Các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng của hệ thống ngân hàng thương mại việt nam

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƢỚC VIỆT NAM TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP HỒ CHÍ MINH ĐOÀN THỊ TRÚC NHI CÁC YẾU TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN RỦI RO TÍN DỤNG CỦA HỆ THỐNG NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI VIỆT NAM KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP CHUYÊN NGÀNH: TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG MÃ SỐ: 7340201 TP HỒ CHÍ MINH, NĂM 2022 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƢỚC VIỆT NAM TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP HỒ CHÍ MINH Họ tên sinh viên: ĐOÀN THỊ TRÚC NHI Mã số sinh viên: 050606180269 Lớp sinh hoạt: HQ6 – GE05 CÁC YẾU TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN RỦI RO TÍN DỤNG CỦA HỆ THỐNG NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI VIỆT NAM KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP CHUYÊN NGÀNH: TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG MÃ SỐ: 7340201 NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC TS LÊ HÀ DIỄM CHI TP HỒ CHÍ MINH, NĂM 2022 i TĨM TẮT Hiện nay, rủi ro tín dụng đƣợc xem mối nguy hàng đầu hệ thống NHTM điều làm phát sinh nhiều vấn đề, nhƣ chi phí, ảnh hƣởng xấu cho doanh thu, uy tín ngân hàng Một ngân hàng tác động rủi ro tín dụng làm ảnh hƣởng tiêu cực dẫn đến khó khăn chí sụp đỗ hệ thống ngân hàng Chính tầm quan trọng này, khóa luận nghiên cứu chọn đề tài “ Các yếu tố ảnh hƣởng đến rủi ro tín dụng hệ thống ngân hàng thƣơng mại Việt Nam” Cụ thể, khóa luận nghiên cứu sử dụng liệu 27 NHTM Việt Nam khoảng thời gian từ năm 2012 đến năm 2021 Phƣơng pháp nghiên cứu phƣơng pháp định lƣợng chủ yếu Phƣơng pháp định lƣợng hồi quy theo mơ hình OLS, FEM, REM, FGLS GMM, tác giả sử dụng mơ hình nghiên cứu với biến phụ thuộc NPL CRI với biến độc lập sau: Tỷ lệ vốn chủ sở hữu tổng tài sản (CAP), Tốc độ tăng trƣởng tín dụng (LG), Tỷ lệ dƣ nợ vốn huy động (LDR), Quy mô ngân hàng (SIZE), Khả sinh lời (ROA), Tăng trƣởng kinh tế (GDP), Tỷ lệ lạm phát (INF) Mục tiêu nghiên cứu đo lƣờng mức độ tác động yếu tố ảnh hƣởng đến rủi ro tín dụng hệ thống NHTM Việt Nam, từ đề xuất số hàm ý sách nhằm hạn chế quản lý đƣợc rủi ro nâng cao hiệu hoạt động NHTM Việt Nam Kết nghiên cứu cho thấy có biến độc lập tác động đến Rủi ro tín dụng (CRI), cụ thể nhƣ sau: Tỷ lệ vốn chủ sở hữu tổng tài sản (CAP), Tăng trƣởng tín dụng (LG), Quy mô ngân hàng (SIZE), Tỷ lệ lạm phát (INF) biến tác đồng chiều với Rủi ro tín dụng Biến độc lập Khả sinh lời (ROA) có tác động ngƣợc chiều với Rủi ro tín dụng Ngồi Rủi ro tín dụng với độ trễ năm cịn tác động đến Rủi ro tín dụng thời điểm với mức ý nghĩa 1% ii ABSTRACT Currently, credit risk is considered to be the leading threat to the whole commercial banking system because it causes many problems, such as costs, adverse effects on revenue, and the reputation of the bank A bank because of the negative impact of credit risk will also lead to difficulties or even the collapse of the whole banking system Because of this importance, the research thesis chooses the topic "Factors affecting credit risk of Vietnam's commercial banking system" Specifically, the thesis uses data from 27 Vietnamese commercial banks in the period from 2012 to 2021 The research method is mainly quantitative Quantitative regression method according to OLS, FEM, REM, FGLS, and GMM models, the author uses research models with dependent variables NPL and CRI along with the following independent variables: Equity ratio Equity to Total Assets (CAP), Credit Growth Rate (LG), Loan to Deposit Ratio (LDR), Bank Size (SIZE), Profitability (ROA), Economic Growth GDP (GDP) and Inflation Rate (INF) The objective of the study is to measure the impact of factors affecting the credit risk of Vietnam's commercial banking system, thereby proposing some policy implications to limit and manage advanced risks operational efficiency of Vietnamese commercial banks The research results show that there are independent variables affecting Credit Risk (CRI), specifically as follows: Equity to total assets (CAP), Credit growth (LG), Bank size (SIZE), and Inflation rate (INF) these variables are positively related to Credit risk The independent variable Profitability (ROA) has a negative impact on Credit Risk In addition, Credit Risk with a 1-year lag also affects Credit Risk at the present time with a significance level of 1% iii LỜI CAM ĐOAN Em tên Đoàn Thị Trúc Nhi, sinh viên chất lƣợng cao khóa 06 ngành Tài - Ngân hàng Trƣờng Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh Khóa luận cơng trình nghiên cứu riêng tác giả, dƣới hƣớng dẫn khoa học Cô TS Lê Hà Diễm Chi, kết nghiên cứu trung thực, khơng có nội dung đƣợc công bố trƣớc nội dung ngƣời khác thực ngoại trừ trích dẫn đƣợc dẫn nguồn đầy đủ khóa luận Em xin cam đoan chịu trách nhiệm hoàn toàn tính trung thực đạo đức đề tài khóa luận trƣớc giáo viên hƣớng dẫn, mơn, khoa nhà trƣờng Thành phố Hồ Chí Minh, năm 2022 Tác giả khóa luận ĐỒN THỊ TRÚC NHI iv LỜI CẢM ƠN Lời đầu tiên, em xin chân thành cảm ơn đến quý Thầy/ Cô Trƣờng Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh với tâm huyết tận tình giảng dạy em suốt thời gian học tập rèn luyện trƣờng Đồng thời, gửi lời cảm ơn sâu sắc đến gia đình, bạn bè tác giả nghiên cứu trƣớc nhiều Em xin cảm ơn nhà trƣờng tạo điều kiện tổ chức Khóa luận tốt nghiệp cho chƣơng trình chất lƣợng cao chúng em Đặc biệt suốt trình bắt đầu, thực hồn thành đề tài khóa luận, em xin chân thành biết ơn đến Cô Lê Hà Diễm Chi, ngƣời dìu dắt, hƣớng dẫn tận tình q trình thực hiện, em biết ơn nhiều Em chúc có thật nhiều sức khỏe em hứa cố gắng để khơng làm Cô thất vọng Cuối cùng, em xin cảm ơn gia đình, bạn bè ln bên cạnh tiếp sức, động viên, hỗ trợ giúp em hồn thành tốt Khóa luận tốt nghiêp Em xin chân thành cảm ơn tất cả! Tác giả khóa luận Đồn Thị Trúc Nhi v MỤC LỤC TÓM TẮT i ABSTRACT ii LỜI CAM ĐOAN iii LỜI CẢM ƠN iv DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT ix DANH MỤC BẢNG x DANH MỤC HÌNH xii CHƢƠNG 1: GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU 1.1 LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI 1.2 MỤC TIÊU ĐỀ TÀI .2 1.2.1 Mục tiêu tổng quát .2 1.2.2 Mục tiêu cụ thể 1.3 CÂU HỎI NGHIÊN CỨU 1.4 ĐỐI TƢỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU 1.4.1 Đối tƣợng nghiên cứu 1.4.2 Phạm vi nghiên cứu .3 1.5 PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 1.6 Ý NGHĨA CỦA NGHIÊN CỨU 1.7 KẾT CẤU CỦA ĐỀ TÀI TÓM TẮT CHƢƠNG CHƢƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ TỔNG QUAN CÁC NGHIÊN CỨU TRƢỚC 2.1 TỔNG QUAN VỀ TÍN DỤNG NGÂN HÀNG vi 2.1.1 Khái niệm tín dụng ngân hàng .7 2.1.2 Các đặc trƣng tín dụng ngân hàng 2.2 TỔNG QUAN VỀ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA HỆ THỐNG NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI TẠI VIỆT NAM 2.2.1 Khái niệm rủi ro tín dụng .8 2.2.2 Phân loại rủi ro tín dụng 2.2.3 Các tiêu đo lƣờng rủi ro tín dụng 10 2.3 TỔNG QUAN CÁC NGHIÊN CỨU TRƢỚC 11 2.3.1 Nghiên cứu nƣớc 11 2.3.2 Nghiên cứu nƣớc 13 TÓM TẮT CHƢƠNG 16 CHƢƠNG 3: MÔ HÌNH VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 17 3.1 MƠ HÌNH VÀ GIẢ THUYẾT NGHIÊN CỨU .17 3.1.1 Mơ hình nghiên cứu .17 3.1.2 Các giả thuyết nghiên cứu 18 3.2 QUY TRÌNH NGHIÊN CỨU 23 3.3 DỮ LIỆU NGHIÊN CỨU 25 3.4 PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 27 TÓM TẮT CHƢƠNG 29 CHƢƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 31 4.1 THỐNG KÊ MÔ TẢ DỮ LIỆU NGHIÊN CỨU 31 4.2 PHÂN TÍCH TƢƠNG QUAN CỦA MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU 33 4.2.1 Phân tích tƣơng quan mơ hình biến NPL biến độc lập 33 4.2.2 Phân tích tƣơng quan mơ hình biến CRI biến độc lập 34 vii 4.3 KIỂM ĐỊNH ĐA CỘNG TUYẾN 35 4.4 KIỂM ĐỊNH MƠ HÌNH HỒI QUY BẰNG OLS, FEM VÀ REM .36 4.4.1 Kết mơ hình Pooled OLS 36 4.4.2 Kết mơ hình FEM 39 4.4.3 Kết mơ hình REM 41 4.5 KIỂM ĐỊNH LỰA CHỌN MƠ HÌNH 43 4.5.1 Kiểm định lựa chọn Pooled OLS FEM 43 4.5.2 Kiểm định lựa chọn Pooled OLS FEM 43 4.6 KIỂM TRA CÁC KHUYẾT TẬT 44 4.6.1 Kiểm định tự tƣơng quan .44 4.6.2 Kiểm định phƣơng sai sai số thay đổi 45 4.7 KHẮC PHỤC CÁC KHUYẾT TẬT CỦA MƠ HÌNH 45 4.7.1 Phân tích hồi quy theo phƣơng pháp FGLS 45 4.7.2 Phân tích hồi quy theo phƣơng pháp GMM 48 4.8 THẢO LUẬN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU .51 TÓM TẮT CHƢƠNG 59 CHƢƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 60 5.1 KẾT LUẬN .60 5.2 HÀM Ý CHÍNH SÁCH 61 5.2.1 Nâng cao khả sinh lời 61 5.2.2 Tỷ lệ lạm phát 61 5.2.3 Tỷ lệ vốn chủ sở hữu tổng tài sản 61 5.2.4 Quản lý giám sát ngân hàng 62 5.3 HẠN CHẾ CỦA ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU 62 viii 5.4 MỞ RỘNG HƢỚNG NGHIÊN CỨU TIẾP THEO .62 TÓM TẮT CHƢƠNG 63 TÀI LIỆU THAM KHẢO 64 PHỤ LỤC 68 73 Phụ lục Source SS df MS Model Residual 00107097 008193783 262 000152996 000031274 Total 009264753 269 000034441 Number of obs F(7, 262) Prob > F R-squared Adj R-squared Root MSE = = = = = = 270 4.89 0.0000 0.1156 0.0920 00559 10: kiểm định OLS mơ hình – CRI Coef CAP LG LDR SIZE ROA GDP INF _cons 0044148 -.0018397 -.0009113 0035429 -.0682912 -.0148243 0646795 -.0155133 Std Err .013537 0021262 0008127 0010608 068981 0230267 0157244 0095646 t P>|t| 0.33 -0.87 -1.12 3.34 -0.99 -0.64 4.11 -1.62 [95% Conf Interval] 0.745 0.388 0.263 0.001 0.323 0.520 0.000 0.106 -.0222404 -.0060263 -.0025116 0014541 -.204119 -.0601653 0337172 -.0343466 0310699 0023469 000689 0056317 0675365 0305166 0956419 0033199 Phụ lục 11: Kiểm định FGLS mơ hình – CRI Estimated covariances = Estimated autocorrelations = Estimated coefficients = CRI Coef CAP LG LDR SIZE ROA GDP INF _cons 0077094 -.00146 -.0003807 0032849 -.0929472 -.0351687 0621931 -.0136349 27 Std Err .0071726 001049 0003889 0005826 036298 0124746 0090539 0051722 Number of obs Number of groups Time periods Wald chi2(7) Prob > chi2 z 1.07 -1.39 -0.98 5.64 -2.56 -2.82 6.87 -2.64 P>|z| 0.282 0.164 0.328 0.000 0.010 0.005 0.000 0.008 = = = = = 270 27 10 102.01 0.0000 [95% Conf Interval] -.0063487 -.003516 -.001143 0021431 -.1640899 -.0596185 0444478 -.0237722 0217675 000596 0003815 0044268 -.0218044 -.0107189 0799383 -.0034976 CRI 74 Phụ lục 12: Kiểm định GMM mơ hình – CRI Dynamic panel-data estimation, two-step system GMM Group variable: MCK1 Time variable : YEAR Number of instruments = 23 F(8, 26) = 393.10 Prob > F = 0.000 CRI Coef CRI L1 CAP LG LDR SIZE ROA GDP INF _cons Number of obs Number of groups Obs per group: avg max = = = = = 243 27 9.00 Std Err t P>|t| [95% Conf Interval] 2630358 0813703 3.23 0.003 0957768 4302948 0790189 0033676 0010901 0128572 -.3883651 0030416 0497878 -.1012829 033493 0019355 0010037 0033148 0740398 0104013 0104301 0294764 2.36 1.74 1.09 3.88 -5.25 0.29 4.77 -3.44 0.026 0.094 0.287 0.001 0.000 0.772 0.000 0.002 010173 -.000611 -.0009731 0060435 -.5405561 -.0183386 0283485 -.1618725 1478649 0073461 0031533 0196708 -.2361741 0244217 0712271 -.0406932 Warning: Uncorrected two-step standard errors are unreliable Instruments for first differences equation Standard D.(LG GDP) GMM-type (missing=0, separate instruments for each period unless collapsed) L(1/9).L4.SIZE Instruments for levels equation Standard LG GDP _cons GMM-type (missing=0, separate instruments for each period unless collapsed) D.L4.SIZE Arellano-Bond test for AR(1) in first differences: z = Arellano-Bond test for AR(2) in first differences: z = Sargan test of (Not robust, Hansen test of (Robust, but -1.12 0.70 overid restrictions: chi2(14) = 14.38 but not weakened by many instruments.) overid restrictions: chi2(14) = 16.71 weakened by many instruments.) Pr > z = Pr > z = 0.262 0.482 Prob > chi2 = 0.422 Prob > chi2 = 0.272 Phụ lục 13: Dữ liệu 27 NHTM thu thập từ năm 2012 – 2021 MCK ABB ABB YE AR 201 201 CRI NPL CAP LG 0.02 21 0.02 76 0.10 65 0.09 97 0.06 40 0.25 36 0.02 84 0.06 80 LDR SIZ E 0.65 7.66 27 29 0.63 7.76 63 06 RO A 0.00 91 0.00 27 GDP INF 0.05 25 0.05 42 0.09 09 0.06 59 75 ABB ABB ABB ABB ABB ABB ABB ABB ACB ACB ACB ACB ACB ACB ACB ACB ACB ACB BAB BAB BAB 201 201 201 201 201 201 202 202 201 0.01 82 0.01 24 0.01 47 0.01 59 0.01 24 0.01 30 0.01 11 0.01 17 0.01 46 0.03 99 0.02 13 0.02 51 0.02 77 0.01 89 0.02 31 0.02 09 0.02 34 0.02 46 0.08 47 0.08 99 0.07 88 0.07 24 0.07 63 0.07 65 0.07 66 0.09 70 0.07 16 201 201 201 201 201 201 201 202 202 201 201 201 0.01 44 0.01 36 0.01 14 0.01 10 0.00 93 0.01 10 0.00 94 0.00 95 0.01 62 0.01 20 0.00 91 0.00 97 0.02 99 0.02 18 0.01 32 0.00 87 0.00 70 0.00 71 0.00 50 0.00 60 0.00 80 0.05 73 0.02 34 0.02 18 0.07 51 0.06 90 0.06 35 0.06 02 0.05 64 0.06 38 0.07 24 0.07 97 0.08 51 0.09 33 0.06 58 0.07 21 0.10 88 0.19 75 0.28 43 0.20 23 0.09 32 0.08 0.11 62 0.08 92 0.00 50 0.04 27 0.08 62 0.15 47 0.21 97 0.21 0.15 92 0.16 75 0.15 92 0.15 0.31 93 0.32 59 0.23 39 0.57 58 0.65 04 0.76 79 0.82 74 0.83 82 0.81 64 0.87 29 1.01 69 0.82 10 7.82 91 7.80 87 7.87 02 7.92 69 7.95 42 8.01 10 8.06 58 8.08 26 8.24 63 0.00 19 0.00 14 0.00 35 0.00 62 0.00 82 0.01 04 0.01 02 0.01 31 0.00 34 0.05 98 0.06 68 0.06 21 0.06 81 0.07 08 0.07 02 0.02 91 0.02 58 0.05 25 0.04 08 0.00 63 0.02 66 0.03 53 0.03 54 0.02 79 0.03 23 0.01 84 0.09 09 0.77 61 0.75 24 0.76 63 0.78 92 0.82 24 0.85 38 0.87 20 0.88 19 0.95 26 0.76 90 0.69 59 0.78 68 8.22 17 8.25 43 8.30 42 8.36 86 8.45 38 8.51 76 8.58 38 8.64 79 8.72 24 7.52 81 7.70 16 7.75 73 0.00 48 0.00 55 0.00 54 0.00 61 0.00 82 0.01 67 0.01 69 0.01 86 0.01 98 0.00 12 0.00 46 0.00 51 0.05 42 0.05 98 0.06 68 0.06 21 0.06 81 0.07 08 0.07 02 0.02 91 0.02 58 0.05 25 0.05 42 0.05 98 0.06 59 0.04 08 0.00 63 0.02 66 0.03 53 0.03 54 0.02 79 0.03 23 0.01 84 0.09 09 0.06 59 0.04 08 76 BaoViet Bank 201 201 201 201 201 202 202 201 201 201 201 201 201 201 201 202 202 201 0.01 16 0.00 92 0.01 10 0.00 93 0.00 90 0.01 03 0.01 25 0.01 74 0.01 57 0.01 49 0.01 26 0.01 39 0.01 57 0.01 31 0.01 25 0.01 57 0.02 15 0.02 03 0.00 71 0.00 82 0.00 63 0.00 76 0.00 69 0.00 79 0.00 77 0.02 70 0.02 26 0.02 03 0.01 68 0.01 99 0.01 62 0.01 90 0.01 75 0.01 76 0.01 00 0.03 00 0.07 90 0.07 65 0.06 95 0.07 30 0.07 24 0.07 14 0.07 56 0.05 51 0.05 89 0.05 17 0.04 98 0.04 39 0.04 06 0.04 15 0.05 21 0.05 25 0.04 90 0.23 74 BaoViet Bank BaoViet Bank BaoViet Bank 201 201 201 0.01 25 0.00 82 0.00 88 0.03 91 0.01 50 0.01 39 0.18 97 0.13 83 0.10 95 BAB BAB BAB BAB BAB BAB BAB BID BID BID BID BID BID BID BID BID BID 0.14 37 0.15 47 0.15 14 0.15 51 0.14 03 0.08 77 0.06 26 0.15 94 0.15 23 0.14 08 0.34 58 0.20 77 0.19 88 0.14 12 0.12 91 0.08 42 0.10 0.00 33 0.18 86 0.23 59 0.31 0.78 94 0.81 31 0.87 50 0.88 21 0.95 76 0.91 90 0.90 54 1.41 34 1.29 03 1.31 51 1.06 00 0.99 68 1.00 80 0.99 91 1.00 25 0.98 99 0.98 13 1.07 71 7.80 25 7.88 05 7.96 28 7.98 69 8.03 30 8.06 89 8.07 84 8.68 55 8.73 91 8.81 31 8.92 98 9.00 28 9.08 00 9.11 83 9.17 32 9.18 09 9.24 59 7.12 33 0.00 60 0.00 72 0.00 72 0.00 72 0.00 73 0.00 52 0.00 61 0.00 58 0.00 78 0.00 83 0.00 85 0.00 67 0.00 63 0.00 59 0.00 61 0.00 48 0.00 64 0.00 69 0.06 68 0.06 21 0.06 81 0.07 08 0.07 02 0.02 91 0.02 58 0.05 25 0.05 42 0.05 98 0.06 68 0.06 21 0.06 81 0.07 08 0.07 02 0.02 91 0.02 58 0.05 25 0.00 63 0.02 66 0.03 53 0.03 54 0.02 79 0.03 23 0.01 84 0.09 09 0.06 59 0.04 08 0.00 63 0.02 66 0.03 53 0.03 54 0.02 79 0.03 23 0.01 84 0.09 09 0.92 50 0.78 90 0.85 24 7.22 50 7.38 32 7.48 71 0.00 71 0.00 51 0.00 32 0.05 42 0.05 98 0.06 68 0.06 59 0.04 08 0.00 63 77 BaoViet Bank BaoViet Bank BaoViet Bank BaoViet Bank 201 201 201 201 0.00 97 0.01 50 0.01 20 0.01 85 0.01 30 0.03 78 0.03 98 0.05 22 0.09 87 0.07 16 0.06 22 0.05 95 BaoViet Bank BaoViet Bank CTG 202 202 201 201 201 201 201 201 201 201 202 202 201 201 201 201 0.00 83 0.00 96 0.01 10 0.00 88 0.00 99 0.00 85 0.01 04 0.01 05 0.01 50 0.01 38 0.01 24 0.02 28 0.00 81 0.00 85 0.01 17 0.01 03 0.07 27 0.04 94 0.00 97 0.01 00 0.01 12 0.00 92 0.01 02 0.01 14 0.01 58 0.01 16 0.00 94 0.01 26 0.01 32 0.01 98 0.02 46 0.01 86 0.06 09 0.05 61 0.06 72 0.09 42 0.08 37 0.07 20 0.06 37 0.05 82 0.05 79 0.06 23 0.06 37 0.06 11 0.09 29 0.08 64 0.08 73 0.10 53 201 0.01 0.02 0.10 CTG CTG CTG CTG CTG CTG CTG CTG CTG EIB EIB EIB EIB EIB 0.17 82 0.42 18 0.18 83 0.04 48 0.61 56 0.10 35 0.13 53 0.13 14 0.16 76 0.22 51 0.22 78 0.19 43 0.08 89 0.08 26 0.08 72 0.10 18 0.00 40 0.11 21 0.04 21 0.02 60 0.02 0.73 81 0.90 30 0.95 21 0.84 67 7.53 52 7.68 90 7.74 73 7.77 67 0.00 29 0.00 35 0.00 15 0.00 14 0.06 21 0.06 81 0.07 08 0.07 02 0.02 66 0.03 53 0.03 54 0.02 79 0.67 70 0.68 07 1.15 31 1.03 24 1.03 70 1.09 15 1.01 06 1.05 01 1.04 74 1.04 76 1.02 52 0.97 32 1.06 34 1.04 88 0.85 97 0.86 11 7.77 22 7.81 60 8.70 20 8.76 07 8.82 04 8.89 18 8.97 71 9.03 94 9.06 61 9.09 37 9.12 76 9.18 51 8.23 08 8.23 00 8.20 71 8.09 64 0.00 10 0.00 10 0.01 28 0.01 07 0.00 93 0.00 79 0.00 79 0.00 73 0.00 48 0.00 79 0.01 06 0.00 98 0.01 21 0.00 39 0.00 03 0.00 03 0.02 91 0.02 58 0.05 25 0.05 42 0.05 98 0.06 68 0.06 21 0.06 81 0.07 08 0.07 02 0.02 91 0.02 58 0.05 25 0.05 42 0.05 98 0.06 68 0.03 23 0.01 84 0.09 09 0.06 59 0.04 08 0.00 63 0.02 66 0.03 53 0.03 54 0.02 79 0.03 23 0.01 84 0.09 09 0.06 59 0.04 08 0.00 63 0.84 8.10 0.00 0.06 0.02 78 EIB EIB EIB EIB EIB HDB HDB HDB HDB HDB HDB HDB HDB HDB HDB KLB KLB KLB KLB KLB 201 201 201 202 23 0.01 04 0.01 03 0.00 95 0.01 27 95 0.02 20 0.01 85 0.01 71 0.02 52 44 0.09 54 0.09 75 0.09 40 0.10 48 202 201 201 201 0.01 19 0.00 92 0.01 58 0.01 15 0.01 96 0.02 35 0.03 67 0.02 27 0.10 72 0.10 22 0.09 97 0.09 24 201 201 201 201 201 202 202 201 201 201 201 201 0.01 25 0.01 12 0.01 11 0.01 09 0.01 11 0.01 09 0.01 21 0.01 47 0.01 03 0.01 01 0.00 85 0.00 86 0.01 59 0.01 46 0.01 52 0.01 53 0.01 36 0.01 32 0.01 65 0.02 93 0.02 47 0.01 95 0.01 13 0.01 06 0.09 24 0.06 62 0.07 80 0.07 79 0.08 88 0.07 74 0.08 22 0.18 54 0.16 26 0.14 56 0.13 32 0.11 05 31 0.16 83 0.02 0.08 94 0.11 30 0.13 89 0.52 86 1.06 80 0.04 20 0.34 56 0.45 57 0.27 0.17 86 0.18 81 0.21 0.13 82 0.14 80 0.25 0.11 55 0.20 09 0.21 87 90 0.86 20 0.87 66 0.58 60 0.75 25 99 8.17 43 8.18 37 8.22 41 8.20 53 24 0.00 59 0.00 44 0.00 54 0.00 65 21 0.06 81 0.07 08 0.07 02 0.02 91 66 0.03 53 0.03 54 0.02 79 0.03 23 0.83 48 0.61 72 0.70 58 0.64 20 8.21 97 7.72 25 7.93 56 8.99 98 0.00 59 0.00 67 0.00 31 0.00 09 0.02 58 0.05 25 0.05 42 0.05 98 0.01 84 0.09 09 0.06 59 0.04 08 0.75 87 0.79 60 0.86 69 0.96 15 1.16 11 1.02 12 1.10 87 0.91 00 0.91 17 0.81 63 0.80 76 0.86 36 8.02 73 8.17 69 8.27 72 8.33 46 8.36 07 8.50 40 8.57 36 7.26 91 7.32 98 7.36 37 7.40 35 7.48 36 0.00 11 0.00 71 0.01 15 0.01 58 0.01 80 0.01 69 0.01 86 0.01 93 0.01 57 0.00 79 0.00 68 0.00 43 0.06 68 0.06 21 0.06 81 0.07 08 0.07 02 0.02 91 0.02 58 0.05 25 0.05 42 0.05 98 0.06 68 0.06 21 0.00 63 0.02 67 0.03 52 0.03 54 0.02 80 0.03 22 0.01 84 0.09 09 0.06 59 0.04 09 0.00 63 0.02 67 79 KLB KLB KLB KLB KLB LPB LPB LPB LPB LPB LPB LPB LPB LPB LPB MBB MBB MBB MBB MBB MBB MBB 201 201 201 202 202 201 201 201 201 201 201 201 201 202 202 201 201 201 201 201 201 201 0.00 89 0.00 87 0.00 88 0.00 84 0.00 96 0.01 75 0.02 01 0.01 15 0.01 24 0.01 22 0.01 22 0.07 73 0.01 22 0.01 28 0.01 52 0.01 76 0.02 02 0.02 45 0.01 63 0.01 36 0.01 15 0.01 0.00 84 0.00 94 0.01 02 0.05 42 0.00 19 0.02 66 0.02 43 0.01 09 0.00 87 0.01 11 0.01 07 0.01 41 0.01 44 0.01 62 0.01 21 0.01 84 0.02 45 0.02 73 0.01 61 0.01 32 0.01 20 0.01 0.09 51 0.08 86 0.07 42 0.06 84 0.05 58 0.11 13 0.09 14 0.07 33 0.07 06 0.05 87 0.05 74 0.05 83 0.06 23 0.05 87 0.05 81 0.07 70 0.08 70 0.08 55 0.10 49 0.10 38 0.09 43 0.09 0.24 80 0.19 42 0.13 58 0.03 70 0.10 45 0.78 71 0.28 18 0.40 97 0.35 0.41 89 0.26 28 0.18 43 0.17 92 0.25 62 0.18 02 0.26 25 0.17 0.14 11 0.21 68 0.24 56 0.22 45 0.16 0.94 49 1.00 91 1.01 70 0.82 62 7.48 33 0.55 62 0.53 19 0.53 06 0.72 35 0.71 79 0.78 44 0.95 39 1.02 69 1.01 20 1.15 91 0.63 25 0.64 47 0.60 00 0.66 83 0.77 38 0.83 65 0.89 7.57 20 7.62 64 7.70 84 7.75 80 7.92 34 7.82 23 7.90 09 8.00 35 8.03 18 8.15 19 8.21 33 8.24 33 8.30 55 8.38 44 8.46 12 8.24 45 8.25 62 8.30 21 8.34 45 8.40 87 8.49 68 8.55 0.00 60 0.00 58 0.00 14 0.00 23 0.01 09 0.01 42 0.00 78 0.00 52 0.00 34 0.00 85 0.00 90 0.00 57 0.00 85 0.00 84 0.01 08 0.01 47 0.01 28 0.01 31 0.01 19 0.01 21 0.01 22 0.01 0.06 81 0.07 08 0.07 02 0.02 91 0.02 58 0.05 25 0.05 42 0.05 98 0.06 68 0.06 21 0.06 81 0.07 08 0.07 02 0.02 91 0.02 58 0.05 25 0.05 42 0.05 98 0.06 68 0.06 21 0.06 81 0.07 0.03 52 0.03 54 0.02 80 0.03 22 0.01 84 0.09 21 0.06 59 0.04 08 0.00 63 0.02 67 0.03 52 0.03 54 0.02 80 0.03 23 0.01 84 0.09 09 0.06 59 0.04 08 0.00 63 0.02 67 0.03 52 0.03 80 201 202 202 201 50 0.01 28 0.01 46 0.02 41 0.02 59 33 0.01 16 0.01 09 0.00 90 0.02 65 43 0.09 69 0.10 12 0.10 29 0.08 27 MSB 201 0.02 0.02 68 71 0.08 79 MSB 201 0.02 0.05 31 16 0.09 05 MSB 201 201 201 201 201 202 202 201 0.02 14 0.01 29 0.01 18 0.02 04 0.01 39 0.01 06 0.01 66 0.01 02 0.03 41 0.02 36 0.02 23 0.03 01 0.02 04 0.01 96 0.01 74 0.02 48 0.13 05 0.14 69 0.12 23 0.10 03 0.09 47 0.09 55 0.10 82 0.20 47 201 201 201 201 201 0.00 66 0.00 93 0.00 93 0.01 62 0.02 32 0.01 48 0.01 47 0.00 91 0.01 62 0.01 94 0.11 32 0.08 93 0.09 63 0.08 01 0.06 74 MBB MBB MBB MSB MSB MSB MSB MSB MSB MSB NAB NAB NAB NAB NAB NAB 16 0.16 86 0.18 94 0.20 0.24 60 0.05 40 0.13 90 0.19 0.26 11 0.03 22 0.33 49 0.31 28 0.25 18 0.27 23 0.01 60 0.69 56 0.36 0.31 57 0.14 41 0.50 12 47 0.91 79 0.95 93 0.94 51 0.48 57 91 8.61 44 8.69 46 8.78 33 8.02 98 83 0.02 09 0.01 90 0.02 40 0.00 42 08 0.07 02 0.02 91 0.02 58 0.05 25 54 0.02 80 0.03 23 0.01 86 0.09 09 0.41 85 8.02 98 0.00 31 0.05 42 0.06 59 0.37 19 8.01 86 0.00 14 0.05 98 0.04 08 0.44 86 0.60 98 0.63 70 0.76 76 0.78 64 0.90 66 1.07 34 0.78 47 8.01 83 7.96 66 8.05 01 8.13 92 8.19 58 8.24 72 8.30 89 7.20 43 0.00 11 0.00 14 0.00 12 0.00 69 0.00 71 0.01 21 0.02 12 0.01 04 0.06 68 0.06 21 0.06 81 0.07 08 0.07 02 0.02 91 0.02 58 0.05 25 0.00 63 0.02 66 0.03 53 0.03 54 0.02 79 0.03 23 0.01 84 0.09 09 0.84 58 0.78 06 0.85 63 0.70 54 0.89 07 7.45 91 7.57 16 7.54 99 7.63 20 7.73 59 0.00 60 0.00 57 0.00 53 0.00 08 0.00 49 0.05 42 0.05 98 0.06 68 0.06 21 0.06 81 0.06 59 0.04 08 0.00 63 0.02 66 0.03 53 81 NAB NAB NAB NAB NVB NVB NVB NVB NVB NVB NVB NVB NVB NVB OCB OCB OCB OCB OCB OCB OCB 201 201 202 202 201 0.01 52 0.01 18 0.00 95 0.01 25 0.01 70 0.01 54 0.01 97 0.00 83 0.01 57 0.05 64 0.05 64 0.05 24 0.04 91 0.05 24 0.14 75 201 201 201 201 201 201 201 202 202 201 201 201 201 201 201 201 0.01 55 0.01 17 0.01 02 0.01 15 0.01 12 0.01 10 0.01 13 0.01 14 0.01 66 0.01 81 0.01 02 0.01 42 0.00 87 0.00 86 0.00 84 0.01 00 0.06 07 0.02 52 0.02 15 0.01 48 0.01 53 0.01 67 0.01 93 0.01 51 0.03 00 0.02 75 0.02 87 0.02 99 0.01 95 0.01 67 0.01 79 0.02 29 0.11 02 0.08 72 0.06 67 0.04 68 0.04 48 0.04 46 0.05 36 0.04 76 0.05 78 0.13 93 0.12 09 0.10 28 0.08 55 0.07 39 0.07 28 0.08 80 0.40 96 0.33 39 0.32 31 0.14 78 0.00 70 0.04 73 0.23 96 0.22 97 0.23 93 0.26 69 0.11 12 0.06 24 0.06 33 0.02 68 0.23 82 0.18 0.05 94 0.29 74 0.39 06 0.25 16 0.16 69 0.93 78 0.95 48 0.90 76 0.89 02 1.04 99 7.87 54 7.97 63 8.12 81 8.18 54 7.33 42 0.00 91 0.00 86 0.00 70 0.01 00 0.00 01 0.07 08 0.07 02 0.02 91 0.02 58 0.05 25 0.03 54 0.02 79 0.03 23 0.01 84 0.09 09 0.73 33 0.68 09 0.60 04 0.60 66 0.70 23 0.75 66 0.64 15 0.55 92 0.64 50 1.12 88 1.05 56 0.89 81 0.93 86 0.89 42 0.90 56 0.93 30 7.46 35 7.56 63 7.68 33 7.83 89 7.85 38 7.85 99 7.90 52 7.95 23 7.86 80 7.43 81 7.51 58 7.59 21 7.69 41 7.80 49 7.92 58 7.99 98 0.00 07 0.00 02 0.00 02 0.00 02 0.00 03 0.00 05 0.00 06 0.00 01 0.00 01 0.00 87 0.00 80 0.00 61 0.00 47 0.00 68 0.01 10 0.01 91 0.05 42 0.05 98 0.06 68 0.06 21 0.06 81 0.07 08 0.07 02 0.02 91 0.02 58 0.05 25 0.05 42 0.05 98 0.06 68 0.06 21 0.06 81 0.07 08 0.06 59 0.04 08 0.00 63 0.02 66 0.03 53 0.03 54 0.02 79 0.03 23 0.01 84 0.09 09 0.06 59 0.04 08 0.00 63 0.02 66 0.03 53 0.03 54 82 201 202 202 201 201 201 201 201 201 201 201 202 202 201 0.01 02 0.01 05 0.01 09 0.02 31 0.01 35 0.01 19 0.01 12 0.01 00 0.01 07 0.01 02 0.01 08 0.00 88 0.00 88 0.01 01 0.01 84 0.01 69 0.01 32 0.08 44 0.02 98 0.02 48 0.02 75 0.02 47 0.03 23 0.03 06 0.03 16 0.02 44 0.02 52 0.02 93 0.09 74 0.11 43 0.11 82 0.16 47 0.12 90 0.12 95 0.13 66 0.14 08 0.12 15 0.12 33 0.11 91 0.10 87 0.10 32 0.23 83 SGB 201 0.00 0.02 95 24 0.23 84 SGB 201 201 201 201 201 0.00 83 0.00 79 0.00 82 0.00 83 0.00 82 0.22 03 0.19 11 0.18 45 0.20 55 0.16 86 OCB OCB OCB PGB PGB PGB PGB PGB PGB PGB PGB PGB PGB SGB SGB SGB SGB SGB 0.02 13 0.02 01 0.01 74 0.02 34 0.02 20 0.26 21 0.25 49 0.14 31 0.12 92 0.01 56 0.04 78 0.09 56 0.10 53 0.22 09 0.02 99 0.07 0.08 56 0.07 10 0.01 80 0.01 70 0.05 0.03 42 0.07 91 0.12 53 0.03 10 1.02 82 1.02 37 1.03 29 1.11 80 1.00 04 0.80 58 0.94 18 0.95 83 0.93 63 0.94 46 0.93 34 0.89 34 0.97 95 1.03 92 8.07 25 8.18 34 8.26 60 7.28 45 7.39 58 7.41 13 7.39 24 7.39 49 7.46 68 7.47 57 7.49 93 7.55 81 7.60 77 7.17 18 0.02 37 0.02 61 0.02 61 0.01 30 0.00 17 0.00 52 0.00 16 0.00 50 0.00 24 0.00 43 0.00 24 0.00 50 0.00 67 0.01 97 0.07 02 0.02 91 0.02 58 0.05 25 0.05 42 0.05 98 0.06 68 0.06 21 0.06 81 0.07 08 0.07 02 0.02 91 0.02 58 0.05 25 0.02 79 0.03 23 0.01 84 0.09 09 0.06 59 0.04 08 0.00 63 0.02 66 0.03 53 0.03 54 0.02 79 0.03 23 0.01 84 0.09 09 0.98 77 7.16 69 0.01 17 0.05 42 0.06 59 0.94 84 0.88 36 0.88 46 0.94 99 0.93 14 7.19 93 7.24 92 7.27 98 7.32 88 7.30 91 0.01 19 0.00 26 0.00 76 0.00 27 0.00 20 0.05 98 0.06 68 0.06 21 0.06 81 0.07 08 0.04 08 0.00 63 0.02 66 0.03 53 0.03 54 83 SGB SGB SGB SHB SHB SHB SHB SHB SHB SHB SHB SHB SHB SSB SSB SSB SSB SSB SSB SSB SSB 201 202 202 201 201 201 201 201 201 201 201 202 202 201 0.00 79 0.00 76 0.00 98 0.02 20 0.01 55 0.01 01 0.01 08 0.01 11 0.01 44 0.01 38 0.01 18 0.01 12 0.01 28 0.02 78 0.01 94 0.01 44 0.01 97 0.08 81 0.05 66 0.02 02 0.01 72 0.01 87 0.02 33 0.02 40 0.01 91 0.01 83 0.01 69 0.02 97 0.15 61 0.15 12 0.15 07 0.08 16 0.07 21 0.06 20 0.05 50 0.05 66 0.05 14 0.05 05 0.05 07 0.05 82 0.07 01 0.07 44 201 201 201 201 201 201 201 0.02 42 0.01 55 0.00 86 0.00 92 0.00 86 0.01 07 0.01 15 0.02 84 0.02 86 0.01 60 0.01 83 0.00 91 0.01 57 0.02 31 0.07 17 0.07 09 0.06 81 0.05 69 0.04 94 0.05 91 0.06 94 0.06 51 0.06 15 0.06 58 0.93 32 0.35 25 0.36 81 0.26 16 0.23 52 0.21 71 0.09 49 0.22 45 0.15 33 0.09 50 0.15 96 0.25 83 0.00 00 0.03 0.04 30 0.04 40 0.04 60 0.04 90 0.92 91 0.84 77 0.91 14 0.73 38 0.84 30 0.84 47 0.88 31 0.97 48 1.01 74 0.96 34 1.02 29 1.00 68 1.10 76 0.53 09 7.35 82 7.37 92 7.39 11 8.06 65 8.15 72 8.22 8.31 11 8.36 91 8.45 64 8.50 96 8.56 26 8.61 56 8.70 47 7.87 54 0.00 67 0.00 42 0.00 51 0.00 03 0.00 65 0.00 51 0.00 43 0.00 42 0.00 59 0.00 55 0.00 70 0.00 67 0.01 09 0.00 06 0.07 02 0.02 91 0.02 58 0.05 25 0.05 42 0.05 98 0.06 68 0.06 21 0.06 81 0.07 08 0.07 02 0.02 91 0.02 58 0.05 25 0.02 79 0.03 23 0.01 84 0.09 09 0.06 59 0.04 08 0.00 63 0.02 66 0.03 53 0.03 54 0.02 79 0.03 23 0.01 84 0.09 09 0.57 84 0.71 21 0.75 07 0.81 78 0.88 11 0.99 48 1.03 02 7.90 24 7.90 41 7.92 82 8.01 44 8.09 69 8.14 76 8.19 0.00 20 0.00 11 0.00 11 0.00 12 0.00 27 0.00 37 0.00 74 0.05 42 0.05 98 0.06 68 0.06 21 0.06 81 0.07 08 0.07 02 0.06 59 0.04 08 0.00 63 0.02 66 0.03 53 0.03 54 0.02 79 84 SSB SSB STB STB STB STB STB STB STB STB STB STB TCB TCB TCB TCB TCB TCB TCB TCB TCB 202 202 201 201 201 201 201 201 201 201 202 202 201 201 201 201 201 201 201 0.01 02 0.01 40 0.01 50 0.01 22 0.01 07 0.01 21 0.01 22 0.01 23 0.01 37 0.01 18 0.01 43 0.01 61 0.01 65 0.01 69 0.01 95 0.01 38 0.01 26 0.01 15 0.01 51 0.01 86 0.01 65 0.02 05 0.01 46 0.01 19 0.05 80 0.06 91 0.04 67 0.02 13 0.01 94 0.01 70 0.01 50 0.02 70 0.03 65 0.02 38 0.01 66 0.01 58 0.01 61 0.01 75 0.07 59 0.08 82 0.09 01 0.10 57 0.09 52 0.07 72 0.06 68 0.06 31 0.08 53 0.05 90 0.05 88 0.06 57 0.07 39 0.08 76 0.08 52 0.08 57 0.08 32 0.10 00 0.16 13 201 202 0.01 26 0.00 80 0.01 33 0.00 47 0.16 18 0.16 97 0.04 60 0.16 75 0.19 02 0.15 0.15 96 0.45 02 0.06 95 0.12 0.14 94 0.15 39 0.14 65 0.13 78 0.07 31 0.02 91 0.14 85 0.39 21 0.27 76 0.12 64 0.00 90 0.44 64 0.20 81 0.96 11 1.16 22 0.89 65 0.83 99 0.78 51 0.71 23 0.68 18 0.69 70 0.73 45 0.73 85 0.79 51 0.90 77 0.61 24 0.58 57 0.60 98 0.78 87 0.82 22 0.94 08 0.79 41 8.25 58 8.32 56 8.18 22 8.20 78 8.27 83 8.46 54 8.52 12 8.56 64 8.60 86 8.65 67 8.69 24 8.71 69 8.25 51 8.20 11 8.24 53 8.28 33 8.37 17 8.43 04 8.50 65 0.00 81 0.01 33 0.00 68 0.01 42 0.01 26 0.00 27 0.00 03 0.00 34 0.00 46 0.00 57 0.00 57 0.00 67 0.00 42 0.00 39 0.00 65 0.00 83 0.01 47 0.02 55 0.02 87 0.02 91 0.02 58 0.05 25 0.05 42 0.05 98 0.06 68 0.06 21 0.06 81 0.07 08 0.07 02 0.02 91 0.02 58 0.05 25 0.05 42 0.05 98 0.06 68 0.06 21 0.06 81 0.07 08 0.03 23 0.01 84 0.09 09 0.06 59 0.04 08 0.00 63 0.02 66 0.03 53 0.03 54 0.02 79 0.03 23 0.01 84 0.09 09 0.06 59 0.04 08 0.00 63 0.02 66 0.03 53 0.03 54 0.99 79 1.00 02 8.58 8.64 31 0.02 86 0.02 99 0.07 02 0.02 91 0.02 79 0.03 23 85 TCB TPB TPB TPB TPB TPB TPB TPB TPB TPB TPB VAB VAB VAB VAB VAB VAB VAB VAB VAB VAB BVB 202 201 201 201 201 201 201 201 201 202 202 201 201 201 201 201 201 201 201 202 202 201 0.01 08 0.01 52 0.00 98 0.01 00 0.00 93 0.00 88 0.01 06 0.01 15 0.01 26 0.01 59 0.01 25 0.01 53 0.01 34 0.01 21 0.01 46 0.01 35 0.00 96 0.01 04 0.01 09 0.01 18 0.01 11 0.00 0.00 66 0.08 39 0.01 95 0.01 22 0.00 66 0.00 71 0.01 09 0.01 12 0.01 29 0.01 18 0.00 82 0.02 84 0.02 88 0.02 33 0.01 82 0.02 14 0.02 68 0.01 37 0.01 18 0.02 30 0.01 89 0.06 0.16 36 0.21 95 0.11 53 0.08 23 0.06 30 0.05 37 0.05 38 0.07 80 0.07 95 0.08 12 0.08 87 0.14 36 0.13 27 0.10 22 0.09 36 0.06 54 0.06 39 0.05 94 0.05 81 0.06 62 0.06 31 0.15 0.20 81 0.66 20 0.97 10 0.66 30 0.42 45 0.65 25 0.35 72 0.21 59 0.23 78 0.25 04 0.18 0.11 46 0.11 83 0.10 13 0.28 19 0.49 73 0.12 97 0.10 69 0.12 36 0.13 0.12 65 0.77 1.10 35 0.65 62 0.83 21 0.91 75 0.71 48 0.84 68 0.90 22 1.01 38 1.03 47 1.03 53 1.01 19 0.85 95 0.76 44 0.79 99 0.82 93 0.94 49 0.99 49 0.91 66 0.89 87 0.81 62 0.80 45 0.75 8.75 7.17 96 7.50 63 7.71 16 7.88 21 8.02 66 8.09 38 8.13 41 8.21 8.31 45 8.46 66 7.39 11 7.43 19 7.55 13 7.62 7.78 86 7.80 91 7.85 7.88 34 7.93 72 8.00 45 7.31 0.03 58 0.00 58 0.01 62 0.01 28 0.00 88 0.00 62 0.00 84 0.01 39 0.02 06 0.01 89 0.01 93 0.00 70 0.00 23 0.00 15 0.00 21 0.00 19 0.00 16 0.00 17 0.00 28 0.00 41 0.00 70 0.01 0.02 58 0.05 25 0.05 42 0.05 98 0.06 68 0.06 21 0.06 81 0.07 08 0.07 02 0.02 91 0.02 58 0.05 25 0.05 42 0.05 98 0.06 68 0.06 21 0.06 81 0.07 08 0.07 02 0.02 91 0.02 58 0.05 0.01 84 0.09 09 0.06 59 0.04 08 0.00 63 0.02 66 0.03 53 0.03 54 0.02 79 0.03 23 0.01 84 0.09 09 0.06 59 0.04 08 0.00 63 0.02 66 0.03 53 0.03 54 0.02 79 0.03 23 0.01 84 0.09 86 BVB BVB BVB BVB BVB BVB BVB BVB BVB VCB VCB VCB VCB VCB VCB VCB VCB VCB VCB VIB VIB 201 201 201 201 201 201 201 202 202 201 201 201 201 201 201 201 201 202 202 201 94 0.01 24 0.01 08 0.00 78 0.00 87 0.00 99 0.01 15 0.01 33 0.01 43 0.01 51 0.02 19 0.02 35 0.02 18 0.02 22 0.01 76 0.01 49 0.01 63 0.01 42 0.02 29 0.02 70 0.01 69 13 0.03 91 0.01 50 0.08 03 0.04 75 0.02 97 0.03 98 0.02 51 0.02 79 0.02 53 0.02 40 0.02 73 0.02 31 0.01 84 0.01 51 0.01 14 0.00 98 0.00 73 0.00 62 0.00 64 0.02 62 80 0.13 96 0.12 85 0.11 42 0.10 22 0.08 38 0.07 39 0.07 21 0.06 37 0.06 06 0.10 06 0.09 07 0.07 54 0.06 70 0.06 10 0.05 08 0.05 79 0.06 62 0.07 09 0.07 71 0.12 97 201 0.02 0.02 0.10 89 0.28 28 0.29 67 0.22 50 0.32 22 0.19 09 0.18 42 0.14 28 0.17 41 0.16 37 0.15 58 0.13 55 0.18 07 0.19 0.19 59 0.18 25 0.16 11 0.16 53 0.13 29 0.13 92 0.22 20 0.03 56 0.83 32 0.88 44 0.69 23 0.61 96 0.92 63 0.88 64 0.96 52 0.96 28 1.02 53 0.84 51 0.82 56 0.76 58 0.77 46 0.78 04 0.76 70 0.78 79 0.79 13 0.81 37 0.84 62 0.86 75 53 7.36 28 7.41 13 7.48 71 7.53 52 7.60 10 7.66 79 7.71 44 7.78 61 7.88 37 8.00 45 8.67 12 8.76 12 8.82 89 8.89 65 9.01 51 9.03 9.08 73 9.12 26 9.15 07 7.81 31 08 0.00 47 0.00 66 0.00 19 0.00 01 0.00 09 0.00 22 0.00 26 0.00 28 0.00 36 0.01 13 0.00 99 0.00 87 0.00 85 0.00 94 0.01 00 0.01 38 0.01 61 0.01 45 0.01 60 0.00 65 25 0.05 42 0.05 98 0.06 68 0.06 21 0.06 81 0.07 08 0.07 02 0.02 91 0.02 58 0.05 25 0.05 42 0.05 98 0.06 68 0.06 21 0.06 81 0.07 08 0.07 02 0.02 91 0.02 58 0.05 25 09 0.06 59 0.04 08 0.00 63 0.02 66 0.03 53 0.03 54 0.02 79 0.03 23 0.01 84 0.09 09 0.06 59 0.04 08 0.00 63 0.02 66 0.03 53 0.03 54 0.02 79 0.03 23 0.01 84 0.09 09 0.81 7.88 0.00 0.05 0.06 87 VIB VIB VIB VIB VIB VIB VIB VIB VPB VPB VPB VPB VPB VPB VPB VPB VPB VPB 201 201 201 201 201 201 202 202 201 201 201 201 201 201 201 201 202 202 63 0.02 33 0.01 57 0.01 69 0.01 18 0.00 91 0.01 00 0.01 03 0.01 19 0.01 03 0.01 15 0.01 43 0.01 49 0.01 44 0.01 72 0.01 61 0.01 59 0.01 55 0.02 78 82 0.02 51 0.02 01 0.01 64 0.01 94 0.02 07 0.01 96 0.01 74 0.02 32 0.02 72 0.02 81 0.02 54 0.02 69 0.02 91 0.03 39 0.03 50 0.03 42 0.03 41 0.04 57 38 0.10 54 0.10 21 0.08 36 0.07 14 0.07 67 0.07 28 0.07 35 0.07 85 0.06 47 0.06 37 0.05 50 0.06 91 0.07 51 0.10 69 0.10 75 0.11 19 0.12 60 0.15 76 0.08 67 0.26 11 0.25 82 0.33 39 0.20 71 0.34 28 0.31 16 0.18 70 0.26 51 0.42 02 0.48 94 0.48 94 0.23 92 0.25 0.21 66 0.15 89 0.13 13 0.20 63 50 0.77 83 0.89 63 1.01 55 1.16 80 1.13 29 1.05 59 1.12 75 1.16 10 0.62 01 0.62 59 0.72 34 0.89 66 1.16 87 1.36 78 1.29 92 1.20 21 1.24 58 1.47 18 58 07 42 59 7.90 0.00 0.05 0.04 67 66 98 08 7.92 0.00 0.06 0.00 59 63 68 63 8.01 0.00 0.06 0.02 92 59 21 66 8.09 0.00 0.06 0.03 04 99 81 53 8.14 0.01 0.07 0.03 35 67 08 54 8.26 0.02 0.07 0.02 61 02 02 79 8.38 0.02 0.02 0.03 86 16 91 23 8.49 0.02 0.02 0.01 07 31 58 84 8.01 0.00 0.05 0.09 69 25 09 8.08 0.00 0.05 0.06 37 91 42 59 8.21 0.00 0.05 0.04 45 88 98 08 8.28 0.01 0.06 0.00 75 34 68 63 8.35 0.01 0.06 0.02 94 86 21 66 8.44 0.02 0.06 0.03 37 54 81 53 8.50 0.02 0.07 0.03 96 45 08 54 8.57 0.02 0.07 0.02 66 36 02 79 8.62 0.02 0.02 0.03 22 62 91 23 8.73 0.02 0.02 0.01 83 43 58 84 (Nguồn: Tổng hợp tác giả) ... niệm tín dụng ngân hàng .7 2.1.2 Các đặc trƣng tín dụng ngân hàng 2.2 TỔNG QUAN VỀ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA HỆ THỐNG NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI TẠI VIỆT NAM 2.2.1 Khái niệm rủi ro tín. .. “ Các yếu tố ảnh hƣởng đến rủi ro tín dụng hệ thống Ngân hàng thƣơng mại Việt Nam? ?? để nghiên cứu cho thấy yếu tố tác động đến rủi ro tín dụng NHTM, từ có đề xuất hữu ích nhầm giảm thiếu đƣợc rủi. .. hƣớng yếu tố tác động đến rủi ro tín dụng hệ thống NHTM Việt Nam  Đề xuất giải pháp, kiến nghị cho NHTM để hạn chế rủi ro tín dụng khơng đáng có nâng cao cơng tác quản lý rủi ro tín dụng hệ thống