Mô hình phân tích năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thương mại việt nam

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO HỌC VIỆN NGÂN HÀNG NGUYỄN THỊ HOÀI THU MƠ HÌNH PHÂN TÍCH NĂNG Lực CẠNH TRANH CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM HỌC VIỆN NGÂN HÀNG TRUNG TÂM THÒNG TIN - THƯ VIỀN Chuyên ngành : Tài - Ngân hàng Mã số : 62.34.02.01 LUẬN ÁN TIÉN SỸ KINH TẾ Ngưòi hướng dẫn khoa học: NGND.PGS.TS TÔ NGỌC HƯNG TS TRẦN THỊ HỒNG HẠNH HÀ NỘI - 2013 i LÒĨ CẢM ƠN Với tình cảm lịng biết ơn chân thành, tơi xin gửi lời cảm ơn đên: - Đảng uỷ, Ban Giám đốc, Khoa Sau Đại học, Học viện Ngán hàng tạo điều kiện giúp đỡ q trình học tập làm luận án Quỷ Thầy/Cơ Khoa Sau Đại học cung cấp cho phương pháp nghiên cứu, kiến thức chun mơn suốt khóa học đặc biệt kỹ nghiên cứu cách chủ động, sáng tạo Quý Thầy /Cô Hội đong chấm luận án đóng góp cho tơi ý kiến quý báu trĩnh hoàn thành luận án Các cán bộ, nhân viên ngân hàng Nhà nước số ngân hàng thương mại giúp đỡ tơi q trình tiếp cận thực tế tìm hiểu số liệu phục vụ cho việc hồn thành luận án Tôi xin cảm ơn sâu sắc đến thầy giảo NGND.PGS.TS Tô Ngọc Hưng TS.Trần Thị Hồng Hạnh tận tĩnh hướng dan, giúp đỡ bảo cho suốt thời gian học tập, nghiên cứu hồn thành luận án Tơi xin bày tỏ lịng biết ơn sâu sắc tới người sinh thành nuôi dạy trưởng thành, người thăn gia đĩnh, bạn bè, đông nghiệp dã động viên, giúp đỡ tơi vượt qua khó khăn trình học tập hồn thành luận án Dù có nhiều cố gắng thời gian nghiên cứu Luận án tránh khỏi thiếu sót Tơi mong nhận ỷ kiến đóng góp quỷ báu Q Thầy /Cơ đồng nghiệp để luận án đirợc hoàn thiện Xin trân trọng cảm ơn ! Tác giả Nguyễn Thị Hoài Thu ii LỊĨ CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết nêu luận án trung thực có nguồn gốc rõ ràng Nguyễn Thị Hồi Thu iii MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN i LỜI CAM ĐOAN « MỤC LỤC iii DANH MỤC CÁC TỪ VIÉT TẮT TRONG LUẬN ÁN vi DANH MỤC BẢNG .ix DANH MỤC BIỂU ĐÒ x DANH MỤC Sơ ĐÒ xi LỜI MỞ ĐẦU Chuông 1: co SỎ LUẬN VÈ NĂNG Lực CẠNH TRANH VÀ MƠ HÌNH PHÂN TÍCH NÀNG Lực CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG THƯONG MẠI 13 1.1 Cạnh tranh lực cạnh tranh ngân hàng thương mại 13 1.1.1 Khái niệm cạnh tranh lực cạnh tranh ngân hàng thương mại 13 1.1.2 Đặc điểm cạnh tranh lĩnh vực ngân hàng 16 1.1.3 Nội dung cạnh tranh lĩnh vực ngân hàng 18 1.1.4 Sự cần thiết phải nâng cao lực cạnh tranh ngân hàng thương mại 21 1.1.5 Chỉ tiêu đánh giá lực cạnh tranh ngân hàng thương mại 23 1.1.6 Nhân tổ ảnh hưởng tới lực cạnh tranh ngân hàng thương mại 32 1.1.7 Phương pháp đánh giá lực cạnh tranh ngân hàng thương mại 38 1.2 Mơ hình phân tích lực cạnh tranh ngân hàng thương mại 41 1.2.1 Mơ hình SWOT 41 1.2.2 Mơ hình Ma trận yếu tố bên - bên (IE) 46 1.2.3 Mơ hình phân tích nhân tổ (Factor Analysis) 53 1.3 Kinh nghiệm quốc tế sử dụng mơ hình phân tích lục cạnh tranh học đối vói ngân hàng thương mại Việt Nam 57 1.3.1 Kinh nghiệm quốc tế sử dụng mơ hình đánh giá lực cạnh tranh 57 1.3.2 Bài học kinh nghiệm cho ngân hàng thương mại Việt Nam 60 iv Chuông 2: THỤC TRẠNG MƠ HÌNH PHÂN TÍCH NĂNG Lực CẠNH TRANH CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM .62 2.1 Tổng quan môi trường kinh doanh tình hình hoạt động ngân hàng thương mại Việt Nam 62 2.1.1 Tổng quan môi trường kinh doanh ngân hàng thương mại Việt Nam 62 2.1.2 Tình hình hoạt động hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam 68 2.2 Thực trạng mơ hình phân tích lực cạnh tranh ngân hàng thương mại Việt Nam 77 2.2.1 Khảo sát việc sử dụng mơ hình phân tích lực cạnh tranh ngân hàng thương mại Việt Nam 77 2.2.2 Kết phân tích lực cạnh tranh ngân hàng thương mại Việt Nam bàng mơ hình SWOT 80 2.3 Đánh giá kết đạt việc áp dụng mơ hình SWOT phân tích lực cạnh tranh ngân hàng thương mại Việt Nam 101 2.3.1 Kết đạt 2.3.2 Tồn nguyên nhân tồn 102 Chương 3: LựA CHỌN MƠ HÌNH PHÂN TÍCH NĂNG Lực CẠNH TRANH CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM VÀ MỘT SỐ KHUYẾN NGHỊ ÁP DỤNG MƠ HÌNH 105 3.1 Co sỏ lựa chọn mơ hình phân tích lục cạnh tranh ngân hàng thưomg mại Việt Nam 105 3.1.1 Căn vào kết nghiên cứu trước 105 3.1.2 Căn vào mơ hình nghiên cứu luận án 109 3.1.3 Căn vào hạn chế mơ hình áp dụng Việt Nam 110 3.2 Xây dựng mơ hình phân tích nhân tố 111 3.2.1 Cơ sở chọn biến đưa vào phân tích nhân tổ 111 3.2.2 Mô tả thống kê số liệu mẫu nghiên cứu 114 3.2.3 Kết ước lượng thực nghiệm mơ hình 115 V 3.3 ứng dụng kết nghiên cứu phân tích lực cạnh tranh ngân hàng thương mại Việt Nam 128 3.3.1 Kết xếp hạng chung xếp hạng thành phần dựa lực cạnh tranh NHTMVN bàng mơ hình điểm số 128 3.3.2 Phân tích lực cạnh tranh ngân hàng thương mại Việt Nam mơ hình phân tích nhân tố 123 3.3.3 Đánh giá ưu điểm mơ hình phân tích nhân tố so với mơ hình SWOT„138 3.3.4 Điều kiện áp dụng mơ hình phân tích nhân tố phân tích lực cạnh tranh cúa ngân hàng thương mại Việt Nam 139 3.4 Một số khuyến nghị áp dụng mơ hình phân tích nhân tốtrong đánh giá lực cạnh tranh ngân hàng thương mại Việt Nam 140 3.4.1 Đổi với Chính phủ Việt Nam Cơ quan hữu quan 140 3.4.2 Đối với ngân hàng nhà nước Việt Nam Bộ có liên quan 141 KÉT LUẬN 143 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC vi DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT TRONG LUẬN ÁN ABB : Ngàn hàng thương mại cổ phần An Bình ACB : Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu AFTA : Khu vực mậu dịch tự ASEAN Agribank : Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam ASEAN : Hiệp hội quốc gia Đông Nam Á ATM : Automatic Teller Machine - Máy rút tiền tự động BIDV : Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam BTA : Hiệp định thương mại Việt Nam-Hoa Kỳ BVB : Ngân hàng thương mại cổ phần Bảo Việt CAR : Tỷ lệ an toàn vốn tối thiếu CBNV : Cán nhân viên CCI : Curent Competitiveness Index - Chỉ số cạnh tranh CFA : Phân tích nhân tổ khẳng định CIC : Trung tâm thông tin tín dụng DaiABank : Ngân hàng thương mại cổ phần Đại Á DongABank : Ngân hàng thương mại cổ phần Đơng A EFA : Phân tích nhân tố tìm kiểm EFE : Ma trận đánh giá yểu tố bên EIB : Ngân hàng thương mại cổ phần Xuất Nhập khâu FCB : Ngân hàng thương mại cổ phần Đệ Nhất GATS : Hiệp định chung thương mại dịch vụ GCI : Grow th Competitiveness Index - Chỉ số cạnh tranh tăng trưởng GDB : Ngân hàng thương mại cổ phần Gia Định (Bản Việt) GPBank : Ngân hàng thương mại cổ phần Dầu khí tồn cầu HBB : Ngân hàng thương mại cổ phần nhà Hà nội HDB : Ngân hàng thương mại cổ phần phát triển nhà thành phơ Hơ Chí Minh vii ICT : Cơng nghệ thông tin truyên thông IE : Ma trận đánh giá bên trong-bên IFE : Ma trận đánh giá yếu tổ bên IFRS : Chuẩn mực báo cáo tài quốc tế KienlongBank : Ngân hàng thương mại cổ phần Kiên Long LPB : Ngân hàng thương mại cổ phần Bưu điện Liên Việt MB : Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội MDB : Ngân hàng thương mại cổ phần phát triển Mê Kông MHB : Ngân hàng phát triển Nhà Đồng Bằng Sông Cửu Long MSB : Ngân hàng thương mại cổ phần Hàng Hải Nam A Bank : Ngân hàng thương mại cổ phần Nam Á NASB : Ngân hàng thương mại cổ phần Bắc Á NaviBank : Ngân hàng thương mại cổ phần Nam Việt NCĐL : Nghiên cứu định lượng NCĐT : Nghiên cứu định tính NĐT : Nhà đầu tư NHLD : Ngân hàng liên doanh NHNTMNNg : Ngân hàng thương mại nước NHTM : Ngân hàng thương mại NHTMVN : Ngân hàng thương mại Việt Nam NIM : Tỷ lệ thu nhập lãi NLCT : Năng lực cạnh tranh NPLs : Tỷ lệ Nợ xấu OCB : Ngân hàng thương mại cổ phần Phương Đông OceanBank : Ngân hàng thương mại cổ phần Đại dương OECD : Tổ chức hợp tác phát triển kinh tể PGB : Ngân hàng thương mại cổ phần Xăng dầu ROA : Tỷ suất sinh lời tổng tài sản ROE : Tỷ suất sinh lời vốn chủ sở hữu SBU : Đơn vị kinh doanh/Ngân hàng SBV : Ngân hàng nhà nước Việt Nam viii SCB : Ngân hàng thương mại cổ phần Sài gòn SeaBank : Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Nam A SGB : Ngân hàng thương mại cổ phần Sài gịn Cơng thương SHB : Ngân hàng thương mại cổ phần Sài gòn Hà nội SPSS : Statistical Package for the Social Sciences-một chương trình phân tích thống kê lĩnh vực khoa học xã hội STB : Ngân hàng thương mại cổ phần Sài gịn Thương tín SWIFT : Hiệp hội viễn thơng liên ngân hàng tổ chức tài quốc tế (Viết tắt Society for Worldwide Interbank and Financial Telecommunication) SWOT : Điểm mạnh, điểm yếu, hội thách thức TCTD : Tổ chức tín dụng TechcomBank : Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ thương TienphongBank : Ngân hàng thương mại cổ phần Tiên Phong TrustBank : Ngân hàng thương mại cổ phần Đại Tín VAB : Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Á VCSH : Vốn chủ sở hữu VHĐ : Vốn huy động VIB : Ngân hàng thương mại cổ phần Quốc tế VietcomBank : Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam VietinBank : Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam VPBank : Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam thịnh vượng VTNB : Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Tín nghĩa VTTB : Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam thương tín WEB : Ngân hàng thương mại cổ phần Phương Tây WEF : Diễn đàn kinh tế Thể giới WTO : Tổ chức thương mại Thế giới TÀI LIỆU THAM KHẢO A Tài liệu tham khảo tiếng Việt Báo cáo Hội nghị thường niên (2012), Hiệp hội thẻ ngân hàng Việt Nam Báo cáo thường niên năm từ 2006-2012 ngân hàng thương mại Việt Nam Hồng Trọng, Chu Nguyễn Mộng Ngọc (2005), Phân tích liệu nghiên cứu với SPSS Nhà Xuất Bản Thống kê Lê Văn Huy, (2007), “Sử dụng số hài lòng khách hàng hoạch định chiến lược kinh doanh ngân hàng : cách tiếp cận mơ hình lý thuyết”, Tạp chí Khoa học Cơng nghệ, Đại học Đà Nằng, sổ (19) - 2007 PGS.TS Nguyễn Thị Quy, (2005), “ Năng lực cạnh tranh NHTM thời kỳ hội nhập" Ngân hàng nhà nước Việt Nam (2005), QĐ493/NHNN-QĐ Ngân hàng nhà nước Việt Nam (2009) Báo cáo số 49/BC-NHNN việc rà soát 10 năm thực Luật TCTD Ngân hàng nhà nước Việt Nam, Báo cáo thường niên từ năm 2006-2011 Ngân hàng Nhà nước Việt nam Học viện Ngân hàng (2011), Báo cáo tống họp đê tài cấp quốc gia "Hệ thống giám sát tài quốc gia" 10 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Vụ chiến lược phát triển ngân hàng (2005), Kỷ yếu hội thảo khoa học, Tăng cường gắn kết đào tạo nguồn nhân lực hoạt động Tổ chức Tín dụng Việt Nam NXB Thống kê 11 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Vụ chiến lược phát triển ngân hàng (2006), Kỷ yếu hội thảo khoa học, Công nghệ dịch vụ Ngân hàng đại, NXB Văn hóa - Thơng tin 12 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Vụ chiến lược phát triển ngân hàng (2007), Kỷ yếu hội thảo khoa học, Phát triển dịch vụ bán lẻ Ngân hàng thương mại Việt Nam, NXB Văn hóa - Thơng tin 13 Nhà xuất tài (2004), Quần trị ngân hàng thương mại Peter Rose 14 Ngô Quốc Kỳ, 2002, Tác động Hiệp định thương mại Việt Nam - Hoa Kỳ Hệ thống pháp luật Việt Nam - việc thực thi Hiệp định Thưong mại Việt Nam - Hoa Kỳ, NXB Chính trị quốc gia; 15 Nguyễn Thị Phương Trâm (2008), Chất lượng dịch vụ ngân hàng điện tử: So sánh mơ hình SERVQUAL GRONROOS, Luận văn thạc sĩ kinh tế, Trường Đại học Kinh tể TP.HCM 16 TS Dương Ngọc Dũng (2005), Chiến lược cạnh tranh theo tác giả Micheál E.Porter; NXB tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh 17 Ths.Phạm Quốc Khánh(2010) “Hồn thiện hoạt động phân tích đối thủ cạnh tranh” - Tạp chí Ngân hàng (Số 15/2010) B Tài liệu tham khảo tiếng Anh 18 Ahire, SL., D.Y Golhar and M.A Waller, (1996)" Development and validiation of TQM implimentation constructs”., Decision Sei, 27:23-56 19 Ajitabh A and K Momaya (2002), “Competitiveness of firms : Review of Theory, frameworks and models”, singapore Manage, Rev, 26 45-58 20 Amadeh H and M Jafarpoor, 2009 " Specification of obstacles and solutions of electronic banking development within the framework of Iran at 1104 prospective.} Knowledge Dev., 26, 1-43 21 Anderson J.c and D.w Gerbing (1991).Predicting the performance of measures in a confirmatory factor analysis with a pretest assessment of their substantive validities J Applied Psychol., 76: 732-740 22 Bang Nam Jeon, Maria Pia Olivero and Ji Wu, (2010)., “Do foreign banks increase competition? Evidence from emergin Asian and Latin American banking markets”., Journal of Banking & Finance, Volume 35, Issue 4, April 2011, Pages 856-875 23 Barney, J, 1991.," Firm resources and Sustained competitive advantage" Journal of Management” Journal of Management 1991, Vol 17, No 1, 99-120 24 Barth , J.R., G, Jr Caprio and Levine, R 2001 “The regulation and supervision of Banks around the world : A new Databases”., Yn : Integrating Emerging Market Countries into the Global Financial System , Litan, R.E and R Herring (Eds) World Bank, Development Research group, Canada 25 Barth J.R G, Jr Caprio and Levine (2003), “Bank supervision and regulation: What works best?” J Financial Intermediation Forthoom 13:205-248 26 Bentler.P.M (1990)., “Competitive fit indexes in structural models”, Paychol Bull, 107:238-246 27 Bollen, K.A., 1989 Structural Equations with Latent Variables John Wiley and Sons.New York, ISBN: 0-471-01171-1 28 Bender P.M., 1990 Comparative fit indexes in structural models Psychol Bull., 107: 238-246 29 Buchs, T and J Mathisen, 2005 Competition and Efficiency in Banking: Behavioral Evidence from Ghana International Monetary Fund, Washington 30 Buckey, PJ et al (1998) "Measures of international competitiveness: a Critical servey ," Journal of Maketing Management., Vol 4, Issue 2, 1988 31 Byrne B.M., 2001 Structural Equation Modeling with AMOS: Basic Concepts, Application and Programming 1st Edn., Lawrence Erlbaum Associates, Mahwah NJ 32 Chaharbaghi K and Feurer R., (1994), “Defining competitiveness: A Holistic Approach" Management Decision 33 Chikan, A., 2008 National and firm competitiveness: General research model.Competitiveness Rev., 18: 20-28 34 Claessens s and L Laeven, 2003 Competition in the financial sector andgrowth:A cross-country perspective, November 2003 http://www.eu- fmancial-system.org 35 Claessens, s., 2006 Competitive implications of cross-border banking WorldBankPolicy Research Working Paper No 3854 36 De Jonghe,o and Vander-Vennet, R (2008)" Competition versus efficiency: What drives Franchese value in European Banking " Journal of Banking and Finance 37 Diamantopoulos, A and J.A Siguaw, 2000 Introducing LISREL: A Guide for the Uninitiated Sage Publications Ltd., London 38 Divandari A., S.R Syedjavadeyn, M Nahavandian and H Aghazadeh, 2008 Assessingtherelationship between market orientation and the performance oflraniancommercial banks J Econ Res., 83: 17-40 39 Dr A.K.Misra (2011)., "Competition in Banking: The Indian experience'’., International Conference on Economics and Finance Research., (IPEDR) vol.4 (2011) © (2011) IACSIT Press, Singapore 40 Feurer R and K Chaharbaghi,1994 Defining competitiveness: A holistic approach.Manage Decision, 32: 49-58 41 Fu, M and H Shelagh,2009 The effects of reform on China's bank structure and performance J Bank Finance, 33: 39-52 42 Garson, G.D.,2009 Factor Analysis from Statnotes: Topics in Multivariate Analysis.American Psychological Association USA 43 Gilbert L.R (1984), " Bank Market Structure and Competition: A servey" Journal of Money Credit and Banking 44 Guan J.C R Yam C.K Mok and N Ma, 2004 A study of the relationship between competitiveness and technological innovation capability based on DEA models Eur J Operat Res., 4: 24-38 45 H.E Givi, A Ebrahimi, M.B Nasrabadi and H Safari (2010), “ Providing competitiveness assessment model for state and private bank of Iran”., The International Journal of Applied Economics and Finance 4(4): 202-219 2010 ISSN 1991-0886 46 Hair, J.F., R.L Tatham, R.E Anderson and w Black, 1998 Multivariate DataAnalysis.5th Edn., Prentice Hall International, Englewood Cliffs, New Jersey,London.ISBN-13:978-0138948580 47 Hanner D and S.J Perris, 2005 Bank efficiency and competition in lowincomecountries: The case of Uganda IMF Working Paper WPTb/240 IntemationalMonetary F und.http:/7www iint.org Iexternal 48 Hempell H.S., 2002 Testing for Competition among German Banks Economic Research Centre of the Deutsche Bundesbank, Germany 49 Hondroviannis, G., L Sarantis and p Evangeha, 1999 Assessing competitive conditionsin the Greek banking system J Int Financial Markets Inst Money,9:377 50 Hu L and P.M Bentler, 1999 Cutoff criteria for fit indexes in covariance structural analysis: Conventional criteria versus new alternatives Structural Equation Model., 6: 1-55 51 Irma A 2000 Development of market orientation and competitiveness of Ukrainianfirms.Eur J Market., 34: 1128-1148 52 James c Anderson and David w Gerbing (1991), “Predicting the Performance of Measures in a Confirmatory Factor Analysis With a Pretest Assessment of Their Substantive Validities , Journal of Applied Psychology., Vol 76 No 732 — 740 53 Joreskog K.G and D Sorbom 1989 LISREL 7: A Guide to the Program and Applications 2nd Edn SPSS., Chicago, IL 54 Jun-Yang, X and L Wei-jiang, 2002 Banks in China from the world rankings oflntemationalcompetitiveness J Shanghai Finance, Vol 12 55 Kitindi, E.G., B.A.S Magembe and A Sethibe 2007 Lending decision making andfmancialinformation: The usefulness of corporate annual reports to lenders in Botswana The Int.J Applied Econ Finance, 1: 55-66 56 Klaus Schaeck, Martin Cihak and Simon Wolfe (2006), “Are more competitive banking systems: More stable?”., IMF Working paper., WP/06/143 57 Ling, L.X., 2000 An analysis of sources of competitiveness and performance of Chinesemanufacturers Int J Operations Product Manage., 20:299-315 58 Ma chang you, " A study of synthetical estimate of commercial banks' core­ competitiveness'" Journal of Southwest University for Nationalities (Natural Science Edition) 2003 59 Mohammad Bakhtiar Nasrabadi (2010),Providing competitiveness assessment model for state and private bank in Iran 60 Martinez-Miera David, and Repullo, Raphael, 2010, Does Competition Reduce the Risk of Bank Failure?” Review of Financial Studies, Vol 23, No 10, pp 3638-664 61 Mathuva, D.M., 2009 Capital adequacy, cost income ratio and the performance of commercialbanks: The Kenyan Scenario Int J Applied Econ Finance, 3: 35-47 62 Matthews, K„ V Murinde and T Zhao, 2007 Competitive conditions among the major British banks J Banking Finance, 31: 2025-2042 63 Moutinho L and P.A Philips, 2002 The impact of strategic planning on the competitiveness, performance and effectiveness of bank branches: A neural network analysis Int J Bank Market., 20: 102 64 Nardi P.M., 2006 Doing Survey Research: A Guide to Quantitative Methods.Allynand Bacon, Boston, MA 65 Niels Hermes and Robert Lensink , (2004), ‘-Foreign Bank Presence, Domestic bank performance andFinancial development”., Journal of Emerging Market Finance August 2004 3: 207-229 66 Shurchuluu p., 2002 National productivity and competitive strategic for the new millennium Integrated Manuf Syst., 13: 408-414 67 Stijn Claessens and Neeltje Van Horen (2007)., "Location decisions of ioreign banks and competitive advantage , Social science research network (SSRN)- id958173 68 Todd A.Gormley (2007)., ‘-Banking competition in developing countries: Does foreign bank entry improve credit access?" John M Olin School of Business, Washington University 69 Venkatraman, N., 1989 Strategic orientation of business enterprises: The construct, dimentionality and measurement Manage Sci., 35: 942-962 70 Wang, s., 2006 Report on the Competitiveness of Chinese Commercial Banks-the Financial Blue Book Series Social Sciences Academic Press, Beijing 71 Website WWW the banker.com/top 1000 72 Website www.thebankerdatabase.com 73 XIA Bin, PAN Bin, and XIA Hui, (2008) “Appraisal on the competitiveness of commercial bank of China based on factor analysis1’., International Symposium on Intelligent Techology Applucation Workshops 2008 74 Miller SM and AG Noulas (1996) “The Technical Efficiency of Large Bank Production.” J Banking and Finance 20(3): 495-509 75 Zaim (1995) Measuring banking efficiency in the pre- and post libralization 76 Ferrier & Level (1990) Measuring Cost Efficiency in European Banking A Comparison of Frontier Techniques 77 Kaparakis, Miller Noulas (1994) Assessing Cost and Technical Efficiency of Banks in Kuwait 78 Kwan & Eisenbeis (1996) "An analysis of inefficiencies in banking: a stochastic cost frontier approach," Economic Review Federal Reserve 79 Donsyah Yudistira (2003) EFFICIENCY IN ISLAMIC BANKING:AN EMPIRICAL ANALYSIS OF EIGHTEEN BANKS.Islamic Economic Studies Vol 12, No 1, August 2004 80 Tser-yieth Chen (2005) "The Impact of Bank Capital Requirements in Indonesia," Finance 0212002, EconWPA, revised 18 May 2003 PHỤ LỤC Thống kê tóm tắt biến sử dụng mơ hình DEA Tên biến Thu lãi Y1 Định nghĩa biến Y2 L Thu nhập hoạt động Tiền gửi K DEPO nhân viên định ròng Giá trị lớn 3234621 312411.8 436086 Số quan sát Tu Chi cho Tài sàn cố 379211.7 36965.25 28881.3 Độ lệch chuẩn tiền gửi khách Giá lao động Giá Tư Giá tiền gửi W1 W2 W3 L/tổng số chi chi trả lao động lãi/K lãi/DEPO 24540.6 1502.55 0.121 666268.1 36053476 100843.1 5599.65 2.066 5914.05 0.168 0.020 9923152 23336.25 1224.3 0.356 54644.1 233.1 14.7 70.4 75.6 892184 77771.4 83277.6 133068.6 40 40 40 40 hàng 4302786 874.7 40 40 40 40 5326683 Trung bình 401756.3 44560.95 32223.45 64647.45 25702.95 1362.9 0.071 Giá trị lớn 3936910 384872.3 433819.1 790001.1 43688554 102028.5 5451.6 0.444 0.2016 0.021 1237.95 0.072 40 40 O Giá trị nhỏ Độ lệch chuẩn Số quan sát 931.35 46.2 274.05 938784 95089 05 85461.6 40 40 40 254.1 4489.8 8005.2 154723.8 12293213 23233.35 40 40 40 Trung bình 511342.7 59575.95 40731.6 77299.95 6187097 24976.35 1288.35 0.082 Giá trị lớn 5198671 461574.8 556712.1 973207.2 53179611 99526.35 3931.2 0.238 3014.55 8730.75 0.2121 0.0252 1185809 128485.4 108052.4 187409.3 14264019 18840.15 0.9492 0.046 o o Giá trị nhó (N Độ lệch chuẩn Số quan sát 2011 động Trung bình oo O o Giá trị nhỏ C'l 40 38.9 40 410.55 40 40 40 40 47373.9 101989.7 6936564 25813.2 1243.2 0.079 1171066 62114003 92734.95 3919.65 0.258 Giá trị lón 6592982 579845.7 653981 Số quan sát 5256.3 88.2 507.15 571.2 42343.35 8156.4 0.063 0.027 15615364 17658.9 0.9639 0.045 40 40 40 40 40 119423.9 1394570 144159.8 123590.3 234718.1 40 40 5660.55 40 595776.3 66635.1 Giá trị nhỏ 276.15 40 Trung bình Độ lệch chuẩn 2012 Lao Thu ngồi lãi 40 Trung bình 760014.2 85219.05 66788.4 7925587 27804.1 1083.6 0.096 Giá trị lớn 7976603 635196.5 841460.6 1244784 63072854 85566.6 6555.15 0.294 8601.2 0.0693 0.029 1151.85 0.058 40 40 Giá trị nhò 9901.5 Độ lệch chuẩn 1680039 177781.8 164814.3 252268.8 17007226 16154.25 Số quan sát 40 107.1 40 866.25 40 1102.5 40 24414.6 40 40 Ngn: tác gia tự tình từ sô liệu thu thập báo cảo thường niên báo cáo lỗ lãi 40 ngân hàng thương mại Việt Nam Kết ước lượng effch (thay đổi hiệu kỹ thuật), techch(thay đổi tiến công nghệ) nguồn nhân lực cho 40 NHTM trung bình thời kỳ 2008-2012 hiệu kỹ thuật số malmquist bang DEA NHNNo&PTNT Việt Nam AgriB Quản Mức độ đổi Nguồn trị ngân hoạt nhân hàng động kinh lực doanh X18 X17 X16 1.01704 0.23558 1.03804 NH Đầu tư Phát triển ViệtNam BIDV 0.96188 0.24792 1.03804 NH Ngoại thương Việt Nam Vietcombank 0.90471 0.40045 0.93293 NH Công thương Việt Nam VietinB 1.02607 0.44078 0.99099 NH Phát triển nhà Đồng SCL MHB 1.00501 0.23095 0.92893 NHTMCP Kỹ thương Techcombank 1.05917 0.29467 0.99600 NHTMCP Quân đội MB 0.91373 0.35351 0.89289 NHTMCP Hàng Hải MSB 0.98294 0.20010 1.08408 NHTMCP Xăng dầu Petrolimex PG Bank 0.00000 0.38042 0.00000 NHTMCP Nhà Hà nội HabuBank 0.00000 0.00000 0.00000 NHTMCP Phát triển nhà TPHCM HDB 0.99799 0.15248 1.08709 NHTMCP Đông Nam Á SeaBank 0.00000 0.21839 0.00000 NHTMCP Đông Á Dong A Bank 0.93981 0.13000 0.96196 NHTMCP Việt Nam thịnh vượng VP Bank 0.93881 0.28854 1.06206 NHTMCP Đại đương OceanBank 0.91230 0.42824 1.00100 NHTMCP Nam Ả Nam A Bank 0.89760 0.21557 0.99670 NHTMCP Dầu khí tồn cầu GP Bank 0.89969 0.30461 1.08709 NHTMCP Đại Á Dai A Bank 0.94382 0.27495 0.69570 NHTMCP Sài gòn-Hà nội SHB 0.00000 0.30687 0.00000 NHTMCP Bưu điện Liên Việt LPB 0.00000 0.34362 0.00000 NHTMCP An Bình An Bình 0.90872 0.14177 1.35836 NHTMCP xuất nhập khấu EIB 0.82045 0.38431 1.20420 NHTMCP Phương Đông OCB 1.02206 0.24528 1.06006 NHTMCP Quốc tế VIB 0.96589 0.38920 0.87988 NHTMCP Sài gòn Công thương SGB 0.98495 0.12748 1.04504 NHTMCP Nam Việt Navibank 0.97391 0.26061 1.08408 NHTMCP Sài gòn SCB 0.99799 0.19185 1.20320 Ngân hàng Tên giao dịch NHTMCP Kiên Long Kien long 0.78900 0.26912 0.95400 NHTMCP Bảo Việt BVB NHTMCP Đệ FCB 0.94650 0.14816 0.87960 o.ooooo’ 0.00000 0.00000 NHTMCP Bản Việt (NH Gia định) GDB 0.87560 0.20640 0.98720’ NHTMCP phát triển Mê Kông MDB NHTMCP Bắc Á NASB 0.87763 0.15247 1.04905 0.92276 0.28308 1.00100 NHTMCP Phương Nam Sounthem Bank 0.99297 0.13391 0.98599 NHTMCP Đại Tín Trust Bank NHTMCP Tiên Phong Tienphong Bank 0.95686 0.16771 0.95395 0.96720 0.15163 0.89600 NHTMCP Việt Á VAB 0.79320 0.46493 0.86880 NHTMCP Việt Nam Tín Nghĩa VTNB NHTMCP Việt Nam Thương Tín VTTB 0.00000 0.00000 0.00000 0.81200 0.17693 0.91100 NHTMCP Phương Tây WEB 0.70812 0.12112 1.00100 NHTMCPÁChâu ACB 1.03710 0.36337 0.91391 NHTMCP Sài gịn Thương tín STB 0.97492 0.41145 1.04705 (Nguồn: Kết ước lượng cùa tác gia từ số Malmquist) Ma trận nhân tố- Component Matrix8 Component XI 958 X2 889 X3 898 X4 X5 -.847 X6 -.626 X7 X8 X9 604 710 X10 Xll X12 956 X13 947 X14 941 X15 938 X16 -.568 554 X17 X18 Extraction Method: Principal Component Analysis, a components extracted .518 Ma trận hệ số điểm thành phần Component Score Coefficient Matrix Component XI 186 -.007 -.018 051 063 X2 052 014 -.419 035 004 X3 060 027 -.412 065 -.037 X4 014 306 114 235 073 X5 -.095 382 062 048 -.065 X6 003 234 -.072 -.090 054 X7 -.092 027 091 036 126 X8 026 -.039 179 194 -.332 X9 062 074 140 094 -.383 X10 007 -.342 112 005 096 Xll 065 015 061 079 417 X12 186 -.016 -.018 044 036 X13 186 -.034 -.026 018 048 X14 183 -.008 -.043 020 064 X15 182 -.039 -.029 -.004 063 X16 -.013 063 028 487 085 X17 021 -.027 020 102 514 X18 076 054 -.084 550 079 Component Score Coefficient Matrix Component XI 186 -.007 -.018 051 063 X2 052 014 -.419 035 004 X3 060 027 -.412 065 -.037 X4 014 306 114 235 073 X5 -.095 382 062 048 -.065 X6 003 234 -.072 -.090 054 X7 -.092 027 091 036 126 X8 026 -.039 179 194 -.332 X9 062 074 140 094 -.383 X10 007 -.342 112 005 096 XI1 065 015 061 079 417 X12 186 -.016 -.018 044 036 X13 186 -.034 -.026 018 048 X14 183 -.008 -.043 020 064 X15 182 -.039 -.029 -.004 063 X16 -.013 063 028 487 085 X17 021 -.027 020 102 514 X18 076 054 -.084 550 079 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax -with Kaiser Normalization Component Scores Điểm nhân tố từ F1 đến F5 điểm lực cạnh tranh tổng thể F ngân hàng thương mại Việt Nam Ngân hàng Tên giao dịch Nhân to Nhân tổ Nhân tố Nhân tố Nhân tố Nhân ■í tơ F1 F2 F3 F4 F5 F NHNNo&PTNT Việt Nam AgriB 211087.42 -24110.28 -26802.8 30038.22 72230.66 97450.468 NH Đầu tư Phát triển ViệtNam BIDV 168944.36 -19325.96 -21515.4 23931.88 57815.55 77966.84 NH Ngoại thương Việt Nam Vietcombank 136231.69 -14795.34 -17184.9 20489.5 46596.8 63177.92 NH Công thương Việt Nam VietinB 173621.76 -19339.55 -21990.1 25395.96 59399.46 80332.44 NH Phát triển nhà Đồng bàng SCL MHB 10396.269 -884.1993 -1256.58 1938.89 3548.909 4918.1642 NHTMCP Kỹ thương Techcombank 49568.447 ^1490.234 -5946.55 8941.902 16917.96 23370.702 NHTMCP Ọuàn đội MB 51024.277 -4838.457 -6220.28 8816.316 17425.72 23957.175 NHTMCP Hàng Hài MSB 29642.968 -2571.626 -3583.17 5461.957 10118.01 14006.038 NHTMCP Xăng dầu Petrolimex PG Bank 7310.9475 -830.2305 -978.506 989.6378 2506.325 3362.4486 NHTMCP Nhà Hà nội HabuBank 0 0 0 NHTMCP Phát triển nhà TPHCM HDB 15128.372 -1347.65 -1864.05 2703.349 5167.309 7126.3686 NHTMCP Đông Nam Á SeaBank 20368.902 -1730.918 -2445.21 3817.789 6950.678 9640.8517 NHTMCP Đông Á Dong A Bank 23910.475 -2708.885 -3078.97 3383.101 8185.465 11033.694 NHTMCP Việt Nam thịnh vượng VP Bank 26461.707 -2247.05 -3147.69 4996.24 9027.515 12533.688 NHTMCP Đại dương OceanBank 18174.286 -1648.421 -2199.68 3254.689 6205.008 8562.7763 NHTMCP Nam Á Nam A Bank 4763.611 -401.6557 -614.034 849.9617 1629.366 2243.7934 NHTMCP Dầu khí tồn cầu GP Bank 5247.0015 -428.9658 -664.021 962.7783 1794.694 2479.0091 NHTMCP Đại Á Dai A Bank 5710.2315 -533.1031 -741.926 945.8629 1954.43 2670.8714 NHTMCP Sài gòn-Hà nội SHB 34906.661 -3359.018 -4323.6 5891.676 11927.33 16353.821 NHTMCP Bưu điện Liên Việt LPB 18364.452 -1533.501 -2236.18 3440.774 6268.93 8692.0259 NHTMCP An Binh An Bình 13131.115 -1160.939 -1611.38 2365.493 4484.533 6190.387 NHTMCP xuất nhập EIB 50920.451 -4924.416 -6300.34 8570.693 17399.16 23850.146 NHTMCP Phương Đông OCB 9116.6774 -951.2394 -1177.88 1390.275 3120.732 4232.9769 NHTMCP Quốc tế VIB 20045.717 -2088.948 -2517.77 3140.175 6855.082 9328.6646 NHTMCP Sài gịn Cơng thương SGB 5567.6226 -589.245 -749.867 804.3846 1908.575 2573.6971 NHTMCP Nam Việt Navibank 7257.8086 -744.1877 -943.994 1116.796 2484.724 3372.4625 NHTMCP Sài gòn SCB 46092.535 -4609.877 -5742.72 7519.946 15754.68 21527.225 NHTMCP Kiên Long Kien long 5898.1532 -543.5916 -759.155 994.5677 2017.909 2763.1982 NHTMCP Bào Việt BVB 4338.4896 -398.5681 -577.435 711.7219 1486.098 2027.5293 NHTMCP Đệ nhẩt FCB 0 0 0 NHTMCP Bản Việt (NH Gia định) GDB 5986.4198 -493.7962 -749.006 1107.911 2045.467 2829.8803 NHTMCP phát triển Mê Kông MDB 3047.1322 -252.2458 -436.235 500.2857 1046.696 1424.4679 NHTMCP Bắc Á NASB 11089.646 -1134.618 -1402.06 1754.874 3792.63 5165.245 NHTMCP Phương Nam Sounthem Bank 23202.315 -2406.673 -2888.09 3679.355 7931.895 10808.905 NHTMCP Đại Tín Trust Bank 5866.8693 -653.2171 -794.362 801.6444 2011.973 2700.1463 NHTMCP Tiên Phong Tienphong Bank 5059.8276 -414.8067 -706.48 856.1011 1734.978 2371.6555 NHTMCP Việt Á VAB 7946.7921 -793.1766 -1021.2 1264.362 2719.312 3703.3102 NHTMCP Việt Nam Tín Nghĩa VTNB 0 0 0 NHTMCP Việt Nam Thương Tín VTTB 5302.7855 -488.363 -689.691 886.4105 1814.947 2482.346 NHTMCP Phương Tây WEB 4282.0834 -326.4596 -547.221 813.6493 1463.653 2029.7763 NHTMCP Á Châu ACB 56284.193 -5999.718 -7054.52 8661.24 19246.75 26152.465 NHTMCP Sài gồn Thương tín STB 49177.71 -5195.78 -6211.13 7573.615 16819.82 22852.275