Nâng cao hiệu quả cho vay bán lẻ tại ngân hàng TMCP công thương việt nam

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH - PHẠM ĐÌNH HƯỚNG NÂNG CAO HIỆU QUẢ CHO VAY BÁN LẺ TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH SÀI GÒN LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Tp Hồ Chí Minh – Năm 2017 Trang 1/2 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH - PHẠM ĐÌNH HƯỚNG NÂNG CAO HIỆU QUẢ CHO VAY BÁN LẺ TẠI NGÂN HÀNG TMCP CƠNG THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH SÀI GỊN Chun ngành: Tài -Ngân hàng Mã số: 60.34.02.01 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS PHẠM TỐ NGA Tp Hồ Chí Minh – Năm 2017 Trang 2/2 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn thạc sĩ “Nâng cao hiệu cho vay bán lẻ ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam chi nhánh Sài Gòn” kết q trình học tập, nghiên cứu khoa học độc lập nghiêm túc cá nhân Các số liệu nêu luận văn trích nguồn rõ ràng thu thập từ thực tế có độ tin cậy định xử lý trung thực, khách quan Kết nghiên cứu luận văn trung thực chưa cơng bố cơng trình nghiên cứu khác TP Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 09 năm 2017 Tác giả luận văn Phạm Đình Hướng MỤC LỤC TRANG PHỤ BÌA LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, TỪ VIẾT TẮT DANH MỤC BẢNG BIỂU DANH MỤC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU 1.1 Lý thực đề tài 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.3 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 1.4 Phương pháp nghiên cứu 1.5 Kết cấu luận văn 1.6 Ý nghĩa khoa học luận văn CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ HIỆU QUẢ CHO VAY BÁN LẺ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 2.1 Những vấn đề cho vay bán lẻ Ngân hàng thương mại 2.1.1 Khái niệm cho vay 2.1.2 Đặc điểm cho vay bán lẻ Ngân hàng thương mại 2.1.3 Vai trò cho vay bán lẻ Ngân hàng thương mại kinh tế thị trường 2.1.3.1 Đối với kinh tế 2.1.3.2 Đối với ngân hàng 2.1.3.3 Đối với khách hàng 2.2 Tổng quan hiệu cho vay bán lẻ Ngân hàng thương mại 10 2.2.1 Khái niệm hiệu cho vay bán lẻ 10 2.2.2 Chỉ tiêu đánh giá hiệu cho vay bán lẻ 12 2.2.2.1 Lợi nhuận cho vay bán lẻ 12 2.2.2.2 Hiệu sử dụng vốn bán lẻ ( Efficient use of Capital - EUC) 14 2.2.2.3 Hệ số rủi ro cho vay bán lẻ (Credit Risk Factor – CRF) 14 2.2.2.4 Vòng quay vốn cho vay bán lẻ (Turn over Credit - TOC) 14 2.2.2.5 Hệ số thu nợ bán lẻ (Ratio Obtained Debt – ROD) 15 2.2.2.6 Tỷ lệ nợ xấu bán lẻ (Non-Performance Loan – NPL) 15 2.3 Các nhân tố ảnh hưởng hiệu cho vay bán lẻ 15 2.3.1 Các nhân tố thuộc ngân hàng 16 2.3.1.1 Chính sách cho vay, chiến lược kinh doanh ngân hàng 16 2.3.1.2 Khả huy động nguồn vốn ngân hàng 16 2.3.1.3 Chất lượng máy tổ chức, quản lý ngân hàng 17 2.3.1.4 Chất lượng cán cho vay ngân hàng 17 2.3.1.5 Quy trình cho vay 17 2.3.1.6 Hệ thống thông tin cho vay 18 2.3.1.7 Kiểm tra, kiểm soát nội 18 2.3.1.8 Công nghệ 18 2.3.2 Các nhân tố bên ngân hàng 19 2.3.2.1 Nhân tố khác hàng 19 2.3.2.2 Chủ trương, sách Ngân hàng trung ương quan nhà nước có thẩm quyền 19 2.3.2.3 Mơi trường kinh tế, trị 20 2.4 Lược khảo nghiên cứu hiệu cho vay bán lẻ Ngân hàng Thương mại 20 CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ CHO VAY BÁN LẺ TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH SÀI GÒN 25 3.1 Tổng quan Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam 25 3.2 Tổng quan hoạt động cho vay bán lẻ Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Sài Gòn 26 3.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu cho vay bán lẻ Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam chi nhánh Sài Gòn 29 3.3.1 Nhân tố thuộc ngân hàng 29 3.3.1.1 Chính sách cho vay khách hàng bán lẻ chi nhánh 29 3.3.1.2 Khả huy động nguồn vốn ngân hàng 30 3.3.1.3 Chất lượng máy tổ chức, quản lý ngân hàng 30 3.3.1.4 Chất lượng cán cho vay ngân hàng 31 3.3.1.5 Quy trình cho vay 31 3.3.1.6 Kiểm tra, kiểm soát nội 32 3.3.1.7 Hệ thống thông tin cho vay 33 3.3.1.8 Công nghệ 33 3.3.2 Nhân tố không thuộc ngân hàng 34 3.3.2.1 Khách hàng 34 3.3.2.2 Chủ trương, sách Ngân hàng nhà nước quan nhà nước có thẩm quyền 34 3.3.2.3 Môi trường kinh tế 35 3.4 Thực trạng hiệu cho vay bán lẻ Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam chi nhánh Sài Gòn 36 3.4.1 Lợi nhuận 36 3.4.2 Hiệu sử dụng vốn ( Efficient use of Capital - EUC) 38 3.4.3 Hệ số rủi ro cho vay bán lẻ (Credit Risk Factor – CRF) 39 3.4.4 Vòng quay vốn cho vay bán lẻ (Turn over Credit - TOC) 40 3.4.5 Hệ số thu nợ bán lẻ (Ratio Obtained Debt – ROD) 41 3.4.6 Tỷ lệ nợ xấu bán lẻ (Non-Performance Loan – NPL) 42 3.5 Đánh giá hiệu tín dụng Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam chi nhánh Sài Gòn 43 3.5.1 Thành tựu 43 3.5.2 Tồn nguyên nhân 43 CHƯƠNG 4: ỨNG DỤNG MƠ HÌNH KINH TẾ LƯỢNG ĐỂ PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ CHO VAY BÁN LẺ CỦA NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH SÀI GÒN 45 4.1 Xây dựng giả thuyết nghiên cứu 45 4.1.1 Hệ số rủi ro cho vay bán lẻ 45 4.1.2 Hiệu sử dụng vốn bán lẻ 46 4.1.3 Tỷ lệ nơ xấu bán lẻ 46 4.1.4 Hệ số thu nợ bán lẻ 46 4.1.5 Vòng quay vốn cho vay 47 4.2 Mơ hình nghiên cứu 47 4.3 Thu thập xử lý số liệu 48 4.4 Kiểm định giả thuyết 48 4.4.1 Kiểm định biến không cần thiết 48 4.4.2 Kiểm định giả thuyết độ phù hợp mơ hình 48 4.4.3 Kiểm tra đa cộng tuyến 49 4.4.4 Kiểm định phương sai thay đổi theo White 49 4.5 Kết nghiên cứu 49 4.5.1 Thống kê mô tả biến 49 4.5.2 Kiểm tra tự tương quan 50 4.5.3 Kết hồi quy 51 CHƯƠNG 5: GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NÂNG CAO HIỆU QUẢ CHO VAY BÁN LẺ TẠI VIETINBANK SÀI GÒN 55 5.1 Kết đạt từ nghiên cứu 55 5.2 Kiến nghị với Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam 55 5.3 Giải pháp Vietinbank chi nhánh Sài Gòn thực 57 5.4 Hạn chế đề xuất hướng nghiên cứu 59 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, TỪ VIẾT TẮT Từ Viết Tắt Diễn Giải CB PPDTD : Cán phòng phê duyệt tín dụng CBHTTD : Cán hỗ trợ tín dụng CBQHKH : Cán quan hệ khách hàng CBTĐ : Cán thẩm định CKBL : Cam kết bảo lãnh CLIMS : CORE : CRLOS : DNSVM : Doanh nghiệp siêu vi mô GDV : Giao dịch viên GNN : Giấy nhận nợ HĐBĐTD : Hợp đồng bảo đảm tín dụng HĐCTD : Hợp đồng cấp tín dụng HTTD : Hỗ trợ tín dụng KBL : Khối bán lẻ KHLQ : Khách hàng liên quan KTGD : Kế tốn giao dịch L/C : Thư tín dụng LĐ PBL : Lãnh đạo phòng bán lẻ LĐ PGD : Lãnh đạo phòng giao dịch LĐ PHTTD : Lãnh đạo phòng hỗ trợ tín dụng LĐ PPDTD : Lãnh đạo phòng phê duyệt tín dụng LOS : Hệ thống khởi tạo phê duyệt tín dụng Cấu phần quản lí hạn mức tài sản bảo đảm hệ thống LOS Hệ thống CORE Banking Cấu phần khởi tạo phê duyệt tín dụng hệ thống LOS Từ Viết Tắt Diễn Giải NHCT/VIETINBANK : Ngân hàng thương mại cổ phần công thương Việt Nam NHCTD : Ngân hàng cấp tín dụng NHNN : Ngân hàng Nhà nước NHTM : Ngân hàng thương mại PBL : Phòng bán lẻ PGD : Phòng giao dịch PHTTD : Phòng hỗ trợ tín dụng PPDTD : Phòng phê duyệt tín dụng QT LOS : Quy trình tác nghiệp cấp tín dụng hệ thống LOS ROA : tỷ số lợi nhuận ròng tài sản ROE : tỷ số lợi nhuận ròng vốn chủ sở hữu SXKD : Sản xuất kinh doanh TCTD : Tổ chức tín dụng TSBĐ : Tài sản bảo đảm TSC : Trụ sở TTTM : Tài trợ thương mại VCOMS : Hệ thống hỗ trợ quản lí vận hành tín dụng DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 2.1 Các yếu tố đo lường hiệu cho vay khách hàng bán lẻ 24 Bảng 3.1 Thống kê nhân Vietinbank chi nhánh Sài Gòn 31 Bảng 3.2 Lợi nhuận cho vay bán lẻ giai đoạn 2013-2016 36 Bảng 3.3 Chỉ số EUC giai đoạn 2013-2016 38 Bảng 3.4 Hệ số rủi ro cho vay bán lẻ, doanh nghiệp giai đoạn 2013-2016 39 Bảng 3.5 Vòng quay vốn cho vay bán lẻ hệ số thu nợ giai đoạn năm 2013-2016 40 Bảng 3.6 Tỷ lệ nợ nhóm 2, nợ xấu khách hàng bán lẻ giai đoạn 2013-2016 42 Bảng 4.1 Mô tả biến sử dụng mơ hình hồi quy, ký hiệu kỳ vọng 48 Bảng 4.2 Kết thống kê mô tả biến nghiên cứu mơ hình 49 Bảng 4.3 Ma trận tự tương quan biến mơ hình 50 77 đầy đủ, phù hợp, quán nội dung thông tin hồ sơ trình chi nhánh Trường hợp cần thiết lập văn bản, trình lãnh đạo phòng ký yêu cầu chi nhánh bổ sung hồ sơ, tài liệu (nếu thiếu) giải trình nội dung chưa rõ Rà sốt thơng tin chấm điểm, xếp hạng tín dụng hành Khai báo nội dung kiểm soát thẩm định kết luận, đề xuất vào CRLOS, chuyển hồ sơ trình người giao nhiệm vụ rà sốt thẩm định CRLOS (nếu có) Người giao nhiệm vụ rà soát thẩm định TSC tiếp nhận hồ sơ CBPPHTD trình CRLOS, kiểm tra, rà sốt nội dung kiểm sốt thẩm định đề xuất phê duyệt tín dụng cán CPLOS Đệ trình hồ sơ trình cấp có thẩm quyền TSC CRLOS Người có thẩm quyền định hạng tín dụng phê duyệt hạng tín dụng khách hàng theo quy trình chấm điểm xếp hạng tín dụng hành (áp dụng DNSVM) Cấp có thẩm quyền phê duyệt tín dụng TSC tiếp nhận hồ sơ CRLOS, kiểm soát nội dung, kiểm soát thẩm định, đề xuất phê duyệt tín dụng phê duyệt tín dụng PPDTD CRLOS (theo thẩm quyền) Sau Cấp có thẩm quyền TSC phê duyệt tín dụng, CBPPHTD soạn văn thông báo cho Chi nhánh nội dung phê duyệt cấp có thẩm quyền, trình LĐPPDTD kiểm sốt cấp có thẩm quyền ký, gửi văn thơng báo nội dung phê duyệt cho chi nhánh, chiết xuất tờ trình thẩm định sau hồ sơ cấp có Thẩm quyền hệ thống, chuyển thành phần liên quan ký đóng dấu theo quy định sau scan đính kèm Tờ trình vào hệ thống CRLOS Bước 6: Thông báo cho khách hàng Sau định tín dụng nhận thơng báo phê duyệt tín dụng TSC chi nhánh soạn thảo ký văn định tín dụng cho khách hàng Bước 7: Hoàn thiện thủ tục nhận bảo đảm soạn thảo, ký kết HĐCTD CBTĐ soạn thảo HĐCTD cho khách hàng theo hướng dẫn mẫu HĐCTD hành NHCT, in HĐCTD chuyển cho CBQHKH để CBQHKH trình LĐPBL ký kiểm sốt trang trình Người có thẩm quyền ký kết hợp đồng 78 Người có thẩm quyền ký kết hợp đồng kiểm tra nội dung ký HĐCTD văn sửa đổi, bổ sung, phụ lục HĐCTD (nếu có) CBQHKH chuyển HĐCTD Người có thẩm quyền ký kết HĐCTD ký cho khách hàng để khách hàng ký CBTĐ thực chuyển hồ sơ từ CRLOS sang CLIMS ( sau khách hàng ký HĐCTD) Bước 8: Bàn giao hồ sơ tín dụng; rà sốt chuyển thơng tin từ CLIMS sang CORE CBTĐ chuyển hồ sơ tín dụng(bản giấy) tài liệu liên quan ( có) cho CBHTTD lập Biên bàn giao hồ sơ với CBHTTD để cập nhật thơng tin tín dụng CLIMS lưu trữ hồ sơ theo quy định CBHTTD; LĐPHTTD tiếp nhận hồ sơ tín dụng( giấy) từ PBL theo Biên bàn giao hồ sơ, kiểm soát hồ sơ, tuân thủ điều kiện phê duyệt tín dụng theo hướng dẫn Hỗ trợ tín dụng CBHTTD, LĐPHTTD rà sốt, hồn thiện thơng tin (AA, Facility, TSBĐ, ghi liên kết TSBĐ) CLIMS, scan đính kèm đầy đủ hồ sơ thu thập sau phê duyệt lên CLIMS Thực chuyển thông tin từ CLIMS sang CORE (khi hồ sơ đầy đủ, đáp ứng điều kiện phê duyệt tín dụng) Bước 9: Giải ngân theo HĐCTD ký kết, phát hành bảo lãnh, L/C, Bao toán Bước 9.1: Đề xuất giải ngân CBTĐ/CBQHKH hướng dẫn khách hàng cung cấp hồ sơ giải ngân( bao gồm: GNN, chứng từ chứng minh mục đích sử dụng vốn, chứng từ yêu cầu giải ngân) CBTĐ LĐPBL xem xét đề nghị giải ngân cho khách hàng, kiểm tra đầy đủ, quán, hợp lí hồ sơ giải ngân) Nếu chấp thuận giải ngân, CÁN BỘ THẨM ĐỊNH thực ký GNN, trình LĐPBL kiểm sốt ký kiểm soát GNN ( trường hợp vượt thẩm định quyền PBL), lập phiếu đề xuất rà soát hồ sơ giải ngân hệ thống VCOMS chuyển Phòng HTTD đồng thời chuyển hồ sơ giải ngân (hồ sơ vật lý) Bước 9.2: Kiểm soát phê duyệt giải ngân CBHTTD tiếp nhận phiếu đề xuất rà soát hồ sơ giải ngân qua hệ thống VCOMS hồ sơ giải ngân trực tiếp từ CBTĐ Khi đủ sở giải ngân, CBHTTD 79 nhập thông tin vào hệ thống VCOMS, in, ký phiếu đề xuất rà soát hồ sơ giải ngân, chuyển LĐPHTTD kiểm soát( hệ thống VCOMS hồ sơ giấy) ký Phiếu đề xuất rà sốt hồ sơ giải ngân; CBHTTD trình Cấp có thẩm quyền: (i) Phiếu đề xuất rà soát hồ sơ giải ngân; (ii) GNN ( gốc); (iii) hồ sơ giải ngân khác Cấp có thẩm quyền kiểm tra lại hồ sơ giải ngân, điều kiện giải ngân khách hàng, kết kiểm soát giải ngân ghi Phiếu đề xuất rà soát hồ sơ giải ngân PHTTD: Nếu không đồng ý: yêu cầu CBTĐ bổ sung, hoàn thiện; Nếu đồng ý: định giải ngân, ký GNN CBHTTD tạo tài khoản tiền vay CORE, chuyển LĐPHTTD phê duyệt tài khoản CORE thông báo số tài khoản giải ngân GNN, chuyển chứng từ giải ngân sang KTGD CBHTTD chuyển liên GNN ký cho CBTĐ, CBTĐ đóng dấu “ ĐÃ CHO VAY”, ghi rõ số tiền giải ngân vào chứng từ chứng minh mục đích sử dụng vốn theo quy định hành NHCT hoàn trả gốc chứng từ chứng minh mục đích sử dụng vốn cho khách hàng đồng thời chuyển trả liên GNN gốc ký cho khách hàng Trường hợp khách hàng cung cấp chứng từ chứng minh mục đích sử dụng vốn vay CBQHKH kiểm tra giám sát tín dụng sau giải ngân CBQHKH người đóng dấu” ĐÃ CHO VAY” Bước 9.3: Hạch tốn giải ngân KTGD kiểm tra chứng từ giải ngân hạch toán giải ngân theo quy định hành NHCT Bước 10: Kiểm tra, giám sát tín dụng quản lý thu hồi nợ CBQHKH, cá nhân, đơn vị liên quan: Thực kiểm tra, giám sát tín dụng theo Hướng dẫn kiểm tra, giám sát tín dụng khách hàng hành NHCT.và theo dõi đôn đốc khách hàng trả nợ KTGD hạch toán thu nợ đến hạn, thỏa thuận HĐCTD, thực thu nợ theo quy trình phương pháp hạch tốn kế toán cho vay Trường hợp thu nợ trước hạn, KTGD thực thu phí trả nợ trước hạn theo quy định hành Bước 11: Xử lý phát sinh 80 Điều chỉnh khoản tín dụng PBL, cấp có thẩm quyền, phòng PDTD phận liên quan thực tương tự nội dung công việc Bước đến Bước 9, Văn Tùy nội dung phát sinh cụ thể, việc khai báo/điều chỉnh thông tin hệ thống CRLOS/CORE thực theo quy trình CRLOS/quy trình INCAS hành Trường hợp pháp sinh liên quan đến quản lý xử lý nợ có vấn đề Thực theo Quy trình quản lý xử lý nợ có vấn đề quy định, hướng dẫn hành NHCT Xử lý phát sinh liên quan đến TTTM: Các cá nhân/ phận có liên quan thực theo quy định Vietinbank Xử lý phát sinh liên quan đến TSBĐ: Các phận có liên quan thực theo Quy trình nhận bảo đảm cấp tín dụng hành Bước 12: Thanh lý HĐCTD, Giải tỏa nghĩa vụ bảo lãnh CBTĐ soạn thảo biên lý hợp đồng (áp dụng trường hợp HĐCTD có thõa thuận phải lý hợp đồng), LĐPBL ký rà soát biên lý hợp đồng Người có thẩm quyền ký kết hợp đồng kiểm soát ký Biên lý hợp đồng CBTĐ bàn giao Biên lý hợp đồng (đã Cấp có thẩm quyền ký, đóng dấu) cho CBQHKH CBQHKH hướng dẫn khách hàng ký Biên lý Hợp đồng bàn giao Biên lý hợp đồng khách hàng ký cho CBHTTD để lưu hồ sơ theo quy định Giải tỏa nghĩa vụ bảo lãnh thực theo quy định Vietinbank Bước 13: Lưu hồ sơ Các phận liên quan thực theo Hướng dẫn quản lý lưu giữ hồ sơ tín dụng hành NHCT 81 PHỤ LỤC II: SƠ ĐỒ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA VIETINBANK 82 * Đại hội đồng cổ đông: Đại Hội đồng Cổ đơng quan có thẩm quyền cao Vietinbank, có quyền định vấn đề thuộc nhiệm vụ quyền hạn Luật pháp Điều lệ Vietinbank quy định * Hội đồng Quản trị: Hội đồng Quản trị quan quản trị Vietinbank, có tồn quyền nhân danh Vietinbank để định vấn đề liên quan đến mục đích, quyền lợi Vietinbank, trừ vấn đề thuộc thẩm quyền Đại Hội đồng Cổ đông Hội đồng Quản trị đặt quy định, sách quản lý rủi ro tín dụng số lĩnh vực kinh doanh quan trọng Ngân hàng Hội đồng Quản trị thường xuyên giám sát hoạt động kinh doanh, hoạt động kiểm soát nội hoạt động quản lý rủi ro Ngân hàng Hội đồng Quản trị Vietinbankgồm 08 thành viên giàu kinh nghiệm lĩnh vực tài ngân hàng * Ban Kiểm sốt: Ban Kiểm sốt quan kiểm tra hoạt động tài Vietinbank, giám sát việc chấp hành chế độ hạch toán, hoạt động hệ thống kiểm tra kiểm toán nội Vietinbank Ban Kiểm soát thẩm định báo cáo tài hàng năm, kiểm tra vấn đề cụ thể liên quan đến hoạt động tài xét thấy cần thiết theo định Đại Hội đồng Cổ đông theo yêu cầu Cổ đơng lớn Ban Kiểm sốt báo cáo Đại Hội đồng Cổ đơng tính xác, trung thực hợp pháp chứng từ, sổ sách kế toán, báo cáo tài hoạt động hệ thống kiểm tra kiểm sốt nội * Hội đồng Tín dụng: HĐTD trụ sở HĐTD Sở giao dịch HĐQT thành lập, HĐTD chi nhánh TGĐ định thành lập, nhằm xem xét, định phê duyệt việc cấp tín dụng miễn, giảm lãi tiền vay theo quy định hành Vietinbank thời kỳ đạo kiểm tra, kiểm soát việc quản lý khoản tín dụng, tham mưu, tư vấn cho HĐQT lĩnh vực đầu tư thương mại * Hội đồng Quản lý tài sản nợ: Hội đồng định quản lý cấp cao có trọng trách quản lý tài sản có tài sản nợ Vietinbank Hội đồng bao gồm Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Giám đốc tài tham mưu trưởng phòng.Hội đồng thực chức quản lý rủi ro khoản yêu cầu lưu chuyển tiền tệ Vietinbank cách liên tục; quản lý 83 rủi ro lãi suất Vietinbank phát sinh chênh lệch tài sản có tài sản nợ có nhạy cảm với lãi suất bảng cân đối kế tốn tình thay đổi lãi suất khác nhau; quản lý rủi ro tỷ giá “Sổ ngân hàng” tiền gửi, vốn vay, vốn cho vay đầu tư ngoại tệ Từ đó, Hội đồng đưa chiến lược huy động, quản lý tài sản nợ - có chiến lược quản trị rủi ro khoản cách phù hợp * Ủy ban Quản lý rủi ro: Thực chức tham mưu cho HĐQT nhằm xây dựng hệ thống quản lý rủi ro chuyên nghiệp đồng làm sở để Vietinbank xây dựng thực thi chiến lược kinh doanh an toàn hiệu * Ủy ban Nhân sự: Thực chức tư vấn cho Ngân hàng vấn đề chiến lược, quản lý phát triển nguồn nhân lực để phát huy cao sức mạnh nguồn nhân lực, phục vụ hiệu cho nhu cầu phát triển Vietinbank Ủy ban nhân tư vấn cho Hội đồng quản trị định hướng tái cấu trúc nguồn nhân lực, thu hút gìn giữ nhân tài, bổ nhiệm chức danh chủ chốt * Ban điều hành: Ban Giám Đốc Hội đồng quản trị bổ nhiệm, bao gồm Tổng Giám đốc Phó Tổng Giám đốc Các Phó Tổng giám đốc điều hành phân chia nhiệm vụ phụ trách khối nghiệp vụ bao gồm Khối khách hàng Doanh nghiệp, Khối khách hàng Doanh nghiệp Lớn Định chế tài chính, Khối Quản lý rủi ro kiểm sốt tn thủ Khối Cơng nghệ thơng tin phụ trách khu vực kinh doanh bao gồm Miền Bắc, miền Trung, Tây Nam Bộ, Đông Nam bộ, Tây Nguyên, Khu vực TpHCM * Các khối Chức năng: Thực ba mảng chức kinh doanh, chức giám sát, quản lý rủi ro chức hỗ trợ Mỗi Khối chức chia làm nhiều phòng, phân chia theo định hướng khách hàng thực nhiệm vụ chuyên môn riêng mục tiêu chung Ngân hàng, nhằm đảm bảo phát huy tối đa kiến thức, kỹ kinh nghiệm đội ngũ nhân viên việc phục vụ Khách hàng Giữa Khối có trao đổi thông tin thường xuyên thông qua họp Ban Điều hành họp giao ban khu vực Miền Bắc, Miền Trung Miền Nam 84 PHỤ LỤC III: KẾT QUẢ KIỂM ĐỊNH PHƯƠNG SAI SỐ THAY ĐỔI (Trích từ kết chạy Eviews 8.0) 85 PHỤ LỤC IV: KIỂM ĐỊNH ĐA CỘNG TUYỂN BẰNG HỒI QUY PHỤ (Trích từ kết chạy Eviews 8.0) * Kết hồi quy CRF: * Kết hồi quy EUC: 86 * Kết hồi quy NPL: 87 PHỤ LỤC V: LÃI SUẤT HUY ĐỘNG VỐN VAY VÀ PHÍ THANH KHOẢN BÁN VỐN (Đơn vị tính: %) Tháng Tháng Tháng Tháng 12/2013 12/2014 12/2015 12/2016 Kỳ hạn/Tần suất Phí FTP Phí FTP khoản Phí FTP khoản Phí FTP khoản khoản Không kỳ hạn 7,00 0,00 5,75 0,00 6,35 0,00 6,00 0,00 tháng 7,00 0,00 5,75 0,00 6,35 0,00 6,00 0,00 tháng 7,00 0,00 5,75 0,00 6,35 0,00 6,00 0,00 tháng 7,00 0,00 7,25 0,00 7,85 0,00 8,00 0,00 12 tháng 13,00 0,00 10,25 0,00 10,85 0,00 11,00 0,00 18 tháng 14,50 0,80 11,75 0,80 12,35 0,80 13,00 1,20 24 tháng 15,00 1,00 12,25 1,00 12,85 1,00 13,00 1,50 36 tháng 15,50 1,00 12,25 1,00 13,85 1,00 13,50 1,50 48 tháng 16,00 1,00 13,25 1,00 13,85 1,00 14,00 1,50 60 tháng 16,50 1,00 13,75 1,00 14,35 1,00 14,50 1,50 120 tháng 17,00 1,20 14,25 1,20 14,85 1,20 15,00 1,80 88 PHỤ LỤC VI: KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM Vốn chủ sở hữu Hình Biểu đồ nguồn vốn chủ sở hữu VietinBank giai đoạn 2013-2016 64,000 62,792 62,000 60,000 58,000 56,110 56,000 54,074 55,012 54,000 52,000 50,000 48,000 NĂM 2013 NĂM 2014 NĂM 2015 NĂM 2016 (Nguồn: Báo cáo thường niên Vietinbank) Vốn chủ sở hữu Vietinbank tăng qua năm 2013 đến năm 2015, nguồn vốn chủ sở hữu Vietinbank năm 2016 tăng mạnh đạt 62,7 nghìn tỷ đồng, tăng 6,6 nghìn tỷ đồng so với năm 2015 tương ứng với tỷ lệ 12%, với tỷ suất sinh lời ROE ROA 10,9% 1% Nguồn vốn chủ sở hữu tăng mạnh chủ yếu từ việc tăng vốn quỹ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối thể việc kinh doanh ngày hiệu Vietinbank Tổng tài sản Hình Biểu đồ tổng tài sản VietinBank giai đoạn 2013-2016 1,000,000 950,000 900,000 850,000 800,000 750,000 700,000 650,000 600,000 550,000 500,000 948,699 779,483 661,131 576,368 NĂM 2013 NĂM 2014 NĂM 2015 NĂM 2016 (Nguồn: Báo cáo thường niên Vietinbank) 89 Tổng tài sản Vietinbank tăng qua năm, mức tăng năm sau so với năm trước 14,7% năm 2014, 17,9% năm 2015 Tổng tài sản hợp VietinBank năm 2016 ước đạt 948 nghìn tỷ đồng, tăng 21,7% so với năm 2015 đạt 107% kế hoạch đại hội đồng cổ đông Tổng tài sản tăng Vietinbank mở rộng quy mô toàn hệ thống việc mở thêm nhiều Chi nhánh, Phòng giao dịch, mở rộng mạng lưới cung ứng dịch vụ, thúc đẩy huy động vốn cho vay khách hàng Hoạt động Huy động vốn Hình Biểu đồ nguồn vốn huy động VietinBank giai đoạn 2013-2016 900,000 861,877 850,000 800,000 750,000 702,512 700,000 650,000 595,094 600,000 550,000 511,670 500,000 450,000 400,000 NĂM 2013 NĂM 2014 NĂM 2015 NĂM 2016 (Nguồn: Báo cáo thường niên Vietinbank) Nguồn vốn huy động VietinBank qua năm tăng trưởng Tổng nguồn vốn huy động năm 2016 VietinBank ước đạt 862 nghìn tỷ đồng, tăng 21% so với năm 2015 đạt 106% kế hoạch đại hội đồng cổ đơng Trong đó, nguồn vốn huy động từ dân cư tổ chức kinh tế với mức tăng 30% so với đầu năm Tiền gửi khách hàng nguồn huy động chủ yếu Sự tăng trưởng VietinBank không ngừng gia tăng quan hệ tiền gửi với doanh nghiệp vừa nhỏ, doanh nghiệp FDI khách hàng cá nhân Tình hình kinh tế ngày phát triển, đời sống người dân ngày cải thiện nhu cầu gửi tiết kiệm tăng cao Hơn với nhu cầu mua bán hàng hóa ngồi nước hay thuận tiện hoạt động tốn khơng dùng tiền mặt nên nhiều cá nhân, doanh nghiệp mở thêm tài khoản tiền gửi toán 90 VietinBank ngày mở rộng thêm chi nhánh, gói sản phẩm phù hợp thu hút khách hàng, thực nhiều hoạt động tiện ích, nhiều dịch vụ ưu đãi hỗ trợ KH mở tài khoản ngân hàng Hơn nữa, VieitinBank ngân hàng có uy tin thương hiệu tốt Hoạt động cho vay Hình Biểu đồ dư nợ cho vay VietinBank giai đoạn 2013-2016 750,000 720,197 700,000 674,452 650,000 600,000 542,685 550,000 500,000 460,079 450,000 400,000 NĂM 2013 NĂM 2014 NĂM 2015 NĂM 2016 (Nguồn: Báo cáo thường niên Vietinbank) Sự tăng trưởng nguồn vốn huy động kéo theo tăng trưởng hoạt động cho vay dư nợ cho vay Năm 2016 tổng dư nợ cho vay đạt 720 nghìn tỷ đồng tăng 6,8% so với năm 2015, hoàn thành kế hoạch đại hội đồng cổ đông đề Tuy nhiên xét tốc độ tăng trưởng dư nợ có suy giảm từ 18% năm 2014, 24,3% năm 2015 Điều thể mức độ cạnh tranh ngày khốc liệt ngành thị trường ngày có nhiều ngân hàng cho vay với mức lãi suất ưu đãi dịch vụ khách hàng tốt, đồng thời bên cạnh thể vai trò Vietinbank công tác điều hành vĩ mô Ngân hàng nhà nước để kiềm chế lạm phát Điều đòi hỏi nỗ lực Ban lãnh đạo Vietinbank cơng tác điều hành có sách phù hợp cơng tác tín dụng tạo nguồn lợi nhuận cho ngân hàng Lợi nhuận trước thuế Hình Biểu đồ lợi nhuận trước thuế VietinBank giai đoạn 2013-2016 91 9,000 8,530 8,500 8,000 7,750 7,500 7,302 7,345 NĂM 2014 NĂM 2015 7,000 6,500 6,000 5,500 5,000 4,500 4,000 NĂM 2013 NĂM 2016 (Nguồn: Báo cáo thường niên Vietinbank) Lợi nhuận Vietinbank qua năm đạt mức cao ngành, năm 2013 Vietinbank đạt lợi nhuận nộp thuế cao nhất, chất lượng tài sản tốt nhất, nợ xấu thấp ngành ngân hàng Mặc dù dẫn đầu ngành lợi nhuận năm 2014 so với năm 2013 có suy giảm mạnh giai đoạn Vietinbank triển khai đầu tư cho chiến lược thay hệ thống Core Banking, mức giảm lợi nhuận tương ứng 5,8% Năm 2016 lợi nhuận VietinBank ước đạt 8.250 tỷ đồng, tăng 16,1% so với năm 2015, hoàn thành 104% kế hoạch đại hội đồng cổ đông đề ra, với tỷ suất sinh lời ROE ROA 10,9% 1% Đồng thời, VietinBank tiếp tục đứng đầu ngành Ngân hàng nộp thuế thu nhập nằm tốp doanh nghiệp nộp thuế thu nhập doanh nghiệp cao ... trạng hiệu cho vay bán lẻ Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam chi nhánh Sài Gòn - Đo lường hiệu cho vay bán lẻ Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam chi nhánh Sài Gòn - Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu. .. VỀ HIỆU QUẢ CHO VAY BÁN LẺ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 2.1 Những vấn đề cho vay bán lẻ Ngân hàng thương mại 2.1.1 Khái niệm cho vay 2.1.2 Đặc điểm cho vay bán lẻ Ngân hàng thương. .. đề cho vay bán lẻ Ngân hàng thương mại Cho vay bán lẻ hình thức cho vay đối tượng khách hàng bán lẻ, để hiểu tảng cho vay bán lẻ phải phân tích thơng qua khái niệm cho vay khách hàng bán lẻ Ngân