Các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng tại ngân hàng tmcp á châu, 2021

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HCM KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU NGUYỄN LONG PHÚ TP.HCM, tháng năm 2021 Tai ngay!!! Ban co the xoa dong chu nay!!! NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HCM KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU Sinh viên thực hiện: NGUYỄN LONG PHÚ Lớp: HQ5 – GE04 Khóa học: 2017 - 2021 MSSV: 030633170644 GVHD: TS Ngơ Văn Tuấn TP.HCM, tháng năm 2021 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn “Các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng cá nhân Ngân hàng TMCP Á Châu” thân tự nghiên cứu thực hướng dẫn khoa học TS Ngô Văn Tuấn Các số liệu, kết nghiên cứu luận văn trung thực Nội dung luận văn chưa công bố cơng trình Tơi xin hồn toàn chịu trách nhiệm nội dung nghiên cứu tồn luận văn Thành phố Hồ Chí Minh, ngày … tháng … năm 2021 Người thực Nguyễn Long Phú i MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN I MỤC LỤC II DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT V DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU, HÌNH MINH HỌA VI CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU 1.1 Lý chọn đề tài 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.3 Câu hỏi nghiên cứu 1.4 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 1.5 Phương pháp nghiên cứu 1.6 Bố cục nghiên cứu CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN 2.1 Khái niệm tín dụng 2.2 Vai trị tín dụng 2.3 Rủi ro tín dụng tác động rủi ro đến hoạt động ngân hàng 2.3.1 Khái niệm rủi ro tín dụng 2.3.2 Các loại rủi ro hoạt động cấp tín dụng 2.3.3 Đo lường rủi ro tín dụng 2.3.4 Các yếu tố tác động tới rủi ro tín dụng 2.4 Các dấu hiệu rủi ro tín dụng 10 2.4.1 Các dấu hiệu rủi ro tín dụng liên quan đến khách hàng 10 2.4.2 Nhóm dấu hiệu xuất phát từ sách tín dụng Ngân hàng 11 2.5 Tác động rủi ro tín dụng 11 2.5.1 Làm giảm thu nhập khả toán NHTM 11 2.5.2 Làm giảm uy tín NHTM 11 2.5.3 Là nguy dẫn đến phá sản NHTM 12 2.6 Các nghiên cứu trước có liên quan 12 2.6.1 Các nghiên cứu nước 12 ii 2.6.2 Các nghiên cứu nước 14 2.6.3 Tổng hợp nghiên cứu trước 15 CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 17 3.1 Tiến trình nghiên cứu 17 3.2 Phương pháp nghiên cứu 18 3.2.1 Nghiên cứu định tính 18 3.2.2 Nghiên cứu định lượng 18 3.3 Xác định chọn mơ hình nghiên cứu 19 3.3.1 Giả thuyết mơ hình nghiên cứu 19 3.3.2 Mơ hình nghiên cứu đề xuất 22 3.3.3 Quy mô mẫu 22 3.3.4 Dữ liệu nghiên cứu 24 3.4 Mô tả liệu 24 3.4.1 Biến số phụ thuộc 24 3.4.2 Các biến số độc lập 24 3.4 Phương pháp xử lý liệu 26 3.4.1 Thống kê mô tả 26 3.4.2 Xử lý mơ hình hồi quy Binary logistic 26 3.4.3 Các kiểm định mơ hình hồi quy Binary logistic 28 CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 29 4.1 Giới thiệu Ngân hàng TMCP Á Châu 29 4.1.1 Sơ lược Ngân hàng TMCP Á Châu 29 4.1.2 Quá trình hình thành & phát triển Ngân hàng TMCP Á Châu 29 4.1.3 Quá trình phát triển hoạt động kinh doanh 30 4.1.4 Cơ cấu máy tổ chức 32 4.2 Kết hoạt động kinh doanh 33 4.3 Thực trạng rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Á Châu 36 4.3.1 Chính sách cho vay khách hàng Ngân hàng TMCP Á Châu 36 4.3.2 Doanh số cho vay khách hàng Ngân hàng TMCP Á Châu 37 4.3.3 Doanh số thu nhập từ tín dụng 38 iii 4.3.4 Đánh giá khả trả nợ vay khách hàng Ngân hàng TMCP Á Châu 39 4.3.4.1 Tình hình nhóm nợ khách hàng 39 4.3.4.2 Tình hình nợ hạn khách hàng 40 4.4 Phân tích yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Á Châu 40 4.4.1 Các đặc trưng thống kê mô tả mẫu nghiên cứu 41 4.4.2 Kết mơ hình hồi quy Binary logistic 45 4.4.2.1 Kiểm định mức độ phù hợp mơ hình 45 4.4.2.2 Kiểm định mức độ giải thích mơ hình 46 4.4.2.3 Kiểm định mức độ dự báo xác mơ hình 46 4.4.2.4 Kết mơ hình hồi quy logit 47 4.4.2.5 Thảo luận kết hồi quy 48 CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 51 5.1 Kết luận 51 5.2 Khuyến nghị 53 5.2.1 Chú trọng công tác nhận dạng rủi ro cho vay 53 5.2.2 Về xác minh thu nhập khách hàng vay 53 5.2.3 Về lực chuyên môn người vay 53 5.2.4 Kiểm soát tài trợ rủi ro theo chuẩn mực NH thiết lập nghiêm túc 54 5.3 Hạn chế nghiên cứu: 54 TÀI LIỆU THAM KHẢO 56 PHỤ LỤC 58 PHỤ LỤC 1: DÀN BÀI THẢO LUẬN VỚI NHÂN VIÊN NGÂN HÀNG 58 PHỤ LỤC 2: BẢNG CÂU HỎI KHẢO SÁT 59 PHỤ LỤC 3: KẾT QUẢ PHÂN TÍCH 61 iv DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT Chữ viết tắt Nguyên nghĩa ACB Ngân hàng TMCP Á Châu CN/PGD Chi nhánh/Phòng giao dịch KHCN Khách hàng cá nhân NHNNVN Ngân hàng Nhà nước Việt Nam NHTM Ngân hàng Thương mại RRTD Rủi ro tín dụng Phần mềm thống kê phân tích liệu SPSS SPSS (Statistical Product and Services Solutions) TMCP Thương mại cổ phần TNDN Thu nhập doanh nghiệp TP.HCM Thành phố Hồ Chí Minh v DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU, HÌNH MINH HỌA Bảng 2.1: Tổng hợp nghiên cứu trước Bảng 3.1: Các yếu tố đặc điểm khách hàng ảnh hưởng RRTD Bảng 3.2: Các biến độc lập mô hình nghiên cứu Bảng 4.1: Kết hoạt động kinh doanh Ngân hàng TMCP Á Châu giai đoạn 2018 – 2020 Bảng 4.2: Các loại hình cho vay Ngân hàng TMCP Á Châu Bảng 4.3: Cơ cấu cho vay theo kỳ hạn giai đoạn 2018 – 2020 Bảng 4.4: Doanh số thu nhập từ tín dụng giai đoạn 2018 - 2020 Bảng 4.5: Tình hình nhóm nợ khách hàng ACB giai đoạn 2018 – 2020 Bảng 4.6: Tình hình nợ hạn ACB giai đoạn 2018 – 2020 Bảng 4.7: Kết kiểm định mơ hình Bảng 4.8: Bảng tóm tắt mơ hình hồi quy Bảng 4.9: Mức độ dự báo Bảng 4.10: Kết mô hình hồi quy logit Bảng 4.11: Kết mơ xác suất rủi ro tín dụng Hình 3.1: Tiến trình nghiên cứu Hình 3.2 Mơ hình đề xuất Hình 4.1: Sơ đồ máy tổ chức ACB Hình 4.2: Phân bố mẫu theo độ tuổi Hình 4.3: Phân bố mẫu theo thu nhập Hình 4.4: Phân bố mẫu theo cơng việc Hình 4.5: Phân bố mẫu theo lực chun mơn Hình 4.6: Phân bố mẫu theo tình trạng nhà Hình 4.7: Phân bố mẫu theo thời gian sống địa Đồ thị 4.1: Tổng tiền gửi khách hàng giai đoạn 2018 - 2020 Đồ thị 4.2: Huy động khách hàng năm 2020 Đồ thị 4.3: Cho vay khách hàng giai đoạn 2018 - 2020 vi CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU 1.1 Lý chọn đề tài Trong hoạt động kinh doanh hệ thống ngân hàng nước ta, rủi ro lợi nhuận tồn phát triển song song với Có nhiều loại rủi ro tồn tại: rủi ro lãi suất, rủi ro khoản, rủi ro tỷ giá …, rủi ro tín dụng loại rủi ro có mức độ ảnh hưởng cao đến lợi nhuận ngân hàng, có tác động chi phối đến nhóm rủi ro khác Rủi ro tín dụng rủi ro tránh khỏi tồn khách quan hoạt động kinh doanh ngân hàng tốt hay xấu Việt Nam trình phát triển kinh tế, hoạt động tín dụng ngân hàng lớn số dư nợ lớn dần theo Tăng trưởng tín dụng với rủi ro tín dụng tồn hệ thống ngân hàng Rủi ro tín dụng xảy tác động yếu tố vĩ mô như: tốc độ tăng trưởng kinh tế, lãi suất, tỷ lệ lạm phát,… đồng thời chịu ảnh hưởng từ yếu tố bên hoạt động cho vay ngân hàng Rủi ro tín dụng thể qua tiêu nợ xấu gây hệ lụy xấu đến hoạt động ngân hàng, chẳng hạn ngân hàng phải gia tăng việc trích lập dự phịng rủi ro, dẫn đến giảm lợi nhuận Phải trích lập dự phịng q mức làm cho lợi nhuận ngân hàng giảm, từ làm niềm tin cổ đơng làm thị giá cổ phiếu ngân hàng suy giảm Nợ xấu tăng cao nguyên nhân dẫn đến rủi ro khác (thanh khoản, kỳ hạn, hệ thống) Nhận thức quản lý rủi ro hoạt động ngân hàng vấn đề cấp thiết ảnh hưởng rủi ro hoạt động cho vay vấn đề thời có ý nghĩa thực tiễn việc quản lý ngân hàng Để tăng trưởng dư nợ hạn chế tối đa rủi ro tín dụng xảy cần phải biết nguyên nhân chủ yếu dẫn đến rủi ro từ tìm giải pháp phù hợp để góp phần hạn chế rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Á Châu Vì vậy, em chọn nghiên cứu đề tài: “Các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Á Châu” Trong phạm vi đề tài nhân tố ảnh hưởng tới rủi ro tín dụng, từ đưa giải pháp góp phần giảm thiểu rủi ro, làm cho chủ trương định hướng tín dụng bền vững 1.2 Mục tiêu nghiên cứu Mục tiêu chung: Xác định nhân tố ảnh hưởng tới rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Á Châu Mục tiêu cụ thể: Xác định nhân tố ảnh hưởng tới rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Á Châu Đo lường kiểm định mức độ ảnh hưởng nhân tố tới rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Á Châu Đề xuất hàm ý, khuyến nghị nhằm kiểm sốt rủi ro tín dụng 1.3 Câu hỏi nghiên cứu Để thực mục tiêu nghiên cứu này, đề tài đưa câu hỏi nghiên cứu sau: - Những nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng ngân hàng TMCP Á Châu? - Mức độ ảnh hưởng nhân tố đến rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Á Châu nào? - Những khuyến nghị góp phần giảm thiểu rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Á Châu? 1.4 Đối tượng phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu: yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Á Châu Phạm vi nghiên cứu: - Về không gian: nghiên cứu thực Ngân hàng TMCP Á Châu - Về thời gian: giai đoạn tháng 7/2021 đến tháng 09/2021 - Đối tượng khảo sát: Khách hàng vay vốn Ngân hàng TMCP Á Châu 1.5 Phương pháp nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu định tính CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 5.1 Kết luận Tín dụng góp phần việc lưu thông nguồn vốn xã hội, di chuyển vốn từ nơi hiệu thấp đến nơi hiệu cao, từ nơi thừa đến nơi thiếu để đáp ứng nhu cầu vốn cho kinh doanh tiêu dùng cá nhân/hộ gia đình Các NHTM ngày thể quan tâm việc phát triển dịch vụ tín dụng, có phát triển số lượng dịch vụ, số lượng khách hàng, giá trị khoản vay Tuy nhiên, với ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19, vấn đề rủi ro tín dụng cá nhân mà có gia tăng thời gian gần Chính thế, việc xác định yếu tố có ảnh hưởng tới mức độ rủi ro khoản vay này, điều cần thiết để ngân hàng chủ động việc giảm thiểu rủi ro tín dụng nhóm khách hàng vốn đa dạng đối tượng tiềm ẩn nhiều rủi ro vấn đề quản lý khách hàng nhiều điểm phức tạp, từ khâu quản lý thông tin, đến vấn đề pháp lý liên quan đến biện pháp giải khoản nợ xấu Ngân hàng TMCP Á Châu ngân hàng khác hệ thống, năm gần tập trung phát triển nghiệp vụ tín dụng cá nhân doanh nghiệp nhỏ vừa, có bước phát triển quan trọng việc cung cấp dịch vụ Ngân hàng ACB tranh thủ thời cơ, nhìn hội tận dụng cách triệt để thuận lợi nêu để đạt kết triển vọng Hoạt động cho vay KHCN doanh nghiệp nhỏ vừa ln đóng vai trị chủ đạo hoạt động tín dụng Ngân Hàng ngày phát triển với dư nợ cho vay tăng liên tục qua năm thu hút lượng lớn khách hàng đến giao dịch Đồng thời, tập trung vào hai nhóm khách hàng đóng góp vào phát triển chung chi nhánh/phịng giao dịch thành cơng hệ thống ACB Các sản phẩm tín dụng ACB thỏa mãn phần lớn nhu cầu khách hàng địa bàn đặc biệt sản phẩm cho vay “mua nhà ở”, “sản xuất kinh doanh”, “sửa chữa nhà ở”, “cho vay tiêu dùng khác”… ACB kịp thời hỗ trợ khách hàng đạt mong muốn sửa chữa nhà theo ý thích, phát triển sản xuất kinh doanh, thỏa mãn nâng cao chất lượng sống 51 Mặc dù hoạt động cho vay thu thành công đáng ghi nhận thời gian vừa qua, hoạt động bộc lộ số hạn chế cần khắc phục Trong khoảng thời gian dịch bệnh Covid-19, khoản nợ nhóm 3, 4, có diễn biến phức tạp, với biến động khơng dễ kiểm sốt, thế, cần phải có biện pháp tích cực nhằm cải thiện ngăn chặn việc gia tăng tình trạng nợ xấu, đồng thời với biện pháp tăng trưởng tín dụng, qua đảm bảo tăng trưởng dư nợ đơi với kiểm sốt chất lượng nợ ACB Việc tăng tổng dư nợ rủi ro ảnh hưởng tới tỷ lệ nợ xấu qua năm ACB Nguyên nhân dẫn đến tình trạng bắt nguồn từ khả trả nợ vay khách hàng Có nhiều nguyên nhân ảnh hưởng đến khả trả nợ vay KH thu nhập sau vay, tuổi người vay, mục đích sử dụng vốn vay, ngành nghề người vay, trình độ học vấn… , mức độ ảnh hưởng chúng khác Nhằm hạn chế rủi ro phát sinh từ nợ xấu khách hàng vay, việc tìm hiểu nguyên nhân chủ yếu dẫn đến việc không trả nợ vay khách hàng cần thiết Tác giả tổng hợp số nghiên cứu nước, kết hợp với nhận định cá nhân để chọn lọc số yếu tố, bao gồm: Độ tuổi, Thời gian sống địa tại, Vị trí cơng việc tại, Khả tài khách hàng, Điều kiện nhà ở, Năng lực chuyên môn, yếu tố dự kiến có ảnh hưởng tới mức độ rủi ro tín dụng khách hàng Ngân hàng TMCP Á Châu Kết phân tích liệu thống kê thu từ 200 khách hàng có lịch sử vay tín dụng ACB cho thấy với mức ý nghĩa 10%, hệ số hồi quy biến tuổi (X1); thu nhập (X2); vị trí việc làm (X3); lực chun mơn (X4); tình trạng nhà (X5) có ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng khách hàng ACB Yếu tố thời gian địa khơng có ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng khách hàng Trong yếu tố ảnh hưởng, thu nhập có tác động mạnh đến rủi ro tín dụng khách hàng (hệ số  = –3,205) Thu nhập khách hàng cao đảm bảo tốt cho khoản vay, khả trả nợ vay cao Và cuối cùng, lực chun mơn có tác động thấp đến rủi ro tín dụng mơ hình hồi quy Kết mang lại cho tác giả ý kiến, kiến nghị đưa ACB việc quản lý hồ sơ khách hàng cá nhân nói riêng, cơng tác quản trị 52 nghiệp vụ tín dụng Ngân hàng, để tăng cường hạn chế rủi ro phát sinh từ việc nắm vững thông tin khách hàng 5.2 Khuyến nghị 5.2.1 Chú trọng công tác nhận dạng rủi ro cho vay Ngân hàng cần thực thẩm định kỹ với nội dung có liên quan khả tài chính, trạng nhà ở, trình độ chun mơn khách hàng: Với khách hàng có mức độ rủi ro tín dụng cao, Chi nhánh cần thẩm định kỹ thông tin trạng nhà nhà thuê, hay chung với gia đình, trình độ học thức, thơng tin dễ để thẩm định, lại thơng tin mà khách hàng khơng trọng mà cung cấp cách chưa xác cho ngân hàng Đối với trình độ chun mơn, hồ sơ vay vốn, cần quy định khách hàng cung cấp thơng tin cấp chun mơn cao nhất, có kèm theo photo cơng chứng nhà nước, để nhân viên tín dụng thẩm định 5.2.2 Về xác minh thu nhập khách hàng vay Cán tín dụng phải xác định nguồn trả nợ khách hàng vay dòng tiền từ doanh thu bán hàng hay tiền từ lý lại tài sản , đảm bảo dòng tiền phải chuyển tài khoản khách ACB để giám sát có phương án xử lý kịp thời có rủi ro xảy 5.2.3 Về lực chuyên môn người vay Theo kết mơ hình, lúc chun môn người vay yếu tố tác động đến RRTD Kinh nghiệm, kiến thức người vay nhiều họ có nhiều kiến thức kinh doanh, khả thích ứng nhìn nhận thị trường Nếu kinh nghiệm nhiều xác suất xảy RRTD thấp Để hạn chế rủi ro công tác thẩm định cần chặt chẽ hơn, tiêu chí xét cấp khác cần khó Cụ thể tần suất kiểm tra giám sát sử dụng vốn vay nhiều hơn, thường xuyên trao đổi với khách hàng để nhận biết xử lý kịp thời vấn đề xảy Tuy nhiên cán tín dụng cần thẩm định xác định số kinh nghiệm ngành nghề thực tế người vay, khơng vào Giấy phép kinh doanh khách hàng 53 5.2.4 Kiểm soát tài trợ rủi ro theo chuẩn mực NH thiết lập nghiêm túc  Bảo đảm xử lý nợ triệt để: Thu hồi nợ đến hạn, phát kịp thời khoản nợ có nguy tiềm ẩn rủi ro xử lý kịp thời nợ hạn, nợ có vấn đề, nợ xấu nợ xử lý rủi ro  Kiểm soát rủi ro cách chặt chẽ Thường xuyên rà soát sơ hở quy trình cho vay, bao gồm quy trình ban hành việc tuân thủ quy trình tất cấp NH Nghiên cứu đưa sản phẩm tín dụng riêng biệt phù hợp với vùng, khu vực, ngành nghề, lĩnh vực kinh tế khác để phù hợp với phát triển nhu cầu xã hội Tăng cường việc kiểm tra địa điểm hoạt động kinh doanh khách hàng thường xuyên Đối với khoản vay có vấn đề, phát khoản vay có vấn đề, cán quan hệ khách phải kiểm tra hồ sơ khoản vay để tìm kiếm hội để yêu cầu khách hàng bổ sung tài sản đảm bảo để hạn chế rủi ro Cán quan hệ khách giải ngân cho vay khách hàng cần tư vấn khuyến khích khách hàng mua bảo hiểm khoản vay nhằm đảm bảo nguồn vốn an tồn khách hàng có rủi ro xảy  Theo dõi, thu hồi nợ Sau giải ngân, cán tín dụng phải thường xuyên theo dõi hoạt động SXKD KH nhằm đánh giá tiến độ thực phương án vay vốn, đồng thời, tận dụng lần gặp gỡ KH để thu thập thông tin Việc nhằm hạn chế thiệt hại cho khách hàng phải bán tài sản mức giá thấp trả nợ ngân hàng Các biện pháp mang tính thương lượng áp dụng khách hàng thực có tiền thiếu biện pháp trả nợ 5.3 Hạn chế nghiên cứu: Thông tin thu thập nguồn thông tin từ phía khách hàng, khơng thể tránh khỏi việc thơng tin bị sai lệch Nghiên cứu tín dụng ngân hàng có nhiều vấn đề khác nhau, nghiên cứu tập trung vào phân tích số nhân tố đặc điểm khách hàng gây nên rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Á Châu kết nghiên cứu áp dụng Ngân hàng ACB mà áp dụng cho ngân hàng khác Bên cạnh đó, với 54 số lượng mẫu dự kiến khoảng 200 mẫu so với quy mơ ngân hàng chưa thể nói mẫu mang tính đại diện cho tổng thể khách hàng có quan hệ tín dụng với ngân hàng Có nhiều yếu tố mà nghiên cứu chưa đề cập tới mức lãi suất, tài sản đảm bảo, tổng tài sản khách hàng số biến trình độ cán cho vay, quy trình quản lý, giám sát khoản vay … yếu tố ảnh hưởng tới rủi ro tín dụng bổ sung thêm có hội nghiên cứu sau Nếu tương lai, đề tài hi vọng thực địa bàn rộng hơn, số mẫu lớn áp dụng cho ngân hàng khác 55 TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt Bùi Diệu Anh (2020), Tín dụng ngân hàng, Nhà xuất Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh Hồ Diệu (2001), Tín dụng ngân hàng, Nhà xuất Thống kê, Hà Nội Ngân hàng TMCP Á Châu, Báo cáo tài hợp kiểm toán năm 2018 Ngân hàng TMCP Á Châu, Báo cáo tài hợp kiểm tốn năm 2019 Ngân hàng TMCP Á Châu, Báo cáo tài hợp kiểm toán năm 2020 Nguyễn Thị Minh Thảo (2015), "Đánh giá tác động nhân tố đến RRTD nhà nhóm khách hàng cá nhân/hộ gia đình ngân hàng thương mại Việt Nam", Tạp chí khoa học thương mại, số 80 Nguyễn Thị Thùy Dương (2014), Các yếu tố tác động đến rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Á Châu, Luận văn thạc sĩ kinh tế, Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh Thơng tư số: 09/2014/TT-NHNN, Quy định phân loại tài sản có, mức trích, phương pháp trích lập dự phòng rủi ro việc sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro hoạt động tổ chức tín dụng, chi nhánh Ngân hàng nước ngồi, ngày 18 tháng 03 năm 2014 Trần Huy Hoàng (2018), Giáo trình Quản trị Ngân hàng Thương mại, Nhà xuất Lao Động Trương Đông Lộc Nguyễn Thị Tuyết (2011), "Các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương chi nhánh CầnThơ", Tạp chí ngân hàng, số tháng 3/2011 56 Tiếng Anh Agarwal S, Driscoll JC, Gabaix X, Laibson DI (2009) "The age of reason: Financial decisions over the life-cycle with implications for regulation" Brookings Papers on Economic Activity (40), 51–117 Arminger et al (1997), "Analyzing Credit Risk Data: A Comparison of Logistic Discrimination, Classification Tree Analysis, and Feedforward Network" Computational Statistics, Vol 12, Issue 2, p 293-310 John M C, (1940), Factors Affecting Credit Risk in Personal Lending, Publisher: NBER Li Shuai, Hui Lai, Chao Xu, Zongfang Zhou (2013), Factors Affecting Credit Risk in Personal Lending , Publisher: NBER, Volume 6, p 109 - 139 Marjo Hörkkö (2010), The Determinants of Default in Consumer Credit Market, Aalto University Abstract School of Economics Master’s Thesis 57 PHỤ LỤC PHỤ LỤC 1: DÀN BÀI THẢO LUẬN VỚI NHÂN VIÊN NGÂN HÀNG Xin chào anh/chị Em Nguyễn Long Phú, thực nghiên cứu “Các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Á Châu”, cảm ơn mong anh/chị tham gia dành chút thời gian trao đổi số suy nghĩ anh/chị góp ý kiến cho nghiên cứu vấn đề Những ý kiến anh/chị sử dụng cho nghiên cứu khoa học giữ bí mật Đối với yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng cá nhân NHTM, xin anh/chị cho biết có thêm mới, loại bớt yếu tố hay điều chỉnh tên gọi yếu tố ảnh hưởng hay không? Các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng cá nhân NHTM: (1) Độ tuổi (2) Thời gian sống ĐC (3) Vị trí cơng việc (4) Khả tài KH (5) Điều kiện nhà (6) Năng lực chuyên môn Xin chân thành cảm ơn hợp tác anh/chị! 58 PHỤ LỤC 2: BẢNG CÂU HỎI KHẢO SÁT Nghiên cứu em thực trạng tín dụng ngân hàng Ngân hàng TMCP Á Châu, có cơng tác thu thập thơng tin tín dụng đặc điểm cá nhân phía khách hàng để làm sở nghiên cứu, phân tích, nhằm tìm giải pháp cải thiện dịch vụ tín dụng cá nhân thời gian tới, hi vọng nhận hỗ trợ từ phía anh/chị nhân viên việc hoàn thành thu thập nội dung khảo sát Em xin cam đoan nội dung thông tin khách hàng giữ bí mật sử dụng q trình nghiên cứu Anh/chị xin vui lịng đánh dấu X vào ô tương ứng ghi thông tin vào phần chỗ trống tương ứng NỘI DUNG KHẢO SÁT Độ tuổi khách hàng ? Dưới 30 tuổi Từ 30 – 40 tuổi Từ 40 – 50 tuổi Trên 50 tuổi Thu nhập trung bình khách hàng tháng gần ? Dưới 10 triệu Từ 10 đến 40 Từ 30 đến 50 Từ 50 đến 80 80 triệu trở lên Vị trí cơng việc ? Chủ doanh Chuyên viên/ cán nghiệp văn phòng Người quản lý Lao động đào tạo nghề Khác Năng lực chuyên môn khách hàng ? Trung cấp Cao đẳng Đại học 59 Trên đại học Khác Điều kiện nhà khách hàng ? Ở nhờ người khác Ở chung với bố mẹ Đi thuê Sở hữu riêng Thời gian sống địa ? Dưới năm Từ – năm Từ – năm Từ – năm Trên năm Lịch sử thực nghĩa vụ tín dụng khách hàng ? Chưa phát sinh nợ hạn Có phát sinh nợ hạn Xin chân thành cảm ơn hỗ trợ anh/chị! 60 PHỤ LỤC 3: KẾT QUẢ PHÂN TÍCH Tuoi Frequency Valid Cumulative Percent Valid Percent Percent Duoi 30 tuoi 62 31.0 31.0 31.0 Tu 30 - 40 tuoi 87 43.5 43.5 74.5 Tu 40 - 50 tuoi 38 19.0 19.0 93.5 Tren 50 tuoi 13 6.5 6.5 100.0 200 100.0 100.0 Total Thunhap Frequency Percent Valid Percent Valid Duoi 10 trieu Tu 10 den duoi 30 trieu Tu 30 den duoi 50 trieu Tu 50 den duoi 80 trieu 80 trieu tro len Total Cumulative Percent 15 7.5 7.5 7.5 67 33.5 33.5 41.0 93 46.5 46.5 87.5 19 9.5 9.5 97.0 3.0 3.0 100.0 200 100.0 100.0 61 Vitrivieclam Frequency Percent Valid Lao dong duoc dao tao Valid Cumulative Percent Percent 20 10.0 10.0 10.0 85 42.5 42.5 52.5 Nguoi quan ly 43 21.5 21.5 74.0 Chu doanh nghiep 25 12.5 12.5 86.5 Khac 27 13.5 13.5 100.0 Total 200 100.0 100.0 nghe Chuyen vien/can bo van phong Chuyenmon Frequency Percent Valid Percent Valid Cumulative Percent Trung cap 12 6.0 6.0 6.0 Cao dang 59 29.5 29.5 35.5 107 53.5 53.5 89.0 17 8.5 8.5 97.5 Khac 2.5 2.5 100.0 Total 200 100.0 100.0 Dai hoc Tren dai hoc 62 Dieukiennhao Frequency Percent Valid Percent Valid Cumulative Percent O nho nguoi khac 15 7.5 7.5 7.5 O chung voi bo me 15 7.5 7.5 15.0 Di thue 69 34.5 34.5 49.5 So huu rieng 101 50.5 50.5 100.0 Total 200 100.0 100.0 ThoigianoDCHT Frequency Percent Valid Percent Valid Cumulative Percent Duoi nam 1.0 1.0 1.0 Tu - nam 28 14.0 14.0 15.0 Tu - nam 80 40.0 40.0 55.0 Tu - nam 42 21.0 21.0 76.0 Tren nam 48 24.0 24.0 100.0 200 100.0 100.0 Total RRTD Frequency Percent Valid Khong co RRTD Co RRTD Total Valid Cumulative Percent Percent 179 89.5 89.5 89.5 21 10.5 10.5 100.0 200 100.0 100.0 63 KẾT QUẢ HỒI QUY BINARY LOGISTIC Kiểm định Omnibus Chi-square Step df Sig Step 102.491 008 Block 102.491 008 Model 102.491 008 Bảng tóm tắt Step -2 Log likelihood Cox & Snell R Square Nagelkerke R Square 90.593a 237 647 Bảng dự báo Predicted Observed RRTD Percentage Correct 171 95.5 15 71.2 RRTD Step Overall Percentage 93.0 64 Kết hồi quy B Step Tuoi S.E Wald df Sig Exp(B) 1.395 352 6.056 022 274 -3.205 312 17.757 000 031 Vitrivieclam 1.033 219 6.322 011 2.833 Chuyenmon -1.007 378 4.095 059 597 1.516 293 9.112 002 065 314 267 1.385 239 1.434 2.937 1.235 2.459 117 6.940 Thunhap Dieukiennhao ThoigianoDCHT Constant 65