Các nhân tố ảnh hưởng tới rủi ro tín dụng tại các ngân hàng thương mại việt nam

HỌC VIỆN NGÂN HÀNG CHƯƠNG TRÌNH CỬ NHÂN CHẤT LƯỢNG CAO  KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI RỦI RO TÍN DỤNG TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM Sinh viên thực hiện: Lê Đức Việt Lớp: K21CLCA Khóa học: 2018-2022 Mã sinh viên: 21A4011018 Giáo viên hướng dẫn: PGS.TS.Đỗ Thị Kim Hảo Hà Nội, tháng 5, năm 2022 Tai ngay!!! Ban co the xoa dong chu nay!!! 17014126024201000000 HỌC VIỆN NGÂN HÀNG CHƯƠNG TRÌNH CỬ NHÂN CHẤT LƯỢNG CAO  KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI RỦI RO TÍN DỤNG TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM Sinh viên thực hiện: Lê Đức Việt Lớp: K21CLCA Khóa học: 2018-2022 Mã sinh viên: 21A4011018 Giáo viên hướng dẫn: PGS.TS.Đỗ Thị Kim Hảo Hà Nội, tháng 5, năm 2022 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng hướng dẫn giảng viên PGS.TS.Đỗ Thị Kim Hảo Mọi tài liệu tham khảo trích dẫn đầy đủ số liệu, kết tính tốn đến từ nguồn đáng tin cậy kiểm chứng không xuất cơng trình nghiên cứu khác Vì vậy, tơi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm đề tài Lời đầu tiên, cho phép em gửi lời cảm ơn chân thành sâu sắc tới giảng viên hướng dẫn PGS.TS.Đỗ Thị Kim Hảo, người gợi mở, đốc thúc hướng dẫn em cách tận tình suốt q trình thực khóa luận nghiên cứu Tiếp theo, em xin cảm ơn thầy, cô trong khoa Ngân hàng Học viện Ngân hàng truyền đạt kiến thức quý báu, sẵn sàng giải đáp thắc mắc giúp đỡ em gặp khó khăn Đối với em, bảo vệ khóa luận vinh dự lớn lao đời, em biết ơn cảm kích có hội Hà Nội, tháng 05 năm 2022 Tác giả khóa luận Lê Đức Việt Lê Đức Việt i 2022 LỜI CẢM ƠN Trước tiên với tình cảm sâu sắc chân thành nhất, cho phép tơi bày tỏ lịng biết ơn đến tất cá nhân tổ chức tạo điều kiện hỗ trợ, giúp đỡ suốt trình học tập nghiên cứu Tôi xin gửi lời cảm ơn tới thầy Chương trình Cử nhân Chất lượng cao, Khoa Ngân hàng đặc biệt Ban Giám đốc Học viện Ngân hàng tạo điều kiện tơi có kiến thức q trình học tập Nhà trường, có hội học tập, tích luỹ tri thức kinh nghiệm quý báu Cho phép gửi lời cảm ơn chân thành sâu sắc tới giảng viên hướng dẫn PGS.TS.Đỗ Thị Kim Hảo, người gợi mở, đốc thúc hướng dẫn em cách tận tình suốt q trình thực khóa luận nghiên cứu Tiếp theo, em xin cảm ơn thầy, cô trong khoa Ngân hàng Học viện Ngân hàng truyền đạt kiến thức quý báu, sẵn sàng giải đáp thắc mắc giúp đỡ có khúc mắc khó khăn q trình hồn thành Khóa luận tốt nghiệp Bài nghiên cứu cịn nhiều thiếu sót, mong nhận ý kiến đóng góp q báu thầy để kiến thức lĩnh vực hồn thiện đồng thời có điều kiện bổ sung, nâng cao thân Tôi xin chân thành cảm ơn! Lê Đức Việt ii 2022 Mục Lục LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT vi DANH MỤC BẢNG vii DANH MỤC BIỂU ĐỒ viii LỜI MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Tổng quan nghiên cứu: .1 Mục tiêu nghiên cứu: Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu 6 Kết cấu khóa luận Chương 1: Cơ sở lý luận chung rủi ro tín dụng nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng Ngân hàng thương mại Việt Nam: 1.1 Khái niệm hoạt động tín dụng .8 1.1.1 Khái niệm hoạt động tín dụng .8 1.1.2 Các sản phẩm tín dụng ngân hàng 1.2 Cơ sở lý luận rủi ro tín dụng 11 1.2.1 Khái niệm rủi ro tín dụng Ngân hàng thương mại 11 1.2.2 Phân loại rủi ro tín dụng 12 1.2.3 Hậu rủi ro tín dụng 13 1.2.4 Nguyên nhân ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng 14 1.2.5 Các tiêu đánh giá rủi ro tín dụng 20 1.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng 22 1.3.1 Các nhân tố bên ngân hàng 22 1.3.2 Các yếu tố vĩ mô: .24 Chương 2: Thực trạng hoạt động tín dụng rủi ro tín dụng Ngân hàng thương mại Việt Nam 26 2.1 Khái quát tình hình hoạt động NHTM Việt Nam 26 2.1.1 Phân tích tình hình kinh tế vĩ mô Việt Nam 26 Lê Đức Việt iii 2022 2.1.2 Tốc độ tăng trưởng kinh tế: .26 2.1.2 Lạm phát: 29 2.1.2 Phân tích hoạt động NHTM 30 2.2.1 Chỉ tiêu lợi nhuận 30 2.2.2 Phân tích quy mơ NHTM 32 2.2.3 Tỷ lệ nợ xấu NHTM 34 2.2 Thực trạng hoạt động tín dụng Ngân hàng thương mại Việt Nam 36 2.2.1 Phân tích tăng trưởng nợ tín dụng hệ thống Ngân hàng thương mại Việt Nam 36 2.2.2 Phân tích rủi ro tín dụng hệ thống Ngân hàng thương mại Việt Nam: 38 2.2.3 Phân tích cấu tín dụng hệ thống Ngân hàng thương mại Việt Nam .40 Chương 3: Phân tích nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng NHTM Việt Nam 43 3.1 Phương pháp nghiên cứu 43 3.1.1 Dữ liệu nghiên cứu 43 3.1.2 Phương pháp nghiên cứu .43 3.1.3 Đề xuất mô hình nghiên cứu 44 3.1.4 Mô tả biến nghiên cứu: 44 3.2 Kết nghiên cứu: 50 3.2.1 Mô tả thống kê: .50 3.2.2 Ma trận tương quan: 51 3.2.3 Kết hồi quy: 52 3.2.4 Kiểm định khuyết tật mơ hình 54 3.2.5 Kết mơ hình hồi quy khắc phục khuyết tật: 55 3.3 Thảo luận kết nghiên cứu: 57 Chương 4: Kết luận đề xuất giải pháp giảm thiểu rủi ro tín dụng hệ thống NHTM Việt Nam 60 4.1 Kết luận 60 4.2 Kiến nghị giảm thiểu rủi ro tín dụng NHTM Việt Nam 61 4.2.1 Kiến nghị NHTM 61 4.2.2 Kiến nghị Ngân hàng nhà nước 63 Lê Đức Việt iv 2022 4.2.3 Kiến nghị Chính phủ 64 Phụ Lục 65 Tài liệu tham khảo 68 Lê Đức Việt v 2022 DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT NGUYÊN NGHĨA TỪ VIẾT TẮT TLNX Tỷ lệ nợ xấu TLDP Trích lập dự phịng TCTD Tổ chức tín dụng REM Random effect model OLS Ordinary least square TNHH MTV Công ty trách nhiệm hữu hạn thành viên NHTMCP Ngân hàng thương mại cổ phần NHTM Ngân hàng thương mại NHNN Ngân hàng nhà nước FEM Fixed effect model Lê Đức Việt vi 2022 DANH MỤC BẢNG Tên bảng Số trang Bảng 2.1 Tỷ lệ nợ xấu trung bình NHTM Việt Nam 36 Bảng 2.2: Tốc độ tăng trưởng tín dụng hệ thống ngân hàng 37 Việt Nam giai đoạn 2012-2021 Bảng 2.3: Bảng thống kê tỷ lệ nợ xấu Hệ thống Tổ chức tín 39 dụng Việt Nam Bảng 2.4: Tỷ trọng cấp tín dụng theo ngành kinh tế Việt Nam 41 Bảng 3.1: Tổng kết biến sử dụng 50 Bảng 3.2: Bảng thống kê miêu tả biến phụ thuộc biến độc lập 51 Bảng 3.3: Ma trận tương quan 52 Bảng 3.4: Kết hồi quy mô hình đánh giá tác động 54 yếu tố lên rủi ro tín dụng Bảng 3.5: Kết kiểm định Hausman 55 Bảng 3.6: Kết kiểm định Breusch and Pagan Lagrangian 55 Bảng 3.7: Kết kiểm định Woodridge 56 Bảng 3.8: Kết hệ số phóng đại phương sai VIF 56 Bảng 3.9: Kết hồi quy có mơ hình khắc phục FGLS 57 Bảng 3.10: Kết tóm tắt mơ hình nghiên cứu 58 Lê Đức Việt vii 2022 DANH MỤC BIỂU ĐỒ Tên Biểu Đồ Số trang Biểu đồ 2.1: Tình hình tăng trưởng kinh tế Việt Nam 28 Biểu đồ 2.2 Tỷ lệ lạm phát Việt Nam 30 Biểu đồ 2.3 Biểu đồ tiêu lợi nhuận NHTM 32 Biểu đồ 2.4: Tổng tài sản NHTM Việt Nam 34 Lê Đức Việt viii 2022