Quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng tmcp công thương việt nam – chi nhánh khu công nghiệp phú tài

NGÂN HÀNG NHÀ NƢỚC VIỆT NAM BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HỌC VIỆN NGÂN HÀNG *** - ĐINH THỊ THANH TÂM QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƢƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH KHU CÔNG NGHIỆP PHÚ TÀI LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Hà Nội – 2021 Tai ngay!!! Ban co the xoa dong chu nay!!! 17014128905481000000 NGÂN HÀNG NHÀ NƢỚC VIỆT NAM BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HỌC VIỆN NGÂN HÀNG *** - ĐINH THỊ THANH TÂM QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƢƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH KHU CƠNG NGHIỆP PHÚ TÀI Chun ngành: Tài – Ngân hàng Mã số: 8340201 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Giảng viên hƣớng dẫn: TS Nguyễn Thị Hồng Hải Hà Nội – 2021 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan Luận văn “Quản trị rủi ro tín dụng tín dụng Ngân hàng TMCP Cơng Thương Việt Nam – Chi nhánh Khu công nghiệp Phú Tài” cơng trình nghiên cứu tơi hướng dẫn TS Nguyễn Thị Hồng Hải Các số liệu nêu luận văn trung thực kết nêu luận văn chưa công bố cơng trình khác Tơi xin cam kết chịu trách nhiệm cơng trình nghiên cứu Hà Nội, ngày tháng năm 2021 Tác giả luận văn ĐINH THỊ THANH TÂM ii LỜI CẢM ƠN Lời cho phép xin trân trọng cảm ơn Ban Giám đốc Học viện Ngân hàng tổ chức tạo điều kiện thuận lợi cho suốt trình học tập trường Đồng thời tơi xin chân thành cảm ơn đến Quý Thầy Cô - người giảng dạy, truyền đạt kiến thức cho suốt thời gian hai năm học cao học vừa qua Học viện Ngân hàng Đặc biệt, xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành tới TS Nguyễn Thị Hồng Hải, người hướng dẫn khoa học bảo tận tình cho tơi suốt q trình nghiên cứu hồn thành luận văn Tơi xin cảm ơn Ban lãnh đạo Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Khu công nghiệp Phú Tài anh, chị em đồng nghiệp quan tạo điều kiện thuận lợi, dành thời gian, công sức hỗ trợ giúp đỡ tơi nhiệt tình việc thu thập số liệu điều tra để tơi hồn thành luận văn Cuối cùng, xin chân thành cảm ơn gia đình, người thân bạn bè ln hỗ trợ, động viên tơi suốt q trình nghiên cứu hoàn thiện luận văn Hà Nội, ngày tháng năm 2021 Tác giả luận văn ĐINH THỊ THANH TÂM iii MỤC LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT v DANH MỤC CÁC BẢNG SỐ LIỆU vi DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ vii DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ viii LỜI MỞ ĐẦU CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ RỦI RO TÍN DỤNG VÀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.1 Tổng quan tín dụng ngân hàng 1.1.1 Khái niệm tín dụng ngân hàng 1.1.2 Đặc điểm tín dụng ngân hàng 1.1.3 Vai trị tín dụng ngân hàng 10 1.2 Rủi ro tín dụng ngân hàng thƣơng mại 13 1.2.1 Khái niệm rủi ro tín dụng 13 1.2.2 mục Rủi ro tín dụng chia thành hai nhóm chính: Rủi ro giao dịch rủi ro danh 14 1.2.3 Nguyên nhân phát sinh rủi ro tín dụng 15 1.2.4 Hậu rủi ro tín dụng 19 1.3 Quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng thƣơng mại 21 1.3.1 Khái niệm quản trị rủi ro tín dụng 21 1.3.2 Sự cần thiết quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại 21 1.3.3 Nguyên tắc mơ hình quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại 22 1.3.4 Nội dung quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại 24 1.3.5 Các yếu tố ảnh hưởng đến quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại 31 1.4 Công tác quản trị rủi ro tín dụng số ngân hàng thƣơng mại học kinh nghiệm Ngân hàng TMCP Công thƣơng Việt Nam – Chi nhánh KCN Phú Tài 34 1.4.1 Cơng tác quản trị rủi ro tín dụng số ngân hàng thương mại 34 1.4.2 Bài học kinh nghiệm Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh KCN Phú Tài 36 KẾT LUẬN CHƢƠNG 38 CHƢƠNG THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƢƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH KCN PHÚ TÀI 39 2.1 Tổng quan tình hình hoạt động Ngân hàng TMCP Công thƣơng Việt Nam – Chi nhánh KCN Phú Tài 39 2.1.1 Sơ lược trình hình thành phát triển 39 iv 2.1.2 Mơ hình tổ chức quản lý chi nhánh 40 2.1.3 Tình hình hoạt động kinh doanh chi nhánh 40 2.2 Thực trạng quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Công thƣơng Việt Nam – Chi nhánh KCN Phú Tài 44 2.2.1 Các văn pháp lý quy định quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh KCN Phú Tài 44 2.2.2 Thực trạng hoạt động tín dụng VietinBank – Chi nhánh KCN Phú Tài 44 2.2.3 Thực trạng rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh KCN Phú Tài 51 2.2.4 Thực trạng quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP – Công thương Việt Nam – Chi nhánh KCN Phú Tài 57 2.3 Đánh giá thực trạng quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Cơng thƣơng Việt Nam – Chi nhánh KCN Phú Tài 66 2.3.1 Kết đạt 66 2.3.2 Hạn chế nguyên nhân 68 KẾT LUẬN CHƢƠNG 77 CHƢƠNG GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƢƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH KCN PHÚ TÀI 78 3.1 Định hƣớng hoạt động quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Cơng thƣơng Việt Nam – Chi nhánh KCN Phú Tài giai đoạn 2021 – 2025 78 3.1.1 Bối cảnh nước quốc tế ảnh hưởng đến hoạt động tín dụng Ngân hàng TMCP Công thường Việt Nam – Chi nhánh KCN Phú Tài 78 3.1.2 Định hướng hoạt động kinh doanh Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh KCN Phú Tài giai đoạn 2021 – 2025 80 3.1.3 Định hướng công tác quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh KCN Phú Tài giai đoạn 2021 – 2025 81 3.2 Giải pháp hồn thiện cơng tác quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Cơng thƣơng Việt Nam – Chi nhánh KCN Phú Tài 83 3.3 Kiến nghị 87 3.3.1 Kiến nghị quan Nhà nước 87 3.3.2 Kiến nghị Ngân hàng Nhà nước 89 3.3.3 Kiến nghị Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam 90 KẾT LUẬN CHƢƠNG 94 KẾT LUẬN 95 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 96 PHỤ LỤC 01 98 v DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT STT Giái nghĩa Chữ viết tắt BOT Hợp đồng xây dựng – kinh doanh – chuyển giao kinh tế CIC Trung tâm thơng tin tín dụng Quốc gia EWS Hệ thống cảnh báo sớm rủi ro tín dụng VietinBank GDP Tổng sản phẩm quốc nội HĐQT Hội đồng quản trị HĐTV Hội đồng thành viên IMF Quỹ tiền tệ quốc tế KCN Khu công nghiệp KHBL Khách hàng bán lẻ 10 KHDN Khách hàng doanh nghiệp 11 KTKSNB Kiểm tra kiểm sốt nội 12 NHCT Ngân hàng Cơng thương 13 NHNN Ngân hàng Nhà nước 14 NHTM Ngân hàng thương mại 15 QHKH Quan hệ khách hàng 16 RRTD Rủi ro tín dụng 17 SME Khách hàng doanh nghiệp vừa nhỏ 18 TBV1 Tuyến bảo vệ 19 TBV2 Tuyến bảo vệ 20 TBV3 Tuyến bảo vệ 21 TCTD Tổ chức tín dụng 22 TMCP Thương mại cổ phần 23 VND Việt Nam đồng 24 XHTDNB Xếp hạng tín dụng nội 25 XLRR Xử lý rủi ro vi DANH MỤC CÁC BẢNG SỐ LIỆU STT Bảng Bảng 2.1 Nội dung Trang Tình hình huy động vốn VietinBank – Chi nhánh 41 KCN Phú Tài giai đoạn 2018 – 2020 Bảng 2.2 Tình hình hoạt động tín dụng VietinBank – Chi 42 nhánh KCN Phú Tài giai đoạn 2018 – 2020 Bảng 2.3 Tình hình kinh doanh VietinBank – Chi nhánh 43 KCN Phú Tài giai đoạn 2018 - 2020 Bảng 2.4 Cơ cấu dư nợ cho vay theo loại tiền tệ giai đoạn 2018 48 – quý 2/2021 Bảng 2.5 Cơ cấu cho vay theo phân khúc khách hàng giai đoạn 48 2018 – quý 2/2021 Bảng 2.6 Dư nợ cho vay theo biện pháp bảo đảm giai đoạn 2018 51 – quý 2/2021 Bảng 2.7 Tình hình phân loại nợ chi nhánh giai đoạn 2018 – 52 quý 2/2021 Bảng 2.8 Dư nợ xử lý rủi ro VietinBank – Chi nhánh 55 KCN Phú Tài giai đoạn 2018 – quý 2/2021 Bảng 2.9 Tình hình thu hồi nợ xử lý rủi ro VietinBank – 56 Chi nhánh KCN Phú Tài giai đoạn 2018 – 2020 10 Bảng 2.10 Trích lập dự phịng rủi ro VietinBank – Chi nhánh KCN Phú Tài giai đoạn 2018 – quý 2/2021 57 vii DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ STT Biểu đồ Biểu đồ 2.1 Nội dung Dư nợ cho vay chi nhánh giai đoạn 2018 – quý Trang 45 2/2021 Biểu đồ 2.2 Dư nợ cho vay ngắn trung dài hạn giai đoạn 2018 46 – quý 2/2021 Biểu đồ 2.3 Tỷ trọng dư nợ cho vay theo thời hạn giai đoạn 2018 47 – quý 2/2021 Biểu đồ 2.4 Cơ cấu cho vay theo ngành hàng giai đoạn 2018 – 50 quý 2/2021 Biểu đồ 2.5 Tỷ lệ nợ hạn, tỷ lệ nợ xấu giai đoạn 2018 – quý 53 2/2021 Biểu đồ 2.6 So sánh số dư nợ xấu chi nhánh với khu vực toàn hàng giai đoạn 2018 – quý 2/2021 54 viii DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ STT Sơ đồ Nội dung Trang Sơ đồ 1.1 Phân loại rủi ro tín dụng 14 Sơ đồ 1.2 Quy trình kiểm sốt tín dụng liên tục 29 Sơ đồ 2.1 Mơ hình tổ chức quản lý VietinBank – Chi 40 nhánh KCN Phú Tài Sơ đồ 2.2 Tổ chức quản trị rủi ro tín dụng NHCT 58