Quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam chi nhánh nam hà nội

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM HỌC VIỆN NGÂN HÀNG - GIANG THẾ VŨ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NƠNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM CHI NHÁNH NAM HÀ NỘI LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Hà Nội - Năm 2021 Tai ngay!!! Ban co the xoa dong chu nay!!! 17014128922931000000 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM HỌC VIỆN NGÂN HÀNG GIANG THẾ VŨ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM CHI NHÁNH NAM HÀ NỘI Chuyên ngành: Tài – Ngân hàng Mã số: 8340201 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS ĐỖ THỊ KIM HẢO Hà Nội - Năm 2021 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đề tài “Quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam Chi nhánh Nam Hà Nội” đề tài nghiên cứu độc lập riêng tôi, đưa dựa sở tìm hiểu, phân tích đánh giá trình hoạt động kinh doanh đơn vị Các số liệu xác chưa cơng bố cơng trình nghiên cứu tương đồng khác Tác giả luận văn Giang Thế Vũ ii LỜI CẢM ƠN Trong trình nghiên cứu thực luận văn này, nhận giúp đỡ nhiệt tình từ quan, tổ chức cá nhân Tôi xin chân thành cảm ơn đơn vị, cá nhân tạo điều kiện giúp đỡ tơi suốt q trình hồn thành đề tài Trước tiên xin trân trọng cảm ơn Ban lãnh đạo Học viện Ngân hàng tập thể thầy cô giáo, người hướng dẫn, trang bị kiến thức cho suốt thời gian học tập nghiên cứu trường Với lòng biết ơn chân thành sâu sắc nhất, xin trân trọng cảm ơn PGS.TS Đỗ Thị Kim Hảo, người trực tiếp hướng dẫn tơi suốt thời gian nghiên cứu hồn thiện đề tài Tôi xin trân trọng gửi lời cảm ơn đến tất đồng nghiệp Ngân hàng Nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam hỗ trợ thu thập thông tin tổng hợp số liệu suốt q trình nghiên cứu hồn thiện luận văn Do thời gian nghiên cứu kiến thức cịn chưa nhiều, luận văn tơi khơng thể tránh khỏi sơ suất thiếu sót, tơi mong muốn nhận ý kiến thầy cô giáo bạn Xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, ngày tháng Giang Thế Vũ năm 2021 iii MỤC LỤC MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1.1 Khái niệm phân loại 1.1.2 Nguyên nhân rủi ro tín dụng 1.1.3 Chỉ tiêu đánh giá rủi ro tín dụng 13 1.1.4 Hậu rủi ro tín dụng Ngân hàng thương mại .17 1.2 HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 19 1.2.1 Khái niệm quản trị rủi ro tín dụng 19 1.2.2 Mơ hình tổ chức quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng thương mại 20 1.2.3 Nội dung quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại .21 1.3 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 35 1.3.1 Các yếu tố chủ quan 35 1.3.2 Các yếu tố khách quan 36 KẾT LUẬN CHƯƠNG 38 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM - CHI NHÁNH NAM HÀ NỘI 39 2.1 KHÁI QUÁT HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM - CHI NHÁNH NAM HÀ NỘI 39 2.1.1 Khái quát Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam - chi nhánh Nam Hà Nội 39 Cơ cấu tổ chức 40 2.1.2 Kết hoạt động tín dụng Ngân hàng Nơng nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam Chi nhánh Nam Hà Nội 41 iv 2.2 THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NƠNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM – CHI NHÁNH NAM HÀ NỘI 44 2.2.1 Thực trạng rủi ro tín dụng Ngân hàng Nơng nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Nam Hà Nội 44 2.2.2 Thực trạng hoạt động quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt nam - Chi nhánh Nam Hà Nội 49 2.3 ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NƠNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM – CHI NHÁNH NAM HÀ NỘI 77 2.3.1 Kết đạt .77 2.3.2 Hạn chế nguyên nhân 81 KẾT LUẬN CHƯƠNG 86 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG HIỆU QUẢ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM - CHI NHÁNH NAM HÀ NỘI .87 3.1 ĐỊNH HƯỚNG TĂNG CƯỜNG HIỆU QUẢ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM - CHI NHÁNH NAM HÀ NỘI 87 3.1.1 Định hướng phát triển Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Nam Hà Nội 87 3.1.2 Quan điểm tăng cường quản trị rủi ro Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam- Chi nhánh Nam Hà Nội 89 3.2 GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG HIỆU QUẢ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NƠNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM - CHI NHÁNH NAM HÀ NỘI 91 3.2.1 Giải pháp nhận biết, đo lường rủi ro tín dụng 91 3.2.2 Hồn thiện hệ thống thông tin quản trị rủi ro 91 3.2.3 Đa dạng hóa đối tượng, lĩnh vực cho vay .92 v 3.2.4 Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trước, sau cho vay 93 3.2.5 Nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, kiểm soát nội 93 3.2.6 Cải thiện lực cán tín dụng 94 3.2.7 Nâng cao công tác huy động vốn, tạo nguồn vốn ổn định cho đầu tư phát triể 95 3.3 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ .96 3.3.1 Kiến nghị phủ .96 3.3.2 Kiến nghị Ngân hàng Nhà nước .96 3.3.3 Kiến nghị với Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam 98 KẾT LUẬN CHƯƠNG 100 KẾT LUẬN 101 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO .103 PHỤ LỤC vi DANH MỤC KÝ HIỆU, VIẾT TẮT Từ viết tắt NHNNo Agribank Nam Hà Nội Tiếng Việt Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam Chi nhánh Nam Hà Nội ATM Máy giao dịch tự động (Automatic Teller Machine) CBTD Cán tín dụng Trung tâm thơng tin tín dụng- Ngân Hàng Nhà nước Việt CIC CNTT Nam Công nghệ thơng tin PGD Phịng giao dịch DPRR Dự phịng rủi ro IPCAS Phần mềm CoreBanking Agribank CN Công nghiệp NHTM Ngân hàng Thương mại NHNN Ngân hàng Nhà Nước Việt Nam NN-NT Nông nghiệp Nông thôn TCTD Tổ chức tín dụng TSBĐ Tài sản bảo đảm tiền vay XLRR Xử lý rủi ro vii DANH MỤC BẢNG, BIỂU ĐỒ Bảng 2.1: Tình hình sử dụng vốn Agribank chi nhánh Nam Hà Nội giai đoạn 2017-2020 41 Bảng 2.2: Dư nợ cho vay Agribank chi nhánh Nam Hà Nội, giai đoạn 2017-202042 Bảng 2.3: Cơ cấu dư nợ cho vay Agribank chi nhánh Nam Hà Nội giai đoạn 20172020 43 Bảng 2.4: Các tiêu dư nợ Agribank chi nhánh Nam Hà Nội từ 2017-2020… 44 Bảng 2.5: Tình hình tăng giảm nợ xấu Agribank Chi nhánh Nam Hà Nội giai đoạn năm 2017 - 2020……………………………………………………… 45 Bảng 2.6: Chỉ tiêu đánh giá nợ xấu Agribank Chi nhánh Nam Hà Nội giai đoạn năm 2017 - 2020………………………………………………………… 46 Bảng 2.7: Dư nợ tín dụng theo danh mục cho vay Agribank Chi nhánh Nam Hà Nội, giai đoạn năm 2017 - 2020……………………………………………… 47 Bảng 2.8: Bảng trọng số áp dụng cho tiêu phi tài 63 Bảng 2.9: Tổng hợp điểm tín dụng 64 Bảng 2.10: Cấp tín dụng giám sát cho vay doanh nghiệp 65 Bảng 2.11: Hạng khách hàng cá nhân 66 Bảng 2.12: Cấp tín dụng giám sát cho vay cá nhân 68 viii DANH MỤC SƠ ĐỒ VÀ HÌNH VẼ Sơ đồ 1.1: Tiến trình cơng việc ngăn ngừa rủi ro tín dụng 30 Sơ đô 2.1: Cơ cấu tổ chức Agribank Chi nhánh Nam Hà Nội 40 Sơ đồ 2.2: Cơ cấu tổ chức khung máy quản lý tín dụng 50 Sơ đồ 2.3: Quy trình phê duyệt giao dịch tín dụng 53 Sơ đồ 2.4: Quy trình xây dựng phê duyệt hạn mức tín dụng tập trung 54 Sơ đồ 2.5: Quy trình xây dựng phê duyệt hạn mức tín dụng tập trung 55 Sơ đồ 2.6: Sơ đồ quy trình cho vay quản lý tín dụng 69 Sơ đồ 2.7: Sơ đồ quản lý nợ có vấn đề 76 Sơ đồ 2.8: Sơ đồ ngăn ngừa xử lý khoản vay có vấn đề 76