Các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng cá nhân tại ngân hàng tmcp sài gòn thương tín, 2022

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƢỚC VIỆT NAM TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HỒ CHÍ MINH NGUYỄN HUỲNH KIỀU GIANG CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN RỦI RO TÍN DỤNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÕN THƢƠNG TÍN KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP CHUYÊN NGÀNH: TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG MÃ SỐ: 7340201 NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC TS LÊ VĂN HẢI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, NĂM 2022 Tai ngay!!! Ban co the xoa dong chu nay!!! BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƢỚC VIỆT NAM TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HỒ CHÍ MINH NGUYỄN HUỲNH KIỀU GIANG CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN RỦI RO TÍN DỤNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÕN THƢƠNG TÍN KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP CHUN NGÀNH: TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG MÃ SỐ: 7340201 NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC TS LÊ VĂN HẢI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, NĂM 2022 i LỜI CAM ĐOAN Em xin cam đoan khóa luận “Các nhân tố ảnh hƣởng đến rủi ro tín dụng cá nhân Ngân hàng Thƣơng mại Cổ phần Sài Gịn Thƣơng Tín” cơng trình nghiên cứu riêng em, kết nghiên cứu trung thực, khơng có nội dung công bố trước nội dung người khác thực ngoại trừ trích dẫn dẫn nguồn đầy đủ khóa luận Em xin hồn tồn chịu trách nhiệm chịu hình thức kỷ luật theo quy định cho lời cam đoan TP.HCM, ngày 04 tháng 07 năm 2022 Tác giả Nguyễn Huỳnh Kiều Giang ii LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành Khóa luận tốt nghiệp này, trước hết em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến thầy cô Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh, đặc biệt TS Lê Văn Hải, người tận tình hướng dẫn, hỗ trợ em ln quan tâm, giải đáp vấn đề thắc mắc em suốt q trình thực khóa luận Bên cạnh đó, em xin chân thành cảm ơn Ban lãnh đạo Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín tạo điều kiện cung cấp liệu để em hồn thành nghiên cứu Vì thời gian hạn hẹp hạn chế kiến thức, khóa luận khơng thể tránh khỏi cịn thiếu sót, em mong nhận góp ý từ thầy để rút kinh nghiệm hồn thiện khóa luận cách tốt Cuối cùng, em xin kính chúc Q Thầy Cơ Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh ln tràn đầy lượng, hạnh phúc thành công công việc TP.HCM, ngày 04 tháng 07 năm 2022 Tác giả Nguyễn Huỳnh Kiều Giang iii TÓM TẮT Ngân hàng thương mại hoạt động ngân hàng thương mại đóng vai trị quan trọng chuyển động phát triển kinh tế tài Việt Nam Tuy nhiên, hoạt động ngân hàng thương mại tiềm ẩn nhiều rủi ro khó lường, đặc biệt hoạt động tín dụng – hoạt động mang lại nguồn thu lợi nhuận lớn cho ngân hàng Khóa luận nghiên cứu để xác định nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng cá nhân Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gịn Thương Tín thơng qua (1) số liệu thu thập từ hệ thống nội ngân hàng khảo sát số khách hàng có quan hệ tín dụng với ngân hàng; (2) báo cáo tài chính, báo cáo thường niên cơng bố thức Sacombank từ 2019 đến 2021 Số liệu nghiên cứu thực thống kê mô tả, kiểm định tương quan Pearson kiểm định hồi quy Binary Logistic với biến phụ thuộc Rủi ro tín dụng biến độc lập bao gồm: Kinh nghiệm khách hàng; Khả tài chính; Tỉ lệ Vốn vay/Giá trị Tài sản đảm bảo; Lịch sử vay vốn; Sử dụng vốn vay; Kinh nghiệm cán tín dụng; Kiểm tra giám sát khoản vay Kết kiểm định cho thấy có biến ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng Sacombank Kinh nghiệm khách hàng; Khả tài chính; Tỉ lệ Vốn vay/Giá trị Tài sản đảm bảo; Sử dụng vốn vay Kinh nghiệm cán tín dụng, Lịch sử vay vốn Kiểm tra giám sát khoản vay khơng có ý nghĩa thống kê mơ hình Dựa kết thống kê, số hàm ý sách đề xuất cho nhà quản trị Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gịn Thương Tín có nhìn cụ thể nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân, từ kịp thời đưa giải pháp giúp hạn chế rủi ro tín dụng cá nhân Ngân hàng iv ABSTRACT Commercial banks and their activities have been playing a very important role in the movement and development of the financial economy in Vietnam However, the activities of commercial banks are full of unpredictable risks, especially for credit one of the basic activities that bring the biggest source of revenue and profit for the bank This thesis will study to determine the factors affecting personal credit risk at Saigon Thuong Tin Commercial Joint Stock Bank through (1) Data collected from the bank's internal system and survey some customers who are having credit relationships with the bank; (2) Financial statements, annual reports officially published by Sacombank from 2019 to 2021 The research data in this article will be carried out with descriptive statistics, Pearson correlation test and Binary Logistic regression test with the dependent variable is Credit risk and independent variables include Customer experience; Financial capability; Ratio of Loan Capital/Value of Collateral; Loan history; Use of loan capital; Experience of credit officers; Loan monitoring The test results show that variables affect Sacombank's credit risk: Customer experience; Financial capability; Ratio of Loan Capital/Value of Collateral; Using loan capital and Experience of credit officers, while Loan History and Loan monitoring are not statistically significant in the model Based on the statistical results, some policy implications will be proposed for managers at Saigon Thuong Tin Commercial Joint Stock Bank to have a more specific view of the factors affecting credit risk of individual customers, thereby providing timely solutions to help limit personal credit risks at the Bank v MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii TÓM TẮT iii ABSTRACT iv DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT ix DANH MỤC BẢNG x NỘI DUNG CHÍNH (CÁC CHƢƠNG MỤC) xi CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU 1.1 Lý chọn đề tài 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu tổng quát 1.2.2 Mục tiêu cụ thể .2 1.3 Câu hỏi nghiên cứu 1.4 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 1.4.1 Đối tượng nghiên cứu .3 1.4.2 Phạm vi nghiên cứu 1.5 Phương pháp nghiên cứu .3 1.6 Những đóng góp khóa luận .4 1.7 Kết cấu khóa luận TÓM TẮT CHƢƠNG 1: CHƢƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ MỘT SỐ NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN 2.1 Rủi ro tín dụng Ngân hàng thương mại 2.1.1 Khái niệm 2.1.2 Phân loại rủi ro tín dụng 2.1.2.1 Căn vào nguyên nhân phát sinh rủi ro .8 2.1.2.2 Căn vào tính chất phát sinh rủi ro .9 2.1.2.3 Căn vào thời điểm phát sinh rủi ro 2.2 Đo lường rủi ro tín dụng 10 2.2.1 Nợ hạn Nợ xấu 10 2.2.2 Mơ hình xếp hạng tín dụng CIC 13 vi 2.3 Các nhân tố tác động đến rủi ro tín dụng 15 2.3.1 Các nhân tố vĩ mô 15 2.3.1.1 Môi trường tự nhiên .15 2.3.1.2 Môi trường kinh tế 15 2.3.1.3 Môi trường pháp lý 15 2.3.2 Các nhân tố vi mô 16 2.3.2.1 Các nhân tố từ nội ngân hàng 16 2.3.2.2 Các nhân tố từ khách hàng vay 17 2.4 Ảnh hưởng rủi ro tín dụng 20 2.4.1 Đối với kinh tế .20 2.4.2 Đối với ngân hàng 20 2.4.3 Đối với khách hàng .21 2.5 Một số nghiên cứu liên quan .22 2.5.1 Các nghiên cứu nước 22 2.5.2 Các nghiên cứu nước 25 2.5.3 Khe hở nghiên cứu 26 TÓM TẮT CHƢƠNG 2: 27 CHƢƠNG 3: PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 28 3.1 Mơ hình nghiên cứu .28 3.1.1 Mơ hình Binary Logistic .28 3.1.2 Mơ tả giải thích biến mơ hình 29 3.2 Giả thuyết nghiên cứu 31 3.3 Dữ liệu nghiên cứu 33 3.4 Phương pháp nghiên cứu .33 3.4.1 Phương pháp chọn mẫu 33 3.4.2 Mô tả mẫu nghiên cứu 34 3.4.2.1 Cơ cấu mẫu theo khả tài khách hàng vay 34 3.4.2.2 Cơ cấu mẫu theo kinh nghiệm khách hàng vay 35 3.4.2.3 Cơ cấu mẫu theo tỉ lệ vốn vay/giá trị tài sản đảm bảo 36 3.4.2.4 Cơ cấu mẫu theo lịch sử vay vốn khách hàng 37 3.4.2.5 Cơ cấu mẫu theo tình hình sử dụng vốn vay 37 vii 3.4.2.6 Cơ cấu mẫu theo kinh nghiệm cán tín dụng .38 3.4.2.7 Cơ cấu mẫu theo số lần kiểm tra, giám sát khoản vay 38 3.4.3 Phân tích tương quan 39 3.4.4 Phân tích hồi quy 39 3.5 Quy trình nghiên cứu 40 TÓM TẮT CHƢƠNG 3: 40 CHƢƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 41 4.1 Kết hoạt động tín dụng Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gịn Thương Tín 41 4.1.1 Khái quát chung Ngân hàng Thương mại Cổ Phần Sài Gịn Thương Tín 41 4.1.2 Kết hoạt động kinh doanh Sacombank từ 2019 đến 2021 .43 4.1.3 Tình hình hoạt động tín dụng Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gịn Thương Tín 45 4.2 Kết nghiên cứu 48 4.2.1 Kết thống kê mô tả 48 4.2.2 Kết phân tích tương quan Pearson 49 4.2.3 Kết hồi quy Binary Logistic 50 4.2.3.1 Kiểm định tính phù hợp mơ hình 50 4.2.3.2 Kiểm định tính xác mơ hình 51 4.2.3.3 Kiểm định ý nghĩa thống kê biến độc lập lên biến phụ thuộc 52 4.3 Thảo luận kết nghiên cứu 53 TÓM TẮT CHƢƠNG 4: 56 CHƢƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ HÀM Ý CHÍNH SÁCH 57 5.1 Kết luận 57 5.2 Hàm ý sách 59 5.2.1 Đối với Tỉ lệ Vốn vay/Giá trị Tài sản đảm bảo 59 5.2.2 Đối với Khả tài khách hàng vay 60 5.2.3 Đối với Kinh nghiệm khách hàng vay 61 5.2.4 Đối với Kinh nghiệm cán cho vay 61 5.2.5 Đối với Sử dụng vốn vay 62 viii 5.3 Hạn chế nghiên cứu định hướng nghiên cứu 63 TÓM TẮT CHƢƠNG 5: 64 TÀI LIỆU THAM KHẢO 65 PHỤ LỤC 1: PHIẾU THU THẬP DỮ LIỆU 70 PHỤ LỤC 2: KẾT QUẢ THỐNG KÊ MÔ TẢ 71 PHỤ LỤC 3: KẾT QUẢ PHÂN TÍCH TƢƠNG QUAN 71 PHỤ LỤC 4: KẾT QUẢ PHÂN TÍCH HỒI QUY 72 59 5.2 Hàm ý sách Từ kết mơ hình phân tích định tính nêu trên, số hàm ý sách đưa nhằm hỗ trợ cho nhà quản trị Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gịn Thương Tín có nhìn tổng quan cụ thể nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng ngân hàng theo mức độ ảnh hưởng từ cao xuống thấp nhân tố 5.2.1 Đối với Tỉ lệ Vốn vay/Giá trị Tài sản đảm bảo Dựa kết nghiên cứu 550 mẫu quan sát, biến Tỉ lệ Vốn vay/Giá trị Tài sản đảm bảo có mức độ ảnh hưởng cao có tác động thuận chiều lên khả phát sinh rủi ro tín dụng ngân hàng Đây nhân tố quan trọng bỏ qua cán tín dụng thực kiểm tra, xem xét khả vay vốn hồ sơ vay Các điều kiện tài sản đảm bảo coi công cụ mà ngân hàng thương mại sử dụng để hạn chế tối đa khả phát sinh rủi ro tín dụng khoản vay Giá trị tài sản đảm bảo lớn so với nhu cầu vốn vay, tỉ lệ xảy rủi ro tín dụng ngân hàng thấp ngược lại Đối với Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gịn Thương Tín, sách Tỉ lệ Vốn vay/Giá trị Tài sản đảm bảo ln trì mức 70%, trường hợp tỉ lệ mức 70%, ngân hàng cân nhắc từ chối cấp tín dụng để bảo đảm an toàn cho khoản vay Tuy nhiên, số 250 hồ sơ có rủi ro tín dụng ngân hàng, có khoảng 100 trường hợp có tỉ lệ rơi vào mức từ 50% đến 65%, có 32 trường hợp 60%, dù nằm mức đảm bảo tối đa số cao Ngược lại, số 300 hồ sơ khơng có rủi ro, tỉ lệ từ 50% đến 65% có 21 trường hợp, phần lớn lại rơi vào mức từ 30% đến 50% Điều nghĩa ngân hàng có sách hạn chế cho vay tỉ lệ vốn vay giá trị tài sản đảm bảo 70% số trường hợp xấp xỉ số nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng Phần lớn khoản vay ngân hàng chấp nhận với mức từ 30% đến 50% tỉ lệ vốn vay giá trị tài sản đảm bảo, có nhiều trường hợp phát sinh rủi ro tín dụng mức độ coi mức độ cho vay tương đối an toàn dựa kết nghiên cứu ghi nhận 60 Dựa kết đó, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gịn Thương Tín nên xem xét, cân nhắc hạn chế khoản cho vay có tỉ lệ vốn vay/giá trị tài sản đảm bảo 50% Quá trình thẩm định tài sản đảm bảo ngân hàng nên siết chặt thực nghiêm túc, phải trực tiếp đến nơi để xác minh thẩm định tài sản, đảm bảo tính xác chứng từ, hợp đồng, giấy tờ tài sản, tránh việc chủ quan tin tưởng khách hàng mà có đánh giá sai lệch giá trị tài sản, dẫn đến hệ lụy khơng đáng có phát sinh rủi ro tín dụng, nghiêm trọng cịn gây tổn thất cho ngân hàng giá trị tài sản không đủ để bù đắp khoản vay trường hợp khách hàng khơng cịn khả tốn nợ 5.2.2 Đối với Khả tài khách hàng vay Nhân tố Khả tài khách hàng vay nghiên cứu đánh giá thông qua Tỉ lệ Vốn tự có/Tổng nhu cầu vốn vay khách hàng Theo kết nghiên cứu, nhân tố có tác động nghịch chiều có ảnh hưởng mạnh thứ hai lên khả phát sinh rủi ro tín dụng ngân hàng Khả tài khơng nhân tố đại diện cho khả toán nợ vay sau giải ngân mà phản ánh nguồn thu nhập mức độ ổn định nguồn thu khách hàng Đây tiêu chí quan trọng cho ngân hàng thương mại thực đánh giá khả cho vay định xét duyệt hồ sơ vay Trong số 250 mẫu quan sát có rủi ro, kết ghi nhận 87%, tức khoảng 200 trường hợp hồ sơ có tỉ lệ vốn tự có tổng nhu cầu vốn 20% có 13% khách hàng có tỉ lệ từ 20% đến 50% Trong đó, 300 quan sát khơng có rủi ro, có khoảng 50% hồ sơ có tỉ lệ vốn tự có tổng nhu cầu vốn 20% Kết xác minh giả thuyết khả tài cao, khả phát sinh rủi ro tín dụng thấp hồn tồn có sở Từ nói, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gịn Thương Tín nên xem xét đến việc hạn chế cấp tín dụng hồ sơ vay cá nhân có khả tài thấp (dưới 20%) trường hợp chấp nhận cho vay, ngân hàng nên giảm tỉ lệ vốn vay/giá trị tài sản đảm bảo xuống 50% để hạn chế rủi ro tín dụng xảy Bên cạnh đó, ngân hàng nên đầu tư vào bước đánh giá khách hàng, xem xét kiểm tra kĩ lưỡng công việc mức độ ổn định nguồn thu khách hàng nhiều cách kiểm tra hợp đồng lao động 61 giấy tờ khác liên quan đến nghề nghiệp khách hàng; liên lạc với đơn vị công tác khách hàng cần thiết để xác minh rõ ràng thông tin khách hàng; khách hàng có lịch sử vay vốn, cán tín dụng thu thập thêm thơng tin tài từ ngân hàng phát sinh quan hệ với khách hàng để bổ sung tính tin cậy cho hợp đồng tín dụng 5.2.3 Đối với Kinh nghiệm khách hàng vay Nhân tố Kinh nghiệm khách hàng vay mơ hình đo lường thơng qua số năm công tác số năm kinh doanh khách hàng Từ kết nghiên cứu thấy nhân tố có tác động nghịch chiều có mức ảnh hưởng mạnh thứ ba lên khả phát sinh rủi ro tín dụng ngân hàng Kinh nghiệm làm việc tiêu chí để ngân hàng đánh giá mức độ ổn định nguồn thu, khả đáp ứng nhu cầu mặt tài uy tín khách hàng cơng việc Thực tế chứng minh, người có nhiều năm kinh nghiệm công tác, địa vị xã hội cao để ý, trọng đến thể diện thân thơng thường họ để xảy rủi ro tín dụng gây ảnh hưởng đến mối quan hệ cơng việc Mặt khác, số khách hàng có sở sản xuất kinh doanh, việc phát sinh rủi ro tín dụng cịn gây khó khăn việc vay vốn phục vụ cho hoạt động kinh doanh tương lai Thông qua kết thống kê mô tả, 250 quan sát có rủi ro, 78% tỷ trọng khách hàng có kinh nghiệm từ đến năm, nhiều khách hàng có năm kinh nghiệm Đối với 300 quan sát khơng có rủi ro, khách hàng có kinh nghiệm từ đến năm chiếm 49%, có 49 khách hàng có kinh nghiệm năm, 51% cịn lại khách hàng có kinh nghiệm từ đến 20 năm Cũng thông qua bảng này, ta thấy đối tượng có nhu cầu vay ngân hàng phần lớn có kinh nghiệm rơi vào khoảng từ đến năm, nhiên, để hạn chế rủi ro tín dụng, ngân hàng xem xét cho vay nhiều đối tượng đáp ứng điều kiện khác có kinh nghiệm làm việc từ đến năm 5.2.4 Đối với Kinh nghiệm cán cho vay Nhân tố Kinh nghiệm cán cho vay tương tự với nhân tố Kinh nghiệm khách hàng, đo lường thông qua số năm công tác vị trí tín dụng 62 ngân hàng Theo kết nghiên cứu, nhân tố có tác động nghịch chiều có mức ảnh hưởng xếp thứ tư số năm nhân tố Trên thực tế, đội ngũ cán tín dụng Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gịn Thương Tín phải thơng qua thời gian học việc để nắm rõ quy trình hoạt động ngân hàng, trau dồi trình độ chuyên môn học hỏi kinh nghiệm từ cán hướng dẫn Tuy nhiên, tuổi nghề non trẻ, kinh nghiệm xem xét khoản vay, đánh giá hồ sơ cịn nhiều thiếu sót, số lượng hồ sơ có rủi ro thuộc phụ trách cán có kinh nghiệm năm tương đối cao, cụ thể chiếm 61% tổng 250 quan sát có rủi ro Để khắc phục tình trạng hạn chế khả phát sinh rủi ro tín dụng, ngân hàng nên trọng đào tạo không kiến thức chuyên môn mà kiến thức thực tế, đạo đức nghề nghiệp, thường xuyên kiểm tra cán tín dụng, đảm bảo cán nắm rõ sản phẩm cho vay ngân hàng, tránh sai sót thực hồ sơ, thẩm định khoản vay Những hồ sơ có giá trị vay vốn lớn phức tạp nên giao cho cán tín dụng có nhiều năm kinh nghiệm để có đánh giá đắn phù hợp, hạn chế rủi ro xảy Ngồi ra, ngân hàng tạo hội cho cán trẻ có điều kiện học tập nhiều từ tiền bối nghề, trải nghiệm nhiều chương trình đào tạo, tiếp xúc với đa dạng đối tượng nhu cầu khách hàng kinh nghiệm cán tín dụng khơng đánh giá thơng qua số năm làm việc mà cịn đúc kết từ trải nghiệm, hồ sơ tình khác 5.2.5 Đối với Tuân thủ sử dụng vốn vay Nhân tố Sử dụng vốn vay nhân tố có tác động nghịch chiều cuối số năm nhân tố có tác động đến khả phát sinh rủi ro tín dụng Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gịn Thương Tín Trên thực tế vấn số cán tín dụng làm việc ngân hàng, tình hình sử dụng vốn vay khách hàng cá nhân đánh giá tốt, có số khách hàng khơng tn thủ theo mục đích sử dụng vốn cam kết hồ sơ thông thường dẫn đến rủi ro tín dụng Để hạn chế tình trạng khách hàng muốn vay với lãi suất thấp lý khác mà che giấu mục đích thật cố ý khai báo khơng mục 63 đích vay vốn dẫn đến rủi ro tín dụng sau giải ngân, cán tín dụng nên nắm rõ kiến thức sản phẩm cho vay, tận tình tư vấn, phân tích ưu nhược điểm sản phẩm tìm hiểu rõ ràng ý định nhu cầu vay vốn thực tế khách hàng Khi tiến hành làm hồ sơ thẩm định, cán tín dụng nên yêu cầu khách hàng cung cấp đầy đủ giấy từ chứng minh mục đích sử dụng vốn có hiệu lực pháp lý, trao đổi đến tận nhà khách hàng để xác minh thông tin nhằm hạn chế tối đa rủi ro xảy 5.3 Hạn chế nghiên cứu định hƣớng nghiên cứu Vấn đề rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại vấn đề quan tâm nay, nhiều nghiên cứu nước nước thực với nhiều góc nhìn đa dạng tác giả tác nhân, nhân tố dẫn đến khả phát sinh rủi ro tín dụng Bài nghiên cứu “Các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng cá nhân Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gịn Thương Tín” sử dụng mẫu 550 quan sát thu thập từ hệ thống nội ngân hàng khảo sát số khách hàng cá nhân có quan hệ tín dụng với ngân hàng địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, hạn chế khả thu thập liệu, cỡ mẫu nghiên cứu nhỏ chưa thể bao quát nhiều chi nhánh ngân hàng Sacombank tỉnh thành khác Bên cạnh đó, cịn nhiều nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng cá nhân khác đề tài chưa thể lượng hóa tất cả, tập trung nghiên cứu số nhân tố vi mô sở tham khảo kế thừa từ cơng trình nghiên cứu trước đây, chưa giải thích ý nghĩa nhân tố vĩ mơ lên khả phát sinh rủi ro tín dụng Chính vậy, nghiên cứu tương lai, em hi vọng đề tài nghiên cứu với cỡ mẫu lớn hơn, đủ khả bao quát toàn hệ thống ngân hàng phân tích nhân tố vi mơ vĩ mơ để có nhìn chi tiết nhân tố tác động đến rủi ro tín dụng cá nhân, từ áp dụng cơng cụ hỗ trợ hạn chế phịng tránh rủi ro tín dụng cá nhân ngân hàng 64 TÓM TẮT CHƢƠNG 5: Chương nhắc lại mục tiêu nghiên cứu trả lời câu hỏi nghiên cứu thơng qua phân tích kết kiểm định tương quan Pearson kiểm định hồi quy Binary Logistic Bên cạnh đó, chương bao gồm hàm ý sách đề từ nhân tố gây rủi ro tín dụng ngân hàng, hỗ trợ nhà quản trị ngân hàng xem xét đưa biện pháp hạn chế rủi ro tín dụng Cuối cùng, phần hạn chế đề tài định hướng nghiên cứu giúp đỡ tác giả khác có hướng đắn, đóng góp vào việc phát triển nghiên cứu đề tài rủi ro tín dụng 65 TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Anh: Abedalfattah Zuhair Al-abedallat 2016, „Factors Affecting Credit Risk: An Empirical Study of the Jordanian Commercial Banks.‟, European Scientific Journal, ESJ, 12(34), 307 Available from: https://core.ac.uk/download/pdf/236415701.pdf [6 June 2022] Abhiman Das and Saibal Ghosh 2007, „Determinants of Credit Risk in Indian State-owned Banks: An Empirical Investigation‟, Economic Issues, Vol 12, Part 2, p.27-46 Available from: (PDF) Determinants of credit risk in Indian state-owned banks: An empirical investigation (researchgate.net) [5 June 2022] Allen N Berger and Robert DeYoung 1997, „Problem Loans and Cost Efficiency in Commercial Banks‟, Forthcoming, Journal of Banking and Finance, Vol.21 Available from: https://www.federalreserve.gov/pubs/feds/1997/199708/199708pap.pdf [6 June 2022] Erika Spuchľáková*a, Katarína Valaškováb, Peter Adamkoc 2015, „The Credit Risk and its Measurement, Hedging and Monitoring‟, Procedia Economics and Finance, 24 (2015), 675 – 681 Available https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2212567115006711 from: [6 June 2022] John M C, 1940, Factors Affecting Credit Risk in Personal Lending in Commercial Banks and Consumer Instalment Credit, Publisher: NBER, pp 109139 Laxmi Koju, Ram Koju and Shouyang Wang 2020, „Macroeconomic determinants of credit risks: evidence from high-income countries‟, European Journal of Management and Business Economics, vol 29, no 1, p.41-53 Available from: https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/EJMBE-02-2018- 0032/full/html [5 June 2022] Marjo Hörkkö 2010, The Determinants of Default in Consumer Credit Market, Master‟s Thesis, School of Economics, Aalto University 66 Norhaziah Nawai and Mohd Noor Mohd Shariff 2012, „Factors Affecting Repayment Performance in Microfinance Programs in Malaysia‟, Procedia - Social and Behavioral Sciences 62(24), p.806-811 Available from: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S187704281203577X?via%3Dihu b [5 June 2022] Raghavan, R S 2003, Risk management in banks CHARTERED ACCOUNTANT-NEW DELHI-, 51(8), 841-851 Ričardas Mileris 2015, The Impact of Macroeconomic Environment on Credit Risk in Commercial Banks, Scientific Study, Department of Economics and Business, Kaunas University of Technology Shail Abdul Majeeb PASHA and Tolosa NEGESE 2014, „Performance of Loan Repayment Determinants in Ethiopian Micro Finance – An Analysis‟, Eurasian Journal of Business and Economics 2014, (13), p 29-49 Available from: https://www.ejbe.org/EJBE2014Vol07No13p029PASHA-NEGESE.pdf [5 June 2022] Tiếng Việt: Bùi Hữu Phước, Ngô Thành Danh Ngơ Văn Tồn 2018, „Các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng Ngân hàng Ngoại thương Chi nhánh Kiên Giang‟, Tạp chí ngoại thương, số 98 (tháng 1/2018) Cao Thùy Linh 2018, Quản lý rủi ro tín dụng Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu – Chi nhánh Hà Nội, Luận văn Thạc sĩ kinh tế, Trường Đại học Kinh tế, Hà Nội Chế Thị Thanh Trúc 2021, Các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng Agribank chi nhánh phòng giao dịch tỉnh Bến Tre, Luận văn Thạc sĩ Kinh tế, Trường Đại học Ngân hàng TPHCM CICB 2021, Hệ thống thơng tin tín dụng Việt Nam, truy cập < https://cic.org.vn/webcenter/portal/CMSPortal/page170316/page17560?_afrLoop=1 2876727191068&_adf.ctrl-state=yytefxkcs_48 >, [truy cập ngày 10/06/2022] Hồ Diệu 2002, Quản trị ngân hàng, NXB Thống Kê, TP.HCM Hồ Thị Thu Hương 2020, Các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Chi nhánh Huyện 67 Thanh Bình – Tỉnh Đồng Tháp, Luận văn Thạc sĩ Kinh tế, Trường Đại học Kinh tế TPHCM Investopia 2022, Credit Risk, truy cập < https://www.investopedia.com/terms/c/cre >, [truy cập ngày 10/05/2022] Lê Khương Ninh Lâm Thị Bích Ngọc 2012, „Rủi ro tín dụng cho vay doanh nghiệp nhỏ vừa chi nhánh Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam Đồng Sông Cửu Long‟, Công nghệ ngân hàng, số 73 tháng 4/2012 Lê Thị Thanh Tân Đặng Thị Việt Đức (2017), „Xếp hạng tín dụng khách hàng thể nhân trung tâm thơng tin tín dụng quốc gia Việt Nam‟, Tạp chí tài chính, Kỳ I Tháng 12/2016 Lê Trung Hiếu Ngô Thị Phương Dung 2021, „Các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gịn Thương Tín – Chi nhánh Trà Vinh‟, Tạp chí Cơng thương, số 21 tháng 9/2021 Luật tổ chức tín dụng Số 02/1997/QH10 Nguyễn Duy Khoa 2017, Phân tích nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam Chi nhánh TP.HCM, Luận văn Thạc sĩ Kinh tế, Trường Đại học Kinh tế TPHCM Nguyễn Lan Khanh (2010), Quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam (VIB) – Thực trạng giải pháp, Luận văn thạc sỹ, Trường Đại học Ngoại Thương, Hà Nội Nguyễn Ngọc Kiều Trang (2013), Giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng Ngân hàng Nơng nghiệp Phát triển nông thôn – Chi nhánh Nam Thành phố Tuy Hịa, Khóa luận tốt nghiệp, Trường Đại học Nha Trang Nguyễn Quốc Huy (2021), „Quản trị rủi ro Ngân hàng Agribank – Chi nhánh tỉnh Đồng Tháp‟, Tạp chí Công thương, Số 24, Tháng 10 năm 2021 Nguyễn Thị Hợp 2013, Một số biện pháp hạn chế rủi ro tín dụng Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gịn Thương Tín – Chi nhánh Hải Phịng, Khóa luận tốt nghiệp, Trường Đại học Dân lập Hải Phòng Nguyễn Thị Thùy Dương 2014, Các nhân tố tác động đến rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Á Châu, Luận văn Thạc sĩ kinh tế, Trường Đại học Kinh tế TP.HCM 68 Nguyễn Văn Tiến 2010, Quản trị rủi ro kinh doanh ngân hàng, NXB Thống Kê, TP.HCM Phạm Thái Hà 2017, „Nghiên cứu tiêu đánh giá rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại‟, Tạp chí Tài (16/09/2017) Phạm Thị Hồng Dung 2012, Quản trị rủi ro tín dụng cho vay tiêu dùng Ngân hàng TMCP Nam Á Chi nhánh Bình Định, Luận văn Thạc sĩ Quản trị Kinh Doanh, Trường Đại học Đà Nẵng Phan Đình Khơi Nguyễn Việt Thành 2017, „Các yếu tố vi mô ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng: Trường hợp ngân hàng thương mại cổ phần sở hữu nhà nước Hậu Giang‟, Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ, Tập 48, Phần D (2017):104 – 111 Quy định phân loại nợ, trích lập sử dụng dự phịng để xử lý rủi ro tín dụng hoạt động ngân hàng tổ chức tín dụng, Số: 493/2005/QĐ-NHNN Sacombank 2019, Báo cáo tài hợp 2019, truy cập < https://www.sacombank.com.vn/company/BaoCaoTaiChinh/%C4%90%C3%A3%2 0ki%E1%BB%83m%20to%C3%A1n%20n%C4%83m%202019/BCTC-%20HOPNHAT-2019-DA-KIEM-TOAN.pdf >, [15 June 2022] Sacombank 2020, Báo cáo Ban điều hành 2020, truy cập < https://www.sacombank.com.vn/company/Documents/CBTT/DHCD2021/5_Bao% 20cao%20cua%20BDH%20ve%20ket%20qua%20hoat%20dong%20nam%202020 %20va%20ke%20hoach%20kinh%20doanh%20nam%202021.pdf > , [15 June 2022] Sacombank 2020, Báo cáo tài hợp 2020, truy cập < https://www.sacombank.com.vn/company/BaoCaoTaiChinh/%C4%90%C3%A3%2 0ki%E1%BB%83m%20to%C3%A1n%20n%C4%83m%202020/Sacombank_BCT C_hop_nhat_2020_DaKiemToan.PDF >, [15 June 2022] Sacombank 2021, Báo cáo Ban điều hành 2021, truy cập < https://www.sacombank.com.vn/company/Documents/CBTT/DHCD2022/2022040 1%20-%20STB%20%20Du%20thao%20noi%20dung%20tai%20lieu%20trinh%20DHDCD%20thuong %20nien%20nam%20tai%20chinh%202021.pdf >, [15 June 2022] 69 Sacombank 2021, Báo cáo tài hợp 2021, truy cập < https://www.sacombank.com.vn/company/BaoCaoTaiChinh/%C4%90%C3%A3%2 0ki%E1%BB%83m%20to%C3%A1n%20n%C4%83m%202021/20220330%20%20STB%20%20BCTC%20Hop%20nhat%20nam%202021%20da%20kiem%20to an.pdf >, [15 June 2022] Sacombank 2021, Báo cáo tài hợp Quý I/2021, truy cập < https://www.sacombank.com.vn/company/BaoCaoTaiChinh/Qu%C3%BD%201%2 0n%C4%83m%202021/Sacombank-BCTC-hop-nhat-quy-1.2021.PDF >, [15 June 2022] Sacombank 2022, Báo cáo tài hợp Quý I/2022, truy cập < https://www.sacombank.com.vn/company/BaoCaoTaiChinh/Qu%C3%BD%201%2 0n%C4%83m%202022/20220429%20-%20STB%20%20BCTC%20Hop%20nhat%20quy%201%20nam%202022.pdf >, [15 June 2022] Thơng tư 41/2016/TT-NHNN, Quy định tỷ lệ an tồn vốn ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngồi Tin tức Tài 2018, Xếp hạng tín dụng gì? Nâng cao hạng tín dụng CIC có thực khó?, truy cập < https://topbank.vn/tu-van/xep-hang-tin-dung-lagi-nang-cao-hang-tin-dung-tren-cic-co-thuc-su-kho >, [truy cập ngày 10/5/2022] Trương Đông Lộc Nguyễn Thị Tuyết 2011, „Các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương chi nhánh Cần Thơ‟, Tạp chí ngân hàng, số (tháng 3/2011) 70 PHỤ LỤC 1: PHIẾU THU THẬP DỮ LIỆU PHIẾU THU THẬP DỮ LIỆU Ngày thu liệu: / /2022 Tên đề tài khóa luận: Các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng cá nhân Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gịn Thương Tín Phần 1: THƠNG TIN CÁ NHÂN Họ tên khách hàng: Nam o Giới tính Nữ o Phần 2: THÔNG TIN KHOẢN VAY Biến số Tên biến Giá trị thu thập Khả tài (%) Là số vốn tự có khách hàng tổng số vốn vay thời điểm xin vay vốn ngân hàng Vốn tự có Nhu cầu vốn vay Là số năm làm việc khách hàng số năm gắn bó với ngành nghề kinh doanh khách hàng Kinh nghiệm khách hàng (năm) Tỷ lệ Vốn vay/Giá trị Tài sản đảm bảo (%) Giải thích biến Là tổng số tiền vay khách hàng giá trị tài sản đảm bảo Vốn vay Giá trị tài sản đảm bảo Là quan hệ tín dụng khách hàng với Sacombank tổ chức tín dụng khác khứ (có = 1; khơng = 0) Lịch sử vay vốn (có = 1; không = 0) Tuân thủ sử dụng vốn vay ( có = 1; khơng = 0) Là việc khách hàng có sử dụng vốn vay mục đích cam kết hay khơng (có = 1; khơng = 0) Mục đích vay vốn Kinh nghiệm cán cho vay (năm) Là số năm công tác vị trí tín dụng cán phụ trách Tên cán tín dụng (nếu có) Là tổng số lần kiểm tra khoản vay tính từ thời điểm giải ngân đến chuyển thành nợ hạn tổng số lần kiểm tra khoản vay tính từ thời điểm giải ngân đến (đối với khách hàng cá nhân khơng có nợ q hạn) Kiểm tra, giám sát khoản vay (lần) Câu hỏi rủi ro tín dụng: Khách hàng bị ngân hàng nhắc nợ hay chưa? Trả lời: Đã o Chưa o Khách hàng bị ngân hàng nhắc nợ lần? Trả lời: Lần cuối khách hàng bị ngân hàng nhắc nợ hoàn thành nghĩa vụ toán nợ hay chưa? Trả lời: 71 PHỤ LỤC 2: KẾT QUẢ THỐNG KÊ MÔ TẢ PHỤ LỤC 3: KẾT QUẢ PHÂN TÍCH TƢƠNG QUAN 72 PHỤ LỤC 4: KẾT QUẢ PHÂN TÍCH HỒI QUY 73