(Luận văn) đo lường khả năng trả nợ vay của khách hàng cá nhân tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh bến tre

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO t to TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HCM ng hi ep w n lo ad NGUYỄN TRẦN THÁI NGÂN ju y th yi pl al n ua ĐO LƯỜNG KHẢ NĂNG TRẢ NỢ VAY CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAMCHI NHÁNH BẾN TRE n va ll fu oi m at nh z z k jm ht vb om l.c gm LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ an Lu n va ey t re th THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH- NĂM 2013 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO t to TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HCM ng hi ep w n NGUYỄN TRẦN THÁI NGÂN lo ad y th ju ĐO LƯỜNG KHẢ NĂNG TRẢ NỢ VAY CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH BẾN TRE yi pl n ua al n va ll fu oi m Chuyênngành: Tàichính - Ngânhàng at nh Mãsố: 60340201 z z k jm ht vb LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ om l.c gm an Lu NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC:TS LẠI TIẾN DĨNH n va ey t re th THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH- NĂM 2013 LỜI MỞ ĐẦU t to Lý nghiên cứu ng hi Hiện nay, kinh tế khơng ổn định chưa có dấu hiệu phục hồi sau ep suy thoái kinh tế, hậu nghiêm trọng vấn đề nợ xấu TCTD có xu hướng tiếp tục tăng năm 2013 khiến cho nhiều TCTD hoang mang.Vì lẽ w n đó, nhiều quan ban ngành cố gắng tìm kiếm nhiều giải pháp để hồi lo ad phục tình hình sản xuất kinh doanh nhằmkhắc phục nợ xấu Điển hình nghị y th ju số 02/NQ-CP ngày 07 tháng 01 năm 2013 Chính phủ số giải yi pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải pl ua al nợ xấu vàthông tư 02/2013/TT-NHNN ngày 21 tháng 01 năm 2013 phân n loại tài sản có, mức trích, phương pháp trích lập dự phịng rủi ro việc sử n va dụng dự phòng rủi ro việc sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro hoạt ll fu động TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngồivà thành lập cơng ty mua oi m nợ (VAMC) Với tình hình chung đó, Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển at nh Việt Nam (BIDV)cũng khơng ngoại lệ, chất lượng tín dụng quan z tâm giải pháp hạn chế nợ xấu tiếp tục đề tài tranh luận nhiều z vb Hiện tại, tơi nhân viên tín dụng cá nhân Ngân hàngTMCP Đầu tư jm ht Phát triển Việt Nam Chi nhánh Bến Tre, quan tâm đến vấn đề nợ xấu k ảnh hưởng trực tiếp đến cơng việc tơi làm Tơi ln muốn tìm hiểu gm l.c giải pháp hạn chế nợ xấu để vận dụng vào thực tiễn công việc, om trước có giải pháp thích hợp nhất, ngun nhân gây nợ xấu an Lu quan trọng Người làm tín dụng người ln sống chung với rủi ro, thay tránh né chúng ta cần phải đo lường rủi ro vay Từ n va đó, ta có giải pháp thích hợp để hạn chế sống chung với khách hàng cá nhân Ngân hàngthương mại cổ phần Đầu tư ey đến hạn, nên định thực đề tài: “Đo lường khả trả nợ vay t re cách tốt Hiện tại, mức độ rủi ro thể qua khả trả nợ Phát triển Việt Nam Chi nhánh Bến Tre”.Đề tài góp phần đưa t to tiêu chí đo lường khả trả nợ để nhận diện khách hàng tốt, ng hi góp phần tăng cường quản lý rủi ro tín dụng cho đối tượng khách hàng cá ep nhân (KHCN) Đây làđối tượng khách hàng khuyến khích phát triển, đồng thời động lực nhiệm vụ BIDV nói chung BIDV Bến w n Tre nói riêng thời gian tới lo ad Mục tiêu nghiên cứu y th ju Mục tiêu quan trọng nghiên cứu xem xét khả trả nợ yi khách hàngcá nhân giải thích yếu tố nào, yếu tố quan pl ua al trọng nhất, mức độ tác động yếu tố đến khả trả nợ khách n hàng cá nhân BIDV Bến Tre Chính vậy, nhiệm vụ nghiên cứu luận n va văn tập trung vào: ll fu + Hệ thống lý thuyết đo lường khả trả nợ khách hàng cá oi m nhân NHTM at nh + Phân tích thực trạng khả trả nợ khách hàng cá nhân ứng z dụng mơ hình logit dự báo khả trả nợ khách hàng cá nhân BIDV z vb Bến Tre om l.c 3.1 Đối tượng nghiên cứu: gm 3.Đối tượng phạm vi nghiên cứu k hàng rủi ro tín dụng cá nhân BIDV Bến Tre jm ht + Dựa vào kết đưa giải pháp nâng cao khả nhận diện khách an Lu Những nhân tố tác động đến khả trả nợ KHCN BIDVBến Tre ey + Về thời gian: Số liệu chủ yếu luận văn từ năm 2009 đến năm 2012 t re hệ tín dụng với BIDV Bến Tre n + Về không gian: Khách hàng cá nhân địa bàn tỉnh Bến Tre, có quan va 3.2 Phạm vi nghiên cứu: Phương pháp nghiên cứu t to 4.1 Phương pháp định tính: ng hi Nghiên cứu sử dụng số liệu thống kê thông qua thu thập liệu có ep sẵn, tiến hành lập bảng biểu, vẽ đồ thị để dễ dàng đánh giá so sánh.Sử dụng phương pháp vấn tay đôi để thu nhập thông tin w n 4.2 Phương pháp định lượng lo ad Ta sử dụng mô hình hồi quy Logit để thực đo lường y th ju Kết cấu luận văn yi Luận văn gồm chương: pl ua al +Chương 1:Tổng quan khả trả nợ khách hàng cá nhân n ngân hàng thương mại n va +Chương 2: Đánh giá khả trả nợ khách hàng cá nhân ll fu Ngân hàngthương mại cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam Chi nhánh Bến oi m Tre at nh +Chương 3: Giải pháp nâng caokhả nhận diện khách hàngrủi ro z hoạt động tín dụng cá nhân Ngân hàngthương mại cổ phần Đầu tư z k jm ht vb Phát triển Việt Nam Chi nhánh Bến Tre om l.c gm an Lu n va ey t re CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ KHẢ NĂNG TRẢ NỢ CỦA KHÁCH t to HÀNG CÁ NHÂN TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI ng hi 1.1Tổng quan tín dụng cá nhân Ngân hàng thương mại ep 1.1.1 Khái niệm Quan hệ tín dụng đời tồn xuất phát từ đòi hỏi khách quan w n trình tuần hồn vốn để giải tượng dư thừa, thiếu hụt vốn diễn lo ad thường xuyên chủ thể kinh tế y th ju Theo Mác, tín dụng chuyển nhượng tạm thời lượng giá trị từ yi người sở hữu sang người sử dụng khoảng thời gian định; pl ua al đến hạn, người sử dụng phải hoàn trả lượng giá trị lớn giá trị ban n đầu Như vậy, theo quan điểm tín dụng có nội dung chủ yếu: tính n va chuyển nhượng tạm thời lượng giá trị, tính thời hạn tính hồn trả ll fu Với vai trị trung gian tài chính, NHTM đứng huy động nguồn oi m vốn nhàn rỗi từ người dư thừa vốn, đồng thời phân phối lại cho at nh người cần vốn xã hội Quan hệ tín dụng ngân hàng quan hệ chuyển z nhượng tài sản (vốn) ngân hàng chủ thể khác kinh tế, z vb ngân hàng đóng vai trị vừa người vay, vừa người cho vay jm ht Theo khoản 14, điều Luật tổ chức tín dụng năm 2010: “Cấp tín k dụng việc thỏa thuận để tổ chức, cá nhân sử dụng khoản tiền theo gm l.c ngun tắc có hồn trả nghiệp vụ cho vay, chiết khấu, cho thuê tài chính, om bao toán, bảo lãnh ngân hàng nghiệp vụ cấp tín dụng khác” Như an Lu vậy, tín dụng thể hình thức khác nhau: tín dụng tiền (cho vay), tín dụng tài sản (cho thuê tài chính), tín dụng chữ tín n va (bảo lãnh) Tuy nhiên hoạt động tín dụng cho vay hoạt động quan loại: tín dụng doanh nghiệp (tín dụng bn bán), tín dụng cá nhân (tín dụng ey Nếu vào chủ thể cho vay vốn, tín dụng chia làm t re trọng chiếm tỷ trọng lớn bán lẻ) tín dụng cho tổ chức tài Trong đó, tín dụng cá nhân t to khoản cho vay nhằm tài trợ cho nhu cầu vay vốn cá nhân, hộ gia đình ng hi Nhu cầu vốn cá nhân, hộ gia đình chủ yếu nhu cầu cư trú: sửa chữa, ep xây dựng nhà cửa; nhu cầu mua sắm tiện nghi: ô tô, xe máy… ; nhu cầu Chi tiêu ngày; nhu cầu chi đào tạo, y tế, giáo dục; nhu cầu phát triển kinh w n doanh quy mơ hộ gia đình… lo ad Trên giới, tín dụng cá nhân phát triển mạnh mẽ từđầu y th ju năm 80 kỷ XX.Các ngân hàng không giới hạn hoạt động cấp tín yi dụng khách hàng doanh nghiệp, mà trọng nhiều đến pl ua al khách hàng cá nhân Ở Việt Nam, cho vay với khách hàng cá nhân n năm 1993 – 1994, thời gian đầu tập trung vào cho vay n va trả góp, sản phẩm cung ứng cịn đơn điệu Những năm gần đây, cho vay ll fu cá nhân có xu hướng nở rộ phát triển kinh tế xã hội thời kì mở oi m cửa Với thị trường rộng lớn 88,5 triệu dân, mà chủ yếu dân at nh số trẻ, với mức thu nhập ngày cao phong cách sống đại, nhu cầu z tiêu dùng, mua sắm lớn, mảng tín dụng cá nhân hứa hẹn mảng kinh doanh z jm 1.1.2 Đặc điểm ht vb đầy tiềm có tính cạnh tranh cao cho ngân hàng k Tín dụng cá nhân loại hình tín dụng, mang l.c gm đặc điểm chung tín dụng om Thứ nhất, tín dụng dựa cở sở lịng tin Ngân hàng cấp tín dụng an Lu cho khách hàngcá nhân hay doanh nghiệp, có lịng tin vào việc khách hàng sử dụng vốn vay mục đích cam kết hợp đồng tín dụng, n va hiệu có khả trả nợ (gốc lãi) hạn khoản tín dụng ngân hàng cấp cho khách hàng phải có thời hạn, đảm bảo ey hàng sử dụng vay lấy từ nguồn vốn huy động; vậy, tất t re Thứ hai, đảm bảo tính hồn trả thời gian giá trị Nguồn vốn ngân cho ngân hàng hoàn trả vốn huy động Để xác định thời hạn cho vay t to hợp lý, ngân hàng phải vào tính chất thời hạn nguồn vốn ng hi trình luân chuyển đối tượng cho vay Nếu nguồn vốn ngân hàng ep ổn định thời hạn cho vay dài hơn; ngược lại, vốn ngân hàng không ổn định kỳ hạn ngắn, ngân hàng cho vay với thời w n hạn ngắn để đảm bảo khả toán Đồng thời, thời hạn cho vay phải lo ad phù hợp với chu kỳ luân chuyển vốn đối tượng vay Nếu thời hạn cho vay y th ju nhỏ chu kỳ luân chuyển vốn người vay, đến kỳ trả nợ mà yi khách hàng chưa có nguồn để trả, gây khó khăn cho khách hàng Nhưng pl ua al thời hạn vay dài chu kỳ luân chuyển vốn, khách hàng sử n dụng vốn vay khơng mục đích vay mà ngân hàng khó kiểm sốt n va được, gây nhiều rủi ro cho ngân hàng Đối với khách hàng cá nhân, thời hạn ll fu vay thường ngắn trung hạn khoản vay thường nhỏ, nhằm trang oi m trải cho nhu cầu tiêu dùng cần thiết at nh Thứ ba, tín dụng chuyển nhượng tạm thời lượng giá trị z nguyên tắc hoàn trả gốc lãi.Đây thuộc tín riêng tín z vb dụng.Người vay phải trả thêm khoản lãi gốc, chi phícủa việc jm ht sử dụng vốn vay.Đây nguồn để ngân hàng bù đắp chi phí hoạt động, k tạo lợi nhuận cho ngân hàng Để thực nguyên tắc này, ngân hàng gm lạm an Lu phát (lãi suất thực = lãi suất danh nghĩa – tỷ lệ lạm phát) om l.c phải xác định lãi suất thực dương, hay lãi suất danh nghĩa phải lớn tỷ lệ Ngoài ra, hoạt động tín dụng cá nhân cịn mang số đặc điểm riêng n va sau: ey số vốn tương đối bổ sung phần thiếu.Tuy nhiên đối tượng vay tất t re +Quy mô: quy mô khoản vay nhỏ số lượng khoản vay có cá nhân xã hội với nhu cầu đa dạng Do tổng quy mơ t to khoản tín dụng cá nhân lớn ng hi +Lãi suất: lãi suất cho vay cá nhân thường cao lãi suất cho vay đối ep với doanh nghiệp Đối với khoản vay cá nhân, ngân hàng thường tốn nhiều chi phícho việc xác định thẩm định xét duyệt vay.Số lượng w n khoản vay lớn, quy mơ khoản vay lại nhỏ Để bù đắp chi lo ad phívà thu lợi nhuận, ngân hàng thường đặt mức lãi suất cao so với cho y th ju doanh nghiệp Tuy nhiên, khách hàng quan tâm đến số tiền mà phải trả yi lãi suất mà phải chịu pl ua al +Nhu cầu vay: nhu cầu vay khách hàng cá nhân thường nhạy cảm n theo chu kỳ kinh tế, tăng lên kinh tế mở rộng giảm xuống n va kinh tế suy thối Ngồi nhu cầu vay phụ thuộc nhiều vào hai biến số ll fu mức thu nhập trình độ học vấn người vay oi m +Nguồn trả nợ: nguồn trả nợ khách hàng chủ yếu phụ thuộc vào at nh nguồn thu nhập họ Nguồn trả nợ có biến động lớn, phụ z thuộc vào trình làm việc, kỹ kinh nghiệm công việc z vb họ Sự kiểm sốt nguồn thu nhiều khó khăn jm ht +Rủi ro: khoản vay cá nhân thường có độ rủi ro cao cho vay k với doanh nghiệp Chất lượng thơng tin tài khách hàng cung cấp gm l.c thường không cao Tư cách khách hàng yếu tố quan trọng, định om hồn trả khoản vay, song lại yếu tố định tính, khó xác định an Lu Ngoài ra, nguồn trả nợ khách hàng cá nhân chủ yếu từ thu nhập người vay, có biến động lớn Khả trả nợ khách hàng n va phụ thuộc vào tình trạng sức khỏe khách hàng, đặc biệt người vay ey 1.1.3 Phân loại tín dụng cá nhân t re chết ngân hàng khó thu hồi nợ Hiện với xu phát triển cạnh tranh, ngân hàng t to nghiên cứu đưa nhiều hình thức tín dụng nhằm đáp ứng tốt nhu cầu ng hi khách hàng, từ đa dạng hóa danh mục đầu tư, thu hút khách hàng, ep tăng trưởng lợi nhuận, phân tán rủi ro đứng vững cạnh tranh Đối với khách hàng cá nhân, ngân hàng cung cấp nhiều loại hình tín dụng, w n đáp ứng nhu cầu đa dạng khách hàng Về bản, tiêu chí để phân loại lo ad tín dụng cá nhân giống tiêu chí để phân loại tín dụng chung Có thể y th ju phân loại tín dụng cá nhân theo số tiêu chí sau: yi 1.1.3.1 Căn vào thời hạn cho vay pl ua al +Tín dụng ngắn hạn: tín dụng có thời hạn đến năm Nguồn vốn n sử dụng để bù đắp thiếu hụt vốn lưu động cá nhân hộ gia n va đình.Rủi ro cho ngân hàng nhỏ cho vay ngắn hạn, thời gian ll fu ngắn hạn có biến động xảy có ngân hàng dự tính oi m at nh +Tín dụng trung hạn: loại tín dụng có thời hạn từ năm đến z năm Đối với cá nhân, tín dụng trung hạn phục vụ cho nhu cầu có thời hạn z vb tương đối dài mua ô tô, xây dựng nhà cửa… jm ht +Tín dụng trung dài hạn: loại tín dụng có thời hạn năm Đối k với cá nhân, tín dụng dài hạn cung cấp quy mô khoản vay lớn, chủ gm an Lu 1.1.3.2 Căn vào mục đích tín dụng om hàng, tín dụng dài hạn tiềm ẩn rủi ro lớn l.c yếu phục vụ cho nhu cầu mua sắm đất đai, nhà cửa Nhìn chung, ngân Các sản phẩm cho vay dành cho khách hàng cá nhân thường phát n va triển thiết kế tương tự sản phẩm tín dụng truyền thống có ey khách hàng cá nhân thành loại: t re nét đặc thù riêng NHTM Căn vào mục đích sử dụng vốn