Quản lý rủi ro tín dụng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam chi nhánh tỉnh tuyên quang

NGÂN HÀNG NHÀ NƢỚC VIỆT NAM BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HỌC VIỆN NGÂN HÀNG NGUYỄN MẠNH THẮNG QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NƠNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM CHI NHÁNH TỈNH TUYÊN QUANG U N V N THẠC S KINH TẾ HÀ NỘI - 2021 Tai ngay!!! Ban co the xoa dong chu nay!!! 17014128824301000000 NGÂN HÀNG NHÀ NƢỚC VIỆT NAM BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HỌC VIỆN NGÂN HÀNG NGUYỄN MẠNH THẮNG QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM CHI NHÁNH TỈNH TUYÊN QUANG Chuyên ngành: Tài ngân hàng Mã số: 8340201 U N V N THẠC S KINH TẾ Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: TS BÙI TÍN NGHỊ HÀ NỘI - 2021 i LỜI CAM ĐOAN Tơi cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nghiên cứu nêu đề cương luận văn trung thực chưa cơng bố cơng trình khác Hà Nội, ngày tháng năm 2021 Tác giả Luận văn Nguyễn Mạnh Thắng ii LỜI CẢM ƠN Trong suốt qu trình h c tập hồn thành luận văn tốt nghiệp, đ nhận hướng dẫn, quan tâm, giúp đỡ qu u c c thầy gi o,cô gi o, ạn bè, đồng nghiệp gia đình Với l ng k nh tr ng iết ơn sâu s c, xin ày t lời cảm ơn chân thành tới: - Ban Giám hiệu nhà trường, ph ng Đào tạo thầy, cô giáo Hoạc viện ngân hàng đ tạo m i điều kiện thuận lợi giúp đỡ tơi q trình h c tập hoàn thành luận văn tốt nghiệp - TS Bùi Tín Nghị - người đ trực tiếp hướng dẫn, giúp đỡ tận tình tạo m i điều kiện thuận lợi để tơi hồn thành luận văn tốt nghiệp - Bạn è, đồng nghiệp gia đình đ ln quan tâm, chia sẻ, động viên tơi suốt thời gian thực luận văn Tác giả Luận văn Nguyễn Mạnh Thắng iii MỤC LỤC ỜI CAM ĐOAN i ỜI CẢM ƠN ii DANH MỤC BẢNG BIỂU .vii DANH MỤC SƠ ĐỒ viii MỞ ĐẦU Chƣơng 1: CƠ SỞ LÝ LU N VỀ QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 13 1.1 Tổng quan rủi ro tín dụng 13 1.1.1 Khái niệm 13 1.1.2 Phân loại rủi ro tín dụng 13 1 T c động rủi ro tín dụng hoạt động ngân hàng thương mại kinh tế 15 1.2 Tổng quan quản lý rủi ro tín dụng ngân hàng thƣơng mại 17 1.2.1 Khái niệm quản lý rủi ro tín dụng 17 1.2.2 Mục tiêu tầm quan tr ng việc quản lý rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại 18 1.2.3 Nội dung quản lý rủi ro tín dụng 20 1.2.4 Các yếu tố ảnh hưởng đến quản lý rủi ro tín dụng 24 1.3 Kinh nghiệm quản lý rủi ro tín dụng số ngân hàng thƣơng mại học rút cho Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn chi nhánh tỉnh Tuyên Quang 27 1.3.1 Kinh nghiệm Vietinbank - Chi nhánh tỉnh Phú Th 27 1.3.2 Kinh nghiệm Agribank chi nhánh Quảng Ninh 29 1.3.3 Bài h c rút cho Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn chi nhánh tỉnh Tuyên Quang 30 CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NƠNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH TỈNH TUYÊN QUANG 33 iv 2.1 Khái quát Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Chi nhánh tỉnh Tuyên Quang 33 1 Lịch sử hình thành ph t triển 33 2.1.2 Tình hình hoạt động kinh doanh Ngân hàng Nông nghiệp Ph t triển Nông thôn Chi nh nh tỉnh Tuyên Quang từ năm 2018 đến 2020 34 2.2 Thực trạng quản lý rủi ro tín dụng Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Chi nhánh tỉnh Tuyên Quang 39 2.2.1 Thực trạng rủi ro tín dụng Ngân hàng Nơng nghiệp Phát triển Nông thôn Chi nhánh tỉnh Tuyên Quang 39 2.2.2 Thực trạng quản lý rủi ro tín dụng Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Chi nhánh tỉnh Tuyên Quang 49 2.3 Các yếu tố ảnh hƣởng tới quản lý rủi ro tín dụng Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Chi nhánh tỉnh Tuyên Quang 57 2.3.1 Yếu tố khách quan 57 2.3.2 Yếu tố chủ quan 59 3 Đ nh giá quản l RRTD qua điều tra khách hàng 61 2.4 Đánh giá tình hình quản lý rủi ro tín dụng Ngân hàng Nơng nghiệp Phát triển Nông thôn Chi nhánh tỉnh Tuyên Quang 63 2.4.1 Kết đ đạt 63 2.4.2 Những hạn chế nguyên nhân hạn chế 66 Chƣơng 3: GIẢI PHÁP T NG CƢỜNG QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NƠNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH TỈNH TUYÊN QUANG 70 3.1 Định hƣớng mục tiêu quản lý RRTD Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Chi nhánh tỉnh Tuyên Quang 70 1 Định hướng tăng cường quản lý RRTD Ngân hàng Nông nghiệp Ph t triển Nông thôn Chi nh nh tỉnh Tuyên Quang 70 3.1.2 Mục tiêu tăng cường quản lý RRTD Ngân hàng Nông nghiệp Ph t triển Nông thôn Chi nh nh tỉnh Tuyên Quang 71 v 3.2 Giải pháp tăng cƣờng công tác quản lý RRTD Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Chi nhánh tỉnh Tuyên Quang 71 3.2.1 Giải pháp nhận biết x c định rủi ro tín dụng 71 3.2.2 Giải pháp xử lý rủi ro tín dụng 73 3.2.3 Giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ c n ộ Chi nhánh 76 3.3 Kiến nghị bên có liên quan 78 3 Đối với Ngân hàng Nhà nước 78 3.3.2 Đối với Ngân hàng Nông nghiệp Ph t triển Nông thôn Việt Nam 79 KẾT LU N 82 TÀI LIỆU THAM KHẢO 83 PHỤ ỤC 01 85 PHỤ LỤC 02 87 vi DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT BCTC : Báo cáo tài BGĐ : Ban gi m đốc CBTD : Cán tín dụng CN : Chi nhánh CP DPRRTD : Chi phí dự phịng rủi ro tín dụng CPTC : Cơng ty Tài CSH : Chủ sở hữu DN : Doanh nghiệp DNNVV : Doanh nghiệp nh vừa HĐKD : Hoạt động kinh doanh KH : Khách hàng LN : Lợi nhuận NV : Nguồn vốn NHTM : Ngân hàng thương mại RRTD : Rủi ro tín dụng TMCP : Thương mại cổ phần TSCĐ : Tài sản cố định vii DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 2.1: Tình hình nguồn vốn NHNo&PTNT tỉnh Tuyên Quang 35 Bảng 2.2: Tình hình tín dụng NHNo&PTNT tỉnh Tun Quang 36 Bảng Cơ cấu tổng dư nợ tín dụng theo kỳ hạn 37 Bảng 2.4: Tỷ lệ nợ hạn Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Chi nhánh tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2018 - 2020 42 Bảng 2.5: Nợ hạn giai đoạn 2018 - 2020 43 Bảng 2.6: Phân loại nợ theo nhóm nợ chi nh nh giai đoạn 2018 - 2020 45 Bảng 2.7: Cơ cấu nợ xấu Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Chi nhánh tỉnh Tuyên Quang 46 Bảng 2.8: Dự phịng rủi ro tín dụng Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Chi nhánh tỉnh Tuyên Quang 48 Bảng 2.9: Kết khảo sát công tác nhận diện RRTD Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Tuyên Quang 52 Bảng 2.10: Kết khảo sát công t c đo lường RRTD Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Tuyên Quang 54 Bảng 2.11: Kết khảo sát cơng tác kiểm sốt RRTD Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Tuyên Quang 55 Bảng 2.12: Rủi ro tín dụng t c động mơi trường bên ngồi Ngân hàng Nơng nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Tuyên Quang 62 Bảng 2.13: Đ nh gi RRTD từ phía khách hàng khơng trả nợ………………63 viii DANH MỤC SƠ ĐỒ Sơ đồ 2.1: Bộ m y cấu tổ chức chi nh nh NHNo&PTNT tỉnh Tuyên Quang 34 Biểu đồ 2.1: Quy mô cho vay Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Chi nhánh tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2018 – 2020 40