Slide bài giảng kinh tế lượng cô lê thị hồng hoa chương 3

Yi = β 2Xi + Ui (3.1) Hàm hồi qui mẫu (3.1) có dạng: ˆ ˆ = Yi β 2Xi (3.2) p dụng pp OLS ta có: ∑X Y i i ˆβ = ; ∑Xi2 σ ˆ )= Var(β 2 ∑Xi ∑e i σˆ = n-1 Với số liệu cho bảng 3.9 hồi qui Y theo X (có hệ số tung độ gốc) ta được: Nếu hồi qui (không có hệ gốc) ta được: Y số theo tung X độ Xét hàm hồi qui sau: ˆ ˆ ˆ Yi = β + β X i (3.11) * * * ˆ ˆ ˆ Yi = β + β X i (3.12) Trong đó: Y*i = k1 Yi; X* i = k Xi Có thể CM: ˆβ * = (k1/k2) βˆ ; βˆ *= k1 βˆ 1 ˆ σˆ =(k1) σ *2 R XY =R 2 X*Y* Như vậy, hệ số hồi qui, sai số chuẩn hệ số h.qui thay đổi ta đổi đ/vị tính X & Y hai biến Tuy nhiên việc đổi đ/vị đo không tác động tới tính chất ước lượng OLS nêu chương trước Thí dụ: Với số liệu thí dụ Nếu đơn vị X & Y USD/tháng Tức k1 = 52/12 k2 = 52/12 Khi hàm hồi qui mẫu Y theo X là: Yi = 105,97 + 0,5091Xi +ei β = 2584,785 có nghóa là: kh.th.g 1973- 1987, lượng cung tiền tăng 1% , bình quân, kéo theo gia tăng GNP khoảng 25,84785 tỉ USD  Mô hình nghịch đảo MH nghịch đảo có dạng: Yi = β + β 2(1/Xi) + Ui (3.29) MH laø phi tuyến theo X, t.tính theo β 1; β nên MH hồi qui t.tính * Đặc điểm: Khi X → ∞ β 2(1/Xi) → Y tiến tới giá trị giới hạn * Một số tr.hợp áp dụng MH nghịch đảo  Mối qhệ chi phí sản xuất cố định trung bình (AFC) sản lượng AFC giảm sản lượng tăng cuối tiệm cận với sản lượng mức β Mối qhệ chi phí s/x cố định tr.b sản lượng Y β1 X Mối quan hệ tỉ lệ thay đổi tiền lương tỉ lệ thất nghiệp  Y β1 β2 > β1 < X Mối quan hệ chi tiêu cho loại hàng hóa thu nhập người tiêu dùng  Nếu gọi Y chi tiêu, X thu nhập số hàng hóa có đặc điểm sau: Có mức tiêu dùng bão hòa (đã thỏa mãn) mà cao mức người tiêu dùng không chi thêm cho dù thu nhập có tăng Y β1 (-β / β ) X Đối với hàng hóa có đặc điểm nêu trên, MH nghịch đảo thích hợp Thí dụ: Cho số liệu tỉ lệ thay đổi tiền lương (Y) tỉ lệ thất nghiệp (X) Vương quốc Anh (19501966) (bảng 3.33) Mô hình nghịch đảo thích hợp với số liệu bảng sau: Yt = -1,4282 + 8,7243(1/Xt) β 1= -1,4282 nghóa cận tỉ lệ thay đổi tiền lương xấp xỉ -1,43, tức tỷ lệ thất nghiệp dù tăng tỉ lệ giảm sút tiền lương không vượt 1,43% Hệ số góc hệ số co giãn dạng hàm Mô hình phương trình hệ số góc hệ số co tuyến tính Y= β + β 2X β2 β 2(X/Y) tuyến tính log lnY=β 1+β 2lnX β 2(Y/X) β2 log- lin lnY= β 1+β 2X β 2Y β 2X lin-log Y = β 1+β 2lnX β 2(1/X) β 2(1/Y) giãn Hết chương ... dụ (chương 2), Hãy tính EY/X điểm (X, Y) 170 EY/X = 0,5091 = 0,78 111 Xeùt MH hồi qui dạng mũ: Yi = β 1X e β Ui i (3. 13) lnYi = lnβ 1+ β 2lnXi + Ui (3. 14) lnYi = α + β 2lnXi + Ui (3. 15) (3. 15)... lẻ lnY = 0,7774 – 0,2 53 lnX EY/X = -0,25 Khi giá bán lẻ cà phê tăng 1% nhu cầu cà phê bình quân giảm 0,25%  Mô hình log-lin lnYi = β 1+ β 2t + Ui (3. 23) Các MH dạng (3. 23) gọi MH bán lôgarít... đối Y (0,01* β 2) Với số liệu bảng (3. 28), đặt: Y- GNP X- lượng cung tiền thì: Yi = -1 632 9,21 + 2584,785 lnXi + ei β = 2584,785 có nghóa là: kh.th.g 19 73- 1987, lượng cung tiền tăng 1% , bình quân,