Các yếu tố tác động đến tăng trưởng tín dụng của các ngân hàng tmcp việt nam

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP HỒ CHÍ MINH KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC CÁC Y U TỐ TÁC ĐỘNG Đ N T NG TRƯ NG TÍN DỤNG C A CÁC NGÂN HÀNG THƯ NG MẠI C VIỆT NAM Ngành: Tài Chính - Ngân Hàng Mã số: 34 02 01 V N NGỌC TƯỜNG VY TP HỒ CHÍ MINH, N M 2023 PH N BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP HỒ CHÍ MINH KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC CÁC Y U TỐ TÁC ĐỘNG Đ N T NG TRƯ NG TÍN DỤNG C A CÁC NGÂN HÀNG THƯ NG MẠI C PH N VIỆT NAM Chuyên ngành: Tài hính - Ngân hàng Mã ngành: 34 02 01 H t n sinh vi n V N NGỌC TƯỜNG VY M s sinh vi n L p sinh ho t HQ -GE18 NGƯỜI HƯ NG D N KHOA HỌC TS Đ TH HÀ THƯ NG TP HỒ CHÍ MINH N M i TĨM T T Tn ng ho t ng kinh o nh h nh t o r l i nhu n ho h thống ng n hàng t i Vi t N m Ch nh v v y t ng tr ng t n NHNN NHTMCP t i Vi t N m qu n t m n n kinh t nhi u i n hi n nghiên u ng nh hi n n y y u tố t ng ng x m y u tố mà i t nh t t nh h nh nguyên nh n mà t n t ng tr ng t n ng gi s th NHTMCP t i Vi t N m ài vi t th hi n v i nh h nh t m r NHTMCP Vi t N m gi i o n TTTD gi p ph t tri n ho t m h nh Pool ng t n ng t y u tố t 3-2021 t r ng l i Nghiên OLS FEM REM s u v i i n ph p kh qu ho th y ng s i s i số th y hi n ki m nh l nh khuy t t t ti n hành ng n t t ng huy ng vốn (DEP) L i nhu n r ng vốn h s h u (ROE) T l lãi n iên ng l p nh T ng tr ng hi u n i n ph thu r k t qu ng ng kinh t (GDP) T ng tr t lu n ã ng qu n ng k t i n khuy t t t Kh ki n ngh uối (NIM) ph i n u ti n hành th h n m h nh ph h p m h nh h i quy GLS S u ki m m h nh nh ph ng TTTD Trong i nT l l m ph t (INF) T l n x u (NPL) Su t sinh l i t ng tài s n (RO ) T l n t ng tài s n (DEPT ) t NHTMCP n i n Quy m ng n hàng (SIZE) kh ng h nh T k t qu tri n n v ng ho t T kh ng ng t gi r hàm ng TTTD hi u ngh thống kê m h nh s h nh m kh NHTMCP t i Vi t N m ƣ n TTTD NHTMCP kh ph t ii ABSTRACT Credit is the core business activity that generates profits for the banking system in Vietnam Therefore, the growth of credit is considered a critical factor of interest for the State Bank of Vietnam (SBV) and commercial banks in Vietnam, especially in the current economic environment characterized by various fluctuations This is the reason why the author intends to conduct research on the factors influencing the credit growth of commercial banks in Vietnam The objective of this article is to identify the factors that impact the credit growth of Vietnamese commercial banks during the period 2013-2021 and provide recommendations for the future development of credit operations The research is carried out using various econometric models such as Pooled OLS, Fixed Effects Model (FEM), Random Effects Model (REM), and subsequently selecting the appropriate model, which is the Generalized Least Squares (GLS) regression model The model is tested for potential shortcomings such as changing variance, multicollinearity, and autocorrelation, and appropriate remedies are applied The conclusion presents the final results, which indicate that independent variables such as Economic Growth (GDP), Capital Mobilization Growth (DEP), Return on Equity (ROE), and Net Interest Margin (NIM) have a positive impact on the dependent variable, which is credit growth On the other hand, variables like Inflation Rate (INF), Non-Performing Loan Ratio (NPL), Return on Assets (ROA), and Debt-to-Asset Ratio (DEPTA) have a negative impact on credit growth Meanwhile, the variable Bank Size (SIZE) does not show statistically significant results in the model Based on these findings, the author proposes policy implications to effectively manage and sustain the credit operations of commercial banks in Vietnam Keywords: Credit, Credit growth, Joint-stock commercial banks, Vietnam iii LỜI CAM ĐOAN Em xin m o n kh lu n tốt nghi p v i h Nam” m t k t qu nghiên h ng n gi ng viên h u ng th hi n n kho h s hi u i t t m ki m nghiên nghiên l p u“ n th n m TS Đ Th Hà Th u tài li u kho h is ng h y n h ã ng ố ài nghiên u nghiên u tr kho h C nghiên ngu n gố r ràng li u s s ng m t số tr h n v qu n i m kho h ài vi t kho h ng ố u th m kh o k th y t i ng nghiên nh m u t p h ài vi t tài li u th m kh o l y ài o tr h n ài vi t Song kênh h nh thống ng ố r ng rãi K t qu nghiên ài nghiên u trung th u h y t p h kho h Em xin h u tr h nhi m v kh h qu n h ng ố tk kh ài nghiên u m nh 06 T gi V n Ng T ng Vy 2023 iv LỜI CẢM L i tr ng u tiên ih qu t o t i tr lu n mà n qu th y n ng i t m xin h n thành ng r nhi u l i khuyên h u i ã truy n Trong qu tr nh th hi n kh n m th g i lu n tốt nghi p ki n ng g p th y ki n th s u ng th i m t hoàn thi n hỉnh s hỉnh s u ài h n ki n ng g p y s hành tr ng qu gi gi p m tr u i thêm m t h lũy thêm kỹ n ng Em xin h n thành n hi n kh hi n nghiên nên s kh ng tr nh khỏi nh ng thi u s t Em r t mong nh n nh ng m ã ố g ng thu th p n h n h p th i gi n th phê u m nh n thi t ũng nh l ng ngh vi t Tuy nhiên, o ki n th ng t i t ho m t p nghiên h ũng nh lu n tốt nghi p ng t m n Gi ng viên h kh ng hỉ nhi t t nh h th hoàn thành tốt kh li u th ng tin ng u suốt quãng th i gi n m h Th Hà Th - TS m n Ng n hàng thành phố H Ch Minh ng nh ng ki n th em m xin tr n tr ng N nhi u kinh nghi m ngày n th n h n n m n! p , 06 T gi V n Ng T ng Vy 2023 v MỤC LỤC TÓM T T i LỜI CAM ĐOAN iii LỜI CẢM N iv MỤC LỤC v DANH MỤC T VI T T T ix DANH MỤC H NH x DANH MỤC BẢNG xi CHƯ NG GI I THIỆU V NGHI N C U 1.1 L o h n 1.2 M ti u tài tài .3 1.2.1 M tiêu t ng qu t 1.2.2 M tiêu th 1.3 Câu h i nghi n 1.4 Đ i t u ng ph m vi nghi n ối t 1.4.1 ng nghiên u .3 u 1.4.2 Ph m vi nghiên u 1.5 Ph ng ph p nghi n u 1.6 Đ ng g p 1.7 K t tài u tài .5 TÓM T T CHƯ NG CHƯ NG C S L THUY T VÀ T NG QUAN NGHI N C U TRƯ C T ng tr ng tín Kh i ni m t n ng ngân hàng th ng m i ng ng n hàng .7 Kh i ni m t ng tr ng t n ng ng n hàng vi C ut t C ng n TTTD NHTM u t v m 22 ƣ 22 C p – IR) .10 u t n i t i 11 222 ƣ 11 2222 .11 2223 12 2224 13 2225 13 2226 ƣ 14 2227 L 14 kh o nghi n u tr C nghiên un C nghiên u n li n qu n 14 14 16 TÓM T T CHƯ NG 20 CHƯ NG M H NH VÀ PHƯ NG PHÁP NGHI N C U 21 M h nh nghi n u 21 M h nh nghiên Gi i th h u xu t 21 i n m h nh 22 3.1.2.1 .22 3.1.2.1 22 3.1 Gi thu t nghi n Qu tr nh nghi n Ph u 24 u .29 ng ph p nghi n Ph ng ph p s u 30 ng 30 vii Thống kê m t 30 Ph n t h t ng qu n 31 Ph n t h h i quy 31 Ki m nh l h n m h nh .31 Ki m nh khuy t t t m h nh .31 31 .32 32 TÓM T T CHƯ NG 32 CHƯ NG K T QUẢ NGHI N C U VÀ THẢO LUẬN 33 Th ng k m t 33 Phân tí h t Ki m ng qu n .36 nh ng tu n 37 Phân tí h h i qu m h nh Pool H i quy th o m h nh Pool OLS FEM REM .38 OLS .38 H i quy th o m h nh FEM 39 H i quy th o m h nh REM .40 So s nh gi m h nh Pool OLS FEM REM .41 .41 41 Ki m tr khu t t t 42 Ki m nh t t Ki m nh ph ng qu n .42 ng s i s i số th y i 43 H i qu GLS 43 K t qu nghi n u .44 viii Th o lu n k t qu nghi n u .46 TÓM T T CHƯ NG 48 CHƯ NG K T LUẬN VÀ HÀM QUẢN TR 50 K t lu n .50 Hàm qu n tr 51 ối v i t ng tr ng kinh t 51 ối v i t ng tr ng huy ng vốn 52 ối v i t l l m ph t 52 ối v i t l n x u .53 ối v i l i nhu n r ng vốn h s h u 54 ối v i su t sinh l i t ng tài s n 54 ối v i t l n t ng tài s n 55 ối v i t l lãi 5.2 H n h nghiên n iên 56 u 56 TÓM T T CHƯ NG 56 K T LUẬN CHUNG 58 TÀI LIỆU THAM KHẢO 59 PHỤ LỤC 62