Các yếu tố tác động đến tăng trưởng tín dụng của ngân hàng thương mại cổ phần việt nam

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHỐ LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN TĂNG TRƢỞNG TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM Ngành: Tài – Ngân hàng Mã số: 34 02 01 ĐỖ NHẤT PHƢƠNG TP HỒ CHÍ MINH, NĂM 2023 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHỐ LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN TĂNG TRƢỞNG TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM Ngành: Tài – Ngân hàng Mã số: 34 02 01 Họ tên sinh viên: ĐỖ NHẤT PHƢƠNG Mã số sinh viên: 050607190397 Lớp sinh hoạt: HQ7–GE15 NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC TS TRẦN VƢƠNG THỊNH TP HỒ CHÍ MINH, NĂM 2023 i TĨM TẮT Trải qua nhiều năm hội nhập phát triển sâu rộng kinh tế chung giới, khơng hội mở đồng thời đặt vô số thách thức hoạt động NHTM VN Hoạt động đem lại nguồn lợi nhuận lớn cho cácngân hàng hoạt động ưu tiên hàng đầu tăng trưởng tín dụng Vấn đề tăng trưởng tín dụng thu hút nhiều ý đáng kể từ nhà hoạch định sách nhà nghiên cứu kinh tế nói chung khắp nơi giới, có VN Hoạt động tín dụng thường thúc đẩy tăng trưởng kinh tế điểm chu chuyển khoản vay tất chủ thể kinh tế nhằm tài trợ cho hoạt động sản xuất kinh doanh tiêu dùng Vì tăng trưởng tín dụng có ý nghĩa quan trọng kinh tế thị trường Tuy nhiên, việc tăng trưởng tín dụng q mức nhanh chóng làm dấy lên mối lo ngại rủi ro hệ thống Việc xác định yếu tố tác động đến tăng trưởng tín dụng cần thiết để trì mức tăng trưởng ổn định bền vững, tránh tình trạng tăng trưởng ww ww ww ww ww nóng hay sụt giảm bất thuờng ww Để đánh giá mức độ ảnh hưởng yếu tố tác động đến tăng trưởng tín dụng đến ww ww ww ww ww ww ww ww 27 NHTM VN giai đoạn 2009-2022 Từ tổng quan nghiên cứu khoá luận nhận ww ww ww ww thấy có yếu tố tác động đến tăng trưởng tín dụng ngân hàng yếu tố vi ww ww ww ww ww ww ww ww ww ww mô bao gồm Quy mô ngân hàng, Tỷ lệ VCSH tổng tài sản, Chi phí hoạt động, ww ww ww ww Tỷ lệ tăng trưởng tiền gửi, Tỷ suất sinh lời VCSH với yếu tố vĩ mô ww ww ww ww bao gồm Tốc độ tăng trưởng kinh tế, Tỷ lệ lạm phát Kết nghiên cứu cuối phân tích theo phương pháp hồi quy FGLS cho thấy quy mô ngân hàng, tỷ lệ ww ww ww ww ww ww ww ww ww ww ww ww ww ww VCSH tổng tài sản, chi phí hoạt động, tỷ lệ lạm phát có mối quan hệ ngược ww ww ww ww ww chiều đến tăng trưởng tín dụng Bên cạnh tỷ lệ tăng trưởng tiền gửi, tỷ suất sinh lời VCSH thể mối quan hệ chiều đến tăng trưởng tín dụng biến ww ww ww cịn lại tốc độ tăng trưởng kinh tế khơng có ý nghĩa thống kê mơ hình ww ww ww ww ww ww ww ww ww ww ww ww ww ww ww nghiên cứu Dựa kết nghiên cứu, tác giả đến phần thảo luận kết ww đóng góp thêm chứng xác thực yếu tố tác động đến ii tăng trưởng tín dụng NHTM VN, từ tác giả đưa đề xuất chung cho hệ thống ngân hàng kiến nghị sách cho quan quản lý Nhà nước giúp ww ww ww ww ww nâng cao hiệu cho phát triển mục tiêu tăng trưởng tín dụng NHTM VN iii ABSTRACT After many years of extensive integration and development into the world's general economy, many opportunities have been opened up and also posed numerous challenges to the operation of commercial banks in Vietnam The main activity that brings great profit to the banks as well as the top priority is loan growth Loan growth has attracted considerable attention from policy makers and economic researchers in general all over the world, including Vietnam Loan activities often promote economic growth because the turning point of loans is all actors in the economy to finance production, business and consumption activities Therefore, loan growth has important implications for the market economy However, rapid and excessive loan growth also raised concerns about systemic risk Determining the factors affecting loan growth is essential to maintain a stable and sustainable growth rate, avoiding overheating or abnormal decline To assess the influence of factors affecting loan growth to 27 Vietnamese commercial banks in the period 2009-2022 From the overview of the thesis research, it is found that there are factors affecting bank loan growth, which are micro factors including Bank size, Equity ratio to total assets, Operating expenses, Ratio, Deposit growth rate, Return on equity and together with macro factors including Economic growth rate, Inflation rate The final research results of FGLS regression analysis show that bank size, equity to total assets ratio, operating costs, inflation rate have a negative relationship with loan growth Besides, deposit growth rate, return on equity ratio show a positive relationship with loan growth and the other variable is economic growth rate which is not statistically significant in the research model Based on the research results, the author comes to the discussion of the results as well as contributes more authentic evidence about the factors affecting loan growth of Vietnamese commercial banks, from which the author gives general proposals iv for the banking system and recommendations for policies for State management agencies to help improve the efficiency for the development of the loan growth target of Vietnamese commercial banks v LỜI CAM ĐOAN Khoá luận thực với đề tài “Các yếu tố tác động đến tăng trưởng tín dụng ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam”, xin cam đoan công trình nghiên cứu riêng tác giả hướng dẫn TS Trần Vương Thịnh Kết nghiên cứu trung thực, khơng có nội dung ww ww ww ww ww ww ww ww ww ww ww ww ww ww ww công bố trước nội dung người khác thực ngoại trừ trích ww ww ww ww ww ww ww ww ww ww dẫn trích nguồn đầy đủ khoá luận ww ww ww ww ww ww ww ww ww ww ww ww ww ww ww ww ww TP.Hồ Chí Minh, ngày … tháng … năm 2023 ww ww ww ww ww ww ww Tác giả Đỗ Nhất Phương ww vi LỜI CẢM ƠN Lời đầu tiên, em xin bày tỏ tịng kính trọng biết ơn sâu sắc đến giảng viên hướng dẫn khoa học TS Trần Vương Thịnh trực tiếp hướng dẫn tận tình, truyền đạt kiến thức kinh nghiệm quý giá cho em để em có đủ tảng vững suốt q trình thực khố luận ww ww ww ww ww ww ww Em xin trân trọng cảm ơn Ban Giám hiệu Trường Đại học Ngân hàng Thành phố ww ww ww ww ww ww ww ww ww ww Hồ Chí Minh ln tạo thời gian, điều kiện thuận lợi để em hồn thành ww ww ww ww ww khoá luận cách chỉnh chu Em xin chân thành gửi lời cảm ơn đến nhà nghiên cứu trước xây dựng sở lý thuyết vững để em kế thừa phát triển thêm cho đề tài Em xin cảm ơn đến gia đình, bạn bè người than dành nhiều quan tâm, lời động viên suốt q trình học tập hồn thành khố ww ww ww ww ww ww ww ww ww ww luận Tuy nhiên kiến thức thân số hạn chế, nội dung ww ww ww ww ww ww ww ww ww ww ww ww ww ww ww ww khố luận khơng tránh khỏi sai phạm, thiếu sót Bản thân em mong ww ww ww ww ww ww ww nhận lời nhận xét, góp ý quý báu Quý Thầy Cơ để khố luận tốt ww nghiệp em hoàn thiện ww ww ww ww ww Em xin chân thành cảm ơn! ww ww ww ww ww ww ww ww ww ww ww vii MỤC LỤC TÓM TẮT i ABSTRACT iii LỜI CAM ĐOAN v LỜI CẢM ƠN vi MỤC LỤC vii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT xi DANH MỤC BẢNG, HÌNH xii CHƢƠNG 1: GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU 1.1 Lý chọn đề tài 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu chung 1.2.2 Mục tiêu cụ thể 1.3 Câu hỏi nghiên cứu 1.4 Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu 1.4.1 Đối tƣợng nghiên cứu 1.4.2 Phạm vi nghiên cứu 1.5 Phƣơng pháp liệu nghiên cứu 1.5.1 Phƣơng pháp nghiên cứu 1.5.2 Dữ liệu nghiên cứu 1.6 Đóng góp đề tài 1.7 Bố cục đề tài KẾT LUẬN CHƢƠNG CHƢƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN TĂNG TRƢỞNG TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 2.1 Tổng quan hoạt động tín dụng ngân hàng thƣơng mại 2.1.1 Khái niệm tín dụng ngân hàng thƣơng mại 2.1.2 Đặc điểm tín dụng ngân hàng thƣơng mại 2.1.3 Vai trị tín dụng ngân hàng thƣơng mại 10 2.2 Tăng trƣởng tín dụng 11 2.2.1 Khái niệm tăng trƣởng tín dụng 11 viii 2.2.2 Cách thức đo lƣờng tăng trƣởng tín dụng 13 2.2.3 Tác động tăng trƣởng tín dụng 14 2.3 Lƣợc khảo nghiên cứu liên quan 15 2.3.1 Các nghiên cứu nƣớc 15 2.3.2 Các nghiên cứu nƣớc 17 2.3.3 Nhận xét chung nghiên cứu liên quan 20 Bảng 2.1 – Tóm tắt lƣợc khảo nghiên cứu 20 2.4 Các yếu tố tác động đến tăng trƣởng tín dụng 30 2.4.1 Các yếu tố vi mô 30 2.4.1.1 Tỷ lệ vốn chủ sở hữu tổng tài sản: .30 2.4.1.2 Quy mô ngân hàng: .31 2.4.1.3 Chi phí hoạt động: .31 2.4.1.4 Tỷ lệ tăng trƣởng tiền gửi: 32 2.4.1.5 Tỷ suất sinh lời vốn chủ sở hữu: 33 2.4.2 Các yếu tố vĩ mô 33 2.4.2.1 Tỷ lệ lạm phát 33 2.4.2.2 Tốc độ tăng trƣởng kinh tế: 34 KẾT LUẬN CHƢƠNG 35 CHƢƠNG 3: PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 36 3.1 Giới thiệu mơ hình nghiên cứu 36 3.1.1 Cơ sở đề xuất mơ hình nghiên cứu 36 3.1.2 Thiết kế mơ hình nghiên cứu 37 3.2 Giải thích biến mơ hình giả thuyết nghiên cứu 38 3.2.1 Biến phụ thuộc 38 3.2.2 Các biến độc lập vi mô 39 3.2.2.1 Tỷ lệ vốn chủ sở hữu tổng tài sản (CAP) 39 3.2.2.2 Quy mô ngân hàng (SIZE) 39 3.2.2.3 Chi phí hoạt động (OP) .40 3.2.2.4 Tỷ lệ tăng trƣởng tiền gửi (DEP) .40 3.2.2.5 Tỷ suất lợi nhuận vốn chủ sở hữu (ROE) 41 3.2.3 Các biến độc lập vĩ mô 41