co SỎ LUẬN VÈ NĂNG Lực CẠNH TRANH VÀ MÔ HÌNH PHÂN TÍCH NÀNG Lực CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG THƯONG MẠI
Mô hình phân tích năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại
Mô hình SWOT được phát triển vào những năm 60-70 tại Viện nghiên cứu Stanford, Hoa Kỳ Phương pháp này giúp đánh giá năng lực của doanh nghiệp bằng cách sử dụng mô hình 5 quyền lực cạnh tranh của Porter để xác định và phân tích các điểm mạnh (Strengths) và điểm yếu (Weaknesses) nội tại của doanh nghiệp, cùng với các cơ hội (Opportunities) và thách thức (Threats) từ môi trường bên ngoài.
Phân tích SWOT là phương pháp đánh giá dữ liệu một cách chủ quan, được sắp xếp theo định dạng dễ hiểu nhằm hỗ trợ quá trình ra quyết định Ma trận SWOT bao gồm 4 phần: Điểm mạnh (Strengths), Điểm yếu (Weaknesses), Cơ hội (Opportunities), và Thách thức (Threats) Để thực hiện phân tích SWOT cho vị thế cạnh tranh của doanh nghiệp, người thực hiện thường đặt ra các câu hỏi cụ thể để xác định các yếu tố quan trọng.
Lợi thế của bản thân là gì? Để xác định điều này, cần xem xét công việc mà mình thực hiện tốt nhất, các nguồn lực có thể sử dụng và những ưu điểm mà người khác nhận thấy ở mình Việc đánh giá cần thực tế, không nên khiêm tốn thái quá Các ưu thế thường được hình thành qua so sánh với đối thủ cạnh tranh; nếu tất cả đối thủ đều cung cấp sản phẩm chất lượng cao, thì việc có quy trình sản xuất tương tự không phải là ưu thế mà chỉ là điều kiện cần thiết để tồn tại trên thị trường.
Để cải thiện điểm yếu của bản thân, cần xác định công việc nào mình thực hiện kém nhất và những điều cần tránh Việc xem xét cả yếu tố nội bộ và bên ngoài là rất quan trọng, vì người khác có thể nhận thấy những điểm yếu mà mình không nhận ra Cần đặt câu hỏi tại sao đối thủ cạnh tranh lại có thể thực hiện tốt hơn mình Điều này đòi hỏi sự đánh giá thực tế và sẵn sàng đối mặt với sự thật.
Cơ hội tốt có thể xuất hiện từ nhiều nguồn khác nhau, bao gồm sự thay đổi công nghệ, thị trường quốc tế hoặc địa phương, và chính sách của nhà nước liên quan đến hoạt động của công ty Để tìm kiếm cơ hội, hãy rà soát những ưu thế của bản thân và đặt câu hỏi liệu những ưu thế đó có mở ra cơ hội mới hay không Ngoài ra, việc xem xét các điểm yếu cũng có thể giúp nhận diện cơ hội nếu chúng được loại bỏ.
Các mối đe dọa mà công ty đang phải đối mặt bao gồm những trở ngại từ đối thủ cạnh tranh và sự thay đổi trong yêu cầu về sản phẩm, dịch vụ Cần xem xét liệu có sự thay đổi công nghệ nào có thể gây rủi ro cho doanh nghiệp hay không Ngoài ra, vấn đề nợ quá hạn và dòng tiền cũng cần được phân tích kỹ lưỡng Các yêu cầu có thể đang đe dọa công ty, và việc đánh giá những yếu tố này sẽ giúp xác định những hành động cần thực hiện để biến thách thức thành cơ hội phát triển.
So- đồ 1.2: Mô hình phân tích năng lực cạnh tranh
Phân tích bên ngoài là quá trình đánh giá các yếu tố từ môi trường bên ngoài có tác động đến năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp Qua đó, doanh nghiệp có thể nhận diện các cơ hội và thách thức, từ đó xây dựng chiến lược phát triển hiệu quả.
Các yếu tố bên ngoài như kinh tế, chính trị, pháp luật, văn hóa xã hội, khoa học công nghệ và tự nhiên có ảnh hưởng gián tiếp đến khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp Do đó, việc nghiên cứu và phân tích các yếu tố này là cần thiết để doanh nghiệp tăng cường cơ hội, giảm thiểu thách thức và hạn chế rủi ro Trên cơ sở phân tích đó, doanh nghiệp có thể lựa chọn chiến lược hợp lý nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động.
Phân tích bên trong doanh nghiệp là quá trình đánh giá các yếu tố nội tại, tập trung vào các vấn đề như cơ cấu tổ chức, đội ngũ cán bộ quản lý, khả năng tài chính và trình độ công nghệ Việc phân tích này giúp xác định điểm mạnh và điểm yếu của doanh nghiệp, từ đó đưa ra các chiến lược cải thiện hiệu quả hoạt động.
Qua việc phân tích các yếu tố, doanh nghiệp SÊ xác định được điểm mạnh và điểm yếu của mình so với đối thủ cạnh tranh Điều này giúp doanh nghiệp hiểu rõ vị trí của mình trên thị trường, thị phần hiện tại của các đối thủ, khả năng tăng trưởng thị phần trong tương lai, cũng như tiềm năng phát triển Nhờ đó, doanh nghiệp có thể nhận diện những ưu điểm và nhược điểm của mình để khắc phục và giải quyết các vấn đề hiện tại và sắp tới.
Các điểm mạnh của ngân hàng bao gồm khả năng cạnh tranh vượt trội so với đối thủ, như thị phần chi phối và vốn lớn Ngoài ra, ngân hàng còn sở hữu công nghệ hiện đại và đội ngũ nhân lực chất lượng cao Bên cạnh những yếu tố dễ nhận biết, còn có những điểm mạnh tiềm ẩn như khả năng thích ứng linh hoạt và thái độ phục vụ tận tâm của nhân viên, cùng với uy tín thương hiệu vững chắc.
Điểm yếu của ngân hàng là những hạn chế và khuyết điểm so với các đối thủ cạnh tranh, có thể nhận biết rõ ràng hoặc ẩn chứa Việc xác định chính xác nguyên nhân và tác động của những điểm yếu này đến hoạt động kinh doanh sẽ giúp ngân hàng thương mại cải thiện hiệu quả hơn.
Ngân hàng cần phân tích và tận dụng các cơ hội từ môi trường khách quan cũng như từ điểm mạnh nội tại của mình Việc tìm kiếm và tạo ra cơ hội không chỉ giúp ngân hàng phát triển bền vững mà còn thúc đẩy hoạt động kinh doanh hiệu quả.
Thách thức đối với ngân hàng bao gồm các yếu tố, nguy cơ tiềm ẩn và rủi ro có thể ảnh hưởng đến hoạt động của họ Những thách thức này có thể phát sinh từ cả bên trong lẫn bên ngoài ngân hàng, làm cho việc quản lý và vận hành trở nên khó khăn hơn.
Bảng 1.1: Mô hình ma trận SWOT
Liệt kê các cơ hội quan trọng bên ngoài.
Liệt kê các mối đe dọa quan trọng bênngoài. Điểm mạnh (S)
Liệt kê các điểm mạnh bên trong ngân hàng. Điểm yếu (W) W1, w2, w3,
Liệt kê các điểm yếu bên trong ngân hàng L—
❖ ưu điểm của mô hỉnh SWOT
Phân tích SWOT là một phương pháp đánh giá chủ quan giúp tư duy tích cực, vượt qua thói quen và bản năng Dữ liệu được sắp xếp theo định dạng SWOT một cách logic, dễ hiểu và dễ trình bày, từ đó hỗ trợ hiệu quả trong quá trình ra quyết định.
Kinh nghiệm quốc tế về sử dụng mô hình phân tích năng lục cạnh
cạnh tranh của các ngân hàng
+ Cần có những chuyên gia về hoạt động ngân hàng và quản tri ngan hang được đào tạocăn bảncó kiến thức về toán, kinh tế lượng vàmô hình.
+ Có khả năng thu thập,phân tích và xử lýthông tin
+ Nhận thức đúng đắn vai tròvà tầm quan trọng của mô hình phân tích nhân tô trongđánh giá xếp hạng năng lực cạnh tranh.
+ Có khả năng khaithác và sử dụng mô hình để chấm điểm cạnh tranhvà xêp hạng NLCT cho các ngânhàng
- về co- sỏ’ vật chất kỹ thuật
+ Cần có một môi trường cạnh tranh lành mạnh
+ Có một bộphậnnghiên cứu chuyên trách vê năng lực cạnh tranh cua ngan hang + Có cơ sở dữ liệuthống kê
Trane sử dụng hệ thống máy tính mạnh mẽ với dung lượng lớn và tốc độ cao, được kết nối Internet Hệ thống này được cài đặt phần mềm thống kê SPSS và DEA, phục vụ cho bộ phận phân tích, đánh giá và xếp hạng năng lực cạnh tranh.
1.3 Kinh nghiệm quốctế về sử dụngmô hình phân tích nănglực cạnhtranh và bài học đốivói các ngân hàng thuong mại Việt Nam
1.3.1 Kinh nghiệm quốc tế về sử dụng mô hình đánh giá năng lực cạnh tranh
Hiện tại có 4 tổ chức chủ yểu nghiên cứuvề năng lực cạnh tranh:
Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) và Viện Phát triển Quản lý Quốc tế (IMD) đã sử dụng các chỉ số để đo lường năng lực cạnh tranh trong nghiên cứu về "cạnh tranh quốc gia" Hai tổ chức này được phép xếp hạng năng lực cạnh tranh quốc gia và vào tháng 9 năm 1994, họ đã liên kết xuất bản cuốn "Năng lực cạnh tranh quốc gia năm 1994" Trong đó, họ định nghĩa "năng lực cạnh tranh" là khả năng của một quốc gia hoặc công ty tạo ra nhiều phúc lợi xã hội hơn so với các đối thủ trên thị trường toàn cầu Họ lập luận rằng cạnh tranh quốc gia là sự kết hợp của tài sản cạnh tranh và quy trình cạnh tranh, được thể hiện qua một công thức cụ thể.
Cạnh tranh quốc gia được xác định bởi tài sản cạnh tranh và quy trình cạnh tranh WEF và IMF sử dụng cả chỉ số mềm và chỉ số cứng để xếp hạng, nhưng WEF chú trọng vào chỉ số mềm, trong khi IMF thiên về chỉ số cứng Cả hai tổ chức đều áp dụng điểm số trung bình độ lệch chuẩn để tính điểm cạnh tranh tổng thể, tuy nhiên, cách tính trọng số của họ khác nhau Nghiên cứu về mô hình phân tích năng lực cạnh tranh của WEF và IMF là nền tảng cho các nghiên cứu tiếp theo Tuy nhiên, cả hai tổ chức chỉ tập trung vào năng lực cạnh tranh quốc gia mà không xem xét năng lực cạnh tranh của ngân hàng.
Hệ thống xếp hạng ngân hàng CAMELS, được áp dụng từ những năm 1970, bao gồm sáu yếu tố quan trọng: C (Mức độ đủ vốn), A (Chất lượng tài sản), M (Chất lượng quản lý), E (Lợi nhuận), L (Thanh khoản) và S (Độ nhạy với rủi ro thị trường) Các yếu tố này được viết tắt thành từ "CAMELS", phản ánh toàn diện tình hình tài chính và rủi ro của ngân hàng.
Hệ thống xếp hạng ngân hàng do cơ quan giám sát hoạt động ngân hàng Mỹ xây dựng nhằm đảm bảo tính bí mật của kết quả hoạt động ngân hàng, dựa trên báo cáo tài chính và thang điểm từ 1-5 Kết quả phân loại chỉ phục vụ nội bộ cho các ngân hàng và không công bố công khai, trong khi mô hình xếp hạng FIRST của Nhật Bản đánh giá ngân hàng dựa trên 10 yếu tố, bao gồm quản lý kinh doanh và quản lý rủi ro toàn diện, chú trọng nhiều hơn đến các khía cạnh phi tài chính Tóm lại, mô hình CAMELS tập trung vào phân tích và thanh tra để đưa ra dự báo rõ ràng và biện pháp phòng ngừa, trong khi hệ thống FIRST khuyến khích ngân hàng cải thiện công tác quản trị điều hành.
Phương pháp xếp hạng ngân hàng được sử dụng bởi các tạp chí tài chính như "The Banker" và "Euromoney" đã trở thành tiêu chuẩn toàn cầu Tạp chí "The Banker" bắt đầu xếp hạng từ năm 1970, hiện nay đã mở rộng lên hơn 1000 ngân hàng Các tiêu chí xếp hạng bao gồm vốn cấp 1, tài sản, tỷ lệ vốn trên tài sản, tốc độ tăng trưởng lợi nhuận thực, ROE và ROA Kết quả xếp hạng này được công nhận rộng rãi bởi các tổ chức tài chính quốc tế Tuy nhiên, những xếp hạng này không xem xét các yếu tố chủ quan, do đó không thể phản ánh đầy đủ năng lực cạnh tranh của ngân hàng.
Hệ thống xếp hạng năng lực cạnh tranh trong lĩnh vực ngân hàng của các học giả Trung Quốc đã được cải tiến trong những năm gần đây, với sự hợp tác giữa tạp chí “The Banker” và Viện tài chính-ngân hàng thuộc Học viện Khoa học Xã hội Trung Quốc Báo cáo năm 2004 định nghĩa năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại là khả năng thiết kế và cung cấp các sản phẩm tài chính, tạo ra phúc lợi xã hội vượt trội hơn so với đối thủ Các chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh được chia thành hai nhóm: chỉ số hiện tại (quy mô thị trường, mức độ vốn, chất lượng tài sản, ROE, thanh khoản và quốc tế hóa) và chỉ số tiềm năng (nguồn nhân lực, công nghệ thông tin, đổi mới tài chính, cung cấp dịch vụ, quản trị doanh nghiệp và kiểm soát nội bộ) Mô hình đánh giá năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại Trung Quốc được xác định là: Năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại = Tài sản cạnh tranh.
1.3.2 Bài học kinh nghiệm cho các ngân hàng thương mại Việt Nam
Hiện nay, có bốn hệ thống đánh giá xếp hạng năng lực cạnh tranh của các ngân hàng, mỗi mô hình đều có những ưu điểm và hạn chế riêng Để xây dựng một mô hình xếp hạng năng lực cạnh tranh phù hợp với Việt Nam, cần chắt lọc hợp lý từ các mô hình hiện có, đồng thời tính đến các yếu tố đặc thù của ngành ngân hàng Việt Nam Các đề xuất cụ thể sẽ được đưa ra trong bài viết này.
Việt Nam nên áp dụng cả mô hình CAMELS và FIRST trong việc xếp hạng các ngân hàng để đảm bảo sự kết hợp hiệu quả, từ đó nâng cao chất lượng đánh giá và cải thiện hiệu suất hoạt động của hệ thống ngân hàng.
Đánh giá và xếp hạng năng lực cạnh tranh cần thực hiện trên từng yếu tố để xác định lợi thế cạnh tranh của các ngân hàng thương mại Việt Nam Qua đó, nghiên cứu này sẽ cung cấp những khuyến nghị chính sách hữu ích cho các nhà quản lý và điều hành ngân hàng.
- Mô hình đánh giá năng lực cạnh tranh phải đánh giá được toàn diện và thống nhất dựa trên một hệ thống ký hiệu xếp hạng.
- Đánh giá rủi ro dài hạn dựa trên ảnh hưởng của chu kỳ kinh doanh và kèm theo xu hướng phát triển của các ngân hàngtrong tương lai.
- Xây dựng và hoàn thiện bộ tiêu chí đánh giá năng lực cạnh tranh căn cứ vào những đặc thù của hệthống ngân hàng Việt Nam.
Xây dựng mô hình định lượng tổng hợp cần chú trọng đến việc xếp hạng, xem xét cả các yếu tố chủ quan và khách quan ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thương mại tại Việt Nam.
Chia các chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh thành hai nhóm: nhóm hiện tại, bao gồm quy mô thị trường, mức độ đủ vốn, chất lượng tài sản, ROE, thanh khoản và quốc tế hóa; và nhóm tiềm năng, bao gồm nguồn nhân lực, công nghệ thông tin, đổi mới kinh doanh và quản trị doanh nghiệp Dựa trên các chỉ số này, xây dựng mô hình diêm sô để đánh giá năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thương mại Việt Nam, từ đó làm căn cứ xếp hạng dựa trên điểm số từng nhân tố và tổng hợp các yếu tố tác động đến năng lực cạnh tranh.
Lựa chọn mô hình ước lượng phù hợp là yếu tố quan trọng để phân tích tác động của các nhân tố đến năng lực cạnh tranh tổng thể của ngân hàng thương mại tại Việt Nam.
Trong chương 1, tác giả đã trình bày khái quát về cạnh tranh và năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại trong bối cảnh hội nhập quốc tế Bên cạnh đó, tác giả cũng nêu rõ cơ sở lý thuyết về các mô hình phân tích năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại, đồng thời chỉ ra ưu nhược điểm và điều kiện áp dụng của từng mô hình Những thông tin này sẽ là cơ sở quan trọng để phân tích thực trạng sử dụng các mô hình phân tích năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại Việt Nam trong chương 2.
Chuong 2 THỤC TRẠNG MÔ HÌNH PHÂN TÍCH NĂNG LỤC CẠNH TRANH
CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM
Tổng quan về môi trường kinh doanh và tình hình hoạt động của các ngân hàng thương mại Việt Nam
2.1.1 Tổng quan về môi trường kinh doanh của các ngân hàng thương mại Việt Nam
Khi Việt Nam gia tăng hội nhập kinh tế quốc tế, đặc biệt thông qua việc tham gia AFTA và WTO, đất nước này đã phải giảm thuế và mở cửa một số lĩnh vực dịch vụ cho các nhà đầu tư nước ngoài Mục tiêu của hội nhập quốc tế là thúc đẩy tự do hóa thương mại và dịch vụ, từ đó tạo điều kiện cho Việt Nam tham gia vào cuộc cạnh tranh toàn cầu một cách công bằng và phát triển đồng bộ trong tất cả các lĩnh vực, bao gồm cả lĩnh vực ngân hàng.
Việt Nam gia nhập WTO đã mở ra nhiều cơ hội tiếp cận thị trường toàn cầu và các nền kinh tế mạnh, đồng thời thúc đẩy sức cạnh tranh Sự gia tăng đầu tư nước ngoài sẽ làm tăng nhu cầu thị trường Để thích ứng với các tiêu chuẩn quốc tế, Việt Nam đang điều chỉnh chính sách, yêu cầu ngành ngân hàng cũng phải liên tục thay đổi các quy định pháp lý trong hoạt động kinh doanh.
Việc thể chế hóa các quy định trong Hiệp định thương mại Việt - Mỹ và các quy định của tổ chức thương mại thế giới là cần thiết để xây dựng các văn bản pháp lý phù hợp với thực tiễn Việt Nam Trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập, pháp luật Việt Nam đã có sự thay đổi nhằm đáp ứng yêu cầu mới Sự thể chế hóa này tập trung vào việc điều chỉnh các chế độ đãi ngộ đối với tổ chức tín dụng nước ngoài hoạt động tại Việt Nam, đồng thời từng bước giảm bớt các hạn chế để phù hợp với cam kết quốc tế Việt Nam đang trong giai đoạn chuyển đổi hoạt động ngân hàng, nhằm nâng cao hiệu quả và uy tín của các tổ chức tín dụng trong nước để đủ sức cạnh tranh với các tổ chức tín dụng nước ngoài.
Thứ hai, cần hoàn thiện các văn bản luật và dưới luật liên quan đến việc thành lập và hoạt động của các ngân hàng 100% vốn nước ngoài, được gọi là ngân hàng con theo Hiệp định thương mại Việt Nam - Hoa Kỳ Ngân hàng 100% vốn đầu tư nước ngoài có phạm vi hoạt động rộng hơn so với chi nhánh hay văn phòng đại diện, nhưng cũng liên quan đến nhiều vấn đề như đại diện ký kết hợp đồng, cơ chế giải quyết tranh chấp và trách nhiệm của ngân hàng mẹ ở nước ngoài đối với hoạt động của ngân hàng con tại Việt Nam Vấn đề chuyên lợi nhuận cho tổ chức tín dụng mẹ cũng đã được quy định trong Điều 6 Luật các TCTD 2010, trong đó quy định rằng tổ chức tín dụng được thành lập theo các hình thức pháp lý của Luật Doanh nghiệp hoặc Luật Hợp tác xã, cụ thể là TCTD 100% vốn nước ngoài và TCTD liên doanh dưới hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn Do đó, các quy định về quản trị, điều hành và kiểm soát sẽ được phân loại theo hình thức pháp lý của tổ chức tín dụng như công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn và hợp tác xã.
Việc hoàn thiện và bổ sung các bộ luật về cạnh tranh trong lĩnh vực ngân hàng là cần thiết, đặc biệt khi Luật Cạnh tranh đã có hiệu lực từ 01/07/2005 và ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động của các tổ chức tín dụng Hoạt động cạnh tranh chủ yếu tập trung vào lãi suất và dịch vụ ngân hàng, nhưng hiện tại chưa có văn bản pháp luật nào hướng dẫn cụ thể về vấn đề này Do đó, cần xây dựng pháp luật về cạnh tranh trong ngân hàng với các nguyên tắc như: bảo đảm quyền tự do kinh doanh và bình đẳng giữa các chủ thể, bảo vệ hoạt động cạnh tranh hợp pháp và xử lý nghiêm các hành vi phi cạnh tranh, kiểm soát độc quyền hiệu quả và đảm bảo an toàn cho hoạt động của hệ thống ngân hàng.
Nội dung pháp luật về cạnh tranh tập trung vào quy định các thỏa thuận hạn chế cạnh tranh và chế tài xử lý hành vi vi phạm Ngoài việc áp dụng các hình thức xử phạt hành chính, pháp luật còn yêu cầu tổ chức, cá nhân vi phạm phải thực hiện cải chính công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng.
Thứ tư, cần cụ thể hóa các quy định pháp luật về phòng, chống rửa tiền để tạo cơ sở pháp lý cho sự minh bạch trong các giao dịch ngân hàng Nghị định số 74/2005/NĐ-CP ngày 07/06/2005 của Chính phủ về phòng, chống rửa tiền là nỗ lực quan trọng của Nhà nước nhằm hạn chế việc lợi dụng giao dịch ngân hàng để hợp pháp hóa tiền tệ bất hợp pháp Tuy nhiên, đây vẫn là vấn đề mới mẻ tại Việt Nam, vì vậy cần sớm ban hành các văn bản hướng dẫn cho Nghị định này Các văn bản này nên quy định giới hạn tối đa đối với các giao dịch thanh toán bằng tiền mặt, yêu cầu sử dụng phương thức thanh toán không dùng tiền mặt cho các giao dịch vượt quá giới hạn Đồng thời, cần tuyên truyền cho người dân thói quen sử dụng tài khoản tiền gửi tại các tổ chức tín dụng, tăng cường cung cấp và sử dụng dịch vụ thẻ thanh toán Cần đưa ra các dấu hiệu nhận biết giao dịch đáng ngờ và xác định rõ trách nhiệm của các tổ chức tín dụng trong việc cản trở các giao dịch đáng ngờ hoặc lợi dụng việc kiểm soát để gây trở ngại cho các quan hệ kinh tế.
Vào thứ năm, việc hoàn thiện các quy định pháp luật về ngoại hối và hối phiếu là cần thiết để phù hợp với các quy định về thương mại, tín dụng và quá trình hội nhập kinh tế quốc tế Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật các Tổ chức tín dụng ngày 15/06/2004 và Luật Thương mại đã đưa ra các quy định mới nhưng vẫn chưa đáp ứng được tình hình hiện nay Để Việt Nam có thể hội nhập hoàn toàn với các yêu cầu khắt khe của tổ chức thương mại thế giới, các quy định pháp luật cần được sửa đổi và bổ sung kịp thời Trong quá trình xây dựng pháp luật về ngoại hối và hối phiếu, cần tham khảo Luật Thống nhất về hối phiếu 1930, quy tắc thống nhất về nhờ thu của Phòng Thương mại quốc tế, cùng với Điều lệ và thực hành thống nhất về tín dụng chứng từ - UCP 500, nhằm tạo điều kiện cho thương mại quốc tế phát triển và hoàn thiện các quy trình thanh toán quốc tế.
Vào ngày 28/11/2003, Chính phủ đã ban hành Nghị định 144/2003/NĐ-CP nhằm hoàn thiện các quy định pháp luật về thị trường chứng khoán, thay thế Nghị định 48/1998/NĐ-CP Nghị định 90/2003/NĐ-CP cũng được ban hành để quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Uỷ ban chứng khoán nhà nước, thay thế Nghị định 75/CP Đồng thời, Hiệp hội kinh doanh chứng khoán ra đời vào ngày 11/06/2003, theo Quyết định số 29/2003/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ, đã trở thành địa chỉ hỗ trợ cho các công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ và ngân hàng lưu ký trong việc cập nhật thông tin và trao đổi kinh nghiệm Luật Chứng khoán được ban hành đã tạo động lực quan trọng cho sự hiệu quả và vai trò của thị trường chứng khoán.
Trong bối cảnh hội nhập và mở cửa thị trường tài chính, Việt Nam đã điều chỉnh môi trường pháp lý để phù hợp với thông lệ quốc tế Sự thay đổi này đã tạo ra một môi trường kinh doanh bình đẳng, giúp Việt Nam giảm thiểu mâu thuẫn giữa pháp luật thương mại trong nước và các quy định của WTO.
2.1.1.2 Môi trường kinh doanh dịch vụ tàichỉnh
Trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế, Việt Nam đang từng bước mở cửa dịch vụ ngân hàng để xây dựng một hệ thống ngân hàng cạnh tranh bình đẳng trên toàn cầu Sự cạnh tranh trong lĩnh vực ngân hàng ngày càng gia tăng, đặc biệt khi Chính phủ Việt Nam gỡ bỏ rào cản đối với các ngân hàng thương mại nước ngoài, đồng thời tiến tới xóa bỏ các biện pháp bảo hộ cho ngân hàng trong nước.
Trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay, Việt Nam cần mở cửa thị trường tài chính và dịch vụ ngân hàng, đồng thời đảm bảo một sân chơi bình đẳng không có sự bảo hộ Điều này tạo cơ hội cho các ngân hàng nước ngoài và các tổ chức tín dụng khác xâm nhập vào thị trường nội địa, buộc các ngân hàng thương mại nội địa phải nâng cao năng lực cạnh tranh để tồn tại và phát triển.
Việc thực hiện các cam kết quốc tế trong lĩnh vực ngân hàng theo Hiệp định thương mại Việt - Mỹ và quá trình gia nhập WTO đã đặt ra cho hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam nhiều thách thức lớn Ngành ngân hàng hoàn toàn mở cửa theo cam kết gia nhập WTO, bắt đầu từ năm 2010, cho phép các dịch vụ ngân hàng nước ngoài tham gia hoàn toàn vào thị trường Việt Nam.
Việt Nam tiếp tục thực hiện lộ trình cam kết về ưu đãi thuê quan có hiệu lực chung (CEFT/AFTA) và Hiệp định song phương Việt-Mỹ, đồng thời gia nhập WTO Quá trình hội nhập kinh tế toàn cầu sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam, cho phép ngân hàng có vốn đầu tư nước ngoài hoạt động tại Việt Nam và được hưởng chế độ tối huệ quốc Các quốc gia tham gia các hiệp định sẽ có cơ hội gia nhập thị trường tài chính - ngân hàng Việt Nam Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác đa phương và song phương, mở rộng hội nhập theo các cam kết quốc tế.
Từ năm 2001 đến 2005, các biện pháp hỗ trợ đã được triển khai nhằm giúp các ngân hàng thương mại Việt Nam nâng cao khả năng cạnh tranh trên thị trường nội địa và mở rộng hoạt động ngân hàng quốc tế, bao gồm việc thiết lập văn phòng đại diện và chi nhánh ở nước ngoài.
+ Từ 2005-2006 cụ thể hóa và nới lỏng các thủ tục cấp phép cho các ngân hàng nước ngoài mở chi nhánhvà hoạt động tại Việt Nam.
Thực trạng mô hình phân tích năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thương mại Việt Nam
2.2.1 Khảo sát việc sử dụng mô hình trong phân tích năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thương mại Việt Nam
Theo nghiên cứu của Ths Phạm Quốc Khánh (2010), việc hoàn thiện hoạt động phân tích đối thủ cạnh tranh tại 12 NHTMCP cho thấy sự khác biệt giữa các ngân hàng có vốn điều lệ trên 3.000 tỷ đồng và những ngân hàng thành lập từ những năm 90 so với các ngân hàng mới thành lập trong 5 năm qua Nghiên cứu tập trung vào cách thức triển khai và tác động của hoạt động phân tích đối thủ cạnh tranh trong bối cảnh kinh doanh hiện nay.
Bảng 2.1: Hoạt động triển khai cụ thể về phân tích đối thủ cạnh tranh
Nội dungcác chỉ tiêu khảo sát
NHTMCP có vốn điều lệ tù’
Toàn bộ NHTMCP đưọc khảo sát
Tỷ lệ (%) Tỷ lệ (%) Đối tuọng phân tích chính là nhũng ngân hàng đuọc lụa chọn gồm:
Chi nhánh ngân hàng nước ngoài 87,5 66,7
NHTM cóưu thế về sản phẩm dịch vụ 75 50
NHTM có cùngkhách hàngmục tiêu 100 91,7
Nội dung chính trong phân tích đối thủ cạnh tranh:
Mục tiêu trong tưong lai của đối thũ
Sosánh mục tiêu của NHTM với đôi thủ 100 100 Xem xét ưu tiên trong mục tiêu của đối thủ 100 100
Quan điểm của đổi thủ về rủi ro 0 0 về chiến lược kinh doanh hiện tại cùa đối thủ
Cách thức cạnh tranh của đối thủ 100 100
Chiến lược đáp ứngnhữngthay đổi trong cạnh tranh 0 0 Đánh giá thựclực của đối thũ
So sánh điểm mạnh, điểmyếu của đối thủ 100 100
Báo cáo phân tích đối thủ cạnh tranh đuọc sử dụng:
Sử dụng cho lãnh đạo các câp 87.5 91,7
Báo cáo sử dụng cho những việc:
Tập và triển khai kế hoạch kinh doanh 100 100
Phát triển sản phẩm dịchvụ 87,5 83,3 Điều hành và tác nghiệp củaNHTM 87,5 66,7
Thực hiện đánh giá hiệu quả của phân tích đối thủ cạnh tranh:
NHTM đánh giá hiệu quả phân tích đối thủ cạnh tranh trên những tiêu chí:
Gópphầnthànhcông xây dựngvà triển khai chiến lược 50 41,7 Góp phần thành công trong chính sách cạnh tranh 12,5 8,3 Góp phần có được chỉ đạo kịpthời trong kinh doanh 50 41,7
Hiệu quả kinh tể manglại 0 0
Theo bảng số liệu, 47,1% các ngân hàng thương mại cổ phần (NHTMCP) được khảo sát sử dụng phân tích SWOT để đánh giá sức mạnh cạnh tranh Tần suất áp dụng kỹ thuật này lên tới 82,6%, trong đó 47,8% ngân hàng thường xuyên sử dụng mô hình SWOT, còn 34,8% cho biết thỉnh thoảng áp dụng kỹ thuật này.
Bảng 2.2: Ví dụ tần suất sử dụng kỹ thuật đánh giá đối thủ cạnh tranh
Kỹ thuật Thường xuyên (%) Thỉnh thoảng (°/o) Tổng (%)
Hệ số, tỷ lệ tài chính 27,5 32.4 59.9
Phân tích bối cảnh giả định 16.2 33,6 49,8
Phân tích tăng trưởng bền vững 18,1 28,5 46,6 ị - —Ị
Chu kỳ sổng của sản phẩm 16,5 29,8 46,3
Hồ sơ về năng lực quản trị 13,8 31,1 44,9
(Nguồn: State of the Art: Competitive Intelligence D Fehringer, B Hohhof, & T Johnson http://www.scip org/pdf/f_060608_stateofart_sum.pdf.) [17]
Mô hình phân tích SWOT hiện đang được áp dụng phổ biến trong việc đánh giá năng lực cạnh tranh của ngân hàng và các đối thủ trong ngành ngân hàng thương mại tại Việt Nam Kết quả nghiên cứu và số liệu cho thấy tầm quan trọng của phương pháp này trong việc phân tích và cải thiện vị thế cạnh tranh.
2.2.2 Kết quả phân tích năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thưưng mại
Việt Nam bằng mô hình SWOT
2.2.2.1 Thựctrạng năng lực tài chính về năng lực tài chính: Quy mô vốn của các NHTM đã được tăng lên đáng kể. Theo quy định tại Nghị định số 141/2006/NĐ-CP ngày 22/11/2006 của Chính phủ về ban hành danh mục mức vốn pháp định của các TCTD, các ngân hàng phải có vổn điều lệ ít nhất là 1000 tỷ VNĐ và đến năm 2010 là 3000 tỷ VND, đển nay, đã có nhiều ngân hàng đạt mức trên 1000 tỷ đồng đến 3000 tỷ đông, đên nay đã có 10 NHTMCP có đối tác chiến lược là ngân hàng nước ngoài với tỷ lệ sở hữu < 30% Với những nồ lực trong thời gian qua năng lực cạnh tranh của NHTMVN đã có bước cải thiện đáng kể nhưng vẫn chưa đủ mạnh để cạnh tranh bình đẳng với các NHNNg, cụ thể:
- Quy mô von chủ sở hữu
Mặc dù tổng tài sản của các ngân hàng Việt Nam tăng trưởng nhanh, nhưng quy mô vốn vẫn còn nhỏ hơn so với nhiều quốc gia trong khu vực Bảng 2.3 cho thấy sự so sánh về quy mô vốn của một ngân hàng thương mại trung bình và lớn trong khu vực.
Bảng 2.3: Quy mô vốn điểu lệ của một sổ NHTM của các quốc gia trong khu vực Đơn vị: Triệu USD
Quốc gia Von Quốc gia Von
Bank centralAsia 1.304 Commerce Asset - Holding 1,695
Bank Rakyat Indonesia 1.070 AMMB Holding 1,476
Bank Danamon Indonesia 807 RHBBank Berhad 1,179
Bank of Philippine Islands 975 DBSBank 9,623
(Nguồn: www.thebanker.com/top1000) [71]
Tính đến ngày 31/12/2012, chỉ có 8 ngân hàng thương mại Việt Nam có vốn điều lệ vượt 10.000 tỷ đồng (gần 500 triệu USD), trong khi tất cả các ngân hàng thương mại cổ phần còn lại có vốn điều lệ từ 3.000 tỷ đồng trở lên (gần 160 triệu USD).
Các ngân hàng lớn nhất tại Việt Nam như Agribank, Vietinbank, BIDV và Vietcombank chỉ đạt vốn từ 1,1 đến 1,2 tỷ USD, thấp hơn nhiều so với các ngân hàng lớn ở khu vực như Ngân hàng Bangkok (Thái Lan) với hơn 3 tỷ USD, Ngân hàng DBS (Singapore) hơn 9 tỷ USD, Ngân hàng Mandiri (Indonesia) hơn 2 tỷ USD, Ngân hàng Maybank (Malaysia) hơn 4 tỷ USD và Ngân hàng Philippines với hơn 900 triệu USD Hiện tại, mức vốn bình quân của 10 ngân hàng lớn tại Philippines khoảng 400 triệu USD, Indonesia 800 triệu USD, còn Malaysia và Thái Lan đều trên 1 tỷ USD Điều này cho thấy hệ thống ngân hàng Việt Nam có quá nhiều ngân hàng nhưng quy mô mỗi ngân hàng lại nhỏ, khi so sánh với quy mô trung bình của các ngân hàng lớn ở các quốc gia phát triển trong khu vực như Thái Lan, Malaysia, Singapore và Indonesia.
- Hệ sổ an toàn vốn tối thiểu (CAR)
Trước năm 2006, hệ số an toàn vốn của các ngân hàng thương mại nhà nước không đạt yêu cầu 8% theo quyết định 457/QĐ-NHNN Tuy nhiên, tính đến cuối năm 2012, tất cả các ngân hàng thương mại Việt Nam đã đạt mức an toàn vốn tối thiểu CAR trên 9% theo quy định tại Thông tư 13/TT/NHNN-2010, ngoại trừ ngân hàng dầu khí toàn cầu GB Bank với hệ số CAR chỉ đạt 6.9%.
Biểu đồ 2.6 trình bày hệ số CAR năm 2012 của một số ngân hàng thương mại (NHTM), cho thấy rằng hầu hết các NHTM cổ phần đều đạt hệ số an toàn vốn vượt mức quy định 9% Nhiều ngân hàng thậm chí có hệ số an toàn vốn lên tới trên 30% Tuy nhiên, NHTMCP Dầu khí Toàn cầu là trường hợp duy nhất có hệ số an toàn vốn thấp hơn 9%.
Nhiều ngân hàng không chỉ tăng quy mô vốn mà còn thực hiện cơ cấu lại tài chính, bao gồm việc tăng vốn tự có và xử lý nợ xấu Việc tuân thủ các quy định an toàn, phân loại nợ và trích lập dự phòng rủi ro, cùng với việc nâng cao vốn chủ sở hữu, đã giúp các ngân hàng thương mại giải quyết triệt để vấn đề nợ xấu tồn đọng từ nhiều năm trước Kết quả là chất lượng tài sản được cải thiện đáng kể, với tỷ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ của khối ngân hàng thương mại cổ phần giảm xuống dưới 1%.
Hệ số an toàn tối thiểu (CAR) của hệ thống Ngân hàng Việt Nam tính đến 31/12/2012 chỉ đạt khoảng 18,6%, một con số thấp so với nhiều quốc gia trong khu vực như Thái Lan và Malaysia Điều này đã thu hút sự quan tâm của nhiều chuyên gia tài chính, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc cải thiện chỉ số này để đảm bảo sự ổn định và an toàn cho hệ thống ngân hàng.
2.2.2.2 Thực trạngnăng lực hoạt động
Trong giai đoạn 2006 - 2012, hoạt động huy động vốn của ngành ngân hàng đã tăng trưởng nhanh chóng cả về số lượng và quy mô tài sản Mặc dù thị phần huy động của khối ngân hàng thương mại nhà nước (NHTMNN) vẫn dẫn đầu, nhưng đã có sự sụt giảm mạnh do sự chiếm lĩnh của khối ngân hàng thương mại cổ phần (NHTMCP) trong 5 năm gần đây Đồng thời, từ đầu năm 2011, khối ngân hàng nước ngoài đã được dỡ bỏ các hạn chế về huy động, bắt đầu tham gia vào cuộc cạnh tranh thực sự bình đẳng với các ngân hàng thương mại trong nước.
Mặc dù các ngân hàng thương mại cổ phần (NHTMCP) chưa có mạng lưới rộng và thương hiệu mạnh, nhưng tốc độ tăng trưởng huy động vốn của họ đã có sự bứt phá mạnh mẽ, với thị phần tăng từ 31,1% năm 2006 lên 42,9% năm 2012 Điều này dẫn đến sự giảm đáng kể thị phần của các ngân hàng thương mại nhà nước (NHTMNN) từ 62,5% năm 2006 xuống còn 46% năm 2012 Biểu đồ 2.7 cho thấy thị phần huy động của các ngân hàng nước ngoài và liên doanh không có nhiều biến động, do bị hạn chế trong việc huy động vốn vượt mức vốn được cấp.
Từ năm 2010, thị phần của khối ngân hàng này chỉ đạt 9,95% Tuy nhiên, bắt đầu từ năm 2011, khi hạn chế về huy động tiền gửi được gỡ bỏ, thị phần đã tăng lên 10,08% vào năm 2011 và 11,06% vào năm 2012 Dù có sự tăng trưởng, thị phần của khối ngân hàng này vẫn còn rất nhỏ so với các ngân hàng thương mại trong nước do sự chênh lệch về quy mô mạng lưới giữa các ngân hàng nước ngoài và ngân hàng Việt Nam.
Biểu đồ 2.7: Thị phần vốn huy động của các NHTM
(Nguồn: Tác giả tự tổng hợp)[2]
Hoạt động cho vay và đầu tư trong ngành ngân hàng đang gặp khó khăn do trình độ nhận thức của khách hàng còn hạn chế, dẫn đến nhu cầu dịch vụ tài chính thấp Ngoài ra, quy mô vốn nhỏ và công nghệ ngân hàng lạc hậu khiến các ngân hàng tập trung vào các sản phẩm truyền thống, tạo ra cạnh tranh khốc liệt trên thị trường Các ngân hàng thương mại nội địa, với lợi thế truyền thống và mạng lưới rộng, chiếm ưu thế trong thị phần cho vay, trong khi các ngân hàng nước ngoài và liên doanh cũng đang gia tăng thị phần khi các rào cản theo cam kết WTO dần được gỡ bỏ.
Đánh giá những kết quả đạt được của việc áp dụng mô hình SWOT trong phân tích năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thương mại Việt Nam
Mô hình phân tích SWOT giúp đánh giá năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thương mại Việt Nam, cung cấp cái nhìn toàn diện về thực trạng tài chính, hoạt động và quản trị Phân tích này cho thấy năng lực tài chính như vốn chủ sở hữu và tỷ lệ an toàn vốn (CAR), cùng với khả năng huy động vốn, cho vay, đầu tư, tốc độ tăng trưởng tài sản và tình hình nợ xấu Bên cạnh đó, nó cũng đánh giá khả năng sinh lời và an toàn hoạt động của ngân hàng trong bối cảnh hội nhập quốc tế, đặc biệt từ sau năm 2011 khi Việt Nam gia nhập WTO Tóm tắt thực trạng năng lực cạnh tranh qua ma trận SWOT giúp xác định điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức, từ đó hỗ trợ hoạch định chiến lược kinh doanh và chính sách quản lý hiệu quả cho các ngân hàng thương mại Việt Nam.
Phân tích năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thương mại Việt Nam thông qua ma trận SWOT giúp các nhà quản lý nhận diện những thách thức trong quá trình hoạt động Điều này không chỉ hỗ trợ trong việc quản lý rủi ro mà còn tận dụng lợi thế nguồn lực của ngân hàng để tăng cường lợi nhuận Hơn nữa, việc củng cố thị phần là cần thiết trong bối cảnh thị trường ngân hàng tài chính đang ngày càng bị xâm nhập sâu bởi các ngân hàng nước ngoài và ngân hàng liên doanh.
So sánh số liệu của các ngân hàng cho phép chúng ta xác định vị trí của từng ngân hàng, đồng thời phân tích những lợi thế cạnh tranh mà họ sở hữu Điều này tạo cơ sở vững chắc cho việc định hướng phát triển kinh doanh của ngân hàng trong tương lai.
Phân tích SWOT giúp nhận diện rõ ràng điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức của ngân hàng thương mại Việt Nam trong bối cảnh hiện tại, từ đó hình thành chiến lược và mục tiêu chiến thuật cụ thể Chiến lược hiệu quả cần tận dụng cơ hội bên ngoài và sức mạnh nội tại, đồng thời giảm thiểu nguy cơ và khắc phục yếu kém Kết quả phân tích rõ ràng sẽ hỗ trợ nhà quản lý đưa ra các chính sách khả thi, nhằm cấu trúc lại hệ thống ngân hàng Việt Nam thành một hệ thống hiện đại, an toàn và phát triển bền vững.
2.3.2 Tồn tại và nguyên nhân của những tồn tại
Mô hình SWOT là phương pháp truyền thống phản ánh năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thương mại Việt Nam Tuy nhiên, nó có hạn chế trong việc đánh giá toàn diện dựa trên các tiêu chí thống nhất, chỉ cho phép so sánh số liệu hoạt động và đánh giá từng yếu tố của từng ngân hàng cụ thể Kết quả phân tích do đó thường phân tán và thiếu tính tập trung.
Việc áp dụng mô hình SWOT trong phân tích năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thương mại Việt Nam cho thấy rằng thông tin thu thập được có phần hạn chế Sự sắp xếp thông tin vào các ô trong ma trận SWOT thường bị giản lược, dẫn đến việc một số thông tin không được đặt đúng vị trí phù hợp với bản chất vấn đề Hơn nữa, nhiều đề mục có thể bị trung hòa hoặc nhầm lẫn giữa hai yếu tố S-W và O-T do quan điểm chủ quan của nhà phân tích.
Phân tích SWOT không cung cấp các tiêu chí định lượng, do đó, để đảm bảo tính chính xác, người phân tích cần thu thập thông tin từ nhiều nguồn khác nhau, điều này dẫn đến việc tốn kém chi phí và thời gian Hơn nữa, số liệu và thông tin về hoạt động và cạnh tranh của các ngân hàng thương mại Việt Nam từ các nguồn khác nhau thường không đồng nhất, gây khó khăn trong việc phân tích tình hình.
Phân tích SWOT là một quá trình tốn thời gian để tìm hiểu các điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức của từng ngân hàng trong bối cảnh hội nhập quốc tế Tuy nhiên, kết quả của phân tích này thường mang tính chung chung và không hỗ trợ hiệu quả cho việc ra quyết định chiến lược, từ đó hạn chế khả năng phát triển năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thương mại Việt Nam.
Phân tích năng lực cạnh tranh thông qua ma trận SWOT giúp xác định các điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức của ngân hàng thương mại Việt Nam Tuy nhiên, ma trận SWOT không chỉ ra mức độ quan trọng của từng yếu tố đối với năng lực cạnh tranh, dẫn đến khó khăn trong việc xác định các yếu tố mục tiêu Việc này cần thảo luận thêm, gây tốn thời gian và dễ phát sinh bất đồng quan điểm, ảnh hưởng đến quá trình xây dựng kế hoạch chiến lược và ra quyết định kinh doanh.
Phân tích năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thương mại Việt Nam thông qua mô hình SWOT nhằm mục đích mô tả và phân tích các đặc điểm của NHTM Việt Nam từ góc độ của nhà phân tích Phương pháp tiếp cận này sử dụng hình thức quy nạp để tạo ra lý thuyết và quan điểm diễn giải, không tập trung vào việc chứng minh mà chỉ dừng lại ở việc giải thích.
2.3.2.2 Nguyên nhân củanhững tồn tại
Thiếu một cơ sở dữ liệu ngân hàng đầy đủ, cập nhật và tập trung đã ảnh hưởng đến việc phân tích và đánh giá năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thương mại tại Việt Nam.
Mô hình phân tích SWOT đã được sử dụng để đánh giá năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thương mại Việt Nam, tuy nhiên, trong chương 2, phương pháp phân tích chỉ tập trung vào định tính và ý kiến của các chuyên gia.
- Do những hạn chế về kỹ thuật của mô hình phân tích SWOT như luận án đã đề cập ở trên.
Phân tích thực trạng hoạt động và năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thương mại Việt Nam thông qua mô hình SWOT đã chỉ ra những điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức trong bối cảnh hội nhập quốc tế Tuy nhiên, tác giả cũng đã chỉ ra những ưu điểm và hạn chế của mô hình SWOT, từ đó làm cơ sở để lựa chọn một mô hình phân tích năng lực cạnh tranh ưu việt hơn cho các ngân hàng thương mại Việt Nam trong chương 3.
LựA CHỌN MÔ HÌNH PHÂN TÍCH NĂNG Lực CẠNH TRANH CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM VÀ MỘT SỐ KHUYẾN NGHỊ ÁP DỤNG MÔ HÌNH
Xây dựng mô hình phân tích nhân tố
3.2.1 Cơ sở chọn biến đưa vào phân tích nhân tồ
Dựa trên kết quả từ các nghiên cứu trước và mô hình nghiên cứu đã đề cập, luận án đã xác định một số chỉ tiêu để đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh tổng thể của ngân hàng thương mại tại Việt Nam Đồng thời, luận án cũng lựa chọn mô hình ước lượng phù hợp nhất, cụ thể là mô hình Tobit, để phân tích tác động của các yếu tố này đến năng lực cạnh tranh tổng thể của 40 ngân hàng thương mại ở Việt Nam trong năm 2012.
Bảng 3.1: Các biến được đưa vào để đánh giá năng lực cạnh tranh của các ngân hàng
3 Tỷ lệ tăng trưởng nguồn vốn huy động x3
4 Tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROE) x4
5 Tỷ suất sinh lời trên tống tài sản (ROA) x5
6 Tỷ lệ thu nhập lãi ròng (NIM) x6
7 Tỷ lệ an toàn vốn tối thiêu (CAR) x7
8 Tỷ lệ nợ xấu (NPLs) x8
9 Tỷ lệ trích lập dự phòng rủi ro tín dụng Xạ
10 Tỷ lệ chi phí trên thu nhập x10
11 Tỷ lệ cho vay trên VHĐ Xu
12 Thị phần huy động vốn X12
16 Mức độđối mới hoạt động kinh doanh x16
Trong số các biến được đề cập, có 15 biến từ X1, trong đó Xj5 đều là số liệu Tuy nhiên, 3 biến cuối cùng không có dữ liệu từ các ngân hàng, vì vậy tác giả luận án đã sử dụng các thuật toán để thực hiện việc đo lường.
Quản trị ngân hàng được đánh giá thông qua hiệu quả tổng thể, sử dụng mô hình DEA-Solver để xác định mối quan hệ giữa các đầu ra như thu nhập từ lãi, thu nhập từ hoạt động khác và tổng dư nợ với các đầu vào hàng năm Mô hình DEA cho phép phác họa điểm hiệu quả, dựa trên ma trận đầu vào bao gồm chi phí nhân viên, chi phí trả lãi, các chi phí khác, số lượng cán bộ, thu nhập bình quân, tổng tài sản, nguồn vốn huy động, số chi nhánh và phòng giao dịch trong nước, cũng như số lượng máy ATM.
Để đánh giá hiệu quả chung của các Đơn vị Quản lý (DMƯ) hoặc Ngân hàng thứ p, chúng ta sử dụng công thức 0p, trong đó n là số lượng đầu vào và m là số lượng đầu ra Với i đại diện cho số lượng DMƯ/Ngân hàng, yim là lượng sản phẩm m được tạo ra bởi DMU/Ngân hàng thứ i, còn xm là lượng đầu vào được sử dụng bởi DMƯ/Ngân hàng thứ i.
Zị: Các biển đối ngẫu
Mức độ đổi mới hoạt động kinh doanh được đo bằng hiệu quả kỹ thuật thuần, với nhiều nghiên cứu cho thấy sự tương quan cao giữa hai yếu tố này Sử dụng mô hình DEA-Solver, một mô hình siêu hiệu quả với khả năng biến đổi theo quy mô, chúng ta có thể xác định hiệu quả chung của từng ngân hàng Mối quan hệ giữa các đầu ra như thu nhập từ lãi, thu nhập từ hoạt động khác và tổng dư nợ được phân tích dựa trên các đầu vào như chi phí tiền lương, chi phí trả lãi, số lượng cán bộ công nhân viên và tổng tài sản Mô hình DEA được xây dựng dựa trên ma trận đầu vào N.J và véc tơ quy mô z, nhằm đánh giá hiệu quả kỹ thuật của từng đơn vị DMU trong mối tương quan với đơn vị chuẩn.
Trong đó: ep= đo hiệu quảkỹ thuật tổng thể củaDMƯ/Ngânhàng thứ p n =sốlượngđầu vào m= số lượng đầu ra i = 1 to 1 (Số lượng DMƯ/Ngân hàng)
— lượng sản phẩm m được tạo ra bởi DMƯ/Ngânhàng thứ i xm — lượng đầu vào n được sử dụng bởi DMƯ/Ngân hàng thứ i z,: Các biến đối ngẫu
(iii) Biến thể hiện chất lượng nguồn nhãn lực được đo băng thu nhập bình quán đầungười. £ chi phí trả lương nhânviên/£ số nhânviên
3.2.2 Mô tả thống kê số liệu mẫu nghiên cứu
Nguồn số liệu cho các mô hình ước lượng hiệu quả được thu thập từ bảng cân đối tài sản và báo cáo thu nhập của 40 ngân hàng thương mại Việt Nam trong giai đoạn 2006-2012, bao gồm 5 ngân hàng nhà nước và 35 ngân hàng cổ phần Luận án đã lựa chọn 18 biến đầu vào cho mô hình phân tích nhân tố, bao gồm tổng tài sản cố định ròng (K), chi cho nhân viên (L), và tổng vốn huy động từ khách hàng (DEPO) Các biến đầu ra được xác định là thu từ lãi phí (Y1) và thu ngoài lãi (Y2), dựa trên nghiên cứu của các tác giả quốc tế Để tính hiệu quả chi phí và phân bổ, giá của các đầu vào được xác định như sau: giá của tư bản (W1) là chi phí tài sản chia cho tổng tài sản cố định ròng, giá của lao động (W2) là chi cho nhân viên chia cho tổng số nhân viên, và giá của vốn huy động (W3) là chi trả lãi chia cho vốn huy động.
Nghiên cứu đã xây dựng một mô hình phân tích nhân tố dựa trên phân tích nhân tố khám phá (EFA - Exploratory Factor Analysis) EFA giúp nhà nghiên cứu xác định số lượng nhân tố cần thiết để đại diện cho dữ liệu một cách tốt nhất Trong EFA, tất cả các biến quan sát liên hệ với các nhân tố thông qua hệ số tải nhân tố (factor loading estimate) Cấu trúc đơn giản đạt được khi mỗi biến quan sát có hệ số tải cao chỉ ở một nhân tố và thấp ở các nhân tố khác (hệ số tải < 0,5) Đặc điểm nổi bật của EFA là các nhân tố được rút ra từ kết quả thống kê chứ không phải từ lý thuyết, và việc xác định trọng số cho mỗi nhân tố phụ thuộc vào kết quả phân tích từ phần mềm SPSS EFA được thực hiện mà không biết trước số lượng nhân tố và các biến quan sát sẽ thuộc về nhân tố nào; các nhân tố chỉ được đặt tên sau khi hoàn tất phân tích Mô hình này sau đó được sử dụng trong hồi quy bội.
3.2.3 Kết quả ước lượng thực nghiệm mô hình
3.2.3.1 Kiểm định KMO (Kaiser-Meyer-Olkin) vàBartlett[26]
Mô hình nghiên cứu bao gồm 40 quan sát và 5 nhóm định lượng, với 18 yếu tố kỳ vọng ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thương mại Qua việc áp dụng phương pháp phân tích nhân tố khám phá (EFA) với phép xoay Varimax, chúng tôi đã phân tích 18 biến quan sát để rút ra các kết quả quan trọng.
Phân tích nhân tố bao gồm kiểm định Bartlett để xác định tính tròn của ma trận tương quan, với thống kê khi bình phương %2 và kiểm định ý nghĩa (giá trị chấp nhận được nhỏ hơn 0.05) Thước đo Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) đánh giá mức độ phương sai chung của các biến, trong đó KMO từ 0.8 trở lên được coi là rất tốt, từ 0.7 đến 0.8 là khá, từ 0.6 đến 0.7 là bình thường, từ 0.5 đến 0.6 là kém, và dưới 0.5 là không chấp nhận được.
Phương pháp kiểm định KMO (Kaiser-Meyer-Olkin) và Bartlett được áp dụng để đo lường sự tương thích của mẫu khảo sát, bao gồm 40 ngân hàng thương mại Việt Nam, với kết quả được trình bày trong bảng 3.2.
Bảng 3.2: Kết quả của kiểm định KMO và Bartlett
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy .644
Bartlett's Test of Sphericity Df 153
Kết quả phân tích nhân tố tìm kiếm (EFA) cho thấy hệ số KMO đạt 0.644, cho thấy phân tích EFA là phù hợp, với Sig = 0.000, chứng tỏ các biến quan sát có mối tương quan trong tổng thể Tổng phương sai được giải thích đạt 75.700%, cho thấy các nhân tố tách ra giải thích được 75.700% biến thiên của dữ liệu Ngoài ra, kết quả cũng chứng minh tính phù hợp của các chỉ số trong quá trình phân tích nhân tố Dữ liệu chủ yếu được thu thập từ báo cáo thường niên năm 2012 của các ngân hàng thương mại Việt Nam và báo cáo ngành ngân hàng, sử dụng phương pháp chuyên gia để phân tích.
Băng 3.3: số liệu về các ngân hàng thương mại Việt Nam năm 2012
Tý lệ tăng trưởng tài sản (%)
Tỹlệ tăng trường nguồn vốn huy động (%)
Tỷ suất sinh lời trên vốn chũ sở hữu (ROE)
Tý suất sinh lới trên tổng tài sản (ROA)
Tỷ lệ thu nhập lãi ròng (N1M)
Tỷ lệ ạn toàn vốn tối thiểu (CAR)
Tý lệ nợ xấu (NPLs)
Tỷ lệ trích lập dự phòng rủi ro tín dụng
Tý lệ Chi phí trên thu nhập
Tỷ lệ cho vay trên VHĐ
Thị phần huy động vốn
NH Đầu tư và Phát triển ViệtNam 491776 21.2% 57.3% 11 4% 0.7% 2.1% 9.0% 4.7% 1.4% 97 6% 90.2% 11.2% 11.6% 23012 402542
NH Ngoại thương Việt Nam 416167 13.5% 34.0% 10.2% 1.0% 2.7% 13.9% 5.0% 1.8% 93.0% 88.5% 8.2% 8.4% 23174 299910
NH Công thương Việt Nam 518821 12.6% 16.5% 16.3% 1.1% 4.6% 9.2% 5.0% 1.0% 96.1% 99.2% 10.1% 11.6% 26218 397379
NH Phát triển nhà Đồng bằng SCL 37986 -19.7% -28.7% 2.9% 0.3% 4.6% 16.9% 5.0% 1.5% 98.8% 106.7% 0.7% 0.9% 3068 15216
NHTMCP Phát triển nhà TPHCM 52907 17.5% 10.7% 6.1% 0.6% 1.8% 14.9% 4.5% 0.8% 97.9% 59.1% 1.1% 0.7% 5000 24025
NHTMCP Việt Nam thịnh vượng 98715 19.2% 58.6% 8.1% 0.5% 0.9% 12.1% 4.8% 0.9% 97.3% 62.6% 1.8% 1.3% 5770 38707
NHTMCP Dầu khí toàn cầu 18165 -43.3% -32.6%
NHTMCP Sài gòn Công thương 15458 -3.0% 37.8% 8.4% 1.9% 6.8% 25.1% 4.9% 0.8% 89.2% 102.8% 0.3% 0.4% 3080 11696
NHTMCP Bản Việt (NH Gia định) 21172 24.8% 7.9% 5.3% 0.8% 2.4% 24.1% 5.2% 0.8% 94.2% 66.0% 0.4% 0.3% 3000 8238
NHTMCP phát triển Mè Kông 8640 -15.6% -71.9% 3.5% 1.7% 11.3% 60.7% 5.4% 1.2% 89.4% 259.9% 0.0% 0.1% 3750 4141
NHTMCP Việt Nam Tín Nghía 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
NHTMCP Việt Nam Thương Tín 16880 -4.0% -36.0% 0.7% 0.1% 2.9% 15.4% 5.5% 1.1% 99.5% 115.9% 0.2% 0.3% 3000 8868
NL1TMCP Sài gòn Thương tín 152397 7.7% 21.1% 9.0% 0.8% 2.5% 10.2% 4.1% 1.2% 93.6% 82.5% 3.4% 3.2% 10740 103661
(Nguồn: Bảo cảo thường niên và tác giả tự tông hợp)
Tác giả đã lựa chọn 40 ngân hàng thương mại Việt Nam để tiến hành phân tích và đánh giá năng lực cạnh tranh Số liệu chủ yếu được thu thập từ báo cáo thường niên năm 2012 của các ngân hàng thương mại Việt Nam, cùng với báo cáo ngành ngân hàng và phương pháp chuyên gia để hỗ trợ trong việc phân tích và thu thập thông tin.
♦ĩằ Phõn tớch thực nghiệmvà kếtquả
Phân tích nhân tố tìm kiếm (EFA - Exploratory Factor Analysis) là phương pháp khám phá dữ liệu, giúp nhà nghiên cứu xác định số lượng nhân tố cần thiết để đại diện tốt nhất cho dữ liệu Trong EFA, mỗi biến quan sát liên kết với tất cả các nhân tố thông qua hệ số tải nhân tố (factor loading estimate) Cấu trúc giản đơn đạt được khi mỗi biến quan sát có hệ số tải cao chỉ ở một nhân tố và thấp ở các nhân tố khác (hệ số tải < 0.5) Đặc điểm nổi bật của EFA là các nhân tố được rút ra từ kết quả thống kê, không dựa trên lý thuyết Nhà nghiên cứu sử dụng phần mềm để cho phép cấu trúc dữ liệu quyết định cấu trúc nhân tố, mà không biết trước số lượng nhân tố cũng như sự phân bổ của các biến quan sát Các nhân tố chỉ được đặt tên sau khi hoàn tất phân tích.
Tất cả dữ liệu trong bài viết được phân tích bằng phần mềm SPSS 16.0, sử dụng phương pháp phân tích nhân tố EFA để xác định các yếu tố Quy trình phân tích được thực hiện một cách cụ thể và chi tiết.
Tách nhân tố dựa trên phân tích thành phần chính
Các nhân tố được phân tích dựa trên thành phần chung, với số lượng nhân tố xác định qua tỷ lệ biến thiên được giải thích Quy tắc chính trong việc xác định số lượng nhân tố là xem xét tổng biến thiên mà nhân tố đó giải thích Trong phân tích, tổng biến thiên được thể hiện qua giá trị riêng (eigenvalue), là cơ sở cho nhiều phương pháp phân tích đa chiều Theo quy tắc này, một nhân tố có giá trị riêng nhỏ hơn 1,0 không nên được sử dụng vì nó chỉ giải thích một lượng biến thiên rất nhỏ từ biến độc lập.
Xem bảng 3.4- Tổng phương sai được giải thích sau:
Bảng 3.4: Tổng phương sai được giải thích
Rotation Sums of Squared Loadings