Các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng trong cho vay các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại ngân hàng tmcp công thương việt nam trên địa bàn thành phố cần thơ

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY ĐƠ LÂM VĨNH HỒ CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY CÁC DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ CẦN THƠ LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ CẦN THƠ, 2020 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY ĐƠ LÂM VĨNH HỒ CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY CÁC DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ CẦN THƠ LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Chuyên Ngành Tài Chính Ngân Hàng Mã số: 60340102 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS Nguyễn Minh Tiến CẦN THƠ, 2020 i CHẤP THUẬN CỦA HỘI ĐỒNG Luận văn này, với đề tựa “Các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng cho vay doanh nghiệp nhỏ vừa Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam địa bàn Thành phố Cần Thơ”, học viên Lâm Vĩnh Hoà thực theo hướng dẫn TS.Nguyễn Minh Tiến Luận văn báo cáo Hội đồng chấm luận văn thông qua ngày 06.06.2020 Ủy viên Ủy viên - Thư ký Phản biện Phản biện Chủ tịch Hội đồng ii LỜI CẢM ƠN Em xin chân thành gửi lời cảm ơn đến quý Thầy Cô Khoa Đào Tạo Sau Đại Học thuộc Trường Đại học Tây Đơ tận tình giúp đỡ em suốt q trình học tập khố học Đặc biệt, em xin bày tỏ lịng biết ơn vơ sâu sắc tới Thầy Nguyễn Minh Tiến nhiệt tình, tận tình hướng dẫn, giúp đỡ em suốt trình thực luận văn thạc sĩ Em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến gia đình, bạn bè, đồng nghiệp quý khách hàng hỗ trợ cung cấp thông tin quý báo, tạo điều kiện thuận lợi, động viên, ủng hộ tinh thần, quan tâm, giúp đỡ em suốt thời gian học tập khoá học hoàn thiện luận văn Em xin chân thành cảm ơn! Cần Thơ, ngày 06 tháng 06 năm 2020 Người thực Lâm Vĩnh Hồ iii TĨM TẮT Với mục tiêu nghiên cứu xác định yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng cho vay doanh nghiệp nhỏ vừa Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (Vietinbank) địa bàn Thành phố Cần Thơ, từ đề xuất số giải pháp nhằm hạn chế phát sinh rủi ro tín dụng cho vay nhóm đối tượng khách hàng này, phục vụ cho nhu cầu quản lý rủi ro tín dụng Ngân hàng Để hồn thành nghiên cứu, tác giải tiến hành thu thập thông tin thông qua phiếu câu hỏi khảo sát 110 khách hàng, chiếm khoảng 30% tổng số 369 khách hàng thuộc nhóm đối tượng khách hàng doanh nghiệp nhỏ vừa có quan hệ vay vốn Chi nhánh Vietinbank địa bàn Thành Phố Cần Thơ, việc chọn mẫu thực theo phương pháp ngẫu nhiên Một số phương pháp phân tích số liệu tác giả sử dụng nghiên cứu gồm: phương pháp thống kê mô tả phương pháp phân tích hồi quy nhị phân Binary Logistics SPSS Kết phân tích hồi quy cho thấy có 06 yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng bao gồm: tỷ lệ nợ vốn chủ sở hữu (D/E), hệ số toán nhanh, giá trị tài sản bảo đảm so với dư nợ vay, kết xếp hạng tín dụng khách hàng, số năm kinh doanh doanh nghiệp kinh nghiệm cán tín dụng Đề tài xác định mức độ tác động biến độc lập đến biến phụ thuộc Từ kết phân tích, tác giả đưa số giải pháp nhằm ngăn ngừa giảm thiểu rủi ro tín dụng, nâng cao hiệu công tác quản lý rủi ro Chi nhánh địa bàn Thành Phố Cần Thơ nói riêng Vietinbank nói chung iv SUMMARY With the aim of the study, to identify the factors affecting credit risk in lending to small and medium-sized enterprises at Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade (Vietinbank) in Can Tho City, from which Proposing a number of solutions to limit the arising of credit risks when lending to this group of customers, serving the needs of credit risk management of the Bank To complete the study, the author collected information through the questionnaire for 110 customers, accounting for about 30% of 369 customers in the group of small and medium-sized corporate customers are having loan relationship at Vietinbank branches in Can Tho City, this sample selection is done by random method Some of the data analysis methods used in this paper include: descriptive statistical methods and Binary Logistics binary regression analysis methods in SPSS The result of regression analysis shows that there are 06 factors affecting credit risk including debt ratio to equity (D/E), quick ratio, value of collateral compared to outstanding loans, credit rating results of customers, number of years of business operations of enterprises and the experience of credit officers The thesis has determined the degree of impact of each independent variable on the dependent variable From the results of the analysis, the author has proposed a number of solutions to prevent and mitigate credit risk, improve efficiency in risk management at Branches in Can Tho City in particular and at Vietinbank in general v LỜI CAM KẾT Tôi xin cam kết luận văn hoàn thành dựa kết nghiên cứu kết nghiên cứu chưa cơng bố cơng trình khoa học khác Cần Thơ, ngày 06 tháng 06 năm 2020 Người thực Lâm Vĩnh Hoà vi MỤC LỤC CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU CHUNG 1.1 Lý chọn đề tài 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu chung 1.2.2 Mục tiêu cụ thể 1.3 Câu hỏi nghiên cứu 1.4 Phạm vi nghiên cứu .3 1.4.1 Giới hạn không gian nghiên cứu .3 1.4.2 Giới hạn thời gian nghiên cứu 1.5 Ứng dụng kết đề tài .3 1.6 Cấu trúc đề tài .4 CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU .6 2.1 Cơ sở lý thuyết rủi ro tín dụng 2.1.1 Cơ sở lý luận Ngân hàng Thương mại .6 2.1.2 Khái niệm Đặc điểm DNNVV 10 2.1.3 Cơ sở lý thuyết rủi ro tín dụng cho vay DNNVV 14 2.2 Tổng quan tài liệu 21 2.2.1 Lược khảo nghiên cứu có liên quan 21 2.2.2 Đánh giá nghiên cứu lược khảo 24 2.3 Đề xuất mơ hình nghiên cứu .26 CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 30 3.1 Phương pháp thu thập số liệu 30 3.1.1 Phương pháp thu thập số liệu thứ cấp 30 3.1.2 Phương pháp thu thập số liệu sơ cấp .30 3.2 Phương pháp phân tích .32 3.2.1 Phương pháp thống kê mô tả .33 3.2.2 Mô hình hồi quy nhị phân Binary Logistics 33 3.2.3 Phương pháp quy nạp phương pháp diễn dịch 38 CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 40 4.1 Tổng quan Ngân hàng TMCP công thương việt nam địa bàn thành phố Cần Thơ .40 vii 4.1.1 Khái quát Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam 40 4.1.2 Khái quát tình hình hoạt động kinh doanh Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam 42 4.1.3 Khái quát Chi nhánh thuộc Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam địa bàn Thành phố Cần Thơ 48 4.1.4 Tình hình hoạt động kinh doanh Chi nhánh thuộc Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam địa bàn Thành phố Cần Thơ 49 4.2 Thực trạng hoạt động cho vay Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam địa bàn thành phố Cần Thơ 51 4.2.1 Tình hình chung địa bàn Thành phố Cần Thơ .51 4.2.2 Tình hình cho vay Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam địa bàn Thành phố Cần Thơ 55 4.2.3 Thực trạng rủi ro tín dụng cho vay Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam địa bàn Thành phố Cần Thơ .61 4.2.4 Thực trạng rủi ro tín dụng cho vay DNNVV Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam địa bàn Thành Phố Cần Thơ 62 4.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng cho vay doanh nghiệp nhỏ vừa Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam địa bàn thành phố Cần Thơ .64 4.3.1 Phân tích mẫu khảo sát 64 4.3.2 Mức độ ảnh hưởng yếu tố đến rủi ro tín dụng DNNVV địa bàn 69 4.4 Đánh giá hoạt động cho vay doanh nghiệp nhỏ vừa Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam địa bàn thành phố Cần Thơ .77 4.5 Đề xuất giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng cho vay DNNVV Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam địa bàn thành phố Cần Thơ 79 4.5.1 Cơ sở đề xuất giải pháp 79 4.5.2 Giải pháp nhằm ngăn ngừa rủi ro tín dụng 80 4.5.3 Giải pháp xử lý khoản tín dụng có vấn đề 90 CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .94 5.1 Kết luận .94 5.2 Kiến nghị .96 viii 5.2.1 Đối với Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam 96 5.2.2 Đối với tổ chức, quan có liên quan đến hoạt động ngân hàng 97 5.3 Điểm hạn chế hướng nghiên cứu 99 5.3.1 Điểm hạn chế .99 5.3.2 Hướng nghiên cứu 99 TÀI LIỆU THAM KHẢO .101 94 CHƯƠNG KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 5.1 Kết luận Có nhiều nguyên nhân khác làm cho DNNVV gặp khó khăn tốn nợ vay ngân hàng Có số đặc điểm chung DNNVV nước ta nguồn vốn thường không nhiều, số lượng lao động hạn chế, trình độ kinh nghiệm quản lý người đứng đầu doanh nghiệp chưa cao… tình trạng chung DNNVV ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng Với mong muốn tìm nhân tố ảnh hưởng đến RRTD cho vay đối tượng khách hàng DNNVV Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam, góp phần hạn chế rủi ro phát sinh đến mức thấp nâng cao hiệu hoạt động cấp tín dụng Chi nhánh NHCT địa bàn Thành Phố Cần Thơ tiếp cận, cho vay quản lý phân khúc khách hàng DNNVV Tác giả sử dụng phương pháp phân tích định tính định lượng để tìm nhân tố dẫn đến RRTD cho vay DNNVV Bằng phương pháp toán học tác giả sử dụng mơ hình hồi quy Binary Logistics, kết mơ hình mối quan hệ biến phụ thuộc (RRTD) biến độc lập có liên quan đến yếu tố tài doanh nghiệp D/E, hệ số toán nhanh; liên quan đến yếu tố giúp làm giảm thiểu thông tin bất đối xứng ngân hàng người vay xếp hạng tín dụng định kỳ doanh nghiệp số năm hoạt động kinh doanh doanh nghiệp; yếu tố liên quan đến lực có ngân hàng kinh nghiệm công tác cán ngân hàng hay yếu tố liên quan đến việc ràng buộc trách nhiệm trả nợ khách hàng vào khoản vay giá trị tài sản bảo đảm chấp so với dư nợ ngân hàng Kết mơ hình cho thấy TCTD cần quan tâm đến tiêu tài đánh giá khả trả nợ doanh nghiệp nhằm hạn chế rủi ro tín dụng phát sinh Tuy nhiên, số tài ln có mối quan hệ mật thiết với nên dựa vào tiêu tài để đánh giá khả trả nợ doanh nghiệp ngồi tiêu tài mơ hình xây dựng ngân hàng cần quan tâm đến tiêu tài khác theo hướng dẫn phân tích tài doanh nghiệp Việc hạn chế RRTD phát sinh góp phần đảm bảo cho hoạt động tín dụng 95 tăng trưởng tốt, phát triển ổn định bền vững, nhiên hoạt động bị chi phối sách quản trị tổng thể từ ban lãnh đạo cấp trên, sách tăng trưởng tín dụng thường xuyên thay đổi dẫn đến rủi ro kiểm soát kỳ vọng Thực tế với sức ép việc giao tiêu kế hoạch hàng năm đòi hỏi phải tăng trưởng tín dụng q nhanh RRTD cao Trong tình hình kinh tế có nhiều biến động, kinh doanh khó khăn nay, việc khai thác phát triển cho vay doanh nghiệp có tình hình tài lành mạnh, hoạt động kinh doanh hiệu giải pháp tốt để hạn chế RRTD Đối với doanh nghiệp cho vay gặp khó khăn cần xem xét, đánh giá có khả phục hồi trở lại có thiện chí trả nợ tiếp tục cho vay để mặt hạn chế RRTD, mặt khác để hỗ trợ DNNVV vượt qua giai đoạn khó khăn Kết ước lượng mơ hình cịn cho thấy RRTD có phụ thuộc vào số năm hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Do cần đánh giá lịch sử hoạt động kinh doanh doanh nghiệp, doanh nghiệp hoạt động có bề dày lịch sử lâu đời có nhiều lợi kinh doanh, có nhiều kinh nghiệm khâu quản trị doanh nghiệp đủ khả dẫn dắt doanh nghiệp vượt qua khó khăn tình hình kinh tế ngồi nước tác động Vì vậy, thẩm định cho vay doanh nghiệp có lịch sử hoạt động nhiều năm điều kiện để hạn chế RRTD Ngoài ra, yếu tố giá trị tài sản bảo đảm so với dư nợ có tác động định đến rủi ro tín dụng, để hạn chế rủi ro ngân hàng cần cố gắng đàm phán với khách hàng để nhận chấp nhiều tài sản khách hàng tốt Thực tế kết mơ hình cho thấy cán giỏi, có kinh nghiệm cơng tác ngân hàng nhiều năm góp phần làm giảm thiểu rủi ro cho ngân hàng Điều phù hợp với thực tế có kinh nghiệm, có đủ lực việc sàn lọc khách hàng tốt dễ dàng so với cán chưa có kinh nghiệm Do vậy, ngân hàng cần nên quan tâm chăm lo đời sống tinh thần cho cán bộ, nên xây dựng sách ưu đãi để giữ chân cán có lực, điều tốt, bên cạnh phải đảm bảo thường xun có tính sàn lọc cán có lực phẩm chất đạo đức khơng tốt, có phát huy lợi cán bộvà kiểm soát rủi ro cho ngân hàng 96 5.2 Kiến nghị 5.2.1 Đối với Ngân hàng TMCP Cơng Thương Việt Nam Trước tiên ngân hàng cần nghiên cứu xây dựng quy định riêng cho vay đối tượng khách hàng DNNVV (quy định cần nêu nội dung phép thực nội dung không phép thực để cán nắm rõ, nên có số quy định liên quan đến yếu tố có ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng mà mơ hình để vừa tạo điều kiện cho cán dễ dàng lựa chọn khách hàng để ưu tiên giao dịch dựa yếu tố có tác động đến rủi ro để cân nhắc, vừa tăng trưởng tín dụng vừa giảm thiểu rủi ro) Bên cạnh đó, ngân hàng cần xem xét xây dựng quy trình riêng để hướng dẫn cán cho vay DNNVV này, có cụ thể hóa quy định, ưu đãi dành riêng đảm bảo phù hợp với đặc điểm chung nhóm đối tượng khách hàng Bởi quy trình, quy định cho vay khách hàng doanh nghiệp NHCT áp dụng cho đối tượng khách hàng doanh nghiệp, điều gây số trở ngại không thực phù hợp đối tượng khách hàng DNNVV từ vấn đề thủ tục, chứng từ kế toán kể hồ sơ vay vốn báo cáo tài cần phải kiểm tốn, hệ thống rà soát nội phải bản, sổ sách kế tốn phải rõ ràng đầy đủ hồn chỉnh… với điều kiện gây cản trở khơng nhỏ khách hàng DNNVV có nhu cầu vay vốn ngân hàng Bên cạnh đó, cần thực số sách ưu đãi đặc biệt dành riêng DNVVN, tạo điều kiện để phục vụ khách hàng nhanh hơn, chất lượng hơn, giúp thu hút khách hàng có uy tín đến giao dịch Ngoài ra, thường xuyên phân loại khách hàng để có sách ưu đãi định DNNVV Những doanh nghiệp có uy tín, có quan hệ tín dụng thường xun, vay trả nợ gốc lãi hạn hưởng ưu đãi nhiều giảm lãi suất tiền vay giảm số phí giao dịch ngân hàng Chú trọng nâng cao chất lượng dịch vụ tư vấn cho DNNVV: Ngân hàng cần xây dựng chương trình tích hợp tất thơng tin khách hàng kết hợp với tiện ích khác để đáp ứng nhu cầu ngày tăng khách hàng, từ sử dụng để làm liệu tư vấn cho khách hàng, điều khơng mang lại lợi ích cho Ngân hàng mà mang lại hiệu lớn cho hoạt động doanh nghiệp Cụ thể: Ngân hàng việc tư vấn tiện ích dịch vụ mà ngân hàng mang lại cho khách hàng theo cách tư vấn truyền thống 97 với nguồn liệu dồi hơn, ngân hàng hoàn toàn tư vấn cho khách hàng nguồn cung cấp nguyên liệu đầu vào, dịch vụ gia công với giá hợp lý kênh phân phối sản phẩm, nguồn tiêu thụ với giá hấp dẫn Điều mặt giúp cho doanh nghiệp ngày trở nên thông suốt, mặt khác giúp ngân hàng tạo nên chuỗi khép kín tầm quản lý ngân hàng, ngân hàng theo dõi q trình lưu chuyển hàng hóa, sản phẩm từ dễ dàng việc quản lý đồng vốn cho vay, tận dụng nguồn vốn nhàn rỗi từ doanh nghiệp gia tăng số lượng khách hàng thân thiết mang lại nhiều lợi ích cho ngân hàng Thành lập phận tư vấn pháp lý (bộ phận pháp chế), có phân cơng cán phụ trách tư vấn riêng cho chi nhánh để chi nhánh tiện liên hệ hỗ trợ cần thiết Các cán phận cần am hiểu rõ quy định pháp luật, có kinh nghiệm nhiều năm ngành Nhiệm vụ phận tư vấn vấn đề cần thiết liên quan đến hồ sơ pháp lý khoản vay, hướng dẫn cách giải quyết, tư vấn biện pháp xử lý vay phát sinh nợ xấu, hướng dẫn chi nhánh thủ tục hoàn thiện hồ sơ khởi kiện, tư vấn hướng xử lý vay phát sinh nợ xấu chi nhánh Bộ phận bố trí theo chi nhánh bố trí theo khu vực kinh tế để nâng cao hiệu tư vấn am hiểu đặt thù vùng miền, từ giảm thiểu chi phí lại trình phối hợp xử lý khoản nợ có vấn đề 5.2.2 Đối với tổ chức, quan có liên quan đến hoạt động ngân hàng Trước hết, quan ban ngành địa phương cần đạo liệt để nhằm nâng cao vai trò hiệp hội, ngành nghề địa bàn: Trong bối cảnh kinh tế thị trường hội nhập kinh tế quốc tế ngày sâu rộng nay, vai trị hiệp hội doanh nghiệp, hiệp hội ngành nghề cần phải khẳng định phát huy Đây tổ chức xã hội dân vừa giúp cho doanh nghiệp tổ chức mối quan hệ liên kết, liên doanh để nâng cao lực sản xuất, lực cạnh tranh, vừa bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp doanh nghiệp, đồng thời cầu nối doanh nghiệp với quan Nhà nước, giúp cho doanh nghiệp tham gia ý kiến nhiều vào việc hoạch định thể chế, sách quản lý kinh tế Qua Chính phủ dễ dàng việc tạo điều kiện thuận lợi có biện pháp hỗ trợ kịp thời cho doanh nghiệp địa bàn Bên 98 cạnh đó, Phịng thương mại cơng nghiệp Việt Nam với hiệp hội ngành nghề tăng cường hoạt động tư vấn tổ chức lớp đào tạo bồi dưỡng kiến thức nâng cao lực quản lý điều hành người đứng đầu DNNVV cần phát huy vai trị hoạt động cung cấp thông tin, marketing làm cầu nối cho doanh nghiệp với thị trường nước, thúc đẩy mạnh mẽ giao dịch thương mại Các quan thi hành án địa bàn cần đẩy nhanh tiến độ xử lý vụ việc tồn đọng, không để vụ việc kéo dài nhiều thời gian thụ lý vụ việc có định tun án tồ án, thực nhanh gọn thủ tục kê biên, phát tài sản nhanh chóng giúp ngân hàng xử lý nhanh khoản nợ xấu cách triệt để Sở Tài Chính Cục Thuế địa phương cần tăng cường cơng tác kiểm tra, giám sát chứng từ kế tốn kê khai thuế, chế độ kế toán doanh nghiệp địa bàn Hạn chế sai phạm, phát sớm trường hợp doanh nghiệp gian lận, lừa đảo tạo lập chứng từ kế toán, hoá đơn tài khơng có giao dịch thực nhằm mục đích chuyển tiền lịng vịng nhằm đảo nợ ngân hàng, trốn thuế… làm sai lệch tình hình tài thực tế khó kiểm sốt Trường hợp kết rà sốt phát doanh nghiệp có gian lận nên có văn thông báo gửi đến ngân hàng để lưu ý, phối hợp xử lý cần thiết Sở Kế Hoạch Đầu Tư cần tăng cường công tác kiểm tra điều kiện trước cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp Trong yếu tố quan trọng như: nhân thân chủ doanh nghiệp, nguồn vốn đăng ký ban đầu, điều kiện kinh doanh… hạn chế việc khai man vốn đăng ký kinh doanh lĩnh vực mà sở vật chất doanh nghiệp không đáp ứng đủ điều kiện Ngân Hàng Nhà Nước địa bàn tỉnh nên tăng cường công tác tra, kiểm tra hoạt động tín dụng ngân hàng địa bàn việc chấp hành quy chế, quy trình cấp tín dụng; thực tốt chức cảnh báo rủi ro hình thức xử phạt nghiêm trường hợp vi phạm Ngân hàng Nhà Nước cần phối hợp nhiều với ngành có liên quan để triển khai nghiệp vụ bảo hiểm tín dụng ngân hàng, nhằm góp phần hạn chế tổn thất có RRTD phát sinh Đồng thời, Ngân Hàng Nhà Nước cần hoàn thiện kênh cung cấp thông tin cho ngân hàng thương mại tham khảo, cung cấp không thơng tin 99 tình hình quan hệ tín dụng mà gồm thơng tin tài sản bảo đảm, khoản tiền gửi, giao dịch thẻ cam kết bảo lãnh… thông tin chi tiết tốt để hỗ trợ cho ngân hàng thương mại địa bàn tham khảo, phục vụ công tác thẩm định cho vay thông qua nguồn thông tin tổng hợp mà Ngân hàng Nhà Nước cung cấp 5.3 Điểm hạn chế hướng nghiên cứu 5.3.1 Điểm hạn chế Kết mô hình nghiên cứu giải thích 70,3% yếu tố tác động đến đối tượng nghiên cứu rủi ro tín dụng, cịn lại đến 29,7% yếu tố có tác động đến đối tượng nghiên cứu chưa tìm mơ hình 5.3.2 Hướng nghiên cứu Hồn thiện mơ hình thơng qua việc tìm yếu tố khác có tác động đến rủi ro tín dụng nhằm để bổ sung thêm biến độc lập khác vào mô hình hồi quy có kết giải thích cho mức tác động 29,7% cịn lại * Tóm tắt Chương Hoạt động ngân hàng gắn liền với hoạt động toàn kinh tế xã hội, cầu nối từ trung ương đến địa phương Một địa bàn có điều kiện kinh doanh thuận lợi, kinh tế ổn định, phát triển bền vững hiệu hoạt động ngân hàng cao, rủi ro phát sinh hạn chế Do đó, việc đưa đề xuất khơng áp dụng nội ngân hàng mà cịn quan ban ngành có liên quan để xem xét thực điều cần thiết nên làm Tuy nhiên, thực tế cho thấy hoạt động tín dụng ln kèm với rủi ro, tăng trưởng tín dụng tăng thêm rủi ro, điều làm ảnh hưởng đến việc mở rộng hoạt động tín dụng Ngân hàng, hiệu sử dụng vốn nhà nước Do địi hỏi cần phải có phối hợp chặt chẽ xuyên suốt từ trung ương đến địa phương đến doanh nghiệp, để tăng trưởng tín dụng đơi với chất lượng tín dụng Vì vậy, giải pháp tốt quản lý rủi ro tín dụng vấn đề quan tâm hàng đầu không riêng Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam mà hầu hết TCTD, với mục đích cuối tạo tăng trưởng tín dụng ổn định, an tồn hiệu Ngồi ra, chương này, tác giả với trình độ khả nghiên cứu cấp bậc nghiên cứu chưa đủ để giải thích lý yếu tố có ý nghĩa thống kê nghiên cứu trước lại khơng có ý nghĩa thống kê mơ hình tại; đồng thời cho thấy 100 điểm hạn chế trình độ cấp bậc chưa đủ khả để tìm yếu tố tác động cịn lại chưa đưa vào mơ hình yếu tố nào, vấn đề cần phải có cấp nghiên cứu cao giải Tác giả kỳ vọng có điều kiện tham gia khoá học với cấp độ cao nữa, trang bị kiến thức cao thời gian tới tác giả cố gắng giải cách triệt để điểm hạn chế viết để kết nghiên cứu hoàn thiện 101 TÀI LIỆU THAM KHẢO I Tài liệu nước Aiyuan T and Sihong Z, 2011 Analysis of the Factors Influencing Credit Risk of Commercial Banks.Publisher Name Springer, Berlin, Heidelberg Haddadi Mohammad, 2016 The Factors Affecting the Credit Risk in the Iranian Banks: The Case Study of Mellat Banks II Tài liệu nước Nguyễn Thị Cành, 2006 Khả tiếp cận nguồn vốn tài DNNVV Việt Nam Tạp chí kinh tế phát triển, số 212 Võ Thành Danh, 2006 Khả tiếp cận tín dụng ngân hàng doanh nghiệp tư nhân Đồng Bằng Sơng Cửu Long Tạp chí nghiên cứu kinh tế, số 367 Nguyễn Thanh Hào, 2010 Phân tích yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng Ngân hàng thương mại Đồng Bằng Sông Cửu Long Luận Văn Thạc sỹ, Đại học Cần Thơ Trần Huy Hồng, 2010 Quản trị Ngân hàng thương mại Hồ Chí Minh: Nhà xuất lao động xã hội Trương Đông Lộc, 2010 Các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại nhà nước Khu vực Đồng Bằng Sơng Cửu Long Tạp chí kinh tế phát triển, số 156, trang 49-52, 57 Võ Thị Thanh Lộc, 2010 Giáo trình Phương pháp nghiên cứu khoa học cách viết đề cương nghiên cứu khoa học Cần Thơ: Nhà xuất Đại học Cần Thơ Nguyễn Quốc Nghi, 2010 Nhân tố ảnh hưởng đến khả tiếp cận nguồn vốn tín dụng hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ vừa TP Cần Thơ Tạp chí Ngân hàng, số 57 Lê Khương Ninh Lâm Thị Bích Ngọc, 2012 Rủi ro cho vay doanh nghiệp nhỏ vừa chi nhánh ngân hàng đầu tư Phát triển Việt Nam (BIDV) ĐBSCL Tạp chí Cơng nghệ Ngân hàng, số 73 (tháng 4-2012), trang 3-12 Trương Quang Thơng, 2010 Tài trợ tín dụng ngân hàng cho DNNVV - Một nghiên cứu thực nghiệm khu vực TP.HCM TP Hồ Chí Minh: Nhà xuất Tài chính, 10 Hồng Tùng, 2011 Phân tích rủi ro tín dụng doanh nghiệp mơ hình Logistic Credit Risk Analysis - A Logistic Model Approach Tạp chí khoa học cơng nghệ, 102 Đại học Đà Nẵng, số 2, trang 43 III Tài liệu điện tử http://www.thongkecantho.gov.vn/ https://thuvienphapluat.vn/ https://www.vietinbank.vn/ BẢNG CÂU HỎI KHẢO SÁT VỀ VIỆC KHẢO SÁT CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ CẦN THƠ Tôi học viên cao học ngành Tài - Ngân hàng Trường Đại Học Tây Đô Hiện thực luận văn tốt nghiệp với đề tài: “Các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng cho vay doanh nghiệp nhỏ vừa Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam địa bàn Thành phố Cần Thơ” Trước tiên, xin chân thành cảm ơn đại diện Quý công ty/Doanh nghiệp dành thời gian để tham gia thảo luận vấn đề Đồng thời kết phiếu sử dụng làm tài liệu cho nghiên cứu Tôi cam kết không sử dụng thông tin mà Quý công ty/Doanh nghiệp cung cấp để phục vụ cho mục đích khác Tên Cơng ty/doanh nghiệp: Địa chỉ: Q Cơng ty/doanh nghiệp vui lịng cho biết năm thành lập: Quý Công ty/doanh nghiệp vui lịng cho biết loại hình doanh nghiệp: Quý Công ty/doanh nghiệp vui lịng cho biết lĩnh vực đăng ký kinh doanh đơn vị mình: Số lượng lao động đơn vị: Quý Công ty/doanh nghiệp vui lịng cung cấp số thơng tin sau: Doanh thu Năm 2017 Năm 2018 ………………………………… ………………………………… Lợi nhuận năm 2018: Vốn chủ sở hữu năm 2018: Tổng tài sản Công ty/doanh nghiệp năm 2018: Tổng giá trị tiền khoản tương đương cuối năm 2018: Tổng giá trị khoản phải thu năm 2018: Tổng giá trị hàng tồn kho năm 2018: Tổng nợ phải trả năm 2018 (bao gồm nợ vay Ngân hàng): Q doanh nghiệp vui lịng cho biết doanh nghiệp có tham gia vào tổ chức hiệp hội doanh nghiệp hay khơng? Có Khơng Trong năm gần Cơng ty/doanh nghiệp có phát sinh chậm trả nợ Ngân hàng khơng? Có Khơng Xin vui lịng cho biết Cơng ty/doanh nghiệp vay chấp tài sản cho Ngân hàng hay khơng? Có Khơng Tên Cán tín dụng quản lý khoản vay Công ty/doanh nghiệp là: 10 Quý Công ty/doanh nghiệp có hài lịng với phong cách phục vụ khách hàng cán tín dụng Ngân hàng hay khơng? Có Khơng Xin chân thành cảm ơn quý Công ty/doanh nghiệp hỗ trợ cung cấp thông tin! PHỤ LỤC: KẾT QUẢ THỐNG KÊ MÔ TẢ VỀ ĐẶC ĐIỂM CỦA MẪU NGHIÊN CỨU Descriptive Statistics N Minimum Maximum Mean Std Deviation quymo 110 00 1.00 2818 45194 de 110 08 16.72 2.2810 2.83567 roa 110 01 35.95 6.0190 6.53278 hsttnhanh 110 04 33.88 1.2358 3.28862 tsbd 110 00 13.89 2.1842 1.81547 xephangtd 110 00 1.00 7455 43760 lichsutrano 110 00 1.00 8364 37164 sonamkd 110 2.00 26.00 10.2545 5.06370 cbtd 110 1.46 11.00 5.1510 2.41812 rrtd 110 00 1.00 1545 36313 Valid N (listwise) 110 PHỤ LỤC: KẾT QUẢ CHẠY MƠ HÌNH HỒI QUY BINARY LOGISTICS Case Processing Summary Unweighted Cases a N Percent Included in Analysis Selected Cases 110 100.0 0 110 100.0 0 110 100.0 Missing Cases Total Unselected Cases Total a If weight is in effect, see classification table for the total number of cases Dependent Variable Encoding Original Value Internal Value 00 1.00 Block 0: Beginning Block Classification Tablea,b Observed Predicted rrtd 00 Percentage Correct 1.00 00 93 100.0 1.00 17 0 rrtd Step Overall Percentage 84.5 a Constant is included in the model b The cut value is 500 Variables in the Equation B Step Constant -1.699 S.E Wald 264 df Sig 41.507 Variables not in the Equation Score quymo 026 15.946 000 662 416 hsttnhanh 1.389 239 tsbd 3.208 073 xephangtd 4.946 026 lichsutrano 3.934 047 roa Variables Sig 4.940 de Step df Exp(B) 000 183 sonamkd 2.355 125 cbtd 8.629 003 36.028 000 Overall Statistics Block 1: Method = Enter Omnibus Tests of Model Coefficients Chi-square Step df Sig Step 57.226 000 Block 57.226 000 Model 57.226 000 Model Summary Step -2 Log likelihood Cox & Snell R Nagelkerke R Square Square 37.487a 406 703 a Estimation terminated at iteration number 20 because maximum iterations has been reached Final solution cannot be found Classification Tablea Observed Predicted rrtd 00 Percentage Correct 1.00 00 90 96.8 1.00 12 70.6 rrtd Step Overall Percentage 92.7 a The cut value is 500 Variables in the Equation B quymo Step 1a S.E Wald df Sig Exp(B) -1.882 1.385 1.847 174 152 de 332 136 5.911 015 1.393 roa 087 077 1.305 253 1.091 hsttnhanh -4.503 1.755 6.587 010 011 tsbd -1.792 764 5.498 019 167 xephangtd -2.234 1.088 4.214 040 107 lichsutrano 18.619 6766.796 000 998 121943030.447 sonamkd -.201 097 4.308 038 818 cbtd -.464 235 3.899 048 629 -10.723 6766.796 000 999 000 Constant a Variable(s) entered on step 1: quymo, de, roa, hsttnhanh, tsbd, xephangtd, lichsutrano, sonamkd, cbtd PHỤ LỤC: KIỂM ĐỊNH TƯƠNG QUAN GIỮA CÁC BIẾN ĐỘC LẬP Correlations RRTD Pearson Correlation RRTD Sig (2-tailed) N Pearson Correlation Quymo ROA SonamKD CBTD 189* -.146 -.252** 026 000 421 242 074 107 048 127 008 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 -.212* -.110 -.066 -.004 -.037 -.051 004 101 113 238 492 967 701 593 967 295 110 110 110 110 110 110 110 110 381** -.110 -.085 -.115 -.049 -.081 042 009 -.106 Sig (2-tailed) 000 253 380 233 608 399 663 926 269 N 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 Pearson Correlation 078 -.066 -.085 -.044 -.084 307** 054 -.034 -.128 Sig (2-tailed) 421 492 380 649 383 001 575 726 183 N 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 -.112 -.004 -.115 -.044 366** 063 029 000 -.093 Sig (2-tailed) 242 967 233 649 000 514 767 998 334 N 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 -.171 -.037 -.049 -.084 366** -.043 -.030 045 020 Sig (2-tailed) 074 701 608 383 000 654 753 641 833 N 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 -.154 -.051 -.081 307** 063 -.043 -.033 -.190* 058 Sig (2-tailed) 107 593 399 001 514 654 734 047 547 N 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 189* 004 042 054 029 -.030 -.033 -.129 -.060 Sig (2-tailed) 048 967 663 575 767 753 734 180 534 N 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 -.146 101 009 -.034 000 045 -.190* -.129 067 Sig (2-tailed) 127 295 926 726 998 641 047 180 N 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 -.252** 113 -.106 -.128 -.093 020 058 -.060 067 Sig (2-tailed) 008 238 269 183 334 833 547 534 488 N 110 110 110 110 110 110 110 110 110 Pearson Correlation CBTD Lichsutrano -.154 253 Pearson Correlation SonamKD XephangTD -.171 110 Pearson Correlation Lichsutrano TSBD -.112 110 Pearson Correlation XephangTD HSTTnhanh 078 026 Pearson Correlation TSBD ROA 381** N Pearson Correlation HSTTnhanh DE -.212* Sig (2-tailed) Pearson Correlation DE Quymo * Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed) ** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed) .488 110