0,1813 0,0158 BIDV 2012 0,1526 19,9992 0,0547 0,7582 0,0650 0,0286 0,0525 0,0681 0,0167 BIDV 2013 0,1174 20,1225 0,0584 0,7383 0,0674 0,0268 0,0542 0,0604 0,0168 BIDV 2014 0,1208 20,2930 0,0512 0,7065 0,1044 0,0273 0,0598 0,0184 0,0159 BIDV 2015 0,1123 20,5615 0,0481 0,7265 0,0684 0,0237 0,0668 0,0063 0,0096 BIDV 2016 0,1050 20,7296 0,0438 0,7410 0,0590 0,0241 0,0621 0,0474 0,0129 BIDV 2017 0,1297 20,9075 0,0406 0,7555 0,0540 0,0266 0,0681 0,0353 0,0174 -f ng ươ th ACB BANVIET tu 99 2008 0,1357 19,0813 0,0637 0,6238 - 0,0387 0,0623 0,1990 0,0110 CTG 2009 0,1297 19,3118 0,0524 0,6693 - 0,0192 0,0532 0,0650 0,0036 CTG 2010 0,1599 19,7228 0,0494 0,6486 0,0242 0,0344 0,0678 0,1175 0,0131 CTG 2011 0,1764 19,9480 0,0619 0,6447 0,0352 0,0457 0,0589 0,1813 0,0169 CTG 2012 0,1439 20,0372 0,0668 0,7344 0,1526 0,0387 0,0525 0,0681 0,0132 CTG 2013 0,1493 20,1723 0,0938 0,6766 0,0843 0,0336 0,0542 0,0604 0,0111 CTG 2014 0,1360 20,3096 0,0832 0,6777 0,0934 0,0287 0,0598 0,0184 0,0090 CTG 2015 0,1065 20,4741 0,0717 0,6924 0,0715 0,0255 0,0668 0,0063 0,0088 CTG 2016 0,1193 20,6705 0,0636 0,7015 0,0462 0,0247 0,0621 0,0474 0,0077 CTG 2017 0,1226 20,8141 0,0582 0,7271 0,0426 0,0259 0,0681 0,0353 0,0107 EXIM 2008 0,3603 17,6919 0,2662 0,4401 - 0,0313 0,0623 0,1990 0,0154 EXIM 2009 0,2434 17,9968 0,2040 0,5864 - 0,0350 0,0532 0,0650 0,0036 ại Đ CTG 2010 0,3057 18,6916 0,1030 0,4755 0,0152 0,0246 0,0678 0,1175 0,0043 EXIM 2011 0,4031 EXIM 0,0888 0,4067 0,0336 0,0316 0,0589 0,1813 0,0037 0,4290 18,9522 0,0929 0,5647 0,1498 0,0331 0,0525 0,0681 0,0032 2013 0,3628 18,9503 0,0864 0,6531 0,1779 0,0172 0,0542 0,0604 0,0036 2014 0,2769 18,8916 0,0819 0,5832 0,0717 0,0188 0,0598 0,0184 0,0096 0,1008 18,6426 0,1053 0,6797 0,0066 0,0294 0,0668 0,0063 0,0171 c EXIM 19,0281 2012 họ EXIM N EXIM 2015 EXIM 2016 0,1092 18,6738 0,1044 0,6754 0,0106 0,0257 0,0621 0,0474 0,0127 EXIM 2017 0,1393 18,8219 0,0954 0,6783 0,0238 0,0190 0,0681 0,0353 0,0060 HDB 2008 0,2571 16,0729 0,1750 0,6461 - 0,0127 0,0623 0,1990 0,0003 HDB 2009 0,3418 16,7666 0,0939 0,4303 - 0,0139 0,0532 0,0650 0,0046 HDB 2010 0,2933 17,3533 0,0686 0,3410 - 0,0183 0,0678 0,1175 0,0019 HDB 2011 0,2624 17,6227 0,0788 0,3076 - 0,0373 0,0589 0,1813 0,0063 HDB 2012 0,1683 17,7817 0,1022 0,4575 0,8087 0,0207 0,0525 0,0681 0,0143 HDB 2013 0,1574 18,2725 0,0997 0,5729 0,6738 0,0044 0,0542 0,0604 0,0044 HDB 2014 0,2016 18,4159 0,0892 0,4901 1,1220 0,0189 0,0598 0,0184 0,0110 HDB 2015 0,1522 18,4835 0,0882 0,5811 0,3794 0,0348 0,0668 0,0063 0,0167 HDB 2016 0,1504 18,8281 0,0662 0,5644 0,6098 0,0340 0,0621 0,0474 0,0122 HDB 2017 0,1336 19,0590 0,0780 0,5636 1,6920 0,0357 0,0681 0,0353 0,0098 KLB 2008 0,1717 14,8936 0,3563 0,7470 - 0,0462 0,0623 0,1990 0,0020 KLB 2009 0,2226 15,8275 0,1493 0,6518 - 0,0349 0,0532 0,0650 0,0036 KLB 2010 0,1755 16,3514 0,2554 0,5550 - 0,0443 0,0678 0,1175 0,0048 KLB 2011 0,2887 16,6975 0,1936 0,4708 - 0,0533 0,0589 0,1813 0,0043 KLB 2012 0,1987 16,7377 0,1854 0,5481 0,0269 0,0635 0,0525 0,0681 0,0076 KLB 2013 0,1902 16,8776 0,1626 0,6611 0,1072 0,0535 0,0542 0,0604 0,0069 KLB 2014 0,1812 16,9555 0,1456 0,6175 0,0439 0,0387 0,0598 0,0184 0,0059 KLB 2015 0,1067 17,0472 0,1332 0,6444 0,0152 0,0372 0,0668 0,0063 0,0041 KLB 2016 0,1409 17,2316 0,1105 0,6491 0,0153 0,0296 0,0621 0,0474 0,0047 KLB 2017 0,1835 17,4352 0,0951 0,6613 0,0044 0,0314 0,0681 0,0353 0,0028 LPB 2008 0,4043 15,8241 0,4624 0,3588 - 0,0666 0,0623 0,1990 0,8463 LPB 2009 0,2398 16,6701 0,2204 0,3445 0,1033 0,0429 0,0532 0,0650 0,7387 LPB 2010 0,1724 17,3704 0,1174 0,2891 0,0541 0,0386 0,0678 0,1175 0,7922 LPB 2011 0,3811 17,8432 0,1175 0,2273 0,0631 0,0405 0,0589 0,1813 0,4926 ại go EXIM -f ng ươ th tu 100 2012 0,2831 18,0114 0,1113 0,4416 0,1074 0,0432 0,0525 0,0681 0,5464 LPB 2013 0,2334 18,1925 0,0914 0,3868 0,0186 0,0327 0,0542 0,0604 0,5212 LPB 2014 0,1154 18,4287 0,0733 0,4461 0,0231 0,0258 0,0598 0,0184 0,5245 LPB 2015 0,0724 18,4938 0,0706 0,5290 0,0398 0,0304 0,0668 0,0063 0,7146 LPB 2016 0,1560 18,7704 0,0587 0,5700 0,0482 0,0301 0,0621 0,0474 0,7092 LPB 2017 0,1480 18,9119 0,0574 0,6244 0,0126 0,0337 0,0681 0,0353 0,7748 MB 2008 0,3819 17,6075 0,0998 0,3549 - 0,0336 0,0623 0,1990 0,0143 MB 2009 0,3772 18,0497 0,0998 0,4288 0,0155 0,0278 0,0532 0,0650 0,0125 MB 2010 0,3217 18,5126 0,0810 0,4455 0,0393 0,0347 0,0678 0,1175 0,0114 MB 2011 0,3502 18,7488 0,0695 0,4297 0,0130 0,0409 0,0589 0,1813 0,0111 MB 2012 0,2850 18,9838 0,0733 0,5651 0,0917 0,0398 0,0525 0,0681 0,0277 MB 2013 0,1743 19,0106 0,0840 0,5975 0,0624 0,0364 0,0542 0,0604 0,0220 ại Đ LPB 2014 0,1432 19,1163 0,0826 0,5553 0,0181 0,0373 0,0598 0,0184 0,0206 MB 2015 0,1723 MB 0,1022 0,5994 0,0182 0,0351 0,0668 0,0063 0,0176 0,1501 19,3617 0,1038 0,6439 0,0463 0,0331 0,0621 0,0474 0,0137 2017 0,1976 19,5645 0,0943 0,6344 0,0315 0,0378 0,0681 0,0353 0,0179 2008 0,5059 17,3006 0,0574 0,3497 - 0,0231 0,0623 0,1990 0,0067 0,4143 17,9725 0,0556 0,4375 0,0368 0,0209 0,0532 0,0650 0,0055 c MSB 19,2139 2016 họ MB N MB 2009 MSB 2010 0,2760 18,5634 0,0549 0,2769 0,0022 0,0210 0,0678 0,1175 0,0044 MSB 2011 0,2706 18,5550 0,0831 0,3326 0,0217 0,0150 0,0589 0,1813 0,0032 MSB 2012 0,3136 18,5153 0,0827 0,3641 0,1148 0,0211 0,0525 0,0681 0,0180 MSB 2013 0,2453 18,4894 0,0879 0,4387 0,1486 0,0182 0,0542 0,0604 0,0122 MSB 2014 0,1910 18,4634 0,0905 0,3434 0,1770 0,0136 0,0598 0,0184 0,1140 MSB 2015 0,1457 18,4629 0,1305 0,3468 0,1260 0,0174 0,0668 0,0063 0,0468 MSB 2016 0,1185 18,3439 0,1469 0,4183 0,0738 0,0291 0,0621 0,0474 0,0503 MSB 2017 0,1252 18,5361 0,1223 0,3323 0,1485 0,0171 0,0681 0,0353 0,0284 NAB 2008 0,1979 15,5889 0,2188 0,6365 - 0,0204 0,0623 0,1990 0,0036 NAB 2009 0,3411 16,2078 0,1222 0,4583 0,0023 0,0209 0,0532 0,0650 0,0034 NAB 2010 0,2189 16,4903 0,1499 0,3654 0,0111 0,0233 0,0678 0,1175 0,0084 NAB 2011 0,2203 16,7542 0,1669 0,3676 - 0,0335 0,0589 0,1813 0,0031 NAB 2012 0,2155 16,5886 0,2047 0,4854 0,0925 0,0347 0,0525 0,0681 0,0119 NAB 2013 0,2750 17,1753 0,1132 0,4658 0,0571 0,0154 0,0542 0,0604 0,0067 NAB 2014 0,4147 17,4343 0,0893 0,5560 0,0911 0,0195 0,0598 0,0184 0,0049 NAB 2015 0,2240 17,3842 0,0963 0,6334 0,0104 0,0297 0,0668 0,0063 0,0118 NAB 2016 0,1017 17,5733 0,0801 0,5610 0,0106 0,0308 0,0621 0,0474 0,0204 NAB 2017 0,1162 17,8126 0,0674 0,6697 0,0155 0,0229 0,0681 0,0353 0,0147 OCB 2008 0,0644 16,1275 0,1576 0,8604 0,0002 0,0278 0,0623 0,1990 0,0041 OCB 2009 0,1296 16,3560 0,1837 0,8089 0,0001 0,0407 0,0532 0,0650 0,0038 OCB 2010 0,2999 16,7956 0,1595 0,5884 0,0001 0,0358 0,0678 0,1175 0,0016 OCB 2011 0,1779 17,0514 0,1475 0,5445 0,0001 0,0407 0,0589 0,1813 0,0056 OCB 2012 0,1279 17,1269 0,1393 0,6748 0,1804 0,0476 0,0525 0,0681 0,0149 OCB 2013 0,1374 17,3058 0,1209 0,6214 0,0423 0,0415 0,0542 0,0604 0,0149 OCB 2014 0,1453 17,4815 0,1028 0,5936 0,0881 0,0292 0,0598 0,0184 0,0143 OCB 2015 0,1547 17,7164 0,0855 0,5639 0,0583 0,0286 0,0668 0,0063 0,0133 ại go MSB -f ng ươ th tu 101 2016 0,1273 17,9715 0,0739 0,6385 0,0890 0,0274 0,0621 0,0474 0,0086 OCB 2017 0,1677 18,2499 0,0728 0,5824 0,0671 0,0296 0,0681 0,0353 0,0054 SGB 2008 0,1834 16,2319 0,1312 0,7068 - 0,0300 0,0623 0,1990 0,0040 SGB 2009 0,0616 16,2929 0,1622 0,8164 0,0075 0,0468 0,0532 0,0650 0,0088 SGB 2010 0,1428 16,6376 0,2097 0,6219 0,0034 0,0375 0,0678 0,1175 0,0063 SGB 2011 0,1041 16,5476 0,2151 0,7278 0,0027 0,0606 0,0589 0,1813 0,0183 SGB 2012 0,0939 16,5137 0,2383 0,7313 - 0,0728 0,0525 0,0681 0,0256 SGB 2013 0,0738 16,5023 0,2384 0,7266 - 0,0521 0,0542 0,0604 0,0148 SGB 2014 0,0558 16,5770 0,2203 0,7099 0,0046 0,0479 0,0598 0,0184 0,0219 SGB 2015 0,1149 16,6918 0,1911 0,6542 0,0029 0,0389 0,0668 0,0063 0,0233 SGB 2016 0,1343 16,7625 0,1845 0,6580 0,0003 0,0366 0,0621 0,0474 0,0109 SGB 2017 0,1924 16,8751 0,1603 0,6628 0,0004 0,0335 0,0681 0,0353 0,0201 ại Đ OCB 2008 0,4229 16,9187 0,1809 0,3993 - 0,0303 0,0623 0,1990 0,0038 SEABANK 2009 0,5254 SEABANK 0,1791 0,3504 - 0,0245 0,0532 0,0650 0,0078 0,2696 17,8272 0,1040 0,3933 - 0,0213 0,0678 0,1175 0,0077 2011 0,6104 18,4315 0,0548 0,1982 - 0,0090 0,0589 0,1813 0,0035 2012 0,5210 18,1339 0,0744 0,2704 0,0542 0,0171 0,0525 0,0681 0,0093 0,4148 18,1958 0,0717 0,4953 0,3047 0,0120 0,0542 0,0604 0,0036 c SEABANK 17,2364 2010 họ SEABANK N SEABANK 2013 SEABANK 2014 0,3748 18,1998 0,0709 0,5441 0,1235 0,0098 0,0598 0,0184 0,0064 SEABANK 2015 0,2188 18,2553 0,0681 0,5365 0,0875 0,0146 0,0668 0,0063 0,0022 SEABANK 2016 0,1769 18,4538 0,0569 0,6138 0,0758 0,0191 0,0621 0,0474 0,0111 SEABANK 2017 0,1710 18,6439 0,0494 0,5807 0,1111 0,0168 0,0681 0,0353 0,0078 STB 2008 0,2737 18,0414 0,1134 0,5120 0,0509 0,0206 0,0623 0,1990 0,0021 STB 2009 0,2551 18,4601 0,1014 0,5759 0,0171 0,0259 0,0532 0,0650 0,0048 STB 2010 0,2461 18,8419 0,0920 0,5421 0,0183 0,0297 0,0678 0,1175 0,0039 STB 2011 0,1717 18,7676 0,1028 0,5762 0,0436 0,0497 0,0589 0,1813 0,0050 STB 2012 0,1438 18,8402 0,0901 0,6638 0,0236 0,0504 0,0525 0,0681 0,0140 STB 2013 0,0929 18,8993 0,1057 0,7007 0,0112 0,0464 0,0542 0,0604 0,0040 STB 2014 0,0671 19,0615 0,0952 0,6783 0,0134 0,0390 0,0598 0,0184 0,0076 STB 2015 0,0557 19,4941 0,0772 0,6374 0,0079 0,0283 0,0668 0,0063 0,0116 STB 2016 0,0521 19,6207 0,0668 0,5993 0,0144 0,0147 0,0621 0,0474 0,0035 STB 2017 0,0450 19,7249 0,0631 0,6063 0,0150 0,0173 0,0681 0,0353 0,0037 TCB 2008 0,3301 17,8947 0,0952 0,4457 0,0131 0,0323 0,0623 0,1990 0,0235 TCB 2009 0,3344 18,3436 0,0791 0,4588 0,0285 0,0295 0,0532 0,0650 0,0116 TCB 2010 0,3586 18,8281 0,0625 0,3522 0,0371 0,0239 0,0678 0,1175 0,0074 TCB 2011 0,2923 19,0114 0,0693 0,3515 0,0551 0,0333 0,0589 0,1813 0,0055 TCB 2012 0,2301 19,0081 0,0739 0,4360 0,1348 0,0335 0,0525 0,0681 0,0216 TCB 2013 0,1293 18,8838 0,0876 0,4649 0,0671 0,0310 0,0542 0,0604 0,0205 TCB 2014 0,1297 18,9854 0,0852 0,5097 0,0661 0,0370 0,0598 0,0184 0,0288 TCB 2015 0,1052 19,0730 0,0857 0,6222 0,0660 0,0407 0,0668 0,0063 0,0327 TCB 2016 0,1151 19,2766 0,0832 0,6592 0,0415 0,0369 0,0621 0,0474 0,0259 TCB 2017 0,1365 19,4117 0,1000 0,6487 0,0930 0,0353 0,0681 0,0353 0,0227 VCB 2008 0,2900 19,2186 0,0628 0,5079 0,0229 0,0172 0,0623 0,1990 0,0183 VCB 2009 0,3018 19,3587 0,0654 0,5581 0,0268 0,0264 0,0532 0,0650 0,0058 ại go SEABANK -f ng ươ th tu 102 2010 0,3027 19,5444 0,0674 0,5753 0,0182 0,0277 0,0678 0,1175 0,0081 VCB 2011 0,3300 19,7201 0,0781 0,6616 0,0688 0,0352 0,0589 0,1813 0,0170 VCB 2012 0,2101 19,8426 0,1002 0,5947 0,0413 0,0274 0,0525 0,0681 0,0140 VCB 2013 0,2615 19,9661 0,0904 0,6019 0,0274 0,0238 0,0542 0,0604 0,0131 VCB 2014 0,2906 20,1733 0,0751 0,6595 0,0165 0,0216 0,0598 0,0184 0,0145 VCB 2015 0,2369 20,3293 0,0667 0,6327 0,0302 0,0237 0,0668 0,0063 0,0160 VCB 2016 0,2271 20,4849 0,0611 0,6465 0,0241 0,0243 0,0621 0,0474 0,0142 VCB 2017 0,3252 20,7580 0,0508 0,5963 0,0108 0,0435 0,0681 0,0353 0,0116 VIB 2008 0,2606 17,3628 0,0660 0,5696 0,0019 0,0246 0,0623 0,1990 0,0038 VIB 2009 0,3348 17,8521 0,0520 0,5119 - 0,0208 0,0532 0,0650 0,0041 VIB 2010 0,2983 18,3570 0,0703 0,4502 0,0112 0,0241 0,0678 0,1175 0,0071 VIB 2011 0,3167 18,3897 0,0842 0,4627 0,0204 0,0401 0,0589 0,1813 0,0227 ại Đ VCB 2012 0,1542 17,9903 0,1287 0,5360 0,1173 0,0528 0,0525 0,0681 0,0223 VIB 2013 0,1249 VIB 0,1038 0,4786 0,1572 0,0293 0,0542 0,0604 0,0254 0,1209 18,2058 0,1054 0,5287 0,1384 0,0311 0,0598 0,0184 0,0319 2015 0,1009 18,2500 0,1021 0,5688 0,0720 0,0288 0,0668 0,0063 0,0108 2016 0,1342 18,4649 0,0836 0,5822 0,1516 0,0260 0,0621 0,0474 0,0102 0,1218 18,6212 0,0712 0,6608 0,1332 0,0292 0,0681 0,0353 0,0044 c VIB 18,1577 2014 họ VIB N VIB 2017 VPB 2008 0,1493 16,7412 0,1262 0,6964 - 0,0379 0,0623 0,1990 0,0035 VPB 2009 0,3085 17,1313 0,0925 0,5741 - 0,0295 0,0532 0,0650 0,0038 VPB 2010 0,2093 17,9066 0,0870 0,4234 - 0,0211 0,0678 0,1175 0,0040 VPB 2011 0,2959 18,2322 0,0724 0,3572 - 0,0279 0,0589 0,1813 0,0052 VPB 2012 0,2821 18,4461 0,0647 0,4524 0,0986 0,0336 0,0525 0,0681 0,0109 VPB 2013 0,1248 18,6135 0,0637 0,5053 0,0417 0,0396 0,0542 0,0604 0,0173 VPB 2014 0,1163 18,9107 0,0550 0,5514 0,0707 0,0359 0,0598 0,0184 0,0127 VPB 2015 0,0954 19,0827 0,0691 0,6327 0,0421 0,0569 0,0668 0,0063 0,0285 VPB 2016 0,0616 19,2482 0,0751 0,6556 0,0673 0,0710 0,0621 0,0474 0,0373 VPB 2017 0,0956 19,4422 0,1069 0,6659 0,0913 0,0797 0,0681 0,0353 0,0446 ại go VIB -f ng ươ th tu