Quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng tmtnhhmtv xây dựng việt nam chi nhánh hà nội

NGÂN HÀNG NHÀ NƢỚC VIỆT NAM BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HỌC VIỆN NGÂN HÀNG TRẦN THỊ NGUYỆT ÁNH QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TM TNHH MTV XÂY DỰNG VIỆT NAM- CHI NHÁNH HÀ NỘI LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ HÀ NỘI - 2022 Tai ngay!!! Ban co the xoa dong chu nay!!! 17014128909271000000 NGÂN HÀNG NHÀ NƢỚC VIỆT NAM BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HỌC VIỆN NGÂN HÀNG TRẦN THỊ NGUYỆT ÁNH QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TM TNHH MTV XÂY DỰNG VIỆT NAM- CHI NHÁNH HÀ NỘI Chuyên ngành : Tài – Ngân hàng Mã số : 8340201 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS.TS ĐỖ THỊ KIM HẢO HÀ NỘI - 2022 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đề tài nghiên cứu thân Các số liệu sử dụng phân tích luận văn có nguồn gốc rõ ràng, cơng bố theo quy định kết trình bày luận văn thu thập trình nghiên cứu trung thực, khách quan Học viên Trần Thị Nguyệt Ánh ii MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.1 Tín dụng rủi ro tín dụng ngân hàng thƣơng mại 1.1.1 Tín dụng ngân hàng thương mại 1.1.2 Rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại 1.2 Quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng thƣơng mại 18 1.2.1 Khái niệm quản trị rủi ro tín dụng 18 1.2.2 Nội dung quản trị rủi ro tín dụng 18 1.3 Các nhân tố ảnh hƣởng đến cơng tác quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng thƣơng mại 38 1.3.1 Nhân tố khách quan 38 1.3.2 Nhân tố chủ quan 39 CHƢƠNG 41 THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TM TNHH MTV XÂY DỰNG VIỆT NAM CHI NHÁNH HÀ NỘI 41 2.1 Giới thiệu chung Ngân hàng TM TNHH MTV Xây dựng Việt Nam chi nhánh Hà Nội 41 2.1.1 Khái quát chung Cbbank chi nhánh Hà Nội 41 2.1.2 Tình hình hoạt động tín dụng Cbbank CN Hà Nội từ năm 2017 đến năm 2021 43 2.2 Thực trạng quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng TM TNHH MTV Xây dựng Việt Nam- chi nhánh Hà Nội 45 2.2.1 Thực trạng RRTD Ngân hàng TM TNHH MTV Xây dựng Việt Namchi nhánh Hà Nội 45 2.2.2 Thực trạng quản trị RRTD Cbbank chi nhánh Hà Nội 54 iii 2.3 Đánh giá quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng TM TNHH MTV Xây dựng Việt Nam chi nhánh Hà Nội 68 2.3.1 Các kết đạt 68 2.3.2 Những hạn chế nguyên nhân 69 CHƢƠNG 74 GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TM TNHH MTV XÂY DỰNG VIỆT NAM 74 CHI NHÁNH HÀ NỘI 74 3.1 Định hƣớng hoạt động tín dụng quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng TM TNHH MTV Xây dựng Việt Nam- CN Hà Nội 74 3.1.1 Định hướng phát triển hoạt động tín dụng Cbbank 74 3.1.2 Định hƣớng quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng TM TNHH MTV Xây dựng Việt Nam- CN Hà Nội 76 3.2 Các giải pháp hoàn thiện quản trị RRTD Ngân hàng TM TNHH MTV Xây dựng Việt Nam- CN Hà Nội 77 3.2.1 Hoàn thiện hệ thống nhận diện đánh giá RRTD 77 3.2.2 Hoàn thiện nâng cao thông tin đánh giá khách hàng 78 3.2.3 Thực đa dạng hóa sản phẩm tín dụng đối tượng khách hàng 79 3.2.4 Nâng cao chất lượng công tác thẩm định khách hàng 79 3.2.5 Đào tạo để tiêu chuẩn hóa cán sử dụng hiệu nguồn nhân lực 80 3.2.6 Tăng cường cơng tác kiểm tra, kiểm sốt nội ngân hàng 82 3.2.7 Các biện pháp khác 82 3.3 Một số kiến nghị 82 3.3.1 Kiến nghị Cbbank 82 3.3.2 Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước 88 KẾT LUẬN 90 iv BẢNG CHỮ CÁI VIẾT TẮT Ý nghĩa Ký hiệu bq Bình quân Ngân hàng Thương mại Trách nhiệm hữu hạn Một thành Cbbank (CB) viên Xây dựng Việt Nam Cbbank - Chi nhánh Ngân hàng Thương mại Trách nhiệm hữu hạn Một thành Hà Nội viên Xây dựng Việt Nam- Chi nhánh Hà Nội CBNV Cán nhân viên CN Chi nhánh CIC Trung tâm thơng tin tín dụng Quốc gia Việt Nam DPRR Dự phòng rủi ro DVKH Dịch vụ khách hàng HTK Hàng tồn kho KDV Kinh doanh vùng KHCN Khách hàng cá nhân KPT Khoản phải thu KT&HCTD Kế tốn hành tín dụng NHBB Ngân hàng bán buôn NHNN Ngân hàng Nhà nước NHTM Ngân hàng thương mại NQH Nợ hạn PGD Phịng giao dịch RRTD Rủi ro tín dụng XLRR Xử lý rủi ro SXKD Sản xuất kinh doanh TCTD Tổ chức tín dụng TS Tài sản TSBĐ Tài sản bảo đảm VCSH Vốn chủ sở hữu v DANH MỤC SƠ ĐỒ VÀ BẢNG BIỂU Danh mục sơ đồ biểu đồ Sơ đồ 1: Phân loại rủi ro tín dụng Biểu đồ 1: Dư nợ theo thời gian khoản vay năm 2017 – 2021 Error! Bookmark not defined Danh mục bảng Bảng 1: Tình hình họat động tín dụng Cbbank- CN Hà Nội 2017-2021 44 Bảng 2: Tỷ lệ nợ hạn so với tổng dư nợ 2017-2021 45 Bảng 3: Tình hình trích lập dự phòng Cbbank- chi nhánh Hà Nội 48 Bảng 4: Dư nợ theo loại hình doanh nghiệp năm 2017 – 2021 50 Bảng 5: Dư nợ theo loại hình doanh nghiệp năm 2017 – 2021 51 Bảng 6: Tốc độ tăng dư nợ tín dụng qua năm 2017-2021 53 Bảng 7: Hệ thống chức danh Chi nhánh vùng 55 LỜI MỞ ĐẦU  Lý chọn đề tài Việt Nam ngày hội nhập sâu rộng với kinh tế giới trở thành thành viên Tổ chức Thương mại giới (WTO), ký kết Diễn đàn hợp tác kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương (APEC) nhiều hiệp định thương mại quốc tế khác… mang lại cho kinh tế Việt Nam chuyển biến rõ rệt, hệ thống ngân hàng có phát triển vượt bậc chất lượng để đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế Tuy nhiên kèm với phát triển vượt bậc thách thức khơng dễ vượt qua ngành ngân hàng – ngành nắm giữ huyết mạch kinh tế chịu nhiều tác động Nền kinh tế thị trường với xu hướng tồn cầu hố kinh tế với quốc tế hố luồng tài tạo thay đổi lớn hoạt động kinh doanh NHTM Việt Nam hoạt động ngày trở nên đa dạng, phức tạp, không đơn có hoạt động huy động vốn cho vay Tuy nhiên, ngân hàng thương mại Việt Nam, hoạt động tín dụng hoạt động bản, mang lại lợi nhuận chủ yếu cho ngân hàng Rủi ro tín dụng nguyên nhân chủ yếu gây khoản thua lỗ cho hoạt động kinh doanh ngân hàng thương mại, vấn đề tồn gần tất yếu khó có biện pháp hữu hiệu để NHTM loại trừ hoàn toàn khỏi hoạt động kinh doanh Do đó, kèm với cơng tác đẩy mạnh hoạt động tín dụng quản lý rủi ro tín dụng nghiệp vụ trọng tâm trình vận hành ngân hàng thương mại Kể từ ngày 05/03/2015, thức chuyển đổi mơ hình thuộc sở hữu Nhà nước, với hỗ trợ toàn diện từ Vietcombank, Cbbank đẩy mạnh kinh doanh theo định hướng NHNN bám sát trọng tâm bản: tập trung thu hồi khoản nợ lớn, phát triển tín dụng bán lẻ quản lý hiệu chi phí hoạt động gắn liền với kết kinh doanh Cùng với công tác xử lý khoản nợ trước chuyển đổi vấn đề phát triển tín dụng bán lẻ có vai trị đặc biệt chiến lược kinh doanh, đồng thời hoạt động mang lại rủi ro cao cho chi nhánh Mặc dù năm gần đây, vấn đề quản trị rủi ro tín dụng nhận quan tâm Ban giám đốc, đội ngũ cán làm cơng tác tín dụng, thực tế cơng tác cịn nhiều thiếu sót, hạn chế Chính vậy, với mong muốn đóng góp phần nhỏ bé vào việc hồn thiện cơng tác quản trị rủi ro Cbbank- Chi nhánh Hà Nội., em lựa chọn đề tài “Quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng TM TNHH MTV Xây dựng Việt Nam Chi nhánh Hà Nội” làm đối tượng nghiên cứu Tổng quan tình hình nghiên cứu Dựa tầm quan trọng thực tiễn vấn đề quản trị rủi ro tín dụng, có nhiều tác giả nghiên cứu, làm rõ luận văn công trình nghiên cứu ngồi nước Trong kể đến số nghiên cứu bật sau: (1) Tác giả Lê Hoài Phong, 2013 Đề tài “Quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Chương Dương”, luận văn thạc sĩ kinh tế, Đại học Kinh tế quốc dân Tác giả sử dụng phương pháp so sánh, phân tích, thống kê, vào phân tích thực trạng hoạt động tín dụng Ngân hàng TMCP Cơng thương Việt Nam – Chi nhánh Chương Dương Từ đề xuất giải pháp cụ thể nhằm nâng cao cơng tác quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Chương Dương (2) Tác giả Vũ Xuân Trường, 2014 Đề tài “Hồn thiện hoạt động quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Á Châu ( ACB ) – Chi nhánh Hà Nội”, luận văn thạc sĩ kinh tế, Đại học Thương mại Tác giả dựa vào nguồn số liệu khứ qua năm tình hình nợ xấu tỷ lệ nợ xấu, vào nghị quyết, chiến lược kinh doanh, kế hoạch Ngân hàng vận dụng phương pháp phân tích khác để làm sáng tỏ thực trạng quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Á Châu – Chi nhánh Hà Nội (3) Tác giả Trần Kiên Nghị, 2017 Đề tài “Các yếu tố ảnh hưởng đến quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Phát triển thành phố Hồ Chi Minh- Chi nhánh Vũng Tàu”, luận văn thạc sỹ, Đại học Bà Rịa- Vũng Tàu Trong luận văn tác giả sử dụng liệu thứ cấp, tổng hợp số liệu thực tế hoạt động tín dụng quản trị rủi ro Ngân hàng TMCP Phát triển thành phố Hồ Chi Minh- Chi nhánh Vũng Tàu Điểm bật tác giả làm rõ yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng ngân hàng qua kết phân tích số liệu (4) Nguyễn Thị Vân Anh, 2014 “Hạn chế rủi ro cho hệ thống ngân hàng thông qua áp dụng Basel II – nhìn từ kinh nghiệm quốc tế” Tạp chí Thị trường tài tiền tệ, Số 20/2014, Tr.36 – 39 (5) Viện nghiên cứu khoa học ngân hàng, 2009 “Thực trạng rủi ro tín dụng NHTM Việt Nam giải pháp phòng ngừa hạn chế Hà Nội: NXB Thống kê Qua nghiên cứu, phân tích từ cơng trình nghiên cứu, tác giả nhận thấy, hầu hết đề tài sử dụng số liệu thứ cấp, có số tác giả có thực điều tra, vấn khách hàng hay vấn chuyên viên tác nghiệp đơn vị Qua tìm hiểu thực tế, tác giả nhận thấy chưa có nghiên cứu quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng TM TNHH MTV Xây dựng Việt Nam- chi nhánh Hà Nội Trong khoảng thời gian từ 2017 – 2021 khoảng thời gian phục hồi CBbank CBbank bị NHNN kiểm sốt đặc biệt khoảng thời gian ngân hàng hoàn thiện hệ thống để tiến hành tái cấu trúc Do vậy, quản trị rủi ro tín dụng khoảng thời gian vô thiết thực Điều giúp cho giải pháp đề mang tính thực tiễn, kịp thời khách quan nhằm nâng cao hiệu quản trị rủi ro tín dụng Vì nên tác giả lựa chọn đề tài để tiến hành nghiên cứu Mục tiêu nghiên cứu 3.1 Mục tiêu tổng quát Mục tiêu nghiên cứu đề tài làm rõ số vấn đề lý luận thực tiễn quản trị rủi ro tín dụng hoạt động kinh doanh Cbbank – Chi nhánh Hà Nội giai đoạn đề xuất phương hướng hoàn thiện thời gian tới 3.2 Mục tiêu cụ thể + Hệ thống hóa số vấn đề lý thuyết quản trị rủi ro tín dụng hoạt động kinh doanh NHTM + Phân tích đánh giá thực trạng quản trị rủi ro tín dụng hoạt động kinh doanh Cbbank- Chi nhánh Hà Nội + Trên sở lý luận phân tích đánh giá thực trạng quản trị rủi ro tín dụng, từ đưa số giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động quản trị rủi ro tín dụng Cbbank – Chi nhánh Hà Nội