Các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam – chi nhánh láng hạ

NGÂN HÀNG NHÀ NƢỚC VIỆT NAM BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HỌC VIỆN NGÂN HÀNG  LÊ THỊ HỒNG NGA NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG TRẢ NỢ CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỀN NÔNG THÔN VIỆT NAM - CHI NHÁNH LÁNG HẠ LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ HÀ NỘI, NĂM 2022 Tai ngay!!! Ban co the xoa dong chu nay!!! 17014126136021000000 NGÂN HÀNG NHÀ NƢỚC VIỆT NAM BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HỌC VIỆN NGÂN HÀNG  LÊ THỊ HỒNG NGA NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG TRẢ NỢ CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỀN NÔNG THÔN VIỆT NAM - CHI NHÁNH LÁNG HẠ Chuyên ngành: TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG Mã ngành: 8340201 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS PHẠM THU TRANG HÀ NỘI, NĂM 2022 i LỜI CAM ĐOAN Ông/Bà đọc hiểu hành vi vi phạm trung thực học thuật Ông/Bà cam kết danh dự cá nhân nghiên cứu này Ông/Bà tự thực không vi phạm yêu cầu trung thực học thuật Hà Nội, ngày… tháng… năm 2022 Học viên Lê Thị Hồng Nga ii LỜI CẢM ƠN Ơng/Bà xin bày tỏ lịng biết ơn sâu sắc tới TS Phạm Thu Trang - người tận tình hướng dẫn Ơng/Bà mặt khoa học để Ông/Bà hoàn thành luận văn Ông/Bà xin trân trọng cảm ơn thầy cô giáo Học viện Ngân hàng, Khoa Sau Đại học giúp đỡ tận tình để Ơng/Bà hồn thành luận văn thạc sỹ Đồng thời, Ơng/Bà xin gửi lời cảm ơn chân thành tới Ban lãnh đạo, toàn thể nhân viên, khách hàng Agribank chi nhánh Láng Hạ cung cấp thơng tin, đóng góp ý kiến để Ông/Bà hoàn thành luận văn Cuối cùng, Ông/Bà xin tỏ lịng biết ơn gia đình, đồng nghiệp, người bạn thân thiết thường xuyên động viên, tạo điều kiện giúp đỡ Ơng/Bà lúc khó khăn để Ơng/Bà vượt qua hồn thành Chương trình đào tạo Thạc sỹ Hà Nội, ngày… tháng… năm 2022 Học viên Lê Thị Hồng Nga iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT v DANH SÁCH CÁC BẢNG vi DANH SÁCH CÁC HÌNH vii MỞ ĐẦU CHƢƠNG NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ KHẢ NĂNG TRẢ NỢ CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 11 1.1 Tổng quan cho vay khách hàng cá nhân .11 1.1.1 Khái niệm cho vay khách hàng cá nhân 11 1.1.2 Đặc điểm cho vay khách hàng cá nhân .11 1.1.3 Các loại hình cho vay khách hàng cá nhân 12 1.1.4 Các loại rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân 15 1.2 Cơ sở lý thuyết khả trả nợ khách hàng .18 1.2.1 Khái niệm khả trả nợ khách hàng 18 1.2.2 Mơ hình lý thuyết đánh giá khả trả nợ vay .19 1.3 Nghiên cứu thực nghiệm nhân tố ảnh hưởng đến khả trả nợ vay khách hàng cá nhân 24 1.3.1 Các nghiên cứu thực nghiệm nước .24 1.3.2 Các nghiên cứu thực nghiệm Việt Nam 26 1.3.3 Tổng hợp đúc kết cơng trình nghiên cứu 28 1.4 Giả thuyết mơ hình nghiên cứu .30 1.4.1 Đề xuất mơ hình nghiên cứu 30 1.4.2 Xác định biến số mơ hình nghiên cứu giả thuyết nghiên cứu 32 CHƯƠNG CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG TRẢ NỢ CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI AGIRBANK CHI NHÁNH LÁNG HẠ 39 iv 2.1 Thực trạng cho vay trả nợ khách hàng cá nhân ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn chi nhánh Láng Hạ 39 2.1.1 Thực trạng cho vay khách hàng cá nhân Agribank Láng Hạ 39 2.1.2 Thực trạng trả nợ khách hàng cá nhân Agribank Láng Hạ 45 2.2 Kết nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến khả trả nợ khách hàng cá nhân Agribank Láng Hạ 46 2.2.1 Mẫu nghiên cứu 46 2.2.2 Kết mơ hình hồi quy Logitics 50 2.3 Thảo luận kết nghiên cứu 57 CHƢƠNG 3: GIẢI PHÁP CẢI THIỆN KHẢ NĂNG TRẢ NỢ CỦA CÁC KHCN TẠI AGRIBANK CHI NHÁNH LÁNG HẠ 61 3.1 Định hướng phát triển cho vay khách hàng cá nhân Agribank chi nhánh Láng Hạ .61 3.1.1 Định hướng hoạt động kinh doanh nói chung Agribank chi nhánh Láng Hạ 61 3.1.2 Định hướng phát triển nâng cao chất lượng cho vay khách hàng cá nhân Agribank chi nhánh Láng Hạ 62 3.2 Giải pháp cải thiện khả trả nợ KHCN Agribank Chi nhánh Láng Hạ 63 3.2.1 Nhóm giải pháp thuộc ngân hàng thương mại 63 3.2.2 Nhóm giải pháp khách hàng 69 3.3 Hạn chế nghiên cứu định hướng nghiên cứu tiếp theo: 69 KẾT LUẬN 71 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC v DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Từ viết tắt Agribank Giải nghĩa Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam HMTD Hạn mức tín dụng IMF Quỹ tiền tệ quốc tế KHCN Khách hàng cá nhân NHNN Ngân hàng nhà nước NHTM Ngân hàng thương mại SXKD Sản xuất kinh doanh TCTD Tổ chức tín dụng TLTK Tài liệu tham khảo TSĐB Tài sản đảm bảo vi DANH SÁCH CÁC BẢNG Bảng Trang Bảng 1.1 Tiêu chí định lượng phân loại nợ theo Thông tư 11/2021/TT-NHNN .16 Bảng 1.2 Tổng quan cơng trình nghiên cứu có liên quan đến khả trả nợ KHCN NHTM 28 Bảng 1.3 Mã hóa đo lường biến mơ hình nghiên cứu 38 Bảng 2.1 Các sản phẩm cho vay KHCN Agribank Láng Hạ 40 Bảng 2.2 Cơ cấu dư nợ cho vay KHCN Agriank chi nhánh Láng Hạ 44 Bảng 2.3 Tình hình số lượng KHCN tỷ lệ KHCN có nợ hạn nợ xấu Agribank chi nhánh Láng Hạ 45 Bảng 2.4 Tỷ lệ nợ hạn tỷ lệ nợ xấu tín dụng KHCN Agribank chi nhánh Láng Hạ 46 Bảng 2.5 Thống kê mô tả mẫu nghiên cứu 46 Bảng 2.6 Đặc điểm mẫu nghiên cứu theo nhóm khách hàng khác 47 Bảng 2.7 Ma trận hệ số tương quan biến mơ hình nghiên cứu 50 Bảng 2.8 Kết mơ hình hồi quy Logitics 51 Bảng 2.9 Kiểm tra đa cộng tuyến .52 Bảng 2.10 Dấu ước lượng kết kiểm định P – value 55 Bảng 2.11 Kiểm định mức độ dự báo xác mơ hình Kết dự đốn mơ hình 56 Bảng 2.12 Đánh giá tác động biên biến lên tỷ lệ xác suất 58 vii DANH SÁCH CÁC HÌNH Hình Trang Hình 1 Mơ hình nghiên cứu đề xuất 32 Hình 2.1 Cơ cấu tổ chức Agribank chi nhánh Láng Hạ 40 Hình 2.2 Số lượng KHCN vay vốn Agribank chi nhánh Láng Hạ giai đoạn 2019 – 2021 42 Hình 2.3 Dư nợ cho vay KHCN tốc độ tăng trưởng dư nợ cho vay Agribank Láng Hạ 43 Hình 2.4 Tỷ trọng dư nợ cho vay KHCN tổng dư nợ .43 Hình 2.5 Mối quan hệ nhân tố đến khả trả nợ KHCN Agribank chi nhánh Láng Hạ 56 MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Khách hàng cá nhân đối tượng vô đa dạng, tạo nên thị trường đầy tiềm “màu mỡ” cho ngân hàng Đây nguồn khách hàng quan trọng quan trọng chiếm tỷ lệ lớn hoạt động ngân hàng Cho vay KHCN có vai trò lớn hoạt động ngân hàng thương mại việc nâng cao thương hiệu ngân hàng thương mại Thơng qua cho vay KHCN cịn giúp ngân hàng thuận lợi bán chéo sản phẩm dịch vụ ngân hàng bán lẻ như: tiền gửi tiết kiệm, giao dịch toán, chuyển lương qua tài khoản, phát hành – toán thẻ, dịch vụ ngân hàng điện tử… Khả cung cấp gói sản phẩm dịch vụ tài cá nhân đồng bộ, thỏa mãn tối đa nhu cầu khách hàng, tạo nét khác biệt cho ngân hàng cạnh tranh với đối thủ, góp phần nâng cao thương hiệu cho ngân hàng Lĩnh vực tín dụng cá nhân có nhiều tiềm tạo cho ngân hàng có nguồn thu bền vững dài hạn hoạt động lại hàm chứa nhiều rủi ro mà ngân hàng cần quan tâm, đặc biệt số rủi ro trả nợ Sẽ nguy hiểm thời kỳ ngân hàng tiếp tục gia tăng khối lượng nợ xấu từ hoạt động cho vay khách hàng cá nhân khối lượng nợ xấu hoạt động cho vay khách hàng doanh nghiệp chưa xử lý Do việc tìm hiểu nhân tố ảnh hưởng đến khả trả nợ khách hàng cá nhân giúp cho ngân hàng thương mại nhận diện yếu tố có khả tạo rủi ro từ hoạt động cho vay khách hàng cá nhân, từ góp phần nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh thông qua việc giảm thiểu nợ xấu tăng cường công tác giảm thiểu rủi ro tín dụng Tại ngân hàng Nơng nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh Láng Hạ (Agribank chi nhánh Láng Hạ) nỗ lực cố gắng phát triển, đẩy mạnh hoạt động cho vay khách hàng cá nhân đạt thành định quy mô cho vay KHCN liên tục gia tăng giai đoạn 2019 – 2021, tốc độ tăng trưởng dư nợ cho vay đạt 12%/năm giai đoạn Số lượng khách