Thông tin tài liệu
+ + pov Pay ei CôNG TÁC QUẦN lô co pecans etree Shin es F42127 /01-19/1009 NGÂN HÀNG NHA NUOC VIETNAM BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HỌC VIỆN NGÂN HÀNG KHÓA LUẬN TÓT NGHIỆP DE TAI: HOAN THIEN CONG TAC QUAN TRI RUI RO TRONG HOAT DONG KINH DOANH TAI CONG TY CO PHAN CHUNG KHỐN TRÍ VIỆT - THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP Họ tên sinh viên : Nguyễn Thị Nga Lớp : TCD - K16 : 2013 —2017 : TÀI CHÍNH : PGS.TS NGUYÊN THANH PHƯƠNG HOC VIEN NGAN HANG TRUNG TAM THONG TIN - THU VIEN Hà Nội, tháng 05 năm 2017| sỹ 7C:,.(100.5.4 Học viện Ngân hàng Khóa luận tốt nghiệp LỜI CAM ĐOAN Em xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng thân em Các số liệu sử dụng phân tích khóa luận có nguồn gốc rõ ràng, cơng bó theo quy định Các kết nghiên cứu khóa luận em tự tìm hiểu, phân tích cách trung thực, khách quan phù hợp với thực tế Người viết Nguyễn Thị Nga Nguyén Thi Nga ni ned ern Lớp K16 - TCD Học ọ viện Ngân hang Khóa luận tốt nghié hiệp s LỜI CẢM ƠN Em xin trân trọng gửi lời cảm ơn tới tất thầy cô giảng dạy Học viện Ngân hàng cung cấp cho em kiến thức bổ ích thiết thực bốn năm học qua Và đặc biệt, em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới PGS.TS Nguyễn Thanh Phương, giảng viên hướng dẫn tận tâm bảo, định hướng để em có thé hồn thành khóa luận tốt nghiệp! Đồng thời, em xin gửi lời cảm ơn tới tồn nhân viên Cơng ty Cổ phần Chứng khốn Trí Việt nhiệt tình hướng dẫn em trình thực tập làm việc cung cấp só liệu cho khóa luận này! Một lần nữa, em xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, ngày 08 tháng 05 năm 2017 Người viết Nguyễn Thị Nga —_—_— Nguyên Thị Nga Lớp K16 - TCD Học viện Ngan hang _ Khóa luận tot nghiệp MỤC LỤC DANH MỤC SƠ ĐÒ, BẢNG BIÊU DANH MỤC TỪ VIẾT TÁT MỞ ĐÀU Tính Mục đích nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghỉ Phương pháp nghiên cứu Kết cầu đề tài CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO TRONG KINH DOANH CỦA CÔNG TY CHỨNG KHOÁN HOẠT ĐỘNG 1.1 TONG QUAN VE RUI RO TRONG HOAT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CONG TY CHUNG KHOAN (CTCK) 1.1.1 Khái niệm đặc điểm rủi ro hoạt động kinh doanh cia CTCK 1.1.2 1.1.3 1.2 Cac loại rủi ro hoạt động kinh doanh CTCK Nguyên nhân rủi ro hoạt động kinh doanh CTCK QUAN TRI RUI RO TRONG HOAT DONG KINH DOANH CUA CTCK 1.2.2 Mục tiêu yêu cầu QTRR hoạt động kinh doanh CTCK 1.2.3 12.4 Nội dung quản trị rủi ro hoạt động kinh doanh CTCK Các nhân tố ảnh hưởng đến việc QTRR hoạt động kinh doanh 1.2.5 Vai trò công tác quản trị rủi ro hoạt CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TRONG HOẠT DONG KINH DOANH TAI CONG TY CO PHAN CHUNG KHOAN TRi VIỆT 2.1 GIỚI THIEU CHUNG VE CTCP CHUNG KHOAN TRi VIET VA KHUNG PHAP LY DIEU CHINH CONG TAC QTRR TRONG HOAT DONG KINH DOANH CUA CTCP CHUNG KHOAN TRi VIET 2.1.1 Giới thiệu chung CTCP Chứng khốn Trí Việt ——ễễễễ Nguyễn Thị Nga Lớp K16 - TCD Hoc vién Ngan hang SỐ Khóa luận tốt nghiệp 2.1.2 Khung pháp lý điều chỉnh công tác QTRR CTCK Việt Nam 37 2.2 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI CTCP CHỨNG KHỐN TRÍ VIỆT 2.2.1 Nhận diện rủi ro 2.2.2 Phân tích đo lường rủi ro 2.2.3 Kiểm soát rủi ro 2.2.4 Giám sát rủi ro 2.3 ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI CTCP CHỨNG KHỐN TRÍ VIỆT 67 2.3.1 Kết đạt 2.3.2 Han ché 2.3.3 Nguyén nhan CHUONG HII: GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỎ PHÀN CHỨNG KHỐN TRÍ VIỆT 1.1 Mục tiêu định hướng phát triên CTCP Chứng khốn Trí Vi 3.1.2 Mục tiêu yêu câu quản trị rủi ro CTCP Chứng khốn Trí Việ 3.2 GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CTCP CHỨNG KHỐN TRÍ VIỆT 3.2.1 Xây dựng hồn thiện mơ hình tổ chức QTRR 3.2.2 Xây dựng chế trao đổi bảo toàn thông tin 3.2.3 Xây dựng hệ thống cảnh báo rủi ro kiểm soát nội 3.2.4 Tăng cường lực an tồn tài 3.2.5 That chat cơng tác kiểm Sốt rủi ro 3.2.6 Tập trung phát triển nguồn nhân lự: 3.2.7 Tập trung phát triển hệ thống phần mềm 3.2.8 Xây dựng quy trình, sách hoạt động khuôn khổ pháp luật 3.3 MỘT SO KIÊN NGHỊ VỚI ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC 3.3.1 Hoàn thiện khung pháp lý hoạt động kinh doanh chứng khoán 3.3.2 Phát triển thị trường chứng khoánn phái sinh 3.3.3 Phát triển thị trường hàng hóa 3.3.4 Phô cập kiến thức quản trị rủi ro cho: tượng lao động 3.3.5 Nâng cao hiệu công tác tra, giám sát thị trường Nguyễn Thị Nga Lóp K16 - TCD Học viện Ngân hang KET LUẬN Y.A The Khóa luận tốt nghiệp NA .N.1 TIẾ, Tổ :c6it6-121230eti TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC ATTA RE IE SAA A TA Nguyén Thi Nga Lép K16- TCD Học viện Ngân hàng Khóa luận tốt nghiệp DANH MỤC SƠ ĐỊ, BẢNG BIẾU 1.2 =a 19 2.1 32 2.1 = 15 1.3 _ |Các chiến lược đối phó rủi ro 1.1 Bảng số| Mối quan hệ trình tự bước quy trình QTRR Sơ đồ tổ chức Cơng ty Cơ phần Chứng khốn Trí Việt |Minh họa xếp hạng ri ro thứ tự ưu tiên xử lý 18 [Doanh thu kết cấu doanh thu hoạt động MGCK 2013-2016 | 2.2 _ [Tốc độ tăng trưởng doanh thu 2013 — 2016 36 2.3 [Doanh thu cấu doanh thu tư vấn tài 2013 ~ 2016 36 2.4 [Tổng hợp yếu tô rủi ro CTCK Trí Việt 4I 2.5 |Hệ số khả toán ngắn hạn TVSC năm 2012-2016 51 2.6 _ |[Tÿ lệ vốn khả dụng tông giá trị rủi ro năm 2016 52 2.7 _ Số lượng tài khoản ba bên TVSC 2012 -2016 52 '2§ - |Khoản phải thu TVSC năm2012—2016 53 7.9 a |Bảng kê danh sách khách hàng có nợ hạn tinh đến 31/12/2016 2.19 |Bản kê mã chứng khoán dùng làm tài sản đảm bảo qué han thanh| „ 2.11 |Số lượng nhân viên TVSC theo độ tuổi 56 mo Số lần phàn nàn trung bình khách hàng liên quan đến hoạt ee 2.13 |Số dư tiền tương đương tiễn cuỗi kỳ năm 2012 ~ 2016 59 aa ae tài khoản ứng với dịch vụ TVSC năm 2011 - SĨ loán —_—_— 35 Nguyễn Thị Nga lộng nghiệp vụ qua năm —— ———— Lớp K16 - TCD Học viện Ngân hàng Khóa luận tốt nghiệp “—=——ễễễ2.15 216 68 Thống kêvon thị trường CTCK niêm yết SGD tính đên ci năm 2016 74 2.1 |Biến động giá số VN - Index năm 2006 - 2017 34 2.2 |Cơ câu doanh thu hoạt động môi giới 2013 — 2016 35 2.3 |Cơ cầu doanh thu tư vấn tài 2013 37 2.4 Diễn biến lãi suất điều hành giai đoạn 2012 — 2016 4§ iến động số VN-Index từ2012-—2016 49 2.6 Sô lượng tài khoản khách hàng TVSC giai đoạn 2012 -2016 49 a7 Sự tăng lên sô lượng tài khoản ba bên qua năm 2012 — 2016 53 2.8 |Co cau dé tudi tai TVSC tinh dén cudi nam 2016 56 Biểu đồ | —2 s— — [Top 10 CTCK có doanh thu mơi giới lớn năm 2012 Nguyễn Thị Nga 2016 Lớp K16 - TCD Học viện Ngân hàng Khóa luận tốt nghiệp DANH MUC TU VIET TAT TVSC Công ty Cô phân Chứng khốn Trí Việt CTCK Cơng ty Chứng khốn TTCK Thị trường chứng khoán UBCKNN Ủy ban Chứng khoán Nhà nước SGDCK Sở Giao dịch Chứng khoán BCTC Báo cáo tài QTRR Quản trị rủi ro HĐQT Hội đồng Quản trị MGCK Mơi giới chứng khốn CTCP Cơng ty Cổ phần NHNN Ngân hàng Nhà nước TCTD Tơ chức tín dụng VKD Von khả dụng Nguyễn Thị Nga Lớp K16 - TCD Hoc vién Ngan hang 88 SS Khóa luận tot nghiệp KET LUAN Thị trường chứng khoán giới có hang tram nam lịch sử hình thành phát triển Đi với phát triển không ngừng hoạt động kinh doanh CTCK TTCK Việt Nam 16 năm tuổi 16 năm so với lịch sử tồn hàng trăm năm TTCK giới chẳng bao Vì mà hoạt động CTCK nước ta nói chung Cơng ty Cổ phần Chứng khốn Trí Việt nói riêng thiếu chuyên nghiệp, chưa đạt yêu cầu nghiệp vụ so với CTCK giới Do mà TVSC cần phải hồn thiện cơng tác quản trị rủi ro để tự bảo vệ trước nguy ton that gặp phải Qua phân tích ta thấy TVSC cịn tồn nhiều rủi ro q trình hoạt động, ngun nhân xuất phát từ nhiều phía chủ yếu công ty chưa thực trọng đến vấn đề QTRR, đội ngũ nhân lực cịn thiếu trình độ chun mơn cịn chưa cao, cơng nghệ cịn chưa phát triển Chính vậy, khóa luận xin đưa ý kiến dựa phân tích, đánh giá thực tế hoạt động TVSC đẻ góp phần nâng cao chất lượng QTRR cơng ty kiến nghị để hoàn thiện TTCK Mặc dù vấn hạn chế, kinh thiếu sót có nhiều có gắng tìm hiểu, luận giải nội dung đề nghiên cứu mới, nội dung tổng hợp, kiến thức nghiệm thực tế cịn thiếu sót nên luận văn chắn khơng khuyết điểm Do vậy, kính mong thầy xem xét đề tài nhiều tránh khỏi góp ý kiến bổ sung dé bai khóa luận nghiên cứu cách sâu sắc toàn điện thời gian tới Ö— - Nguyễn Thị Nga Lớp K16 - TCD thHọc nh việnttNgân 000hang8 mmmmmmmam 89 Khóa luận tot nghiệp TÀI LIỆU THAM KHẢO Tài liệu, giáo trình Báo cáo tài Cơng ty Cổ phần Chứng khốn Trí Việt từ 2012 - 2016 Bộ Tài (2010), Thơng tư 226/2010/TT-BTC ngày 31/12/2010 Quy định tiêu an toàn tài biện pháp xử lý tổ chức kinh doanh chứng khốn khơng đáp ứng tiêu an tồn tài chính, Hà Nội Bộ Tài (2012), Thơng tư 165/2012/TT-BTC ngày 09/10/2012 Sửa đơi, bổ sung số điều Thông tư số 226/2010/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2010 Bộ Tài quy định tiêu an tồn tài biện pháp xử lý tổ chức kinh doanh chứng khốn khơng đáp ứng tiêu an tồn tài chính, Hà Nội Bộ Tài (2012), Thơng tư 210/2012/TT-BTC ngày 31/11/2012 dẫn thành lập hoạt động CTCK, thay Quyết định 27/2007/QĐ-BTC Bộ Tài chính, Hà Nội Bộ Tài (2013), Thơng tư 09/VBHN-BTC ngày 23/10/2013 Quy định tiêu an tồn tài biện pháp xử lý tơ chức kinh doanh chứng khốn khơng đáp ứng tiêu an tồn tài chính, Hà Nội (Hợp từ TT226/2010/TT-BTC TT165/2012/TT-BTC) Chính phủ (2016), Nghị định 86/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 Quy định điều kiện đâu tư, kinh doanh chứng khoán, Hà Nội VỀ Nguyễn Thị Thanh Nga (2012), “Quản trị rủi ro hoạt động môi giới Cơng ty Cổ phần Chứng khốn Navibank- Thực trạng giải pháp”, Khóa luận tốt nghiệp, Hà Nội § Trần Thị Xuân Anh (2013), “Tăng cường quản lý rủi ro hoạt động kinh doanh Công ty Cổ phần Chứng khoán Việt Nam”, Luận án tiến sĩ kinh tế, Hà Nội Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (2013), Quyết định 105/2013/QĐ-UBCK ngày 26/02/2013 việc ban hành quy chế hướng dẫn việc thiết lập vận hành hệ thông quản trị rủi ro cho cơng ty chứng khốn, Hà Nội Dữ liệu trực tuyến 10 Bắc Việt Luật: http://bacvietluat.vn 11 Bao mdi: http://www.baomoi.com a Nguyễn Thị Nga Lớp K16 - TCD Học viện Ngân hàng —— 90 Khóa luận tốt nghiệp 12 Dan Kinh té: http://www.dankinhte.vn 13 Tap chi Tai chinh: http://tapchitaichinh.vn 14 Tin Chứng khoán: http:/www.cophieu68.vn 15 Website trường Đại học Luật TP.Hồ Chí Minh: cere ere meen Nguyên Thị Nga Ne http:/www.hcmulaw.edu.vn RCT A ramen Láp K16 - TCD Học viện Ngân hàng Khóa luận tốt nghiệp PHỤ LỤC Bảng tính giá trị tài sản đảm bảo giá trị tài sản tiềm ẩn rủi ro theo chứng khoán dùng làm tài sản đảm bảo chưa đến hạn toán (Đơn vị: VND) SHN | HNX | CVT | HNX | Pvt | HNX| DBC | HNX | NDN | HNX | HDA | HNX | TTC | HNX | VKC | HNX | SHB | HNX | CMI | HNX | GS | HNX | TIG | HNX | ACB | HNX | SUS | HNX | PHC | BNX | THT | HNX | PYS [HNX | CO | HNX | TQ | HNX | 1.270 | 1.279 | 1349 | 1380 | 1.429 | 2,041 | 3,492 _| ¿343 | 4653 | 4936 | 5.098 | 7081 | 7.276 | 7,805 _| sø _| 16,195 | 16.424 | 16934 | 17,773_| ————— Nguyễn Thị Nga 10,700 | 52,700 | 28,800 | 28,000 | 9,600 | 10,900 | 18,000 | 11,400 | 6,700 | 3,500 | 11,800 | qsọo | 23,600 | 177,000 | 15,900 | 6,600 | 16,800 | 12,500 | 3,000 | 5% | _ 2.038350 15% | 0,110,495 '5% | 5,807,680 15% | _ 5,796,000 '5% | _2.057,760 '5% | _ 3,337,035 5% | 9,428,400 15% | 7,429,950 15% | 467626 15% | ;sojapp 15% | 9,023,460 15% | 4779675 5% | 25,757,040 '5% | 207,222,750 ' | 2i424795 '5% | _ 16,033,050 5% | 41,388,480 5% | 31,751,250 15% | _ 7,997,850 11,550,650 _| 57,292,805 _ | 33,023,520 | 32,844,000 _ | 11,660,640 | 18,909,865 — | 53,427,600 _| 42,103,050 _ | 26,498,835 — | 14,684,600 _| 51,132,940 _ | 27,084,825 | | 145956560 | | 1174262250 | 122540505 | 90,853,950 _| | 234534720 | 179623750 | 12,820,891 63,445,209 41,661,427 36,976,438 12278.111 20,791,486 63,509,890 52,138,514 34,421,708 1,270,241 6,152,404 8,637,907 4,132,438 617471 1,881,621 10,082,290 10,035,464 1,922,873 18,262,368 57,097,285 26,191,881 165,050,372 _| |1295408698 | 3,577,768 5,964,345 (892,944) 19,093,812 121146448 126929,418 105,250,994 |27590368 196414948 4.388913 14,397,044 41,368,964 16,401,198 45,321,150 _ | 53,315,593 _| _| _| _| 7,994,443 Lớp K16 - TCD Học viện Ngân hàng STB | VGC | HHG | 114 | HNX HNX HNX HNX | | | | 18,685 18,856 19.479 30,886 | | | | Khóa luận 28.000 | 15,600 | 9.000 | 63,800 | '5% | 28477000 '5% | 44,123,040 '5% | 26296650 15% | 199,879,020 nghiệp | 444103000 |221360786 — | | 250030560 _| 290,358,907 _| | 149014350 |159726040 _| | _1,132,647,780 | 1,440.914,711 _| 223342214) 40,328,437 10.711.690 308,266,931 KVC | HNX | 2ilos | 240 | !% | 7,597,800 43.054.200 MBS | HNX | ;søa; 30,676,095 QHD | HNX | SD2 | HNX | 173,831,205 _ | 160,496,865 — | (13334340) 29,281 | 25900 | 15% | 30.249 | 7100 | 15% | 113,756,685 | 32215185 | 644,621.215 _| 895,686,828 _| 251,065,613 182552715 | 220,802,521 | 38,249,806 VCG | HNX | 30.920 | 15,800 | 15% | 73280400 | 415255600 BH | HNX | WSB | HNX | HUT | HNX | 32.375 | 2.900 | 15% | 14,083,125 79,804,375 — | 84,172,948 4,368,573 33,211 | 55.600 | 15% | 276979740 | 1569551860 | 1852620836 | 283.068.976 344a1_| 14,100 | 15% | 72,842,715 | 412775385 |468356940 | 55581555 VMI | HNX | 39.960 | søpp | 15% | 33,566,400 190,209,600 _| 235,762,118 _| 45,552,518 TTH | HNX | 42.524 | 9,000 | 15% | 57,407,400 | CSC | NHP PVC | Ve? | 325308600 | 378,454,006 _| 53,145,406 52,984 58.760 59.805 60.209 HNX | LHNX | HNX | HNX | | 7,900 | '5% | | | | | 28,600 | 3,200 | 7.200 | 17.400 | | 50.647.580, |457571486 7,593,380 | 42315886 = 15% | 227,301,360 | _1,288,041,040 | 1,615,947.268 _| '5% | 28,204,800 | 159827200 | 193,907,530 15% | 64,589,400 | 366006600 | 448,522,075 _| 15% | 157145490 | g90,491.110 _| 1.113,848,495 _ | , 327,906,228 |34080330 $2,515,475 223,357,385 TEG | HNX | 61.272 | 8,800 | 15% | 80,879,040 KLE | HNX | VIX |HNX| 73398 | 2.400 | 15% | s0227_| 7,000 | 15% | 26423280 | 149731920 | 176,145,946 _| 26,414,026 84,238,350 | 477350650 |505414922 |28064272 MST | HNX | 142,267 | 10,100 | '5% | 215,534,505 | _1,221,362,195_| 1,436,879.389 _| 215,517,194 SHS | DES | SH | PX | 154.248 | 9.200 | a12.671_| 2300 | ssa4ø | 2200 | oosøoo | looo | 1.249,387,199 _ | 467,867,779 _| 779,784,852 _| 3.000000000- | HNX | HNX | HNX | HNX | ‘i 15% 1% : '5% lŠ“ 458,314,560 | 435.008.998 | 212,862,240 | 1,206,219,360_| | 73371495 | 415771805 | | 116,968,830 | 662823370 _| | 258210000 | 1463.190000 | (23.305.562) 43,167,839 52,095,974 116,961,482 1536.810000 ———ễễễễễễễ Nguyễn Thị Nga Lớp K16 - TCD Học viện Ngân hàng Khóa luận tốt nghiệp TVC | HNX | 5.757.863 | 11.200 | '5% | 9,673,209,840 | 54.81485560 | 67366861024 | 12552005264 VPH | HSX | AHG | HSX | i149 | 11,600 | 1% | lịgy | 19,800 | 1% | MSN | HSX | YNM | HSX | CLE | HSX | 1.213 | 42,600 | 1% | 5.167380 1.232 | 144,800 | '% | 17,839,360 | 1,448 | 60,000 | 9% | _ 5,688,000 SVC | HSX | 1604 PMC | HSX | STG | HSX | CNG | HSX | 1,606 | 92,000 | 10% | 2.265 | 30,000 | 10% | ;sọi | 33,000 | 1% | FPT | HSX | 2.626 GMP|HSX[ PNY | HSX | APC | HSX | C2 |PSX | PDR | HSX | 3S |HSX | EVE | HSX | PHA | HSX | HT! | HSX | PAC | HSX | 2.884 2.904 2.937 ;am sáo 4259 ¿sọ 4834 ;ọai 5.232 D2D | HSX | 5241 | 3os0p | 10% | HM! | FOM | Ive | HVG | 20,701,950 5326 | 21500 | !% | suy | sono | 10% | 6.496 | 3,180 | 10% | 6.sas | 6.600 | 19% | 11,450.900 | 3,071,744 2,065,708 4517700 HSX | HSX | HSX | HSX | | 51,900 | 1% | 1,332,840 11,995,560 _| 12,001,493 5,933 2.349.340 21,081,060 | 24.536.807 3,455,747 ga›a7ep 74,922,840 _ | 82,049,451 14.775.200 | 6.795.000 8.253.300 | 48.000 | 19% | _ 12,604,800 | | | | | | | | | | 37350 | 91,800 | 24500 | asso | 26,900 | 30.250 | 2izso | 30.450 | 19,200 | 41.500 | 1% | 10,771,740 '% | 2.658.720 0% | 7,195,650 '% | 16,802,405 10% | 9,047,620 1% | 1ogss.a7s !0% | 9.800.550 1% | 14719530 1% | 9,697,920 '% | 21,712,800 46.506.420 _| 55,129,541 8,623,121 160,554240 | 177,140,655 _| 16586415 78,192,000 | 88.615.081 10,423,081 132,976,800 | 147,099,814 61,155,000 _| 64,517,365 1429.100 | 82,032,264 Nga | 14,123,014 3,362,365 1.752.564 113443200 | 120765831 — | 7322631 | | | | | 96,945,660 _| 239928480 | 64.760.850 — | 151,221,645 | 89.528.580 _| 1isosiz7s_| 88.204.950 | _132,475.270 | 87,281,280 _| 195415200 | 94,299,237 (2,646,423) 251,132,820 |11204340 73,419,928 8,659,078 163,403,613 |1218196 92,799,587 3,271,007 118,765,953 _| 2.814678 91470303 3,265,353 147,888,943 | 15,413,173 101,010,602 _| 13,729,322 196,159:325 |244125 186,317,550 _| 210,566,404 _| 24,248,854 103,058,100 | 27,645,696 _| 18,591,552 _| 40,659,300 _| 119286271 _ | 28,118,457 — | 20,914,780 _| 46,811,332 " ———Ễễ z Nguyên Thị 7,126,611 16228171 472761 2,323,228 6,152,032 Lớp K16 - TCD Học viện Ngân hàng Khóa luận tốt nghiệp — NLG | HSX | BID |"HSX | VHG | HSX | TDC |HSX| FIT’ | HSX | 7.602 | 7.613 9,746 9.872 9.955 '% | 9% | 10% | 10% | 10% | 22349,880 | 12,904,035 2200310 9.233248 5.067.005 NKG | HSX | 10,043 | 44g00 | '% | 201148620 | 116.136.315 | 20.612.790 _| 14.099.232 _ | 45.603.855 — ¿4932640 | 404933760 | 438,868,921 DOM | PET | Pek | S2L_| | | | | 29.400 | 16.950 | 2350 | gaáo | 5.090 | SX | HSX | HSX | HSX | 10879 | 14,600 | 1% | 11421_| 11,350 | 1% | 11,722 | 21,000 | © | 11,952 | 35.400 | 0% | TOM | HSX | 15,883,340 12,962,835 24,616,200 42,310,080 13,522 | 2g7pp | 10% | is.4s0_| 11,750 | 1% | 38,808,140 DIG | HSX | O06 | CT | DPR | NTL | TDH | SS] SFG | HSK | 23s HSX | 15.747 HSX | 15,882 | HSX | 5.918 HSX | 16,284 HSX | i7se1_| HSX | 20.161_| | 14200 | | 28,800 | 42.500 | | loøno | | 17,600 | 23.500 | 13.700 | | 142,950,060 | | 16,665,515 | | 221,545,800 _| | 380,790,220 | 18,153,750 10% | 2232700 | 9% | 45,351,360 | 1% | 67,498,500 | © | 16,873,080 | '% | 28,659,840 | 1% | 41.315.350 | 10% | 27620570 | 209,704,061 _| 8,645,141 125,590,769 _| 9,454,454 22,220,567 1.607.777 72.750.295 (1,348,937) |42806.412 (2.797.443) |33935161 130,517,458 _| 12,432,602) 119.915,852 _| 3.250337 242,605,934 | 21,060,134 423,022.307 _| az.231,587 349,273.260 |:319,718,595 _| (29,554,665) 163,383,750 | 160,672,453 | (2,711,297) 201,093,300 408,162,240 6074863500 151,857,720 257938560 371888450 248585130 | _| | _| _| | 115,175,515 _| (gs.917,785) 468,453,160 | 0290930 676,539.471 _| 69,052,971 148,191,708 (3.666.012) 211,662,992 (46,275,568) 393247311 |21909161 |260617563 | 11,432,463 HAT | HSX | 20,609_| 3,750 | 19% | Pri | HSX | 7728375 69,555,375 | 2,640 | 10% | | 74,801,434 II 5.658.048 5,246,059 2l; | sgiọ | 19% | 50.922.432 | $5,077,430 4,154,998 _12.768,637 114,917,733 _ | 93,840,900 (21,076,833) 215,168,184 | 234,552,812 363470400 |469456859 709,961,490 _| 648,291,932 204384816 | 177,835,587 | 19,384,608 | 105986459 (61,669,558) (26.549.229) [HSX | SAM | PVP | AAA | DHM | HSX | ủy HSX | 25241 HSX | 95,529 HSX | 5924 | | | | 9,520 | 16.000 | 30,900 | 8,760 | 1% | 0% | '©% | 10% | 23.907.576 40,385,600 78,884,610 22,709,424 | | | | ———————— Nguyêné Thị Nga Lớp K16 - TCD Học viện Ngân hàng Khóa luận tốt nghiệp ee eee —————— Vs!_| HSX | GTN | HSX | 36.169 | 15.200 10% a7,981_| 16,400 | 1% | 39,776,880 | Asgggs4o | TSC | HSX | 357991920 _| 395,127,489 412999560 | 422,403,774 8.540 | 3.520 | 1% | HBC | HSX | OBS | HSX | SHI | HSX | 10,046,080 33.429 | 55,000 | 0% | mạn | 7.090 | '% | aisie_| 8520 | 1% | 90.414.720 | 76,482,653 OGC | HSX | 49.267_| 183,259,500 | 1654735500 |1768296424 | 113,560,924 29290917 | 263,618.253 | 232,996,105 | G0622148) 35373336 | 318,360,024 |327467395 |91073 PHR | HSX | MHC | HSX | 49.795 | 27.900 | '% | sø | sono | !0 | SER | FSX | TUN | HSX | 57.626 | 11,050 | 1% | 68.777_| 13,300 | 19% | AMD | Hep { CH | HNG | PIG | LEG | 1.230 | 1% | HSX | jsz7 | 13,300 | HSX | si731_| 7.900 | HSX | 54236 | 38,800 | HSX | 95,546 | 11,050 | HSX | soøgg | 4310 | HSX | sen | 9.710 | EDG | BSX | HSX | |HSX | HSX | HSX | MSX | HSX | #SX | Z 117.242 | 138.713 | mm | 301,599 603,046 | 627.494 | 1,058,000 | Nguyên Thị Nga 31100 | 24.000 | goọp | [3.350 | 7.280 | 2,670 | 740 | 54,538,569 — | $7,639,880 0% | 1% | 0% | 1% | 0% | 1% | '% | |9494214 (13,932,067) 3,101,311 138,928,050 | 1230352450 |1277086149 |2673369 31,885,370 | 286968330 | 316,681,021 _| 29.712,691 63,676,730 | 573090570 |496698593 (16.391.977) 91,473,410 | 823260690 |880305494 |57044804 1% | 100,514,750 | 904632750 _| 1,008916,519 _| 1% | 64567490 | sei,to7.si0 |6l3Z88057 _| 10% | 326,835,680 | 2,941,521,120 |3087218666 | 1% | 94,528,330 | 850,754.97 |1013673385 | 19% | 38.655,508 | 347,899,752 _| 301,345,149 | 1% | 93,043,162 | 837,388,458 | 795,294,778 _| 103.523 _| 18.400 | 1% | KSB | HSX | 109,602 | 48,200 | 19% | DRH | DXG HAG | TA | FLE | HOC | YNE | 6.059.841 | 37.135.569 104.283,769 32,680,647 145697548 162,918,415 46,554,603) (42,003,680) Jop4g232o | 1714340880 | 1542380709 (171.960.171) s2g71s440 | 4758438960 4,672,753,396 _ | (85,685,564) 364,622,620 332.911.200 217,909,046 131,185,665 440473488 167,540,898 924692,000 | | | | | | | 3,281,603,580_| 2996200800 1,961,991,414 | 1,180,670.985 | 3964261392 | _1,507,868,082 | 8.322,228,000 | 3,358,869,974 |3093138856 | 2.210638,067 1,288,343,766 _| 4.549,844,213 _ | 1,575,000,164 | 12.100,000.000 | |17266394 96938056 |250643653 107,672,781 585,582,821 67,132,082 3.777.772,000 Lớp K16- TCD Học viện Ngân hàn, HAC | oM | UPC BTD | om | UPC MSR | om | UPC TH |oM | spr | UPC om | UPC SBS | om | UPC PFL | om | UPC STV | ver | swc | Me om | UPC om | UPC om | UPC Khóa luận tốt nghiệ) 1813 | 4500 | 20% | 1,632,600 6,530,400 8,162,116 | 1,631,716 _1,850 | 15,300 | 7°% | _ 5,661,000 269 | 15,200 | 20% | 8,083,360 22,644,000 _| 33,077,921 32,333,440 _| 40,411,182 10,433,921 8,077,742 5471 | 16500 | 20% | 5813 | 44400 20% 72217200 _| 90,786,114 18,568,914 51619440 | 206477760 _| 370,680,956 | 164203.196 9766 | 1,100 | 2% | 2148520 8,594,080 _| 11,718,146 14077 | 1500 | 20% | 4223100 16892400 | 21,113,142 _| 4,220,742 18054300 | 16637 | 21,000 | 20% | 69,875,400 | 279,501,600 _| 359,292,969 _| 24295 | 50000 20% 242950,000 | 971800000 | 1394.494065 | 92092 | 21500 20% 395,995,600 | _1,583,982,400_| 1,970,685,729 _| 20% | 4.085,846,320 18,116,419,839_| 3,124,066 79,791,369 422694065 386,703,329 1,773,034,559 (Ngn: Báo cáo Phịng OTRR TVSC quý IV năm 2016) Tổng giá trị rủi ro thị trường = 23,236,505,416 (VND) Nguyễn Thị Nga Lớp K16 - TCD Học viện Ngân hàng Ộ Khóa luận tốt nghiệp PHỤ LỤC Băng tính giá trị TS tiềm ẩn rủi ro chứng khoán dùng làm tài sản đảm bảo hạn toán (Đơn vị: VND) SCs Nguyén Thi | Quỳnh Lan 1400 38500 10% 48,510,000 PET | S800 | H250 | 10% | 55.725:000 | 1214:000.000 | oogois.00 | 254 | 190% | SJE 600 25000 15% 12,750,000 SSM | 12000 16400 15% 167,280,000 VoChiu | inxB| 500 | sooo | 15% 2,125,000 Dân ses | 3360 | 38500 | 10% | 116,424,000 TrầnSửuĐắc | HỌC | 47000 | 2650 | 10% ante DCS | 25000 2400 15% VNE | 6920 8700 10% 112,095,000 5,675,400,000 bà D hô” 5,389,571,000 246 | 100% ° 5,389,571,000 898,300,000 TT 786,205,000 234 | 100% 786,205,000 51,000,000 _| 36,300,000 54,183,600 oo4015,000 (68,883,600) | 233 | 100% Nguyễn Xuân Sơn | ITA | 40200 | 3360 | 10% | j2 sọp | 16100000 | 41s n64.900) | 195 | 100% \guyên Thị Nga Nguyễ Lép 0 K16- TCD Học viện Ngân hàng Khóa luận tốt nghiệp TEG | 23000 | 8900 | 15% | 173 995.999 VPH | 13000 | 11650 | 10% | 156 305.000 Hoang Dire | SSM | 4600 | 16400 | 15% | 194.000 An Em ° | 83,475,000 SCS | 990 | HuyNguyễn Tuấn | HTP | 16200 | SE | 200 | ĐìnhTạị | HKB| 3600 | Kim Tuyến PVI | 4900 | 17400 | 25000 | 5000 | 28900 | 15% | 15% | 15% | 15% | Nguyễn Thị | HQC | 23560 | 2650 | 10% 164,700,000 | ia 101,000 | 187 | 100% 17,101,000 38500 | 10% | 544 393.599 Thanh Hương | SSM | 11100 | 16400 | HTP | 24000 | 17400 | Lê Thanh Nga | TEG | 15800 | 8900 | PET | 28990 | H250 | Đặng Mai | P&S | 14300 | 2400 | Anh VNE | 280 | 8700 | Nguyễn Đức Dũng | TEG | 4500 | 8900 | 15% | 15% | 15% | 10% | 15% | 10% | 15% | 959 558.000 | 112:800.000 | gs 351 599) | 159 | 100% 960.999 15 500,000 119,900,000") c15:763,500), | | 190% 190 368.500 56.120.600 | 13x73, 0gọ 354,960,000 sa; gạẹ | 595 593 759 99 179 990 199 409 54 449-500 | 961,500,000 § 50,575,400 | 146 | 100% ` 382,500,000 | 614 4g9.05) | 136 | 100% | gạaggzzg 73,100,000 | 43.735,600 | 117 | 100% 43,735,600 32490.000 | 649.509) | 109 | 100% _ =——_———————— Nguyễn Thị Nga Lớp K16 - TCD Học việi Ngân hàng Khóa luận tốt nghiệp Hồng Thị | ITA | 29800 | 3360 | 10% | 94 415 299 Phương; ls Mai | SsM | 4500 | 16400 | 15% | 69 735,000 pivin | HOC | 12930 | 2650 | 10% | 55 536,050 Đệ Tran Ngoc Phong | ven | 41880 | 11650 | 10% 349,554,800 soon oon — 89 | 100% 349,554,800 ee (292,242,850) , ' | PET | 15210 | 11250 | 10% | 154,001,250 | 4882100000 | 798 098.750 | 57 | 48% | 9069 487,400 3825000 | 34 600,000 Phạm | Linh - | Phạm | Thành Đại Lñh Nguyễn | Đức Thi Thanh Thai 439,111,800 502,400,000 gon HKB| PVI | HỌC |DCS SSM | TEG | 900 | 8100 | |20920| |10400 | 7800 | 13900 | 5000 | 28900 | 2650 | 2400 | 16400 | 8900 | 15% 15% | 10% | 15% | 15% | 15% | 19 976 500 „o 894,200 pe „2, mạ 1098 730.000 196153 500 Tổng d18201,/400 | 20 | 1,288,800,000 :288,800,000 | 17,689,800 30 | 32% Sen 199.400) s | tex 3,578,500 389,660,736 572,560 11,004,967,746 (Nguồn: Báo cáo Phòng QTRR cua TVSC quy IV năm 2016) —-———ễễễễ————_——TỀẶ Nguyên Thị Nga Lớp K16 - TCD Hoc vign Ngan hang PHU LUC3 Bảng tính giá trị rủi ro tốn (Đơn vị: VND) Hệ số rủi ro toán theo đối tác Giá trị TS tiềm ẩn rủi ro khoản phải thu chưa đến hạn ree Giá trị rủi ro toán đốiTẾ với khoản phải : thu chưa đếnz hạn Giá trị rủi ro toán khoản phải thu han 8% 25,848,394,074 2,067,871,525.92 11004967746 —-—— ễễễ-—— Nguyễn Thị Nga Lớp K16 - TCD Hoc viện Ngân hàn Khóa luận tốt nghị PHỤ LỤC Bảng tính giá trị vốn khả dụng (Đơn vị: VND) Von đầu tư chủ sở hữu LN chưa phân phôi 96,000,000,000 6,018,549,403 Phải thu KH thời hạn lại 90 ngày Trả trước cho người bán Phải thu hoạt động GDCK có thời hạn cịn lại 90 ngày Tạm ứng có thời hạn hồn ứng 90 ngày Tài sản định 21,638,408,224 80,773,866 424.133.964 — 4,001,387,000 846,348,456 (Nguồn: BCTC TVSC năm 2016) Nguyễn Thị Nga Lớp K16 - TCD CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM Doc lap — Tự — Hạnh phúc BAN NHAN XET KET QUA THUC TAP TOT NGHIEP Họ tên sinh viên: Nguyễn Thị Nga Lớp: K16 - TCD, khoa Tài chính, Học viện Ngân hàng Mã sinh viên: 16A4010165 Đơn vị thực tập: Cơng ty Cổ phần Chứng khốn Trí Việt Thời gian thực tập: 03/2017 — 05/2017 Đề tài: Hoàn thiện công tác quản trị rủi ro hoạt động kinh doanh Cơng ty Cổ phần Chứng khốn Trí Việt - Thực trạng giải pháp Nhận xét nhân viên thực tập: Xếp loại chung: [_ ] Rất tốt [W1 [_] Khá [_] Trung bình Đề nghị nhà trường: Hà Nội, ngày (2Ÿ thang 25., nam 2017 Xác nhận co quan tiếp nhận SV thực tập (Ký tên, đóng dấu) GIÁM ĐỐC ĐIÊU HÀNH
Ngày đăng: 17/12/2023, 00:45
Xem thêm:
