Các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân tại ngân hàng thương mại cổ phần phương đông phòng giao dịch rạch giá

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY ĐƠ KHOA KẾ TỐN – TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG  KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC CHUYÊN NGÀNH TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG TRẢ NỢ CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN PHƯƠNG ĐƠNG – PHỊNG GIAO DỊCH RẠCH GIÁ Sinh viên thực PHẠM THỊ THU THỦY MSSV: 187020062 LỚP: ĐH TCNH 13 Cần Thơ, 2022 TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY ĐƠ KHOA KẾ TỐN – TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG  KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC CHUYÊN NGÀNH TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG TRẢ NỢ CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN PHƯƠNG ĐƠNG – PHỊNG GIAO DỊCH RẠCH GIÁ Cán hướng dẫn Sinh viên thực Ths PHAN NGỌC BẢO ANH PHẠM THỊ THU THỦY MSSV: 187020062 LỚP: ĐH TCNH 13 Cần Thơ, 2022 LỜI CẢM ƠN  -Sau hoàn thành nghiên cứu “Các nhân tố ảnh hưởng đến khả trả nợ khách hàng cá nhân Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phương Đơng - Phịng giao dịch Rạch Giá”, em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến: Q thầy, thuộc Khoa Kế tốn – Tài - Ngân hàng - Trường Đại học Tây Đô đặc biệt cô ThS Phan Ngọc Bảo Anh trực tiếp hướng dẫn, đưa nhận xét ý kiến đóng góp vơ q báu suốt trình thực đề tài tốt nghiệp giúp em hồn thiện nghiên cứu Ban lãnh đạo anh chị Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Phương Đơng phịng giao dịch Rạch Giá nhận em vào thực tập đơn vị, đặc biệt cảm ơn anh Tồn anh phịng tín dụng tận tình giúp đỡ tạo điều kiện cho em tiếp xúc tình hình thực tế, phù hợp với chuyên ngành đào tạo mình, hướng dẫn em hồn thành tốt nhiệm vụ thời gian thực tập Tuy nhiên kiến thức chun mơn cịn hạn chế thân cịn thiếu nhiều kinh nghiệm thực tiễn, nên khóa luận khơng tránh khỏi thiếu sót, em xin kính mong nhận góp ý, bảo thêm q thầy để khóa luận hồn thiện Cuối lời, em xin kính chúc q thầy, thuộc Khoa Kế tốn – Tài Ngân hàng - Trường Đại học Tây Đô, cô ThS.Phan Ngọc Bảo Anh, tập thể ban lãnh đạo, cán nhân viên Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Phương Đơng phịng giao dịch Rạch Giá thật nhiều sức khoẻ, đạt nhiều thành cơng thắng lợi to lớn q trình làm việc công tác Em xin chân thành cảm ơn! Cần Thơ, ngày … tháng … năm … Sinh viên thực Phạm Thị Thu Thủy i LỜI CAM ĐOAN  -Tôi xin cam đoan đề tài nghiên cứu tơi thực thời gian thực tập tốt nghiệp Ngân hàng TMCP Phương Đông – PGD Rạch Giá Các số liệu thu thập trung thực, kết nghiên cứu khóa luận không trùng với đề tài nghiên cứu khoa học Cần Thơ, ngày … tháng … năm … Sinh viên thực Phạm Thị Thu Thủy ii TĨM TẮT ĐỀ TÀI Khóa luận thực với mục tiêu tìm hiểu “Các nhân tố ảnh hưởng đến KNTN vay KHCN Ngân hàng TMCP Phương Đông – PGD Rạch Giá” Để thực nghiên cứu này, khóa luận sử dụng nghiên cứu lý thuyết kết nghiên cứu nghiên cứu trước để làm sở đề xuất nhân tố đưa vào mơ hình phân tích nhân tố ảnh hưởng đến KNTN KHCN OCB Rạch Giá Nghiên cứu thực thông qua phương pháp thống kê mơ tả phân tích hồi quy Binary logistic qua phần mềm SPSS, liệu đưa vào nghiên cứu thu thập từ 180 hồ sơ vay KHCN trích xuất từ phần mềm T24 OCB Rạch Giá Các quan sát lựa chọn KHCN có vay vốn giai đoạn 2019 – 2021 KNTN KHCN biểu diện biến phụ thuộc Y (giá trị khách hàng không trả nợ hạn, giá trị khách hàng trả nợ hạn) với biến độc lập Kết cho thấy có biến có ý nghĩa thống kê xếp theo thứ tự mức độ tác động giảm dần sau: số tiền vay, tình trạng nhân, trình độ học vấn người vay, độ tuổi, thời hạn vay cuối số người phụ thuộc Trong biến tác động có biến có tác động chiều với KNTN bao gồm số tiền vay, tình trạng nhân, trình độ học vấn người vay, độ tuổi biến thời hạn vay, số người phụ thuộc có tác động nghịch chiều đến KNTN Từ kết nghiên cứu, tác giả đưa kết luận đề xuất số giải pháp nâng cao KNTN vay KHCN Ngân hàng TMCP Phương Đông – PGD Rạch Giá, tập trung vào nhóm giải pháp gồm giải pháp hạn chế KNTN không hạn đề xuất thông qua kết nghiên cứu, giải pháp nâng cao chất lượng phân tích, thẩm định hồ sơ vay giải pháp trọng công tác quản lý, kiểm tra, giám sát chặt chẽ trình cho vay, sử dụng vốn vay trả nợ khách hàng iii NHẬN XÉT CỦA CƠ QUAN THỰC TẬP  - Cần Thơ, ngày … tháng … năm … GIÁM ĐỐC iv NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN  - Cần Thơ, ngày … tháng … năm … GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN Th.S Phan Ngọc Bảo Anh v TRANG XÁC NHẬN CỦA HỘI ĐỒNG Khóa luận “……………… ”, sinh viên ……………… thực hướng dẫn Khóa luận báo cáo Hội đồng chấm khóa luận thơng qua ngày …………… Chủ tịch hội đồng Thư ký hội đồng (Ký ghi rõ họ tên) (Ký ghi rõ họ tên) vi MỤC LỤC  -CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU 1.1 Lý chọn đề tài .1 1.2 Mục tiêu nghiên câu hỏi nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1.1 Mục tiêu chung 1.2.1.2 Mục tiêu cụ thể 1.2.2 Câu hỏi nghiên cứu .2 1.3 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 1.3.1 Đối tượng nghiên cứu 1.3.2 Phạm vi nghiên cứu .2 1.4 Phương pháp nghiên cứu 1.5 Ý nghĩa khóa luận .3 1.6 Cấu trúc khóa luận CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU ……………………………………………………………………… 2.1 Cơ sở lý thuyết tín dụng ngân hàng tín dụng KHCN 2.1.1 Khái niệm tín dụng ngân hàng 2.1.2 Đặc điểm tín dụng ngân hàng 2.1.3 Vai trị tín dụng ngân hàng 2.1.4 Phân loại tín dụng ngân hàng 2.1.5 Tín dụng cá nhân 10 2.1.5.1 Khái niệm 10 2.1.5.2 Đặc điểm tín dụng cá nhân .10 2.1.5.3 Vai trị tín dụng cá nhân 11 2.1.5.4 Các sản phẩm tín dụng dành cho khách hàng cá nhân 13 2.1.6 Rủi ro cho vay KHCN .13 2.1.7 Các tiêu đánh giá tín dụng KHCN 14 2.1.7.1 Doanh số cho vay 14 2.1.7.2 Doanh số thu nợ 14 2.1.7.3 Dư nợ cho vay .14 2.1.7.4 Tỷ lệ nợ hạn 14 vii 2.1.7.5 Tỷ lệ nợ xấu 15 2.2 Khả trả nợ khách hàng cá nhân 15 2.2.1 Khái niệm khả trả nợ trả nợ hạn khách hàng cá nhân .15 2.2.2 Đánh giá khả trả nợ khách hàng cá nhân .16 2.2.2.1 Mơ hình định tính - Mơ hình 5C 16 2.2.2.2 Mơ hình định tính - Mơ hình 6C 17 2.2.2.3 Mơ hình định lượng - Mơ hình điểm số tín dụng tiêu dùng 17 2.2.2.4 Mơ hình định lượng - Mơ hình xếp hạng Moody’s Standard & Poor’s 19 2.2.2.5 Mơ hình định lượng - Mơ hình hồi quy Binary Logistics .20 2.3 Lược khảo tài liệu 21 2.3.1 Nghiên cứu nước khả trả nợ vay 21 2.3.2 Nghiên cứu nước khả trả nợ vay 23 2.3.3 Tổng hợp đánh giá nghiên cứu thực nghiệm trước 24 2.4 Các nhân tố ảnh hưởng đến khả trả nợ khách hàng cá nhân ………………………………………………………………… 27 2.4.1 Nhân tố từ phía khách hàng .27 2.4.2 Nhân tố đặc điểm khoản vay 27 2.4.3 Nhân tố từ phía ngân hàng 28 2.4.4 Nhân tố từ kinh tế 29 2.5 Mơ hình giả thuyết nghiên cứu đề xuất 29 2.5.1 Cơ sở chọn nhân tố ảnh hưởng tới khả trả nợ vay khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Phương Đông – PGD Rạch Giá 29 2.5.2 Mơ hình nghiên cứu đề xuất 29 2.5.3 Giả thuyết nghiên cứu 30 2.5.3.1 Nhóm yếu tố đặc điểm nhân học ảnh hưởng đến KNTN …………………………………………………………………… 31 2.5.3.2 Nhóm yếu tố tài khách hàng ảnh hưởng KNTN …………………………………………………………………… 32 2.5.3.3 Nhóm yếu tố đặc điểm khoản vay ảnh hưởng đến KNTN 32 CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 35 3.1 Quy trình nghiên cứu .35 3.2 Phương pháp nghiên cứu .36 viii CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ HÀM Ý CHÍNH SÁCH 5.1 Kết luận Nhìn chung qua q trình phân tích hoạt động tín dụng KHCN OCB Rạch Giá giai đoạn 2019 – 2021, cho thấy tình hình hoạt động tín dụng KHCN ngân hàng tương đối tốt Do sách ưu đãi ngân hàng, công tác tiếp thị ngân hàng ngày đẩy mạnh tìm nhiều khách hàng tốt, với cơng tác chăm sóc khách hàng tận tình ân cần khiến đa phần khách hàng lựa chọn ngân hàng để tiếp tục giao dịch, từ làm cho doanh số cho vay tăng liên tục đồng thời làm cho dư nợ giai đoạn tăng Về doanh số thu nợ ln tăng qua năm, tỷ lệ nợ xấu nợ hạn tình hình dịch bệnh nên có xu hướng tăng năm 2020 nhìn chung đến năm 2021 khống chế tương đối tốt, giữ mức an toàn theo quy định NHNN Qua cho thấy ngân hàng có biện pháp thu hồi nợ đắn, chặt chẽ ngày hiệu nên tỷ lệ nợ xấu nợ hạn đến năm 2021 giảm nhiều Thơng qua việc tìm hiểu lý thuyết, phân tích thống kê mơ tả phân tích kết từ mơ hình hồi quy Binary Logistic qua phần mềm SPSS, với số liệu mẫu quan sát thu thập từ phần mềm T24 OCB Rạch Giá khoảng thời gian từ tháng 01/2019 đến hết tháng 12/2021, khóa luận đưa kết luận có biến biến quan sát tác giả đưa ảnh hưởng đến KNTN KHCN Ngân hàng TMCP Phương Đông – PGD Rạch Giá xếp theo thứ tự ảnh hưởng từ cao đến thấp: Số tiền vay, tình trạng nhân, trình độ học vấn, tuổi, thời hạn vay, số người phụ thuộc Số tiền vay biến thuộc đặc điểm khoản vay Có nhiều kết nghiên cứu thể số tiền vay lớn gánh nặng chi phí trả nợ gốc lãi khách hàng tăng lên nên khó có khả trả nợ hạn, điển hình kết nghiên cứu Đinh Kiệm Nguyễn Thị Huyền Vi (2020) Tuy nhiên với đặc thù khách hàng TP Rạch Giá khách hàng vay vốn đa phần khách hàng vay để trang trải nhu cầu cá nhân mua xe ô tô để lại, mua sắm trang thiết bị gia đình…hầu không tạo lợi nhuận Ngược lại khách hàng vay vốn cao phần lớn vay để SXKD kinh doanh nhà đất nên tạo lợi nhuận dành để trả lãi ngân hàng Vì mà số tiền vay lớn làm tăng KNTN KHCN Tình trạng nhân biến thuộc nhân học Đa phần kết nghiên cứu kết nghiên cứu tác giả người kết hôn KNTN cao người độc thân ly dị Bởi người kết họ có trách nhiệm, cẩn trọng ưa mạo hiểm, bên cạnh người kết họ cịn có thêm nguồn thu nhập từ người hôn phối nên thu nhập dành để trả nợ khách hàng tăng lên 73 Trình độ học vấn biến thuộc nhân học, tình hình kinh tế khách hàng có trình độ học vấn cao có vị xã hội hơn, mức thu nhập ổn định lâu dài với kiến thức sâu rộng nên họ đưa định kinh doanh hay sản xuất có hiệu Do trình độ học vấn yếu tố quan trọng trình thẩm định định cho vay ngân hàng Tuổi nhân tố thuộc nhân học, khách hàng lớn tuổi họ thận trọng việc sử dụng vốn vay cân nhắc kĩ KNTN trước vay, nhờ rủi ro khơng trả nợ hạn khách hàng ngân hàng giảm Thời hạn vay thuộc nhân tố đặc điểm khoản vay Thông thường thời hạn vay dài khiến cho khách hàng đỡ áp lực thời gian trả lãi gốc Tuy nhiên điều làm cho khách hàng bị áp lực cân đối nguồn vốn thời gian dài bên cạnh khách hàng vay vốn dài hạn khách hàng vay để tiêu dùng nên họ khơng có tạo thêm lợi nhuận Chính ngun nhân mà thời hạn vay dài KNTN vay thấp Số người phụ thuộc biến thuộc đặc điểm nhân học, số người phụ thuộc người đứng vay vốn tăng lên số tiền tiết kiệm hay thu nhập hàng tháng khách hàng bị giảm, khách hàng cần trả khoản tiền sinh hoạt, học tập, chu cấp cho cha mẹ… Chính mà phần tiền dành để trả nợ vay ngân hàng giảm đáng kể 5.2 Hàm ý sách nhằm hạn chế KNTN khơng hạn KHCN 5.2.1 Hàm ý sách rút từ kết phân tích hồi quy Căn vào kết phân tích nhân tố ảnh hưởng đến KNTN KHCN OCB Rạch Giá, luận văn đưa số hàm ý sách dựa mơ hình nhằm hạn chế KNTN khơng hạn KHCN Đối với số tiền vay: Tuy kết nghiên cứu cho thấy số tiền vay lớn tạo thu nhập khoản vay lớn vay SXKD Nhưng cần phải cẩn trọng với khoản vay lớn khoản vay tăng hạn mức thông qua việc xem xét nguồn trả nợ khách hàng có đủ đảm bảo trả cho khoản nợ vay mục đích vay vốn có phù hợp hay khơng? Đối với khoản vay ngắn hạn CBTD cần phải phân tích độ phù hợp số tiền vay so với thời gian khách hàng trả nợ có hợp lí chưa Đối với tình trạng nhân, kết từ mơ hình cho thấy người kết KNTN cao họ có trách nhiệm, cẩn trọng mạo hiểm hơn, đồng thời nhận hỗ trợ tài từ vợ/chồng cần phải xem xét nguồn thu nhập phải gánh chịu nhiều loại chi phí sinh hoạt ngày cao so với người độc thân Do đó, trước định cấp tín dụng cho khách hàng, 74 cán cần ý đến yếu tố để đánh giá tổng nguồn thu nhập trả nợ, từ thấy khả đảm bảo cho nghĩa vụ trả nợ vay khách hàng Đối với trình độ học vấn kết cho thấy trình độ học vấn cao KNTN tăng Tuy nhiên, với phát triển vượt bậc cơng nghệ thơng tin nên trình độ học vấn người nâng cao từ nhiều mặt nhiều cách khác Vì ngồi việc đánh giá cấp khách hàng, cần phải đánh giá thêm khả quản lý tài khách hàng đó, cách cần phải thu thập nhiều nguồn thông tin để đánh giá trình độ học vấn cách khách quan Đối với tuổi, độ tuổi cao KNTN cao thẩm định hồ sơ vay vốn CBTD cần đánh giá cẩn trọng độ tuổi khách hàng để đưa thời gian thu hồi vốn phù hợp tùy thuộc vào mục đích quy vốn mà OCB có quy định độ tuổi tối đa cho khách hàng nam hay nữ Đối với thời hạn vay: Qua kết nghiên cứu cho thấy thời gian vay dài KNTN thấp Do khoản vay dài hạn CBTD phân tích thẩm định hồ sơ cần phải phân kỳ hạn nợ cho phù hợp với thu nhập khách hàng vay Đồng thời, cần phải đánh giá thêm thơng tin thu nhập, tình trạng cơng việc khách hàng có ổn định khơng, nhận thấy thu nhập giành để trả nợ khách hàng giảm sút cần cấu lại khoản vay cho hợp lí Đối với số người phụ thuộc: Kết cho thấy số người phụ thuộc nhiều KNTN bị giảm, CBTD cần xem xét kỹ lưỡng nguồn thu nhập chi phí sinh hoạt gia đình để xác định xác nguồn thu nhập cịn lại dành để trả nợ Bên cạnh khơng xem xét số người phụ thuộc nhiều hay mà cần ý đến tính chất đối tượng cấp dưỡng đứa THCS Đại học số tiền cấp dưỡng khác 5.2.2 Hàm ý sách khác 5.2.2.1 Nâng cao chất lượng phân tích, thẩm định hồ sơ vay Thực việc liên kết đồng với tổ chức tín dụng khác, giúp ngân hàng có thơng tin để nhìn nhận đánh giá khách hàng kỹ lưỡng hơn, ngăn ngừa mưu lợi bất khách hàng, nâng cao nghiệp vụ thông tin phận chuyên môn tổ chức tín dụng với Có chế độ đãi ngộ, thưởng phạt phân minh Điển hình trình phân giao tiêu kinh doanh cho CBTD tăng trưởng dư nợ vay cần phân giao giới hạn tiêu nợ hạn, nợ xấu nhằm tránh tình trạng tăng trưởng dư nợ vay nợ hạn tăng cao Ngân hàng cần thường xuyên tổ chức buổi bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, trao dổi kinh nghiệm xử lý hồ sơ nghiệp vụ để giúp cho CBTD 75 cập nhật nắm rõ quy định, quy chế ban hành từ giúp cho họ có kiến thức chuyên môn vững vàng, hạn chế rủi ro mức thấp 5.2.2.2 Chú trọng công tác quản lý, kiểm tra, giám sát chặt chẽ trình vay sử dụng vốn vay trả nợ vay khách hàng OCB Rạch Giá cần có biện pháp đảm bảo hoạt động cho vay mục đích thơng qua việc đối chiếu mục đích vay vốn chứng từ bổ sung chứng minh mục đích vay vốn khách hàng cam kết hợp đồng tín dụng Tích cực đeo bám khoản vay, tận dụng khoản thu khách hàng để thu hồi nợ, khoản nợ có phát sinh nợ hạn xác định có mức độ nghiêm trọng tương đối thấp ngân hàng sử dụng biện pháp khác tư vấn cho khách hàng khơi phục tình hình tài chính, cấu lại thời hạn trả nợ cho khách hàng gia hạn nợ, điều chỉnh kế hoạch trả nợ cho khách hàng Các biện pháp giúp cho khách hàng trì tình hình tài đồng thời giúp cho ngân hàng thu hồi đầy đủ khoản nợ sau Cán tín dụng cần phải thường xuyên đến địa bàn kiểm tra, quản lý việc sử dụng vốn vay khách hàng, hướng dẫn họ sử dụng vốn mục đích Hàng tháng cung cấp danh sách cho trưởng phòng phối hợp với trưởng phịng thơng báo thời hạn trả nợ đến tận tay khách hàng vay Thường xuyên kiểm tra tình hình sản xuất kinh doanh khả tài chính, kiểm sốt q trình sử dụng vốn vay khách hàng để có hướng giải kịp thời, hạn chế tối đa việc chuyển nợ hạn Trường hợp xét thấy khách hàng khơng có khả trả nợ hạn phải báo cáo với lãnh đạo để xin ý kiến đạo kịp thời 5.3 Hạn chế đề tài Trong nghiên cứu mình, tác giả tìm nhân tố ảnh hưởng tới khả trả nợ khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Phương Đông – PGD Rạch Giá Tuy nhiên, hạn chế thời gian kiến thức chuyên mơn nên đề tài cịn số hạn chế sau: Số liệu mẫu nghiên cứu nhỏ, bên cạnh đề tài tiếp cận theo hướng nhận thức nên cịn yếu tố khác ảnh hưởng đến KNTN KHCN mà tác giả chưa đề cập đến Đây hướng gợi mở cho nhà nghiên cứu mở rộng nhiều nhân tố khác với số lượng nghiên cứu lớn Biến thu nhập chưa thực thuyết phục 180 hồ sơ vay vốn khơng có đồng thu nhập, có người thu nhập cao thấp, bên cạnh thu nhập cịn bị tác động thu nhập người hôn phối Đồng thời, liệu đầu vào biến thu nhập cịn thiếu thơng tin, đơi chưa xác Cụ thể nguồn thu nhập khách hàng không ổn định suốt trình vay vốn bị ảnh hưởng nhiều yếu tố chủ quan khách quan mà CBTD khơng thể kiểm sốt Do đó, biến thu nhập chưa thực cụ thể thuyết phục 76 Những hạn chế hướng nghiên cứu mà tác giả muốn theo đuổi có điều kiện 77 TĨM TẮT CHƯƠNG Trên sở phân tích thực trạng hoạt động tín dụng cá nhân OCB Rạch Giá kết từ mô hình nghiên cứu chương 4, tác giả kết luận lại nhân tố ảnh hưởng dựa vào nhân tố ảnh hưởng, tác giả đề xuất số giải pháp kiến nghị nhằm nâng cao hiệu cơng tác đánh giá KNTN KHCN nói riêng, hạn chế rủi ro hoạt động tín dụng nói chung Tuy nhiên nghiên cứu cịn nhiều hạn chế đề cập cần nghiên cứu sâu hơn, mở rộng quy mô mẫu tổng thể để xem xét việc ứng dụng mô hình vào thực tế 78 TÀI LIỆU THAM KHẢO ❖ Sách Dương Hữu Hạnh 2013 Quản trị rủi ro ngân hàng kinh tế toàn cầu Hà Nội: NXB Lao Động Hồ Đăng Phúc 2005 Sử dụng phần mềm SPSS phân tích số liệu Hà Nội: NXB Khoa học Kỹ thuật Hoàng Trọng Chu Nguyễn Mộng Ngọc 2005 Phân tích liệu nghiên cứu với SPSS Hà Nội: NXB Thống Kê Hoàng Trọng Chu Nguyễn Mộng Ngọc 2008 Phân tích liệu nghiên cứu với SPSS Hà Nội: NXB Hồng Đức IMF 2004 Financial Soundness Indicators Compilation Guide Lê Thị Mận 2014 Nghiệp vụ ngân hàng thương mại TP Hồ Chí Minh: NXB Lao Động Xã Hội Nguyễn Đăng Dờn 2011 Quản trị Ngân hàng thương mại TP Hồ Chí Minh: NXB Phương Đông Nguyễn Minh Kiều 2009 Nghiệp vụ Ngân hàng đại TP Hồ Chí Minh: NXB Thống kê Nguyễn Minh Kiều 2009 Nghiệp vụ Ngân hàng thương mại.TP Hồ Chí Minh: NXB Thống kê Nguyễn Văn Tiến 2002 Đánh giá phòng ngừa rủi ro kinh doanh ngân hàng TP Hồ Chí Minh: NXB Thống kê Nguyễn Văn Tiến 2013 Tín dụng Ngân hàng TP Hồ Chí Minh: NXB Thống kê Tabachnick, B, G, & Fidell, L.S 2007 Using multivariate statistics (5th ed) Boston: Allyn and Bacon Trần Huy Hoàng 2010 Quản trị Ngân hàng Hà Nội: NXB lao động xã hội Võ Văn Tài Trần Phước Lộc 2016 Giáo trình xử lý số liệu thống kê TP Cần Thơ: NXB Đại học Cần Thơ ❖ Tạp chí Basel Committee on Banking Supervision 2006 International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards Bank for international settlements P.104 x Chapman, J.M 1990 Factors Affecting Credit in Personal Lending National Bureau of Economics Research Đinh Kiệm Nguyễn Thị Huyền Vi 2020 Đánh giá yếu tố ảnh hưởng đến khả trả nợ hạn khách hàng cá nhân ngân hàng TMCP BIDV chi nhánh TP Nha Trang Tạp chí Cơng thương Số 27 Đường Thị Thanh Hải.2014 Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu tín dụng cá nhân Việt Nam Tạp chí Tài Số Maddala, G.S 1984 Limited dependent and qualitative variables in econometrics New York: Cambridge University Press pp 257 – 297 Nawai, N., & Shariff, M N M 2012 Factors affecting repayment performance in microfinance programs in Malaysia Procedia-Social and Behavioral Sciences 62.806-811 Phan Thị Hằng Nga - Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh 2020 Phân tích yếu tố ảnh hưởng đến khả trả nợ khách hàng cá nhân Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín - Chi nhánh Trà Vinh Tạp chí Cơng Thương Roslan, A H., & Karim, M A 2009 Determinants of microcredit repayment in Malaysia; The case of Agrobank Humanity & Social Sciences Journal, 4(1), 45-52 Trương Đông Lộc Nguyễn Thanh Bình 2011 Các nhân tố ảnh hưởng đến khả trả nợ vay hạn nông hộ tỉnh Hậu Giang Tạp chí Cơng nghệ Ngân hàng Số 64 ❖ Ấn phẩm thức nhà nước Văn phịng phủ 2021 Thơng tư 11/2021/TT-NHNN ngày 30/07/2021 Hà Nội Văn phịng phủ 2005 Quyết định 493/2005/QĐ-NHNN ngày 22/04/2005 Hà Nội ❖ Luận văn/Khóa luận Hồ Bảo Oanh 2019 Các yếu tố ảnh hưởng đến khả trả nợ hạn KHCN Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam – Chi nhánh Cần Thơ Luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ ngành Tài Ngân hàng Khoa Kinh tế Trường Đại học kinh tế TP Hồ Chí Minh Huỳnh Kim Ngôn 2018 Đánh giá nhân tố ảnh hưởng đến khả trả nợ KHCN Ngân hàng TMCP Sài Gịn Thương Tín (Sacombank) – Chi nhánh Tiền Giang Luận văn tốt nghiệp thạc sĩ kinh tế ngành Tài Ngân hàng Trường Đại học ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh xi Vi Nhật Bình 2019 Các yếu tố ảnh hưởng đến khả trả nợ vay hạn KHCN Ngân hàng TMCP Đầu Tư Phát Triển – Chi nhánh Kiên Giang Luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ Chuyên ngành Tài – Ngân hàng Trường Đại học kinh tế TP Hồ Chí Minh Lê Thị Hồng Thương 2017 Các nhân tố tác động đến khả trả nợ vay khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam chi nhánh Bắc ĐăkLăk Luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ ngành Tài ngân hàng Trường Đại học Ngân hàng TP Hồ Chí Minh Phạm Thị Yến Trang 2017 Ứng dụng mơ hình hồi quy logistic nhị phân để đo lường khả trả nợ khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Á Châu Luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ ngành Tài ngân hàng Trường Đại học Ngân hàng TP Hồ Chí Minh Trần Thị Bích Nga 2016 Các nhân tố ảnh hưởng đến khả trả nợ khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam Luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ Chuyên ngành Tài – Ngân hàng Trường Đại học Ngân hàng TP Hồ Chí Minh Trương Thị Thanh Thúy 2015 Phân tích nhân tố ảnh hưởng đến khả trả nợ vay KHCN Ngân hàng TMCP Đầu Tư Phát Triển – Chi nhánh Long An Luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ Chuyên ngành Tài – Ngân hàng Trường Đại học kinh tế TP Hồ Chí Minh ❖ Nguồn khác Website Ngân hàng TMCP Phương Đông: www.ocb.com.vn Kênh kiến thức kinh tế, tài chính, chứng khốn: https://finance.vietstock.vn/ xii PHỤ LỤC: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ❖ Thống kê mô tả Bảng 1: Tuổi Descriptive Statistics N Minimum TUOI 180 Valid N (listwise) 180 Maximum 20 Mean 60 Std Deviation 38.01 8.912 Bảng 2: Giới tính GIOITINH Cumulative Frequency Valid Nữ Percent Valid Percent Percent 76 42.2 42.2 42.2 Nam 104 57.8 57.8 100.0 Total 180 100.0 100.0 Bảng 3: Trình độ học vấn HOCVAN Cumulative Frequency Valid Percent Valid Percent Percent Cao đẳng 25 13.9 13.9 13.9 Đại học 26 14.4 14.4 28.3 Sau học 6 28.9 THCS 54 30.0 30.0 58.9 THPT 55 30.6 30.6 89.4 Trung cấp 19 10.6 10.6 100.0 180 100.0 100.0 Total xiii Bảng 4: Tình trạng nhân HONNHAN Cumulative Frequency Valid Đã kết hôn Percent Valid Percent Percent 116 64.4 64.4 64.4 Độc thân 46 25.6 25.6 90.0 Ly dị 18 10.0 10.0 100.0 Total 180 100.0 100.0 Bảng 5: Số người phụ thuộc Descriptive Statistics N Minimum PHUTHUOC 180 Valid N (listwise) 180 Maximum Mean Std Deviation 81 826 Bảng 6: Thu nhập khách hàng Descriptive Statistics N Minimum THUNHAP 180 Valid N (listwise) 180 Maximum 10000000 Mean 79000000 Std Deviation 25685194.44 12109867.916 Bảng 7: Số tiền vay Descriptive Statistics N Minimum SOTIENVAY 180 Valid N (listwise) 180 Maximum 50000000 3000000000 Mean Std Deviation 650122222.22 509438168.523 Bảng 8: Thời hạn vay THOIHANVAY Cumulative Frequency Valid Vay trung dài hạn Vay ngắn hạn Total Percent Valid Percent Percent 136 75.6 75.6 75.6 44 24.4 24.4 100.0 180 100.0 100.0 xiv Bảng 9: Mục đích vay MUCDICHVAY Cumulative Frequency Valid Percent Valid Percent Percent Vay mua nhà đất 72 40.0 40.0 40.0 Vay mua xe ô tô 26 14.4 14.4 54.4 Vay sản xuất kinh doanh 39 21.7 21.7 76.1 Vay tiêu dùng 43 23.9 23.9 100.0 180 100.0 100.0 Total Bảng 10: Khả trả nợ KNTN Cumulative Frequency Valid Không trả nợ hạn Percent Valid Percent Percent 38 21.1 21.1 21.1 Trả nợ hạn 142 78.9 78.9 100.0 Total 180 100.0 100.0 ❖ Kết chạy hồi quy Omnibus Tests of Model Coefficients Chi-square Step df Sig Step 88.693 000 Block 88.693 000 Model 88.693 000 Model Summary Step -2 Log likelihood Cox & Snell R Nagelkerke R Square Square 96.860a 389 a Estimation terminated at iteration number because parameter estimates changed by less than 001 xv 605 Classification Tablea Predicted Khả trả nợ Không trả nợ Observed Step Trả nợ hạn hạn Khả trả nợ Không trả nợ hạn Trả nợ hạn Percentage Correct 23 15 60.5 133 93.7 Overall Percentage 86.7 a The cut value is 500 Variables in the Equation B Step 1a S.E Wald df Sig Exp(B) GIOITINH 729 531 1.886 170 2.073 TUOI 129 040 10.202 001 1.138 HOCVAN 1.651 528 9.794 002 5.214 HONNHAN 1.875 624 9.020 003 6.521 -2.148 466 21.281 000 117 THUNHAP 3.154 2.738 1.327 249 23.425 SOTIENVAY 2.776 1.433 3.751 053 16.048 THOIHANVAY -.011 005 4.008 045 989 MUCDICHVAY 1.476 1.099 1.805 179 4.375 -50.948 17.021 8.959 003 000 PHUTHUOC Constant a Variable(s) entered on step 1: GIOITINH, TUOI, HOCVAN, HONNHAN, PHUTHUOC, THUNHAP, SOTIENVAY, THOIHANVAY, MUCDICHVAY xvi ❖ Kiểm định tượng đa cộng tuyến Coefficientsa Standardized Unstandardized Coefficients Model B Std Error (Constant) -2.601 1.211 GIOITINH 087 051 TUOI 009 HOCVAN HONNHAN Coefficients Beta Collinearity Statistics t Sig Tolerance VIF -2.147 033 105 1.691 093 953 1.049 003 191 2.860 005 825 1.212 119 035 221 3.460 001 905 1.105 200 058 232 3.476 001 825 1.212 -.188 031 -.379 -6.031 000 932 1.073 THUNHAP 052 190 022 275 784 575 1.740 SOTIENVAY 290 124 223 2.331 021 403 2.482 THOIHANVAY -.001 000 -.180 -1.721 087 338 2.958 MUCDICHVAY 122 084 125 1.459 146 499 2.004 PHUTHUOC a Dependent Variable: KNTN x xi