Nghiên Cứu Tác Động Của Lãi Suất, Lạm Phát Và Tỷ Giá Hối Đoái Đến Hoạt Động Xuất Khẩu Gạo Ở Việt Nam.pdf

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH o0o NGHIÊN CỨU TÁC ĐỘNG CỦA LÃI SUẤT, LẠM PHÁT H VÀ TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI ĐẾN HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU cm NGUYỄN THỊ MINH PHƯƠNG Đ H Ki nh tế GẠO CỦA VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ TP Hồ Chí Minh – Năm 2019 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH o0o tế H NGHIÊN CỨU TÁC ĐỘNG CỦA LÃI SUẤT, LẠM PHÁT VÀ TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI ĐẾN HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU GẠO CỦA VIỆT NAM cm NGUYỄN THỊ MINH PHƯƠNG Chuyên ngành: Tài – Ngân hàng (Hướng ứng dụng) H Ki nh Mã số: 8340201 Đ LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS HUỲNH ĐỨC TRƯỜNG TP Hồ Chí Minh - Năm 2019 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn với đề tài “Nghiên cứu tác động lãi suất, lạm phát tỷ giá hối đoái đến hoạt động xuất gạo Việt Nam” kết trình nghiên cứu, học tập thân hướng dẫn thầy Huỳnh Đức Trường Các số liệu sử dụng luận văn thu thập từ nguồn đáng tin cậy, trích dẫn rõ ràng xử lý khách quan Kết nghiên cứu luận văn thể trung thực, chưa cm cơng bố cơng trình nghiên cứu khác H TP HCM, tháng 12 năm 2019 Ki nh tế Học viên Đ H Nguyễn Thị Minh Phương MỤC LỤC TRANG PHỤ BÌA LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC DANH MỤC CÁC BẢNG DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT TÓM TẮT ABSTRACT CHƯƠNG GIỚI THIỆU cm 1.1 Tính cấp thiết đề tài 1.2 Mục tiêu nghiên cứu H 1.3 Đối tượng phạm vi nghiên cứu tế 1.3.1 Đối tượng nghiên cứu 1.3.2 Phạm vi nghiên cứu nh 1.4 Phương pháp nghiên cứu Ki 1.5 Ý nghĩa khoa học thực tiễn luận văn 1.6 Kết cấu luận văn H Tóm tắt chương Đ CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ CÁC NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM 2.1 Cơ sở lý thuyết 2.1.1 Lý thuyết thương mại quốc tế 2.1.2 Vai trò xuất gạo 2.1.3 Các hình thức xuất gạo 2.1.4 Các nhân tố vĩ mô ảnh hưởng đến hoạt động xuất gạo 2.2 Một số nghiên cứu thực nghiệm 15 2.2.1 Các nghiên cứu quốc tế 16 2.2.2 Các nghiên cứu nước 18 Tóm tắt chương 25 CHƯƠNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 26 3.1 Quy trình nghiên cứu 26 3.1.1 Kiểm định tính dừng 27 3.1.2 Lựa chọn độ trễ tối ưu 27 3.1.3 Kiểm định tính đồng liên kết 28 3.1.4 Ước lượng mơ hình 29 3.2 Lựa chọn mơ hình nghiên cứu 29 3.3 Dữ liệu nghiên cứu 30 3.4 Phương pháp kiểm định 32 Tóm tắt chương 34 CHƯƠNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 35 4.1 Tổng quan tình hình xuất gạo biến động số lạm phát, tỷ giá cm hối đoái lãi suất giai đoạn từ tháng 1/2008 -3/2019 35 H 4.1.1 Tình hình xuất gạo 35 4.1.2 Chỉ số lạm phát 40 tế 4.1.3 Tỷ giá hối đoái 43 nh 4.1.4 Lãi suất 45 4.2 Thống kê mô tả biến 46 Ki 4.3 Kết mơ hình 47 4.3.1 Kết kiểm định tính dừng 47 H 4.3.2 Xác định độ trễ tối ưu 48 Đ 4.3.3 Kiểm định đồng liên kết 48 4.3.4 Ước lượng mơ hình 49 4.3.5 Kiểm định nhân Granger 50 4.3.6 Kiểm định tính ổn định mơ hình 53 4.3.7 Phân rã phương sai 53 4.3.8 Hàm phản ứng đẩy 55 Tóm tắt chương 56 CHƯƠNG KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 57 5.1 Kết luận 57 5.2 Kiến nghị 58 5.2.1 Đối với nhà nước, quan quản lý 58 5.2.2 Đối với doanh nghiệp xuất gạo 62 5.3 Những hạn chế luận văn đề xuất hướng nghiên cứu 64 5.3.1 Những mặt hạn chế luận văn 64 5.3.2 Đề xuất hướng nghiên cứu 65 Tóm tắt chương 67 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC THỐNG KÊ MƠ TẢ CÁC BIẾN PHỤ LỤC KIỂM ĐỊNH TÍNH DỪNG CỦA CHUỖI DỮ LIỆU GỐC PHỤ LỤC KIỂM ĐỊNH TÍNH DỪNG SAU KHI LẤY SAI PHÂN BẬC PHỤ LỤC LỰA CHỌN ĐỘ TRỄ TỐI ƯU PHỤ LỤC KIỂM ĐỊNH TÍNH ĐỒNG LIÊN KẾT cm PHỤ LỤC MƠ HÌNH VECM H PHỤ LỤC KIỂM ĐỊNH NHÂN QUẢ GRANGER PHỤ LỤC KIỂM ĐỊNH TÍNH ỔN ĐỊNH CỦA MƠ HÌNH tế PHỤ LỤC PHÂN RÃ PHƯƠNG SAI Đ H Ki nh PHỤ LỤC 10 HÀM PHẢN ỨNG ĐẨY DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1.Tóm lược kết nghiên cứu trước 21 Bảng 3.1 Tóm tắt nguồn liệu thu thập 32 Bảng 4.1 Dự báo tình hình cung cầu gạo giới cho mùa vụ 2019/2020 (triệu tấn) 35 Bảng 4.2 Giá gạo xuất năm 2015 37 Bảng 4.3 Thống kê mô tả biến mơ hình 46 Bảng 4.4 Kiểm định tính dừng chuỗi liệu gốc 47 cm Bảng 4.5 Kiểm định tính dừng chuỗi liệu sai phân bậc 48 Bảng 4.6 Kết kiểm tra tính đồng liên kết 48 H Bảng 4.7 Kết ước lượng mơ hình VECM 49 Đ H Ki nh tế Bảng 4.8 Kết kiểm định nhân Granger 51 DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ Đồ thị 4.1 Tình hình xuất gạo giai đoạn 2008-2019 36 Đồ thị 4.2 Thị trường nhập gạo chủ yếu Việt Nam quý 1/2019 39 Đồ thị 4.3 Kim ngạch xuất số mặt hàng chủ yếu quý 1/2019 40 Đồ thị 4.4 Mức biến động trung bình số lạm phát từ 2008-2019 41 Đồ thị 4.5 Sự biến động số lạm phát theo tháng 2008-2009 41 Đồ thị 4.6 Mức biến động số lạm phát qua tháng năm 2011 42 Đồ thị 4.7 Tình hình lạm phát năm 2012 43 Đồ thị 4.8 Tỷ giá ngân hàng nhà nước 2008-2009 44 cm Đồ thị 4.9 Biến động tỷ giá 2008-2019 45 Đồ thị 4.10 Lãi suất bình quân thị trường liên ngân hàng 2008-2019 46 Đ H Ki nh tế H Đồ thị 4.11 Tính ổn định mơ hình 53 DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT Tiếng Việt H Ki nh tế H cm Nghĩa đầy đủ Kim ngạch xuất Ngân hàng Nhà nước Ngân hàng Thương mại Đồng sông Cửu Long Đ Từ viết tắt KNXK NHNN NHTM ĐBSCL Tiếng Anh OLS Ordinary Least Squares TPP VAR Trans-Pacific Partnership Agreement World Trade Organization Sequential modified LR test statistic Final prediction error Akaike information criterion Schwars information criterion Hannan-Quinn information criterion Vector autoregression model VECM Vector error correction model ARCH-M Autoregressive conditional heteroscedasticity in mean Generalised autoregressive conditional heteroscedasticity GARCH H tế Lỗi dự báo cuối Tiêu chí thơng tin Akaike Tiêu chí thơng tin Schwars Tiêu chí thơng tin HannanQuinn Mơ hình vector tự hồi quy nh FPE AIC SC HQ Ki WTO LR H ASEAN APEC Nghĩa đầy đủ tiếng Việt Kiểm định Dickey-Fuller Hiệp hội quốc gia Đông Nam Á Diễn dàn hợp tác kinh tế châu Á- Thái Bình Dương Liên minh châu Âu Quỹ tiền tệ quốc tế Tổng sản phẩm quốc nội Phương pháp bình phương nhỏ tổng quát Phương pháp bình phương nhỏ Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương Tổ chức thương mại giới Kiểm tra thống kê LR cm EU IMF GDP GLS Nghĩa đầy đủ tiếng Anh Augmented Dickey Fuller Association of Southeast Asian Nations Asia-Pacific Economic Cooperation European Union International Monetary Fund Gross Domestic Products Generalized Least Squares Mơ hình vector hiệu chỉnh sai số Mơ hình hồi quy khơng đồng có điều kiện Mơ hình hồi quy khơng đồng có điều kiện dạng tổng qt Mơ hình độ trễ phân phối tự động Quỹ tiền tệ giới Đ Từ viết tắt ADF ARDL Autoregressive Distributed Lag IMF International Monetary Fund