Năng lực cạnh tranh, hiệu quả và rủi ro ngân hàng trường hợp việt nam và các quốc gia đông nam á tt

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH DƯƠNG THỊ ÁNH TIÊN NĂNG LỰC CẠNH TRANH, HIỆU QUẢ VÀ RỦI RO NGÂN HÀNG: TRƯỜNG HỢP VIỆT NAM VÀ CÁC QUỐC GIA ĐÔNG NAM Á Chun ngành: Tài ngân hàng Mã số: 9340201 TĨM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ Tp Hồ Chí Minh - Năm 2023 Cơng trình hồn thành tại: TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH Người hướng dẫn khoa học: GS.TS Võ Xuân Vinh PGS.TS Hoàng Đức Phản biện 1: Phản biện 2: Phản biện 3: Luận án bảo vệ trước Hội đồng chấm luận án cấp trường họp tại:…………………………………………………………… Vào hồi…….giờ … ngày… tháng …… năm 2023 Có thể tìm hiểu luận án tại: Thư viện Quốc gia, thư viện Trường Đại học Kinh tế TP HCM DANH MỤC CÔNG TRÌNH LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN ĐÃ ĐƯỢC CƠNG BỐ CỦA TÁC GIẢ Tác giả Năm Tên công Nơi công bố trình Tạp chí Võ Xn 2017 Các Vinh ảnh yếu tố Tạp chí Khoa học hưởng ĐHQGHN: Kinh tế Kinh Dương đến sức cạnh doanh, 33(1), 12-22 ISSN: Thị tranh 2615-9287 Ánh Tiên ngân hàng thương mại Việt Nam Dương Thị 2019 Ánh Tiên Năng lực cạnh Tạp chí Khoa học tranh, rủi ro Công và hiệu quả: nghệ-Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM, Phạm Trường hợp số 42, 3-16 ISSN: 2525- Việt ngân 2267 Hùng hàng thương mại Việt Nam Phạm 2020 Ảnh hưởng Tạp chí Khoa học Việt lực Công Hùng cạnh Dương hiệu số 46, 86-97 ISSN: 2525- Thị rủi ro: Trường 2267 Tiên Ánh Đại tranh, học Công nghiệp TP.HCM, hợp ngân nghệ-Trường hàng thương mại Đông Nam Á Kỷ yếu hội thảo quốc tế ICBF Vo Xuan 2020 Relationship Conference proceedings Vinh; granger International conference Duong causality on business and finance Thi between 2020-NXB Tien Anh Lao động market power, (ISBN:978-604-301-028efficiency, and risk: evidence from ASEAN commercial banking system 2) CHƯƠNG MỞ ĐẦU 1.1 Lý nghiên cứu Năng lực cạnh tranh, hiệu rủi ro xem nhân tố quan trọng hoạt động kinh doanh doanh nghiệp Hiệu rủi ro ngân hàng yếu tố tạo nên sống ngân hàng Hiệu cầu nối mà qua cạnh tranh góp phần vào ổn định ngân hàng (Schaeck Cihák 2014), từ giảm thiểu rủi ro ngân hàng Các nghiên cứu giới cho thấy lực cạnh tranh, hiệu rủi ro ngân hàng tồn mối quan hệ chiều kết chưa thống nhất, có khác biệt lớn kết nghiên cứu Chính thế, vấn đề hình thành câu hỏi: “Yếu tố tảng làm gia tăng lực cạnh tranh? Liệu có tồn mối quan hệ nhân lực cạnh tranh, hiệu rủi ro hoạt động kinh doanh ngân hàng hay không?” Chủ đề nghiên cứu thị trường tài nổi, đặc biệt Đông Nam Á chưa nhiều Bối cảnh thực tiễn trường hợp quốc gia Đông Nam Á cho thấy, Việt Nam quốc gia có 50 ngân hàng hoạt động lại thiếu nhóm ngân hàng gọi “trụ cột” có sức cạnh tranh với ngân hàng nước khu vực (Tâm Hà, 2012) Vì thế, nghiên cứu yếu tố tác động đến lực cạnh tranh mối quan hệ lực cạnh tranh, hiệu rủi ro NHTM Việt Nam nhằm góp phần kiểm chứng kết nghiên cứu thực nghiệm cho chủ đề trường hợp quốc gia Đơng Nam Á Chính thế, tác giả chọn đề tài “Năng lực cạnh tranh, hiệu rủi ro ngân hàng thương mại: Trường hợp Việt Nam quốc gia Đông Nam Á” làm luận án nghiên cứu 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu chung Phân tích yếu tố tác động đến lực cạnh tranh mối quan hệ lực cạnh tranh, hiệu rủi ro ngân hàng giai đoạn 20022017 trường hợp Việt Nam quốc gia Đông Nam Á 1.2.2 Mục tiêu cụ thể Thứ nhất: Phân tích yếu tố tác động đến lực cạnh tranh ngân hàng trường hợp Việt Nam quốc gia Đông Nam Á Thứ hai: Phân tích mối quan hệ nhân lực cạnh tranh, hiệu rủi ro ngân hàng trường hợp Việt Nam quốc gia Đông Nam Á 1.3 Câu hỏi nghiên cứu Câu hỏi 1: Yếu tố tác động đến lực cạnh tranh ngân hàng, trường hợp Việt Nam quốc gia Đông Nam Á? Câu hỏi 2: Tương tác lực cạnh tranh, hiệu rủi ro ngân hàng Việt Nam quốc gia Đông Nam Á nào? Chiều hướng tác động mối quan hệ nào? 1.4 Đối tượng nghiên cứu phạm vi nghiên cứu 1.4.1 Đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu đề tài yếu tố tác động đến lực cạnh tranh mối quan hệ nhân lực cạnh tranh, hiệu rủi ro NHTM Việt Nam quốc gia Đông Nam Á 1.4.2 Phạm vi nghiên cứu Giới hạn thời gian: Đề tài tập trung vào giai đoạn 2002-2017 Giới hạn không gian: Đề tài nghiên cứu liệu NHTM quốc gia Đông Nam Á Giới hạn nội dung: Luận án tập trung nghiên cứu yếu tố tác động đến lực cạnh tranh mối quan hệ lực cạnh tranh, hiệu rủi ro NHTM Việt Nam nước Đơng Nam Á Do đó, lực cạnh tranh nghiên cứu xem xét phương diện cấp độ quốc gia cấp độ doanh nghiệp Hiệu ngân hàng đánh giá góc độ hiệu lợi nhuận Luận án nghiên cứu rủi ro tín dụng 1.5 Phương pháp nghiên cứu Mục tiêu thứ nhất: Tác giả sử dụng 03 phương pháp ước lượng phương pháp ước lượng tác động ngẫu nhiên, phương pháp ước lượng tác động cố định phương pháp momen tổng quát hệ thống Tác giả biện luận lựa chọn phương pháp ước lượng ưu việt để phân tích mơ hình Mục tiêu thứ hai: Tác giả sử dụng phương pháp vecto tự hồi quy theo liệu bảng để ước lượng phân tích mối quan hệ nhân lực cạnh tranh, hiệu rủi ro ngân hàng 1.6 Điểm khác biệt để tạo tính đề tài Kiểm định nhân lực cạnh tranh, hiệu rủi ro ngân hàng cho thị trường tài thực phạm vi nhiều quốc gia Đơng Nam Á Ngồi đánh giá lực cạnh tranh góc độ hành vi ngân hàng, nghiên cứu cịn xem xét lực cạnh tranh thơng qua mức tập trung thị trường để thấy khác lực cạnh tranh ngân hàng nhiều góc nhìn khác Bên cạnh đó, đề tài bổ sung yếu tố niêm yết yếu tố giai đoạn trước sau khủng hoảng tài 2008 Bởi yếu tố tác động đến lực cạnh tranh ngân hàng thị trường khác đặc điểm thực trạng ngân hàng quốc gia khác Về phương pháp nghiên cứu mối quan hệ nhân quả, sử dụng phương pháp PVAR cho kết đáng tin cậy So với nghiên cứu trước, đề tài đánh giá hiệu góc độ khả sinh lời (ROA, ROE) hai số lợi nhuận vừa đánh giá khả hiệu nhà quản trị việc sử dụng tài sản ngân hàng để tạo lợi nhuận hoạt động, vừa báo cáo tổng lợi nhuận cộng dồn cho tất cổ đông (nợ vốn chủ) (Al Nimer cộng sự, 2015) Rủi ro đo lường số Zscore Thực phạm vi nhiều quốc gia Đông Nam Á, nghiên cứu với không gian nghiên cứu thời gian nghiên cứu khác cho kết khơng tương đồng Tìm điểm khác biệt kết hai trường hợp nghiên cứu để gợi ý sách cho NHTM Việt Nam có sở khoa học Luân án nghiên cứu riêng cho trường hợp NHTM Việt Nam có thêm vào yếu tố tái cấu ngân hàng Bên cạnh đó, nghiên cứu so sánh khác biệt kết nghiên cứu với kết nghiên cứu trước, từ đề xuất gợi ý sách có sở khoa học phù hợp với tình hình thực tiễn hoạt động NHTM Việt Nam 1.7 Cấu trúc luận án Luận án bao gồm 05 chương trình bày nội dung nghiên cứu cụ thể sau: Chương Mở đầu Chương Cơ sở lý thuyết nghiên cứu thực nghiệm Chương Mơ hình, phương pháp liệu nghiên cứu Chương Kết nghiên cứu Chương Kết luận hàm ý sách CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ CÁC NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM 2.1 Cơ sở lý thuyết cạnh tranh 2.1.1 Khái niệm Cạnh tranh ngân hàng tranh giành khơng thơn tính tiêu diệt nhằm chiếm lĩnh thị phần để tồn phát triển thơng qua việc đa dạng hóa nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ cung ứng, tạo uy tín danh tiếng ngân hàng thị trường 2.1.2 Quan điểm cạnh tranh Quan điểm cạnh tranh cổ điển Quan điểm cạnh tranh tân cổ điển quan điểm cạnh tranh đại 2.2 Cơ sở lý thuyết nghiên cứu thực nghiệm lực cạnh tranh 2.2.1 Khái niệm Năng lực cạnh tranh ngân hàng sức cạnh tranh ngân hàng tạo dựa hội lợi cạnh tranh điều kiện nguồn lực có giới hạn nhằm trì phát triển, mở rộng thị phần, gia tăng tổng tài sản ứng phó biến động bất lợi môi trường kinh doanh sức ép lực lượng cạnh tranh ngân hàng 2.2.2 Cơ sở lý thuyết Lý thuyết lực cạnh tranh theo định hướng thị trường Lý thuyết lực cạnh tranh dựa nguồn lực Lý thuyết lực cạnh tranh dựa lực 2.2.3 Phương pháp đo lường Phương pháp cấu trúc thị trường Phương pháp phi cấu trúc thị trường theo mơ hình tổ chức cơng nghiệp thực nghiệm (New Empirical Industrial Organization NEIO) 2.2.4 Nghiên cứu thực nghiệm yếu tố tác động đến lực cạnh tranh 2.2.4.1 Các nghiên cứu thực nghiệm nước Nghiên cứu Maudos Nagore (2005) yếu tố quy mô, cấu trúc thị trường cấu trúc tài tác động đến lực cạnh tranh 16 Về mặt học thuật thực tiễn, kết nghiên cứu trước đưa dự báo rằng, bối cảnh thị trường cạnh tranh, có đánh đổi mối quan hệ hiệu qủa rủi ro, lực cạnh tranh rủi ro hoạt động kinh doanh, hiệu lực cạnh tranh ngân hàng Từ đó, nhà quản trị ngân hàng điều chỉnh chiến lược kinh doanh cho phù hợp Nhìn chung, từ khe hở nghiên cứu trước tình hình thực tiễn, thêm lần cho thấy lý cần thiết phải nghiên cứu mối quan hệ nhân yếu tố hiệu kinh tế, lực cạnh tranh rủi ro ngân hàng Riêng trường hợp Việt Nam, đề tài cân nhắc vấn đề có liên quan đến mối quan hệ chủ đề cho phù hợp với tình hình thực tiễn sau: Thứ nhất, khủng tài năm 2008 kết kinh tế tăng trưởng nóng Nhiều biến động bất lợi từ kinh tế ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động kinh doanh NHTM, dẫn đến giá trị tổng tài sản ngân hàng bị suy giảm, từ ảnh hưởng xấu đến hiệu kinh tế lực cạnh tranh gia tăng rủi ro cho NHTM Thứ hai, thị trường tài giai đoạn nghiên cứu, nhà quản lý vĩ mô liên tục điều chỉnh lãi suất mức cao thiếu ổn định, ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh, làm suy giảm khả sinh lời thị trường tiền gửi cho vay, suy giảm lực cạnh tranh ngân hàng gây nhiều rủi ro kinh doanh Thứ ba, thị trường ngân hàng Việt Nam ngày cạnh tranh cao Chính từ áp lực thị trường, lực cạnh tranh đã, tiếp tục vấn đề thời thu hút quan tâm lớn góc độ nghiên cứu, nhà quản lý NHTM, nhà quản lý vĩ mô bên liên quan để đánh giá phát triển ngân hàng dài hạn