Các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng trong hệ thống ngân hàng thương mại việt nam p5

94 CHƯƠNG 5 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 5 1 Kết luận Qua luận văn trên tác giả đã trình bày cơ sở lý thuyết về RRTD và các yếu tố ảnh hưởng đến RRTD tại NHTM Với nghiên cứu thực nghiệm, tác giả sử dụng dữ liệu bảng với 200 biến quan sát của 25 NHTM tại Việt Nam giai đoạn 2009 2019 vào phân tích hồi quy Qua lược khảo từ các nghiên cứu trước tác giả đã lựa chọn và xác định các vấn đề nghiên cứu chủ yếu thông qua phương pháp nghiên cứu định lượng kết hợp định tính để thực hiệu mục tiêu nghiên cứu.

CHƯƠNG KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 5.1 Kết luận Qua luận văn tác giả trình bày sở lý thuyết RRTD yếu tố ảnh hưởng đến RRTD NHTM Với nghiên cứu thực nghiệm, tác giả sử dụng liệu bảng với 200 biến quan sát 25 NHTM Việt Nam giai đoạn 2009-2019 vào phân tích hồi quy Qua lược khảo từ nghiên cứu trước tác giả lựa chọn xác định vấn đề nghiên cứu chủ yếu thông qua phương pháp nghiên cứu định lượng kết hợp định tính để thực hiệu mục tiêu nghiên cứu phương pháp nghiên cứu định lượng sử dụng phương pháp hồi quy liệu bảng theo bốn mơ hình POLS, FEM, FEM GMM sai phân bước để xác định yếu tố ảnh hưởng đến RRTD NHTM Việt Nam giai đoạn 2009-2019 Với phương pháp POLS, FEM, REM, tác giả sử dụng kiểm định F, Hausman để lựa chọn mơ hình phù hợp Kết quả cho thấy REM mơ hình tối ưu nhất lựa chọn Tuy nhiên mơ hình REM tồn khuyết tật phương sai thay đổi biến bị nợi sinh; đó, tác giả sử dụng phương pháp GMM sai phân hai bước để khắc phục khuyết tật mơ hình Kết quả từ mơ hình hồi quy GMM sai phân hai bước cho thấy kết quả nghiên cứu cho thấy yếu tố RRTD khứ, tăng trưởng tín dụng, tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu, tỷ lệ lạm phát, giá bất đợng sản tác đợng chiều, khả sinh lời, tăng trưởng kinh tế, tỷ lệ thất nghiệp, ổn định trị, tuân thủ luật pháp tác động ngược chiều đến với RRTD hệ thống NHTM Việt Nam Với kết quả nghiên cứu nêu trên, luận văn mang lại đóng góp nhất định mặt khoa học thực tiễn Luận văn lần sử dụng phương pháp hồi quy GMM sai phân hai bước để phân tích ảnh hưởng yếu tố nội ngân hàng, yếu tố kinh tế vĩ mô yếu tố thể chế đến RRTD NHTM Việt Nam, bổ sung tranh luận thiếu ảnh hưởng biến số: giá bất động sản, ổn định trị tuân thủ pháp luật đến RRTD NHTM Việt Nam Về khía cạnh học thuật, đề tài mang lại đóng góp phương pháp tiếp cận đóng góp chứng thực nghiệm vào khung lý thuyết yếu tố ảnh hưởng 94 đến RRTD NHTM Về khía cạnh thực tiễn, kết quả nghiên cứu cung cấp thông tin yếu tố ảnh hưởng đến RRTD NHTM mang lại lợi ích cho nhà đầu tư để thực phân tích liên quan đến rủi ro đầu tư, giúp cho nhà hoạch định sách nhận diện kiểm soát yếu tố ảnh hưởng đến RRTD NHTM một cách kịp thời thông qua cơng cụ can thiệp thuế, tín dụng, pháp lý, đồng thời hỗ trợ cho nhà quản lý ngân hàng xác định chiến lược kinh doanh quản trị RRTD hệ thống NHTM một cách hiệu quả 5.2 Một số kiến nghị nhằm hạn chế rủi ro tín dụng hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam Qua kết quả phân tích thực trạng RRTD yếu tố ảnh hưởng đến RRTD NHTM Việt Nam giai đoạn 2009–2019, ta nhận thấy nguyên nhân chủ yếu tác động yếu tố nội ngân hàng yếu tố vĩ mô tác động đến RRTD Các lý thuyết chứng thực nghiệm tác giả chương kết quả nghiên cứu chương minh chứng cho nhận định Vì sở chứng thực nghiệm đó, tác giả đưa một số Kiến nghị nhằm hạn chế RRTD NHTM Việt Nam Cụ thể sau: 5.2.1 Một số kiến nghị ngân hàng thương mại Việt Nam Mỗi một ngân hàng hay một TCTD có đặc thù, riêng biệt khác tăng trưởng tín dụng, quy mơ ngân hàng, khả sinh lời, phân khúc khách hàng khác nhau…Vì để khuyến hạn chế rủi ro phát huy tối ưu cho ngân hàng hay TCTD doanh nghiệp nên có mợt hệ thống đánh giá hạn chế rủi ro tiêu chuẩn phù hợp với tiêu chí chung nghành, thị trường tài đặc điểm riêng Việc xây dựng giải pháp, sách hạn chế rủi ro mục tiêu tối ưu cho doanh nghiệp nên xem xét yếu tố sau đây: 5.2.1.1 Hạn chế rủi ro tín dụng khứ RRTD chịu tác động RRTD khứ, nên để hạn chế RRTD ngân hàng cần có sách phù hợp để thắt chặt tín dụng hơn, biện pháp quản lý tốt rủi ro giúp giảm nợ xấu tương lai Để giải tồn 95 đọng nợ xấu ngân hàng cần phải tăng cường công tác kiểm tra giám sát, đẩy mạnh công tác thu hồi nợ tiếp tục xử lý nhanh chóng nợ đọng cách bán tài sản đảm bảo, tích cực thu hồi nợ từ khách hàng, gia hạn nợ, cấu lại khoản vay, đánh giá lại nợ, bán nợ cho công ty mua bán nợ hay sử dụng dự phòng rủi ro để xử lý Để hạn chế rủi ro hoạt đợng tín dụng, ngân hàng cần nâng cao trình đợ chun mơn phẩm chất đạo đức nghề nghiệp cho đợi ngũ cán bợ tín dụng Xây dựng hệ thống quản trị RRTD theo chuẩn mực Basel nhất quản lý RRTD hiệu quả, một số ngân hàng cho vay qua một hai bộ phận chưa có khâu thẩm định kiểm sốt tín dụng đợc lập nên dễ sinh tiêu cực, chủ yếu dựa vào tài sản chấp bất động sản mà không trọng đến khả trả nợ khách hàng Gia tăng tính đợc lập tự chịu trách nhiệm hệ thống kiểm tra, kiểm sốt nợi bợ Nâng cấp chế quản lý kiểm soát rủi ro, học hỏi từ ngân hàng nước để tiến hành phân tích tín dụng giám sát khả trả nợ người vay một cách hiệu quả Trong tương lai cần phải có lợ trình tăng trưởng phù hợp, giảm áp lực tăng trưởng tín dụng tốc đợ cao hạn chế dẫn đến việc chất lượng nợ suy giảm đẩy nợ xấu tăng gây tổn hại trực tiếp đến vốn chủ sở hữu ngân hàng 5.2.1.2 Thúc đẩy tăng trưởng tín dụng Tăng trưởng tín dụng phải phù hợp với tiêu tăng trưởng tín dụng theo kế hoạch đề chất lượng hoạt động khả mở rợng tín dụng TCTD Hạn chế tập trung phát triển tín dụng mợt nghành nghề, cho vay mợt lĩnh vực nhất định bất đợng sản… tập trung phát triển tín dụng mợt hay hai nghành nghề nhất định xảy cố, rủi ro xảy nợ xấu mức cao, khó thu hồi lại Các TCTD cần rà sốt cân đối khả tài để áp dụng mức lãi suất cho vay hợp lý sở lãi suất huy động mức độ rủi ro khoản vay, tiết giảm chi phí hoạt đợng, nâng cao hiệu quả kinh doanh để có điều kiện giảm lãi suất cho vay nhằm chia sẻ khó khăn với khách hàng, nhất lĩnh vực ưu tiên nông nghiệp, nông 96 thôn, xuất khẩu, doanh nghiệp nhỏ vừa, doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao song đảm bảo an tồn hoạt đợng, lành mạnh tài Tăng cường khả tiếp cận vốn khách hàng cách tích cực cải tiến mơ hình kinh doanh, nâng cao chất lượng dịch vụ, phát triển đa dạng hóa sản phẩm chương trình tín dụng Các TCTD thực giao dịch một cửa dịch vụ quy trình dịch vụ chuyển tiền, kiều hối, dịch vụ thẻ, dịch vụ tiền mặt dịch vụ phi tín dụng khác Quy trình cấp tín dụng áp dụng nhiều tảng công nghệ thông tin, tự đợng hóa rút ngắn thời gian phê duyệt cấp tín dụng cho khách hàng hạn chế thủ tục rườm rà Đồng thời tiến hành khảo sát, tiếp cận, tìm hiểu để phân nhóm doanh nghiệp có quan hệ tín dụng, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp có nhu cầu vay vốn 5.2.1.3 Nâng cao khả sinh lời Nâng cao khả sinh lời tăng thêm thu nhập cho ngân hàng cách tập trung phát triển mạnh dịch vụ, sản phẩm khác biệt có lợi có Đa dạng hóa tăng cường chất lượng dịch vụ kèm nâng tỷ trọng thu dịch vụ tổng nguồn thu Bán chéo nâng cao chất lượng sản phẩm tín dụng Mở rợng loại hình dịch vụ, thu đổi ngoại tệ, trả lương qua thẻ, máy POS, dịch vụ toán nước đa dạng với mức phí ưu đãi cạnh tranh Dịch vụ toán quốc tế trọng phát triển thêm khách hàng hoạt động lĩnh vực xuất nông, thủy hải sản, hàng thủ công mỹ nghệ, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngồi, doanh nghiệp khu vực đặc thù có nhu cầu xuất nhập Ngoài đơn vị cần phải giảm chi để tiết kiệm chi phí quản lý chi tiêu theo định mức, thực kế hoạch tài theo nguyên tắc dự chi đầy đủ dự thu cẩn thận 5.2.1.4 Nâng cao tỷ lệ an toàn vốn Năm 2020 Basel II triển khai rợng rãi, tồn bộ ngân hàng sớm áp dụng hệ số an toàn vốn (CAR) theo tiêu chuẩn Basel II ngân hàng cần đạt hệ số CAR mức tối thiểu 8% - giảm 1% mặt số học so với Basel I CAR nhiều ngân hàng bị đánh giá giảm dựa theo công thức Do việc đáp ứng 97 chuẩn mực Basel II nâng cao tỷ lệ an toàn vốn giúp cho ngân hàng có mợt “rào chắn” để hạn chế RRTD Để đạt tỷ lệ an tồn vốn, ḅc ngân hàng phải tăng vốn Các ngân hàng cịn huy đợng vốn nhiều biện pháp phát hành thêm cổ phiếu, trái phiếu để thu hút thêm nguồn vốn đầu tư, gia tăng thêm tỷ lệ vốn chủ sở hữu Các ngân hàng chọn giải pháp giảm phần vốn chủ sở hữu nhà nước xuống bán cổ phần cho nhà đầu tư nước khác để tăng vốn Bên cạnh mục tiêu hạn chế triệt để RRTD phải đặt lên hàng đầu, để ngân hàng đủ vốn đảm bảo hoạt đợng tín dụng an tồn Vì việc trích lập DPRRTD tăng tất yếu ảnh hưởng tới hiệu quả sử dụng vốn, vốn chủ sở hữu bị đẩy xuống, khiến hệ số CAR sụt giảm Mong muốn nhà nước, phủ tạo điều kiện cho NHTM, đặc biệt NHTM nhà nước tăng vốn việc giữ lại lợi nhuận sau thuế để tái đầu tư, phát hành thêm vốn thay nợp cổ tức tiền mặt vào ngân sách nhà nước Cùng với có chế thu hút tham gia nhà đầu tư nước ngồi có lực việc xem xét có định hướng lợ trình cho việc giảm tỷ lệ sở hữu cổ phần Nhà nước NHTM nhà nước; tăng giới hạn sở hữu cổ phần cho nhà đầu tư nước từ 30% lên 35% Hoàn thiện chế văn bản hướng dẫn phù hợp với thực tế việc phát hành tăng vốn riêng lẻ, đảm bảo q trình bán vốn vừa minh bạch, vừa có tính khả thi cao 5.2.2 Một số kiến nghị Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước quan chức 5.2.2.1 Ổn định tăng trưởng kinh tế Tình hình kinh tế vĩ mơ ổn định tạo điều kiện thuận lợi cho hệ thống tài nói chung ngân hàng nói riêng phát triển ổn định Do đó, nhằm tạo điều kiện cho thị trường tài phát triển mức, kịp thời, phủ cần xây dựng mơi trường kinh tế, trị ổn định với hội đầu tư hấp dẫn Những biện pháp nhằm thúc đẩy kinh tế vĩ mô, tăng trưởng kinh tế cần quan tâm để tạo môi trường vĩ mô ổn định cho ngân hàng, tránh tác động RRTD đến kinh tế 98 Cần phải có đạo từ Chính Phủ, NHNN quan chức chủ đợng rà sốt tất cả khách hàng thuộc ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh gặp khó khăn chịu ảnh hưởng trực tiếp gián tiếp, phân loại mức độ ảnh hưởng đưa sách ứng xử phù hợp nhằm chia sẻ hỗ trợ khách hàng vượt qua giai đoạn khó khăn Có biện pháp nghiệp vụ tung gói lãi suất cho vay ưu đãi, đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất để tái cấu trúc lại hoạt động doanh nghiệp để kinh tế, doanh nghiệp chủ đợng ứng phó linh hoạt, hiệu quả với thay đổi tình hình lúc xảy khó khăn thách thức kinh tế Nhằm tạo điều kiện cho thị trường tài phát triển mức kịp thời,chính sách mở rợng tiền tệ thực cần thiết Ngoài ngân hàng nhà nước quan chức nghiên cứu cân nhắc xây dựng kế hoạch hỗ trợ tổng thể kinh tế, xác định vấn đề trọng tâm cần giải ngành ngắn hạn, trung hạn, có vấn đề bợi chi, tháo gỡ khó khăn, hạ mức lãi suất cho vay cho doanh nghiệp, người dân gặp khó khăn Triển khai chương trình để đầu tư, tạo hạ tầng tốt khu công nghiệp, trung tâm kinh tế lớn cả nước, góp phần xây dựng hệ thống hạ tầng tốt để sẵn sàng đón dịng vốn đầu tư kể cả nước nước đầu tư lãnh thổ Việt Nam 5.2.2.2 Kiểm soát lạm phát Để kiểm soát lạm phát tăng cao ngân hàng đồng thời phải siết chặt việc cho vay Lãi suất ngân hàng lãi suất thị trường tăng lên sau làm hạn chế nhu cầu tiêu dùng đầu tư, làm giảm áp lực hàng hoá dịch vụ cung ứng Cùng với việc thực thi sách tiền tệ thắt chặt kiểm sốt gắt gao chất lượng tín dụng cung ứng nhằm hạn chế khối lượng tín dụng, đồng thời đảm bảo hiệu quả kênh cung ứng tiền chất lượng việc sử dụng tiền tệ Nếu lạm phát gia tăng khối lượng tiền cung ứng nhà nước ḅc phải thi hành sách tiền tệ thắt chặt Sự hạn chế cung ứng tiền có hiệu quả đến giảm sút nhu cầu có khả tốn xã hợi 99 Kiểm sốt chi tiêu ngân sách nhà nước từ trung ương đến địa phương nhằm đảm bảo tiết kiệm hiệu quả chi tiêu ngân sách, rà soát lại cấu chi tiêu, cắt giảm khoản đầu tư khơng có tính khả thi khoản chi phúc lợi vượt khả kinh tế, cải tiến lại bộ máy quản lý nhà nước vốn cồng kềnh, khơng hiệu quả, gây lãng phí ngân sách Khai thác nguồn thu, đặc biệt thu thuế nhằm giảm mức bợi chi, cổ phần hố doanh nghiệp nhà nước…Và cuối hạn chế phát hành tiền để bù đắp thiếu hụt ngân sách 5.2.2.3 Hạn chế tỷ lệ thất nghiệp Để hạn chế tỷ lệ thất nghiệp Việt Nam phải tích cực đẩy mạnh tăng trưởng kinh tế, một kinh tế khỏe mạnh phát triển, động, mở rợng thu hút người lao đợng gói kích cầu kích thích tăng trưởng kinh tế Giải vấn đề thất nghiệp dài hạn cần phải xếp lại cấu lao động, đồng thời nâng cao trình đợ cho người lao đợng Việt Nam có dân số trẻ nguồn lao đợng dồi dào, chi phí rẻ cấu bố trí chưa hợp lý nên việc khai thác lao động hiệu quả Kinh tế xã hội phát triển cần chuyển dịch cấu lao động đủ điều kiện theo hướng công nghiệp dịch vụ, hướng người lao động đến việc làm ngành nghề, đem lại giá trị cao chuỗi giá trị để dần thay khu vực kinh tế nông nghiệp hiệu quả khu vực kinh tế có giá trị cao hơn, thơng qua nâng cao đời sống thu nhập người lao động, tạo một thị trường lao động cạnh tranh để giảm nguy thất nghiệp có khủng hoảng Bên cạnh lực lượng lao đợng nơng thơn rất cần đào tạo, dạy nghề, họ cần có trình độ chuyên môn cập nhật kiến thức để đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế đất nước Tăng nguồn vốn đầu tư (chủ yếu lấy từ dự trữ quốc gia, vay nợ nước ngoài) đẩy nhanh tiến bộ xây dựng sở hạ tầng, làm thủy lợi, thủy điện giao thông… nhằm tạo việc làm cho người lao động Ưu đãi doanh nghiệp thuộc thành phần kinh tế tham gia đầu tư dự án, cơng trình có quy mơ lớn, tạo nhiều việc làm, hỗ trợ doanh nghiệp thông qua việc giảm thuế, hoán thuế, khoanh nợ song song với cam kết phải trì việc làm cho số lao đợng thu hút thêm lao đợng có thể, hỗ 100 trợ vay vốn cho doanh nghiệp gặp khó khăn để trì sản x́t, bảo đảm việc làm cho người lao động Và cuối cần phải hoàn thiện hệ thống bảo hiểm thất nghiệp an sinh xã hội để đảm bảo cuộc sống hạn chế phần khó khăn gây 5.2.2.4 Tăng cường giữ vững ổn định trị Hiện Việt Nam đất nước hịa bình khơng có chiến tranh, bạo lực khủng bố, bạo đợng, tình hình trị ổn định Tuy nhiên xảy cố làm tình hình trị khơng ổn định dễ dẫn đến RRTD để giảm thiểu hậu quả xảy nhất cần có biện pháp chuẩn bị có rủi ro xảy Chính phủ quan chức có thẩm quyền tiếp tục hoàn thiện hệ thống cảnh báo sớm nhằm phát hiện, đánh giá rủi ro hệ thống, phát triển ứng dụng hệ thống cảnh báo sớm việc điều hành sách an tồn vĩ mơ, thường xuyên nghiên cứu, dự báo, diễn tập đánh giá tác động kịch bản xấu kinh tế (như bạo loạn, khủng bố, dịch bệnh…) bám sát diễn biến thị trường nước để cập nhật, điều chỉnh kịch bản điều hành sách tiền tệ, tài kinh tế xã hợi Nhằm mục tiêu đảm bảo hoạt động kinh doanh liên tục, khơng để gián đoạn tình Xây dựng giải pháp cung cấp dịch vụ ngân hàng theo kịch bản diễn biến, phù hợp với tình hình kinh tế xã hội Đồng thời, tăng cường bảo mật phát triển hệ thống an ninh mạng để cung cấp dịch vụ ngân hàng điện tử, toán online Mở rộng thêm dịch vụ công quốc gia trực tuyến để hạn chế tình trạng quan liêu, tiêu cực đảm bảo công tác an ninh quốc gia 5.2.2.5 Nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật Hoàn thiện chế sách, văn bản pháp luật theo chuẩn mực quốc tế phân loại nợ trích dự phòng rủi ro, giới hạn cho vay, đầu tư toán, xác định giá trị tài sản phi tín dụng, rà sốt vốn thực có NHTM để giám sát tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu, thực quản trị rủi ro theo Basel II Đưa chuẩn mực chặt chẽ hơn, bước hạn chế chi phối, thao túng, lợi ích nhóm thơng qua sở 101 hữu chéo, giúp ngân hàng hoạt đợng an tồn cần thực lợ trình triệt để Liên tục cập nhập văn bản pháp luật ban hành, thận trọng với nghành nghề xuất không khuyến khích pháp luật dễ xảy tình trạng tiêu cực ảnh hưởng đến khả sản xuất kinh doanh khách hàng gây RRTD cho ngân hàng làm tăng nguy nợ xấu Vấn đề tiền tệ điện tử, tiền ảo, giao dịch qua thiết bị điện tử, tổ chức trung gian ngày phát triển thời gian gần đây, đòi hỏi Việt Nam phải sớm thông qua bộ luật sửa đổi điều luật khơng cịn phù hợp với tình hình kinh tế, có hệ thống luật pháp thực tạo lập một môi trường pháp lý hoàn chỉnh, làm sở để giải tranh chấp, khiếu nại nảy sinh hoạt đợng kinh tế, xã hợi 5.2.2.6 Kiểm sốt giá bất động sản Cải thiện tính minh bạch thị trường bất động sản cách xây dựng số giá, tăng cường phân tích nhu cầu nhà ở, theo dõi nguồn cung thị trường, tiếp tục cấu thị trường, dự án cấu lại sản phẩm bất động sản để sản phẩm đến với người, phù hợp với khả chi trả người dân, khơng có khu vực thừa thiếu Cần phải thực nghiêm Nghị định số 11/2013/NĐ-CP quản lý đầu tư phát triển thị, yêu cầu phải phát triển đô thị theo quy hoạch có kế hoạch Theo đó, địa phương tập trung xây dựng khu đô thị, thành lập ban quản lý, xây dựng kế hoạch phát triển đô thị để cân đối cung cầu, nguồn lực dự báo khả phát triển nhà khu vực Từ đó, kiểm sốt, khắc phục tình trạng phát triển tự phát phong trào thời qua, tạo lệch pha cung cầu khó khăn cho thị trường bất đợng sản Chủ trương xã hợi hố dự án nhà xã hội cho người thu nhập thấp, hoàn thiện lại thủ tục pháp lý hỗ trợ cho vay ưu đãi dành cho người thu nhập thấp chưa có nhà tránh chuyển nhượng nhà một thời gian dài nhất định để tránh tình trạng đầu nhà làm lũng đoạn thị trường nhà đất Nhà nước cần tiếp tục đẩy mạnh 102 tập trung nguồn lực cho phát triển nhà thương mại chương trình nhà xã hợi trọng điểm, thực biện pháp làm tăng nguồn cung cho thị trường Ðồng thời, cần tăng cường kiểm tra xử lý kịp thời vi phạm đầu tư kinh doanh BÐS 5.2.2.7 Kiểm soát tăng trưởng tín dụng NHNN quan chức cần tăng cường cơng tác kiểm tra, kiểm sốt nợi bợ, tập trung kiểm tra, giám sát việc thực cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, phí, giữ ngun nhóm nợ nhằm bảo đảm thực sách, khơng để xảy việc lợi dụng sách để trục lợi, phản ánh sai lệch chất lượng tín dụng Đối với doanh nghiệp tạm thời gặp khó khăn, bên cạnh tháo gỡ khó khăn vốn, lãi suất, kỳ hạn cho doanh nghiệp, quyền địa phương có biện pháp hỗ trợ bảo lãnh vay vốn, hỗ trợ tìm kiếm thị trường đầu tiêu thụ sản phẩm, thực mơ hình liên kết chuỗi giá trị NHNN đạo TCTD triển khai có hiệu quả giải pháp mở rợng tín dụng lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên, đáp ứng kịp thời, đầy đủ vốn cho kinh tế, đặc biệt để khôi phục trì sản xuất cho ngành, lĩnh vực bị ảnh hưởng dịch bệnh, thiên tai khác Đồng thời, kiểm sốt chặt chẽ chất lượng tín dụng lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro Tăng cường kết nối ngân hàng - doanh nghiệp - người dân nhằm giới thiệu đến khách hàng sản phẩm ngân hàng, kịp thời nắm bắt, khắc phục khó khăn, vướng mắc, kiến nghị, đề xuất khách hàng quan hệ vay vốn ngân hàng Ngoài cần tổ chức triển khai giải pháp tăng khả tiếp cận vốn tín dụng nhằm phục vụ sản xuất kinh doanh, dịch vụ đời sống người dân, doanh nghiệp, nhất khu vực nông nghiệp, nông thôn, vùng sâu, vùng xa Đồng thời, tích cực phối hợp với Bộ Công an Bộ, ngành liên quan việc ngăn chặn, đẩy lùi tín dụng đen để tập trung nguồn vay tiền TCTD để dễ dàng quản lý kiểm soát 103 Kiểm tra tự tương quan xtserial LLP LG SIZE NII ROA CAR GDP INF UNEMPLOYED POLITICS LAW BDS Wooldridge test for autocorrelation in panel data H0: no first order autocorrelation F( 1, 24) = 48.628 Prob > F = 0.0000 Kết luận: Prob > F = 0.0000 < 0.05 => có tượng tự tương quan Kiểm tra đa cộng tuyến collin LLP LG SIZE NII ROA CAR GDP INF UNEMPLOYED POLITICS LAW BDS (obs=250) Collinearity Diagnostics SQRT RVariable VIF VIF Tolerance Squared -LLP 1.21 1.10 0.8285 0.1715 LG 1.18 1.09 0.8454 0.1546 SIZE 1.88 1.37 0.5329 0.4671 NII 1.44 1.20 0.6936 0.3064 ROA 1.72 1.31 0.5826 0.4174 CAR 1.53 1.24 0.6520 0.3480 GDP 2.54 1.59 0.3940 0.6060 INF 2.02 1.42 0.4946 0.5054 UNEMPLOYED 1.65 1.28 0.6063 0.3937 POLITICS 1.53 1.24 0.6543 0.3457 LAW 3.68 1.92 0.2719 0.7281 BDS 3.40 1.84 0.2944 0.7056 -Mean VIF 1.98 Cond Eigenval Index 9.7475 1.0000 1.0979 2.9797 0.8005 3.4895 0.5157 4.3477 0.2845 5.8532 0.2031 6.9269 0.1346 8.5096 0.1059 9.5953 0.0817 10.9202 10 0.0231 20.5225 11 0.0042 48.1956 12 0.0012 89.6077 13 0.0000 883.3275 Condition Number 883.3275 Eigenvalues & Cond Index computed from scaled raw sscp (w/ intercept) Det(correlation matrix) 0.0218 Kết luận: Hệ số phóng đại phương sai VIF tất biến nhỏ 10 => biến nghiên cứu khơng có tượng đa cộng tuyến 128 Khắc phục khuyết tật mơ hình với hồi quy GMM Dynamic panel-data estimation, two-step difference GMM -Group variable: NAME1 Number of obs = 200 Time variable : YEAR Number of groups = 25 Number of instruments = 22 Obs per group: = F(12, 25) = 40.59 avg = 8.00 Prob > F = 0.000 max = -LLP | Coef Std Err t P>|t| [95% Conf Interval] -+ -LLP | L1 | 0894392 0383965 -2.33 0.028 -.1685182 -.0103602 | LG | 0021062 000824 2.56 0.017 0004092 0038032 SIZE | 0002234 0009994 0.22 0.825 -.0018349 0022817 NII | -.0005851 0003549 -1.65 0.112 -.0001458 -.001316 ROA | -.1179109 0810003 -1.46 0.158 -.0489124 -.2847342 CAR | 0084082 0047083 -1.79 0.086 -.0181052 0012889 GDP | -.2668115 0729139 -3.66 0.001 -.4169805 -.1166425 INF | 0087107 0076692 1.14 0.267 0245057 0070843 UNEMPLOYED | -.1422619 0381854 -3.73 0.001 -.2209061 -.0636177 POLITICS | -.0028493 0015644 -1.82 0.081 -.0003727 -.0060712 LAW | -.004593 0018205 -2.52 0.018 -.0083424 -.0008437 BDS | 0010998 0005835 1.88 0.071 -.0001019 0023015 -Warning: Uncorrected two-step standard errors are unreliable Instruments for first differences equation Standard D.(L.LLP LG SIZE NII ROA LG GDP INF UNEMPLOYED POLITICS LAW BDS) GMM-type (missing=0, separate instruments for each period unless collapsed) L(2/3).L.CAR Instruments for levels equation Standard L.LLP LG SIZE NII ROA LG GDP INF UNEMPLOYED POLITICS LAW BDS _cons GMM-type (missing=0, separate instruments for each period unless collapsed) DL.L.CAR -Arellano-Bond test for AR(1) in first differences: z = -3.14 Pr > z = 0.002 Arellano-Bond test for AR(2) in first differences: z = -0.86 Pr > z = 0.390 -Sargan test of overid restrictions: chi2(19) = 22.60 Prob > chi2 = 0.255 (Not robust, but not weakened by many instruments.) Hansen test of overid restrictions: chi2(19) = 14.56 Prob > chi2 = 0.750 (Robust, but weakened by many instruments.) Difference-in-Hansen tests of exogeneity of instrument subsets: GMM instruments for levels Hansen test excluding group: chi2(12) = 10.03 Prob > chi2 = 0.613 Difference (null H = exogenous): chi2(7) = 4.53 Prob > chi2 = 0.717 iv(L.LLP LG SIZE NII ROA LG GDP INF UNEMPLOYED POLITICS LAW BDS) Hansen test excluding group: chi2(7) = 7.50 Prob > chi2 = 0.378 Difference (null H = exogenous): chi2(12) = 7.05 Prob > chi2 = 0.854 129 Phụ lục 5: Kết kiểm tra biến nội sinh biến phụ thuộc NPL LLP Kiểm tra nội sinh với biến phụ thuộc NPL 1.1 Kết kiểm tra với biến độc lập LG ivreg NPL SIZE NII ROA CAR GDP INF UNEMPLOYED POLITICS LAW BDS (LG=d.LG) Instrumental variables (2SLS) regression Source | SS df MS Number of obs = 225 -+ -F(11, 213) = 1.83 Model | -.042196672 11 -.003836061 Prob > F = 0.0506 Residual | 090760636 213 000426106 R-squared = -+ -Adj R-squared = Total | 048563964 224 000216803 Root MSE = 02064 -NPL | Coef Std Err t P>|t| [95% Conf Interval] -+ -LG | 073021 0512785 1.42 0.156 -.0280574 1740994 SIZE | 0004876 0020159 0.24 0.809 -.003486 0044612 NII | -.0031637 0023784 -1.33 0.185 -.007852 0015246 ROA | -.7757008 4444561 -1.75 0.082 -1.651797 100395 CAR | 0719507 0461484 1.56 0.120 -.0190153 1629167 GDP | -.1664543 8002205 -0.21 0.835 -1.74382 1.410911 INF | 1284433 1179557 1.09 0.277 -.1040668 3609534 UNEMPLOYED | -1.107624 8137313 -1.36 0.175 -2.711621 4963743 POLITICS | 0047867 0211109 0.23 0.821 -.0368264 0463998 LAW | 0250738 0276029 0.91 0.365 -.029336 0794836 BDS | -.0040946 0084034 -0.49 0.627 -.0206591 01247 _cons | 4481613 8168914 0.55 0.584 -1.162066 2.058388 -Instrumented: LG Instruments: SIZE NII ROA CAR GDP INF UNEMPLOYED POLITICS LAW BDS D.LG ivendog LG Tests of endogeneity of: LG H0: Regressor is exogenous Wu-Hausman F test: Durbin-Wu-Hausman chi-sq test: 4.68397 4.86373 F(1,212) Chi-sq(1) P-value = 0.03156 P-value = 0.02743 Kết luận: P-value = 0.02743 < 0.05 => Biến bị nội sinh 1.2 Kết kiểm tra với biến độc lập SIZE ivreg NPL LG NII ROA CAR GDP INF UNEMPLOYED POLITICS LAW BDS (SIZE=d.SIZE) Instrumental variables (2SLS) regression Source | SS df MS Number of obs = 225 -+ -F(11, 213) = 3.42 Model | 006219622 11 00056542 Prob > F = 0.0002 Residual | 042344342 213 0001988 R-squared = 0.1281 -+ -Adj R-squared = 0.0830 Total | 048563964 224 000216803 Root MSE = 0141 -NPL | Coef Std Err t P>|t| [95% Conf Interval] -+ -SIZE | 0018597 0203135 0.09 0.927 -.0381816 0419009 LG | 0010565 0092425 0.11 0.909 -.0171619 0192749 NII | -.0033289 0044039 -0.76 0.451 -.0120097 0053519 ROA | -.3747183 8107689 -0.46 0.644 -1.972877 1.22344 CAR | 067832 2538626 0.27 0.790 -.4325727 5682368 GDP | -.0973082 7138466 -0.14 0.892 -1.504417 1.3098 INF | 0341352 0908434 0.38 0.707 -.144932 2132025 UNEMPLOYED | -.0860089 4378933 -0.20 0.844 -.9491684 7771506 POLITICS | 018396 0143967 1.28 0.203 -.0099823 0467742 LAW | -.0023726 0223977 -0.11 0.916 -.0465222 0417769 BDS | -.0029048 0059288 -0.49 0.625 -.0145915 0087818 _cons | 2839265 6221479 0.46 0.649 -.9424289 1.510282 -Instrumented: SIZE Instruments: LG NII ROA CAR GDP INF UNEMPLOYED POLITICS LAW BDS D.SIZE ivendog SIZE 130 Tests of endogeneity of: SIZE H0: Regressor is exogenous Wu-Hausman F test: Durbin-Wu-Hausman chi-sq test: 0.02357 0.02501 F(1,212) Chi-sq(1) P-value = 0.87814 P-value = 0.87434 Kết luận: P-value = 0.87434 > 0.05 => Biến KHÔNG bị nội sinh 1.3 Kết kiểm tra với biến độc lập NII ivreg NPL LG SIZE ROA CAR GDP INF UNEMPLOYED POLITICS LAW BDS (NII=d.NII) Instrumental variables (2SLS) regression Source | SS df MS -+ -Model | 007687961 11 000698906 Residual | 040876003 213 000191906 -+ -Total | 048563964 224 000216803 Number of obs F(11, 213) Prob > F R-squared Adj R-squared Root MSE = = = = = = 225 3.52 0.0002 0.1583 0.1148 01385 -NPL | Coef Std Err t P>|t| [95% Conf Interval] -+ -NII | -.0032878 0027664 -1.19 0.236 -.0087409 0021653 LG | -.000124 0045389 -0.03 0.978 -.0090709 008823 SIZE | -.0011494 0011207 -1.03 0.306 -.0033584 0010597 ROA | -.295719 2354734 -1.26 0.211 -.7598757 1684377 CAR | 0306514 0242039 1.27 0.207 -.0170584 0783611 GDP | -.1504068 5408187 -0.28 0.781 -1.216449 9156354 INF | 0272318 0635596 0.43 0.669 -.0980545 1525181 UNEMPLOYED | -.132024 3029824 -0.44 0.663 -.7292519 4652038 POLITICS | 0177215 0129009 1.37 0.171 -.0077083 0431513 LAW | 0000437 0144494 0.00 0.998 -.0284384 0285258 BDS | -.0026653 0055997 -0.48 0.635 -.0137032 0083726 _cons | 3251411 5452915 0.60 0.552 -.7497177 1.4 -Instrumented: NII Instruments: LG SIZE ROA CAR GDP INF UNEMPLOYED POLITICS LAW BDS D.NII ivendog NII Tests of endogeneity of: NII H0: Regressor is exogenous Wu-Hausman F test: Durbin-Wu-Hausman chi-sq test: 0.06470 0.06865 F(1,212) Chi-sq(1) P-value = 0.79946 P-value = 0.79332 Kết luận: P-value = 0.79332> 0.05 => Biến KHƠNG bị nợi sinh 1.4 Kết kiểm tra với biến độc lập ROA ivreg NPL LG SIZE NII CAR GDP INF UNEMPLOYED POLITICS LAW BDS (ROA=d.ROA) Instrumental variables (2SLS) regression Source | SS df MS -+ -Model | 006544181 11 000594926 Residual | 042019783 213 000197276 -+ -Total | 048563964 224 000216803 Number of obs F(11, 213) Prob > F R-squared Adj R-squared Root MSE = = = = = = 225 3.37 0.0003 0.1348 0.0901 01405 -NPL | Coef Std Err t P>|t| [95% Conf Interval] -+ -ROA | 1729561 1.024703 0.17 0.866 -1.846901 2.192814 LG | -.0022385 0067335 -0.33 0.740 -.0155113 0110343 SIZE | -.0018761 0019339 -0.97 0.333 -.005688 0019359 NII | -.0002085 0061119 -0.03 0.973 -.0122561 0118391 CAR | 0196885 0337186 0.58 0.560 -.0467764 0861535 GDP | -.3675469 7216649 -0.51 0.611 -1.790067 1.054973 131 INF | -.0024258 0894673 -0.03 0.978 -.1787806 1739289 UNEMPLOYED | -.1550233 3115278 -0.50 0.619 -.7690956 459049 POLITICS | 0147969 0145153 1.02 0.309 -.0138152 0434089 LAW | 0006775 0146864 0.05 0.963 -.0282719 0296268 BDS | -.0020093 0058799 -0.34 0.733 -.0135995 0095809 _cons | 2851574 5613442 0.51 0.612 -.821344 1.391659 -Instrumented: ROA Instruments: LG SIZE NII CAR GDP INF UNEMPLOYED POLITICS LAW BDS D.ROA ivendog ROA Tests of endogeneity of: ROA H0: Regressor is exogenous Wu-Hausman F test: Durbin-Wu-Hausman chi-sq test: 0.18426 0.19539 F(1,212) Chi-sq(1) P-value = 0.66818 P-value = 0.65847 Kết luận: P-value = 0.65847> 0.05 => Biến KHÔNG bị nội sinh 1.5 Kết kiểm tra với biến độc lập CAR ivreg NPL LG SIZE NII ROA GDP INF UNEMPLOYED POLITICS LAW BDS (CAR=d.CAR) Instrumental variables (2SLS) regression Source | SS df MS -+ -Model | 00383113 11 000348285 Residual | 044732834 213 000210013 -+ -Total | 048563964 224 000216803 Number of obs F(11, 213) Prob > F R-squared Adj R-squared Root MSE = = = = = = 225 3.32 0.0003 0.0789 0.0313 01449 -NPL | Coef Std Err t P>|t| [95% Conf Interval] -+ -CAR | 1370382 1251856 1.09 0.275 -.1097231 3837995 LG | 002089 0053936 0.39 0.699 -.0085427 0127207 SIZE | 0016271 0034337 0.47 0.636 -.0051412 0083954 NII | -.0035329 0019036 -1.86 0.065 -.0072852 0002194 ROA | -.3868309 2356704 -1.64 0.102 -.8513759 0777142 GDP | -.1024938 5665567 -0.18 0.857 -1.21927 1.014282 INF | 0291777 0656549 0.44 0.657 -.1002389 1585943 UNEMPLOYED | -.1954709 3248622 -0.60 0.548 -.8358275 4448858 POLITICS | 0181279 0134827 1.34 0.180 -.0084488 0447045 LAW | -.0009334 0151587 -0.06 0.951 -.0308137 0289468 BDS | -.0023361 0058693 -0.40 0.691 -.0139055 0092334 _cons | 2232701 582454 0.38 0.702 -.9248423 1.371382 -Instrumented: CAR Instruments: LG SIZE NII ROA GDP INF UNEMPLOYED POLITICS LAW BDS D.CAR ivendog CAR Tests of endogeneity of: CAR H0: Regressor is exogenous Wu-Hausman F test: Durbin-Wu-Hausman chi-sq test: 0.83873 0.88665 F(1,212) Chi-sq(1) P-value = 0.36080 P-value = 0.34639 Kết luận: P-value = 0.34639> 0.05 => Biến KHÔNG bị nội sinh 1.6 Kết kiểm tra với biến độc lập GDP ivreg NPL LG SIZE NII ROA CAR INF UNEMPLOYED POLITICS LAW BDS (GDP=d.GDP) Instrumental variables (2SLS) regression Source | SS df MS -+ -Model | 007548867 11 000686261 Residual | 041015097 213 000192559 -+ -Total | 048563964 224 000216803 Number of obs F(11, 213) Prob > F R-squared Adj R-squared Root MSE = = = = = = 225 3.63 0.0001 0.1554 0.1118 01388 -NPL | Coef Std Err t P>|t| [95% Conf Interval] 132 -+ -GDP | -.6642666 38.93195 -0.02 0.986 -77.40553 76.07699 LG | -.0001536 0045451 -0.03 0.973 -.0091128 0088056 SIZE | -.0012529 0038489 -0.33 0.745 -.0088397 006334 NII | -.0025878 0096495 -0.27 0.789 -.0216086 016433 ROA | -.2307809 1.91239 -0.12 0.904 -4.000416 3.538854 CAR | 0290532 0518534 0.56 0.576 -.0731583 1312648 INF | -.0246679 3.834727 -0.01 0.995 -7.583544 7.534208 UNEMPLOYED | -.2449287 8.762368 -0.03 0.978 -17.51699 17.02713 POLITICS | 0204749 2336403 0.09 0.930 -.4400684 4810182 LAW | -.0100603 8014514 -0.01 0.990 -1.589852 1.569732 BDS | 0021535 3764739 0.01 0.995 -.7399382 7442451 _cons | -.1364498 36.21819 -0.00 0.997 -71.52844 71.25554 -Instrumented: GDP Instruments: LG SIZE NII ROA CAR INF UNEMPLOYED POLITICS LAW BDS D.GDP ivendog GDP Tests of endogeneity of: GDP H0: Regressor is exogenous Wu-Hausman F test: Durbin-Wu-Hausman chi-sq test: 0.00016 0.00017 F(1,212) Chi-sq(1) P-value = 0.98982 P-value = 0.98950 Kết luận: P-value = 0.98950> 0.05 => Biến KHÔNG bị nội sinh 1.7 Kết kiểm tra với biến độc lập INF ivreg NPL LG SIZE NII ROA CAR GDP UNEMPLOYED POLITICS LAW BDS (INF=d.INF) Instrumental variables (2SLS) regression Source | SS df MS -+ -Model | -.032702834 11 -.002972985 Residual | 081266798 213 000381534 -+ -Total | 048563964 224 000216803 Number of obs F(11, 213) Prob > F R-squared Adj R-squared Root MSE = = = = = = 225 1.87 0.0443 01953 -NPL | Coef Std Err t P>|t| [95% Conf Interval] -+ -INF | 9319072 1.369049 0.68 0.497 -1.766714 3.630528 LG | 0066435 0120674 0.55 0.583 -.0171433 0304303 SIZE | -.0003107 0020531 -0.15 0.880 -.0043576 0037363 NII | -.005614 0049086 -1.14 0.254 -.0152898 0040617 ROA | -.6914415 7008486 -0.99 0.325 -2.072929 690046 CAR | 0356012 0348419 1.02 0.308 -.0330779 1042804 GDP | 6.42492 9.951545 0.65 0.519 -13.19121 26.04105 UNEMPLOYED | 1.647128 2.713547 0.61 0.544 -3.701718 6.995973 POLITICS | -.0752297 140755 -0.53 0.594 -.3526809 2022215 LAW | 1910746 2880807 0.66 0.508 -.3767796 7589288 BDS | -.0756407 1101479 -0.69 0.493 -.2927604 1414789 _cons | 7.410166 10.69119 0.69 0.489 -13.66392 28.48425 -Instrumented: INF Instruments: LG SIZE NII ROA CAR GDP UNEMPLOYED POLITICS LAW BDS D.INF ivendog INF Tests of endogeneity of: INF H0: Regressor is exogenous Wu-Hausman F test: Durbin-Wu-Hausman chi-sq test: 0.87739 0.92735 F(1,212) Chi-sq(1) P-value = 0.34998 P-value = 0.33555 Kết luận: P-value = 0.33555 > 0.05 => Biến KHÔNG bị nội sinh 1.8 Kết kiểm tra với biến độc lập UNEMPLOYED ivreg NPL LG SIZE NII ROA CAR GDP INF POLITICS LAW BDS (UNEMPLOYED =d UNEMPLOYED) Instrumental variables (2SLS) regression Source | SS df MS -+ -Model | 009397257 11 000854296 Residual | 042159178 238 000177139 133 Number of obs F(11, 238) Prob > F R-squared = = = = 250 4.82 0.0000 0.1823 -+ -Total | 051556435 249 000207054 Adj R-squared Root MSE = = 0.1445 01331 -NPL | Coef Std Err t P>|t| [95% Conf Interval] -+ -UNEMPLOYED | -.0791301 2619206 -0.30 0.763 -.595109 4368487 LG | -.0018175 0013001 -1.40 0.163 -.0043786 0007436 SIZE | -.001123 0009756 -1.15 0.251 -.0030449 0007989 NII | -.0023731 0013671 -1.74 0.084 -.0050661 00032 ROA | -.1918843 1243614 -1.54 0.124 -.436874 0531055 CAR | 0333478 0197805 1.69 0.093 -.0056195 072315 GDP | -.0258857 1987262 -0.13 0.896 -.4173726 3656011 INF | 0375738 0252294 1.49 0.138 -.0121276 0872752 POLITICS | 0154013 0110005 1.40 0.163 -.0062695 0370722 LAW | 0040302 006216 0.65 0.517 -.0082152 0162756 BDS | -.0043359 0016414 -2.64 0.009 -.0075694 -.0011024 _cons | 4881083 1659642 2.94 0.004 161162 8150546 -Instrumented: UNEMPLOYED Instruments: LG SIZE NII ROA CAR GDP INF POLITICS LAW BDS UNEMPLOYED -ivendog UNEMPLOYED Tests of endogeneity of: UNEMPLOYED H0: Regressor is exogenous Wu-Hausman F test: Durbin-Wu-Hausman chi-sq test: 0.00000 0.00000 F(1,237) Chi-sq(1) P-value = 1.00000 P-value = 1.00000 Kết luận: P-value = 1.00000> 0.05 => Biến KHÔNG bị nội sinh 1.10 Kết kiểm tra với biến độc lập POLITICS ivreg NPL LG SIZE NII ROA CAR GDP INF UNEMPLOYED LAW BDS (POLITICS=d.POLITICS) Instrumental variables (2SLS) regression Source | SS df MS -+ -Model | 007390519 11 000671865 Residual | 041173446 213 000193303 -+ -Total | 048563964 224 000216803 Number of obs F(11, 213) Prob > F R-squared Adj R-squared Root MSE = = = = = = 225 3.46 0.0002 0.1522 0.1084 0139 -NPL | Coef Std Err t P>|t| [95% Conf Interval] -+ -POLITICS | 0007943 027118 0.03 0.977 -.0526597 0542484 LG | 000207 0045829 0.05 0.964 -.0088267 0092406 SIZE | -.0012416 0011038 -1.12 0.262 -.0034174 0009342 NII | -.0026098 0015942 -1.64 0.103 -.0057521 0005326 ROA | -.2360269 1761662 -1.34 0.182 -.5832793 1112255 CAR | 0293016 0239687 1.22 0.223 -.0179448 0765479 GDP | 0075426 5936315 0.01 0.990 -1.162602 1.177688 INF | 0646245 0851374 0.76 0.449 -.1031952 2324442 UNEMPLOYED | -.0563943 3231352 -0.17 0.862 -.6933468 5805582 LAW | 0108853 0210617 0.52 0.606 -.0306307 0524014 BDS | -.0056066 0070222 -0.80 0.426 -.0194486 0082353 _cons | 6223172 6913703 0.90 0.369 -.7404869 1.985121 -Instrumented: POLITICS Instruments: LG SIZE NII ROA CAR GDP INF UNEMPLOYED LAW BDS D.POLITICS ivendog POLITICS Tests of endogeneity of: POLITICS H0: Regressor is exogenous Wu-Hausman F test: Durbin-Wu-Hausman chi-sq test: 0.49316 0.52219 F(1,212) Chi-sq(1) P-value = 0.48329 P-value = 0.46991 Kết luận: P-value = 0.46991> 0.05 => Biến KHÔNG bị nội sinh 1.11 Kết kiểm tra với biến độc lập LAW 134 ivreg NPL LG SIZE NII ROA CAR GDP INF UNEMPLOYED POLITICS BDS (LAW=d.LAW) Instrumental variables (2SLS) regression Source | SS df MS -+ -Model | 006240824 11 000567348 Residual | 042323141 213 0001987 -+ -Total | 048563964 224 000216803 Number of obs F(11, 213) Prob > F R-squared Adj R-squared Root MSE = = = = = = 225 3.60 0.0001 0.1285 0.0835 0141 -NPL | Coef Std Err t P>|t| [95% Conf Interval] -+ -LAW | -.0398189 0459989 -0.87 0.388 -.1304904 0508525 LG | -.0014972 0048437 -0.31 0.758 -.0110448 0080505 SIZE | -.0010128 0011375 -0.89 0.374 -.003255 0012295 NII | -.0028241 0016147 -1.75 0.082 -.0060069 0003587 ROA | -.2618034 1766064 -1.48 0.140 -.6099235 0863167 CAR | 0307771 0243276 1.27 0.207 -.0171766 0787309 GDP | -1.305675 1.356124 -0.96 0.337 -3.978817 1.367467 INF | -.1334874 1833812 -0.73 0.467 -.4949618 227987 UNEMPLOYED | -.4533299 4657062 -0.97 0.331 -1.371313 4646533 POLITICS | 0378618 0257712 1.47 0.143 -.0129374 088661 BDS | 0113734 0163173 0.70 0.487 -.0207907 0435375 _cons | -1.052645 1.601943 -0.66 0.512 -4.210337 2.105047 -Instrumented: LAW Instruments: LG SIZE NII ROA CAR GDP INF UNEMPLOYED POLITICS BDS D.LAW ivendog LAW Tests of endogeneity of: LAW H0: Regressor is exogenous Wu-Hausman F test: Durbin-Wu-Hausman chi-sq test: 0.87196 0.92164 F(1,212) Chi-sq(1) P-value = 0.35148 P-value = 0.33705 Kết luận: P-value = 0.33705> 0.05 => Biến KHƠNG bị nợi sinh 1.11 Kết kiểm tra với biến độc lập BDS ivreg NPL LG SIZE NII ROA CAR GDP INF UNEMPLOYED POLITICS LAW (BDS=d.BDS) Instrumental variables (2SLS) regression Source | SS df MS -+ -Model | 007699703 11 000699973 Residual | 040864261 213 000191851 -+ -Total | 048563964 224 000216803 Number of obs F(11, 213) Prob > F R-squared Adj R-squared Root MSE = = = = = = 225 3.68 0.0001 0.1585 0.1151 01385 -NPL | Coef Std Err t P>|t| [95% Conf Interval] -+ -BDS | -.0041652 0058526 -0.71 0.477 -.0157015 0073712 LG | -.0001341 0045368 -0.03 0.976 -.0090769 0088088 SIZE | -.0012011 0010985 -1.09 0.275 -.0033664 0009643 NII | -.0027109 0015818 -1.71 0.088 -.005829 0004071 ROA | -.2573136 1734061 -1.48 0.139 -.5991254 0844982 CAR | 0295591 0238739 1.24 0.217 -.0175002 0766185 GDP | -.0326485 557943 -0.06 0.953 -1.132446 1.067149 INF | 0394575 0648247 0.61 0.543 -.0883226 1672376 UNEMPLOYED | -.0913972 3065471 -0.30 0.766 -.6956518 5128573 POLITICS | 0160873 0129658 1.24 0.216 -.0094703 0416449 LAW | 0036973 0149746 0.25 0.805 -.0258201 0332147 _cons | 4730023 5698375 0.83 0.407 -.6502408 1.596245 -Instrumented: BDS Instruments: LG SIZE NII ROA CAR GDP INF UNEMPLOYED POLITICS LAW D.BDS ivendog BDS Tests of endogeneity of: BDS H0: Regressor is exogenous Wu-Hausman F test: Durbin-Wu-Hausman chi-sq test: 0.78123 0.82609 135 F(1,212) Chi-sq(1) P-value = 0.37777 P-value = 0.36340 Kết luận: P-value = 0.36340> 0.05 => Biến KHÔNG bị nội sinh Kiểm tra nội sinh với biến phụ thuộc LLP 2.1 Kết kiểm tra với biến độc lập LG ivreg LLP SIZE NII ROA CAR GDP INF UNEMPLOYED POLITICS LAW BDS (LG=d.LG) Instrumental variables (2SLS) regression Source | SS df MS -+ -Model | 000146433 11 000013312 Residual | 004949866 213 000023239 -+ -Total | 005096299 224 000022751 Number of obs F(11, 213) Prob > F R-squared Adj R-squared Root MSE = = = = = = 225 2.88 0.0015 0.0287 -0.0214 00482 -LLP | Coef Std Err t P>|t| [95% Conf Interval] -+ -LG | 0056782 0119752 0.47 0.636 -.0179269 0292833 SIZE | 0011626 0004708 2.47 0.014 0002347 0020906 NII | 0002736 0005554 0.49 0.623 -.0008213 0013685 ROA | -.0509154 1037951 -0.49 0.624 -.2555126 1536817 CAR | 0063084 0107772 0.59 0.559 -.0149352 027552 GDP | -.1565708 1868778 -0.84 0.403 -.5249375 2117959 INF | 0063787 0275465 0.23 0.817 -.04792 0606775 UNEMPLOYED | -.1503713 190033 -0.79 0.430 -.5249575 2242148 POLITICS | 0027425 0049301 0.56 0.579 -.0069755 0124605 LAW | -.0018734 0064462 -0.29 0.772 -.0145798 0108331 BDS | 0001355 0019625 0.07 0.945 -.0037329 0040038 _cons | -.0125055 190771 -0.07 0.948 -.3885463 3635354 -Instrumented: LG Instruments: SIZE NII ROA CAR GDP INF UNEMPLOYED POLITICS LAW BDS D.LG ivendog LG Tests of endogeneity of: LG H0: Regressor is exogenous Wu-Hausman F test: Durbin-Wu-Hausman chi-sq test: 0.56855 0.60180 F(1,212) Chi-sq(1) P-value = 0.45167 P-value = 0.43789 Kết luận: P-value = 0.43789 > 0.05 => Biến KHÔNG bị nội sinh 2.2 Kết kiểm tra với biến độc lập SIZE ivreg LLP LG NII ROA CAR GDP INF UNEMPLOYED POLITICS LAW BDS (SIZE=d.SIZE) Instrumental variables (2SLS) regression Source | SS df MS -+ -Model | -.01068392 11 -.000971265 Residual | 015780219 213 000074086 -+ -Total | 005096299 224 000022751 Number of obs F(11, 213) Prob > F R-squared Adj R-squared Root MSE = = = = = = 225 0.83 0.6127 00861 -LLP | Coef Std Err t P>|t| [95% Conf Interval] -+ -SIZE | -.0075281 0124006 -0.61 0.544 -.0319718 0169156 LG | -.0060267 0056422 -1.07 0.287 -.0171484 0050949 NII | 0020427 0026884 0.76 0.448 -.0032566 007342 ROA | 3400206 4949438 0.69 0.493 -.6355948 1.315636 CAR | -.1043877 1549735 -0.67 0.501 -.409866 2010905 GDP | -.3489615 4357764 -0.80 0.424 -1.207948 5100253 INF | -.0326563 0554565 -0.59 0.557 -.1419701 0766575 UNEMPLOYED | -.1694045 2673173 -0.63 0.527 -.6963308 3575218 POLITICS | 0016899 0087886 0.19 0.848 -.0156339 0190138 LAW | 002367 013673 0.17 0.863 -.0245846 0293187 BDS | 0009838 0036193 0.27 0.786 -.0061504 0081181 _cons | 0914086 3797978 0.24 0.810 -.6572351 8400522 136 Instrumented: Instruments: SIZE LG NII ROA CAR GDP INF UNEMPLOYED POLITICS LAW BDS D.SIZE ivendog SIZE Tests of endogeneity of: SIZE H0: Regressor is exogenous Wu-Hausman F test: Durbin-Wu-Hausman chi-sq test: 1.73447 1.82589 F(1,212) Chi-sq(1) P-value = 0.18926 P-value = 0.17661 Kết luận: P-value = 0.17661 > 0.05 => Biến KHÔNG bị nội sinh 2.3 Kết kiểm tra với biến độc lập NII ivreg LLP LG SIZE ROA CAR GDP INF UNEMPLOYED POLITICS LAW BDS (NII=d.NII) Instrumental variables (2SLS) regression Source | SS df MS -+ -Model | 000781904 11 000071082 Residual | 004314395 213 000020255 -+ -Total | 005096299 224 000022751 Number of obs F(11, 213) Prob > F R-squared Adj R-squared Root MSE = = = = = = 225 3.54 0.0001 0.1534 0.1097 0045 -LLP | Coef Std Err t P>|t| [95% Conf Interval] -+ -NII | -.0001102 0008988 -0.12 0.903 -.0018818 0016614 LG | -.0026504 0014746 -1.80 0.074 -.0055571 0002563 SIZE | 0010119 0003641 2.78 0.006 0002942 0017295 ROA | -.0220879 0765011 -0.29 0.773 -.1728841 1287083 CAR | 0022409 0078634 0.28 0.776 -.0132592 0177409 GDP | -.1443239 1757023 -0.82 0.412 -.4906619 2020141 INF | -.003323 0206494 -0.16 0.872 -.0440262 0373803 UNEMPLOYED | -.0384107 0984335 -0.39 0.697 -.2324393 1556179 POLITICS | 0043646 0041913 1.04 0.299 -.003897 0126263 LAW | -.0048182 0046943 -1.03 0.306 -.0140715 0044352 BDS | 0002939 0018192 0.16 0.872 -.0032921 0038799 _cons | -.027365 1771554 -0.15 0.877 -.3765673 3218374 -Instrumented: NII Instruments: LG SIZE ROA CAR GDP INF UNEMPLOYED POLITICS LAW BDS D.NII ivendog NII Tests of endogeneity of: NII H0: Regressor is exogenous Wu-Hausman F test: Durbin-Wu-Hausman chi-sq test: 0.34930 0.37011 F(1,212) Chi-sq(1) P-value = 0.55514 P-value = 0.54294 Kết luận: P-value = 0.54294> 0.05 => Biến KHÔNG bị nội sinh 2.4 Kết kiểm tra với biến độc lập ROA ivreg LLP LG SIZE NII CAR GDP INF UNEMPLOYED POLITICS LAW BDS (ROA=d.ROA) Instrumental variables (2SLS) regression Source | SS df MS -+ -Model | 000733168 11 000066652 Residual | 004363131 213 000020484 -+ -Total | 005096299 224 000022751 Number of obs F(11, 213) Prob > F R-squared Adj R-squared Root MSE = = = = = = 225 3.54 0.0001 0.1439 0.0996 00453 -LLP | Coef Std Err t P>|t| [95% Conf Interval] -+ -ROA | 108082 3301948 0.33 0.744 -.542786 7589501 LG | -.0031577 0021698 -1.46 0.147 -.0074346 0011193 SIZE | 0008134 0006232 1.31 0.193 -.0004149 0020418 NII | 0009073 0019695 0.46 0.646 -.0029749 0047894 CAR | -.0008354 0108653 -0.08 0.939 -.0222527 0205819 GDP | -.2033235 2325454 -0.87 0.383 -.6617086 2550616 INF | -.0117285 0288295 -0.41 0.685 -.0685561 0450991 UNEMPLOYED | -.0442688 100385 -0.44 0.660 -.2421441 1536066 137 POLITICS | 0035653 0046773 0.76 0.447 -.0056545 0127851 LAW | -.0045988 0047325 -0.97 0.332 -.0139273 0047297 BDS | 0004503 0018947 0.24 0.812 -.0032845 0041851 _cons | -.0359986 1808846 -0.20 0.842 -.3925517 3205545 -Instrumented: ROA Instruments: LG SIZE NII CAR GDP INF UNEMPLOYED POLITICS LAW BDS D.ROA ivendog ROA Tests of endogeneity of: ROA H0: Regressor is exogenous Wu-Hausman F test: Durbin-Wu-Hausman chi-sq test: 0.09470 0.10046 F(1,212) Chi-sq(1) P-value = 0.75859 P-value = 0.75128 Kết luận: P-value = 0.75128> 0.05 => Biến KHÔNG bị nội sinh 2.5 Kết kiểm tra với biến độc lập CAR ivreg LLP LG SIZE NII ROA GDP INF UNEMPLOYED POLITICS LAW BDS (CAR=d.CAR) Instrumental variables (2SLS) regression Source | SS df MS -+ -Model | -.000904688 11 -.000082244 Residual | 006000988 213 000028174 -+ -Total | 005096299 224 000022751 Number of obs F(11, 213) Prob > F R-squared Adj R-squared Root MSE = = = = = = 225 2.80 0.0020 00531 -LLP | Coef Std Err t P>|t| [95% Conf Interval] -+ -CAR | 07257 0458514 1.58 0.115 -.0178106 1629505 LG | -.0011883 0019755 -0.60 0.548 -.0050823 0027058 SIZE | 0028445 0012576 2.26 0.025 0003655 0053235 NII | -.0002196 0006972 -0.32 0.753 -.001594 0011547 ROA | -.0786881 0863184 -0.91 0.363 -.2488357 0914596 GDP | -.1140977 2075112 -0.55 0.583 -.5231363 2949409 INF | -.0022992 0240473 -0.10 0.924 -.0497003 0451018 UNEMPLOYED | -.0804976 1189864 -0.68 0.499 -.3150393 1540442 POLITICS | 0046127 0049383 0.93 0.351 -.0051214 0143469 LAW | -.0054523 0055521 -0.98 0.327 -.0163965 0054918 BDS | 0005124 0021498 0.24 0.812 -.0037251 00475 _cons | -.0946799 2133339 -0.44 0.658 -.5151959 3258361 -Instrumented: CAR Instruments: LG SIZE NII ROA GDP INF UNEMPLOYED POLITICS LAW BDS D.CAR ivendog CAR Tests of endogeneity of: CAR H0: Regressor is exogenous Wu-Hausman F test: Durbin-Wu-Hausman chi-sq test: 3.53562 3.69087 F(1,212) Chi-sq(1) P-value = 0.06144 P-value = 0.04471 Kết luận: P-value = 0.04471 < 0.05 => Biến bị nội sinh 2.6 Kết kiểm tra với biến độc lập GDP ivreg LLP LG SIZE NII ROA CAR INF UNEMPLOYED POLITICS LAW BDS (GDP=d.GDP) Instrumental variables (2SLS) regression Source | SS df MS -+ -Model | -.023784584 11 -.002162235 Residual | 028880884 213 000135591 -+ -Total | 005096299 224 000022751 Number of obs F(11, 213) Prob > F R-squared Adj R-squared Root MSE = = = = = = 225 0.53 0.8845 01164 -LLP | Coef Std Err t P>|t| [95% Conf Interval] -+ -GDP | 5.921263 32.66928 0.18 0.856 -58.47524 70.31777 LG | -.0026712 003814 -0.70 0.484 -.0101892 0048469 SIZE | 0015452 0032298 0.48 0.633 -.0048212 0079116 138 NII | -.0011607 0080973 -0.14 0.886 -.0171217 0148004 ROA | -.288853 1.604759 -0.18 0.857 -3.452097 2.874391 CAR | 0086632 0435122 0.20 0.842 -.0771064 0944327 INF | 593134 3.217865 0.18 0.854 -5.749806 6.936074 UNEMPLOYED | 1.328102 7.352835 0.18 0.857 -13.16554 15.82175 POLITICS | -.0322301 1960564 -0.16 0.870 -.4186894 3542293 LAW | 1203961 6725283 0.18 0.858 -1.205267 1.446059 BDS | -.0584729 3159135 -0.19 0.853 -.6811902 5642444 _cons | 5.627701 30.39206 0.19 0.853 -54.28003 65.53543 -Instrumented: GDP Instruments: LG SIZE NII ROA CAR INF UNEMPLOYED POLITICS LAW BDS D.GDP ivendog GDP Tests of endogeneity of: GDP H0: Regressor is exogenous Wu-Hausman F test: Durbin-Wu-Hausman chi-sq test: 0.23168 0.24562 F(1,212) Chi-sq(1) P-value = 0.63078 P-value = 0.62018 Kết luận: P-value = 0.62018> 0.05 => Biến KHÔNG bị nội sinh 2.7 Kết kiểm tra với biến độc lập INF ivreg NPL LG SIZE NII ROA CAR GDP UNEMPLOYED POLITICS LAW BDS (INF=d.INF) Instrumental variables (2SLS) regression Source | SS df MS -+ -Model | -.032702834 11 -.002972985 Residual | 081266798 213 000381534 -+ -Total | 048563964 224 000216803 Number of obs F(11, 213) Prob > F R-squared Adj R-squared Root MSE = = = = = = 225 1.87 0.0443 01953 -NPL | Coef Std Err t P>|t| [95% Conf Interval] -+ -INF | 9319072 1.369049 0.68 0.497 -1.766714 3.630528 LG | 0066435 0120674 0.55 0.583 -.0171433 0304303 SIZE | -.0003107 0020531 -0.15 0.880 -.0043576 0037363 NII | -.005614 0049086 -1.14 0.254 -.0152898 0040617 ROA | -.6914415 7008486 -0.99 0.325 -2.072929 690046 CAR | 0356012 0348419 1.02 0.308 -.0330779 1042804 GDP | 6.42492 9.951545 0.65 0.519 -13.19121 26.04105 UNEMPLOYED | 1.647128 2.713547 0.61 0.544 -3.701718 6.995973 POLITICS | -.0752297 140755 -0.53 0.594 -.3526809 2022215 LAW | 1910746 2880807 0.66 0.508 -.3767796 7589288 BDS | -.0756407 1101479 -0.69 0.493 -.2927604 1414789 _cons | 7.410166 10.69119 0.69 0.489 -13.66392 28.48425 -Instrumented: INF Instruments: LG SIZE NII ROA CAR GDP UNEMPLOYED POLITICS LAW BDS D.INF ivendog INF Tests of endogeneity of: INF H0: Regressor is exogenous Wu-Hausman F test: Durbin-Wu-Hausman chi-sq test: 0.87739 0.92735 F(1,212) Chi-sq(1) P-value = 0.34998 P-value = 0.33555 Kết luận: P-value = 0.33555 > 0.05 => Biến KHÔNG bị nội sinh 2.8 Kết kiểm tra với biến độc lập UNEMPLOYED ivreg LLP LG SIZE NII ROA CAR GDP INF POLITICS LAW BDS (UNEMPLOYED =d UNEMPLOYED) Instrumental variables (2SLS) regression Source | SS df MS -+ -Model | 001051202 11 000095564 139 Number of obs F(11, 238) Prob > F = = = 250 4.48 0.0000 Residual | 005078261 238 000021337 -+ -Total | 006129463 249 000024616 R-squared Adj R-squared Root MSE = = = 0.1715 0.1332 00462 -LLP | Coef Std Err t P>|t| [95% Conf Interval] -+ -UNEMPLOYED | -.0318816 0909036 -0.35 0.726 -.21096 1471969 LG | -.000717 0004512 -1.59 0.113 -.0016058 0001719 SIZE | 0011751 0003386 3.47 0.001 0005081 0018422 NII | 0003561 0004745 0.75 0.454 -.0005786 0012908 ROA | -.0024836 0431616 -0.06 0.954 -.087511 0825439 CAR | 0008733 0068651 0.13 0.899 -.0126509 0143975 GDP | -.0456077 068971 -0.66 0.509 -.1814793 0902639 INF | 0101814 0087562 1.16 0.246 -.0070683 027431 POLITICS | 0024943 0038179 0.65 0.514 -.0050269 0100155 LAW | -.0012658 0021574 -0.59 0.558 -.0055158 0029841 BDS | -.000988 0005697 -1.73 0.084 -.0021102 0001343 _cons | 0956065 0576004 1.66 0.098 -.0178653 2090783 -Instrumented: UNEMPLOYED Instruments: LG SIZE NII ROA CAR GDP INF POLITICS LAW BDS UNEMPLOYED ivendog UNEMPLOYED Tests of endogeneity of: UNEMPLOYED H0: Regressor is exogenous Wu-Hausman F test: Durbin-Wu-Hausman chi-sq test: 0.00000 0.00000 F(1,237) Chi-sq(1) P-value = 1.00000 P-value = 1.00000 Kết luận: P-value = 1.00000 > 0.05 => Biến KHÔNG bị nội sinh 2.10 Kết kiểm tra với biến độc lập POLITICS ivreg LLP LG SIZE NII ROA CAR GDP INF UNEMPLOYED LAW BDS (POLITICS=d.POLITICS) Instrumental variables (2SLS) regression Source | SS df MS -+ -Model | 000699282 11 000063571 Residual | 004397017 213 000020643 -+ -Total | 005096299 224 000022751 Number of obs F(11, 213) Prob > F R-squared Adj R-squared Root MSE = = = = = = 225 3.45 0.0002 0.1372 0.0927 00454 -LLP | Coef Std Err t P>|t| [95% Conf Interval] -+ -POLITICS | -.0049655 0088619 -0.56 0.576 -.0224338 0125028 LG | -.002475 0014976 -1.65 0.100 -.0054271 0004772 SIZE | 0009497 0003607 2.63 0.009 0002387 0016608 NII | 0003801 000521 0.73 0.466 -.0006468 001407 ROA | 018967 0575696 0.33 0.742 -.0945121 132446 CAR | 0012937 0078328 0.17 0.869 -.014146 0167333 GDP | -.0610388 1939936 -0.31 0.753 -.443432 3213544 INF | 0165916 0278221 0.60 0.552 -.0382504 0714336 UNEMPLOYED | 002867 1055978 0.03 0.978 -.2052835 2110176 LAW | 001156 0068828 0.17 0.867 -.0124111 0147231 BDS | -.0013177 0022948 -0.57 0.566 -.0058412 0032057 _cons | 1358776 2259338 0.60 0.548 -.3094749 5812301 -Instrumented: POLITICS Instruments: LG SIZE NII ROA CAR GDP INF UNEMPLOYED LAW BDS D.POLITICS ivendog POLITICS Tests of endogeneity of: POLITICS H0: Regressor is exogenous Wu-Hausman F test: Durbin-Wu-Hausman chi-sq test: 1.41531 1.49214 F(1,212) Chi-sq(1) P-value = 0.23551 P-value = 0.22189 Kết luận: P-value = 0.22189 > 0.05 => Biến KHÔNG bị nội sinh 2.11 Kết kiểm tra với biến độc lập LAW ivreg LLP LG SIZE NII ROA CAR GDP INF UNEMPLOYED POLITICS BDS (LAW=d.LAW) Instrumental variables (2SLS) regression 140 Source | SS df MS -+ -Model | 000548528 11 000049866 Residual | 004547771 213 000021351 -+ -Total | 005096299 224 000022751 Number of obs F(11, 213) Prob > F R-squared Adj R-squared Root MSE = = = = = = 225 3.48 0.0002 0.1076 0.0615 00462 -LLP | Coef Std Err t P>|t| [95% Conf Interval] -+ -LAW | -.0211262 0150785 -1.40 0.163 -.0508484 008596 LG | -.0032239 0015878 -2.03 0.044 -.0063537 -.0000942 SIZE | 0010486 0003729 2.81 0.005 0003136 0017836 NII | 0002784 0005293 0.53 0.599 -.0007649 0013217 ROA | 0057532 0578918 0.10 0.921 -.1083609 1198673 CAR | 001946 0079746 0.24 0.807 -.0137733 0176653 GDP | -.6239138 4445388 -1.40 0.162 -1.500173 252345 INF | -.0702574 0601126 -1.17 0.244 -.1887491 0482344 UNEMPLOYED | -.1705751 152659 -1.12 0.265 -.471491 1303407 POLITICS | 0125497 0084478 1.49 0.139 -.0041023 0292018 BDS | 0060564 0053488 1.13 0.259 -.004487 0165998 _cons | -.5922232 5251186 -1.13 0.261 -1.627318 4428716 -Instrumented: LAW Instruments: LG SIZE NII ROA CAR GDP INF UNEMPLOYED POLITICS BDS D.LAW ivendog LAW Tests of endogeneity of: LAW H0: Regressor is exogenous Wu-Hausman F test: Durbin-Wu-Hausman chi-sq test: 1.39799 1.47399 F(1,212) Chi-sq(1) P-value = 0.23839 P-value = 0.22472 Kết luận: P-value = 0.22472 > 0.05 => Biến KHÔNG bị nội sinh 2.12 Kết kiểm tra với biến độc lập BDS ivreg LLP LG SIZE NII ROA CAR GDP INF UNEMPLOYED POLITICS LAW (BDS=d.BDS) Instrumental variables (2SLS) regression Source | SS df MS -+ -Model | 000793555 11 000072141 Residual | 004302744 213 000020201 -+ -Total | 005096299 224 000022751 Number of obs F(11, 213) Prob > F R-squared Adj R-squared Root MSE = = = = = = 225 3.59 0.0001 0.1557 0.1121 00449 -LLP | Coef Std Err t P>|t| [95% Conf Interval] -+ -BDS | -.0003893 0018991 -0.21 0.838 -.0041327 0033541 LG | -.0026638 0014722 -1.81 0.072 -.0055656 0002381 SIZE | 0009715 0003565 2.73 0.007 0002689 0016742 NII | 0003248 0005133 0.63 0.528 -.000687 0013365 ROA | 0074931 0562685 0.13 0.894 -.1034213 1184076 CAR | 0014424 0077468 0.19 0.852 -.0138278 0167127 GDP | -.0953438 1810467 -0.53 0.599 -.4522166 261529 INF | 0014063 0210349 0.07 0.947 -.040057 0428696 UNEMPLOYED | -.0201353 0994714 -0.20 0.840 -.2162096 1759391 POLITICS | 0035502 0042073 0.84 0.400 -.004743 0118434 LAW | -.0031077 0048591 -0.64 0.523 -.0126858 0064704 _cons | 0405802 1849064 0.22 0.826 -.3239006 405061 -Instrumented: BDS Instruments: LG SIZE NII ROA CAR GDP INF UNEMPLOYED POLITICS LAW D.BDS ivendog BDS Tests of endogeneity of: BDS H0: Regressor is exogenous Wu-Hausman F test: Durbin-Wu-Hausman chi-sq test: 1.55537 1.63872 F(1,212) Chi-sq(1) P-value = 0.21372 P-value = 0.20050 Kết luận: P-value = 0.20050 > 0.05 => Biến KHÔNG bị nội sinh 141 LÝ LỊCH TRÍCH NGANG CỦA HỌC VIÊN I LÝ LỊCH SƠ LƯỢC: Họ tên: NGUYỄN ĐÌNH THIÊN DUY Giới tính: NAM Ngày, tháng, năm sinh: 19/10/1994 Nơi sinh: Q10, TP HCM Email: duyndt7@gmail.com Điện thoại: 0788888820 II QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO: 2012-2015 : Học cao đẳng Đại Học Công Nghiệp Tp HCM 2015-2017 : Học đại học Đại Học Công Nghiệp Tp HCM 2017-2020 : Học cao học Đại Học Công Nghiệp Tp HCM III Q TRÌNH CƠNG TÁC CHUN MƠN: Thời gian Nơi công tác Công việc đảm nhiệm 09/2015nay Ngân hàng đầu tư phát triển Việt Nam – Chi nhánh Chợ Lớn Nhân viên XÁC NHẬN CỦA Tp HCM, ngày tháng Năm 20 CƠ QUAN / ĐỊA PHƯƠNG Người khai (Ký tên, đóng dấu) (Ký tên) 142 ... Thương mại cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam Ngân hàng Thương mại cổ phần Hàng hải Việt Nam Ngân hàng TMCP Nam Á Ngân hàng Thương mại Cổ phần... Petrolimex Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Ngân hàng TMCP Bản Việt Ngân hàng TMCP Đông Nam Á Ngân hàng Thương mại cổ phần Quốc Dân Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội Ngân hàng TMCP Việt. .. Nam Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập Việt Nam Ngân hàng Thương mại cổ phần An Bình Ngân hàng Thương mại cổ phần Phương Đông Ngân hàng TMCP