Slide bài giảng kinh tế lượng cô lê thị hồng hoa chương 7

Một giả thiết quan trọng MH hồi qui tuyến tính cổ điển phương sai sai số ngẫu nhiên Ui không thay đổi, tức var(Ui) = σ (∀ i) Nếu phương sai Ui thay đổi, tức: var(Ui) = σ (∀ i) i Mật độ Y Hình 7.2: Phương sai không đổi Mật độ Y X Hình 7.3: Phương sai thay đổi X  Do chất mối quan hệ kinh tế Có nhiều mối quan hệ kinh tế chứa đựng tượng Chẳng hạn mối quan hệ thu nhập tiết kiệm  Do công cụ kỹ thuật thu thập, xử lý số liệu cải tiến sai số đo lường sai số tính toán có xu hướng giảm dần, dẫn đến phương sai sai số ngẫu nhiên có khả giảm  Do việc tích lũy kinh nghiệm sai số theo thời gian ngày giảm Chẳng hạn lỗi người đánh máy thời gian thực hành tăng Khi phương sai có xu hướng giảm dần  Phương sai thay đổi xảy mẫu có giá trò nhỏ hay lớn so với giá trò quan sát mẫu  Phương sai thay đổi xảy mô hình hồi qui xác đònh sai (dạng hàm sai, thiếu biến quan trọng, ) Lnei2 = -8,529467 + 2,58155 lnxi se = (1,03897) (0,33097) t = (-8,21) (7,8) p = (0,000) (0,000) Từ kết trên, ta bác bỏ H0: β = Tức có xảy tượng phương sai thay đổi Đồ thò phân tán phần dư Unstandardized Residual -1 -2 -3 X 10 20 30 40 50 Kiểm đònh Glejser Tương tự kiểm định Park, nhiên sau thu phần dư từ mơ hình hồi qui gốc, Glejser sử dụng dạng hàm sau ei = β + β X i + ν i ei = β + β X i + ν i ei = β + β + ν i Xi ei = β + β +ν i Xi Nếu chấp nhận H0 : β2 =  mơ hình gốc (1) có phương sai khơng đổi Kiểm đònh White Kiểm đònh White không đòi hỏi U phải có phân phối chuẩn Đây kiểm đònh tổng quát phương sai Xét mô hình hồi quy biến : Yi = β + β 2X2i + β 3X3i + Ui (1) Bước 1: Ước lượng (1) từ thu phần dư ei Bước 2: Ước lượng mô hình sau: ei = α + α X 2i + α X 3i + + α X 3i α X 2i + α X 2i X 3i + Vi (2) (2) có số mũ cao thiết phải có hệ số chặn MH hồi quy gốc có hay hệ số chặn R hệ số xác đònh thu từ (2) Bước 3: Với giả thiết H0: phương sai sai số ng.n không đổi Nếu H0 nR có phân phối xấp xỉ χ với df=k (k số hệ số MH (2) không kể hệ số chặn) Bước 4: Nếu nR vượt giá trò tới hạn (với mức ý nghóa α cho trước) ta bác bỏ giả thiết H0, tức MH (1) có phương sai thay đổi ª K.đònh White mở rộng MH hồi quy có số biến k ª Trong nhiều trường hợp ta bỏ số hạng chứa tích chéo biến độc lập Thí dụ: Giả sử ta có số liệu biến Y, X2, X3 cho bảng sau: (trang 167, Giáo trình Kinh tế lượng) Hồi qui Y theo X2 X3 ta kết quả: Dùng kiểm đònh White ta kết quả: Từ bảng kết ta thấy nR = 14,7002 có xác suất (p – value) 0,011723 nhỏ nên ta bác bỏ giả thiết H0, tức mô hình có xảy tượng phương sai thay đổi Xem giáo trình Hết chương [...]... cáo của các công ty cùng lónh vực kinh doanh Do qui mô, thương hiệu, của các công ty không giống nhau nên doanh thu của các công ty có ứng với các mức quảng cáo khác nhau sẽ biến động không giống nhau Khi xảy ra hiện tượng phương sai thay đổi sẽ làm ảnh hưởng đến các ước lượng như sau:  Các ước lượng OLS vẫn là các ước lượng không chệch nhưng không phải là ước lượng hiệu quả (ước lượng có p.sai... qui với Yi làm biến giải thích  KĐGT H0: β 2 = 0, nếu H0 bò bác bỏ thì có thể xảy ra hiện tượng p.sai thay đổi Thí dụ: Với số liệu cho ở bảng 7. 25, 2 hồi qui lnei theo lnxi ta được kết quả: Lnei2 = -8,5294 67 + 2,58155 lnxi se = (1,038 97) (0,330 97) t = (-8,21) (7, 8) p = (0,000) (0,000) Từ kết quả trên, ta bác bỏ H0: β 2 = 0 Tức có xảy ra hiện tượng phương sai thay đổi Đồ thò phân tán của phần dư 2 Unstandardized... Do đó : i Vì σ i2 chưa biết nên để ước lượng hàm trên Park đề nghị sử dụng ei2 thay cho σ i2 i  Ước lượng hồi qui gốc mặc dù có thể có hiện tượng phương sai thay đổi  Từ hồi qui gốc ta thu được các giá trò ei từ đó tính lnei2  Ước lượng mô hình: 2 lnei = β 1 + β 2 lnXi + ν i Xi là một biến giải thích nào đó của hồi qui gốc, nếu có nhiều biến giải thích thì ước lượng mô hình trên với từng biế^n giải... ước lượng hiệu quả (ước lượng có p.sai nhỏ nhất)  Ước lượng của các phương sai sẽ bò chệch, do đó các kiểm đònh mức ý nghóa và khoảng tin cậy dựa trên phân phối t và F không còn đáng tin cậy nữa  Xem xét bản chất của vấn đề ng/c Thông thường bản chất của vấn đề ng/c gợi ý cho ta biết có xảy ra hiện tượng phương sai thay đổi hay không Trong thực tế thường thì ở số liệu chéo của những đơn vò không thuần... đòi hỏi U phải có phân phối chuẩn Đây là một kiểm đònh tổng quát về sự thuần nhất của phương sai Xét mô hình hồi quy 3 biến : Yi = β 1 + β 2X2i + β 3X3i + Ui (1) Bước 1: Ước lượng (1) từ đó thu được các phần dư ei Bước 2: Ước lượng mô hình sau: 2 ei = α 1 + α 2 X 2i + α 3 X 3i + + 2 α 5 X 3i 2 α 4 X 2i + α 6 X 2i X 3i + Vi (2) (2) có thể có số mũ cao hơn và nhất thiết phải có hệ số chặn bất kể MH hồi... sai thay đổi hay không Trong thực tế thường thì ở số liệu chéo của những đơn vò không thuần nhất hay xảy ra hiện tượng phương sai thay đổi Chẳng hạn khi ng/c số liệu chéo của chi phí sản xuất và sản lượng sản phẩm của những doanh nghiệp có qui mô khác nhau, người ta thấy rằng dường như phương sai thay đổi  Xem xét đồ thò phần dư Đồ thò phần dư (sai số của MH hồi qui) đối với X sẽ cho ta biết phương ... var(Ui) = σ (∀ i) i Mật độ Y Hình 7. 2: Phương sai không đổi Mật độ Y X Hình 7. 3: Phương sai thay đổi X  Do chất mối quan hệ kinh tế Có nhiều mối quan hệ kinh tế chứa đựng tượng Chẳng hạn mối... tượng phương sai thay đổi làm ảnh hưởng đến ước lượng sau:  Các ước lượng OLS ước lượng không chệch ước lượng hiệu (ước lượng có p.sai nhỏ nhất)  Ước lượng phương sai bò chệch, kiểm đònh mức ý nghóa... chéo) Chẳng hạn khảo sát doanh thu chi phí quảng cáo công ty lónh vực kinh doanh Do qui mô, thương hiệu, công ty không giống nên doanh thu công ty có ứng với mức quảng cáo khác biến động không