GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ GIÁM SÁT NGÂN HÀNG THEO BASEL II TẠI VIỆT NAMTS. LÊ TRUNG KIÊN

GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ GIÁM SÁT NGÂN HÀNG THEO BASEL II TẠI VIỆT NAM TS LÊ TRUNG KIÊN 1 Giám sát ngân hàng theo Basel II Thách thức giám sát ngân hàng theo Basel II Một số giải pháp nâng cao hiệu giám sát ngân hàng theo Basel II Thảo luận BASEL II Tăng cường an toàn & Giám sát hiệu Trụ cột I: Yêu cầu vốn tối thiểu Tính tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu theo phương pháp khác cho rủi ro: o Rủi ro tín dụng o Rủi ro hoạt động o Rủi ro thị trường Trụ cột II: Giám sát Cơ quan quản lý o Yêu cầu ICAAP o Đánh giá mức vốn rủi ro o Biện pháp xử lý o Giám sát sau xử lý Trụ cột III: Công bố thông tin o Tăng cường giám sát lực lượng thị trường o Minh bạch thông tin vốn rủi ro o Khuyến khích ngân hàng quản lý rủi ro BASEL I: Khơng có u cầu giám sát BASEL II : Có 03 yêu cầu giám sát ngân hàng Basel II Ngân hàng tự giám sát: Yêu cầu ICAAP Trụ cột II Giám sát quan quản lý: Các nguyên tắc giám sát quan quản lý Trụ cột II Giám sát lực lượng thị trường: Yêu cầu minh bạch thông tin Trụ cột III Trụ cột II Yêu cầu ICAAP  Đo lường rủi ro o Đo lường rủi ro trọng yếu o Tính tỷ lệ an tồn vốn theo rủi ro (economic capital/regulary capital)  Kiểm tra sức chịu dựng: Xác định nhu cầu vốn kịch khó khăn  Kế hoạch vốn  o Lập kế hoạch vốn o Các giải pháp thực (tăng vốn, chia cổ tức, đ/c chiến lược kinh doanh ) Giám sát, phê duyệt Hội đồng quản trị: Phê duyệt định kỳ, giám sát thực vị rủi ro, chiến lược kinh doanh  Báo cáo ICAAP: Báo cáo kết ICAAP, tự đánh giá ICAAP Đánh giá vốn rủi ro Cơ quan quản lý  Đánh giá mức độ rủi ro mức vốn yêu cầu tương ứng  Đánh giá quản lý rủi ro theo yêu cầu quản lý rủi ro Biện pháp xử lý khơng đáp ứng tỷ lệ an tồn vốn  u cầu có kế hoạch khắc phục trình Cơ quan quản lý  Ngân hàng thực kế hoạch khắc phục Giám sát sau xử lý Cơ quan quản lý:  Giám sát việc thực kế hoạch khắc phục  Chế tài xử lý bổ sung không khắc phục Khuôn khổ pháp lý chưa đầy đủ Cơ sở hạ tầng tài cịn bất cập   Cơ sở liệu thơng tin hạn chế  Thiếu tổ chức xếp hạng tín nhiệm độc lập  Hầu hết doanh nghiệp chưa xếp hạng  Thiếu thị trường sở Chưa có quy định quản lý rủi ro cho TCTD  Chưa có quy định ICAAP  Chuẩn mực kế toán Việt Nam chưa áp dụng tồn ngun tắc Chuẩn mực kế tốn Quốc tế;  Các quy định tài sản bảo đảm chưa hỗ trợ cho việc xử lý tài sản bảo đảm Thách thức thực giám sát sở rủi ro Nguồn nhân lực vật lực hạn chế, thiếu hụt  Đặc thù chủ yếu thực tra, giám sát tuân thủ;   Triển khai thực giám sát ngân hàng theo Basel II (giám sát sở rủi ro) gặp thách thức hệ thống sở liệu, hệ thống quản lý rủi ro ngân hàng Nguồn nhân lực hạn chế quan quản lý, ngân hàng lực lượng thị trường  Xây dựng, nâng cấp hệ thống sở hạ tầng cơng nghệ cần nguồn đầu tư tài lớn  Nhận thức giám sát ngân hàng lực lượng thị trường bất cập Giải pháp hoàn thiện sở pháp lý  Ban hành quy định tỷ lệ an toàn vốn, quản lý rủi ro, quy định ICAAP theo Basel II với lộ trình áp dụng phù hợp  Hồn thiện Chuẩn mực kế toán Việt Nam theo nguyên tắc Chuẩn mực kế toán Quốc tế Giải pháp xây dựng sở hạ tầng tài dành cho quan quản lý ngân hàng  Tập trung hóa sở liệu thơng tin  Tạo sở hạ tầng tài (rủi ro thị trường, rủi ro hoạt động) với việc ứng dụng công nghệ tiên tiến (điện tốn đám mây, cơng cụ trực tuyến )  Hình thành tổ chức xếp hạng tín nhiệm độc lập có đủ điều kiện để xếp hạng doanh nghiệp, khách hàng vay Giải pháp phương pháp giám sát  Xây dựng khuôn khổ pháp lý tra sở rủi ro  Thực thí điểm tra sở rủi ro số ngân hàng, chi nhánh NH  Xây dựng hệ thống sở liệu, đào tạo đội ngũ cán tra đáp ứng yêu cầu tra sở rủi ro Giải pháp phát triển nguồn nhân lực  Phát triển nguồn nhân lực cho quan quản lý ngân hàng theo lộ trình triển khai Basel II  Tăng cường hợp tác, hỗ trợ ngân hàng nước với ngân hàng Việt Nam ngân hàng Việt nam Thực công bố thông tin theo Trụ cột III 10 Trân trọng cảm ơn! 11 ...1 Giám sát ngân hàng theo Basel II Thách thức giám sát ngân hàng theo Basel II Một số giải pháp nâng cao hiệu giám sát ngân hàng theo Basel II Thảo luận BASEL II Tăng cường an toàn & Giám... lớn  Nh? ??n thức giám sát ngân hàng lực lượng thị trường bất cập Giải pháp hoàn thiện sở pháp lý  Ban h? ?nh quy đ? ?nh tỷ lệ an toàn vốn, quản lý rủi ro, quy đ? ?nh ICAAP theo Basel II với lộ tr? ?nh áp... cột III Trụ cột II Yêu cầu ICAAP  Đo lường rủi ro o Đo lường rủi ro trọng yếu o T? ?nh tỷ lệ an tồn vốn theo rủi ro (economic capital/regulary capital)  Kiểm tra sức chịu dựng: Xác đ? ?nh nhu cầu