Quản trị danh mục tín dụng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam chi nhánh tỉnh tuyên quang

; NGÂN HÀNG NHÀ NƢỚC VIỆT NAM BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HỌC VIỆN NGÂN HÀNG VŨ ANH TUẤN QUẢN TRỊ DANH MỤC TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NƠNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM - CHI NHÁNH TỈNH TUYÊN QUANG LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH TẾ Hà Nội - 2021 Tai ngay!!! Ban co the xoa dong chu nay!!! 17014128890551000000 NGÂN HÀNG NHÀ NƢỚC VIỆT NAM BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HỌC VIỆN NGÂN HÀNG VŨ ANH TUẤN QUẢN TRỊ DANH MỤC TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM - CHI NHÁNH TỈNH TUYÊN QUANG Chuyên ngành: Tài - Ngân hàng Mã số: 8340201 LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH TẾ Giảng viên hƣớng dẫn: GS.TS Nguyễn Văn Tiến Hà Nội - 2021 i LỜI CAM ĐOAN Luận văn “Quản trị danh mục tín dụng Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Tuyên Quang” thực Học viện Ngân hàng cơng trình nghiên cứu khoa học riêng hướng dẫn GS.TS Nguyễn Văn Tiến Các kết nghiên cứu có tính độc lập, khơng chép chưa cơng bố tồn nội dung đâu Các số liệu, thơng tin, nguồn trích dẫn luận án thích với nguồn gốc rõ ràng, minh bạch Tơi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm lời cam đoan Hà Nội, ngày 31 tháng năm 2021 Tác giả ii LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành luận văn này, tác giả xin trân trọng cảm ơn GS.TS Nguyễn Văn Tiến vơ tâm huyết tận tình hướng dẫn tác giả Tác giả xin gửi lời cảm ơn tới Ban lãnh đạo, thầy cô giáo Trường Học viện ngân hàng tạo điều kiện để tác giả đào tạo khóa học Đồng thời, tác giả gửi lời cảm ơn tới Ban lãnh đạo, cán nhân viên Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Tuyên Quang giúp đỡ tạo điều kiện mặt thông tin, số liệu cho nghiên cứu Tác giả xin trân trọng cảm ơn gia đình, người thân, bạn bè,… tạo điều kiện thuận lợi để hồn thành khóa học Tác giả iii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT STT Viết tắt Agribank Giải thích thuật ngữ Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam CAR Capital Adequacy Ratio_Tỷ lệ an toàn vốn CNTT Công nghệ thông tin DNNN Doanh nghiệp nhà nước KHDN Khách hàng doanh nghiệp HĐTD Hội đồng tín dụng NHNN Ngân hàng Nhà nước NHTM Ngân hàng thương mại NIM Net Interest Margin_Tỷ lệ thu nhập lãi cận biên 10 TCTD Tổ chức tín dụng 11 TMCP Thương mại cổ phần 12 XHTD Xếp hạng tín dụng 13 XLRR Xử lý rủi ro 14 VAR Value At Risk 15 VNĐ Việt Nam Đồng iv MỤC LỤC MỞ ĐẦU CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ DANH MỤC TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 10 1.1 Tổng quan danh mục tín dụng ngân hàng thương mại 10 1.1.1 Khái niệm danh mục tín dụng ngân hàng thương mại 10 1.1.2 Đặc điểm danh mục tín dụng ngân hàng thương mại 13 1.1.3 Vai trị danh mục tín dụng ngân hàng thương mại 14 1.2 Tổng quan quản trị danh mục tín dụng……………………….………… 14 1.2.1 Khái niệm, đặc điểm vai trị quản trị danh mục tín dụng ngân hàng thương mại 14 1.2.2 Phương pháp nội dung quản trị danh mục tín dụng ngân hàng thương mại 17 1.2.3 Các tiêu chí quản trị danh mục tín dụng 23 1.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến quản trị danh mục tín dụng ………………… 24 1.3.1 Nhân tố khách quan từ môi trường 24 1.3.2 Nhân tố chủ quan từ ngân hàng thương mại 25 1.4 Kinh nghiệm quản trị danh mục tín dụng ngân hàng thương mại học cho Agribank chi nhánh tỉnh Tuyên Quang……………… ……….….27 1.4.1 Kinh nghiệm quản trị danh mục tín dụng VCB Đà Nẵng 27 1.4.2 Kinh nghiệm quản trị danh mục tín dụng BIDV Thái Nguyên 27 1.4.3 Bài học cho Agribank chi nhánh tỉnh Tuyên Quang 28 Kết luận chƣơng 1…………………………………… ………….………………29 CHƢƠNG THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ DANH MỤC TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG AGRIBANK CHI NHÁNH TỈNH TUYÊN QUANG…………30 2.1 Tổng quan Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Tuyên Quang…………………………………………….………30 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển ngân hàng Agribank chi nhánh v tỉnh Tuyên Quang 30 2.1.2 Kết hoạt động kinh doanh Ngân hàng Agribank chi nhánh tỉnh Tuyên Quang từ năm 2018 đến năm 2020 32 2.2 Thực trạng quản trị danh mục tín dụng Ngân hàng Agribank chi nhánh tỉnh Tuyên Quang …………………………………………….………………….34 2.2.1 Thực trạng danh mục tín dụng Chi nhánh 34 2.2.2 Thực trạng nội dung quản trị danh mục tín dụng Ngân hàng Agribank chi nhánh tỉnh Tuyên Quang 42 2.3 Đánh giá chung quản trị danh mục tín dụng Ngân hàng Agribank chi nhánh tỉnh Tuyên Quang ……………………………………………………… 59 2.3.1 Những kết đạt 59 2.3.2 Những hạn chế 60 2.3.3 Nguyên nhân dẫn đến hạn chế quản trị danh mục ngân hàng Agribank chi nhánh tỉnh Tuyên Quang 60 Kết luận chƣơng 2……………………………………………… ………………64 CHƢƠNG 3:GIẢI PHÁP QUẢN TRỊ DANH MỤC TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG AGRIBANK CHI NHÁNH TỈNH TUYÊN QUANG…………… .65 3.1 Định hướng mục tiêu hoạt động kinh doanh Ngân hàng Agribank chi nhánh tỉnh Tuyên Quang đến năm 2025……………………………………… 65 3.2 Định hướng hồn thiện quản trị danh mục tín dụng Ngân hàng Agribank chi nhánh tỉnh Tuyên Quang…………………………………………………….66 3.3 Giải pháp hồn thiện quản trị danh mục tín dụng Ngân hàng Agribank chi nhánh tỉnh Tuyên Quang…………………………………………………….67 3.3.1 Xây dựng kế hoạch danh mục tín dụng chi tiết, cụ thể hợp lý 67 3.3.2 Tăng cường hoạt động đào tạo nguồn nhân lực máy quản lý triển khai danh mục tín dụng 70 3.3.3 Hoàn thiện sách quản trị danh mục tín dụng 73 3.3.4 Điều hành giám sát danh mục tín dụng .76 3.4 Kiến nghị với Agribank Việt Nam ngân hàng nhà nước Việt Nam…… 78 vi 3.4.1 Kiến nghị với Agribank Việt Nam 79 3.4.2 Kiến nghị với Ngân hàng nhà nước 79 Kết luận chƣơng 3……… ………………………………………………………80 KẾT LUẬN……………………………………………………………………… 81 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO……………………………………… vii DANH MỤC BẢNG, HÌNH Bảng Bảng 2.1: Kết thực số tiêu kinh doanh chủ yếu Agribank Chi nhánh tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2018-2020 .32 Bảng 2.2: Cơ cấu danh mục tín dụng theo thời hạn Agribank Chi nhánh tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2018-2020 35 Bảng 2.3: Tỷ lệ nguồn vốn ngắn hạn sử dụng để trung dài hạn Agribank Chi nhánh tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2018-2020 36 Bảng 2.4: Cơ cấu danh mục tín dụng Agribank chi nhánh Tuyên Quang theo ngành kinh tế 2018 - 2020 37 Bảng 2.5: Cơ cấu danh mục tín dụng theo đối tượng khách hàng Agribank Chi nhánh tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2018-2020 .40 Bảng 2.6: Cơ cấu danh mục theo nhóm nợ Agribank Chi nhánh tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2018-2020 41 Bảng 2.7: Mục tiêu danh mục tín dụng Agribank Chi nhánh tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2018-2020 44 Bảng 2.8: Danh mục tín dụng kế hoạch Agribank Chi nhánh tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2018-2020 45 Bảng 2.9: Phân cấp thẩm quyền phán tín dụng hệ thống Agribank 47 Bảng 2.10: Tình hình đảm bảo nhân lực máy tổ chức thực danh mục tín dụng Agribank Chi nhánh tỉnh Tuyên Quang .47 Bảng 2.11: Tình hình đào tạo nhân lực máy tổ chức thực danh mục tín dụng Agribank Chi nhánh tỉnh Tuyên Quang .48 Bảng 2.12: Hệ thống xếp hạng tín dụng Agribank .56 Bảng 2.13: Tình hình thực kế hoạch danh mục tín dụng Agribank chi nhánh tỉnh Tuyên Quang 58 Bảng 2.13: Tình hình nhân máy quản lý thực danh mục tín dụng Agribank chi nhánh Tuyên Quang 63 viii Hình Hình 2.1: Cơ cấu tổ chức Agribank chi nhánh tỉnh Tuyên Quang .31 Hình 2.2: Thực trạng cấu danh mục theo mục đích vay Agribank chi nhánh Tuyên Quang giai đoạn 2018 - 2020 38 Hình 2.3: Nội dung quản trị danh mục tín dụng Ngân hàng Agribank chi nhánh tỉnh Tuyên Quang 42 Hình 2.4: Bộ máy tổ chức thực danh mục tín dụng Agribank Chi nhánh tỉnh Tuyên Quang 45