(Luận văn) giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của các ngân hàng thương mại cổ phần việt nam

t to ng hi ep w n lo ad ju y th yi pl al CÁC NGÂN HÀNG n ua OANH n va ll fu oi m nh Chuyên ngành : Tài - Ngân hàng at z Mã s : 60340201 z ht vb k jm om l.c gm n a Lu n va y te re TP H CHÍ MINH L t to ng ng n i dung lu hi ep t p, nghiên c u khoa h t qu c a trình h c c l p nghiêm túc c is ng d n c ng d n khoa h c TS Tr n Th Vi t Thu Các s li u lu i trung th c, w xác có ngu n g c trích d n rõ ràng n lo TP H ad ju y th i th c hi n yi pl Nguy n Th Kim Loan n ua al n va ll fu oi m at nh z z ht vb k jm om l.c gm n a Lu n va y te re M CL C t to TRANG PH BÌA ng L hi ep M CL C DANH M C CÁC CH VI T T T w DANH M C CÁC B NG TH n DANH M C CÁC HÌNH V lo U ad PH N M y th T NG QUAN V HI U QU HO NG KINH DOANH I ju C A T ng quan v hi u qu ho ng kinh doanh c yi 1.1 i pl Khái ni m hi u qu ho ng kinh doanh c i 1.1.2 Khái ni m nâng cao hi u qu ho ng kinh doanh c a Ngân hàng i 1.1.3 Các ho 1.1.4 Các nhân t n hi u qu ho ng kinh doanh c a Ngân i n ua al 1.1.1 va n nt i ll fu m Nhóm nhân t khách quan .6 1.1.4.2 Nhóm nhân t ch quan at nh u qu ho ng kinh doanh c a NHTM .11 z 1.1.5 oi 1.1.4.1 z vb s tài 11 1.1.5.2 u qu biên 15 jm Kinh nghi m c a m t s c v nâng cao hi u qu ho ng c a h th ng m i h c cho Vi t Nam 18 k 1.2 ht 1.1.5.1 gm Trung Qu c 18 1.2.2 Hàn Qu c 20 1.2.3 Bài h c kinh nghi m cho Vi t Nam .21 om l.c 1.2.1 a Lu 23 C A C TR NG HI U QU HO NG KINH DOANH I C PH N VI T NAM 24 n K t lu y te re Tóm t t q trình phát tri n c a h th ng ngân hàng Vi t Nam 24 n 2.1.1 va 2.1 Quá trình hình thành phát tri n c a h th ic ph n Vi t Nam .24 t to 2.1.2 Quá trình hình thành phát tri n c a h th i c ph n Vi t nam 25 ng 2.2 Vi hi Th c tr ng ho ng kinh doanh c i c ph n n 2011 - 2013 26 ep 2.2.1 Th c tr ng ho ng kinh doanh c i c ph n Vi t Nam 26 2.2.1.2 V V tình hình tín d ng .31 w V quy mô v ad 2.2.1.1 n lo 2.2.1.3 y th 2.2.1.4 u l 28 ng v n 30 V kh i 34 ju yi 2.2.1.5 ng d ng công ngh thông tin vi c tri n khai d ch v ngân hàng hi i 37 pl n ua al 2.2.2 Nh ng t n t i ho ng c i c ph n Vi t Nam 39 n va 2.2.3 Nguyên nhân nh ng t n t i ho ng c m i c ph n Vi t Nam 41 u qu ho ng kinh doanh c a Ngân hàng i c ph n Vi t Nam .45 ll fu 2.3 m Mơ hình nghiên c u 45 oi 2.3.1 nh Mơ hình DEACRS 45 2.4.1.2 Mơ hình DEAVRS hi u qu quy mô .46 at 2.4.1.1 z z Quy trình nghiên c u 47 k jm 2.4.2 ht vb 2.4.1.3 Ch s ng t nhân t t ng h p 46 Ch n l a DMU .48 2.4.2.2 L a ch n bi u vào 48 K t qu nghiên c u .49 om l.c 2.4.3 gm 2.4.2.1 Th ng kê mô t s li u m u nghiên c u 49 2.4.3.2 Hi u qu k thu t theo hai mơ hình DEACRS DEAVRS .52 2.4.3.3 Quy mô t ng tài s n hi u qu k thu t 56 2.4.3.4 Hi u qu quy mô 58 n a Lu 2.4.3.1 y 63 te re K t lu K t lu n 62 n 2.4.3.6 va t nhân t t ng h p TFP 60 t to M T S GI I PHÁP NÂNG CAO HI U QU HO NG KINH DOANH C I C PH N VI T NAM 64 ng hi ep ng phát tri n c a h th i c ph n Vi t 2020 64 3.2 M t s gi i pháp nh m nâng cao hi u qu ho ng kinh doanh c a i c ph n Vi t Nam .66 w 3.1 n 3.2.1 Nhóm gi 66 lo Chính ph ban ngành liên quan 66 3.2.1.2 c 69 ad 3.2.1.1 y th yi 78 pl K t lu Nhóm gi i pháp vi mô 70 ju 3.2.2 ua al K T LU N 79 TÀI LI U THAM KH O n n va PH L C ll fu oi m at nh z z ht vb k jm om l.c gm n a Lu n va y te re DANH M C CÁC CH t to ng hi ep Vi t t t ABB ACB BCTC BCTN VI T T T ti ng Vi t Ngân hàng TMCP An Bình Ngân hàng TMCP Á Châu Báo cáo tài ng niên ti ng Anh w n BIDV lo ad CPI CRS CTG DEA Consumer price index Constant Returns to Scale ju y th tri n Vi t Nam Ch s giá tiêu dùng S i theo quy mơ Phân tích bao d li u yi Data Envelopment Analysis A Data Envelopment Analysis (Computer) Program Decision Making Unit pl DEAP y mơ hình DEA z Earning per share Gross Domestic Product z ht vb Increasing returns to scale k jm om l.c gm n Not interest margin a Lu n va y te re NAB NASB NHNN NHTM at MSB nh MN Technical efficiency change oi MDB i hi u qu k thu t Ngân hàng TMCP Xu t nh p kh u Vi t Nam Thu nh p c phi u T ng s n ph m qu c n i Ngân hàng TMCP Phát tri n nhà Thành ph H Chí Minh S Ngân hàng TMCP Kiên Long T l ng v n n Liên Vi t i Ngân hàng TMCP Phát tri n Mê Kông T l thu nh p lãi c n biên Ngân hàng TMCP Hàng h i Vi t Nam Ngân hàng TMCP Nam Á Ngân hàng TMCP B c Á c i m MB ll LPB fu IRS KLB LDR Decreasing returns to scale n HDBank va EPS GDP quy nh Doanh nghi c S ng gi m theo quy mô n EIB ua al DMU DNNN DRS EAB effch NHTMCP t to NHTMCPNN ng hi ep NIM NPM OCB OJB PBC PE i c ph n i c ph n c T l thu nh p lãi c n biên L i nhu n ròng biên w Ngân hàng Nhân dân Trung Hoa Hi u qu k thu t thu n n lo ad pech Return on equity pl al Scale Efficiency n ua i hi u qu quy mô Ngân hàng TMCP Sài Gịn Cơng Scale efficiency change n va ll fu SGB Return on asset yi SE SeaBank sech Ngân hàng TMCP D u khí T l thu nh p t ng tài s n T l thu nh p v n ch s h u Hi u qu quy mô ju ROE Peop Pure technical efficiency Pure Technical efficiency change i hi u qu k thu t thu n y th PGB ROA Net interest margin Net profit margin Technical efficiency k gm Technological change Total factor productivity Total factor productivity change Vietnam Asset Management Company om l.c n a Lu n va y te re VPB jm VIB Ngân hàng TMCP Ngo Vi t Nam Ngân hàng TMCP Qu c t Ngân hàng TMCP Vi t Nam th nh ng ht VCB Công ty Qu n lý tài s n qu c gia vb VAMC Technical change z tfpch i k thu t Ngân hàng TMCP K Vi t Nam T ch c kinh t Hi u qu k thu t T ch c tín d ng i ti n b công ngh u t nhân t t ng h p t nhân t t ng h p z TCKT TE TCTD techch TFP at TCB nh TC Hà oi STB Ngân hàng TMCP Sài Gòn N i Ngân hàng TMCP Sài Gòn m SHB DANH M C CÁC B NG t to ng B ng v n c a h th ng ngân hàng Vi t Nam n hi ep 2011-2013 B ng tín d ng c a h th ng ngân hàng Vi n 2011- w n 2013 lo ad B ng 2.3: Trung bình ROE ROA c n 2011-2013 y th ju B ng 2.4 Th ng kê mô t s li u m u nghiên c u yi B ng 2.5 Hi u qu k thu t, hi u qu k thu t thu n hi u qu quy mơ trung bình pl n 2011 - 2013 ua al c a NHTMCP Vi n 2011- n B ng 2.6 Hi u qu trung bình chung c a NHTMCP Vi n va 2013 fu t hi u qu t m u ki n DRS, IRS CRS oi B ng 2.8 S nh ng effch, techch, pech, sech tfpch trung bình c a 25 at B ng 2.9 K t qu n 2011 - 2013 ll B ng 2.7 S z n 2011-2013 z ht vb k jm om l.c gm n a Lu n va y te re DANH M C CÁC HÌNH V TH t to ng Hình 2.1 V u l c a 25 NHTMCP Vi t Nam t 2011-2013 hi ep Hình 2.2 T ng, CPI GDP t 2006-2013 n 2011-2013 w Hình 2.3 Phân lo i kho n c a h th ng ngân hàng Vi t Nam lo Hình 2.4 T l n x u t ad n 2011-2013 y th Hình 2.5 L i nhu n sau thu c n 2011-2013 ju Hình 2.6 ROA c yi y pl Hình 2.7 ROE c al n tốn n ua Hình 2.8 T l ti n m t t n 2011-2013 n 2011 2013 n va Hình 2.9 ROA ROE trung bình c oi m n 2011-2013 ll fu Hình 2.10 Thu nh p lãi thu nh p ngồi lãi trung bình c a 25 NHTMCP Vi t Nam at nh z z ht vb k jm om l.c gm n a Lu n va y te re PH N M U t to ng Lý ch tài hi ep Cùng v i vi c tr thành thành viên th 150 c a T ch t nhi h th ng ngân hàng Vi w ng th n l i nh i Th gi i, i Quá trình h i nh p v a mang a mang l i nh ng thách th c cho s phát tri n c a lo ad h th ng ngân hàng Vi t Nam Trong xu th h i nh p c nh tranh quy mơ tồn c xem t y th c u lo i hình c ph ng nhanh chóng v s ju t t nh t Tuy nhiên v i s t lo i hình mang l i hi u qu ng Ngân hàng yi pl i c ph n t i Vi t Nam th i gian qua h th m y u ho ua c n ch ng ho n v nb cl m ts al m i c ph va u qu ho n m i c ph n Vi ng c t ng c a h th ng Ngân hàng ng kinh doanh c a ngân hàng fu ll i c ph n nh m tìm nh ng gi i pháp cho phép hoàn thi n, c ng c , m ic y m i giúp cho vi c ho n tr Ngân at nh ph ng kinh doanh c a h th oi ng hi u qu ho i c ph n ngày tr nên hi u qu ng z z kinh t nhi vb i dung nghiên c u lu a ng kinh doanh c a om l.c M c tiêu nghiên c u u qu ho gm m i c ph n Vi ng kinh doanh c a k Gi i pháp nâng cao hi u qu ho - tài v i tên jm g i mang tính th c ti n nêu trên, tác gi ch ht Xu t pháp t ic a Lu ph n Vi t Nam n Phân t nhân t t ng h p c a i n va - xu t m t s gi i pháp nâng cao hi u qu ho i c ph n Vi t Nam ng kinh doanh c a y - te re c ph n Vi t Nam qu m không hi u qu A n t to di n cho gi i h n c ng h ng gi i h n kh n xu t ng hi ng hi u qu ep Kho i u có th i di n cho phi hi u qu k thu t Vì v l u có th w c minh h n hình DEA t i thi u hóa lo ad u vào ju y th yi pl n ua al n va ll fu oi m at nh u z Hình 5: Mơ hình DEA t z ht vb u vào Khi áp d ng cho m t doanh nghi p có k y u t nh hi u qu cho nhi u y u u là: n a Lu t u ra, công th om u vào s n xu t m k t qu l.c u nhi ng h p doanh nghi p s gm d ng nhi r ng công th c tính hi u qu k Farrel jm Ph l c 3: Mơ hình DEACRS n va u vào x, y m,vk u y, v tr ng s c a bi te re ng s c a bi N u phát tri n lên cho n doanh nghi p khác m t to có th c c hi u qu c a doanh nghi p th c: ng hi ep Hay w n lo ad c xem hi u qu nh t (EF=1) s yi ng bao d li u, p l i hi u qu pl tron ua ng n mơ hình c a Farrel b ng cách n i theo quy mô CRS, v i cách ti p c n n ng h p s va nh x không n al bao d li u (EF