Slide tổng thể kinh tế lượng

Kinh tế lượng Các khái niệm KTL BÀI GIẢNG Kinh tế lượng Trần Anh Tuấn, email: anhtuanvcu@gmail.com Bộ môn Kinh tế lượng - Đại học Thương mại Trần Anh Tuấn Kinh tế lượng Kinh tế lượng Các khái niệm KTL Nội dung Chương MỞ ĐẦU Chương MƠ HÌNH HỒI QUY HAI BIẾN Chương MƠ HÌNH HỒI QUY NHIỀU BIẾN Chương MƠ HÌNH HỒI QUY VỚI BIẾN GIẢ Chương PHƯƠNG SAI CỦA SAI SỐ THAY ĐỔI Chương TỰ TƯƠNG QUAN Chương ĐA CỘNG TUYẾN Chương CHỌN MƠ HÌNH VÀ KIỂM ĐỊNH VIỆC CHỌN MƠ HÌNH Trần Anh Tuấn Kinh tế lượng Kinh tế lượng Các khái niệm KTL Chương MỞ ĐẦU Kinh tế lượng Khái niệm Nội dung nghiên cứu KTL Phương pháp luận KTL Các khái niệm KTL Phân tích hồi quy Mơ hình hồi quy tổng thể mơ hình hồi quy mẫu Sai số ngẫu nhiên Trần Anh Tuấn Kinh tế lượng Kinh tế lượng Các khái niệm KTL §1 Kinh tế lượng Trần Anh Tuấn Kinh tế lượng Kinh tế lượng Các khái niệm KTL 1.1 Khái niệm Tiếng anh : "Econometrics" đo lường kinh tế Là môn học dựa tảng : Lí thuyết kinh tế (Kinh tế vi mô, kinh tế vĩ mô, ) Mơ hình tốn kinh tế Thống kê, xác suất, tốn cao cấp, ma trận, Trần Anh Tuấn Kinh tế lượng Kinh tế lượng Các khái niệm KTL 1.2 Nội dung nghiên cứu KTL Thiết lập mơ hình tốn học mơ tả mối quan hệ đại lượng kinh tế (biến kinh tế) Đo lường mức độ ảnh hưởng biến kinh tế đến biến kinh tế khác Dựa vào mơ hình tốn học để dự báo tượng kinh tế Trần Anh Tuấn Kinh tế lượng Kinh tế lượng Các khái niệm KTL 1.3 Phương pháp luận KTL Dựa vào lý thuyết kinh tế để đưa giả thiết mối quan hệ biến kinh tế quan tâm Thiết lập mơ hình tốn học để mơ tả mối quan hệ biến kinh tế Ước lượng tham số mơ hình đưa Phân tích kết quả: đánh giá độ tin cậy kiểm định tính đắn, xác ước lượng nhận Dự báo: sử dụng mơ hình xây dựng để dự báo tượng kinh tế giá trị biến kinh tế mà ta quan tâm ảnh hưởng biến kinh tế khác Đề sách phù hợp nhằm đạt mục tiêu định Trần Anh Tuấn Kinh tế lượng Kinh tế lượng Các khái niệm KTL §2 Các khái niệm KTL Trần Anh Tuấn Kinh tế lượng Kinh tế lượng Các khái niệm KTL 2.1 Phân tích hồi quy Nghiên cứu mối liên hệ phụ thuộc giá trị biến Y - gọi biến phụ thuộc hay biến giải thích với giá trị nhiều biến khác Xj (j = 1, , m) – biến gọi biến độc lập hay biến giải thích Mục đích Ước lượng giá trị biến phụ thuộc Y biết giá trị (các) biến độc lập Xj Kiểm định giả thiết phụ thuộc Dự báo giá trị trung bình cá biệt biến phụ thuộc biết giá trị (các) biến độc lập Ta thường giả thiết: Biến phụ thuộc Y biến ngẫu nhiên, có quy luật phân phối xác suất xác định biến độc lập Xj biến ngẫu nhiên, giá trị chúng xác định Trần Anh Tuấn Kinh tế lượng Kinh tế lượng Các khái niệm KTL 2.2 Mơ hình hồi quy tổng thể mơ hình hồi quy mẫu 2.2.1 Mơ hình hồi quy tổng thể (hàm tổng thể - PRF) Là hàm có dạng E(Y /Xji ) = f (Xji ) (1.1) 2.2.2 Mơ hình hồi quy mẫu (hàm hồi quy mẫu - SRF) Là hàm có dạng Yˆi = fˆ(Xji ) Yˆi ước lượng E(Y /Xji ); fˆ ước lượng f Trần Anh Tuấn Kinh tế lượng (1.2) Phương sai sai số thay đổi Nguyên nhân hậu Phát phương sai sai số thay đổi 1.1 Hiện tượng phương sai sai số thay đổi nguyên nhân 1.1.1 Hiện tương phương sai sai số thay đổi Khi giả thiết V ar(Ui ) = σ ∀i bị vi phạm, tức V ar(Ui ) = σi2 tồn i 6= j cho σi2 6= σj2 1.1.2 Nguyên nhân Do chất mối liên hệ đại lượng kinh tế Do kỹ thuật thu thập xử lý số liệu, dạng hàm sai, Trần Anh Tuấn Kinh tế lượng Phương sai sai số thay đổi Nguyên nhân hậu Phát phương sai sai số thay đổi 1.2 Hậu tượng phương sai sai số thay đổi Các ước lượng BPNN βˆj ước lượng tuyến tính, khơng chệch khơng cịn hiệu Các ước lượng phương sai ước lượng chệch, thống kê T F khơng cịn có ý nghĩa Do khoảng tin cậy kiểm định dựa thống kê T F không đáng tin cậy Trần Anh Tuấn Kinh tế lượng Phương sai sai số thay đổi Nguyên nhân hậu Phát phương sai sai số thay đổi §2 Phát phương sai sai số thay đổi Trần Anh Tuấn Kinh tế lượng Phương sai sai số thay đổi Nguyên nhân hậu Phát phương sai sai số thay đổi 2.1 Phương pháp đồ thị Vì phần dư ei hàm hồi quy mẫu ước lượng sai số ngẫu nhiên Ui nên dựa vào đồ thị phần dư (hoặc bình phương phần dư) biến giải thích Xj ta có kết luận: Nếu độ rộng phần dư ei (hay e2i ) tăng hay giảm Xj tăng nghi ngờ phương sai sai số thay đổi Trong trường hợp nhiều biến giải thích, dùng đồ thị ei (hoặc e2i ) Yˆi Trần Anh Tuấn Kinh tế lượng Phương sai sai số thay đổi Nguyên nhân hậu Trần Anh Tuấn Phát phương sai sai số thay đổi Kinh tế lượng Phương sai sai số thay đổi Nguyên nhân hậu Phát phương sai sai số thay đổi 2.2 Kiểm định Park Park đưa giả thiết σi2 = σ Xiβ2 evi ⇔ ln σi2 = ln σ + β2 ln Xi + vi Vì σi2 chưa biết, nên thay ước lượng e2i , ta mơ hình ln e2i = ln σ + β2 ln Xi + vi Ước lượng hồi quy gốc để thu phần dư ei Ước lượng hồi quy ln e2i = ln σ + β2 ln Xi + vi Nếu có nhiều biến giải thích ước lượng mơ hình hồi quy với biến giải thích với Yˆi Kiểm định giả thiết H0 : β2 = Nếu H0 bị bác bỏ, kết luận có phương sai sai số thay đổi Trần Anh Tuấn Kinh tế lượng Phương sai sai số thay đổi Nguyên nhân hậu Phát phương sai sai số thay đổi 2.3 Kiểm định Glejser Các mô hình |ei | = β1 + β2 Xi + vi ; √ |ei | = β1 + β2 Xi + vi ; + vi ; |ei | = β1 + β2 Xi |ei | = β1 + β2 √ + vi Xi Kiểm định giả thiết H0 : β2 = Nếu H0 bị bác bỏ, kết luận có phương sai sai số thay đổi Trần Anh Tuấn Kinh tế lượng Phương sai sai số thay đổi Nguyên nhân hậu Phát phương sai sai số thay đổi 2.4 Kiểm định White Ước lượng mơ hình Yi = β1 + β2 X2i + β3 X3i + Ui phương pháp OLS, tìm phần dư ei ; Ước lượng mơ hình phụ 2 e2i = α1 + α2 X2i + α3 X3i + α4 X2i + α5 X3i + α6 X2i X3i + Vi phương pháp OLS, tìm hệ số xác định bội Re2i ; Với giả thiết H0 : phương sai sai số khơng đổi Nếu H0 χ2 = nRe2i ∼ χ2(k ) , với k : số hệ số mơ hình phụ khơng kể hệ số chặn Miền bác bỏ n o ) Wα = χ2tn : χ2tn > χ2(k α Trần Anh Tuấn Kinh tế lượng Phương sai sai số thay đổi Nguyên nhân hậu Phát phương sai sai số thay đổi 2.5 Kiểm định Goldfield – Quant (G - Q) Sắp xếp giá trị quan sát theo chiều tăng biến Xj Bỏ c quan sát theo quy tắc: Nếu n = 30: lấy c = Nếu n = 60: lấy c = 10 Các quan sát lại chia nhóm, nhóm có (n − c)/2 quan sát Ước lượng mơ hình với (n − c)/2 quan sát đầu cuối thu RSS1 RSS2 tương ứng với bậc tự d= n−c n − c − 2k −k = 2 RSS1 RSS2 Nếu giả thiết H0 : phương d d sai sai số ngẫu nhiên không đổi thỏa mãn F ∼ F (d, d), miền bác bỏ n o Wα = ftn : ftn > fα(d,d) Xây dựng TCKĐ F = Trần Anh Tuấn Kinh tế lượng Hiện tượng tự tương quan Nguyên nhân hậu Phát tự tương quan BÀI GIẢNG Kinh tế lượng Trần Anh Tuấn, email: anhtuanvcu@gmail.com Bộ môn Kinh tế lượng - Đại học Thương mại Trần Anh Tuấn Kinh tế lượng Hiện tượng tự tương quan Nguyên nhân hậu Phát tự tương quan Chương TỰ TƯƠNG QUAN Hiện tượng tự tương quan Nguyên nhân hậu Hiện tượng TTQ nguyên nhân Hậu tượng tự tương quan Phát tự tương quan Kiểm định d (Durbin - Watson) Kiểm định BG (Breuch - Godfrey) Trần Anh Tuấn Kinh tế lượng Hiện tượng tự tương quan Nguyên nhân hậu Phát tự tương quan §1 Hiện tượng tự tương quan Nguyên nhân hậu Trần Anh Tuấn Kinh tế lượng Hiện tượng tự tương quan Nguyên nhân hậu Phát tự tương quan 1.1 Hiện tượng TTQ nguyên nhân 1.1.1 Hiện tượng tự tương quan Hiện tượng tự tương quan xảy tồn i 6= j cho cov(Ui , Uj ) = E(Ui , Uj ) 6= Nếu Ut = ρUt−1 + εt ρ : hệ số tự tương quan bậc (hay hệ số tự hồi quy bậc 1) εt : nhiễu ngẫu nhiên thỏa mãn giả thiết MHHQTT cổ điển Ta nói Ut tuân theo lược đồ tự hồi quy bậc 1, kí hiệu AR(1) Nếu Ut = ρ1 Ut−1 + ρ2 Ut−2 + · · · + ρp Ut−p + εt ρj : hệ số tự tương quan bậc j(j = 1, p) εt : nhiễu ngẫu nhiên thỏa mãn giả thiết MHHQTT cổ điển Ta nói Ut tuân theo lược đồ tự hồi quy bậc p, kí hiệu AR(p) Trần Anh Tuấn Kinh tế lượng Hiện tượng tự tương quan Nguyên nhân hậu Phát tự tương quan 1.1.2 Nguyên nhân Quán tính – tính chất phổ biến đại lượng kinh tế quan sát theo thời gian; Hiện tượng mạng nhện; Tính chất "trễ" đại lượng kinh tế; Phương pháp (kỹ thuật) thu thập xử lý số liệu; Sai lầm lập mơ hình: bỏ biến (khơng đưa biến vào mơ hình), dạng hàm sai, Trần Anh Tuấn Kinh tế lượng Hiện tượng tự tương quan Nguyên nhân hậu Phát tự tương quan 1.2 Hậu tượng tự tương quan Các ước lượng BPNN βˆj ước lượng tuyến tính, khơng chệch khơng cịn hiệu Thống kê T F khơng cịn có ý nghĩa Do khoảng tin cậy kiểm định dựa thống kê T F khơng cịn đáng tin cậy Các dự báo dựa ước lượng BPNN khơng cịn tin cậy Các ước lượng phương sai chệch thông thường thấp giá trị thực phương sai, giá trị thống kê T phóng đại lên nhiều lần so với giá trị thực Trần Anh Tuấn Kinh tế lượng