Quản lý rủi ro tín dụng tại ngân hàng tmcp công thương việt nam – chi nhánh ba đình

LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực Học viên thực luận văn DƯƠNG NGỌC TUẤN ANH MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 Tín dụng Ngân hàng rủi ro tín dụng Ngân hàng: 1.1.1 Khái quát ngân hàng thương mại: .3 1.1.1.1 Lịch sử hình thành phát triển Ngân hàng thương mại: .3 1.1.1.2 Khái miệm Ngân hàng thương mại: 1.1.1.3 Vai trò NHTM đối với phát triển kinh tế: 1.1.1.4 Các nghiệp vụ chủ yếu Ngân hàng thương mại: .7 1.1.2 Tín dụng Ngân hàng: .10 1.1.2.1 Khái niệm tín dụng Ngân hàng: 10 1.1.2.2 Phân loại tín dụng: .12 1.1.2.3 Vai trò tín dụng Ngân hàng đối với kinh tế quốc dân: .14 1.1.3 Rủi ro tín dụng Ngân hàng thương mại: .18 1.1.3.1 Khái niệm rủi ro: 18 1.1.3.2 Rủi ro tín dụng: 18 1.1.3.2.1 Các hình thức rủi ro tín dụng .19 1.1.3.2.2 Các nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng: 20 1.1.3.2.3 Dấu hiệu rủi ro tín dụng: 24 1.1.3.2.4 Tác động rủi ro tín dụng: 25 1.1.3.2.5 Các tiêu đo lường rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại: 26 1.2 Cơ sở lý luận quản lý rủi ro tín dụng Ngân hàng thương mại: 27 1.2.1 Sự cần thiết quản lý rủi ro tín dụng Ngân hàng thương mại: 27 1.2.2 Nội dung quản lý rủi ro tín dụng Ngân hàng: .29 1.2.3 Mơ hình quản lý rủi ro tín dụng: 29 1.2.3.1 Mơ hình quản lý rủi ro tín dụng tập trung: 30 1.2.3.2 Mơ hình quản lý rủi ro tín dụng phân tán: 30 1.2.3.3 Định hướng áp dụng mơ hình quản lý rủi ro tín dụng nay: 31 1.3 Kinh nghiệm quốc tế quản trị rủi ro tín dụng: 32 1.3.1 Các khuyến nghị Ủy Ban Basel quản trị rủi ro tín dụng: 32 1.3.2 Kinh nghiệm quản trị rủi ro tín dụng nước .33 1.3.3 Xu hướng hội nhập Ngân hàng thương mại Việt Nam quản trị rủi ro tín dụng: 41 TÓM TẮT CHƯƠNG 43 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỞ PHẦN CƠNG THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH BA ĐÌNH TRONG THỜI GIAN QUA .44 2.1 Khái quát NHTMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Ba Đình .44 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển: 44 2.1.2 Cơ cấu tổ chức: .46 2.1.3 Môi trường kinh doanh: 48 2.1.3.1 Môi trường công nghệ, môi trường kinh tế, đối thủ cạnh tranh: .48 2.1.3.2 Các nghiệp vụ chính: 50 2.1.4 Khái quát hoạt động kinh doanh Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Ba Đình những năm vừa qua 52 2.1.4.1 Huy động vốn: 52 2.1.4.2 Hoạt động tín dụng: 55 2.1.4.3 Hoạt động tài trợ thương mại kinh doanh ngoại tệ: 55 2.1.4.4 Hoạt động bảo lãnh: 58 2.1.4.5 Công tác phát hành thẻ: .58 2.1.4.6 Kết hoạt động kinh doanh: .59 2.2 Rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Ba Đình .60 2.2.1 Hoạt động tín dụng: .60 2.2.2 Cơ cấu dư nợ tín dụng: 63 2.2.3 Hiệu xuất sử dụng vốn: 68 2.2.3 Hiệu xuất sử dụng vốn: 68 2.3 Thực trạng quản lý rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Cơng thương Việt Nam – Chi nhánh Ba Đình 69 2.3.1 Tình hình nợ hạn NHTMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Ba Đình: 69 2.3.2 Các biện pháp đã áp dụng để phòng ngừa hạn chế rủi ro tín dụng .71 2.3.2.1 Điều chỉnh phương hướng đầu tư tín dụng hợp lý: 71 2.3.2.2 Bám sát khách hàng, tạo điều kiện giúp đỡ khách hàng gặp khó khăn, tư vấn cho khách hàng hoạt động kinh doanh: 72 2.3.2.3 Trích lập quỹ dự phòng rủi ro: .73 2.3.2.4 Chú trọng công tác đánh giá lựa chọn khách hàng: .73 2.3.2.5 Nâng cao hiệu công tác thông tin phòng ngừa rủi ro: 74 2.3.2.6 Một số biện pháp khác: 74 2.3.3 Đánh giá cơng tác quản lý rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Ba Đình 75 2.3.3.1 Những kết đã đạt được: 75 2.3.3.2 Những tồn tại, hạn chế: 77 2.3.3.3 Nguyên nhân dẫn đến những tồn tại, hạn chế: 78 2.3.3.3.1 Nguyên nhân phía khách hàng: 78 2.3.3.3.2 Nguyên nhân từ phía ngân hàng: 80 2.3.3.3.3 Nguyên nhân môi trường cho vay: .83 TÓM TẮT CHƯƠNG 87 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP PHÒNG NGỪA VÀ HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH BA ĐÌNH .88 3.1 Định hướng hoạt động tín dụng Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Ba Đình 88 3.1.1 Tăng trưởng nguồn vốn yếu tố quan trọng hàng đầu định quy mô tài sản: 89 3.1.2 Đẩy mạnh tăng trưởng tín dụng cách an toàn, hiệu quả: .90 3.2 Các giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng đối với Ngân hàng TMCP Cơng thương Việt Nam – Chi nhánh Ba Đình 93 3.2.1 Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ: 93 3.2.2 Tăng cường công tác thu thập xử lý thông tin: .94 3.2.3 Linh hoạt sáng tạo xử lý nghiệp vụ: 95 3.2.4 Các giải pháp phân tán rủi ro tín dụng: 96 3.2.4.1 Đa dạng hoá đối tượng đầu tư: 96 3.2.4.2 Cho vay đồng tài trợ: 97 3.2.4.3 Bảo hiểm tín dụng: .98 3.2.5 Các biện pháp bảo đảm tiền vay: 98 3.2.5.1 Trường hợp khách hàng có đủ điều kiện vay khơng có bảo đảm tài sản: 98 3.2.5.2 Trường hợp vay vốn có bảo đảm tài sản: .99 3.2.6 Các biện pháp xử lý nợ khó đòi: 100 3.2.7 Giải pháp mua bán nợ: 101 3.2.8 Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ: .105 3.2.9 cải cách máy tín dụng hoạt động theo thơng lệ quốc tế quản trị rủi ro tín dụng: 105 3.3 Một số kiến nghị với quan chức năng: .106 3.3.1 Kiến nghị với Ngân hàng Công thương Việt Nam: 106 3.3.1.1 Chỉ đạo, hướng dẫn cụ thể, kịp thời chủ trương, sách Chính phủ ngành: 106 3.3.1.2 Chuẩn hóa cán ngân hàng đặc biệt cán tín dụng: 106 3.3.1.3 Nâng cao hiệu hoạt động trung tâm phòng ngừa rủi ro: 107 3.3.2 Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước cấp, ngành có liên quan: .107 3.3.2.1 Xử lý thoả đáng những vụ việc liên quan đến hợp đờng tín dụng: .107 3.3.2.2 Tăng cường biện pháp quản lý tín dụng: .108 3.3.2.3 Hỗ trợ Ngân hàng thương mại việc xử lý nợ: .108 3.3.3 Kiến nghị với Chính phủ: 109 3.3.3.1 Hoàn thiện mơi trường pháp lý đảm bảo an tồn cho hoạt động tín dụng ngân hàng: 109 3.3.3.2 Tăng cường công tác quản lý đối với doanh nghiệp: 111 TÓM TẮT CHƯƠNG 113 KẾT LUẬN 114 DANH MỤC BẢNG BIỂU BẢNG: Bảng Tình hình huy động vốn NHCT Ba đình 53 Bảng 2: Tình hình mua bán ngoại tệ giai đoạn 2006-2010 56 Bảng Doanh số dịch vụ toán kinh doanh ngoại tệ 57 Bảng 4: Kết hoạt động kinh doanh NHCT Ba Đình 59 Bảng Tình hình tín dụng NHCT Ba đình 60 Bảng 6: Tình hình cho vay NHCT Việt Nam chi nhánh Ba Đình 64 Bảng 7: Hiệu xuất sử dụng vốn NHCT Ba Đình 68 Bảng Thực trạng nợ xấu NHTMCP Cơng thương Ba Đình 69 Bảng Phân tích nợ q hạn theo nhóm 70 BIỂU: Biểu Tình hình huy động vốn NHCT Ba Đình phân tích 54 Biểu Tình hình huy động vốn NHCT Ba Đình 54 Biểu Tình hình dư nợ tín dụng NHCT Ba Đình phân theo loại tiền 65 Biểu Tình hình dư nợ tín dụng NHCT Ba Đình 66 Biểu Tình hình dư nợ tín dụng NHCT Ba Đình 66 Biểu Tình hình dư nợ tín dụng NHCT Ba Đình 67 Biểu Tình hình huy động vốn sử dụng vốn NHCT Ba Đình 68 Biểu Tình hình nợ hạn so với tổng dư nợ NHCT Ba Đình 70 SƠ ĐỒ Sơ đờ Cơ cấu tổ chức 47 BẢNG KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT CIC : Trung tâm thơng tin tín dụng Ngân hàng Nhà nước CNTT : Công nghệ thông tin DNNQD : Doanh nghiệp quốc doanh DNV&N : Doanh nghiệp vừa nhỏ HĐH : Hiện đại hóa HĐTD : Hoạt động tín dụng KTQD : Kinh tế quốc doanh KTNQD : Kinh tế quốc doanh NHCT : Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương 10 NHCTVN : Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam 11 NHCT Ba Đình: Ngân hàng thương mại cở phần Cơng thương Việt Nam – Chi nhánh Ba Đình 12 NHTM : Ngân hàng thương mại 13 NHTMCP : Ngân hàng thương mại cổ phần 14 NHTMVN : Ngân hàng thương mại Việt Nam 15 NHTMCP CT : Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương 16 NHNN : Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 17 TPR : Trung tâm phòng ngừa rủi ro NHCTVN PHẦN MỞ ĐẦU Trong những năm gần đây, kinh tế nước ta đã trình hội nhập mạnh mẽ đối với kinh tế giới, có chịu tác động mạnh mẽ từ giới kinh tế khu vực Dưới góc độ quản lý vĩ mơ kinh tế, nhà nước ta đã có những sách kinh tế tác động để phù hợp với tình hình biến động thị trường ngắn hạn trung hạn Dưới góc độ quản lý ngành Ngân hàng, phủ Ngân hàng nhà nước đã ban hành sách tiền tệ nhanh mạnh mẽ để điều chỉnh, cân đối tình hình cho theo kịp thích ứng với những diễn biến phức tạp kinh tế nước ta thời gian qua Trong năm 2011, phủ Ngân hàng Nhà nước đã mạnh mẽ đưa sách thắt chặt giảm tỷ lệ tăng trưởng tín dụng để trì tỷ lệ lạm phát phù hợp với điều hành sách vĩ mơ Dưới góc độ này, nhận thấy tác động nhanh mạnh mẽ, tức ảnh hưởng đến hoạt động Ngân hàng thương mại, đặc biệt sẽ ảnh hưởng mạnh mẽ đến khả tăng trưởng dư nợ ngân hàng thương mại Xuất phát từ khả trên, việc xem xét đánh giá tăng trưởng dư nợ ngân hàng thương mại nói chung sẽ chặt chẽ công tác quản lý rủi ro hệ thống ngân hàng sẽ từng bước nâng cao cho phù hợp với diễn biến tình hình kinh tế thị trường Hoạt động tín dụng đem lại ng̀n thu nhập chủ yếu cho Ngân hàng thương mại, nhiên hoạt động chứa đựng những rủi ro Rủi ro hoạt động tín dụng khơng tác động tới thân ngân hàng thương mại mà còn tác động tiêu cực đến kinh tế Do đó, cơng tác hạn chế rủi ro tín dụng ln ngân hàng thương mại quan tâm Là học viên cao học, nhân viên Ngân hàng, nhận thấy việc nghiên cứu đề tài quản lý rủi ro tín dụng sẽ thiết thực cho việc nắm bắt hiểu rõ tác động kinh tế thị trường đến Ngân hàng thương mại cổ phần nói chung Ngân hàng thương mại cở phần Cơng thương Việt Nam – Chi nhánh Ba Đình nói riêng, từ đưa những sách phù hợp, thích ứng đối với biến động điều chỉnh những mặt hạn chế, đề xuất áp dụng sách, cách thức thích hợp với diễn biến tình hình mới Chính vậy, tơi chọn đề tài: “Quản lý rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Ba Đình” đề tài nghiên cứu luận văn với hi vọng sẽ đem lại những đóng góp tích cực cho Ngân hàng TMCP Cơng thương Việt Nam – Chi nhánh Ba Đình thời gian tới Mục đích nghiên cứu luận văn là: - Nghiên cứu vấn đề quản lý rủi ro tín dụng phương diện lý thuyết: Bản chất rủi ro tín dụng, nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng tác động tới thân Ngân hàng thương mại kinh tế - Thơng qua việc phân tích thực trạng hoạt động tín dụng Ngân hàng TMCP Cơng thương Việt Nam – Chi nhánh Ba Đình để đánh giá tình hình quản lý rủi ro hoạt động tín dụng Chi nhánh - Đưa số ý kiến nhận xét đề xuất biện pháp nhằm hạn chế rủi ro tín dụng hoạt động tín dụng Chi nhánh Ba Đình Kết cấu luận văn chia làm 03 chương: Chương Tín dụng rủi ro hoạt động tín dụng củaCơ sở khoa học quản lý rủi ro tín dụng Ngân hàng thương mại Chương Thực trạng quản lý rủi ro tín dụng tạai NHTMCP Cơng thương Việt Nam – Chi nhánh Ba Đình thời gian qua Chương Giải pháp phòng ngừa hạn chế rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Ba Đình Tơi xin chân thành cảm ơn hướng dẫn thầy giáo, GS.TS Lương Trọng Yêm cán phòng Kinh doanh Ngân hàng TMCP Cơng thương Việt Nam – Chi nhánh Ba Đình đã giúp đỡ tơi hồn thành luận văn