Quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng tmcp quốc tế việt nam – chi nhánh hà đông

HỌC VIỆN NGÂN HÀNG KHOA NGÂN HÀNG -*** - KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUỐC TẾ VIỆT NAM CHI NHÁNH HÀ ĐÔNG Sinh viên thực : Kim Văn Nam Lớp : K20NHE Khóa học : 2017-2021 Mã sinh viên : 20A4010419 Giảng viên hướng dẫn : ThS Nguyễn Diệu Hương Hà Nội, tháng 05 năm 2021 Tai ngay!!! Ban co the xoa dong chu nay!!! 17014128900031000000 LỜI CAM ĐOAN Em xin cam đoan cơng trình nghiên cứu thân có giúp đỡ giáo viên hướng dẫn Thạc sĩ Nguyễn Diệu Hương Các nội dung nghiên cứu kết phục vụ cho việc phân tích, đánh giá em sưu tầm từ nguồn nêu danh mục tài liệu tham khảo Nếu có gian lận nào, em xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Hội đồng kết Khóa luận Hà Nội, tháng năm 2021 Sinh viên Kim Văn Nam i LỜI CẢM ƠN Trong suốt bốn năm theo học Học viện Ngân hàng, bảo giảng dạy nhiệt tình thầy cô giáo Học viện, đặc biệt thầy cô khoa Ngân hàng dạy dỗ cho em học bổ ích Trong trình thực tập Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam - chi nhánh Hà Đơng, em có hội áp dụng kiến thức học trường vào thực tế công việc, đồng thời học hỏi nhiều kinh nghiệm quý giá từ trải nghiệm thực tế Qua đây, em xin gửi lời cảm ơn chân thành tới thầy cô Học viện Ngân hàng, đặc biệt Thạc sĩ Nguyễn Diệu Hương ln tận tình hướng dẫn, bảo em hồn thành tốt Khóa luận tốt nghiệp Em xin gửi lời cảm ơn tới tồn thầy cơng tác có Phịng, Khoa, Bộ mơn kịp thời hướng dẫn, giải đáp thắc mắc tạo điều kiện thuận lợi giúp em hồn thiện Khóa luận tiến độ quy chế học viện Lời cuối cùng, em xin gửi lời cảm ơn đến tồn thể anh chị cơng tác Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam - chi nhánh Hà Đơng, đặc biệt anh chị phịng Khách hàng cá nhân, tạo điều kiện thuận lợi cho em trình thực tập chi nhánh cung cấp quy định, số liệu liên quan giúp em hoàn thành tốt Khóa luận Dù cố gắng nghiên cứu q trình thực Khóa luận khơng thể tránh khỏi sai sót định, em mong nhận góp ý từ thầy, cô giáo Em xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, tháng năm 2021 Sinh viên Kim Văn Nam ii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN .i LỜI CẢM ƠN ii DANH MỤC VIẾT TẮT vi DANH MỤC BẢNG BIỂU VÀ ĐỒ THỊ HÌNH MINH HỌA vii LỜI MỞ ĐẦU 1, Tính cấp thiết đề tài 2, Mục đích nghiên cứu 3, Đối tượng phạm vi nghiên cứu .2 4, Phương Pháp nghiên cứu: 5, Tổng quan nghiên cứu 5.1, Tổng quan nghiên cứu nước 5.2 Tổng quan nghiên cứu nước 5.3 Kết luận: CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ RỦI RO TÍN DỤNG VÀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI .6 1.1 Tín dụng ngân hàng thương mại .6 1.1.1 Khái niệm tín dụng 1.1.2 Đặc điểm tín dụng 1.1.3 Phân loại tín dụng 1.2 Rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại 1.2.1 Khái niệm rủi ro tín dụng 1.2.2 Phân loại rủi ro tín dụng 1.2.3 Nguyên nhân gây rủi ro tín dụng .10 1.2.4 Các tiêu đánh giá rủi ro tín dụng 14 1.2.5 Ảnh hưởng rủi ro tín dụng đến hoạt động NHTM kinh tế 18 1.3 Quản trị rủi ro tín dụng NHTM 19 1.3.1 Khái niệm quản trị rủi ro tín dụng .19 1.3.2 Sự cần thiết quản trị rủi ro tín dụng 20 1.3.3 Quy trình quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại 21 iii 1.3.4 Các nguyên tắc quản trị rủi ro tín dụng 23 1.4 Kinh nghiệm quản trị rủi ro tín dụng số NHTM 25 CHƯƠNG :THỰC TRẠNG VỀ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG VÀ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUỐC TẾ VIỆT NAM CHI NHÁNH HÀ ĐÔNG .28 2.1 Giới thiệu khái quát Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc tế Việt Nam .28 2.2 Khái quát ngân hàng VIB chi nhánh Hà Đông 29 2.2.1 Lịch sử hình thành phát triển 29 2.2.2 Cơ cấu tổ chức .29 2.2.3 Tình hình hoạt động kinh doanh VIB, chi nhánh Hà Đông 30 2.3 Thực trạng RRTD cơng tác phịng ngừa rủi ro tín dụng ngân hàng VIB chi nhánh Hà Đông 40 2.3.1 Thực trạng rủi ro tín dụng 40 2.3.2 Thực trạng công tác quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng VIB chi nhánh Hà Đông 47 2.3.3 Khảo sát tình hình thực tế nguyên nhân gây RRTD VIB Hà Đông 53 2.4 Đánh giá cơng tác quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng VIB Hà Đông 59 2.4.1 Kết đạt 59 2.4.2 Những hạn chế tồn nguyên nhân 60 KẾT LUẬN CHƯƠNG 64 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUỐC TẾ VIỆT NAM CHI NHÁNH HÀ ĐÔNG 65 3.1 Định hướng phát triển kinh doanh hoạt động tín dụng tại VIB Hà Đông 65 3.1.1 Định hướng phát triển hoạt động tín dụng VIB Hà Đông 65 3.1.2 Định hướng cơng tác quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng VIB chi nhánh Hà Đông 66 3.2 Những giải pháp nhằm hạn chế rủi ro tín dụng ngân hàng VIB chi nhánh Hà Đông 67 3.2.1 Nâng cao hiệu mơ hình tổ chức quản trị rủi ro tín dụng 67 3.2.2 Hồn thiện hệ thống thơng tin hệ thống đo lường rủi ro tín dụng .67 iv 3.2.3 Tăng cường hiệu công tác bảo đảm tín dụng 68 3.2.4 Kiểm tra, kiểm soát hoạt động cho vay chặt chẽ 69 3.2.5 Tăng cường đẩy mạnh công tác đào tạo cán 70 3.2.6 Đa dạng hóa danh mục đối tượng cho vay .70 3.3.Kiến nghị 70 3.3.1 Kiến nghị với phủ ngành liên quan 70 3.3.2 Kiến nghị ngân hàng nhà nước 71 3.3.3 Kiến nghị với ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam 72 KẾT LUẬN CHƯƠNG 74 KẾT LUẬN 75 v DANH MỤC VIẾT TẮT BCTC Báo cáo tài BĐS Bất động sản CBTD Cán tín dụng CTCP Cơng ty cổ phần CV QHKH Chuyên viên Quan hệ khách hàng DPRRTD Dự phịng rủi ro tín dụng KH/ KHCN/KHDN Khách hàng/ Khách hàng cá nhân/ Khách hàng doanh nghiệp KSNB Kiểm soát nội NHNN Ngân hàng nhà nước NHTM Ngân hàng thương mại NQH Nợ hạn RRTD Rủi ro tín dụng TCTD Tổ chức tín dụng TMCP Thương mại cổ phần TSĐB Tài sản đảm bảo XHTD Xếp hạng tín dụng HTTT Hệ thống thơng tin vi DANH MỤC BẢNG BIỂU VÀ ĐỒ THỊ MINH HỌA Tên Trang Bảng 2.1: Kết huy động vốn ngân hàng VIB chi nhánh Hà Đông giai 30 đoạn 2018-2020 Bảng 2.2:Cơ cấu dư nợ cho vay phân theo thời gian , đối tượng khách hàng 34 chi nhánh giai đoạn 2018-2020 Bảng 2.3 : Kết hoạt động kinh doanh chi nhánh giai đoạn từ 2018- 37 2020 Bảng 2.4: Cơ cấu nhóm nợ VIB chi nhánh Hà Đông 43 Bảng 2.5: Chỉ tiêu phản ánh khả thu hồi nợ hạn 45 Bảng 2.6: Tình hình trích lập dự phịng rủi ro khoản cho vay khách hàng 46 Bảng 2.7: Tỷ lệ khả bù đắp rủi ro 47 Bảng 2.8: Hạng mức hệ số tín nhiệm nguy doanh nghiệp 49 Bảng 2.9: Tổng hợp điểm cho khách hàng 51 Bảng 2.10: Đánh giá mức độ thường xuyên xảy bước quy 54 trình cấp tín dụng Bảng 2.11: Mức độ phổ biến nguyên nhân gây rủi ro tín dụng 56 chi nhánh Bảng 3.1: Mục tiêu cho vay ngân hàng VIB chi nhánh Hà Đông năm 2021 vii 65 Tên Trang Sơ đồ 1.1: Quy trình quản trị RRTD 22 Sơ đồ 2.1: Cơ cấu tổ chức ngân hang VIB Hà Đông 29 Biểu đồ 2.1: Tiền gửi theo thời hạn 32 Biểu đồ 2.2: Tiền gửi theo thành phần kinh tế 33 Biểu đồ 2.3: Tổng dư nợ cho vay 35 Biểu đồ 2.4: Dư nợ phân theo thời hạn vay 36 Biểu đồ 2.5: Cơ cấu dư nợ theo đối tượng khách hàng 37 Biểu đồ 2.6: Kết kinh doanh VIB Hà Đông giai đoạn 2018-2020 38 Biểu đồ 2.7: Lợi nhuận VIB Hà Đông qua năm 39 Biểu đồ 2.8: tỷ lệ nợ xấu VIB chi nhánh Hà Đông giai đoạn 2018-2020 44 viii LỜI MỞ ĐẦU 1, Tính cấp thiết đề tài Tình hình kinh tế ngồi nước có dấu hiệu phục hồi sau đại dịch covid 19, với hội nhập kinh tế khu vực giới mà môi trường cạnh tranh hệ thống ngân hàng ngày khốc liệt Các ngân hàng thương mại Việt Nam phát triển nhanh số lượng chất lượng, dịch vụ trở nên vô phong phú đa dạng Tuy nhiên, tín dụng hoạt động mang lại nguồn lợi nhuận lớn cho ngân hàng Khi kinh tế Việt Nam hội nhập sâu rộng nhu cầu sử dụng vốn chủ thể kinh tế ngày tăng ngân hàng cần phải mở rộng hoạt động cho vay số lượng lẫn quy mơ tín dụng Việc đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng tín dụng điều tất yếu khối lượng cho vay lẫn phạm vi đối tượng cho vay, nhiên song song với việc tăng trưởng tín dụng khơng có quy định biện pháp hiệu nhằm QTRRTD tình trạng nợ xấu, nợ khó địi ngày gia tăng gây ảnh hưởng không nhỏ đến kết kinh doanh ngân hàng RRTD tồn hoạt động tín dụng ngân hàng xuất khâu q trình cấp tín dụng Những rủi ro hoạt động cấp tín dụng làm cho hoạt động kinh doanh hệ thống ngân hàng gặp nhiều khó khăn, chất lượng tín dụng theo giảm sút nghiêm trọng, nợ xấu gia tăng, thu nhập từ tín dụng giảm,… Tất điều làm tăng chi phí, gây ảnh hưởng đến kết kinh doanh đồng thời kéo theo sụt giảm độ an toàn hệ thống ngân hàng Nhận thức tầm quan trọng việc quản lý rủi ro tín dụng, ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam đưa nhiều quy định để quản lý RRTD dựa tuân thủ nguyên tắc quy định NHNN Tuy nhiên nhiều hạn chế phải khắc phục Bằng kiến thức mà em học với trải nghiệm thực tế thời gian thực tập ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam em chọn đề tài nghiên cứu“Quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam – chi nhánh Hà Đông” Em hy vọng với việc phân tích đưa cụ thể giải pháp