MAI THỊ NGỌC DIỄM YẾU TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN RỦI RO TÍN DỤNG CỦA CÁC QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẾN TRE LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH NĂM 2019 ( BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ) ( NGÂN HÀNG N[.]
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƢỚC VIỆT NAM TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HỒ CHÍ MINH MAI THỊ NGỌC DIỄM YẾU TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN RỦI RO TÍN DỤNG CỦA CÁC QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẾN TRE LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH - NĂM 2019 MAI THỊ NGỌC DIỄM YẾU TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN RỦI RO TÍN DỤNG CỦA CÁC QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẾN TRE LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Chuyên ngành: Tài – Ngân hàng Mã số: 34 02 01 Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: TS PHẠM KIM LOAN TP HỒ CHÍ MINH - NĂM 2019 TĨM TẮT LUẬN VĂN Rủi ro tín dụng hệ thống ngân hàng thường chủ đề trung tâm nhiều diễn đàn, hội thảo, nghiên cứu nước thời gian qua So với ngân hàng thương mại, hệ thống quỹ tín dụng nhân dân phải đặc biệt quan tâm vấn đề rủi ro tín dụng đặc thù riêng mơ hình Do đó, tác giả nghiên cứu đề tài “Yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng Quỹ tín dụng nhân dân địa bàn tỉnh Bến Tre”, sử dụng số liệu thứ cấp thu thập Quỹ tín dụng nhân dân địa bàn tỉnh Bến Tre giai đoạn 2014 - 2018, liệu bảng với phương pháp GMM sử dụng để khắc phục tượng biến nội sinh, phương sai sai số thay đổi để đảm bảo ước lượng thu vững hiệu Qua đó, xác định số yếu tố ảnh hưởng mức độ tác động yếu tố đến rủi ro tín dụng Quỹ tín dụng nhân dân Kết nghiên cứu định lượng cho thấy: Tỷ lệ tăng trưởng tín dụng kỳ trước lợi nhuận rịng tổng tài sản có tác động ngược chiều rủi ro tín dụng; hệ số an tồn vốn, tỷ lệ dự phịng rủi ro tín dụng tổng dư nợ tín dụng tỷ lệ nợ xấu kỳ trước có tác động chiều với rủi ro tín dụng Bên cạnh đó, rủi ro tín dụng QTDND cịn chịu ảnh hưởng số rủi ro tác nghiệp Trên sở đó, tác giả đề xuất số giải pháp nhằm phịng ngừa, hạn chế rủi ro tín dụng cho Quỹ tín dụng nhân dân địa bàn thời gian tới LỜI CAM ĐOAN Tôi tên Mai Thị Ngọc Diễm, học viên lớp cao học CH19C1, trường Đại học Ngân hàng TP Hồ Chí Minh, niên khóa 2017 - 2019 Luận văn tốt nghiệp cơng trình nghiên cứu riêng tơi chưa trình nộp để lấy học vị thạc sĩ trường Đại học Các liệu, thơng tin sử dụng hồn tồn trung thực, đáng tin cậy Các nội dung trích dẫn tác giả thu thập từ nguồn khác có ghi rõ nguồn gốc phần tài liệu tham khảo Tôi xin cam đoan thông tin hồn tồn thật tơi chịu trách nhiệm lời cam đoan TP Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2019 Học viên thực Mai Thị Ngọc Diễm LỜI CẢM ƠN Đầu tiên xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến giáo viên hướng dẫn luận văn Cô TS Phạm Kim Loan đ ln tận tình h trợ, bổ sung kiến thức kinh nghiệm nghiên cứu cho tơi, qua tơi có tự tin động lực hồn thành tốt viết Bên cạnh đó, tơi xin gửi lời cảm ơn đến người thân, đồng nghiệp đ ủng hộ, động viên tơi q trình viết luận văn Cuối cùng, xin cảm ơn qu thầy cô, bạn b đ h trợ góp gi p tơi hồn thiện luận văn Trong trình nghiên cứu, với điều kiện hạn chế thời gian kiến thức thân nên luận văn khó tránh kh i thiếu sót Mong qu thầy anh chị bạn đọc thông cảm Tôi xin chân thành cảm ơn! Mai Thị Ngọc Diễm vi MỤC LỤC MỤC LỤC i DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT iv DANH MỤC CÁC BẢNG v DANH MỤC CÁC HÌNH vi Chƣơng 1: GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU 1.1 Lý chọn đề tài 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.3 Câu hỏi nghiên cứu 1.4 Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu .3 1.5 Phƣơng pháp nghiên cứu 1.6 Ý nghĩa đề tài nghiên cứu 1.7 Đóng góp đề tài 1.8 Kết cấu đề tài Kết luận Chƣơng .5 Chƣơng 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ CÁC NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM 2.1 Rủi ro tín dụng 2.1.1 Khái niệm 2.1.2 Các tiêu đo lường rủi ro tín dụng 2.1.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng 2.1.3.1 Các yếu tố bên 2.1.3.2 Các yếu tố bên 12 2.1.4 Ý nghĩa việc phòng ngừa hạn chế rủi ro tín dụng 13 2.1.4.1 Đối với hoạt động kinh doanh TCTD 14 2.1.4.2 Đối với kinh tế 15 2.2 Lƣợc khảo nghiên cứu trƣớc 16 Kết luận Chƣơng 20 Chƣơng 3: PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 21 vii 3.1 Phƣơng pháp nghiên cứu 21 3.2 Mơ hình nghiên cứu 21 3.3 Dữ liệu thu thập 23 Kết luận Chƣơng 24 Chƣơng 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 25 4.1 Thực trạng hoạt động kinh doanh QTDND địa bàn tỉnh Bến Tre giai đoạn 2014 - 2018 25 4.2 Thực trạng yếu tố ảnh hƣởng đến rủi ro tín dụng QTDND 32 4.2.1 Tỷ lệ nợ xấu 32 4.2.2 Các yếu tố bên QTDND 34 4.2.2.1 Quy mô tổng tài sản (SIZE) 34 4.2.2.2 Tăng trưởng tín dụng (LG) .35 4.2.2.3 Lợi nhuận ròng tổng tài sản (ROA) 36 4.2.2.4 Tỷ lệ an toàn vốn (CAR) 38 4.2.2.5 Tỷ lệ dự phịng rủi ro tín dụng (LLR) 38 4.2.3 Các yếu tố bên QTDND 40 4.2.3.1 Tăng trưởng kinh tế (GDPG) 40 4.2.3.2 Lạm phát (INF) 41 4.3 Kết nghiên cứu 43 4.3.1 Thống kê mô tả liệu nghiên cứu 43 4.3.2 Kết kiểm định giả thuyết 45 4.3.2.1 Kiểm định tự tương quan 45 4.3.2.2 Kiểm định đa cộng tuyến 45 4.3.2.3 Kiểm định phương sai sai số thay đổi .46 4.3.2.4 Kiểm định tượng biến nội sinh 47 4.3.2.5 Kiểm định giả thuyết nghiên cứu 47 4.4 Thảo luận kết nghiên cứu, so sánh với kết thực nghiệm trƣớc 49 Kết luận Chƣơng 51 Chƣơng 5: KẾT LUẬN VÀ GỢI Ý CHÍNH SÁCH 52 vii i 5.1 Tổng kết kết nghiên cứu 52 5.2 Giải pháp phòng ngừa, hạn chế rủi ro tín dụng QTDND địa bàn tỉnh Bến Tre 53 5.2.1 Giải pháp từ kết nghiên cứu mơ hình 53 5.2.2 Một số giải pháp khác 56 5.3 Hạn chế đề tài gợi ý hƣớng nghiên cứu 58 Kết luận Chƣơng 59 Kết luận 60 TÀI LIỆU THAM KHẢO 61 Tài liệu Tiếng Việt 61 Tài liệu Tiếng Anh 63 Phụ lục 66 Phụ lục 70 DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT STT Từ viết tắt Nguyên nghĩa CAR GDPG Tăng trưởng kinh tế GRDP Tổng sản phẩm địa bàn INF Lạm phát LG Tăng trưởng tín dụng LLR Tỷ lệ dự phịng rủi ro tín dụng NPLR QTDND ROA Tỷ suất sinh lời tài sản 10 ROE Tỷ suất sinh lời vốn chủ sở hữu 11 SIZE Quy mô tổng tài sản 12 TCTD Tổ chức tín dụng Tỷ lệ an tồn vốn Tỷ lệ nợ xấu Quỹ tín dụng nhân dân DANH MỤC CÁC BẢNG Tên bảng Trang Bảng 1.1 Danh sách QTDND tác giả phân tích đánh giá Bảng 3.1 Mô tả biến sử dụng mô hình 22 Bảng 4.1 Tổng tài sản QTDND (2014 - 2018) 26 Bảng 4.2 Vốn chủ sở hữu QTDND (2014 - 2018) 27 Bảng 4.3 Vốn huy động QTDND (2014 - 2018) 28 Bảng 4.4 Dư nợ tín dụng QTDND (2014 - 2018) 30 Bảng 4.5 Tốc độ tăng trưởng tín dụng bình quân QTDND 35 Bảng 4.6 Tỷ lệ an toàn vốn QTDND (2014 - 2018) 38 Bảng 4.7 Kết mô tả biến nghiên cứu 43 Bảng 4.8 Ma trận hệ số tương quan biến 44 Bảng 4.9 Kiểm định tượng tự tương quan biến 45 Bảng 4.10 Kiểm định đa cộng tuyến 46 Bảng 4.11 Kiểm định phương sai sai số thay đổi 46 Bảng 4.12 Kết kiểm định giả thuyết nghiên cứu 47 Bảng 4.13 Mức độ giải thích biến độc lập biến phụ thuộc 48 ... cứu yếu t? ?? ảnh hưởng đến rủi ro t? ?n dụng QTDND địa bàn t? ??nh Bến Tre có ý nghĩa quan trọng m? ?t học thu? ?t thực tiễn Do đó, t? ?c giả chọn đề t? ?i ? ?Yếu t? ?? ảnh hƣởng đến rủi ro t? ?n dụng Quỹ t? ?n dụng nhân. . .MAI THỊ NGỌC DIỄM YẾU T? ?? ẢNH HƢỞNG ĐẾN RỦI RO T? ?N DỤNG CỦA CÁC QUỸ T? ?N DỤNG NHÂN DÂN TRÊN ĐỊA BÀN T? ??NH BẾN TRE LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH T? ?? Chuyên ngành: T? ?i – Ngân hàng Mã số:... rủi ro t? ?n dụng 1.3 Câu hỏi nghiên cứu Bài nghiên cứu đ? ?t câu h i: - Các yếu t? ?? ảnh hưởng đến rủi ro t? ?n dụng QTDND địa bàn t? ??nh Bến Tre? - Mức độ t? ?c động yếu t? ?? đến rủi ro t? ?n dụng QTDND địa