Tác động của đa dạng hóa thu nhập đến hiệu quả kinh doanh tại các ngân hàng thương mại cổ phần việt nam

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP HỒ CHÍ MINH KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC TÁC ĐỘNG CỦA ĐA DẠNG HÓA THU NHẬP ĐẾN HIỆU QUẢ KINH DOANH TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM Chuyên ngành: Tài – Ngân hàng Mã số: 34 02 01 NGUYỄN NGỌC PHƢƠNG NHI TP HỒ CHÍ MINH, NĂM 2023 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP HỒ CHÍ MINH KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC TÁC ĐỘNG CỦA ĐA DẠNG HÓA THU NHẬP ĐẾN HIỆU QUẢ KINH DOANH TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM Chuyên ngành: Tài – Ngân hàng Mã số: 34 02 01 Họ tên sinh viên: NGUYỄN NGỌC PHƢƠNG NHI Mã số sinh viên: 050607190347 Lớp sinh hoạt: HQ7-GE15 NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC TS DƢƠNG THỊ THÙY AN TP HỒ CHÍ MINH, NĂM 2023 i TĨM TẮT Để thực mục tiêu nghiên cứu tìm tác động đa dạng hóa thu nhập đến hiệu kinh doanh NHTMCP Việt Nam, khóa luận xem xét, đề cập sở lý thuyết liên quan nhƣ: Lý thuyết danh mục đầu tƣ, lý thuyết quyền lực thị trƣờng, lý thuyết tính kinh tế theo quy mô lý thuyết cấu trúc hiệu Theo đó, tác giả sử dụng ROA ROE làm đại diện để đo lƣờng hiệu kinh doanh ngân hàng thƣơng mại Tác giả thực khóa luận văn mơ hình định lƣợng OLS, FEM, REM, SGMM… Từ cho kết biến đa dạng hóa thu nhập (DIV) có tác động tích cực đến hiệu kinh doanh NHTM mức ý nghĩa thống kê 1% Các biến khác có mức tác động 1% bao gồm: Quy mơ ngân hàng, Tốc độ tăng trƣởng tài sản, Biên lãi rịng, Tỷ lệ thu nhập ngồi lãi, Tỷ lệ vốn chủ sở hữu tổng tài sản, Tỷ lệ tiền gửi Đối với tỷ lệ cho vay có tác động mức 10% với mơ hình ROA khơng có ý nghĩa thống kê mơ hình ROE Đồng thời, khóa luận cịn tìm kết biến vĩ mô: tốc độ tăng trƣởng kinh tế hàng năm tỷ lệ lạm phát khơng có ý nghĩa thống kê với mơ hình Đồng nghĩa với việc không tác động đến hiệu kinh doanh NHTM đƣợc đƣa vào nghiên cứu Sau cùng, từ kết có đƣợc sau nghiên cứu, tác giả đề xuất số hàm ý sách với hi vọng NHTM tận dụng để gia tăng hiệu kinh doanh ii ABSTRACT To accomplish the above research objective, the thesis has reviewed and mentioned relevant theoretical bases such as: Portfolio theory, market power theory, economies of scale theory and theory of scale efficient structural theory Accordingly, the author uses ROA and ROE as representatives to measure business performance of commercial banks The author conducts the research using quantitative models OLS, FEM, REM, SGMM, etc As a result, the income diversification variable (DIV) has a positive impact on the business performance of commercial banks at the level of significance 1% statistical significance Other variables that also have a 1% impact include: Bank size, Asset growth rate, Net interest margin, Net non-interest income, Equity to total assets ratio, Deposit ratio For loan ratio there is an impact at 10% with ROA model and not statistically significant in ROE model At the same time, the essay also finds out the results of macro variables: annual economic growth rate and inflation rate are not statistically significant with both models This means that it does not affect the business performance of commercial banks included in the study Finally, based on the results obtained after the study, the author has proposed some policy implications to help commercial banks increase business efficiency iii LỜI CAM ĐOAN Từ kiến thức học thời gian qua trƣờng Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh tìm hiểu thêm thơng tin từ sách báo, tạp chí, tài liệu mạng nguồn thơng tin có uy tín khác, tơi tập hợp, phân tích thơng tin cách có chọn lọc nhằm hồn thành khóa luận văn Tơi xin cam đoan rằng, khố luận cơng trình nghiên cứu riêng thân, kết nghiên cứu khóa luận tác giả thực hiện, nội dung đƣợc công bố, trƣờng hợp nội dung tự tác giả thực đƣợc trích dẫn đầy đủ nguồn khóa luận Những điều bên thật, sai tơi xin chấp nhận chịu tồn trách nhiệm Tác giả (Ký, ghi rõ Họ tên) NHI NGUYỄN NGỌC PHƢƠNG NHI iv LỜI CẢM ƠN Em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến quý giảng viên, thầy cô giảng dạy cho em suốt trình học tập hoạt động trƣờng Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh Nhờ cơng sức thầy mà em có đủ kiến thức, tảng để thực khóa luận tốt nghiệp Không vậy, kiến thức mà thầy cô truyền đạt hành trang vững cho em phát triển nghiệp thân sau Em xin gửi lời cảm ơn đến cô TS Dƣơng Thị Thùy An, cô không ngại thời gian, công sức để hỗ trợ em thực khóa luận văn với đề tài “Tác động đa dạng hóa thu nhập đến hiệu kinh doanh Ngân hàng Thƣơng mại Cổ phần Việt Nam.” Nhờ có giúp đỡ mà em hoàn chỉnh nghiên cứu Sau cùng, em xin gửi lời cảm ơn đến gia đình bạn bè bên cạnh động viên ủng hộ, làm nguồn động lực để em hồn thiện nghiên cứu Do trình độ cịn hạn chế, nghiên cứu khơng thể tránh khỏi sai sót, mong nhận đƣợc thơng cảm, góp ý từ quý thầy cô Tác giả (Ký, ghi rõ Họ tên) NHI NGUYỄN NGỌC PHƢƠNG NHI v MỤC LỤC Trang CHƢƠNG PHẦN MỞ ĐẦU .1 1.1 TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI 1.2 MỤC TIÊU CỦA ĐỀ TÀI .2 1.2.1 Mục tiêu tổng quát 1.2.2 Mục tiêu cụ thể 1.3 CÂU HỎI NGHIÊN CỨU .2 1.4 ĐỐI TƢỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU 1.4.1 Đối tƣợng nghiên cứu .3 1.4.2 Phạm vi nghiên cứu 1.5 PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 1.6 NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 1.7 ĐÓNG GÓP CỦA ĐỀ TÀI 1.8 BỐ CỤC DỰ KIẾN TÓM TẮT CHƢƠNG CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ CÁC NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM .7 2.1 CƠ SỞ LÝ THUYẾT .7 2.1.1 Cơ sở lý thuyết đa dạng hóa thu nhập ngân hàng 2.1.2 Cơ sở lý thuyết hiệu kinh doanh ngân hàng 12 2.1.3 Lý thuyết đa dạng hóa thu nhập hiệu kinh doanh ngân hàng 16 2.2 CÁC NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM VỀ TÁC ĐỘNG CỦA ĐA DẠNG HÓA THU NHẬP ĐẾN HIỆU QUẢ KINH DOANH NGÂN HÀNG 20 vi TÓM TẮT CHƢƠNG 25 CHƢƠNG PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 26 3.1 QUY TRÌNH NGHIÊN CỨU 26 3.2 MƠ HÌNH VÀ GIẢ THUYẾT NGHIÊN CỨU 28 3.2.1 Mơ hình nghiên cứu 28 3.2.2 Các giả thuyết nghiên cứu .30 3.3 DỮ LIỆU NGHIÊN CỨU 38 3.4 PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 39 TÓM TẮT CHƢƠNG 42 CHƢƠNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 43 4.1 THỐNG KÊ MÔ TẢ DỮ LIỆU NGHIÊN CỨU 43 4.1.1 Biến đo lƣờng kết kinh doanh 44 4.1.2 Biến đa dạng hóa thu nhập 46 4.1.3 Các biến kiểm soát khác 47 4.2 PHÂN TÍCH HỆ SỐ TƢƠNG QUAN 49 4.3 KIỂM ĐỊNH HỒI QUY TỔNG THỂ OLS, FEM VÀ REM 53 4.4 KIỂM ĐỊNH CÁC KHUYẾT TẬT CỦA MƠ HÌNH VÀ KẾT QUẢ HỒI QUY 56 4.4.1 Kiểm định khuyết tật 56 4.4.2 Hồi quy theo phƣơng pháp FGLS 57 4.5 HỒI QUY THEO PHƢƠNG PHÁP SGMM, KIỂM ĐỊNH SARGAN – HANSEN VÀ KIỂM ĐỊNH TỰ TƢƠNG QUAN BẬC (AR2) 63 TÓM TẮT CHƢƠNG 66 CHƢƠNG KẾT LUẬN VÀ GỢI Ý CHÍNH SÁCH 67 vii 5.1 KẾT LUẬN NGHIÊN CỨU 67 5.2 GỢI Ý CHÍNH SÁCH 68 5.3 HẠN CHẾ CỦA NGHIÊN CỨU 71 TÓM TẮT CHƢƠNG 72 MỤC LỤC THAM KHẢO i PHỤ LỤC ix