Slide bài giảng kinh tế lượng cô lê thị hồng hoa chương 4

1- Hàm hồi quy tổng thể Yi = β + β X2i + β 3X3i + + β kXki + Ui β – Hệ số tự β cho biết giá trị TB biến phụ thuộc (Y) tất biến độc lập Xj (j = 2, 3, k) β j (j = 2, 3, k) - Hệ số hồi quy riêng biến Xj β j (j = 2, 3, k) cho bieát TB Y tăng (giảm) đơn vị Xj tăng (hay giảm) đơn vị Dạng ma trận: Y = Xβ + U Trong đó: Y1 β1 Y2 β2 U1 U2 Y= … ; β= … ;U= … X21 X31 Xk1 X= X22 X32 … Xk2 … … … … X2n X3n … Xkn 2- Các giả thiết mô hình  E(Ui) = (∀ i)  E(Ui.Uj) = σ (i ≠ j) (i = j) hay E(UU ) = σ I T  X2, X3, , Xk xác định hay ma trận X xác định  Không xảy tượng cộng tuyến biến giải thích hay hạng ma trận X k  Ui ∼ N(0, σ ) 3- Ước lượng tham số Hàm hồi quy mẫu có dạng: ˆY = βˆ + βˆ X + + βˆ X i 2i k ki Dạng ma trận: ˆ Y = Xβ +e Dự báo khoảng Y0 với độ tin cậy (1− α ) laø: ˆY ± t (n − k ).se( Y − Yˆ ) α/2 0 Trong đó: ˆ ˆ se( Y0 − Y0 ) = var( Y0 − Y0 ) ( ) ˆ ˆ var( Y0 − Y0 ) = var Y0 + σˆ Thí dụ: Với số liệu cho thí dụ 4.1, dự báo d.số bán tr.b khu vực bán hàng chi phí chào hàng 165 triệu đ/năm chi phí quảng cáo 200 triệu đ/năm với độ tin cậy 95% Giải: Dùng Eviews, ta tính được: ˆ Y0 = 1607,388 ; ˆ ) = 25,2017; se(Y t0.025(9) = TINV(0.05,9) = 2,26216 Vậy dự báo khoảng cho doanh số bán trung bình khu vực bán hàng với độ tin cậy 95% là: 1607,338 ± 2,26216 × 25,2017 hay (1550,328 < E(Y/X0) < 1664,3483) 12- Hàm sản xuất Cobb - Douglas Yi = β 1X β2 2i X e β Ui 3i đó: Y- sản lượng; X2 - lượng lao động; X3 - lượng vốn; Ui - sai số ng.nhiên Lôgarit hai vế, ta được: lnYi = lnβ 1+ β lnX2i + β lnX3i + Ui = β + β lnX2i + β lnX3i + Ui (hàm hồi qui tuyến tính lôgarit) Đặc điểm hàm Cobb- Douglas  β hệ số co giãn sản lượng lao động, cho biết sản lượng tăng (hay giảm) % lượng lao động tăng (giảm) 1%, với đ.kiện lượng vốn không đổi  β hệ số co giãn sản lượng vốn, cho biết sản lượng tăng (hay giảm) % lượng vốn tăng (giảm) 1%, với điều kiện lượng lao động không đổi  Tổng (β 2+β 3) cho biết thông tin để đánh giá việc tăng qui mô s/x ª Nếu (β 2+β 3) = tăng qui mô không hiệu ª Nếu (β 2+β 3)< tăng qui mô hiệu ª Nếu (β 2+β 3)> tăng qui mô có hiệu Thí dụ 1: Các liệu khu vực nông nghiệp Đài Loan giai đoạn 1958-1972 (Bảng 4.44) Y- Tổng sản lượng (triệu NT$Đô la Đài loan) X2- Ngày lao động (triệu ngày); X3- Lượng vốn (triệu NT$) Hồi qui lnY theo lnX2 vaø lnX3: lnYi = -3,38194 + 1,4887lnX2i + 0,49997 lnX3i + ei Kết cho biết, g/đ 1958 – 1972, khu vực nông nghiệp Đài loan, tăng 1% lượng lao động làm tăng TB khoảng 1,5% sản lượng, giữ lượng vốn không đổi Nếu giữ lượng lao động không đổi, lượng vốn tăng 1% sản lượng tăng TB khoảng 0,5% Tổng (1,4887+0,49997) = 1,98867 cho biết g/đ việc tăng qui mô có hiệu Hết chương Marketing Diagram Title TEXT TEXT TEXT TEXT ... R = 0,8 042 5 12 − ⇒ R = − (1 − 0,8 042 5) 12 − = 0,7 846 7 = 0,9605 > 0,7 846 7 tức R có tăng lên Ta tiến hành kiểm định giả thiết: H0: β = ; H1: β ≠ R ˆβ 2,560152 t= = = 6, 748 ˆ se(β ) 0,37 941 Vì t... dụ 4. 1, tìm khoảng tin cậy β β với hệ số tin cậy 95% Giải: Với hệ số tin cậy − α = 95% Tra bảng phân phối Student ta tα /2 (n-3) = t0,025 (9) = 2,262 Khoảng tin cậy β 2: 4, 649 51 ± 2, 262 × 0 ,46 9 148 ... chào hàng (X2) chi phí quảng cáo (X3) năm 2001 12 khu vực bán hàng công ty (thí dụ 4. 1) Đối với hàm bieán 571662,67 = 0,9677 R = 59 047 8 n−1 R = − (1 − R ) n−k 12 − = − (1 − 0,9677 ) = 0,9605 12 −