(Luận văn) đo lường khả năng trả nợ vay của khách hàng cá nhân tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh bến tre

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO to tn TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HCM gh p ie w n ad lo NGUYỄN TRẦN THÁI NGÂN th yj la ip uy an lu ĐO LƯỜNG KHẢ NĂNG TRẢ NỢ VAY CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAMCHI NHÁNH BẾN TRE n va tz n oi m ll fu z ht vb jm k om l.c gm LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ an Lu n va re y te th THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH- NĂM 2013 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO to tn TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HCM gh p ie w n NGUYỄN TRẦN THÁI NGÂN ad lo th yj an lu la ip uy ĐO LƯỜNG KHẢ NĂNG TRẢ NỢ VAY CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH BẾN TRE n va m ll fu Chuyênngành: Tàichính - Ngânhàng n oi tz Mãsố: 60340201 z ht vb LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ jm k om l.c gm an Lu NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC:TS LẠI TIẾN DĨNH n va re y te th THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH- NĂM 2013 LỜI MỞ ĐẦU to Lý nghiên cứu tn gh Hiện nay, kinh tế khơng ổn định chưa có dấu hiệu phục hồi sau p ie suy thoái kinh tế, hậu nghiêm trọng vấn đề nợ xấu TCTD có xu hướng tiếp tục tăng năm 2013 khiến cho nhiều TCTD hoang mang.Vì lẽ w n đó, nhiều quan ban ngành cố gắng tìm kiếm nhiều giải pháp để hồi a lo d phục tình hình sản xuất kinh doanh nhằmkhắc phục nợ xấu Điển hình nghị th yj số 02/NQ-CP ngày 07 tháng 01 năm 2013 Chính phủ số giải uy ip pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải lu la nợ xấu vàthông tư 02/2013/TT-NHNN ngày 21 tháng 01 năm 2013 phân an loại tài sản có, mức trích, phương pháp trích lập dự phịng rủi ro việc sử n va dụng dự phòng rủi ro việc sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro hoạt fu động TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngồivà thành lập cơng ty mua m ll oi nợ (VAMC) Với tình hình chung đó, Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển at nh Việt Nam (BIDV)cũng khơng ngoại lệ, chất lượng tín dụng quan z tâm giải pháp hạn chế nợ xấu tiếp tục đề tài tranh luận nhiều z vb Hiện tại, tơi nhân viên tín dụng cá nhân Ngân hàngTMCP Đầu tư k jm ht Phát triển Việt Nam Chi nhánh Bến Tre, quan tâm đến vấn đề nợ xấu ảnh hưởng trực tiếp đến công việc làm Tôi ln muốn tìm hiểu gm om l.c giải pháp hạn chế nợ xấu để vận dụng vào thực tiễn cơng việc, trước có giải pháp thích hợp nhất, nguyên nhân gây nợ xấu Lu quan trọng Người làm tín dụng người ln sống chung với rủi ro, an thay tránh né chúng ta cần phải đo lường rủi ro vay Từ n va đó, ta có giải pháp thích hợp để hạn chế sống chung với y khách hàng cá nhân Ngân hàngthương mại cổ phần Đầu tư te đến hạn, nên định thực đề tài: “Đo lường khả trả nợ vay re cách tốt Hiện tại, mức độ rủi ro thể qua khả trả nợ Phát triển Việt Nam Chi nhánh Bến Tre”.Đề tài góp phần đưa to tiêu chí đo lường khả trả nợ để nhận diện khách hàng tốt, tn gh góp phần tăng cường quản lý rủi ro tín dụng cho đối tượng khách hàng cá p ie nhân (KHCN) Đây làđối tượng khách hàng khuyến khích phát triển, đồng thời động lực nhiệm vụ BIDV nói chung BIDV Bến w n Tre nói riêng thời gian tới a lo d Mục tiêu nghiên cứu th yj Mục tiêu quan trọng nghiên cứu xem xét khả trả nợ uy ip khách hàngcá nhân giải thích yếu tố nào, yếu tố quan lu la trọng nhất, mức độ tác động yếu tố đến khả trả nợ khách an hàng cá nhân BIDV Bến Tre Chính vậy, nhiệm vụ nghiên cứu luận n va văn tập trung vào: fu + Hệ thống lý thuyết đo lường khả trả nợ khách hàng cá oi m ll nhân NHTM at nh + Phân tích thực trạng khả trả nợ khách hàng cá nhân ứng z dụng mô hình logit dự báo khả trả nợ khách hàng cá nhân BIDV z vb Bến Tre hàng rủi ro tín dụng cá nhân BIDV Bến Tre om l.c 3.1 Đối tượng nghiên cứu: gm 3.Đối tượng phạm vi nghiên cứu k jm ht + Dựa vào kết đưa giải pháp nâng cao khả nhận diện khách Lu Những nhân tố tác động đến khả trả nợ KHCN BIDVBến an Tre y te + Về thời gian: Số liệu chủ yếu luận văn từ năm 2009 đến năm 2012 re hệ tín dụng với BIDV Bến Tre n + Về không gian: Khách hàng cá nhân địa bàn tỉnh Bến Tre, có quan va 3.2 Phạm vi nghiên cứu: Phương pháp nghiên cứu to 4.1 Phương pháp định tính: tn gh Nghiên cứu sử dụng số liệu thống kê thông qua thu thập liệu có p ie sẵn, tiến hành lập bảng biểu, vẽ đồ thị để dễ dàng đánh giá so sánh.Sử dụng phương pháp vấn tay đôi để thu nhập thông tin w n 4.2 Phương pháp định lượng a lo d Ta sử dụng mơ hình hồi quy Logit để thực đo lường th yj Kết cấu luận văn uy ip Luận văn gồm chương: lu la +Chương 1:Tổng quan khả trả nợ khách hàng cá nhân an ngân hàng thương mại n va +Chương 2: Đánh giá khả trả nợ khách hàng cá nhân fu Ngân hàngthương mại cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam Chi nhánh Bến oi m ll Tre at nh +Chương 3: Giải pháp nâng caokhả nhận diện khách hàngrủi ro z hoạt động tín dụng cá nhân Ngân hàngthương mại cổ phần Đầu tư z k jm ht vb Phát triển Việt Nam Chi nhánh Bến Tre om l.c gm an Lu n va re y te CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ KHẢ NĂNG TRẢ NỢ CỦA KHÁCH to HÀNG CÁ NHÂN TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI tn gh 1.1Tổng quan tín dụng cá nhân Ngân hàng thương mại p ie 1.1.1 Khái niệm Quan hệ tín dụng đời tồn xuất phát từ địi hỏi khách quan w n q trình tuần hoàn vốn để giải tượng dư thừa, thiếu hụt vốn diễn a lo d thường xuyên chủ thể kinh tế th yj Theo Mác, tín dụng chuyển nhượng tạm thời lượng giá trị từ uy ip người sở hữu sang người sử dụng khoảng thời gian định; lu la đến hạn, người sử dụng phải hoàn trả lượng giá trị lớn giá trị ban an đầu Như vậy, theo quan điểm tín dụng có nội dung chủ yếu: tính n va chuyển nhượng tạm thời lượng giá trị, tính thời hạn tính hồn trả fu Với vai trị trung gian tài chính, NHTM đứng huy động nguồn m ll oi vốn nhàn rỗi từ người dư thừa vốn, đồng thời phân phối lại cho at nh người cần vốn xã hội Quan hệ tín dụng ngân hàng quan hệ chuyển z nhượng tài sản (vốn) ngân hàng chủ thể khác kinh tế, z vb ngân hàng đóng vai trị vừa người vay, vừa người cho vay k jm ht Theo khoản 14, điều Luật tổ chức tín dụng năm 2010: “Cấp tín dụng việc thỏa thuận để tổ chức, cá nhân sử dụng khoản tiền theo gm om l.c ngun tắc có hồn trả nghiệp vụ cho vay, chiết khấu, cho thuê tài chính, bao toán, bảo lãnh ngân hàng nghiệp vụ cấp tín dụng khác” Như Lu vậy, tín dụng thể hình thức khác nhau: tín dụng tiền an (cho vay), tín dụng tài sản (cho thuê tài chính), tín dụng chữ tín n va (bảo lãnh) Tuy nhiên hoạt động tín dụng cho vay hoạt động quan y loại: tín dụng doanh nghiệp (tín dụng bn bán), tín dụng cá nhân (tín dụng te Nếu vào chủ thể cho vay vốn, tín dụng chia làm re trọng chiếm tỷ trọng lớn (Luỏưn.vn).o.lặỏằãng.khỏÊ.nng.trỏÊ.nỏằÊ.vay.cỏằĐa.khĂch.hng.cĂ.nhÂn.tỏĂi.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.ỏĐu.tặ.v.phĂt.triỏằn.viỏằt.nam.chi.nhĂnh.bỏn.tre(Luỏưn.vn).o.lặỏằãng.khỏÊ.nng.trỏÊ.nỏằÊ.vay.cỏằĐa.khĂch.hng.cĂ.nhÂn.tỏĂi.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.ỏĐu.tặ.v.phĂt.triỏằn.viỏằt.nam.chi.nhĂnh.bỏn.tre(Luỏưn.vn).o.lặỏằãng.khỏÊ.nng.trỏÊ.nỏằÊ.vay.cỏằĐa.khĂch.hng.cĂ.nhÂn.tỏĂi.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.ỏĐu.tặ.v.phĂt.triỏằn.viỏằt.nam.chi.nhĂnh.bỏn.tre(Luỏưn.vn).o.lặỏằãng.khỏÊ.nng.trỏÊ.nỏằÊ.vay.cỏằĐa.khĂch.hng.cĂ.nhÂn.tỏĂi.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.ỏĐu.tặ.v.phĂt.triỏằn.viỏằt.nam.chi.nhĂnh.bỏn.tre bỏn l) v tớn dng cho cỏc tổ chức tài Trong đó, tín dụng cá nhân to khoản cho vay nhằm tài trợ cho nhu cầu vay vốn cá nhân, hộ gia đình tn gh Nhu cầu vốn cá nhân, hộ gia đình chủ yếu nhu cầu cư trú: sửa chữa, p ie xây dựng nhà cửa; nhu cầu mua sắm tiện nghi: ô tô, xe máy… ; nhu cầu Chi tiêu ngày; nhu cầu chi đào tạo, y tế, giáo dục; nhu cầu phát triển kinh w n doanh quy mơ hộ gia đình… a lo d Trên giới, tín dụng cá nhân phát triển mạnh mẽ từđầu th yj năm 80 kỷ XX.Các ngân hàng không giới hạn hoạt động cấp tín uy ip dụng khách hàng doanh nghiệp, mà trọng nhiều đến lu la khách hàng cá nhân Ở Việt Nam, cho vay với khách hàng cá nhân an năm 1993 – 1994, thời gian đầu tập trung vào cho vay n va trả góp, sản phẩm cung ứng đơn điệu Những năm gần đây, cho vay fu cá nhân có xu hướng nở rộ phát triển kinh tế xã hội thời kì mở m ll oi cửa Với thị trường rộng lớn 88,5 triệu dân, mà chủ yếu dân at nh số trẻ, với mức thu nhập ngày cao phong cách sống đại, nhu cầu z tiêu dùng, mua sắm lớn, mảng tín dụng cá nhân hứa hẹn mảng kinh doanh z k jm 1.1.2 Đặc điểm ht vb đầy tiềm có tính cạnh tranh cao cho ngân hàng Tín dụng cá nhân loại hình tín dụng, mang om l.c gm đặc điểm chung tín dụng Thứ nhất, tín dụng dựa cở sở lòng tin Ngân hàng cấp tín dụng Lu cho khách hàngcá nhân hay doanh nghiệp, có lịng tin vào việc khách an hàng sử dụng vốn vay mục đích cam kết hợp đồng tín dụng, n va hiệu có khả trả nợ (gốc lãi) hn (Luỏưn.vn).o.lặỏằãng.khỏÊ.nng.trỏÊ.nỏằÊ.vay.cỏằĐa.khĂch.hng.cĂ.nhÂn.tỏĂi.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.ỏĐu.tặ.v.phĂt.triỏằn.viỏằt.nam.chi.nhĂnh.bỏn.tre(Luỏưn.vn).o.lặỏằãng.khỏÊ.nng.trỏÊ.nỏằÊ.vay.cỏằĐa.khĂch.hng.cĂ.nhÂn.tỏĂi.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.ỏĐu.tặ.v.phĂt.triỏằn.viỏằt.nam.chi.nhĂnh.bỏn.tre(Luỏưn.vn).o.lặỏằãng.khỏÊ.nng.trỏÊ.nỏằÊ.vay.cỏằĐa.khĂch.hng.cĂ.nhÂn.tỏĂi.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.ỏĐu.tặ.v.phĂt.triỏằn.viỏằt.nam.chi.nhĂnh.bỏn.tre(Luỏưn.vn).o.lặỏằãng.khỏÊ.nng.trỏÊ.nỏằÊ.vay.cỏằĐa.khĂch.hng.cĂ.nhÂn.tỏĂi.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.ỏĐu.tặ.v.phĂt.triỏằn.viỏằt.nam.chi.nhĂnh.bỏn.tre y khon tớn dng ngõn hng cp cho khách hàng phải có thời hạn, đảm bảo te hàng sử dụng vay lấy từ nguồn vốn huy động; vậy, tất re Thứ hai, đảm bảo tính hồn trả thời gian giỏ tr Ngun ngõn (Luỏưn.vn).o.lặỏằãng.khỏÊ.nng.trỏÊ.nỏằÊ.vay.cỏằĐa.khĂch.hng.cĂ.nhÂn.tỏĂi.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.ỏĐu.tặ.v.phĂt.triỏằn.viỏằt.nam.chi.nhĂnh.bỏn.tre(Luỏưn.vn).o.lặỏằãng.khỏÊ.nng.trỏÊ.nỏằÊ.vay.cỏằĐa.khĂch.hng.cĂ.nhÂn.tỏĂi.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.ỏĐu.tặ.v.phĂt.triỏằn.viỏằt.nam.chi.nhĂnh.bỏn.tre(Luỏưn.vn).o.lặỏằãng.khỏÊ.nng.trỏÊ.nỏằÊ.vay.cỏằĐa.khĂch.hng.cĂ.nhÂn.tỏĂi.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.ỏĐu.tặ.v.phĂt.triỏằn.viỏằt.nam.chi.nhĂnh.bỏn.tre(Luỏưn.vn).o.lặỏằãng.khỏÊ.nng.trỏÊ.nỏằÊ.vay.cỏằĐa.khĂch.hng.cĂ.nhÂn.tỏĂi.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.ỏĐu.tặ.v.phĂt.triỏằn.viỏằt.nam.chi.nhĂnh.bỏn.tre cho ngõn hng hồn trả vốn huy động Để xác định thời hạn cho vay to hợp lý, ngân hàng phải vào tính chất thời hạn nguồn vốn tn gh trình luân chuyển đối tượng cho vay Nếu nguồn vốn ngân hàng p ie ổn định thời hạn cho vay dài hơn; ngược lại, vốn ngân hàng không ổn định kỳ hạn ngắn, ngân hàng cho vay với thời w n hạn ngắn để đảm bảo khả toán Đồng thời, thời hạn cho vay phải a lo d phù hợp với chu kỳ luân chuyển vốn đối tượng vay Nếu thời hạn cho vay th yj nhỏ chu kỳ luân chuyển vốn người vay, đến kỳ trả nợ mà uy ip khách hàng chưa có nguồn để trả, gây khó khăn cho khách hàng Nhưng lu la thời hạn vay dài chu kỳ luân chuyển vốn, khách hàng sử an dụng vốn vay khơng mục đích vay mà ngân hàng khó kiểm sốt n va được, gây nhiều rủi ro cho ngân hàng Đối với khách hàng cá nhân, thời hạn fu vay thường ngắn trung hạn khoản vay thường nhỏ, nhằm trang m ll oi trải cho nhu cầu tiêu dùng cần thiết at nh Thứ ba, tín dụng chuyển nhượng tạm thời lượng giá trị z nguyên tắc hoàn trả gốc lãi.Đây thuộc tín riêng tín z vb dụng.Người vay phải trả thêm khoản lãi gốc, chi phícủa việc k jm ht sử dụng vốn vay.Đây nguồn để ngân hàng bù đắp chi phí hoạt động, tạo lợi nhuận cho ngân hàng Để thực nguyên tắc này, ngân hàng gm lạm Lu phát (lãi suất thực = lãi suất danh nghĩa – tỷ lệ lạm phát) om l.c phải xác định lãi suất thực dương, hay lãi suất danh nghĩa phải lớn tỷ lệ an Ngoài ra, hoạt động tín dụng cá nhân cịn mang số c im riờng n va nh sau: y (Luỏưn.vn).o.lặỏằãng.khỏÊ.nng.trỏÊ.nỏằÊ.vay.cỏằĐa.khĂch.hng.cĂ.nhÂn.tỏĂi.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.ỏĐu.tặ.v.phĂt.triỏằn.viỏằt.nam.chi.nhĂnh.bỏn.tre(Luỏưn.vn).o.lặỏằãng.khỏÊ.nng.trỏÊ.nỏằÊ.vay.cỏằĐa.khĂch.hng.cĂ.nhÂn.tỏĂi.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.ỏĐu.tặ.v.phĂt.triỏằn.viỏằt.nam.chi.nhĂnh.bỏn.tre(Luỏưn.vn).o.lặỏằãng.khỏÊ.nng.trỏÊ.nỏằÊ.vay.cỏằĐa.khĂch.hng.cĂ.nhÂn.tỏĂi.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.ỏĐu.tặ.v.phĂt.triỏằn.viỏằt.nam.chi.nhĂnh.bỏn.tre(Luỏưn.vn).o.lặỏằãng.khỏÊ.nng.trỏÊ.nỏằÊ.vay.cỏằĐa.khĂch.hng.cĂ.nhÂn.tỏĂi.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.ỏĐu.tặ.v.phĂt.triỏằn.viỏằt.nam.chi.nhĂnh.bỏn.tre te số vốn tương đối bổ sung phần thiếu.Tuy nhiên đối tượng vay tất re +Quy mô: quy mô khoản vay nhỏ số lượng khon vay cú (Luỏưn.vn).o.lặỏằãng.khỏÊ.nng.trỏÊ.nỏằÊ.vay.cỏằĐa.khĂch.hng.cĂ.nhÂn.tỏĂi.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.ỏĐu.tặ.v.phĂt.triỏằn.viỏằt.nam.chi.nhĂnh.bỏn.tre(Luỏưn.vn).o.lặỏằãng.khỏÊ.nng.trỏÊ.nỏằÊ.vay.cỏằĐa.khĂch.hng.cĂ.nhÂn.tỏĂi.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.ỏĐu.tặ.v.phĂt.triỏằn.viỏằt.nam.chi.nhĂnh.bỏn.tre(Luỏưn.vn).o.lặỏằãng.khỏÊ.nng.trỏÊ.nỏằÊ.vay.cỏằĐa.khĂch.hng.cĂ.nhÂn.tỏĂi.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.ỏĐu.tặ.v.phĂt.triỏằn.viỏằt.nam.chi.nhĂnh.bỏn.tre(Luỏưn.vn).o.lặỏằãng.khỏÊ.nng.trỏÊ.nỏằÊ.vay.cỏằĐa.khĂch.hng.cĂ.nhÂn.tỏĂi.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.ỏĐu.tặ.v.phĂt.triỏằn.viỏằt.nam.chi.nhĂnh.bỏn.tre c cỏ nhõn xó hội với nhu cầu đa dạng Do tổng quy mơ to khoản tín dụng cá nhân lớn tn gh +Lãi suất: lãi suất cho vay cá nhân thường cao lãi suất cho vay đối p ie với doanh nghiệp Đối với khoản vay cá nhân, ngân hàng thường tốn nhiều chi phícho việc xác định thẩm định xét duyệt vay.Số lượng w n khoản vay lớn, quy mô khoản vay lại nhỏ Để bù đắp chi a lo d phívà thu lợi nhuận, ngân hàng thường đặt mức lãi suất cao so với cho th yj doanh nghiệp Tuy nhiên, khách hàng quan tâm đến số tiền mà phải trả uy ip lãi suất mà phải chịu lu la +Nhu cầu vay: nhu cầu vay khách hàng cá nhân thường nhạy cảm an theo chu kỳ kinh tế, tăng lên kinh tế mở rộng giảm xuống n va kinh tế suy thoái Ngồi nhu cầu vay cịn phụ thuộc nhiều vào hai biến số fu mức thu nhập trình độ học vấn người vay m ll oi +Nguồn trả nợ: nguồn trả nợ khách hàng chủ yếu phụ thuộc vào at nh nguồn thu nhập họ Nguồn trả nợ có biến động lớn, phụ z thuộc vào trình làm việc, kỹ kinh nghiệm công việc z vb họ Sự kiểm soát nguồn thu nhiều khó khăn k jm ht +Rủi ro: khoản vay cá nhân thường có độ rủi ro cao cho vay với doanh nghiệp Chất lượng thông tin tài khách hàng cung cấp gm om l.c thường không cao Tư cách khách hàng yếu tố quan trọng, định hoàn trả khoản vay, song lại yếu tố định tính, khó xác định Lu Ngồi ra, nguồn trả nợ khách hàng cá nhân chủ yếu từ thu nhập an người vay, có biến động lớn Khả trả nợ khách hàng n va cịn phụ thuộc vào tình trạng sức khỏe khỏch hng, c bit nu ngi vay y (Luỏưn.vn).o.lặỏằãng.khỏÊ.nng.trỏÊ.nỏằÊ.vay.cỏằĐa.khĂch.hng.cĂ.nhÂn.tỏĂi.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.ỏĐu.tặ.v.phĂt.triỏằn.viỏằt.nam.chi.nhĂnh.bỏn.tre(Luỏưn.vn).o.lặỏằãng.khỏÊ.nng.trỏÊ.nỏằÊ.vay.cỏằĐa.khĂch.hng.cĂ.nhÂn.tỏĂi.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.ỏĐu.tặ.v.phĂt.triỏằn.viỏằt.nam.chi.nhĂnh.bỏn.tre(Luỏưn.vn).o.lặỏằãng.khỏÊ.nng.trỏÊ.nỏằÊ.vay.cỏằĐa.khĂch.hng.cĂ.nhÂn.tỏĂi.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.ỏĐu.tặ.v.phĂt.triỏằn.viỏằt.nam.chi.nhĂnh.bỏn.tre(Luỏưn.vn).o.lặỏằãng.khỏÊ.nng.trỏÊ.nỏằÊ.vay.cỏằĐa.khĂch.hng.cĂ.nhÂn.tỏĂi.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.ỏĐu.tặ.v.phĂt.triỏằn.viỏằt.nam.chi.nhĂnh.bỏn.tre te 1.1.3 Phân loại tín dụng cá nhân re chết ngân hng s khú cú th thu hi n (Luỏưn.vn).o.lặỏằãng.khỏÊ.nng.trỏÊ.nỏằÊ.vay.cỏằĐa.khĂch.hng.cĂ.nhÂn.tỏĂi.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.ỏĐu.tặ.v.phĂt.triỏằn.viỏằt.nam.chi.nhĂnh.bỏn.tre(Luỏưn.vn).o.lặỏằãng.khỏÊ.nng.trỏÊ.nỏằÊ.vay.cỏằĐa.khĂch.hng.cĂ.nhÂn.tỏĂi.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.ỏĐu.tặ.v.phĂt.triỏằn.viỏằt.nam.chi.nhĂnh.bỏn.tre(Luỏưn.vn).o.lặỏằãng.khỏÊ.nng.trỏÊ.nỏằÊ.vay.cỏằĐa.khĂch.hng.cĂ.nhÂn.tỏĂi.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.ỏĐu.tặ.v.phĂt.triỏằn.viỏằt.nam.chi.nhĂnh.bỏn.tre(Luỏưn.vn).o.lặỏằãng.khỏÊ.nng.trỏÊ.nỏằÊ.vay.cỏằĐa.khĂch.hng.cĂ.nhÂn.tỏĂi.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.ỏĐu.tặ.v.phĂt.triỏằn.viỏằt.nam.chi.nhĂnh.bỏn.tre Hiện với xu phát triển cạnh tranh, ngân hàng to nghiên cứu đưa nhiều hình thức tín dụng nhằm đáp ứng tốt nhu cầu tn gh khách hàng, từ đa dạng hóa danh mục đầu tư, thu hút khách hàng, p ie tăng trưởng lợi nhuận, phân tán rủi ro đứng vững cạnh tranh Đối với khách hàng cá nhân, ngân hàng cung cấp nhiều loại hình tín dụng, w n đáp ứng nhu cầu đa dạng khách hàng Về bản, tiêu chí để phân loại a lo d tín dụng cá nhân giống tiêu chí để phân loại tín dụng chung Có thể th yj phân loại tín dụng cá nhân theo số tiêu chí sau: uy ip 1.1.3.1 Căn vào thời hạn cho vay lu la +Tín dụng ngắn hạn: tín dụng có thời hạn đến năm Nguồn vốn an sử dụng để bù đắp thiếu hụt vốn lưu động cá nhân hộ gia n va đình.Rủi ro cho ngân hàng nhỏ cho vay ngắn hạn, thời gian fu ngắn hạn có biến động xảy có ngân hàng dự tính oi m ll at nh +Tín dụng trung hạn: loại tín dụng có thời hạn từ năm đến z năm Đối với cá nhân, tín dụng trung hạn phục vụ cho nhu cầu có thời hạn z vb tương đối dài mua ô tô, xây dựng nhà cửa… k jm ht +Tín dụng trung dài hạn: loại tín dụng có thời hạn năm Đối với cá nhân, tín dụng dài hạn cung cấp quy mơ khoản vay lớn, chủ gm hàng, tín dụng dài hạn tiềm ẩn rủi ro lớn Lu 1.1.3.2 Căn vào mục đích tín dụng om l.c yếu phục vụ cho nhu cầu mua sắm đất đai, nhà cửa Nhìn chung, ngân an Các sản phẩm cho vay dành cho khách hàng cá nhân thường phát n va triển thiết kế tương tự sản phẩm tớn dng truyn thng nhng cú y (Luỏưn.vn).o.lặỏằãng.khỏÊ.nng.trỏÊ.nỏằÊ.vay.cỏằĐa.khĂch.hng.cĂ.nhÂn.tỏĂi.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.ỏĐu.tặ.v.phĂt.triỏằn.viỏằt.nam.chi.nhĂnh.bỏn.tre(Luỏưn.vn).o.lặỏằãng.khỏÊ.nng.trỏÊ.nỏằÊ.vay.cỏằĐa.khĂch.hng.cĂ.nhÂn.tỏĂi.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.ỏĐu.tặ.v.phĂt.triỏằn.viỏằt.nam.chi.nhĂnh.bỏn.tre(Luỏưn.vn).o.lặỏằãng.khỏÊ.nng.trỏÊ.nỏằÊ.vay.cỏằĐa.khĂch.hng.cĂ.nhÂn.tỏĂi.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.ỏĐu.tặ.v.phĂt.triỏằn.viỏằt.nam.chi.nhĂnh.bỏn.tre(Luỏưn.vn).o.lặỏằãng.khỏÊ.nng.trỏÊ.nỏằÊ.vay.cỏằĐa.khĂch.hng.cĂ.nhÂn.tỏĂi.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.ỏĐu.tặ.v.phĂt.triỏằn.viỏằt.nam.chi.nhĂnh.bỏn.tre te ca khách hàng cá nhân thành loại: re nét đặc thù riêng NHTM Căn vào mục ớch s dng (Luỏưn.vn).o.lặỏằãng.khỏÊ.nng.trỏÊ.nỏằÊ.vay.cỏằĐa.khĂch.hng.cĂ.nhÂn.tỏĂi.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.ỏĐu.tặ.v.phĂt.triỏằn.viỏằt.nam.chi.nhĂnh.bỏn.tre(Luỏưn.vn).o.lặỏằãng.khỏÊ.nng.trỏÊ.nỏằÊ.vay.cỏằĐa.khĂch.hng.cĂ.nhÂn.tỏĂi.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.ỏĐu.tặ.v.phĂt.triỏằn.viỏằt.nam.chi.nhĂnh.bỏn.tre(Luỏưn.vn).o.lặỏằãng.khỏÊ.nng.trỏÊ.nỏằÊ.vay.cỏằĐa.khĂch.hng.cĂ.nhÂn.tỏĂi.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.ỏĐu.tặ.v.phĂt.triỏằn.viỏằt.nam.chi.nhĂnh.bỏn.tre(Luỏưn.vn).o.lặỏằãng.khỏÊ.nng.trỏÊ.nỏằÊ.vay.cỏằĐa.khĂch.hng.cĂ.nhÂn.tỏĂi.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.ỏĐu.tặ.v.phĂt.triỏằn.viỏằt.nam.chi.nhĂnh.bỏn.tre www.bidv.com.vn/Nha-dau-tu/Tong-quan-ve-BIDV/Chien-luoc-phat- to trien/Dinh-huong-chien-luoc-cua-BIDV-trong-giai-doan-201 tn gh www.doko.vn/luan-van/cac-mo-hinh-phan-tich-danh-gia-rui-ro-tin- p ie dung-va-ung-dung-mo-hinh-logistic-trong-xep-hang-tin-dung-doanh-nghiep- n w vay-von-tai-ngan-34518 a lo www.doko.vn/luan-van/mo-hinh-hoa-trong-phan-tich-va-quan-tri-rui- d ro-tin-dung-doi-voi-khach-hang-the-nhan-cua-ngan-hang-thuong-mai-33016 th yj www.doko.vn/luan-van/su-dung-mo-hinh-logistic-phan-tich-cac-nhan- uy ip to-anh-huong-den-thu-hang-tin-dung-cua-khach-hang-phap-nhan-thuoc-ngan- la an lu hang-ngoai-thuo-252814 www.doko.vn/luan-van/su-dung-mo-hinh-logistic-tinh-xac-suat-no- va n kho-doi-amp-ung-dung-trong-xep-hang-tin-dung-250569 fu m ll 10.www.doko.vn/tai-lieu/do-luong-rui-ro-tin-dung-bang-mo-hianh-diem- oi so-z-154171 nh at 11.www.saga.vn/profile/anhkhoa_lpt/Mo_hinh_Logistic_trong_xep_hang_ z ht vb Danh mục tài liệu Tiếng nước z rui_ro_tin_dung-7241.saga k jm Black, Sandra E., and Donald P Morgan 1998 Risk and the gm democratization of credit cards [PDF] Available at [ Accessed 10 september an Lu Chapman, 1940 Commercial Bank and comsumer instalment credit n July 2013] va [pdf] Available at: < http://www.nber.org/chapters/c4737> [Accessed 21 (Luỏưn.vn).o.lặỏằãng.khỏÊ.nng.trỏÊ.nỏằÊ.vay.cỏằĐa.khĂch.hng.cĂ.nhÂn.tỏĂi.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.ỏĐu.tặ.v.phĂt.triỏằn.viỏằt.nam.chi.nhĂnh.bỏn.tre(Luỏưn.vn).o.lặỏằãng.khỏÊ.nng.trỏÊ.nỏằÊ.vay.cỏằĐa.khĂch.hng.cĂ.nhÂn.tỏĂi.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.ỏĐu.tặ.v.phĂt.triỏằn.viỏằt.nam.chi.nhĂnh.bỏn.tre(Luỏưn.vn).o.lặỏằãng.khỏÊ.nng.trỏÊ.nỏằÊ.vay.cỏằĐa.khĂch.hng.cĂ.nhÂn.tỏĂi.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.ỏĐu.tặ.v.phĂt.triỏằn.viỏằt.nam.chi.nhĂnh.bỏn.tre(Luỏưn.vn).o.lặỏằãng.khỏÊ.nng.trỏÊ.nỏằÊ.vay.cỏằĐa.khĂch.hng.cĂ.nhÂn.tỏĂi.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.ỏĐu.tặ.v.phĂt.triỏằn.viỏằt.nam.chi.nhĂnh.bỏn.tre y 11: 83-91 te from the 1995 Survey of Consumer Finance Applied Financial Economics, re Crook, J., 2001 The demand for household debt in the USA: evidence (Luỏưn.vn).o.lặỏằãng.khỏÊ.nng.trỏÊ.nỏằÊ.vay.cỏằĐa.khĂch.hng.cĂ.nhÂn.tỏĂi.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.ỏĐu.tặ.v.phĂt.triỏằn.viỏằt.nam.chi.nhĂnh.bỏn.tre(Luỏưn.vn).o.lặỏằãng.khỏÊ.nng.trỏÊ.nỏằÊ.vay.cỏằĐa.khĂch.hng.cĂ.nhÂn.tỏĂi.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.ỏĐu.tặ.v.phĂt.triỏằn.viỏằt.nam.chi.nhĂnh.bỏn.tre(Luỏưn.vn).o.lặỏằãng.khỏÊ.nng.trỏÊ.nỏằÊ.vay.cỏằĐa.khĂch.hng.cĂ.nhÂn.tỏĂi.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.ỏĐu.tặ.v.phĂt.triỏằn.viỏằt.nam.chi.nhĂnh.bỏn.tre(Luỏưn.vn).o.lặỏằãng.khỏÊ.nng.trỏÊ.nỏằÊ.vay.cỏằĐa.khĂch.hng.cĂ.nhÂn.tỏĂi.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.ỏĐu.tặ.v.phĂt.triỏằn.viỏằt.nam.chi.nhĂnh.bỏn.tre Dinh Thi Huyen Thanh Stefanie Kleimeier, (2006) Credit Scoring to for Vietnam’s Retail Banking Market, Maastricht University, Netherlands; tn gh truy cập ngày p ie 10/04/2013 Livingstone, S M., and Lunt, P K., 1992 Predicting personal debt and w n debt repayment: Psychological, social and economic determinants Journal of a lo d Economic Psychology, 13: 111-134 th yj Norvilitis, J M., et al., 2003 Factors Influencing Levels of Credit‐Card uy lu la 947 ip Debt in College Students1 Journal of Applied Social Psychology, 33: 935- an Xiao, J J., et al., 1995 College students' attitudes towards credit cards n va Journal of Consumer Studies & Home Economics, 19: 155-174 fu Zelizer, V A R., 1997 The social meaning of money New Jersey: oi m ll Princeton University Press at nh z z k jm ht vb om l.c gm an Lu n va re y te (Luỏưn.vn).o.lặỏằãng.khỏÊ.nng.trỏÊ.nỏằÊ.vay.cỏằĐa.khĂch.hng.cĂ.nhÂn.tỏĂi.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.ỏĐu.tặ.v.phĂt.triỏằn.viỏằt.nam.chi.nhĂnh.bỏn.tre(Luỏưn.vn).o.lặỏằãng.khỏÊ.nng.trỏÊ.nỏằÊ.vay.cỏằĐa.khĂch.hng.cĂ.nhÂn.tỏĂi.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.ỏĐu.tặ.v.phĂt.triỏằn.viỏằt.nam.chi.nhĂnh.bỏn.tre(Luỏưn.vn).o.lặỏằãng.khỏÊ.nng.trỏÊ.nỏằÊ.vay.cỏằĐa.khĂch.hng.cĂ.nhÂn.tỏĂi.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.ỏĐu.tặ.v.phĂt.triỏằn.viỏằt.nam.chi.nhĂnh.bỏn.tre(Luỏưn.vn).o.lặỏằãng.khỏÊ.nng.trỏÊ.nỏằÊ.vay.cỏằĐa.khĂch.hng.cĂ.nhÂn.tỏĂi.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.ỏĐu.tặ.v.phĂt.triỏằn.viỏằt.nam.chi.nhĂnh.bỏn.tre (Luỏưn.vn).o.lặỏằãng.khỏÊ.nng.trỏÊ.nỏằÊ.vay.cỏằĐa.khĂch.hng.cĂ.nhÂn.tỏĂi.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.ỏĐu.tặ.v.phĂt.triỏằn.viỏằt.nam.chi.nhĂnh.bỏn.tre(Luỏưn.vn).o.lặỏằãng.khỏÊ.nng.trỏÊ.nỏằÊ.vay.cỏằĐa.khĂch.hng.cĂ.nhÂn.tỏĂi.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.ỏĐu.tặ.v.phĂt.triỏằn.viỏằt.nam.chi.nhĂnh.bỏn.tre(Luỏưn.vn).o.lặỏằãng.khỏÊ.nng.trỏÊ.nỏằÊ.vay.cỏằĐa.khĂch.hng.cĂ.nhÂn.tỏĂi.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.ỏĐu.tặ.v.phĂt.triỏằn.viỏằt.nam.chi.nhĂnh.bỏn.tre(Luỏưn.vn).o.lặỏằãng.khỏÊ.nng.trỏÊ.nỏằÊ.vay.cỏằĐa.khĂch.hng.cĂ.nhÂn.tỏĂi.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.ỏĐu.tặ.v.phĂt.triỏằn.viỏằt.nam.chi.nhĂnh.bỏn.tre i PH LC to Kiểm định biến độc lập tn gh Từ phương trình hồi quy tổng quát, sau chạy ước lượng mơ hình p ie hồi quy Eviews 6.0 ta có mơ hình 1(kết xem phụ lục 2), ta có phương trình hồi quy sau: n w a lo Loge[ ( ) ( ) ]=11,168+1,261*X1+0,007*X2-6,444*X3+0,00035*X4 + d th 2,60*X5-0,118*X6-0,004*X7-4,828*X8- yj 0,3405*X12+0,0605*X13- ip 0,0435*X14 + uy 0,513*X9+0,0289*X10+0,0146*X11 la an lu Sau chạy hệ số C(i) với (i=2,3…,15) va Ta xét ý nghĩa biến mô hình nghiên cứu: n + Kiểm định ý nghĩa biến X1: fu m ll Xét Prob = 0,000 X1, giá trị xác suất X1< α =0,05, nên biến X1 oi có ý nghĩa thống kê, chứng tỏ X1 (thông tin khách hàng ) ảnh hưởng đến at nh khả trả nợ, ta chấp nhận biến X1 z Đồng thời Coefficient X1 mang dấu “+”, chứng tỏ biến X1 có tác z vb ht động chiều đến khả trả nợ, theo giả thuyết ban đầu có ý gm + Kiểm định ý nghĩa biến X2: k jm nghĩa thơng tin khách hàng đầy đủ khả trả nợ cao om l.c Xét Prob = 0,1174 X2, giá trị xác suất X2 > α =0,05, nên hệ số biến X2 khơng có ý nghĩa thống kê, chứng tỏ biến thời hạn vay an Lu không ảnh hưởng đến khả trả nợ, ta bỏ biến X2 khỏi mô hình nghiên n Để kiểm tra xem bỏ biến X2 khỏi mơ hình ta dùng kiểm định va cứu re y te Wald Test: Giả thuyết: H0: C(3)=0 H1: C(3) (Luỏưn.vn).o.lặỏằãng.khỏÊ.nng.trỏÊ.nỏằÊ.vay.cỏằĐa.khĂch.hng.cĂ.nhÂn.tỏĂi.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.ỏĐu.tặ.v.phĂt.triỏằn.viỏằt.nam.chi.nhĂnh.bỏn.tre(Luỏưn.vn).o.lặỏằãng.khỏÊ.nng.trỏÊ.nỏằÊ.vay.cỏằĐa.khĂch.hng.cĂ.nhÂn.tỏĂi.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.ỏĐu.tặ.v.phĂt.triỏằn.viỏằt.nam.chi.nhĂnh.bỏn.tre(Luỏưn.vn).o.lặỏằãng.khỏÊ.nng.trỏÊ.nỏằÊ.vay.cỏằĐa.khĂch.hng.cĂ.nhÂn.tỏĂi.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.ỏĐu.tặ.v.phĂt.triỏằn.viỏằt.nam.chi.nhĂnh.bỏn.tre(Luỏưn.vn).o.lặỏằãng.khỏÊ.nng.trỏÊ.nỏằÊ.vay.cỏằĐa.khĂch.hng.cĂ.nhÂn.tỏĂi.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.ỏĐu.tặ.v.phĂt.triỏằn.viỏằt.nam.chi.nhĂnh.bỏn.tre (Luỏưn.vn).o.lặỏằãng.khỏÊ.nng.trỏÊ.nỏằÊ.vay.cỏằĐa.khĂch.hng.cĂ.nhÂn.tỏĂi.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.ỏĐu.tặ.v.phĂt.triỏằn.viỏằt.nam.chi.nhĂnh.bỏn.tre(Luỏưn.vn).o.lặỏằãng.khỏÊ.nng.trỏÊ.nỏằÊ.vay.cỏằĐa.khĂch.hng.cĂ.nhÂn.tỏĂi.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.ỏĐu.tặ.v.phĂt.triỏằn.viỏằt.nam.chi.nhĂnh.bỏn.tre(Luỏưn.vn).o.lặỏằãng.khỏÊ.nng.trỏÊ.nỏằÊ.vay.cỏằĐa.khĂch.hng.cĂ.nhÂn.tỏĂi.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.ỏĐu.tặ.v.phĂt.triỏằn.viỏằt.nam.chi.nhĂnh.bỏn.tre(Luỏưn.vn).o.lặỏằãng.khỏÊ.nng.trỏÊ.nỏằÊ.vay.cỏằĐa.khĂch.hng.cĂ.nhÂn.tỏĂi.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.ỏĐu.tặ.v.phĂt.triỏằn.viỏằt.nam.chi.nhĂnh.bỏn.tre ii Kt qu Kiểm định Wald Test thể sau: to Wald Test: tn gh Equation: Untitled p ie Value Df Probability F-statistic 2.451404 (1, 2159) 0.1176 Chi-square 2.451404 0.1174 Test Statistic n w a lo d th yj ip uy Bảng 1: Bảng kiểm định Wald test X2 (thời hạn vay) la Kết kiểm định cho thấy C(3)=0 kiểm định F có xác suất = an lu 0,1176 > 0,05 Kiểm định Chi – square (χ2) có xác suất = 0,1174 > 0,05, va nên chấp nhận giả thuyết H0 n Vậy ta bỏ X2 khỏi mơ hình fu oi m ll + Sau ta bỏ biến X2 khỏi mơ hình ta ước lượng lại mơ hình ( 1) ( 0) ]=11,356+1,206*X1-5,478*X3+0,0005*X4+2,18*X5- at Loge[ nh nghiên cứu có phương trình mơ hình hồi quy Mơ hình 2: z z k jm 0,322* X12+0,076*X13-0,025*X14 ht vb 0,196*X6-0,006*X7-4,910*X8-0,520*X9+0,028*X10+0,01568*X11+ Chạy mơ hình Eviews 6.0 ta mơ hình (xem phụ lục 3) gm om l.c + Kiểm định ý nghĩa biến X3 Mô hình 2: Xét Prob = 0,000 X3, giá trị xác suất X3< α =0,05, nên hệ số an trả nợ, ta chấp nhận biến X3 Lu biến X1 có ý nghĩa thống kê, ta thấy biến l lói sut nh hng n kh (Luỏưn.vn).o.lặỏằãng.khỏÊ.nng.trỏÊ.nỏằÊ.vay.cỏằĐa.khĂch.hng.cĂ.nhÂn.tỏĂi.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.ỏĐu.tặ.v.phĂt.triỏằn.viỏằt.nam.chi.nhĂnh.bỏn.tre(Luỏưn.vn).o.lặỏằãng.khỏÊ.nng.trỏÊ.nỏằÊ.vay.cỏằĐa.khĂch.hng.cĂ.nhÂn.tỏĂi.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.ỏĐu.tặ.v.phĂt.triỏằn.viỏằt.nam.chi.nhĂnh.bỏn.tre(Luỏưn.vn).o.lặỏằãng.khỏÊ.nng.trỏÊ.nỏằÊ.vay.cỏằĐa.khĂch.hng.cĂ.nhÂn.tỏĂi.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.ỏĐu.tặ.v.phĂt.triỏằn.viỏằt.nam.chi.nhĂnh.bỏn.tre(Luỏưn.vn).o.lặỏằãng.khỏÊ.nng.trỏÊ.nỏằÊ.vay.cỏằĐa.khĂch.hng.cĂ.nhÂn.tỏĂi.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.ỏĐu.tặ.v.phĂt.triỏằn.viỏằt.nam.chi.nhĂnh.bỏn.tre y biết rõ biến X3 ảnh hưởng đến khả trả nợ khách hàng cá te lãi suất cao khả trả nợ giảm re ngược chiều đến khả trả nợ, theo giả thuyết ban đầu có ý nghĩa n va Đồng thời Coefficient X3 có dấu “-“, chứng tỏ biến X3 cú tỏc ng (Luỏưn.vn).o.lặỏằãng.khỏÊ.nng.trỏÊ.nỏằÊ.vay.cỏằĐa.khĂch.hng.cĂ.nhÂn.tỏĂi.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.ỏĐu.tặ.v.phĂt.triỏằn.viỏằt.nam.chi.nhĂnh.bỏn.tre(Luỏưn.vn).o.lặỏằãng.khỏÊ.nng.trỏÊ.nỏằÊ.vay.cỏằĐa.khĂch.hng.cĂ.nhÂn.tỏĂi.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.ỏĐu.tặ.v.phĂt.triỏằn.viỏằt.nam.chi.nhĂnh.bỏn.tre(Luỏưn.vn).o.lặỏằãng.khỏÊ.nng.trỏÊ.nỏằÊ.vay.cỏằĐa.khĂch.hng.cĂ.nhÂn.tỏĂi.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.ỏĐu.tặ.v.phĂt.triỏằn.viỏằt.nam.chi.nhĂnh.bỏn.tre(Luỏưn.vn).o.lặỏằãng.khỏÊ.nng.trỏÊ.nỏằÊ.vay.cỏằĐa.khĂch.hng.cĂ.nhÂn.tỏĂi.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.ỏĐu.tặ.v.phĂt.triỏằn.viỏằt.nam.chi.nhĂnh.bỏn.tre iii nhõn ta xột tỏc ng biên X3 lên P(Y=1), với tỷ lệ xác suất ban đầu to với xác suất khách hàng trả nợ tn gh Tabulation of Y p ie Date: 09/08/13 Time: 07:58 Sample: 2174 w n Included observations: 2174 a lo d Number of categories: th yj ip uy Value la Percent 420 19.32 1754 80.68 2174 100.00 n va Total an lu Count fu Bảng 2: Bảng tỷ lệ xác suất trả nợ KHCN m ll oi Xác suất trả nợ ban đầu P0=80,68%, tác động biên X3 lên xác suất at nh trả nợ khách hàng 80,68%*(1-80,68%)*(-75,478)= - 1176,504 % z Khi cố định yếu tố khác, lãi suất tăng 1% xác suất trả nợ z ht vb khách hàng giảm 1176,504% k jm + Kiểm định ý nghĩa biến X4 Mơ hình 2: gm Xét Prob = 0,0537 X4, giá trị xác suất X4> α =0,05, nên hệ số nghĩa α=10% X4 có ý nghĩa thống kê, ta chấp nhận biến X4 om l.c biến X4 khơng có ý nghĩa thống kê mức ý nghĩa α=5%, xét mức ý an động chiều đến khả trả nợ Lu Đồng thời Coefficient X4 có dấu “+”, chứng tỏ biến X4 có tỏc (Luỏưn.vn).o.lặỏằãng.khỏÊ.nng.trỏÊ.nỏằÊ.vay.cỏằĐa.khĂch.hng.cĂ.nhÂn.tỏĂi.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.ỏĐu.tặ.v.phĂt.triỏằn.viỏằt.nam.chi.nhĂnh.bỏn.tre(Luỏưn.vn).o.lặỏằãng.khỏÊ.nng.trỏÊ.nỏằÊ.vay.cỏằĐa.khĂch.hng.cĂ.nhÂn.tỏĂi.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.ỏĐu.tặ.v.phĂt.triỏằn.viỏằt.nam.chi.nhĂnh.bỏn.tre(Luỏưn.vn).o.lặỏằãng.khỏÊ.nng.trỏÊ.nỏằÊ.vay.cỏằĐa.khĂch.hng.cĂ.nhÂn.tỏĂi.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.ỏĐu.tặ.v.phĂt.triỏằn.viỏằt.nam.chi.nhĂnh.bỏn.tre(Luỏưn.vn).o.lặỏằãng.khỏÊ.nng.trỏÊ.nỏằÊ.vay.cỏằĐa.khĂch.hng.cĂ.nhÂn.tỏĂi.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.ỏĐu.tặ.v.phĂt.triỏằn.viỏằt.nam.chi.nhĂnh.bỏn.tre y H1: C(4) te Gi thuyt: H0: C(4)=0 re định Wald Test để xem biến X4 có phải bỏ khỏi mơ hình n va Do mức ý nghĩa α=10% X4 có ý nghĩa thống kờ, ta tin hnh kim (Luỏưn.vn).o.lặỏằãng.khỏÊ.nng.trỏÊ.nỏằÊ.vay.cỏằĐa.khĂch.hng.cĂ.nhÂn.tỏĂi.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.ỏĐu.tặ.v.phĂt.triỏằn.viỏằt.nam.chi.nhĂnh.bỏn.tre(Luỏưn.vn).o.lặỏằãng.khỏÊ.nng.trỏÊ.nỏằÊ.vay.cỏằĐa.khĂch.hng.cĂ.nhÂn.tỏĂi.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.ỏĐu.tặ.v.phĂt.triỏằn.viỏằt.nam.chi.nhĂnh.bỏn.tre(Luỏưn.vn).o.lặỏằãng.khỏÊ.nng.trỏÊ.nỏằÊ.vay.cỏằĐa.khĂch.hng.cĂ.nhÂn.tỏĂi.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.ỏĐu.tặ.v.phĂt.triỏằn.viỏằt.nam.chi.nhĂnh.bỏn.tre(Luỏưn.vn).o.lặỏằãng.khỏÊ.nng.trỏÊ.nỏằÊ.vay.cỏằĐa.khĂch.hng.cĂ.nhÂn.tỏĂi.ngÂn.hng.thặặĂng.mỏĂi.cỏằã.phỏĐn.ỏĐu.tặ.v.phĂt.triỏằn.viỏằt.nam.chi.nhĂnh.bỏn.tre iv Kim nh Wald Test: to Wald Test: tn gh Equation: Untitled p ie Value df Probability F-statistic 3.722328 (1, 2160) 0.0538 Chi-square 3.722328 0.0537 Test Statistic n w a lo d th yj ip uy Bảng 3: Bảng kiểm định Wald test biến X4 la Kết kiểm định cho thấy C(4)=0 kiểm định F có xác suất = an lu 0,0538